信诚优胜精选混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 08 月 27 日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 08 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......6 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ......7 3.2 基金净值表现 ......7 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 §5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..13 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......16 6.4 报表附注 ......17 §7 投资组合报告 ......44 7.1 期末基金资产组合情况 ......44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......52 7.12 投资组合报告附注 ......52 §8 基金份额持有人信息 ......53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......53 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......54 §9 开放式基金份额变动 ......54 §10 重大事件揭示 ......54 10.1 基金份额持有人大会决议 ......54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......54 10.4 基金投资策略的改变 ......54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......55 10.8 其他重大事件 ......59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......60 §12 备查文件目录 ......60 12.1 备查文件目录 ......60 12.2 存放地点 ......60 12.3 查阅方式 ......61 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信诚优胜精选混合型证券投资基金 基金简称 信诚优胜精选混合 基金主代码 550008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 08 月 26 日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,385,450,260.46 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 通过投资于具有积极变化特征的上市公司,追求 投资目标 高于基准的超额收益,在控制风险的前提下,追 求基金资产的长期稳定增值。 1、资产配置 本基金定位为混合型基金，其战略性资产配置 以股票为主，并不因市场的中短期变化而改 变。在不同的市场条件下，本基金将根据 MVRS 模型，综合考虑宏观环境、市场估值水平、风 险水平以及市场情绪，在一定的范围内作战术 性资产配置调整，以降低系统性风险对基金收 益的影响。 2、股票投资策略 本基金认为，上市公司的长期发展遵循“优胜 劣汰”的规律。企业应根据所处的外部环境变 化而不断积极变化。精选该类“优胜”上市公 投资策略 司，能够实现基金长期稳定增值的投资目标。 同时，上市公司的积极变化会依次在管理人态 度、公司财务数据和股票价格上先后反映。在 积极变化反映到股票价格之前，介入该类上市 公司的投资，能够创造超额收益。 3、债券投资策略 本基金采用自上而下的投资方法，通过战略配 置、战术配置和个券选择三个层次进行积极投 资、控制风险、增加投资收益，提高整体组合 的收益率水平，追求债券资产的长期稳定增 值。 4、权证投资策略 本基金对权证等衍生金融工具的投资主要以对 冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将 在有效进行风险管理的前提下，通过对标的证 券的基本面研究，预估衍生工具价值或风险对 冲比例，谨慎投资。 在符合法律、法规相关限制的前提下，基金管 理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险 暴露。 5、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策 略，深入研究基础证券投资价值，选择投资价 值较高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 80%×中证 800 指数收益率＋20%×中证综合债 指数收益率 本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高 风险收益特征 于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基 金,属于较高风险、较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 周浩 李申 信息披露负责人 联系电话 021-68649788 021-60637102 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 021-60637111 传真 021-50120888 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区金融大街 25 注册地址 纪大道 8 号上海国金中心汇丰银 号 行大楼 9 层 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区闹市口大街 1 办公地址 纪大道 8 号上海国金中心汇丰银 号院 1 号楼 行大楼 9 层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 张翔燕 田国立 注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称 变更的公告。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 注册登记机构 中信保诚基金管理有限公司 纪大道 8 号上海国金中心汇丰银 行大楼 9 层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日） 本期已实现收益 385,510,668.30 本期利润 525,557,984.67 加权平均基金份额本期利润 0.3788 本期加权平均净值利润率 16.45% 本期基金份额净值增长率 17.56% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2021 年 06 月 30 日） 期末可供分配利润 2,101,255,853.62 期末可供分配基金份额利润 1.5167 期末基金资产净值 3,486,706,114.08 期末基金份额净值 2.517 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2021 年 06 月 30 日） 基金份额累计净值增长率 311.92% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 2.57% 1.12% -1.00% 0.62% 3.57% 0.50% 过去三个月 14.83% 1.21% 4.02% 0.71% 10.81% 0.50% 过去六个月 17.56% 1.44% 1.96% 0.97% 15.60% 0.47% 过去一年 49.64% 1.49% 19.86% 1.02% 29.78% 0.47% 过去三年 91.99% 1.43% 36.86% 1.08% 55.13% 0.35% 自基金合同生 311.92% 1.59% 92.09% 1.19% 219.83% 0.40% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005 年 9 月 30 日正式成立， 注册资本 2 亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需 要，经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起由“信诚基金 管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中 国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人管理的运作中基金为 76 只，分别为：信诚四季红混合型证 券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基 金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金 （LOF）、中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金 （LOF）、中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金（LOF）、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、中信保诚中证 TMT 产业主题指数型证券投资基金（LOF）、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66 个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2035 三年持有期混合 型发起式基金中基金（FOF）、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 王睿先生，经济学硕 士。曾任职于上海甫 瀚咨询管理有限公 司，担任咨询师；于 美国国际集团 （AIG），担任投资部 研究员。2009 年 10 月加入中信保诚基金 管理有限公司，历任 研究员、专户投资经 理、研究副总监、权 王睿 本基金基金经理、 2015 年 04 - 11 益投资部副总监。现 权益投资部总监 月 30 日 任权益投资部总监， 信诚优胜精选混合型 证券投资基金、中信 保诚精萃成长混合型 证券投资基金、中信 保诚创新成长灵活配 置混合型证券投资基 金、信诚新兴产业混 合型证券投资基金、 信诚至远灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及 《信诚优胜精选混合型证券投资基金基金合同》、《信诚优胜精选混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的 《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年国内 A 股市场整体呈现出结构性的行情，赚钱效应较 20 年明显发散，结构方向 上也有比较大的变化。年初白马消费估值实现快速上涨，节后由于美国国债利率快速上行市场出现迅速调整，指数回撤巨大，整个一季度无论是指数还是基金的整体表现，都类似一个过山车的行情，但一季度煤炭钢铁化工等为代表的周期股表现相对出色，有明显的超额收益。在经历了一季度的冲高回落后，A 股市场二季度整体处在一个震荡反弹的过程。5 月份以后大环境上国内整体的流动性环境好于市场的悲观预期，美国的长期国债利率也出现了下行，尽管中间过程中国内的 PPI 涨幅超过了之前预想的幅度，但是没有影响到 A 股整体市场风险偏好的快速提升。二季度上证指数上 涨 4.3%，创业板指更是单季度上涨 26%，截至 6 月 30 日创业板指年初以来上涨 17%，大幅超越其 他主要指数。市场结构上看，二季度的行情相较过去几个季度更加发散，白马抱团的现象有明显松动的迹象，而底部的成长科技及部分主题股十分活跃，全市场的赚钱效应在逐渐提升。电动车，医美医疗，光伏，半导体是二季度表现较为强劲的行业，不少个股底部实现了翻倍以上的涨幅；主题上看，鸿蒙，碳中和也有阶段性活跃，但不是太持续。