中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 基金合同 基金管理人:中信保诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 目 录 一、前言..............................................................................................................................................3 二、释义..............................................................................................................................................5 三、基金的基本情况........................................................................................................................10 四、基金份额的发售........................................................................................................................11 五、基金备案....................................................................................................................................13 六、基金份额的申购与赎回.............................................................................................................14 七、基金合同当事人及权利义务.....................................................................................................21 八、基金份额持有人大会.................................................................................................................28 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.........................................................................36 十、基金的托管................................................................................................................................39 十一、基金份额的登记.....................................................................................................................40 十二、基金的投资............................................................................................................................42 十三、基金的财产............................................................................................................................51 十四、基金资产的估值.....................................................................................................................52 十五、基金的费用与税收.................................................................................................................58 十六、基金的收益与分配.................................................................................................................60 十七、基金的会计和审计.................................................................................................................62 十八、基金的信息披露.....................................................................................................................63 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................................69 二十、违约责任................................................................................................................................71 二十一、争议的处理........................................................................................................................72 二十二、基金合同的效力.................................................................................................................73 二十三、其他事项............................................................................................................................74 一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。 3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。 (二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同不一致或有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管理人和基金托管人自本基金合同生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 (三)中信保诚精萃成长混合型证券投资基金由信诚精萃成长股票型证券投资基金变更而来,信诚精萃成长股票型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。 中国证监会对信诚精萃成长股票型证券投资基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守,诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 (四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同不一致或有冲突,以基金合同为准。 (五)本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。 (六)本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 (七)当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 二、释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金:指中信保诚精萃成长混合型证券投资基金,本基金由信诚精萃成长股票型证券投资基金变更而来 2.基金管理人或本基金管理人:指中信保诚基金管理有限公司 3.基金托管人或本基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同:指《中信保诚精萃成长混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中信保诚精萃成长混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书:指《中信保诚精萃成长混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7.基金份额发售公告:指本基金根据相关法律法规规定变更为混合型基金前的《信诚精萃成长股票型证券投资基金份额发售公告》 8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10.《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 12.《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14.中国:就本合同之目的,指中华人民共和国,但不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 15.中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18.个人投资者:指依法可投资于证券投资基金的自然人 19.机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20.合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23.基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24.销售机构:指直销机构和代销机构 25.直销机构:指中信保诚基金管理有限公司 26.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 27.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 28.