中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 （原信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金） 更新招募说明书摘要 （2020 年 5 月） 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于 2005 年 9 月 30 日注册成立。因业务 发展需要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中 信保诚基金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核发新的营业执照。 根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响 合同义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚 基金管理有限公司”签署的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称 “原法律文件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件对生 效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。 本基金于 2008 年 6 月 4 日基金合同正式生效。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。 基金产品资料概要的编制、披露及更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一 年后开始执行。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是 约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表 明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2020 年 4 月 25 日，有关财务 数据和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 日（未经审计）。  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人：张翔燕 成立日期：2005 年 9 月 30 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字【2005】142 号 注册资本：2 亿元人民币 电话：（021）6864 9788 联系人：唐世春 股权结构： 股 东 出资额（万元人民币） 出资比例(%) 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 二、主要人员情况 1、董事会成员 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行北 京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股 有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司副董事 长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信托 管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、 董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。 Wai Kwong SECK（石怀光）先生，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加坡星展银行 常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首席财务 官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资管理(上海) 有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规 经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险 1  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） 官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监事。 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管理有 限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，中信保诚 基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管理有限 公司总经理。 金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监，香港机场 管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南华早报集团首席财务官，信 和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董事。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行 总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现 任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现 任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为瀚亚 投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2、监事 於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电 气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源 官。 3、经营管理层人员情况 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行北 京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股 有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司副董事 长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管理有 限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，中信保诚 基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管理有限 公司总经理。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中乔 智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基金管理有 限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司 副总经理兼董事会秘书、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司董事。 潘颖女士，副总经理，理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人，中信集团业 务协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理有限公司 2  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） 副总经理。 陈逸辛先生，首席信息官，工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业部总 经理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理有限公司信息技术总监、信 息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司首 席信息官、首席运营官。 4、督察长 周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员，上海 航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基金管 理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。 5、基金经理 吴昊先生，经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工 作。2010 年 11 月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任研究部副总监，中信保诚 盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配 置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、信诚四季红混合型证 券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚周期轮动混合型证券投资基金 （LOF）的基金经理。 曾任基金经理： 聂炜先生，自 2015 年 4 月 30 日起至 2017 年 2 月 13 日担任本基金的基金经理； 张光成先生，自 2011 年 10 月 28 日起至 2015 年 4 月 30 日担任本基金的基金经理； 张锋先生，自 2008 年 6 月 7 日起至 2011 年 10 月 28 日担任本基金的基金经理； 岳爱民先生，自 2008 年 6 月 4 日起至 2009 年 7 月 14 日担任本基金的基金经理。 