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为 17.56%，同期业绩比较基准收益率为 1.96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们判断接下来几个季度中国经济将是呈现弱复苏的状态，全球经济复苏的过程尽管受到了变异病毒的干扰，但是大方向没有改变。基于弱复苏的假设，我们认为接下来的货币环境仍然是边际变紧又不会太紧的一个状态，对应整体权益市场也将是一个区间震荡的态势，在指数震荡的过程中，行业和个股的机会仍然会比较活跃，对于主动管理来说是一个比较有利的阶段。我们在投资策略上尽量减少对于宏观判断的依赖，减少对于短期市场波动的过度关注，坚持从中观行业比较和自下而上选股出发去构建组合，希望能够找到一些具备三年翻倍潜力的个股去布局和持有。 方向上，我们从全球需求共振，低渗透率提升，国产替代等角度出发，选取除电动车，智能化，医疗，半导体，新材料，云计算等几个领域进行研究和配置，希望能够享受行业的高景气周期带来的红利。面对部分优质赛道公司估值过高的问题，我们将采取相对谨慎的原则，选取其中估值相对合理的品种进行配置，适时止盈，努力降低组合的波动。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二百人)的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：信诚优胜精选混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 597,126,024.27 506,648,703.38 结算备付金 - 3,188,162.01 5,485,018.94 存出保证金 - 603,207.22 1,004,017.25 交易性金融资产 6.4.7.2 2,897,827,019.72 2,586,959,914.72 其中：股票投资 - 2,896,509,019.72 2,586,537,914.72 基金投资 - - - 债券投资 - 1,318,000.00 422,000.00 资产支持证券投资 - - - 贵金属投资 - - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 14,621,386.84 22,170,733.82 应收利息 6.4.7.5 49,842.26 51,471.71 应收股利 - - - 应收申购款 - 52,432.82 9,268.21 递延所得税资产 - - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 - 3,513,468,075.14 3,122,329,128.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - - 交易性金融负债 - - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - - 应付证券清算款 - 19,256,434.44 24,163,883.23 应付赎回款 - 286,892.89 104,956.95 应付管理人报酬 - 4,167,554.23 3,668,668.84 应付托管费 - 694,592.36 611,444.80 应付销售服务费 - - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,957,655.67 3,305,538.37 应交税费 - 4.00 0.22 应付利息 - - - 应付利润 - - - 递延所得税负债 - - - 其他负债 6.4.7.8 398,827.47 519,229.31 负债合计 - 26,761,961.06 32,373,721.72 所有者权益： - - - 实收基金 6.4.7.9 1,385,450,260.46 1,443,109,486.97 未分配利润 6.4.7.10 2,101,255,853.62 1,646,845,919.34 所有者权益合计 - 3,486,706,114.08 3,089,955,406.31 负债和所有者权益总计 - 3,513,468,075.14 3,122,329,128.03 注：截止本报告期末，基金份额净值 2.517 元，基金份额总额 1,385,450,260.46 份。 6.2 利润表 会计主体：信诚优胜精选混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 01 月 01 2020 年 01 月 01 日至 2021 年 06 日至 2020 年 06 月 月 30 日 30 日 一、收入 - 561,338,936.15 396,993,810.40 1.利息收入 - 1,165,039.08 1,424,152.18 其中：存款利息收入 6.4.7.11 985,650.91 1,424,152.18 债券利息收入 - 841.08 - 资产支持证券利息收入 - - - 买入返售金融资产收入 - 178,547.09 - 证券出借利息收入 - - - 其他利息收入 - - - 2.投资收益（损失以“-”填列） - 419,988,799.67 241,479,171.08 其中：股票投资收益 6.4.7.12 407,134,698.91 229,676,003.14 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,138,923.71 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 - - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 10,715,177.05 11,803,167.94 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.16 140,047,316.37 153,809,899.24 列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 137,781.03 280,587.90 减：二、费用 - 35,780,951.48 31,139,786.92 1．管理人报酬 - 23,803,444.80 17,998,412.58 2．托管费 - 3,967,240.81 2,999,735.39 3．销售服务费 - - - 4．交易费用 6.4.7.18 7,862,780.78 10,014,346.28 5．利息支出 - - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - - 6.税金及附加 - 2.61 - 7．其他费用 6.4.7.19 147,482.48 127,292.67 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） - 525,557,984.67 365,854,023.48 减：所得税费用 - - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） - 525,557,984.67 365,854,023.48 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信诚优胜精选混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,443,109,486.97 1,646,845,919.34 3,089,955,406.31 二、本期经营活动产生的基金净值 - 525,557,984.67 525,557,984.67 变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数（净值减少以“-”号填 -57,659,226.51 -71,148,050.39 -128,807,276.90 列） 其中：1.基金申购款 3,585,022.49 4,694,535.04 8,279,557.53 2.基金赎回款 -61,244,249.00 -75,842,585.43 -137,086,834.43 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 1,385,450,260.46 2,101,255,853.62 3,486,706,114.08 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,529,187,605.28 674,817,294.08 2,204,004,899.36 二、本期经营活动产生的基金净值 - 365,854,023.48 365,854,023.48 变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金 -16,661,822.43 -8,416,602.28 -25,078,424.71 净值变动数（净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 152,474,108.25 80,679,965.37 233,154,073.62 2.基金赎回款 -169,135,930.68 -89,096,567.65 -258,232,498.33 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 1,512,525,782.85 1,032,254,715.28 2,544,780,498.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 唐世春 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信诚优胜精选混合型证券投资基金(原“信诚优胜精选股票型证券投资基金”)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚优胜精选股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]540 号文)和《关于信诚优胜精选股票型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2009]569 号文)批准，由中信保诚基金管理有限公司 (原“信诚基金管理有限公司”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《信诚优胜精选股票型证券投 资基金基金合同》发售，基金合同于 2009 年 8 月 26 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不 定，首次设立募集资金总额人民币 2,356,333,486.41 元。上述募集资金已由会计师事务所验证，并出具了验资报告。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》等相关法律法规及《信诚优胜精选股票型 证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人协商一致，自 2015 年 8 月 3 日起，本基金名称 变更为“信诚优胜精选混合型证券投资基金”，基金类别变更为“混合型”，同时相应修改基金合同和托管协议相关表述。 根据中信保诚基金管理有限公司于 2017 年 12 月 20 日发布的《中信保诚基金管理有限公司关 于公司名称变更的函》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月18 日核发新的营业执照。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚优胜精选混合型证券投资基金 基金合同》和《信诚优胜精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60% - 95%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的 0 - 40%；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证不超过基金资产净值的 3%。