登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 29.登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中信保诚基金管理有限公司或接受中信保诚基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 30.基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 31.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 32.基金合同生效日:指基金募集达到法律规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 33.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月 35.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37.T日:指基金管理人及代销机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日期 38.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 39.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段,具体时间见基金份额发售公告 41.《业务规则》:指《中信保诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人、代销机构和投资人共同遵守 42.认购:指在基金募集期间,投资人申请购买基金份额的行为 43.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 45.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 46.转托管:指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施的所持基金份额销售机构变更的操作 47.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 48.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 49.元:指人民币元 50.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 52.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 53.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数 54.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 55.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 56.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 58.基金产品资料概要:指《中信保诚精萃成长混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 59.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 60.特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 三、基金的基本情况 (一)基金的名称 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 (二)基金的类别 混合型 (三)基金的运作方式 契约型开放式 (四)基金的投资目标 本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平,挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司,以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。 (五)基金的最低募集份额总额 基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币。 (六)基金份额面值和认购费用 基金份额初始面值为人民币1.00元。 本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。 (七)基金存续期限 不定期 四、基金份额的发售 (一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1.发售时间 自基金份额发售之日起,最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。 2.发售方式 通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点,具体名单见基金份额发售公告)公开发售。除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。 3.发售对象 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 (二)基金份额的认购 1.认购费用 本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 2.认购期利息的处理方式 认购款项在发行募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以登记机构的记录为准。 3.基金认购份额的计算 认购份额计算的具体公示参见招募说明书中的列示。 4.认购份额余额的处理方式 认购金额的有效份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 (三)基金份额认购金额的限制 1.投资人认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2.投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。 3.基金管理人可以对每个账户的单笔最低认购金额进行限制,具体限制请参看招募说明书。 4.基金管理人可以对认购期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具体限制和处理方法请参看招募说明书。 五、基金备案 (一)基金备案的条件 1.本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金管理人在募集期届满并达到基金合同的备案条件,应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。 2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 3.本基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 (二)基金募集失败 1.基金募集期届满,未达到基金合同的生效条件,或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效,则基金募集失败。 2.如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 六、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过本基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书和相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并在基金管理人网站公示。投资人可通过基金管理人或其指定的代销机构以电话、传真或网上等形式进行申购与赎回,具体办法另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 (三)申购与赎回的原则 1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申(认)购的先后次序进行顺序赎回; 4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下依法调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的交易时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 2.申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。投资人交付申购款项,申购申请成立。基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或本基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。 3.申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+3日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。 (五)申购和赎回的的数量限制 1.基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 2.基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 5.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2.申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 3.赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 4.本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对其他投资者所收取的赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 6.本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 7.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理人应按时足额支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,但不得超过正常支付时间20个工作日,并在指定媒介上公告。若出现上述第3项所述情形,按基金合同的相关条款处理。