中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 07 月 18 日 中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 中信保诚三得益债券 基金主代码 550004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 09 月 27 日 报告期末基金份额总额 1,624,089,894.55 份 本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控 投资目标 制风险,同时通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收 益率。 1、债券类资产的投资策略 本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策 略，在战略配置上，主要通过对收益率的预期，进行有效的久 期管理，实现债券的整体配置；在战术配置上采取跨市场套利、 投资策略 收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择，在严格控 制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上，获取超额收 益。对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析。 2、新股申购策略 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发 新股)的申购中签率，考察它们的内在价值以及上市溢价可能， 中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 判断新股申购收益率，制定申购策略和卖出策略。一般情况下， 本基金对获配新股将择机卖出，以控制基金净值的波动。若上 市初价格低于合理估值，则等待至价格上升至合理价位时卖 出。 3、二级市场股票投资策略 本基金股票投资将注重基本面研究，选择流动性好、估值水平 较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。同时分散个股， 构建组合，以避免单一股票的特定风险。 4、衍生金融工具投资策略 本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险 套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下，通过 对标的证券的研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值 或风险对冲比例，谨慎投资。 在符合法律、法规相关限制的前提下，基金管理人按谨慎原则 确定本基金衍生工具的总风险暴露。 5、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基 础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+一年期银行定期存款收益率(税 后)*20% 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其 风险收益特征 预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型 基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信保诚三得益债券 A 中信保诚三得益债券 B 下属分级基金的交易代码 550004 550005 报告期末下属分级基金的份额总额 304,619,491.93 份 1,319,470,402.62 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日） 中信保诚三得益债券 A 中信保诚三得益债券 B 1.本期已实现收益 2,164,143.05 11,584,889.54 2.本期利润 3,575,083.99 25,173,801.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.0158 0.0195 4.期末基金资产净值 355,770,817.41 1,510,412,322.54 中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 5.期末基金份额净值 1.1679 1.1447 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信保诚三得益债券 A 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 1.69% 0.08% 1.47% 0.06% 0.22% 0.02% 过去六个月 3.25% 0.07% 3.24% 0.06% 0.01% 0.01% 过去一年 3.79% 0.12% 5.07% 0.05% -1.28% 0.07% 过去三年 0.00% 0.24% 13.49% 0.04% -13.49% 0.20% 过去五年 20.44% 0.26% 21.41% 0.05% -0.97% 0.21% 自基金合同生效起 111.85% 0.32% 80.36% 0.06% 31.49% 0.26% 至今 中信保诚三得益债券 B 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 1.71% 0.08% 1.47% 0.06% 0.24% 0.02% 过去六个月 3.23% 0.07% 3.24% 0.06% -0.01% 0.01% 过去一年 3.59% 0.13% 5.07% 0.05% -1.48% 0.08% 过去三年 -1.03% 0.24% 13.49% 0.04% -14.52% 0.20% 过去五年 18.24% 0.26% 21.41% 0.05% -3.17% 0.21% 自基金合同生效起 97.95% 0.33% 80.36% 0.06% 17.59% 0.27% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中信保诚三得益债券 A 中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 中信保诚三得益债券 B §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 杨立春先生，经济学博 士。曾任职于江苏省社 会科学院，从事研究工 作。2011 年 7 月加入中 信保诚基金管理有限公 司，担任固定收益分析 师。现任中信保诚双盈 债券型证券投资基金 （LOF）、中信保诚新锐 回报灵活配置混合型证 杨立春 基金经理 2023 年 08 - 13 券投资基金、中信保诚 月 28 日 新旺回报灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)、 中信保诚至瑞灵活配置 混合型证券投资基金、 中信保诚至选灵活配置 混合型证券投资基金、 中信保诚三得益债券型 证券投资基金、中信保 诚瑞丰 6 个月持有期混 合型证券投资基金的基 金经理。 吴昊先生，经济学硕士， CFA。