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的业绩比较基准为：80%×中证 800 指数收益率＋20%×中证综合债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真 实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明) 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得 税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于 股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印 花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做 好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试 点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值 税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人 所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税 所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超 过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个 月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其 股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 活期存款 597,126,024.27 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 597,126,024.27 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,377,880,201.78 2,896,509,019.72 518,628,817.94 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 1,318,000.00 1,318,000.00 - 债券 银行间市场 - - - 合计 1,318,000.00 1,318,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,379,198,201.78 2,897,827,019.72 518,628,817.94 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 应收活期存款利息 48,185.44 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,291.23 应收债券利息 121.33 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 244.26 合计 49,842.26 注：其他包括应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,957,655.67 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,957,655.67 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 512.73 应付证券出借违约金 - 应付审计费 59,507.37 应付信息披露费 329,507.37 应付账户维护费 9,000.00 其他 300.00 合计 398,827.47 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,443,109,486.97 1,443,109,486.97 本期申购 3,585,022.49 3,585,022.49 本期赎回（以“-”号填列） -61,244,249.00 -61,244,249.00 本期末 1,385,450,260.46 1,385,450,260.46 注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,800,952,615.47 - 1,646,845,919.34 154,106,696.13 本期利润 385,510,668.30 140,047,316.37 525,557,984.67 本期基金份额交易产生的变动数 -72,948,975.61 1,800,925.22 -71,148,050.39 其中：基金申购款 5,185,581.32 -491,046.28 4,694,535.04 基金赎回款 -78,134,556.93 2,291,971.50 -75,842,585.43 本期已分配利润 - - - 本期末 2,113,514,308.16 -12,258,454.54 2,101,255,853.62 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 946,243.05 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 33,063.24 其他 6,344.62 合计 985,650.91 注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 2,810,489,302.18 减：卖出股票成本总额 2,403,354,603.27 买卖股票差价收入 407,134,698.91 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益--买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 差价收入 2,138,923.71 债券投资收益--赎回差价收入 - 债券投资收益--申购差价收入 - 合计 2,138,923.71 6.4.7.13.2 债券投资收益--买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 9,993,172.59 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 7,853,500.00 减：应收利息总额 748.88 买卖债券差价收入 2,138,923.71 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 10,715,177.05 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 10,715,177.05 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 140,047,316.37 --股票投资 140,047,316.37 --债券投资 - --资产支持证券投资 - --基金投资 - --贵金属投资 - --其他 - 2.衍生工具 - --权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 140,047,316.37 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 31,083.88 转换费收入 106,697.15 合计 137,781.03 注：1、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其总额的 25%归入转出基金的基金资产。 2、本基金的场外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其总额的 25%归入基金财产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 交易所市场交易费用 7,862,780.78 银行间市场交易费用 - 合计 7,862,780.78 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 审计费用 59,507.37 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 9,567.74 账户维护费 18,000.00 其他 900.00 合计 147,482.48 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基 基金管理人、登记机构、基金销售机构 金”） 中国建设银行股份有限公司（“建设银 基金托管人、基金销售机构 行”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2020 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 2020 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 23,803,444.80 17,998,412.58 其中：支付销售机构的客户维护费 392,986.55 160,343.66 注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值× 1.50%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 2020 年 01 月 01 日至 2020 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,967,240.81 2,999,735.39 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.25%/当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金在本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 597,126,024.27 946,243.05 296,516,516.79 1,378,748.41 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末 2021 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 股） 2021 年 2021 30061 百川 05 月 18 年 11 锁定期 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02- 4 畅银 日 月 25 股票 日 2020 年 2021 30091 中伟 12 月 15 年 07 锁定期 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00- 9 股份 日 月 02 股票 日 2020 年 2021 30092 博俊 12 月 29 年 07 锁定期 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80- 6 科技 日 月 12 股票 日 2020 年 2021 30092 江天 12 月 29 年 07 锁定期 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70- 7 化学 日 月 07 股票 日 2021 年 2021 30092 华骐 01 月 12 年 07 锁定期 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65- 9 环保 日 月 21 股票 日 2021 年 2021 30093 屹通 01 月 13 年 07 锁定期 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56- 0 新材 日 月 21 股票 日 2021 年 2021 30093 三友 01 月 15 年 07 锁定期 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32- 2 联众 日 月 22 股票 日 2021 年 2021 30093 中辰 01 月 15 年 07 锁定期 