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资人未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请:对于该基金份额持有人当日超过上一开放日基金总份额10%以上的那部分赎回申请,基金管理人可以进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人根据前段“(1)全部赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2.上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日的基金份额净值。 3.基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 (十一)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十二)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十三)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十四)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十五)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十六)基金的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益根据有关机关要求及登记机构业务规则决定是否一并冻结。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 (十七)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。 七、基金合同当事人及权利义务 (一)基金管理人 名称:中信保诚基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 邮政编码:200120 法定代表人:张翔燕 成立时间:2005年9月30日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】142号 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 存续期间:持续经营 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (三)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码:100032 法定代表人:田国立 成立时间:2004年9月17日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 (四)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户及投资所需其他账户,为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户;按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (五)基金份额持有人 投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (六)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金账户名称而有所改变。 八、基金份额持有人大会 (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 (二)召开事由 1.除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低除基金管理费、基金托管费之外其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和本基金合同规定的范围内下调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (6)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (7)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则; (8)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金在法律法规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务; (9)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (三)召集人和召集方式 1.除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2.基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4.代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5.代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30天在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名、电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2.采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (五)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式召开或法律法规、监管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若参加基金份额持有人大会的基金份额持有人在权益登记日代表的有效的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2.通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金管理人或基金托管人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记机构记录相符。 3.在法律法规或监管机构允许的情况下,在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。 (六)议事内容与程序 1.议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2.议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照本部分下列第(八)条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30天公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。 (七)表决 1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过; (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出;除基金合同另有约定外,涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、本基金与其他基金合并、终止基金合同以特别决议通过方为有效。 3.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 4.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (八)计票 1.现场开会 (1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举3名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点;监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2.通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人、基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (九)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 (十一)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,与将来颁布的其他涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一致的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 (一)基金管理人和基金托管人职责终止的情形 1.基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: (1)基金管理人被依法取消其基金管理资格的; (2)基金管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; (3)基金管理人被基金份额持有人大会解任; (4)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。 2.基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: (1)被依法取消基金托管资格; (2)被基金份额持有人大会解任; (3)依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; (4)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。 (二)基金管理人和基金托管人的更换程序 1.基金管理人的更换程序 (1)提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人提名; (2)决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的新任基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)表决通过,自表决通过之日起生效; (3)临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人; (4)备案:基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案; (5)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告; (6)交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应当妥善保管基金管理业务资料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,新任基金管理人或临时基金管理人应当及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值; (7)审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用在基金财产中列支; (8)基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,应按其要求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。 