建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金 （QDII） 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 9 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告 ...... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 43 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 43 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 43 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 51 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 53 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 53 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 53 7.11 投资组合报告附注 ...... 54 §8 基金份额持有人信息...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 55 §9 开放式基金份额变动...... 56 §10 重大事件揭示...... 56 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 56 10.4 基金投资策略的改变 ...... 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 10.8 其他重大事件 ...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 59 §12 备查文件目录...... 59 12.1 备查文件目录 ...... 59 12.2 存放地点......59 12.3 查阅方式......60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII） 基金简称 建信纳斯达克 100 指数（QDII） 基金主代码 539001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 9 月 22 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 391,179,127.97 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 建信纳斯达克 100 指数（QDII）C 金简称 下属分级基金的交 539001 012752 易代码 报告期末下属分级 185,913,733.54 份 205,265,394.43 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数 量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在 标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成 份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和 成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等 对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况 导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使 得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下，本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度小于 0.45%，基金净值增长率与业绩比较 基准之间的年跟踪误差不超过 5%。如因标的指数编制规则调整等其 他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管 理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 业绩比较基准 经汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率*95% +活期存款利率（税 后）*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标 的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券，需承担汇率风险以 及境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 吴曙明 郭明 负责人 联系电话 010-66228888 （010）66105799 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-81-95533；010-66228000 95588 传真 010-66228001 （010）66105798 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市西城区复兴门内大街 55 国际金融中心 16 层 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市西城区复兴门内大街 55 国际金融中心 16 层 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 生柳荣 廖林 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - Brown Brothers Harriman & Co. 名称 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140 Broadway New York 办公地址 - 140 Broadway New York 邮政编码 - NY10005 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 16 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 建信纳斯达克 100 指数（QDII）C 本期已实现收益 19,562,668.58 19,687,738.75 本期利润 66,138,636.85 70,201,765.34 加权平均基金份 0.3944 0.3757 额本期利润 本期加权平均净 17.24% 16.91% 值利润率 本期基金份额净 19.12% 18.94% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 216,408,387.06 227,839,659.23 润 期末可供分配基 1.1640 1.1100 金份额利润 期末基金资产净 466,033,528.41 501,221,155.11 值 期末基金份额净 2.5067 2.4418 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 47.44% 41.22% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 6.46% 0.80% 6.12% 0.75% 0.34% 0.05% 过去三个月 8.80% 1.03% 7.90% 0.96% 0.90% 0.07% 过去六个月 19.12% 1.04% 16.79% 0.95% 2.33% 0.09% 过去一年 28.79% 1.02% 26.42% 0.95% 2.37% 0.07% 自基金合同生效起 47.44% 1.44% 42.59% 1.45% 4.85% -0.01% 至今 建信纳斯达克 100 指数（QDII）C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 6.43% 0.80% 6.12% 0.75% 0.31% 0.05% 过去三个月 8.72% 1.03% 7.90% 0.96% 0.82% 0.07% 过去六个月 18.94% 1.04% 16.79% 0.95% 2.15% 0.09% 过去一年 28.41% 1.02% 26.42% 0.95% 1.99% 0.07% 自基金合同生效起 41.22% 1.45% 41.81% 1.45% -0.59% 0.00% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合资设立，注册资本 2 亿元。 公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。 公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 8000 万境内外个人和机构投资者提供 资产管理解决方案。截至 2024 年 6 月 30 日，公司管理运作 166 只公开募集证券投资基金以及多 个私募资产管理计划，资产管理规模 1.12 余万亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 李博涵先生，国际投资与业务发展部副总 经理，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美 国联邦快递北京分公司、美国联合航空公 司北京分公司、美国万事达卡国际组织北 京分公司。曾任加拿大蒙特利尔银行全球 资本市场投资助理、加拿大帝国商业银行 全球资本市场投资顾问。2008 年 8 月加入 我公司海外投资部，历任高级研究员兼基 金经理助理、基金经理，2018 年 5 月起兼 国际投资 任部门副总经理，2020 年 5 月起兼任部门 与业务发 总经理。