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28- 3 股份 日 月 22 股票 日 2021 年 2021 30093 药易 01 月 20 年 07 锁定期 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24- 7 购 日 月 27 股票 日 2021 年 2021 30094 南极 01 月 27 年 08 锁定期 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66- 0 光 日 月 03 股票 日 30094 易瑞 2021 年 2021 锁定期 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36- 2 生物 02 月 02 年 08 股票 日 月 09 日 2021 年 2021 30094 春晖 02 月 03 年 08 锁定期 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55- 3 智控 日 月 10 股票 日 2021 年 2021 30094 曼卡 02 月 03 年 08 锁定期 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12- 5 龙 日 月 10 股票 日 2021 年 2021 30094 冠中 02 月 18 年 08 锁定期 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08- 8 生态 日 月 25 股票 日 2021 年 2021 30095 德固 02 月 24 年 09 锁定期 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47- 0 特 日 月 03 股票 日 2021 年 2021 30095 恒辉 03 月 03 年 09 锁定期 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20- 2 安防 日 月 13 股票 日 2021 年 2021 30095 震裕 03 月 11 年 09 锁定期 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00- 3 科技 日 月 22 股票 日 2021 年 2021 30095 嘉亨 03 月 16 年 09 锁定期 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24- 5 家化 日 月 24 股票 日 2021 年 2021 30095 英力 03 月 16 年 09 锁定期 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80- 6 股份 日 月 27 股票 日 2021 年 2021 30095 贝泰 03 月 18 年 09 锁定期 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88- 7 妮 日 月 27 股票 日 2021 年 2021 30095 建工 03 月 18 年 09 锁定期 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00- 8 修复 日 月 29 股票 日 30096 深水 2021 年 2021 锁定期 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58- 1 海纳 03 月 23 年 09 股票 日 月 30 日 2021 年 2021 30096 中金 03 月 29 年 10 锁定期 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12- 2 辐照 日 月 11 股票 日 2021 年 2021 30096 中洲 03 月 30 年 10 锁定期 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67- 3 特材 日 月 11 股票 日 2021 年 2021 30096 共同 03 月 31 年 10 锁定期 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44- 6 药业 日 月 11 股票 日 2021 年 2021 30096 晓鸣 04 月 02 年 10 锁定期 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78- 7 股份 日 月 13 股票 日 2021 年 2021 30096 格林 04 月 06 年 10 锁定期 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34- 8 精密 日 月 15 股票 日 2021 年 2021 30097 博亚 04 月 07 年 10 锁定期 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05- 1 精工 日 月 15 股票 日 2021 年 2021 30097 万辰 04 月 08 年 10 锁定期 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50- 2 生物 日 月 19 股票 日 2021 年 2021 30097 立高 04 月 08 年 10 锁定期 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60- 3 食品 日 月 15 股票 日 2021 年 2021 30097 商络 04 月 14 年 10 锁定期 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76- 5 电子 日 月 21 股票 日 2021 年 2021 30097 东箭 04 月 15 年 10 锁定期 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80- 8 科技 日 月 26 股票 日 2021 年 2021 30097 华利 04 月 15 年 10 锁定期 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50- 9 集团 日 月 26 股票 日 2021 年 2021 30098 苏文 04 月 19 年 10 锁定期 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93- 2 电能 日 月 27 股票 日 2021 年 2021 30098 志特 04 月 21 年 11 锁定期 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48- 6 新材 日 月 01 股票 日 2021 年 2021 30098 川网 04 月 28 年 11 锁定期 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81- 7 传媒 日 月 11 股票 日 2021 年 2021 30099 创益 05 月 12 年 11 锁定期 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54- 1 通 日 月 22 股票 日 2021 年 2021 30099 泰福 05 月 17 年 11 锁定期 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00- 2 泵业 日 月 25 股票 日 2021 年 2021 30099 奇德 05 月 17 年 11 锁定期 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12- 5 新材 日 月 26 股票 日 2021 年 2021 30099 普联 05 月 26 年 12 锁定期 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43- 6 软件 日 月 03 股票 日 2021 年 2021 30099 欢乐 05 月 26 年 12 锁定期 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40- 7 家 日 月 02 股票 日 2021 年 2021 30099 宁波 05 月 25 年 12 锁定期 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32- 8 方正 日 月 02 股票 日 30100 崧盛 2021 年 2021 锁定期 2 股份 05 月 27 年 12 股票 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62- 日 月 07 日 2021 年 2021 30100 嘉益 06 月 18 年 12 锁定期 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28- 4 股份 日 月 27 股票 日 2021 年 2021 30100 德迈 06 月 04 年 12 锁定期 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32- 7 仕 日 月 16 股票 日 2021 年 2021 30101 晶雪 06 月 09 年 12 锁定期 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98- 0 节能 日 月 20 股票 日 2021 年 2021 30101 华立 06 月 09 年 12 锁定期 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00- 1 科技 日 月 17 股票 日 2021 年 2021 30101 扬电 06 月 15 年 12 锁定期 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20- 2 科技 日 月 22 股票 日 2021 年 2021 30101 利和 06 月 21 年 12 锁定期 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81- 3 兴 日 月 29 股票 日 2021 年 2021 30101 百洋 06 月 22 年 12 锁定期 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46- 5 医药 日 月 30 股票 日 2021 年 2021 30101 雷尔 06 月 23 年 12 锁定期 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50- 6 伟 日 月 30 股票 日 2021 年 2021 30101 漱玉 06 月 23 年 07 新发未 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70- 7 平民 日 月 05 上市 日 2021 年 2022 30101 漱玉 06 月 23 年 01 锁定期 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30- 7 平民 日 月 05 股票 日 30102 密封 2021 年 2021 新发未 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96- 0 科技 06 月 28 年 07 上市 日 月 06 日 2021 年 2022 30102 密封 06 月 28 年 01 锁定期 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44- 0 科技 日 月 06 股票 日 2021 年 2021 30102 英诺 06 月 28 年 07 新发未 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14- 1 激光 日 月 06 上市 日 2021 年 2022 30102 英诺 06 月 28 年 01 锁定期 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40- 1 激光 日 月 06 股票 日 2021 年 2021 