建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金 （QDII） 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 9 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表......18 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20 6.4 报表附注......21 §7 投资组合报告 ...... 46 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......47 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......47 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 48 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 56 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......57 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 58 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 58 7.11 投资组合报告附注 ...... 58 §8 基金份额持有人信息...... 59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 59 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 60 §9 开放式基金份额变动...... 60 §10 重大事件揭示...... 61 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 61 10.4 基金投资策略的改变 ...... 61 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 61 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 61 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 61 10.8 其他重大事件 ...... 63 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 64 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 64 §12 备查文件目录...... 64 12.1 备查文件目录 ...... 64 12.2 存放地点......64 12.3 查阅方式......64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII） 基金简称 建信纳斯达克 100 指数（QDII） 基金主代码 539001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 9 月 22 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 30,567,779.05 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 建信纳斯达克 100 指数（QDII）C 金简称 下属分级基金的交 539001 012752 易代码 报告期末下属分级 20,872,552.24 份 9,695,226.81 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数 量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在 标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成 份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和 成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等 对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况 导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使 得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下，本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度小于 0.45%，基金净值增长率与业绩比较 基准之间的年跟踪误差不超过 5%。如因标的指数编制规则调整等其 他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管 理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 业绩比较基准 经汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率*95% +活期存款利率（税 后）*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标 的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券，需承担汇率风险以 及境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 姓名 吴曙明 郭明 露负责 联系电话 010-66228888 （010）66105799 人 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95588 传真 010-66228001 （010）66105798 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际 北京市西城区复兴门内大街 55 金融中心 16 层 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际 北京市西城区复兴门内大街 55 金融中心 16 层 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 孙志晨 陈四清 注：1、2022 年 5 月 13 日，建信基金管理有限责任公司发布公告，孙志晨先生于 2022 年 5 月 11 日离任，暂由总裁张军红先生代为履行董事长职务。 2、建信基金管理有限责任公司法定代表人已于 2022 年 7 月 27 日变更为刘军先生。 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - Brown Brothers Harriman & Co. 名称 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140 Broadway New York 办公地址 - 140 Broadway New York 邮政编码 - NY10005 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 16 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 和指标 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 建信纳斯达克 100 指数（QDII）C 本期已实现收益 -270,453.65 -85,893.18 本期利润 -7,902,519.33 -2,584,888.47 加权平均基金份 -0.4365 -0.4803 额本期利润 本期加权平均净 -27.87% -31.83% 值利润率 本期基金份额净 -23.57% -24.98% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 8,290,846.77 3,596,977.20 润 期末可供分配基 0.3972 0.3710 金份额利润 期末基金资产净 29,163,399.01 13,292,204.01 值 期末基金份额净 1.3972 1.3710 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 -17.82% -20.71% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -8.53% 2.29% -7.89% 2.33% -0.64% -0.04% 过去三个月 -16.48% 2.18% -17.15% 2.24% 0.67% -0.06% 过去六个月 -23.57% 2.01% -24.58% 2.07% 1.01% -0.06% 自基金合同生效起 -17.82% 1.72% -19.34% 1.79% 1.52% -0.07% 至今 建信纳斯达克 100 指数（QDII）C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -8.59% 2.29% -7.89% 2.33% -0.70% -0.04% 过去三个月 -17.92% 2.19% -17.15% 2.24% -0.77% -0.05% 过去六个月 -24.98% 2.02% -24.58% 2.07% -0.40% -0.05% 自基金合同生效起 -20.71% 1.77% -19.78% 1.83% -0.93% -0.06% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于 2021 年 9 月 22 日生效，截至报告期末未满一年。