2013 年 8 月 5 日起任建信全球资 李博 展部副总 2021 年 9 - 19 源混合型证券投资基金的基金经理，该基 涵 经理，本 月 22 日 金自2020年1月10起转型为建信富时100 基金的基 指数型证券投资基金（QDII），李博涵继续 金经理 担任该基金的基金经理；2017 年 11 月 13 日起任建信全球机遇混合型证券投资基 金，该基金自 2021 年 9 月 22 日起转型为 建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金 （QDII），李博涵继续担任该基金的基金经 理；2017 年 11 月 13 日起任建信新兴市场 优选混合型证券投资基金的基金经理； 2018 年 12 月 13 日至 2021 年 8 月 9 日任 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理。 朱金钰先生，数量投资部副总经理，博士。 曾任 Mapleridge Capital 公司量化策略 师、中信证券股份有限公司投资经理。2014 年 11 月加入我公司，历任资产配置与量化 投资部投资经理、部门总经理助理、金融 工程及指数投资部总经理助理、副总经 数量投资 理。2019 年 12 月 13 日起任建信易盛郑商 朱金 部副总经 2021 年 9 所能源化工期货交易型开放式指数证券投 钰 理，本基 月 22 日 - 13 资基金的基金经理；2020 年 8 月 5 日起任 金的基金 建信上海金交易型开放式证券投资基金、 经理 建信上海金交易型开放式证券投资基金联 接基金的基金经理；2020 年 10 月 16 日起 任建信易盛郑商所能源化工期货 ETF 发起 式联接基金的基金经理；2021 年 2 月 8 日 起任建信富时 100 指数型证券投资基金 （QDII）的基金经理；2021 年 9 月 22 日 起任建信纳斯达克 100 指数型证券投资基 金（QDII）的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金(QDII)基金合同》的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为纳斯达克 100 指数，基金业绩比较基准为：人民币计价的纳斯达克100 指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%。报告期内，根据基金合同规定，采取了对 指数的抽样复制策略，较好控制了基金年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。 报告期内，基金总规模较为稳定，部分交易日基金出现了较大比例的申赎，单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响，从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适当调整，尽力降低了这些不利影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 19.12%，波动率 1.04%，业绩比较基准收益率 16.79%，波动率 0.95%。本报告期本基金 C 净值增长率 18.94%，波动率 1.04%，业绩比较基准收益率 16.79%，波 动率 0.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024 年上半年，美国 CPI 同比小幅回落，核心通胀延续回落。制造业景气度先升后降，非制 造业则维持较强韧性。另外，鉴于通胀的缓解，美联储相关官员暗示今年底可能降息，但具体的 降息节点仍要取决于未来数据。10 年期美债收益率较 2023 年末上行 48BP，收于 4.36%，美元指 数上涨 4.40%至 105.84，纳斯达克 100 指数上涨 16.98%，收于 19682.87 点。美国 6 月 CPI 同比 3.0%，预期 3.1%，前值 3.3%；6 月 CPI 季调环比-0.1%，预期 0.1%，前值 0.0%。6 月核心 CPI 同 比 3.3%，预期 3.5%，前值 3.4%；6 月核心 CPI 季调环比 0.1%，预期 0.3%，前值 0.2%。最新公布 的美国 6 月 ISM 制造业 PMI 指数录得 48.5，低于预期值 49.1，也低于前值 48.7。数据上看，美 国 ISM 制造业 PMI 重新回落至荣枯线以下。美国 6 月新增非农就业人数 20.6 万人，高于预期值的 19.0 万人但低于前值 21.8 万人。美国 6 月失业率较前值 4.0%上升至 4.1%。6 月 12 日，美联储联 邦公开市场委员会（FOMC）宣布将联邦基金利率目标区间维持在 5.25％-5.50％不变，同时表示当前通胀已取得“温和的进一步进展”，但同时强调在对通胀稳定回归目标更有信心前，不会考虑降低利率，最新点阵图暗示美联储将于 2024 年 9 月开启降息。 美国通胀持续回落使得美联储态度变鸽，但数据显示未来美国经济衰退的可能增大，美国市场投资者的风险偏好会受到不利影响，纳斯达克 100 指数的盈利将受到考验。另一方面，随着新一代人工智能技术的突破并向应用端扩散，以纳斯达克 100 指数为代表的科技股或将迎来中长期慢牛行情。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）2024 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 141,929,852.08 50,920,393.37 结算备付金 18,357,858.91 12,115,762.94 存出保证金 8,152,079.27 4,826,505.92 交易性金融资产 6.4.7.2 805,614,095.32 651,246,935.67 其中：股票投资 784,357,975.01 586,682,334.92 基金投资 30,730.69 29,321,228.34 债券投资 21,225,389.62 35,243,372.41 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 120,656.65 523,629.97 应收申购款 17,125,204.87 35,815,651.55 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 991,299,747.10 755,448,879.42 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 28,327,345.84 应付赎回款 22,777,102.59 23,827,649.04 应付管理人报酬 577,711.61 400,450.24 应付托管费 180,534.89 125,140.70 应付销售服务费 109,787.19 88,584.80 应付投资顾问费 - - 应交税费 261,787.16 141,746.89 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 138,140.14 166,364.63 负债合计 24,045,063.58 53,077,282.14 净资产： 实收基金 6.4.7.10 391,179,127.97 338,820,333.84 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 576,075,555.55 363,551,263.44 净资产合计 967,254,683.52 702,371,597.28 负债和净资产总计 991,299,747.10 755,448,879.42 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 391,179,127.97 份，其中建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 基金份额总额 185,913,733.54 份，基金份额净值人民币 2.5067 元；建信纳斯达 克 100 指数（QDII）C 基金份额总额 205,265,394.43 份，基金份额净值人民币 2.4418 元。 6.2 利润表 会计主体：建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 141,307,939.41 63,277,540.24 1.利息收入 54,202.87 222,075.28 其中：存款利息收入 6.4.7.13 54,202.87 222,075.28 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 43,965,021.35 3,919,696.33 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 25,564,649.05 850,861.07 基金投资收益 6.4.7.15 3,562,240.68 621,795.20 债券投资收益 6.4.7.16 638,006.22 - 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 11,567,525.32 1,911,384.62 股利收益 6.4.7.20 2,632,600.08 535,655.44 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 97,089,994.86 58,680,111.99 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” 53,001.16 395,047.57 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 145,719.17 60,609.07 号填列） 减：二、营业总支出 4,967,537.22 1,060,668.02 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,188,184.69 633,440.52 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 996,307.69 197,950.16 3．