60090 三峡 06 月 02 年 12 锁定期 2.65 5.67 907,763 2,405,571.9 5,147,016.2- 5 能源 日 月 10 股票 5 1 日 2021 年 2021 60516 新中 06 月 29 年 07 新发未 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39- 2 港 日 月 07 上市 日 2021 年 2021 60528 德才 06 月 28 年 07 新发未 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44- 7 股份 日 月 06 上市 日 2021 年 2021 68807 美迪 02 月 23 年 09 锁定期 10.19 18.40 10,622 108,238.18 195,444.80- 9 凯 日 月 02 股票 日 2021 年 2021 68808 中望 03 月 04 年 09 锁定期 150.5 524.08 1,837 276,468.50 962,734.96- 3 软件 日 月 13 股票 0 日 2021 年 2021 68808 英科 06 月 30 年 07 新发未 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24- 7 再生 日 月 09 上市 日 2021 年 2021 68822 威腾 06 月 28 年 07 新发未 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06- 6 电气 日 月 07 上市 日 68823 航宇 2021 年 2021 新发未 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48- 9 科技 06 月 25 年 07 上市 日 月 05 日 2021 年 2021 68831 康拓 05 月 11 年 11 锁定期 17.34 74.48 1,085 18,813.90 80,810.80- 4 医疗 日 月 18 股票 日 2021 年 2021 68831 诺禾 04 月 02 年 10 锁定期 12.76 39.20 3,711 47,352.36 145,471.20- 5 致源 日 月 13 股票 日 2021 年 2021 68835 明志 04 月 30 年 11 锁定期 17.65 23.80 2,710 47,831.50 64,498.00- 5 科技 日 月 12 股票 日 2021 年 2021 68836 工大 06 月 21 年 12 锁定期 11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98- 7 高科 日 月 28 股票 日 2021 年 2021 68849 利元 06 月 23 年 07 新发未 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65- 9 亨 日 月 01 上市 日 2021 年 2021 68862 翔宇 03 月 23 年 10 锁定期 28.82 104.16 3,652 105,250.64 380,392.32- 6 医疗 日 月 08 股票 日 2021 年 2021 68862 优利 01 月 22 年 08 锁定期 19.11 32.62 2,789 53,297.79 90,977.18- 8 德 日 月 02 股票 日 2021 年 2021 68863 智明 03 月 30 年 10 锁定期 34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96- 6 达 日 月 08 股票 日 2021 年 2021 68866 新风 04 月 06 年 10 锁定期 14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59- 3 光 日 月 13 股票 日 2021 年 2021 68869 纳微 06 月 16 年 12 锁定期 8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53- 0 科技 日 月 23 股票 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 张） 2021 年 2021 11304 长汽 06 月 10 年 07 新发未 100.0 100.00 13,180 1,318,000.0 1,318,000.0- 9 转债 日 月 08 上市 0 0 0 日 注：本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统进行持续监控。 公司风险管理组织体系包括董事会（及其下设的审计与风控委员会）、管理层（及其下设 的经营层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等等。董事会下设审计与风控委员会,根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案等等。管理层下设经营层面风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等等。各业务部门负责执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客观地将本部门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风险管理部和监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和监察稽核部日常向督察长汇报工作。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 1,318,000.00 - AAA 以下 - 422,000.00 未评级 - - 合计 1,318,000.00 422,000.00 注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。 本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求 对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。) 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 2021 年 06 月 1 个月内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 597,126,024. - - - - - 597,126,024.27 27 结算备付金 3,188,162.01 - - - - - 3,188,162.01 存出保证金 603,207.22 - - - - - 603,207.22 交易性金融资 - - - - 1,318,000. 2,896,509,019. 2,897,827,019. 产 00 72 72 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收证券清算 - - - - - 14,621,386.84 14,621,386.84 款 应收利息 - - - - - 49,842.26 49,842.26 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 52,432.82 52,432.82 递延所得税资 - - - - - - - 产 其他资产 - - - - - - - 资产总计 600,917,393. - - - 1,318,000. 2,911,232,681. 3,513,468,075. 50 00 64 14 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 - - - - - - - 债 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - 19,256,434.44 19,256,434.44 款 应付赎回款 - - - - - 286,892.89 286,892.89 应付管理人报 - - - - - 4,167,554.23 4,167,554.23 酬 应付托管费 - - - - - 694,592.36 694,592.36 应付销售服务 - - - - - - - 费 应付交易费用 - - - - - 1,957,655.67 1,957,655.67 应交税费 - - - - - 4.00 4.00 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 398,827.47 398,827.47 负债总计 - - - - - 26,761,961.06 26,761,961.06 利率敏感度缺 600,917,393. - - - 1,318,000. 2,884,470,720. 3,486,706,114. 口 50 00 58 08 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 2020 年 12 月 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 506,648,703. - - - - - 506,648,703.38 38 结算备付金 5,485,018.94 - - - - - 5,485,018.94 存出保证金 1,004,017.25 - - - - - 1,004,017.25 交易性金融资 - - - - 422,000.00 2,586,537,914. 2,586,959,914. 产 72 72 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收证券清算 - - - - - 22,170,733.82 22,170,733.82 款 应收利息 - - - - - 51,471.71 51,471.71 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 9,268.21 9,268.21 递延所得税资 - - - - - - - 产 其他资产 - - - - - - - 资产总计 513,137,739. - - - 422,000.00 2,608,769,388. 3,122,329,128. 57 46 03 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 - - - - - - - 债 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - 24,163,883.23 24,163,883.23 款 应付赎回款 - - - - - 104,956.95 104,956.95 应付管理人报 - - - - - 3,668,668.84 3,668,668.84 酬 应付托管费 - - - - - 611,444.80 611,444.80 应付销售服务 - - - - - - - 费 应付交易费用 - - - - - 3,305,538.37 3,305,538.37 应交税费 - - - - - 0.22 0.22 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 519,229.31 519,229.31 负债总计 - - - - - 32,373,721.72 32,373,721.72 利率敏感度缺 513,137,739. - - - 422,000.00 2,576,395,666. 3,089,955,406. 口 57 74 31 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利率的变动对本基金资产的净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过 组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,896,509,019. 83.07 2,586,537,914. 83.71 72 72 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,896,509,019. 83.07 2,586,537,914. 