2.基金托管人的更换程序 (1)提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人提名; (2)决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的新任基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)表决通过,自表决通过之日起生效; (3)临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人; (4)备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案; (5)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告; (6)交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及时办理基金财产和托管业务移交手续,新任基金托管人或临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或者临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值; (7)审计:基金托管人职责终止的,应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用从基金财产中列支。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序 1.提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人; 2.基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3.公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上联合公告。 (四)新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人或临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前,原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责,并保证不对基金份额持有人的利益造成损害。 (五)本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对相应内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 十、基金的托管 基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、基金合同及有关规定订立《中信保诚精萃成长混合型证券投资基金托管协议》。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 十一、基金份额的登记 (一)基金份额的登记业务 本基金的登记业务指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 (二)基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构负责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在登记业务中的权利义务,保护基金份额持有人的合法权益。 (三)基金登记机构的权利 登记机构享有如下权利: 1.建立和管理投资人基金账户; 2.取得登记费; 3.保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4.在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告; 5.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (四)基金登记机构的义务 登记机构承担如下义务: 1.配备足够的专业人员办理本基金的登记业务; 2.严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的登记业务; 3.妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于二十年; 4.对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资人或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形除外; 5.按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户业务、转托管和提供其他必要服务; 6.接受基金管理人的监督; 7.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 十二、基金的投资 (一)投资目标 本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平,挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司,以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。 (二)投资范围 国内依法发行的股票、存托凭证、债券及其他中国证监会批准的投资工具。其中股票部分重点投资具有长期持续增长模式、治理结构完善、估值水平合理的上市公司;债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等债券。随着我国资本市场的不断发展和完善,以衍生金融工具为代表的其它金融工具逐渐推向市场,本基金在法律法规或监管机构允许的范围内,在严格的风险控制前提下,对此等金融工具可以进行以对冲投资风险或无风险套利为主要目的的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (三)投资策略 1.资产配置 本基金投资组合中股票、债券和现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为混合型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。允许的具体资产配置范围如下: ? 股票:60%—95%;其中投资于内生增长型公司的股票不得低于股票资产的80%; ? 债券:0%—35%,(不包括到期日在一年以内的政府债券); ? 现金或者到期日在一年内的政府债券:不低于5%,其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等;? 权证:不超过3%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 在实际投资过程中,本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期水平的偏离程度配置大类资产,调整本基金股票的投资比重。 2.股票投资策略 本基金的股票配置采用自上而下与自下而上相结合,并落实到自下而上的个股研究为主的投资策略。 (1)内生增长型公司的判别: 内生增长型公司需满足以下条件,概括为:?资产盈利能力较强,?表现出良好的成长性,和?内生增长特质: ? ROA高于行业平均水平 ? 净利润增长率高于GDP增长率 ? 净利润增长率高于资产规模增长率 本基金运用上述指标对上市公司的历史业绩进行考察,历史业绩所表现出来的盈利能力和内生成长性常常是公司未来盈利能力和成长性的基础,因为它们都与公司所处的行业竞争环境、公司的核心竞争力、公司的治理和管理能力相关,本基金相信对公司历史的分析常常能揭示未来。在这个基础上,本基金更注重以上显示公司盈利能力和内生成长性的因素在未来是否能够持续,以及持续期的长短。为此,本基金运用定量和定性的方法对决定上市公司盈利能力和内生成长性的核心竞争力进行分析判断。具体而言,分析考察内生增长型公司的核心竞争力通常包含以下因素: 1)创新能力。主要包括产品创新、服务创新、技术创新。我国的产业结构正处于升级过程中,是否具备自主创新能力直接决定着企业在产业结构调整中的命运;在市场化、全球化的市场背景下,我国的企业受到的政策性保护越来越少,而面对的竞争对手却更多也更为强大,在激烈的市场竞争中,自主创新能力决定着企业的成败。 2)管理水平。科学的管理体制、完善的组织结构、高效的营销方式、精简的业务流程、合理的成本控制、具有美誉度的品牌、优良的企业文化都将有利于企业经营效率的提高。 3)进入壁垒。包括技术壁垒、政策壁垒、资源壁垒等。这类公司可以凭借较高的进入壁垒获取超出行业平均水平的利润、实现低成本扩张。 在对公司的核心竞争力、竞争优势深入分析的基础上,研究员依据上市公司所处的政策环境、市场环境、产业环境等,分析上市公司的核心竞争力在当前环境下有无变化,在未来能否持续。继而从定量的角度,根据行业生命周期、产品生命周期等背景,对决定上市公司盈利能力和内生成长性的因素如销售净利润率、资产周转率、财务杠杆率等指标进行预测判断和敏感性分析,并在此基础上用财务模型预测公司未来三年的盈利状况和盈利成长性,从而判断公司的增长能否持续。 (2)内生增长型公司股票投资策略 ? 个股基本面研究 研究员将深入研究符合内生增长量化指标评估的上市公司,考察其所处行业的竞争格局、业务模式、盈利能力、持续增长能力、经营管理效率、未来成长预期及股票的估值水平,从而做出投资判断和决定。 ? 公司治理风险评估 上市公司治理是基本面研究的一部分。本基金特别强调公司的治理结构和内部管理激励机制。 本基金管理人开发的公司治理评价模型采用对一系列问题作肯定或否定回答的0-1法则,每个问题的选择遵循信息可得、易判断、不模糊的原则,重点考察指标包括公司治理的自律性、信息透明度、董事会决策的独立性、董事会股东会按程序规范运作的情况、董事及管理层的勤勉尽责情况、所有股东被公平对待的情况,等等。 ? 估值判断 根据基本面研究和估值水平进行投资是本公司投资理念的重要组成部分。本基金结合外方股东丰富的海外投资经验和国内市场的实际情况,针对不同行业建立了完整的公司预测和估值模型,并将模型集成到系统中,形成了公司的预测和估值平台。个股的估值水平是本基金投资决策的重要依据。 (3)行业分析方法 从经济发展的不同阶段出发,研究不同的经济周期发展阶段对不同行业和个股的影响,从而选取能够从特定经济周期中受益的行业和个股进行重点研究。在经济周期的上升、平稳、下降等各个周期中,各个行业和企业表现出来的盈利能力、生产规模甚至定价能力有很大差别,特别是周期性相对较强的行业和企业所受影响更大。 本基金管理人建立了由宏观经济影响、政策影响、行业基本面因素或行业成长性分析、市场竞争状况分析、市场估值分析等构成的行业研究分析体系。 3.