建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金 （QDII） 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 18 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信纳斯达克 100 指数（QDII） 基金主代码 539001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 9 月 22 日 报告期末基金份额总额 391,179,127.97 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和 数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟 踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股 在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指 数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生 调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购 和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某 些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通 和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下，本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.45%，基金净值增长率与业绩 比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。如因标的指数编制规则调 整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范 围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的 进一步扩大。 业绩比较基准 经汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率*95% +活期存款利率（税 后）*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券，需承担汇 率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 建信纳斯达克 100 指数 下属分级基金的基金简称 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A （QDII）C 下属分级基金的交易代码 539001 012752 报告期末下属分级基金的份 185,913,733.54 份 205,265,394.43 份 额总额 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 建信纳斯达克 100 指数（QDII）C 1.本期已实现收益 6,177,550.03 5,903,010.17 2.本期利润 33,509,294.75 32,818,748.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.1978 0.1875 4.期末基金资产净值 466,033,528.41 501,221,155.11 5.期末基金份额净值 2.5067 2.4418 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 8.80% 1.03% 7.90% 0.96% 0.90% 0.07% 过去六个月 19.12% 1.04% 16.79% 0.95% 2.33% 0.09% 过去一年 28.79% 1.02% 26.42% 0.95% 2.37% 0.07% 自基金合同 47.44% 1.44% 42.59% 1.45% 4.85% -0.01% 生效起至今 建信纳斯达克 100 指数（QDII）C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 8.72% 1.03% 7.90% 0.96% 0.82% 0.07% 过去六个月 18.94% 1.04% 16.79% 0.95% 2.15% 0.09% 过去一年 28.41% 1.02% 26.42% 0.95% 1.99% 0.07% 自基金合同 41.22% 1.45% 41.81% 1.45% -0.59% 0.00% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 国际投资 李博涵先生，国际投资与业务发展部副总 与业务发 2021年9 月22 经理，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美 李博涵 展部副总 日 - 19 国联邦快递北京分公司、美国联合航空公 经理，本 司北京分公司、美国万事达卡国际组织北 基金的基 京分公司。曾任加拿大蒙特利尔银行全球 金经理 资本市场投资助理、加拿大帝国商业银行 全球资本市场投资顾问。2008 年 8 月加 入我公司海外投资部，历任高级研究员兼 基金经理助理、基金经理，2018 年 5 月 起兼任部门副总经理，2020 年 5 月起兼 任部门总经理。2013 年 8 月 5 日起任建 信全球资源混合型证券投资基金的基金 经理，该基金自 2020 年 1 月 10 起转型为 建信富时 100 指数型证券投资基金 （QDII），李博涵继续担任该基金的基金 经理；2017 年 11 月 13 日起任建信全球 机遇混合型证券投资基金，该基金自 2021 年 9 月 22 日起转型为建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII），李博 涵继续担任该基金的基金经理；2017 年 11月13日起任建信新兴市场优选混合型 证券投资基金的基金经理；2018 年 12 月 13 日至 2021 年 8 月 9 日任建信港股通恒 生中国企业交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。 朱金钰先生，数量投资部副总经理，博 士。曾任 Mapleridge Capital 公司量化 策略师、中信证券股份有限公司投资经 理。2014 年 11 月加入我公司，历任资产 配置与量化投资部投资经理、部门总经理 助理、金融工程及指数投资部总经理助 理、副总经理。2019 年 12 月 13 日起任 数量投资 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开 部副总经 2021年9 月22 放式指数证券投资基金的基金经理；2020 朱金钰 理，本基 日 - 13 年8月5日起任建信上海金交易型开放式 金的基金 证券投资基金、建信上海金交易型开放式 经理 证券投资基金联接基金的基金经理；2020 年10月16日起任建信易盛郑商所能源化 工期货 ETF 发起式联接基金的基金经 理；2021 年 2 月 8 日起任建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）的基金经 理；2021 年 9 月 22 日起任建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）的基金 经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内，根据基金合同规定，采取了对指数的抽样复制策略，较好地控制了基金年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。 报告期内，基金总规模较为稳定，部分交易日基金出现了较大比例的申赎，单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响，从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适当调整，尽力降低了这些不利影响。 二季度，美国 CPI 同比小幅回落，核心通胀延续回落。制造业景气度较一季度回落，非制造 业维持较强韧性。由于通胀的缓解，美联储相关官员暗示今年底可能降息，但具体的降息时点仍要取决于未来数据。10 年期美债收益率较一季度末上行 16BP，收于 4.36%，美元指数上涨 1.28% 至 105.84，纳斯达克 100 指数上涨 7.82%，收于 19682.87 点。美国 5 月 CPI 同比 3.3%，预期 3.4%， 前值 3.4%；5 月 CPI 季调环比 0.0%，预期 0.1%，前值 0.3%。5 月核心 CPI 同比 3.4%，预期 3.5%， 前值 3.6%；5 月核心 CPI 季调环比 0.2%，预期 0.3%，前值 0.3%。