6、投资决策委员会成员 胡喆女士，总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监； 韩海平先生，总经理助理、固定收益负责人、基金经理； 范楷先生，总经理助理、多策略与组合投资部总监； 殷孝东先生，投行部董事总经理、基金经理； 提云涛先生，量化投资总监、基金经理； 王睿先生，权益投资部副总监、基金经理； 吴昊先生，研究部副总监、基金经理； 董越先生，交易总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人情况 3  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净利 润2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和 14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。 2018 年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行 奖”、“2018 年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银 行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金 融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志 “2018 年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银 行第一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资 产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托 管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营 中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘 请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、 公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长期 从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 4  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国 际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务 和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计 部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战 略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外 机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为 中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资 产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银 行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保 险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体 系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末，中国建设银行已 托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的 高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财 资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》 “最佳托管系统实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和 本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产 的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业 务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控 合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务 5  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） 管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、 使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监 控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发 生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行 开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管 理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提 供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的 提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行 监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促 其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或 举证，并及时报告中国证监会。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构： 中信保诚基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人：张翔燕 电话：（021）6864 9788 联系人：蒋焱 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回业务,具体交易细则请参阅本公司网 站公告。 网上交易网址：www. citicprufunds.com.cn 2、销售机构： 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金，并在基金管理人网站公 6  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） 示。 二、登记结算机构 中信保诚基金管理有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人：张翔燕 客服电话：400-6660066 联系人：金芬泉 电话：021- 68649788 网址：www. citicprufunds.com 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人：廖海 联系电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：廖海 经办律师：廖海、吕红 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼八层 办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼八层 法人代表：邹俊 经办注册会计师：黄小熠、叶凯韵 电话：8621 2212 2888 传真：8621 6288 1889 联系人：黄小熠 7  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） 第四部分 基金的名称 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 第五部分 基金的类型 契约型开放式 第六部分 投资目标 通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司，追求基金财产的长期稳定增值。 第七部分 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、 货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金的具体资产配置范围如下： 股票资产占基金资产的 60%—95%；债券、资产证券化产品等固定收益类资产占基金资产的 0%—35%，其中，现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证资产不超过基金资产净值的 3%。本基金投资重点 为蓝筹类上市公司股票，80%以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行 适当调整。 在实际投资过程中，本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、股票资 产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期水平的偏离程度配置大类资 产，调整本基金股票的投资比重。 第八部分 投资策略 1、资产配置 8  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） 本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好 而确定。