债券投资策略 本产品采用自上而下的投资方法,通过整体债券配置、类属配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制风险、增加投资收益,提高整体组合的收益率水平,追求债券资产的长期稳定增值。 (1)整体债券配置 本基金通过对收益率预期,进行有效的久期管理,从而实现债券的整体配置。 (2)类属配置 本基金的战术性类属配置策略包括: ? 跨市场配置策略 ? 收益率曲线策略 ? 收益差额策略 ? 个券选择策略注重收益率差分析和个券流动性分析 (3)本基金还将特别关注发展中的可转换债市场,主动进行可转债的投资。转债投资同样采用公司分析法和价值分析。 4.权证投资策略 本基金对权证等衍生金融工具的投资以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资或运用衍生工具。 在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露比例。 5.存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 (四)业绩比较基准 80%×股票指数收益率+15%×债券指数收益率+5%×金融同业存款利率 股票指数 —— 中信标普300指数 债券指数 —— 中证国债指数 中信标普300指数采用国际上广泛使用的全球行业分类标准(GICS),选择中国A股市场中市值规模大、流动性强和基本面良好的300家上市公司作为样本股,并根据自由流通市值加权计算,可以较好地反映国内A股市场的整体走势。其样本选择注重公司基本面和财务稳健性,符合本基金的投资理念。 本基金管理人于2015年9月28日发布公告。为了保护基金份额持有人的合法权益,以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的投资业绩,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规的规定以及本基金管理人旗下部分基金基金合同的约定,综合考虑债券市场代表性、市场认可度等因素,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本基金管理人决定自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由中信国债指数收益率变更为中证国债指数收益率。 如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出,本基金可以在经过适当程序后变更业绩比较基准,但不需要召开基金份额持有人大会。 (五)风险收益特征 作为一只混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,本基金的资产配置确立了本基金较高回报、较高风险的产品特征。 (六)投资决策 1.投资依据 ? 本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置和具体证券的买卖: ? 符合基金份额持有人利益最大化的原则; ? 国家有关法律法规,基金合同及公司章程的有关规定; ? 国家宏观经济环境及其对证券市场的影响; ? 国家货币政策、产业政策以及证券市场政策; ? 各行业、地区发展状况; ? 上市公司财务状况、行业环境、市场需求状况及其当前市场价格; ? 证券市场资金供求状况及未来走势。 2.投资管理的基本程序 本基金管理人制定了严格的投资研究流程和投资决策制度,以保证本基金产品的投资目标、投资理念和投资策略的贯彻实施。 (1)投资研究流程 本基金管理人通过严格的投资研究流程充分体现团队的智慧,最大限度地降低对上市公司基本面判断错误带来的风险。本基金的投资研究流程见下图: 图12-1投资研究流程 股票研究初选库 个股基本面和估值研究 投资研究联席会议 股票投资一般备选库 股票投资核心备选库 备选库 备选库评级 1)注重基本面的研究流程 研究员首先确定股票研究初选库。然后进一步从股票初选库中按备选库标准选取有潜在投资机会的上市公司进行深入的研究和调研。 该调研和研究的过程包括产业分析、公司分析、实地拜访和跟踪、财务模型的建立、盈利预测和价值评估过程等。最后研究员将研究报告提交投资研究联席会议,由投资研究团队讨论决定是否进入股票投资备选库。本基金所投资的股票必须在股票投资备选库中。备选库形成后,由研究员进行日常和定期维护,并根据基本面的变化和估值水平进行出库和入库的建议。 2)集中团队智慧的投资研究联席会议制度 投资研究联席会议是投资研究团队进行讨论沟通的重要平台之一。投资研究联席会议定期举行,出席人员为首席投资官、基金经理、研究组主管、研究员、其他投资相关人员,遇特殊情况可召集举行临时会议。主要职责是对宏观经济、行业公司基本面和企业投资价值的定期回顾;确定和维护基金股票投资备选库;按投资价值和投资预期回报水平,对基金个股仓位的调整建议。 研究员将详细的公司研究报告提交给投资研究联席会议讨论,并就涉及公司投资价值和投资风险的主要问题进行答辩。研究团队对所提交个股的基本面、估值、风险以及研究员的投资建议进行充分讨论后,通过表决决定个股是否进入或剔出备选库。 (2)投资决策制度 本基金的投资决策包括了投资决策委员会制度、资产配置会议制度以及投资组合的构建过程。 1)投资决策委员会制度。 本基金管理人定期召开投资决策委员会,检讨基金的绩效和风险,检讨资产配置建议以及基金经理的基金投资报告,监督基金经理对基金投资报告的执行。 2)资产配置会议制度。 本基金管理人定期召开基金资产配置会议,讨论基金的资产、组合以及个股配置,会议参加人员为全体投资团队。资产配置会议根据中信保诚资产配置体系的TAA分析报告和宏观基本面分析,确定战术性大类资产配置方案。行业研究员提交行业配置意见,债券研究员提交债券配置意见,经充分讨论后,形成资产配置建议。 3)投资组合的构建。 基金经理根据讨论过的基金投资报告,遵循基金合同,遵循投资禁止及限制制度,听取研究员投资建议,依据基金投资风格,从股票备选库中选取股票构建投资组合。最后利用数量等方法对投资组合进行优化。投资组合的构建过程见下图: 图12-2投资组合的构建过程 股票投资备选库 ≤3% >3% 报备 首席投资官 投 >5% 决资 模拟组合 委策 员 会 优化的投资组合投资组合动态调整与风险控制(七)投资限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (5)进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; (6)本基金股票、债券、现金、短期金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资比例,其中,股票为:60%-95%,债券(不包括到期日在一年以内的政府债券)为:0%-35%; (7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的5‰; (9)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (10)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (13)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; (14)法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。 如果法律法规对本基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金不受上述限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,除上述第(9)、(11)、(12)项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 (八)基金的融资 本基金可以按照国家的有关规定进行融资。 (九)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 十三、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和代销机构以其自有资产承担其自身的法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 十四、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (二)估值方法 1.股票估值方法: (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 (2)未上市股票的估值: 1)首次发行未上市的股票,按成本计量; 2)送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值; 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值; 4)非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值; (3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; (4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2.债券估值方法: (1) 对在交易所市场上市交易的固定收益品种(另有规定的除外)选取第三方估值机构提供的相应品种当日唯一估值净价或推荐估值净价; (2) 对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价;对在上海交易所市场上市交易的可交换债券,选取每日收盘价作为估值净价;对在深圳交易所市场上市交易的可交换债券,选取每日收盘价作为估值全价; (3) 发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量; (4) 对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值; (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值; (6)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; (7)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 3.权证估值方法: (1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值; 未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量; (2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 4.本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 5.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 6.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 (四)估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3.