销售服务费 622,099.45 138,614.23 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 64,494.51 9,229.48 8．其他费用 6.4.7.24 96,450.88 81,433.63 三、利润总额（亏损总额 136,340,402.19 62,216,872.22 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 136,340,402.19 62,216,872.22 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 136,340,402.19 62,216,872.22 6.3 净资产变动表 会计主体：建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 338,820,333.84 - 363,551,263.44 702,371,597.28 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 338,820,333.84 - 363,551,263.44 702,371,597.28 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 52,358,794.13 - 212,524,292.11 264,883,086.24 号填列） （一）、综合收益 - - 136,340,402.19 136,340,402.19 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 52,358,794.13 - 76,183,889.92 128,542,684.05 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 330,543,517.15 - 406,169,132.13 736,712,649.28 购款 2.基金赎 -278,184,723.0 -329,985,242.2 回款 - -608,169,965.23 2 1 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 391,179,127.97 - 576,075,555.55 967,254,683.52 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 78,479,924.58 - 27,763,036.56 106,242,961.14 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 78,479,924.58 - 27,763,036.56 106,242,961.14 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 101,881,008.94 - 137,734,349.47 239,615,358.41 号填列） （一）、综合收益 - - 62,216,872.22 62,216,872.22 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 101,881,008.94 - 75,517,477.25 177,398,486.19 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 259,218,874.72 - 172,233,477.65 431,452,352.37 购款 2.基金赎 -157,337,865.7 回款 - -96,716,000.40 -254,053,866.18 8 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 180,360,933.52 - 165,497,386.03 345,858,319.55 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张军红 张力铮 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）是由原建信全球机遇混合型证券投资基金转型而来。根据原建信全球机遇混合型证券投资基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司发布的《关于建信全球机遇混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果 暨决议生效的公告》，转型日为 2021 年 9 月 22 日，基金名称相应变更为“建信纳斯达克 100 指数 型证券投资基金（QDII）”，建信全球机遇混合型证券投资基金份额转换为建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）份额。转型后，基金的托管人、登记机构、基金代码不变。自 2021 年 9 月 22 日起《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）基金合同》、《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）托管协议》生效，原《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》、《建信全球机遇混合型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份 有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）。 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。在每一份额类别内，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元现汇份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII） 基金合同》的有关规定，本基金可投资境内、境外市场：针对境外市场，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股；此外，本基金的投资范围包括法律允许的，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括 ETF）；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；针对境内市场，本基金的投资范围包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：经汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.6.4 境外投资 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税； 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 141,929,852.08 等于：本金 141,918,909.47 加：应计利息 10,942.61 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 141,929,852.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 608,129,146.99 - 784,357,975.01 176,228,828.02 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 20,806,338.75 679,915.61 21,225,389.62 -260,864.74 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 20,806,338.75 679,915.61 21,225,389.62 -260,864.74 资产支持证券 - - - - 基金 29,087.95 - 30,730.69 1,642.74 其他 - - - - 合计 628,964,573.69 679,915.61 805,614,095.32 175,969,606.02 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 135,015,686.61 - - - 生工具 其中：股 135,015,686.61 - - - 指期货 投资 其他衍 - - - - 生工具 合计 135,015,686.61 - - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 NQ/2409 NASDAQ 100 47.00 133,496,473.78 -1,519,212.83 E-MINI Sep24 合计 -1,519,212.83 减：可抵销期货 -1,519,212.83 暂收款 净额 0.00 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,632.54 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 129,507.60 合计 138,140.14 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 132,363,890.89 132,363,890.89 本期申购 134,322,104.69 134,322,104.69 本期赎回（以“-”号填列） -80,772,262.04 -80,772,262.04 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 185,913,733.54 