基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金建仓期自2006年11月27日至2007年5月27日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》、《信诚精萃成长股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度,美联储第二轮量化宽松作用开始显现,美国的领先指标走强,显示美国经济复苏加速。在未来较强居民消费需求和企业投资支持下,德国IFO景气指数达到了自1991年以来的历史新高。国内来看,随着节能减排压力的减小,工业增加值又实现连续三个月的平稳加速。固定资产投资在8月出现企稳,11月意外上升。 10-11月的新开工计划投资额环比上升,这保证了未来投资增速的稳定。出口在11月同比34.9%,大幅超出预期,从环比上看9-11月出口环比逐渐提速。汽车销售和其他零售在四季度的超预期表现支撑社会消费品零售的持续增长。 未来美国加速复苏和欧洲的相对平稳是出口乐观的主要理由 同时保障房投资、战略新兴产业、城乡基础设施相关投资不仅能够平稳增长,同时也承担了一定的调结构功能,这些投资具备可持续性 增加居民收入背景下消费平稳增长同时消费结构发生改善。在流动性方面,与投资相对应的信贷投放会在年初集中释放 美国持续宽松货币政策同时中国出口平稳增长以及经济长期向好都会使人民币面临持续的升值压力,来自外部流动性充足。短期通胀可能由于行政调控而有所抑制。由于经济没有过热,政府顾虑实体经济而对通胀较多采用行政调控,但未来风险也主要在于通胀失控。 上市公司2010年四季度盈利环比增长1.07%,略超预期。市场整体估值处在合理偏低水平,大盘没有大幅下跌空间。在当前的国际形势、经济政策和市场看法之下,我们认为经济转型依然是大方向,战略新兴行业、消费品行业等仍有较大成长空间。我们同时看好“十二·五”投资带来的机会:高端装备制造、节能环保、农业水利、新材料、新能源及设备、医药服务等 并关注全球流动性充裕背景下,推动商品价格上升带来的机会:有色金属、农产品、采掘等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期净值增长率为8.40%,同期业绩比较基准收益率为5.29%,基金表现超越基准3.11个百分点。本基金管理人将认真总结过去,取长补短,以认真的研究为基础,以严格的估值为准绳,以前瞻性思维应对市场可能出现的各种变化,争取以良好业绩回报投资者。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 5.8.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、信诚精萃成长股票型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同 4、信诚精萃成长股票型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 信诚基金管理有限公司 2011年1月21日 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,439,727,903.03 90.64 其中:股票 2,439,727,903.03 90.64 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 247,313,315.14 9.19 6 其他资产 4,663,915.06 0.17 7 合计 2,691,705,133.23 100.00 基金简称 信诚精萃成长股票 基金主代码 550002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月27日 报告期末基金份额总额 2,520,002,498.72份 投资目标 本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平,挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司,以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。 投资策略 本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。在实际投资过程中,本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期水平的偏离程度配置大类资产,调整本基金股票的投资比重。 业绩比较基准 80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率 风险收益特征 作为一只股票型基金,本基金的资产配置确立了本基金较高回报、较高风险的产品特征。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 321,744,028.05 12.05 C 制造业 1,378,245,667.67 51.62 C0 食品、饮料 153,405,000.00 5.75 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 91,411,200.00 3.42 C5 电子 260,928,772.50 9.77 C6 金属、非金属 309,318,571.59 11.59 C7 机械、设备、仪表 66,237,594.70 2.48 C8 医药、生物制品 483,258,528.88 18.10 C99 其他制造业 13,686,000.00 0.51 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 98,056,000.00 3.67 G 信息技术业 24,654,000.00 0.92 H 批发和零售贸易 212,877,104.76 7.97 I 金融、保险业 149,304,158.20 5.59 J 房地产业 254,846,944.35 9.55 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 2,439,727,903.03 91.38 主要财务指标 报告期(2010年10月1日至2010年12月31日) 1.本期已实现收益 278,965,111.50 2.本期利润 216,833,277.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0841 4.期末基金资产净值 2,669,730,932.01 5.期末基金份额净值 1.0594 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002106 莱宝高科 3,299,906 218,618,772.50 8.19 2 000423 东阿阿胶 3,699,988 189,069,386.80 7.08 3 600256 广汇股份 3,000,000 125,790,000.00 4.71 4 600887 伊利股份 3,000,000 114,780,000.00 4.30 5 600518 康美药业 5,000,000 98,550,000.00 3.69 6 600125 铁龙物流 6,800,000 98,056,000.00 3.67 7 000792 盐湖钾肥 1,380,000 91,411,200.00 3.42 8 600585 海螺水泥 2,800,657 83,123,499.76 3.11 9 601699 潞安环能 1,380,017 82,304,213.88 3.08 10 600276 恒瑞医药 1,380,048 82,195,658.88 3.08 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2010年第4季度 8.40% 1.67% 5.29% 1.39% 3.11% 0.28% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘浩 本基金基金经理、股票投资副总监 2008年6月25日 - 7 复旦大学MBA。曾任厦门华信地产投资建设有限公司职员,上海申银万国证券研究所有限公司行业研究员。 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,096,214.70 2 应收证券清算款 2,396,512.62 3 应收股利 - 4 应收利息 51,172.30 5 应收申购款 120,015.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,663,915.06 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600518 康美药业 98,550,000.00 3.69 配股期间停牌 报告期期初基金份额总额 2,644,012,294.16 报告期期间基金总申购份额 246,235,150.46 减:报告期期间基金总赎回份额 370,244,945.90 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 2,520,002,498.72