本基金定位为混合型基金，其战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化 而改变。在不同的市场条件下，本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整，以规避市 场风险。 2、股票投资策略 随着更多在国民经济中占据重要地位的上市公司加速上市，蓝筹类上市公司在市场中的地 位将日趋重要，在市场稳定性方面也将发挥较好的作用，而股票市场作为国民经济晴雨表的作 用也将有更好的体现。本基金投资于此类上市公司，不但可以享受国民经济增长的收益，而且 基金净值波动相对较小，可以为投资人获得较稳定的投资收益。 （1）基础股票库的确定 根据上述理念，本基金将主要投资于蓝筹类上市公司，选股标准是： 按照公司总市值大小排序处于市场前 25%； 公司的主营业务销售收入处于行业平均水平以上； 公司的净资产回报率高于行业平均水平。 （2）个股基本面研究 本基金着重从盈利模式、行业地位、公司治理三个层面对基础股票库中的个股进行深入分 析。 盈利模式分析 本基金将深入分析企业的盈利模式，判断其盈利模式的合理性和可持续性。同时，本基金 也将深入考察公司的历史盈利纪录，并与行业周期表现进行对比，分析上市公司的盈利模式在 不同市场环境下的竞争力。我们在分析公司盈利模式的同时也会兼顾对公司成长性的分析，选 出相对成长性较好的公司，主要考察主营业务收入增长率、净利润增长率等指标。 此外，本基金也将对公司的历史分红纪录进行研究分析，尤其是其分红的稳定性，并结合 对公司的当前分红政策分析和未来分红预期来辅助投资决策，尤其是在市场相对弱势的时候， 该类分析显得尤其重要，可以使本基金在市场相对表现不佳的时候获得较好的股息收入。 行业地位评估 蓝筹公司的未来成长潜力与其行业地位密切相关，处于行业领先地位的公司更能在竞争中 取得先机，实现快速、稳定的增长。判断行业地位的标准不仅仅是企业的规模，也包括企业的 技术、品牌、资源优势等。规模更多地反映了企业过去的成功，而技术、品牌、资源优势等因 素决定了企业在未来市场竞争中的成败。 公司治理风险评估 上市公司治理是基本面研究的一部分。本基金特别强调公司的治理结构和内部管理激励机 制。 9  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） 本基金管理人开发的公司治理评价模型采用对一系列问题作肯定或否定回答的 0-1 法则， 每个问题的选择遵循信息可得、易判断、不模糊的原则，重点考察指标包括公司治理的自律 性、信息透明度、董事会决策的独立性、董事会和股东会按程序规范运作的情况、董事及管理 层的勤勉尽责情况、所有股东被公平对待的情况，等等。 （3）估值判断 除了对基本面研究，根据估值水平进行投资也是本公司投资理念的重要组成部分。本基金 结合基金管理人外方股东丰富的海外投资经验和国内市场的实际情况，针对不同行业建立了完 整的公司预测和估值模型，并将模型集成到系统中，形成了公司的预测和估值平台。公司研究 部定期调整统一的估值参数，包括无风险利率、股权风险溢价、国内生产总值（GDP）增长率、 消费者物价指数（CPI）。在估值过程中，强调以盈利为基础的估值（PE，P/CF 等）和以资产为 基础的估值（NAV，重置价值等）相结合，绝对估值（DCF，DDM，NAV 等）与相对估值（PE，相 对 PE，P/CF，EV/EBITDA，PB 等）相结合，以期给出合理的估值判断。 （4）行业分析方法 从经济发展的不同阶段出发，研究不同的经济周期发展阶段对不同行业和个股的影响，从 而选取能够从特定经济周期中受益的行业和个股进行重点研究。在经济周期的上升、平稳、下 降等各个周期中，各个行业和企业表现出来的盈利能力、生产规模甚至定价能力有很大差别， 特别是周期性相对较强的行业和企业所受影响更大。 基金管理人建立了由宏观经济影响、政策影响、行业基本面因素或行业成长性分析、市场 竞争状况分析、行业估值分析等构成的行业研究分析体系。 经过上述分析，形成本基金的最终股票池。 3、债券投资策略 本产品采用自上而下的投资方法，通过战略配置、战术配置和个券选择三个层次进行积极 投资、控制风险、增加投资收益，提高整体组合的收益率水平，追求债券资产的长期稳定增 值。 （1）战略配置 本基金通过对收益率预期，进行有效的久期管理，从而实现债券的整体配置。 （2）战术配置 本基金的战术性类属配置策略包括： 跨市场配置策略 收益率曲线策略 信用利差策略 （3）个券选择 个券选择策略注重收益率差分析和个券流动性分析。 10  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） 本基金还将特别关注发展中的可转债市场，主动进行可转债的投资。可转债投资采用公司 分析法和价值分析。 4、权证投资策略 本基金对权证等衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金 将在有效进行风险管理的前提下，通过对标的证券的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估 衍生工具价值或风险对冲比例，谨慎投资。 在符合法律法规相关限制的前提下，基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险 暴露。 第九部分 业绩比较基准 业绩比较基准＝80%×中信标普 50 指数收益率＋20%×中证综合债指数收益率 本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布公告。为了保护基金份额持有人的合法权益，以更 科学、合理的业绩比较基准评价基金的投资业绩，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法 规的规定以及本基金管理人旗下部分基金基金合同的约定，综合考虑债券市场代表性、市场认 可度等因素，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2015 年 10 月 1 日起，本基金的业绩比较基准选用“中证综合债指数收益率”替代“中信全债指数收益 率”。 如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出，本基金可以在经过适当程序后以及 基金托管人同意后变更业绩比较基准。 第十部分 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场 基金，低于股票型基金。 第十一部分 基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 11  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于 2020 年 4 月 21 日复核了 本招募更新中的投资组合报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本投资组合报告的财务数据截止至 2020 年 3 月 31 日。 1. 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例 序号 项目 金额（元） (%) 1 权益投资 945,870,792.24 88.39 其中：股票 945,870,792.24 88.39 2 固定收益投资 - - 其中：债券 55,224,093.60 5.16 资产支持证券 55,224,093.60 5.16 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 - - 7 其他资产 67,432,123.22 6.30 8 合计 1,633,518.28 0.15 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,674,841.00 0.63 C 制造业 470,504,950.70 44.11 电力、热力、燃气及水生产和供 D 5,744,540.00 0.54 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 36,567,523.05 3.43 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 93,682,493.05 8.78 业 J 金融业 241,175,652.52 22.61 K 房地产业 91,503,238.94 8.58 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 12  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 945,870,792.24 88.69 2) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例(%) 1 600036 招商银行 1,759,132 56,784,780.96 5.32 2 300003 乐普医疗 1,501,800 54,395,196.00 5.10 3 600383 金地集团 3,521,966 49,624,500.94 4.65 4 601166 兴业银行 2,650,178 42,164,331.98 3.95 5 600845 宝信软件 1,002,886 39,864,718.50 3.74 6 000063 中兴通讯 844,900 36,161,720.00 3.39 7 000858 五 粮 液 303,067 34,913,318.40 3.27 8 600519 贵州茅台 31,300 34,774,300.00 3.26 9 002236 大华股份 2,126,860 34,391,326.20 3.22 10 000651 格力电器 602,898 31,471,275.60 2.95 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值（元） (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 55,224,093.60 5.18 其中：政策性金融债 55,224,093.60 5.