185,913,733.54 建信纳斯达克 100 指数（QDII）C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 206,456,442.95 206,456,442.95 本期申购 196,221,412.46 196,221,412.46 本期赎回（以“-”号填列） -197,412,460.98 -197,412,460.98 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 205,265,394.43 205,265,394.43 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 139,093,904.59 7,075,277.78 146,169,182.37 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 139,093,904.59 7,075,277.78 146,169,182.37 本期利润 19,562,668.58 46,575,968.27 66,138,636.85 本期基金份额交易产 57,751,813.89 10,060,161.76 67,811,975.65 生的变动数 其中：基金申购款 146,991,573.15 22,033,487.79 169,025,060.94 基金赎回款 -89,239,759.26 -11,973,326.03 -101,213,085.29 本期已分配利润 - - - 本期末 216,408,387.06 63,711,407.81 280,119,794.87 建信纳斯达克 100 指数（QDII）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 207,157,013.04 10,225,068.03 217,382,081.07 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 207,157,013.04 10,225,068.03 217,382,081.07 本期利润 19,687,738.75 50,514,026.59 70,201,765.34 本期基金份额交易产 994,907.44 7,377,006.83 8,371,914.27 生的变动数 其中：基金申购款 205,104,613.93 32,039,457.26 237,144,071.19 基金赎回款 -204,109,706.49 -24,662,450.43 -228,772,156.92 本期已分配利润 - - - 本期末 227,839,659.23 68,116,101.45 295,955,760.68 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 54,068.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 134.36 合计 54,202.87 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 25,564,649.05 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 25,564,649.05 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 210,228,173.36 减：卖出股票成本总额 184,268,050.69 减：交易费用 395,473.62 买卖股票差价收入 25,564,649.05 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 87,585,787.00 减：卖出/赎回基金成本总额 83,786,554.97 减：买卖基金差价收入应缴纳增 110,657.24 值税额 减：交易费用 126,334.11 基金投资收益 3,562,240.68 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 2,654,485.32 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -2,016,479.10 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 638,006.22 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 81,721,721.66 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 79,559,190.22 本总额 减：应计利息总额 4,179,010.54 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -2,016,479.10 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 11,567,525.32 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,604,463.57 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 28,136.51 合计 2,632,600.08 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 99,569,409.33 股票投资 100,794,631.71 债券投资 421,503.80 资产支持证券投资 - 基金投资 -1,646,726.18 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 -2,479,414.47 权证投资 - 期货投资 -2,479,414.47 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 97,089,994.86 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 145,719.17 合计 145,719.17 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 6,312.52 其他 630.76 合计 96,450.88 6.4.7.25 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司（“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 金”） 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 布朗兄弟哈里曼银行(“布朗兄弟哈里曼 境外资产托管人 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,188,184.69 633,440.52 其中：应支付销售机构的客户维护 1,344,456.99 264,556.44 费 应支付基金管理人的净管理费 1,843,727.70 368,884.08 注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 996,307.69 197,950.16 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 建信纳斯达克 100 指 建信纳斯达克 100 指 合计 数（QDII）A 数（QDII）C 建信基金 - 3,697.15 3,697.15 合计 - 3,697.15 3,697.15 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信纳斯达克 100 指 建信纳斯达克 100 指 合计 数（QDII）A 数（QDII）C 建信基金 - 16,027.46 16,027.46 合计 - 16,027.46 16,027.46 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.3%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 建信纳斯达克 100 指数（QDII） C 基金合同生效日（ 2021 年 9 - - 月 22 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 建信纳斯达克 100 指数（QDII） C 基金合同生效日（ 2021 年 9 - - 月 22 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 2,757,612.53 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 2,757,612.53 - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 布朗兄弟哈里曼银行 2,090,186.25 - 23,693,410.85 - 中国工商银行 139,839,665.83 54,068.51 31,385,018.50 16,484.67 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。 