曾任职于上海申银 万国证券研究所有限公 司，从事研究工作。2010 年11月加入中信保诚基 金管理有限公司，历任 研究员、研究部副总监。 现任研究部总监，中信 吴昊 研究部总监、基金经理 2023 年 08 - 17 保诚盛世蓝筹混合型证 月 28 日 券投资基金、中信保诚 新机遇混合型证券投资 基金（LOF）、中信保诚 新泽回报灵活配置混合 型证券投资基金、中信 保诚新蓝筹灵活配置混 合型证券投资基金、中 信保诚四季红混合型证 券投资基金、中信保诚 中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 新悦回报灵活配置混合 型证券投资基金、中信 保诚龙腾精选混合型证 券投资基金、中信保诚 三得益债券型证券投资 基金、中信保诚弘远混 合型证券投资基金的基 金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同、招募说明书的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司公平交易及异常交易管理相关规定，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。 本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据公司公平交易及异常交易管理相关规定定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资组合经理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。 本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年 2 季度，A 股市场震荡调整，全市场日均成交额在 8300 亿元左右，较 2024 年 1 季度有所回落。 2 季度沪深 300 指数跌幅小于科创 50 指数，分行业来看，低估值稳定类资产相对收益突出，银行、公用事 业涨幅靠前，同时景气预期有所改善的电子也涨幅靠前；景气度存在分歧的成长类资产相对收益靠后，光伏设备、传媒、商贸零售跌幅靠前。 从债券市场看，利率债曲线整体陡峭化下行，二季度资金面偏宽松，手工补息被禁止后，部分存款流入非银，资金分层现象缓解，中短债配置力量上升，带动中短期收益率明显下行。4 月下旬央行提及长债利率与经济增长预期匹配，长端和超长端明显调整，之后震荡下行，10Y/30Y 国债收益率季度低点分别在2.21%/2.42%附近；资产荒背景下信用利差和期限利差压缩至历史偏低位置；权益方面，二季度沪深 300指数下跌 2.14%，中证转债指数上涨 0.75%。 二季度，本基金适度提升了股票资产比例，股票资产主要集中在银行、煤炭行业为主的高股息资产，同时配置了火电、电解铝等景气度改善的资产。 组合固定收益部分保持了较高的中高等级信用债仓位，利率债仓位以现金资产为主，基本无可转债仓位。2024 年以来资产荒格局延续，权益资产结构化特征明显，债市整体走牛。利率债收益率全线下行，信用债期限利差、信用利差均压缩至低位，信用债以票息策略为主。报告期内，组合中逐步加仓高等级信用债，提高信用债组合久期，以维持较好的静态收益。组合中的转债部分投资以一级市场转债申购为主。 2024 年 2 季度，中国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社 会预期偏弱等挑战；外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能不强，通胀出现高位回落趋势但仍具粘性， 中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 主要经济体经济增长和货币政策有所分化。未来一个季度，我们将对高频经济数据、上市公司财报，以及二十届三中全会保持跟踪。 2024 年 2 季度，中美货币政策基本维持货币政策的稳定；期间中美利差收敛，美元指数小幅震荡，人 民币兑美元汇率小幅贬值。 往后来看，我们预计国内货币政策将维持支持性的立场，优化货币政策调控的中间变量，逐步淡化对数量目标的关注，用利率走廊调控短端利率，逐步将二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱，为经济持续回升向好提供金融支持。我们将关注央行如何适度收窄利率走廊的宽度，以及优化短端利率向长端利率的传导；也将关注美联储降息的时点和斜率，以及海外主流金融市场是否稳定。 2024 年 2 季度，市场整体风险偏好有所回落。中长期来看，风险偏好的支撑来自于经济增长中枢的稳 固，我们将重点关注中央财政扩张的力度和效果，以及提升全要素生产效率的改革举措；短期而言，我们关注增量资金的投资决策行为。 从市场整体定价水平来看，以沪深 300 指数为例，市净率分位数处于过去 5 年偏低的水平，市场系统 性下行的风险或相对有限，同时结构性的机会可能会更加突出，价值类资产里我们关注具备独占资源和持续分红能力的高股息资产，周期类资产里我们关注龙头竞争壁垒牢固、产能接近出清的困境反转机会，消费类资产里我们关注商业模式可持续、产生现金流能力强，定价超跌的资产，同时也将积极关注中报披露后可能产生的新的结构性投资机会。 在接下来的一个季度，上市公司将完成中报的披露，我们将结合行业景气度变化，公司的业绩增长和估值水平，选取优质标的，控制组合风险，力争为投资人赚取收益。 债券市场投资方面，央行前期不断对长债交易提示风险，但效应日趋减弱情况下，央行 7 月 1 日公告 决定于近期将开展国债借入操作，长端利率明显上行，考虑到央行借入国债卖出的实质性紧缩动作，以及政府债券发行有所提速，利率大幅下行空间不大，但基本面偏弱同样不支持利率大幅上行，预计整体维持区间震荡格局；信用方面，当前期限、信用利差均进一步压缩，在利率偏震荡的情况下，信用票息价值或也较为有限，需要继续提升信用持仓的流动性；转债方面，当前纯债收益率较低，投资者或等存在配置含权资产提升收益的需要，但短期内，投资者仍存在安全投资转移的需要，中长期看，高收益转债或孕育一定机会，但仍需跟随正股表现或从纯债性进行分析，考虑信用风险后，低价转债的择券难度加大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 本报告期内，中信保诚三得益债券 A 份额净值增长率为 1.69%，同期业绩比较基准收益率为 1.47%； 中信保诚三得益债券 B 份额净值增长率为 1.71%，同期业绩比较基准收益率为 1.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元或者基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 137,152,671.50 5.51 其中：股票 137,152,671.50 5.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,338,977,051.44 93.98 其中：债券 2,338,977,051.44 93.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,207,357.25 0.41 8 其他资产 2,437,013.07 0.10 9 合计 2,488,774,093.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 39,846,991.50 2.14 C 制造业 29,288,062.00 1.