83.71 72 72 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2021 年 06 月 30 上年度末（2020 年 12 月 31 分析 日） 日） 业绩比较基准中的股票指 184,795,424.05 154,354,719.86 数上升 5% 业绩比较基准中的股票指 -184,795,424.05 -154,354,719.86 数下降 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 2,887,875,944.72 元，属于第二层次的余额为 9,951,075.00 元，无属于第三层次的余 额(上年度末：第一层次 2,577,801,297.74 元，第二层次 9,158,616.98 元，无第三层次) (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：无)。 (2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、卖出回购金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 (3)除以上事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,896,509,019.72 82.44 其中：股票 2,896,509,019.72 82.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,318,000.00 0.04 其中：债券 1,318,000.00 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 600,314,186.28 17.09 8 其他各项资产 15,326,869.14 0.44 9 合计 3,513,468,075.14 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 2,031,662,240.63 58.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.60 0.15 E 建筑业 55,116,940.80 1.58 F 批发和零售业 29,578,056.94 0.85 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 217,367,075.52 6.23 J 金融业 147,651,663.60 4.23 K 房地产业 10,095.90 0.00 L 租赁和商务服务业 105,035,000.00 3.01 M 科学研究和技术服务业 79,665,809.10 2.28 N 水利、环境和公共设施管理业 85,810.35 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 122,265,000.00 3.51 R 文化、体育和娱乐业 102,900,000.00 2.95 S 综合 - - 合计 2,896,509,019.72 83.07 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300316 晶盛机电 4,499,851 227,242,475.50 6.52 2 002001 新 和 成 5,699,920 163,473,705.60 4.69 3 600570 恒生电子 1,599,945 149,194,871.25 4.28 4 300059 东方财富 4,499,980 147,554,344.20 4.23 5 002129 中环股份 3,500,000 135,100,000.00 3.87 6 600885 宏发股份 1,999,848 125,390,469.60 3.60 7 000516 国际医学 6,500,000 122,265,000.00 3.51 8 002920 德赛西威 1,099,926 121,079,854.08 3.47 9 002709 天赐材料 1,050,000 111,909,000.00 3.21 10 002008 大族激光 2,750,000 111,072,500.00 3.19 11 601888 中国中免 350,000 105,035,000.00 3.01 12 300413 芒果超媒 1,500,000 102,900,000.00 2.95 13 600519 贵州茅台 50,000 102,835,000.00 2.95 14 601208 东材科技 6,300,000 102,816,000.00 2.95 15 603799 华友钴业 800,000 91,360,000.00 2.62 16 601633 长城汽车 2,000,000 87,180,000.00 2.50 17 601965 中国汽研 4,599,916 79,486,548.48 2.28 18 688981 中芯国际 1,200,000 74,184,000.00 2.13 19 688005 容百科技 600,000 72,720,000.00 2.09 20 000733 振华科技 1,099,972 67,175,290.04 1.93 21 600588 用友网络 2,000,000 66,520,000.00 1.91 22 600690 海尔智家 2,500,000 64,775,000.00 1.86 23 002415 海康威视 999,966 64,497,807.00 1.85 24 300750 宁德时代 120,000 64,176,000.00 1.84 25 600970 中材国际 5,999,847 55,018,596.99 1.58 26 002970 锐明技术 1,200,000 52,092,000.00 1.49 27 300481 濮阳惠成 2,000,000 46,040,000.00 1.32 28 000988 华工科技 1,499,930 35,278,353.60 1.01 29 000063 中兴通讯 1,000,000 33,230,000.00 0.95 30 600337 美克家居 7,000,000 29,470,000.00 0.85 31 002768 国恩股份 1,000,000 25,380,000.00 0.73 32 000938 紫光股份 1,000,000 21,880,000.00 0.63 33 002301 齐心集团 2,000,000 20,080,000.00 0.58 34 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.15 35 688180 君实生物 29,617 2,405,196.57 0.07 36 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.03 37 688408 中信博 4,450 893,560.00 0.03 38 688177 百奥泰 30,158 791,345.92 0.02 39 688301 奕瑞科技 2,427 679,560.00 0.02 40 688017 绿的谐波 4,138 580,520.02 0.02 41 688788 科思科技 3,629 527,584.02 0.02 42 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.01 43 688221 前沿生物 16,148 341,045.76 0.01 44 688588 凌志软件 17,277 313,232.01 0.01 45 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.01 46 688596 正帆科技 12,927 257,247.30 0.01 47 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.01 48 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01 49 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.01 50 688338 赛科希德 3,041 169,018.78 0.00 51 688510 航亚科技 5,991 157,563.30 0.00 52 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.00 53 688579 山大地纬 9,617 136,561.40 0.00 54 688219 会通股份 7,336 128,526.72 0.00 55 688077 大地熊 2,829 126,541.17 0.00 56 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00 57 688551 科威尔 2,211 110,726.88 0.00 58 688228 开普云 2,718 104,697.36 0.00 59 688090 瑞松科技 3,013 102,411.87 0.00 60 688668 鼎通科技 3,037 99,461.75 0.00 61 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 62 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.00 63 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 64 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 65 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.00 66 605117 德业股份 627 80,005.20 0.00 67 688590 新致软件 4,171 77,163.50 0.00 68 300861 美畅股份 895 75,457.45 0.00 69 688636 智明达 918 74,100.96 0.00 70 300712 永福股份 1,663 72,972.44 0.00 71 688096 京源环保 4,485 68,620.50 0.00 72 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.00 73 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.00 74 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00 75 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00 76 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 77 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 78 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00 79 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 80 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 81 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 82 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 83 688679 通源环境 3,139 41,372.02 0.00 84 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 85 300887 谱尼测试 378 33,789.42 0.00 86 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00 87 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 88 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.00 