在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 139,839,665.83 - - 2,090,186.25 141,929,852.08 结算备付金 18,357,858.91 - - - 18,357,858.91 存出保证金 8,152,079.27 - - - 8,152,079.27 交易性金融资产 21,225,389.62 - - 784,388,705.70 805,614,095.32 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 120,656.65 120,656.65 应收申购款 - - - 17,125,204.87 17,125,204.87 其他资产 - - - - - 资产总计 187,574,993.63 - - 803,724,753.47 991,299,747.10 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 22,777,102.59 22,777,102.59 应付管理人报酬 - - - 577,711.61 577,711.61 应付托管费 - - - 180,534.89 180,534.89 应付销售服务费 - - - 109,787.19 109,787.19 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 261,787.16 261,787.16 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 138,140.14 138,140.14 负债总计 - - - 24,045,063.58 24,045,063.58 利率敏感度缺口 187,574,993.63 - - 779,679,689.89 967,254,683.52 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 20,975,547.18 - - 29,944,846.19 50,920,393.37 结算备付金 12,115,762.94 - - - 12,115,762.94 存出保证金 4,826,505.92 - - - 4,826,505.92 交易性金融资产 35,243,372.41 - - 616,003,563.26 651,246,935.67 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 523,629.97 523,629.97 应收申购款 - - - 35,815,651.55 35,815,651.55 其他资产 - - - - - 资产总计 73,161,188.45 - - 682,287,690.97 755,448,879.42 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付清算款 - - - 28,327,345.84 28,327,345.84 应付赎回款 - - - 23,827,649.04 23,827,649.04 应付管理人报酬 - - - 400,450.24 400,450.24 应付托管费 - - - 125,140.70 125,140.70 应付销售服务费 - - - 88,584.80 88,584.80 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 141,746.89 141,746.89 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 166,364.63 166,364.63 负债总计 - - - 53,077,282.14 53,077,282.14 利率敏感度缺口 73,161,188.45 - - 629,210,408.83 702,371,597.28 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 2,101,685 货币资金 0.03 - 2,101,685.59 .56 18,357,85 结算备付金 - - 18,357,858.91 8.91 8,152,079 存出保证金 - - 8,152,079.27 .27 交易性金融资 805,614,0 产 - - 805,614,095.32 95.32 应收股利 120,656.6 - - 120,656.65 5 834,346,3 资产合计 0.03 - 834,346,375.74 75.71 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 834,346,3 汇风险敞口净 0.03 - 834,346,375.74 额 75.71 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 29,955,56 货币资金 0.03 - 29,955,560.29 0.26 12,115,76 结算备付金 - - 12,115,762.94 2.94 4,826,505 存出保证金 - - 4,826,505.92 .92 交易性金融资 651,246,9 产 - - 651,246,935.67 35.67 523,629.9 应收股利 - - 523,629.97 7 698,668,3 资产合计 0.03 - 698,668,394.79 94.76 以外币计价的 负债 29,287,54 应付清算款 - - 29,287,547.48 7.48 负债合计 29,287,54 - - 29,287,547.48 7.48 资产负债表外 669,380,8 0.03 - 669,380,847.31 汇风险敞口净 47.28 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 41,717,318.79 33,469,042.37 币升值 5% 所有外币相对人民 -41,717,318.79 33,469,042.37 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 784,357,975.01 81.09 586,682,334.92 83.53 产－股票投资 交易性金融资 30,730.69 0.00 29,321,228.34 4.17 产－基金投资 交易性金融资 21,225,389.62 2.19 35,243,372.41 5.02 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 805,614,095.32 83.29 651,246,935.67 92.72 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 51,514,724.44 35,716,745.31 5% 业绩比较基准下降 -51,514,724.44 -35,716,745.31 5% 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 784,388,705.70 616,003,563.26 第二层次 21,225,389.62 35,243,372.41 第三层次 - - 合计 805,614,095.32 651,246,935.67 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股 票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期 间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具 有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本 基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 784,357,975.01 79.12 其中：普通股 779,413,877.95 78.63 存托凭证 4,944,097.06 0.50 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 30,730.69 0.00 3 固定收益投资 21,225,389.62 2.14 其中：债券 21,225,389.62 2.14 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 160,287,710.99 16.17 8 其他各项资产 25,397,940.79 2.56 9 合计 991,299,747.10 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 784,357,975.01 81.09 合计 784,357,975.01 81.09 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 材料 11,761,817.08 1.22 必需消费品 46,014,781.65 4.76 非必需消费品 103,800,778.98 10.73 能源 - - 金融 3,458,257.32 0.36 医疗保健 41,051,603.36 4.24 工业 29,091,941.96 3.01 房地产 - - 信息技术 422,829,037.63 43.71 电信服务 120,250,077.78 12.43 公用事业 6,099,679.25 0.63 合计 784,357,975.01 81.09 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 无。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司 公司名 所属国 占基金资 序号 名称 称（中 证券代 所在证 家（地 数量 公允价值 产净值比 （英 文） 码 券市场 区） （股） 例（%） 文） NVIDI US6706 纳 斯 达 84,548. 1 A Corp 英伟达 6G1040 克 证 券 美国 00 74,439,853.04 7.70 交易所 Micro US5949 纳 斯 达 22,472. 2 soft 微软 181045 克 证 券 美国 00 71,580,584.30 7.40 Corp 交易所 3 Apple 苹果公 US0378 纳 斯 达 美国 46,683. 70,073,359.17 7.24 Inc 司 331005 克 证 券 00 交易所 Amazo 亚马逊 US0231 纳 斯 达 31,416. 