最新公布的美国 6 月 ISM 制造 业 PMI 指数录得 48.5，低于预期值 49.1，也低于前值 48.7。数据上看，美国 ISM 制造业 PMI 重 新回落至荣枯线以下。美国 5 月新增非农就业人数 27.2 万人，大幅高于预期值的 18.5 万人和前 值 16.5 万人。美国 5 月失业率较前值 3.9%上升至 4.0%。6 月 12 日，美联储联邦公开市场委员会 （FOMC）宣布将联邦基金利率目标区间维持在 5.25％-5.50％不变，但同时强调在对通胀稳定回归目标更有信心前，不会考虑降低利率，点阵图暗示 2024 年仅有一次 25 个基点的降息。 美国通胀持续回落使得美联储态度变鸽，但数据显示未来美国经济衰退的可能增大，美国市场投资者的风险偏好会受到不利影响，纳斯达克 100 指数的盈利将受到考验。另一方面，随着新一代人工智能技术的突破并向应用端扩散，以纳斯达克 100 指数为代表的科技股或将迎来中长期慢牛行情。 本报告期本基金 A 净值增长率 8.80%，波动率 1.03%，业绩比较基准收益率 7.90%，波动率 0.96%。本报告期本基金 C 净值增长率 8.72%，波动率 1.03%，业绩比较基准收益率 7.90%，波动 率 0.96%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 784,357,975.01 79.12 其中：普通股 779,413,877.95 78.63 优先股 - - 存托凭证 4,944,097.06 0.50 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 30,730.69 0.00 3 固定收益投资 21,225,389.62 2.14 其中：债券 21,225,389.62 2.14 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 160,287,710.99 16.17 8 其他资产 25,397,940.79 2.56 9 合计 991,299,747.10 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 美国 784,357,975.01 81.09 合计 784,357,975.01 81.09 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净 值比例(%) 材料 11,761,817.08 1.22 必需消费品 46,014,781.65 4.76 非必需消费品 103,800,778.98 10.73 能源 - - 金融 3,458,257.32 0.36 医疗保健 41,051,603.36 4.24 工业 29,091,941.96 3.01 房地产 - - 信息技术 422,829,037.63 43.71 电信服务 120,250,077.78 12.43 公用事业 6,099,679.25 0.63 合计 784,357,975.01 81.09 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 所属 占基金 序号 公司名称 公司名称 证券代 所在证 国家 数量 公允价值（人 资产净 (英文) (中文) 码 券市场 （地 (股) 民币元） 值比例 区） (%) NVIDIA US6706 纳斯达 84,54 74,439,853.0 1 Corp 英伟达 6G1040 克证券 美国 8 4 7.70 交易所 Microsoft US5949 纳斯达 22,47 71,580,584.3 2 Corp 微软 181045 克证券 美国 2 0 7.40 交易所 US0378 纳斯达 46,68 70,073,359.1 3 Apple Inc 苹果公司 331005 克证券 美国 3 7 7.24 交易所 Amazon.co 亚马逊公 US0231 纳斯达 31,41 43,267,814.8 4 m Inc 司 351067 克证券 美国 6 1 4.47 交易所 Broadcom 博通股份 US1113 纳斯达 41,409,651.8 5 Inc 有限公司 5F1012 克证券 美国 3,619 7 4.28 交易所 Meta Meta 平台 US3030 纳斯达 10,58 38,029,746.9 6 Platforms 股份有限 3M1027 克证券 美国 3 4 3.93 Inc 公司 交易所 Alphabet Alphabet US0207 纳斯达 17,81 23,130,376.4 7 Inc 公司 9K3059 克证券 美国 8 8 2.39 交易所 Alphabet Alphabet US0207 纳斯达 17,14 22,406,675.0 8 Inc 公司 9K1079 克证券 美国 1 2 2.32 交易所 Costco W US2216 纳斯达 20,996,018.4 9 holesale 开市客 0K1051 克证券 美国 3,466 7 2.17 Corp 交易所 特斯拉公 US8816 纳斯达 14,57 20,560,052.0 10 Tesla Inc 司 0R1014 克证券 美国 9 1 2.13 交易所 注：所用证券代码采用 ISIN 码。 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细 无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 投资级 21,225,389.62 2.19 非投资级 - - 未评级 - - 注：上述债券投资组合主要采用标准普尔、惠誉、穆迪等机构提供的债券信用评级信息。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（人民币 占基金资产净值比例（%） 元） 1 US912797KW60 B 0 08/06/24 7,126,800 7,095,854.80 0.73 Govt 2 US912797KY27 B 0 08/20/24 7,126,800 7,081,232.60 0.73 Govt 3 US912797KL06 B 0 09/19/24 7,126,800 7,048,302.22 0.73 Govt 注：所用债券代码采用 ISIN 码。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 股指期货 NASDAQ 100 - - E-MINI Sep24 注：期货投资采用当日无负债结算制度，准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益。本报告期 末基金投资的期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Sep24 买入持仓 47.00 手，合约市值 人民币 133,496,473.78 元，公允价值变动人民币-1,519,212.83 元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 公允价值 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （人民币 净值比例 元） （%） INVESCO 契约型开 Invesco 1 QQQ TRUST 权益类 放式 Exchange-Traded 30,730.69 0.00 SERIES 1 Fund Trust 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 8,152,079.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 120,656.65 4 应收利息 - 5 应收申购款 17,125,204.87 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 25,397,940.79 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信纳斯达克 100 指数 建信纳斯达克 100 指数 （QDII）A （QDII）C 报告期期初基金份额总额 168,327,253.76 175,285,975.49 报告期期间基金总申购份额 55,541,111.18 87,589,183.33 减:报告期期间基金总赎回份额 37,954,631.40 57,609,764.39 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 185,913,733.54 205,265,394.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）设立的文件； 2、《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书》； 4、《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2024 年 7 月 18 日