89 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 90 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 91 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00 92 300884 狄耐克 749 20,133.12 0.00 93 300891 惠云钛业 1,143 19,876.77 0.00 94 300878 维康药业 401 18,714.67 0.00 95 300868 杰美特 593 18,151.73 0.00 96 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.00 97 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 98 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 99 300909 汇创达 386 16,636.60 0.00 100 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00 101 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 102 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.00 103 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 104 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 105 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 106 300907 康平科技 473 13,915.66 0.00 107 002998 优彩资源 1,353 13,719.42 0.00 108 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 109 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 110 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 111 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 112 300902 国安达 551 12,981.56 0.00 113 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 114 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 115 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00 116 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 117 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 118 300889 爱克股份 479 11,639.70 0.00 119 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 120 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 121 300876 蒙泰高新 350 11,567.50 0.00 122 300895 铜牛信息 340 11,563.40 0.00 123 300879 大叶股份 466 11,267.88 0.00 124 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 125 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 126 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 127 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 128 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00 129 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 130 300882 万胜智能 572 9,981.40 0.00 131 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 132 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 133 300893 松原股份 414 9,240.48 0.00 134 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 135 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 136 300881 盛德鑫泰 291 8,959.89 0.00 137 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 138 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 139 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 140 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 141 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 142 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 143 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 144 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 145 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 146 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 147 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 148 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 149 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 150 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 151 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 152 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 153 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 154 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 155 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 156 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 157 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 158 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 159 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 160 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 161 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 162 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 163 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 164 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 165 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 300316 晶盛机电 155,813,074.28 5.04 2 300413 芒果超媒 154,058,049.63 4.99 3 002008 大族激光 118,978,961.02 3.85 4 600885 宏发股份 109,561,283.48 3.55 5 601633 长城汽车 88,065,502.42 2.85 6 600570 恒生电子 86,764,564.51 2.81 7 002920 德赛西威 83,309,906.77 2.70 8 300059 东方财富 81,640,054.37 2.64 9 601601 中国太保 80,319,046.75 2.60 10 002594 比亚迪 70,542,995.08 2.28 11 000333 美的集团 70,457,217.02 2.28 12 688981 中芯国际 69,666,054.95 2.25 13 688005 容百科技 65,215,939.27 2.11 14 601658 邮储银行 64,307,033.99 2.08 15 600970 中材国际 63,820,586.39 2.07 16 600176 中国巨石 63,344,434.60 2.05 17 600519 贵州茅台 63,176,235.00 2.04 18 000733 振华科技 62,924,315.55 2.04 19 000063 中兴通讯 61,490,536.59 1.99 20 002145 中核钛白 60,705,963.90 1.96 注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 603799 华友钴业 166,143,042.19 5.38 2 300014 亿纬锂能 113,041,677.47 3.66 3 002352 顺丰控股 110,583,139.34 3.58 4 000333 美的集团 109,145,969.93 3.53 5 000661 长春高新 97,629,850.90 3.16 6 002920 德赛西威 94,712,283.57 3.07 7 002027 分众传媒 91,324,918.55 2.96 8 300122 智飞生物 90,714,638.00 2.94 9 600690 海尔智家 83,641,053.41 2.71 10 002145 中核钛白 82,334,981.60 2.66 11 600519 贵州茅台 82,206,448.29 2.66 12 300059 东方财富 81,557,903.02 2.64 13 002460 赣锋锂业 79,550,397.66 2.57 14 600588 用友网络 78,765,114.00 2.55 15 601601 中国太保 77,137,693.00 2.50 16 002080 中材科技 76,971,395.76 2.49 17 002594 比亚迪 75,090,155.15 2.43 18 601658 邮储银行 73,913,326.68 2.39 19 000100 TCL 科技 66,736,828.19 2.16 20 002624 完美世界 64,700,669.48 2.09 注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,573,278,391.90 卖出股票收入（成交）总额 2,810,489,302.18 注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,318,000.00 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,318,000.00 0.