4 n.com 公司 351067 克 证 券 美国 00 43,267,814.81 4.47 Inc 交易所 Broad 博通股 US1113 纳 斯 达 3,619.0 5 com 份有限 5F1012 克 证 券 美国 0 41,409,651.87 4.28 Inc 公司 交易所 Meta Meta 纳 斯 达 6 Platf 平台股 US3030 克 证 券 美国 10,583. 38,029,746.94 3.93 orms 份有限 3M1027 交易所 00 Inc 公司 Alpha Alphab US0207 纳 斯 达 17,818. 7 bet et 公 9K3059 克 证 券 美国 00 23,130,376.48 2.39 Inc 司 交易所 Alpha Alphab US0207 纳 斯 达 17,141. 8 bet et 公 9K1079 克 证 券 美国 00 22,406,675.02 2.32 Inc 司 交易所 Costc o Wh 纳 斯 达 9 olesa 开市客 US2216 克 证 券 美国 3,466.0 20,996,018.47 2.17 le 0K1051 交易所 0 Cor p Tesla 特斯拉 US8816 纳 斯 达 14,579. 10 Inc 公司 0R1014 克 证 券 美国 00 20,560,052.01 2.13 交易所 Netfl 奈飞公 US6411 纳 斯 达 3,380.0 11 ix Inc 司 0L1061 克 证 券 美国 0 16,256,903.57 1.68 交易所 Advan ced Micro AMD 公 US0079 纳 斯 达 12,621. 12 D 司 031078 克 证 券 美国 00 14,590,358.48 1.51 evice 交易所 s In c Adobe US0072 纳 斯 达 3,528.0 13 Inc 奥多比 4F1012 克 证 券 美国 0 13,968,136.88 1.44 交易所 Pepsi 百事可 US7134 纳 斯 达 10,735. 14 Co Inc 乐 481081 克 证 券 美国 00 12,618,167.24 1.30 交易所 15 QUALC 高通公 US7475 纳 斯 达 美国 8,718.0 12,375,340.70 1.28 OMM 司 251036 克 证 券 0 Inc 交易所 Linde Linde IE000S 纳 斯 达 3,761.0 16 PLC PLC 9YS762 克 证 券 美国 0 11,761,817.08 1.22 交易所 T-Mob T-Mobi 纳 斯 达 17 ile US le US US8725 克 证 券 美国 9,264.0 11,631,874.92 1.20 Inc 股份有 901040 交易所 0 限公司 Appli ed M 应用材 US0382 纳 斯 达 6,489.0 18 ateri 料 221051 克 证 券 美国 0 10,913,547.57 1.13 als 交易所 Inc Cisco US1727 纳 斯 达 31,621. 19 Syste 思科 5R1023 克 证 券 美国 00 10,706,689.35 1.11 ms Inc 交易所 Intui Intuit US4612 纳 斯 达 2,187.0 20 t Inc 股份有 021034 克 证 券 美国 0 10,243,479.85 1.06 限公司 交易所 Texas Ins 德州仪 US8825 纳 斯 达 7,104.0 21 trume 器 081040 克 证 券 美国 0 9,848,817.97 1.02 nts 交易所 Inc Amgen 安进公 US0311 纳 斯 达 4,186.0 22 Inc 司 621009 克 证 券 美国 0 9,321,253.61 0.96 交易所 Intui tive 直觉外 纳 斯 达 23 Sur 科手术 US4612 克 证 券 美国 2,753.0 8,727,992.77 0.90 gical 公司 0E6023 交易所 0 I nc Comca 康卡斯 US2003 纳 斯 达 30,932. 24 st 特公司 0N1019 克 证 券 美国 00 8,632,672.31 0.89 Corp 交易所 Micro 美光科 n Te 技股份 US5951 纳 斯 达 8,623.0 25 chnol 有限公 121038 克 证 券 美国 0 8,083,096.76 0.84 ogy 司 交易所 Inc Lam 泛林集 US5128 纳 斯 达 1,024.0 26 Resea 团 071082 克 证 券 美国 0 7,771,108.33 0.80 rch 交易所 Corp Honey well I 霍尼韦 US4385 纳 斯 达 5,095.0 27 ntern 尔 161066 克 证 券 美国 0 7,753,860.76 0.80 ation 交易所 al I nc Booki Bookin ng g 控股 US0985 纳 斯 达 28 Holdi 股份有 7L1089 克 证 券 美国 268 7,566,395.28 0.78 ngs 限公司 交易所 Inc Intel US4581 纳 斯 达 33,037. 29 Corp 英特尔 401001 克 证 券 美国 00 7,291,827.40 0.75 交易所 Verte x 纳 斯 达 30 Pharm 福泰制 US9253 克 证 券 美国 2,019.0 6,744,416.39 0.70 aceut 药 2F1003 交易所 0 icals Inc Regen eron 再生元 P 制药股 US7588 纳 斯 达 31 harma 份有限 6F1075 克 证 券 美国 844 6,321,965.63 0.65 ceuti 公司 交易所 cals Inc Analo 纳 斯 达 32 g 亚德诺 US0326 克 证 券 美国 3,875.0 6,303,708.05 0.65 Devic 半导体 541051 交易所 0 es Inc KLA KLA 公 US4824 纳 斯 达 1,056.0 33 Corp 司 801009 克 证 券 美国 0 6,205,180.47 0.64 交易所 Palo Palo Alt Alto 纳 斯 达 34 o Ne Netw US6974 克 证 券 美国 2,523.0 6,095,710.47 0.63 twork orks 351057 交易所 0 s 股份有 Inc 限公司 Autom ADP 公 US0530 纳 斯 达 3,208.0 35 atic 司 151036 克 证 券 美国 0 5,457,115.62 0.56 Dat 交易所 a Proce ssing Inc Synop 新思科 US8716 纳 斯 达 1,191.0 36 sys 技公司 071076 克 证 券 美国 0 5,050,880.47 0.52 Inc 交易所 PDD 纳 斯 达 37 Holdi 拼多多 US7223 克 证 券 美国 5,218.0 4,944,097.06 0.51 ngs 041028 交易所 0 Inc ASML 阿斯麦 USN070 纳 斯 达 38 Holdi 控股公 592100 克 证 券 美国 676 4,927,223.50 0.51 ng NV 司 交易所 Starb US8552 纳 斯 达 8,844.0 39 ucks 星巴克 441094 克 证 券 美国 0 4,906,840.28 0.51 Corp 交易所 Monde lez 纳 斯 达 40 Int 亿滋国 US6092 克 证 券 美国 10,515. 4,903,962.48 0.51 ernat 际 071058 交易所 00 ional Inc Crowd CrowdS strik trike 纳 斯 达 41 e Ho 控股股 US2278 克 证 券 美国 1,779.0 4,858,304.00 0.50 lding 份有限 8C1053 交易所 0 s 公司 Inc Gilea d 吉利德 US3755 纳 斯 达 9,731.0 42 Scien 科学 581036 克 证 券 美国 0 4,758,164.62 0.49 ces 交易所 Inc Caden ce D Cadenc esign e 设计 US1273 纳 斯 达 2,126.0 43 S 系统股 871087 克 证 券 美国 0 4,662,897.76 0.48 ystem 份有限 交易所 s In 公司 c Merca Mercad 纳 斯 达 44 doLib oLibre US5873 克 证 券 美国 397 4,649,736.70 0.48 re Inc 股份有 3R1023 交易所 限公司 Cinta Cintas US1729 纳 斯 达 45 s Corp 公司 081059 克 证 券 美国 791 3,947,574.86 0.41 交易所 Marri ott Int 万豪国 US5719 纳 斯 达 2,260.0 46 ernat 际 032022 克 证 券 美国 0 3,894,084.95 0.40 ional 交易所 Inc /MD NXP Semic 恩智浦 纳 斯 达 47 onduc 半导体 NL0009 克 证 券 美国 2,003.0 3,841,254.48 0.40 tors 公司 538784 交易所 0 N V Airbn 爱彼迎 US0090 纳 斯 达 3,422.0 48 b Inc 股份有 661010 克 证 券 美国 0 3,697,938.73 0.38 限公司 交易所 CSX CSX 公 US1264 纳 斯 达 15,302. 