信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2013 年 10 月 25 日 -1-  信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 18 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚盛世蓝筹股票 基金主代码 550003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 6 月 4 日 报告期末基金份额总额 507,190,082.55 份 投资目标 通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司,追求基金财产的长期 稳定增值。 投资策略 本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金 的特征和风险偏好而确定。本基金定位为股票型基金,其战略性资产配 置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下, 本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。 业绩比较基准 80%×中信标普 50 指数收益率+20%×中信全债指数收益率 风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收 益品种。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2013 年 7 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 52,859,527.34 2.本期利润 106,514,580.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.1923 4.期末基金资产净值 977,831,798.77 5.期末基金份额净值 1.928 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 -2-  信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 2013 年第 3 季度 10.55% 1.35% 6.14% 1.23% 4.41% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期自 2008 年 6 月 4 日至 2008 年 12 月 3 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基 金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 CFA,9 年证券、基金从业经验。曾任欧洲 本基金基金 货币(上海)有限公司研究总监、兴业全球 经理,信诚 基金管理有限公司基金经理。2011 年 7 2011 年 10 月 张光成 周期轮动股 - 9 月加入信诚基金管理有限公司,担任投资 28 日 票(LOF)基 经理。现任信诚盛世蓝筹股票基金基金经 金基金经理 理及信诚周期轮动股票(LOF)基金基金经 理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚盛 世蓝筹股票型证券投资基金基金合同》、《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚 实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度, -3-  信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度 v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平 交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资 决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关 程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改 进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交 易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交 量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 上证指数从二季度末的低点展开反弹,本季度上证指数接近上涨 10%。然而代表新经济的创业板指数上 涨更多,创出历史新高,本季度上涨 35%,年内涨幅接近翻番。传媒板块涨幅更大,其中影视和手机游戏是涨 幅最好的板块。 其他比如自贸区,土地改革,移动互联,计算机等板块也表现较好,从目前看热点较多,估计这种热点呈 出的格局仍将维持一段时间。 本期操作在 TMT 中继续寻找个股,但在其他热点中错失机会。由于自贸区已经挂牌,风险也越来越大, 炒作可能会告一段落。因此本基金将较少关注本热点的投资,对于其他几个热点,将保持密切关注。 同时我们对风险也保持一定的警惕,随着 IPO 和新三板的制度改革,市场扩容越来越近,因此也提醒我 们把握好风险和收益的平衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 10.55%,同期业绩比较基准收益率为 6.14%,基金份额净值增长率表现 领先基准 4.41 个百分点。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 741,696,544.85 75.40 其中：股票 741,696,544.85 75.40 2 固定收益投资 121,591,768.95 12.36 其中：债券 121,591,768.95 12.36 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 117,455,278.30 11.94 6 其他资产 2,917,841.07 0.30 7 合计 983,661,433.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) -4-  信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,099,393.20 1.14 C 制造业 256,574,937.44 26.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,754,500.00 0.49 E 建筑业 119,322,499.49 12.20 F 批发和零售业 8,918,238.85 0.91 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 147,459,506.28 15.08 J 金融业 35,699,857.20 3.65 K 房地产业 64,087,980.44 6.55 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 85,337,386.35 8.73 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,442,245.60 0.86 S 综合 - - 合计 741,696,544.85 75.85 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例(%) 1 300197 铁汉生态 1,957,817 49,669,817.29 5.08 2 000826 桑德环境 1,316,357 44,427,048.75 4.54 3 300074 华平股份 1,501,479 43,347,698.73 4.43 4 002063 远光软件 2,297,930 42,672,560.10 4.36 5 300070 碧水源 1,005,168 40,910,337.60 4.18 6 600596 新安股份 3,008,210 40,159,603.50 4.11 7 002375 亚厦股份 1,459,757 39,092,292.46 4.00 8 601318 中国平安 999,996 35,699,857.20 3.65 9 000024 招商地产 1,475,531 35,412,744.00 3.62 10 000625 长安汽车 3,065,810 31,577,843.00 3.23 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 78,710,625.00 8.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - -5-  信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 42,881,143.95 4.39 8 其他 - - 9 合计 121,591,768.95 12.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 比例(%) 1 019219 12 国债 19 787,500 78,710,625.00 8.05 2 110023 民生转债 403,680 42,713,380.80 4.37 3 128002 东华转债 1,350 167,763.15 0.02 注：本基金本报告期末仅持有上述三只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“平安集团”)于 2013 年 5 月 21 日发布了“中国 平安保险(集团)股份有限公司关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告”。披露了平安集团控 股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)《行政处罚和市场禁入事先告知书》的相关情况。中国证监会决定对平安证券给予警告 并没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司(以下简称“万福生科”)发行上市项目中的业务收入 人民币 2,555 万元,并处以人民币 5,110 万元的罚款,暂停其保荐机构资格 3 个月。 对上述股票投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,此次中国证监会的处罚决定是 对平安集团控股子公司平安证券所做出的。2012 年,平安证券投行业务承销佣金收入占平安集团营业收入 的 0.19%,投行业务利润占平安集团净利润的 0.66%。作为平安证券的控股股东,平安集团已承诺将持续督 促平安证券严格按照中国证监会的要求进行专项整改,切实保护投资者利益。我们认为,该处罚事项未对其 长期企业经营和投资价值产生实质性影响。对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和 公司制度的规定。 除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 -6-  信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 392,539.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,331,376.64 5 应收申购款 193,925.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,917,841.07 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110023 民生转债 42,713,380.80 4.37 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 581,553,141.38 报告期期间基金总申购份额 5,174,774.69 减:报告期期间基金总赎回份额 79,537,833.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 507,190,082.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同 4、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 8.2 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。 -7-  信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2013 年 10 月 25 日 -8-