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 113049 长汽转债 13,180 1,318,000.00 0.04 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 603,207.22 2 应收证券清算款 14,621,386.84 3 应收股利 - 4 应收利息 49,842.26 5 应收申购款 52,432.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,326,869.14 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 3,672 377,301.27 1,337,265,771.9 96.52% 48,184,488.47 3.48% 9 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本 276,741.46 0.02% 基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 0 金 本基金基金经理持有本开放式基 0 金 注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份 额。 2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009 年 08 月 26 日）基金份额 2,356,333,486.41 总额 本报告期期初基金份额总额 1,443,109,486.97 本报告期基金总申购份额 3,585,022.49 减：本报告期基金总赎回份额 61,244,249.00 本报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,385,450,260.46 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，胡喆女士、韩海平先生于 2021 年 5 月 21 日新任中信保诚基金管理有限公司副总经理 职务，上述事项已按监管要求备案并公告。 本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金就参与存托凭证投资事宜修订基金合同等法律文件,增加存托凭证的投资策略。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注 总额的比例 总量的比例 安信证券 3 - - - -- 渤海证券 1 - - - -- 财通证券 2 - - - -- 长城证券 2 - - - -- 长江证券 2 - - - -- 川财证券 2 - - - -- 大通证券 1 - - - -- 东北证券 2 - - - -- 东方证券 1 118,670,296.52 2.21% 110,519.28 2.43%- 东吴证券 2 394,451,625.23 7.35% 359,464.75 7.92%- 东兴证券 1 189,056,324.02 3.52% 172,286.54 3.80%- 方正证券 1 - - - -- 高盛高华 1 - - - -- 光大证券 1 - - - -- 广发证券 1 - - - -- 国金证券 1 - - - -- 国联证券 1 - - - -- 国盛证券 2 - - - -- 国泰君安 1 - - - -- 国信证券 2 - - - -- 国元证券 1 615,947,355.08 11.47% 438,113.11 9.65%- 海通证券 1 - - - -- 红塔证券 1 - - - -- 华宝证券 1 - - - -- 华创证券 3 727,546,640.71 13.55% 664,376.51 14.64%- 华金证券 1 - - - -- 华融证券 1 - - - -- 华泰证券 2 - - - -- 华西证券 2 - - - -- 金通证券 1 - - - -- 开源证券 1 604,903,179.77 11.27% 430,266.48 9.48%- 民生证券 1 - - - -- 平安证券 2 - - - -- 瑞银证券 1 - - - -- 山西证券 1 - - - -- 申港证券 1 - - - -- 申万宏源 4 - - - -- 太平洋证 2 62,504,297.64 1.16% 44,459.40 0.98%- 券 天风证券 3 730,498,836.44 13.61% 680,310.80 14.99%- 万联证券 1 - - - -- 西部证券 2 - - - -- 西藏东财 1 676,362,911.16 12.60% 494,623.74 10.90%- 西南证券 2 - - - -- 信达证券 2 - - - -- 兴业证券 2 915,833,608.79 17.06% 840,781.42 18.52%- 野村东方 国际证券有 1 - - - -- 限公司 银河证券 2 - - - -- 英大证券 1 - - - -- 招商证券 2 - - - -- 浙商证券 1 - - - -- 中航证券 1 - - - -- 中金财富 3 - - - -- 中金公司 1 - - - -- 中泰证券 2 - - - -- 中信建投 2 333,515,643.88 6.21% 303,932.18 6.70%- 中信山东 1 - - - -- 中信浙江 1 - - - -- 中信证券 1 - - - -- 中银国际 1 - - - -- 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 安信证券 - - - - - - - - 渤海证券 - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 川财证券 - - - - - - - - 大通证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 高盛高华 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国联证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 国元证券 1,066,502.3 6.14% 300,000,00 100.0 - - - - 0 0.00 0% 海通证券 - - - - - - - - 红塔证券 - - - - - - - - 华宝证券 - - - - - - - - 华创证券 1,318,000.0 7.59% - - - - - - 0 华金证券 - - - - - - - - 华融证券 - - - - - - - - 华泰证券 6,053,500.0 34.86% - - - - - - 0 华西证券 - - - - - - - - 金通证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - - - 山西证券 - - - - - - - - 申港证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 天风证券 723,192.70 4.16% - - - - - - 万联证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 西藏东财 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 野村东方国 际证券有限 - - - - - - - - 公司 银河证券 - - - - - - - - 英大证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 中航证券 - - - - - - - - 中金财富 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信建投 8,203,477.5 47.24% - - - - - - 9 中信山东 - - - - - - - - 中信浙江 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《上海证券报》及/或 1 信诚优胜精选混合型证券投资基金 202 基金管理人网站、中国 0 年第四季度报告 证监会基金电子披露网 站 2021年01月22日 2 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 金 2020 年第四季度报告提示性公告 2021年01月22日 3 信诚优胜精选混合型证券投资基金基金 同上 产品资料概要更新 2021年03月19日 4 信诚优胜精选混合型证券投资基金更新 同上 招募说明书（2021 年 3 月） 2021年03月19日 5 信诚优胜精选混合型证券投资基金 202 同上 0 年年度报告 2021年03月26日 6 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 金 2020 年年度报告提示性公告 2021年03月26日 7 信诚优胜精选混合型证券投资基金 202 同上 1 年第一季度报告 2021年04月21日 8 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 金 2021 年第一季度报告提示性公告 2021年04月21日 9 信诚优胜精选混合型证券投资基金基金 同上 合同修改前后文对照表 2021年06月09日 10 信诚优胜精选混合型证券投资基金基金 同上 合同 2021年06月09日 11 信诚优胜精选混合型证券投资基金托管 同上 协议 2021年06月09日 12 信诚优胜精选混合型证券投资基金更新 同上 招募说明书 2021年06月09日 关于中信保诚基金旗下部分基金增加侧 同上 13 袋机制并修改基金合同及托管协议的公 告 2021年06月09日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 类别 序 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 号 20%的时间区间 份额 份额 份额 比 机构 1 2021-01-01 至 1,171,079,429. - - 1,171,079,429. 84.53% 2021-06-30 74 74 个人 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,可能导 致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金 份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》 的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的 约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资 运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等 风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2021 年 6 月 9 日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋 机制并修改基金合同及托管协议的公告》，本基金就增加侧袋机制调整了基金合同、托管协议、招募说明书（更新）等法律文件。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、（原）信诚优胜精选股票型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚优胜精选混合型证券投资基金基金合同 4、信诚优胜精选混合型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2021 年 08 月 27 日