信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金2012年第一季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金建仓期自2008年6月4日至2008年12月3日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同》、《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境 交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平 公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度以来,市场触底回升,展开一波反弹。上证指数最高反弹到2500点附近,然而由于宏观经济的因素,上涨指数在季度末又回落到2200多点。 从数据看,地产行业虽然仍然受到较严厉的调控,但比之前已经略有放松。国家对刚性需求逐渐采取鼓励政策,因此各地房地产成交量有一定的回暖。本基金也增持了部分房地产股票。 目前宏观经济缺乏动力,因此经济数据不佳。但需要关注的是政府的政策,财政政策和货币政策都有微调的可能性。但制约股市发展的其他因素也较多,例如新股发行制度的改革。 从本季度的操作来看,在上涨中本基金表现较好,但在下跌中表现较差,没有保住胜利果实,这点值得在今后的操作中反思,要做到攻守更平衡。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为0.62%,同期业绩比较基准收益率为3.41%,基金份额净值增长率表现落后基准2.79个百分点。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 注:本基金本报告期末仅持有上述三只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 宜宾五粮液股份有限公司于2011年5月28日发布“关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告”,监管机构认定公司在信息披露方面存在违法事实,并对公司和相关高管人员处以警告和罚款。 对上述股票投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为该公司2011年5月收到的中国证监会《行政处罚通知书》是对其几年以前违法行为的处罚,据其公告,该公司已经对有关事项进行了整改并取得明显实效 该公司近年来生产、销售同步大幅增长,利润大幅增加,未来发展势头良好,处罚事项未对其财务状况和投资价值产生重大实质性影响。该证券投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 ■ 7.2存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 信诚基金管理有限公司 2012年4月24日 基金简称 信诚盛世蓝筹股票 基金主代码 550003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月4日 报告期末基金份额总额 1,102,007,264.19份 投资目标 通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司,追求基金财产的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。 业绩比较基准 80%×中信标普50指数收益率+20%×中信全债指数收益率 风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2012年1月1日至2012年3月31日) 1.本期已实现收益 -89,533,958.99 2.本期利润 35,000,413.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0292 4.期末基金资产净值 1,784,299,079.78 5.期末基金份额净值 1.619 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2012年第1季度 0.62% 1.44% 3.41% 1.02% -2.79% 0.42% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张光成 本基金基金经理 2011年10月28日 - 7 CFA。曾任欧洲货币(上海)有限公司研究总监、兴业全球基金管理有限公司基金经理。2011年7月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任信诚盛世蓝筹股票型基金基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,386,830,831.51 74.84 其中:股票 1,386,830,831.51 74.84 2 固定收益投资 97,653,000.00 5.27 其中:债券 97,653,000.00 5.27 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 266,003,824.33 14.36 6 其他资产 102,467,303.74 5.53 7 合计 1,852,954,959.58 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 172,993,406.06 9.70 C 制造业 890,623,669.24 49.91 C0 食品、饮料 316,060,476.04 17.71 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 38,830,076.37 2.18 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 72,011,000.19 4.04 C5 电子 58,250,065.16 3.26 C6 金属、非金属 128,615,277.32 7.21 C7 机械、设备、仪表 82,754,005.50 4.64 C8 医药、生物制品 108,513,694.91 6.08 C99 其他制造业 85,589,073.75 4.80 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 1,143,956.18 0.06 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 5,727,170.65 0.32 H 批发和零售贸易 54,273,863.42 3.04 I 金融、保险业 32,317,385.76 1.81 J 房地产业 224,744,530.77 12.60 K 社会服务业 8,079.00 0.00 L 传播与文化产业 4,998,770.43 0.28 M 综合类 - - 合计 1,386,830,831.51 77.72 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600612 老凤祥 3,187,675 85,589,073.75 4.80 2 002422 科伦药业 2,130,790 83,718,739.10 4.69 3 000858 五粮液 2,486,563 81,658,728.92 4.58 4 600383 金地集团 10,850,202 64,992,709.98 3.64 5 600256 广汇股份 2,743,303 64,632,218.68 3.62 6 000568 泸州老窖 1,635,844 63,945,141.96 3.58 7 600315 上海家化 1,996,089 63,695,199.99 3.57 8 000656 金科股份 4,645,150 61,641,140.50 3.45 9 600519 贵州茅台 272,673 53,705,674.08 3.01 10 600123 兰花科创 1,190,669 52,901,423.67 2.96 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 96,715,000.00 5.42 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 938,000.00 0.05 8 其他 - - 9 合计 97,653,000.00 5.47 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1101094 11央行票据94 500,000 48,370,000.00 2.71 2 1101086 11央行票据86 500,000 48,345,000.00 2.71 3 110019 恒丰转债 9,380 938,000.00 0.05 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 530,053.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,256,128.90 5 应收申购款 100,681,120.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 102,467,303.74 报告期期初基金份额总额 1,296,948,795.50 报告期期间基金总申购份额 78,576,963.92 减:报告期期间基金总赎回份额 273,518,495.23 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 1,102,007,264.19 4、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书5、本报告期内按照规定披露的各项公告 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 2012年第一季度报告 2012年3月31日 基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年4月24日