差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基金登记结算机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 (4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的; 4.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 5. 法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。 (九)特殊情况的处理 1.基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金财产拨划支付的银行费用; 4.基金合同生效后的信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 7.基金的证券、期货交易、结算费用; 8.基金的账户开户费用、账户维护费用; 9.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,销售服务费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明; 10.按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3.上述(一)中3到10项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。 (六)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书的规定。 (七)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十六、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%; 3.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 (五)收益分配的时间和程序 1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告; 2.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法等有关事项遵循相关规定。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。 十七、基金的会计和审计 (一)基金的会计政策 1.基金管理人为本基金的会计责任方; 2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日,如果基金首次募集的会计年度,基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度; 3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关的会计制度; 5.本基金独立建账、独立核算; 6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。 (二)基金的审计 1.基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 十八、基金的信息披露 (一)基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3.违规承诺收益或者承担损失; 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6.中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1.基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 2.基金份额发售公告 基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 3.基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 4.基金净值信息 本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值; 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值; 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5.基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6.基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计; 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上; 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上; 基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告; 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 7.临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)基金合同终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; (8)基金募集期延长; (9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; (10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%; (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (14)基金收益分配事项; (15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (16)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%; (17)本基金开始办理申购、赎回; (18)本基金发生巨额赎回并延期办理; (19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (22)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 8.澄清公告 在本基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9.基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 10.清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 11.实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规定。 12.中国证监会规定的其他信息 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 1.不可抗力; 2.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 3.法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1.变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,应当报中国证监会备案,且自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (二)本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (4)基金合并、撤销; (5)基金合同约定的其他情形; (6)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序 (1)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十、违约责任 (一)基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等法律法规的规定或者本基金合同约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的,当事人免责: 1.不可抗力; 2.基金管理人和/或基金托管人按照有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等; 3.基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等; 4.在基金运作过程中,基金管理人及基金托管人按照《基金法》的规定以及本基金合同的约定履行了相关职责,但由于第三方的原因而造成运作不畅、出现差错和损失的。 (二)基金合同当事人违反基金合同,给其他当事人造成经济损失的,应当承担赔偿责任。在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下,基金合同能继续履行的,应当继续履行。 (三)本基金合同当事一方造成违约后,非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 (四)由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 二十一、争议的处理 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 二十二、基金合同的效力 基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。 (一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字,在基金募集结束,基金备案手续办理完毕,并获中国证监会书面确认后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 (二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 (三)本基金合同正本一式八份,除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外,基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 (四)本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构办公场所和营业场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。 二十三、其他事项 本基金合同如有未尽事宜,由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。