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,018,128.00 0.80 E 建筑业 5,493,726.00 0.29 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,008,500.00 0.48 J 金融业 38,497,264.00 2.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 137,152,671.50 7.35 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601166 兴业银行 885,000 15,593,700.00 0.84 2 600795 国电电力 2,507,200 15,018,128.00 0.80 3 601088 中国神华 266,400 11,820,168.00 0.63 4 002532 天山铝业 1,422,200 11,534,042.00 0.62 5 601918 新集能源 1,077,422 10,504,864.50 0.56 6 000933 神火股份 494,900 10,011,827.00 0.54 7 601009 南京银行 942,200 9,789,458.00 0.52 8 600941 中国移动 83,800 9,008,500.00 0.48 9 601398 工商银行 1,317,800 7,511,460.00 0.40 10 601001 晋控煤业 417,100 6,890,492.00 0.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 6,020,511.78 0.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 640,388,791.93 34.32 中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 其中：政策性金融债 112,912,666.66 6.05 4 企业债券 1,016,934,614.82 54.49 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 615,706,973.84 32.99 7 可转债（可交换债） 1,000.07 0.00 8 同业存单 59,925,159.00 3.21 9 其他 - - 10 合计 2,338,977,051.44 125.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 2121062 21 北京农商二级 1,000,000 105,367,825.14 5.65 2 2128017 21 中信银行永续债 1,000,000 104,487,561.64 5.60 3 115955 23 兴业 C1 800,000 83,595,989.04 4.48 4 152228 19 广控 01 700,000 72,382,861.37 3.88 5 240475 24 航租 01 600,000 61,739,868.49 3.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，报告编制日前一年内，北京农村商业银行股份有限公司受到国家金融监督管理总局北京监管局处罚（京金罚决字[2023]12 号）；兴业证券股份有限公司受到中国证券监督管理委员会福建监管局处罚（福建证监局[2023]56 号）；招商银行股份有限公司受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局深圳监管局、国家外汇管理局深圳市分局处罚（金罚决字[2024]30 号、深金罚决字[2023]81 号、深外管检[2023]42 号）；中信银行股份有限公司受到国家金融监督管理总局处罚（金罚决字[2023]15 号、金罚决字[2023]69 号）。 对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究相关投资标的的信用资质，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 75,813.77 2 应收证券清算款 2,300,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 61,199.30 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,437,013.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中信保诚三得益债券 A 中信保诚三得益债 券 B 报告期期初基金份额总额 69,075,065.46 1,281,874,926.16 报告期期间基金总申购份额 235,832,553.31 43,545,123.61 减：报告期期间基金总赎回份额 288,126.84 5,949,647.15 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 304,619,491.93 1,319,470,402.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 序 持有基金份额比 份额 别 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比 20%的时间区间 1 2024-04-01 至 521,221,146.6 - - 521,221,146.6 32.09 机构 2024-06-30 9 9 % 2 2024-04-01 至 595,681,310.5 - - 595,681,310.5 36.68 2024-06-30 0 0 % 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； (3)因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； (4)基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； (5)大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据基金管理人于 2024 年 4 月 30 日发布的《关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基 金合同及托管协议的公告》，本基金自 2024 年 5 月 6 日起调整基金份额净值计算精度并对基金合同等法律 文件进行修订。 中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、（原）信诚三得益债券型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、中信保诚三得益债券型证券投资基金基金合同 4、中信保诚三得益债券型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2024 年 07 月 18 日