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 55,224,093.60 5.18 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代 债券数量 公允价值 占基金资产净值 债券名称 号 码 (张) （元） 比例(%) 1 018061 进出 1911 550,260 55,224,093.60 5.18 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 13  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未进行权证投资。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资 2) 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1) 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 3) 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 11. 投资组合报告附注 1）本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚。 2）本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 713,756.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 770,704.64 5 应收申购款 149,057.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,633,518.28 1) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 2) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 14  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 3) 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 第十二部分 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 招募说明书。基金业绩数据截至 2020 年 3 月 31 日。 (一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值增 净值增长 业绩比较基准 业绩比较基 ①-③ ②-④ 长率① 率标准差 收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 2008 年 6 月 4 日至 1.50% 0.57% -39.76% 2.43% 41.26% -1.86% 2008 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 71.03% 1.71% 59.31% 1.61% 11.72% 0.10% 2009 年 12 月 31 日 2010 年 1 月 1 日至 20.79% 1.52% -18.91% 1.23% 39.70% 0.29% 2010 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 -23.27% 1.00% -12.33% 0.98% -10.94% 0.02% 2011 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日至 8.02% 1.17% 10.78% 0.93% -2.76% 0.24% 2012 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 9.21% 1.34% -9.30% 1.20% 18.51% 0.14% 2013 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日至 11.41% 1.14% 48.49% 1.12% -37.08% 0.02% 2014 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至 58.23% 2.71% -1.71% 1.99% 59.94% 0.72% 2015 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 -7.79% 1.61% -2.21% 0.93% -5.58% 0.68% 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 27.85% 0.59% 30.11% 0.60% -2.26% -0.01% 2017 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 -23.06% 1.23% -15.85% 1.13% -7.21% 0.10% 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 40.25% 1.14% 31.39% 0.99% 8.86% 0.15% 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日至 -5.13% 1.91% -9.39% 1.48% 4.26% 0.43% 2020 年 3 月 31 日 2008 年 6 月 4 日至 303.83% 1.45% 27.52% 1.31% 276.31% 0.14% 2020 年 3 月 31 日 (二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 15  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） 注:1、本基金建仓期自 2008 年 6 月 4 日至 2008 年 12 月 3 日,建仓期结束时资产配置比例 符合本基金基金合同规定。 2、自 2015 年 10 月 1 日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普 50 指数收益率*80%+中 信 全债指 数收 益率 *20%” 变更为 “中 信标普 50 指数收 益率 *80%+中 证综 合债指 数收 益率 *20%”。 第十三部分 费用概览 一、与基金运作有关的费用 1、费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金财产拨划支付的银行费用； （4）基金合同生效后的基金信息披露费用； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； （7）基金的证券交易、结算费用； （8）基金的账户开户费用、账户维护费用； （9）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生的费用按实际支出额从基金财产总值中扣除。 16  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） 2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另 有规定时从其规定。 3、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 1.5% H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇 法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 （2）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.25% H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇 法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 （3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规 定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 4、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息 披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金 管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。 二、与基金销售有关的费用 本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明 书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的相关规定。 三、基金税收 17  中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年 5 月） 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产 投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收 征收的规定代扣代缴。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基 金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说 明书》进行了更新，主要更新的内容如下： 1. 在“重要提示”部分，对相关内容进行了说明； 2. 在“基金托管人”部分，对“基金托管人情况”及“基金托管业务经营情况”进行了更 新； 3. 在“相关服务机构”部分，对“其他销售机构”进行了更新； 4. 在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新； 5. 在“基金的业绩”部分，对基金业绩进行了更新； 6. 在“基金资产估值”部分，对估值进行了更新。 中信保诚基金管理有限公司 2020 年 5 月 28 日 18