信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第四季度报告信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第四季度报告 2013 年 12 月 31 日 基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014 年 1 月 21 日 -1- 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第四季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚盛世蓝筹股票 基金主代码 550003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 6 月 4 日 报告期末基金份额总额 385,838,428.98 份 投资目标 通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司,追求基金财产的长期 稳定增值。 投资策略 本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金 的特征和风险偏好而确定。本基金定位为股票型基金,其战略性资产配 置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下, 本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。 业绩比较基准 80%×中信标普 50 指数收益率+20%×中信全债指数收益率 风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收 益品种。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013 年 10 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 48,458,167.87 2.本期利润 -17,023,647.19 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0372 4.期末基金资产净值 732,132,981.16 5.期末基金份额净值 1.898 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 -2- 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第四季度报告3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 2013 年第 4 季度 -1.56% 1.34% -3.88% 0.96% 2.32% 0.38%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金建仓期自 2008 年 6 月 4 日至 2008 年 12 月 3 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 CFA,9 年证券、基金从业经验。 曾任欧洲货币(上海)有限公司研 本基金基金 究总监、兴业全球基金管理有限 经理,信诚 公司基金经理。2011 年 7 月加入 张光成 周期轮动股 2011 年 10 月 28 日 - 9 信诚基金管理有限公司,担任投 票(LOF)基 资经理。现任信诚盛世蓝筹股票 金基金经理 基金基金经理及信诚周期轮动股 票(LOF)基金基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 -3- 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第四季度报告 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同》、《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度 v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 上证指数和创业板指数在四季度都小幅下跌,IPO 开闸导致创业板指数有所调整。但是从整体看,仍然是创业板明显强于上证指数,新兴产业明显强于传统产业。 由于 IPO 的开闸,使得本基金操作趋于谨慎,在本期继续降低仓位,同时也预留部分资金能够积极参与新股的申购。希望能够在新股中能够挖掘到更优秀的投资标的。 综观 2014 年,本管理人认为上证指数仍然没有大的机会。在产业改革的背景下,原有的传统产业如周期性行业等较难产生系统性的机会。而新兴产业经过 2013 年的大幅上涨后估值水平已经相对较高,缺乏明显的安全边际,因此其表现也将大大逊色于 2013 年。 然而机会仍然将较大存在于新兴产业内,随着新股上市的增加,其他如 4G 的商业化,互联网金融的日趋成熟等产业事件的发生,新兴产业仍将不乏新的亮点产生。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-1.56%,同期业绩比较基准收益率为-3.88%,基金表现领先基准 2.32个百分点。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 530,419,826.86 72.06 其中:股票 530,419,826.86 72.06 2 固定收益投资 81,009,419.70 11.01 其中:债券 81,009,419.70 11.01 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 80,000,000.00 10.87 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 23,580,487.52 3.20 -4- 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第四季度报告 6 其他资产 21,054,006.53 2.86 7 合计 736,063,740.61 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 17,949,363.68 2.45 C 制造业 212,984,505.74 29.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 57,452,968.14 7.85 F 批发和零售业 16,279,228.29 2.22 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 92,498,656.21 12.63 J 金融业 - - K 房地产业 18,225,660.06 2.49 L 租赁和商务服务业 15,670,173.40 2.14 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 66,366,322.50 9.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 32,992,948.84 4.51 S 综合 - - 合计 530,419,826.86 72.455.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 300070 碧水源 841,110 34,477,098.90 4.71 2 000826 桑德环境 916,357 31,889,223.60 4.36 3 002375 亚厦股份 993,839 25,641,046.20 3.50 4 002241 歌尔声学 677,918 23,781,363.44 3.25 5 000625 长安汽车 2,000,000 22,900,000.00 3.13 6 600872 中炬高新 1,999,910 22,738,976.70 3.11 7 600535 天士力 501,335 21,502,258.15 2.94 8 600880 博瑞传播 1,189,118 20,191,223.64 2.76 9 002148 北纬通信 443,565 20,177,771.85 2.76 10 600352 浙江龙盛 1,449,879 19,167,400.38 2.625.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 -5- 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第四季度报告 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 34,996,500.00 4.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 46,012,919.70 6.28 8 其他 - - 9 合计 81,009,419.70 11.065.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 110023 民生转债 403,680 38,967,230.40 5.32 2 019322 13 国债 22 350,000 34,996,500.00 4.78 3 127002 徐工转债 60,970 5,692,159.20 0.78 4 113006 深燃转债 11,750 1,163,955.00 0.16 5 128002 东华转债 1,350 189,575.10 0.035.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 -6- 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第四季度报告5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 301,404.82 2 应收证券清算款 20,019,444.44 3 应收股利 - 4 应收利息 518,591.20 5 应收申购款 214,566.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,054,006.535.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110023 民生转债 38,967,230.40 5.325.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 507,190,082.55 报告期期间基金总申购份额 5,544,303.19 减:报告期期间基金总赎回份额 126,895,956.76 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 385,838,428.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动: 本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录1、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金相关批准文件2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 -7- 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第四季度报告3、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同4、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书5、本报告期内按照规定披露的各项公告9.2 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2014 年 1 月 21 日 -8-