49 Corp 司 081035 克 证 券 美国 00 3,647,866.12 0.38 交易所 Const ellat 美国联 纳 斯 达 50 ion 合能源 US2103 克 证 券 美国 2,473.0 3,529,673.92 0.36 Energ 公司 7T1097 交易所 0 y Corp O'Rei O'Reil lly ly 汽 纳 斯 达 51 Autom 车股份 US6710 克 证 券 美国 460 3,462,111.07 0.36 otive 有限公 3H1077 交易所 I 司 nc PayPa Paypal l 控股股 US7045 纳 斯 达 8,362.0 52 Holdi 份有限 0Y1038 克 证 券 美国 0 3,458,257.32 0.36 ngs 公司 交易所 Inc Marve ll T 美满电 纳 斯 达 53 echno 子科技 US5738 克 证 券 美国 6,753.0 3,364,096.90 0.35 logy 公司 741041 交易所 0 I nc Roper Tec 纳 斯 达 54 hnolo 儒博技 US7766 克 证 券 美国 837 3,362,306.08 0.35 gies 术公司 961061 交易所 I nc PACCA US6937 纳 斯 达 4,093.0 55 R Inc 帕卡 181088 克 证 券 美国 0 3,002,759.02 0.31 交易所 Autod US0527 纳 斯 达 1,671.0 56 esk 欧特克 691069 克 证 券 美国 0 2,946,853.05 0.30 Inc 交易所 Copar Copart US2172 纳 斯 达 7,511.0 57 t Inc 股份有 041061 克 证 券 美国 0 2,899,152.02 0.30 限公司 交易所 Monst er B 纳 斯 达 58 evera 怪兽饮 US6117 克 证 券 美国 8,130.0 2,894,147.16 0.30 ge 料公司 4X1090 交易所 0 Cor p Micro chip 微芯科 纳 斯 达 59 Tec 技股份 US5950 克 证 券 美国 4,221.0 2,752,523.39 0.28 hnolo 有限公 171042 交易所 0 gy 司 Inc Ross 罗斯百 纳 斯 达 60 Store 货股份 US7782 克 证 券 美国 2,629.0 2,722,767.43 0.28 s Inc 有限公 961038 交易所 0 司 Workda 纳 斯 达 61 Workd y 股份 US9813 克 证 券 美国 1,633.0 2,601,805.68 0.27 ay Inc 有限公 8H1014 交易所 0 司 Keuri Keurig g Dr Dr US4927 纳 斯 达 10,825. 62 Peppe Pepper 1V1008 克 证 券 美国 00 2,576,730.17 0.27 r Inc 有限公 交易所 司 Ameri can 美国电 US0255 纳 斯 达 4,110.0 63 Elect 力 371017 克 证 券 美国 0 2,570,005.33 0.27 ric 交易所 Pow er C o In c Forti Fortin 纳 斯 达 64 net et 股 US3495 克 证 券 美国 5,961.0 2,560,441.66 0.26 Inc 份有限 9E1091 交易所 0 公司 Astra 阿斯利 纳 斯 达 65 Zenec 康公共 US0463 克 证 券 美国 4,548.0 2,527,865.41 0.26 a PLC 有限公 531089 交易所 0 司 Dexco Dexcom US2521 纳 斯 达 3,017.0 66 m Inc 股份有 311074 克 证 券 美国 0 2,437,846.37 0.25 限公司 交易所 Paych Payche US7043 纳 斯 达 2,821.0 67 ex Inc x 公司 261079 克 证 券 美国 0 2,383,613.56 0.25 交易所 DoorD DoorDa 纳 斯 达 68 ash sh 股 US2580 克 证 券 美国 2,926.0 2,268,391.17 0.23 Inc 份有限 9K1051 交易所 0 公司 Kraft 纳 斯 达 69 Heinz 卡夫亨 US5007 克 证 券 美国 8,822.0 2,025,756.13 0.21 Co/Th 氏公司 541064 交易所 0 e Lulul Lulule emon mon 纳 斯 达 70 Ath Athl US5500 克 证 券 美国 874 1,860,549.49 0.19 letic etica 211090 交易所 a 股份有 Inc 限公司 Moder 莫德纳 US6077 纳 斯 达 71 na Inc 公司 0K1079 克 证 券 美国 226 191,265.50 0.02 交易所 Trade Trade 纳 斯 达 72 Desk Desk US8833 克 证 券 美国 208 144,783.51 0.01 Inc/T 股份有 9J1051 交易所 he 限公司 IDEXX Lab 爱德士 纳 斯 达 73 orato 股份有 US4516 克 证 券 美国 6 20,833.06 0.00 ries 限公司 8D1046 交易所 I nc 74 Chart Charte US1611 纳 斯 达 美国 8 17,045.03 0.00 er r 通信 9P1084 克 证 券 Com 公司 交易所 munic ation s In c 注：所用证券代码采用 ISIN 码。 7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 无。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Microsoft Corp US5949181045 21,484,633.25 3.06 2 Apple Inc US0378331005 21,473,398.69 3.06 3 Broadcom Inc US11135F1012 13,754,738.24 1.96 4 Linde PLC IE000S9YS762 13,376,720.47 1.90 5 NVIDIA Corp US67066G1040 13,122,482.91 1.87 6 Amazon.com Inc US0231351067 11,962,016.86 1.70 7 Meta Platforms Inc US30303M1027 10,313,885.73 1.47 8 Tesla Inc US88160R1014 9,409,962.47 1.34 9 Alphabet Inc US02079K3059 6,518,431.71 0.93 10 Alphabet Inc US02079K1079 6,356,015.91 0.90 11 Costco Wholesale US22160K1051 5,817,901.78 0.83 Corp 12 Advanced Micro US0079031078 5,017,687.19 0.71 Devices Inc 13 Adobe Inc US00724F1012 4,857,394.03 0.69 14 Keurig Dr Pepper US49271V1008 4,758,737.03 0.68 Inc 15 Kraft Heinz Co/The US5007541064 4,751,254.05 0.68 16 Netflix Inc US64110L1061 4,536,932.67 0.65 17 PepsiCo Inc US7134481081 4,150,891.54 0.59 18 Crowdstrike US22788C1053 3,921,323.61 0.56 Holdings Inc 19 Cisco Systems Inc US17275R1023 3,728,018.44 0.53 20 T-Mobile US Inc US8725901040 3,481,875.80 0.50 注：1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。 2、所用证券代码采用 ISIN 代码。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Microsoft Corp US5949181045 24,646,714.10 3.51 2 Apple Inc US0378331005 23,009,141.98 3.28 3 Amazon.com Inc US0231351067 14,339,919.34 2.04 4 Meta Platforms Inc US30303M1027 10,437,984.79 1.49 5 NVIDIA Corp US67066G1040 9,907,044.00 1.41 6 Broadcom Inc US11135F1012 7,777,058.93 1.11 7 Alphabet Inc US02079K1079 7,112,859.77 1.01 8 Alphabet Inc US02079K3059 7,028,641.78 1.00 9 Charter US16119P1084 5,210,978.86 0.74 Communications Inc 10 Tesla Inc US88160R1014 4,093,011.26 0.58 11 Costco Wholesale US22160K1051 4,091,323.73 0.58 Corp 12 Advanced Micro US0079031078 3,626,301.28 0.52 Devices Inc 13 Netflix Inc US64110L1061 3,593,506.75 0.51 14 Adobe Inc US00724F1012 3,140,317.98 0.45 15 PepsiCo Inc US7134481081 2,949,625.98 0.42 16 Kraft Heinz Co/The US5007541064 2,851,859.61 0.41 17 Keurig Dr Pepper US49271V1008 2,796,562.65 0.40 Inc 18 Old Dominion US6795801009 2,644,215.55 0.38 Freight Line Inc 19 IDEXX Laboratories US45168D1046 2,637,027.56 0.38 Inc 20 Cisco Systems Inc US17275R1023 2,559,322.24 0.36 注：1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。 2、所用证券代码采用 ISIN 代码。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 281,149,059.07 卖出收入（成交）总额 210,228,173.36 注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（%） 投资级 21,225,389.62 2.19 非投资级 - - 未评级 - - 注：上述债券投资组合主要采用标准普尔、惠誉、穆迪等机构提供的债券信用评级信息。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 US912797KW60 B 0 08/06/24 7,126,800 7,095,854.80 0.73 Govt 2 US912797KY27 B 0 08/20/24 7,126,800 7,081,232.60 0.73 Govt 3 US912797KL06 B 0 09/19/24 7,126,800 7,048,302.22 0.73 Govt 注：所用债券代码采用 ISIN 码。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 股指期货 NASDAQ 100 - - E-MINI Sep24 注：期货投资采用当日无负债结算制度，准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益。本报告期 末基金投资的期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Sep24 买入持仓 47.00 手，合约市值 人民币 133,496,473.78 元，公允价值变动人民币-1,519,212.83 元。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） INVESCO Q Invesco 1 QQ TRUST 权益类 契约型开放 Exchange-T 30,730.69 0.00 SERIES 式 raded Fund 1 Trust 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,152,079.27 2 应收清算款 - 3 应收股利 120,656.65 4 应收利息 - 5 应收申购款 17,125,204.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,397,940.79 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构 户数 金份额 机构投资者 个人投资者 （户） 占总 占总份 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 建信纳斯 达 克 100 63,673 2,919.82 292,355.78 0.16 185,621,377.76 99.84 指 数 （QDII）A 建信纳斯 达 克 100 75,785 2,708.52 16,183,802.25 7.88 189,081,592.18 92.12 指 数 （QDII）C 合计 139,458 2,805.00 16,476,158.03 4.21 374,702,969.94 95.79 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 建信纳斯达克 100 指数（QDII） 712,690.23 0.38 理人所 A 有从业 人员持 建信纳斯达克 100 指数（QDII） 8,665.11 0.00 有本基 C 金 合计 721,355.34 0.18 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 建信纳斯达克 100 指数 0~10 基金投资和研究部门 （QDII）A 负责人持有本开放式 建信纳斯达克 100 指数 - 基金 （QDII）C 合计 0~10 建信纳斯达克 100 指数 0~10 本基金基金经理持有 （QDII）A 本开放式基金 建信纳斯达克 100 指数 - （QDII）C 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 建信纳斯达克 100 指数（QDII）C 基金合同生效日 （2021 年 9 月 22 日） 14,245,900.79 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 132,363,890.89 206,456,442.95 额总额 本报告期基金总申购 134,322,104.69 196,221,412.46 份额 减：本报告期基金总 80,772,262.04 197,412,460.98 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 185,913,733.54 205,265,394.43 额总额 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于 2024 年 3 月 30 日发布公告，自 2024 年 3 月 28 日起聘任宫永媛 女士担任建信基金管理有限责任公司首席信息官。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师 事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 建信基金管理有限责任公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 1 月 18 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会北京监管局 受到的具体措施类型 出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 信息披露不及时 管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改 提出整改意见） 其他 无 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) GOLDMAN 488,405,570. SACHS - 64 99.43 464,667.33 89.54 - & CO.INC CITIC Securitie s Broker - 2,802,919.40 0.57 54,270.96 10.46 - age (HK) Lim ited HAITONG INTERNA TIONAL S - - - - - - ECURITIES CO 注：1、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下： （1）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时成交，具备充分流动性，交易差错少等； （2）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务，包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等； （3）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全边际； （4）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等； （5）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （6）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。 投资部门在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议，列出券商名单报海外投资决策委员会最终确定。 2、券商的服务评价 （1）投资部门每半年组织“服务总结”及评分。 （2）若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，经海外投资决策委员会批准，公司将提前终止租用其交易席位。 3、本报告期内无新增及剔除单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券 权证 债券交易 回购 交易 基金交易 交易 占 当 占 占 期 当 当 债 期 期 占当 券 权 基 期债 成 回 成 证 金 券商名称 券成 交 购 交 成 成 成交金额 交总 金 成 金 交 成交金额 交 额的 额 交 额 总 总 比例 总 额 额 (%) 额 的 的 的 比 比 比 例 例 例 (% (%) (% ) ) GOLDMAN SACHS & CO.INC 79,894,446 100. - - - - 92,215,752 64. .03 00 .71 19 CITIC Securities Brokerage - - - - - - 51,437,134 35. (HK) Limited .06 81 HAITONG INTERNATIONAL SECUR - - - - - - - - ITIES CO 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 建信纳斯达克 100 指数型证券投资基 指定报刊和/或公司网 1 金（QDII）基金暂停大额申购、定期 站 2024 年 6 月 27 日 定额投资公告 建信纳斯达克 100 指数型证券投资基 指定报刊和/或公司网 2 金（QDII）基金暂停大额申购、定期 站 2024 年 4 月 1 日 定额投资公告 建信纳斯达克 100 指数型证券投资基 指定报刊和/或公司网 3 金（QDII）基金暂停大额申购、定期 站 2024 年 1 月 25 日 定额投资公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）设立的文件； 2、《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书》； 4、《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2024 年 8 月 29 日