本基金建仓期为 6 个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本10%。 公司下设权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、国际投资与业务发展部、资产配置及量化投资部、基础设施投资部、交易部、研究部、创新发展部、银行业务部、品牌推广部（二级部）、机构业务部、网络金融业务部、证券公司业务部、投资顾问与客户服务部、办公室、人力资源部、计划财务部、基金会计部、注册登记部、金融科技部、投资风险管理部、风险与合规管理部和审计部，以及北京、上海、广州、成都、深圳五家分公司，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司以及在香港设立建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司旗下有建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证 券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信利率债债券型证券投资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信恒久价值混合型证券投资基金、建信货币市场基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、建信短债债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信 消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信中证红利潜力指数证券投资基金、建信龙祥稳进 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信恒瑞债券型证券投资基金、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信彭博政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数证券投资基金(LOF)、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信润利增强债券型证券投资基金、建信高股息主题股票型证券投资基金、建信科技创新混合型证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金、建信智能生活混合型证券投资基金、建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金、建信沃信一年持有期混合型证券投资基金、建信沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金、建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智能汽车股票型证券投资基金、建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信臻选混合型证券投资基金、建信汇益一年持有期混合型证券投资基金、建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信高端医疗股票型 证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、建信普泽养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信鑫怡 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信创新驱动混合型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金、建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、建信兴润一年持有期混合型证券投资基金、建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、建信利率债策略纯债债券型证券投资基金、建信泓利一年持有期债券型证券投资基金、建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金、建信港股通精选混合型证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金、建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、建信高端装备股票型证券投资基金、建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金(QDII)、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信富时 100 指数型证券投资基金(QDII)、建信医疗健康行业股票型证券投资基金、建信鑫享短债债券型证券投资基金、建信普泽养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、建信鑫恒 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、建信兴衡优选一年持 有期混合型证券投资基金共计 154 只证券投资基金，管理的基金净资产规模共计为 7150.00 亿元。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 李博涵先生，国际投资与业务发展部总经 理，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美国联 邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京 分公司和美国万事达卡国际组织北京分公 司。2005 年 2 月起加入加拿大蒙特利尔银 行，任全球资本市场投资助理；2006 年 8 月起加入加拿大帝国商业银行，任全球资本 市场投资顾问；2008 年 8 月加入我公司海 国 际 投 外投资部，历任高级研究员兼基金经理助 资 与 业 理、基金经理，2018 年 5 月起兼任部门副 务 发 展 总经理，2020 年 5 月起兼任部门总经理。 李 博 部 总 经 2021 年 9 2013 年 8 月 5 日起任建信全球资源混合型 涵 理 ， 本 月 22 日 - 17 年 证券投资基金的基金经理，该基金自 2020 基 金 的 年 1 月 10 起转型为建信富时 100 指数型证 基 金 经 券投资基金（QDII），李博涵继续担任该基 理 金的基金经理；2017 年 11 月 13 日起任建 信全球机遇混合型证券投资基金，该基金自 2021 年 9 月 22 日起转型为建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII），李博涵 继续担任该基金的基金经理；2017 年 11 月 13 日起任建信新兴市场优选混合型证券投 资基金的基金经理；2018 年 12 月 13 日至 2021 年 8 月 9 日任建信港股通恒生中国企 业交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。 朱金钰先生，金融工程及指数投资部副总经 理，博士。2008 年 7 月至 2010 年 10 月在 Mapleridge Capital 公司担任量化策略 金 融 工 师；2011 年 6 月至 2014 年 11 月在中信证 程 及 指 券股份有限公司担任投资经理；2014 年 11 数 投 资 月加入我公司，历任资产配置与量化投资部 朱 金 部 副 总 2021 年 9 - 11 年 投资经理、部门总经理助理、金融工程及指 钰 经 理 ， 月 22 日 数投资部总经理助理、副总经理、基金经 本 基 金 理。2019 年 12 月 13 日起任建信易盛郑商 的 基 金 所能源化工期货交易型开放式指数证券投 经理 资基金的基金经理；2020 年 8 月 5 日起任 建信上海金交易型开放式证券投资基金、建 信上海金交易型开放式证券投资基金联接 基金的基金经理；2020 年 10 月 16 日起任 建信易盛郑商所能源化工期货 ETF 发起式 联接基金的基金经理；2021 年 2 月 8 日起 任建信富时 100 指数型证券投资基金 （QDII）的基金经理；2021 年 9 月 22 日起 任建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金 （QDII）的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金(QDII)基金合同》的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为纳斯达克 100 指数，基金业绩比较基准为：人民币计价的纳斯达克100 指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%。报告期内，根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，较好控制了基金年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。 报告期内，基金总规模较为稳定，部分交易日基金出现了较大比例的申赎，单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响，从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适当调整，尽力降低了这些不利影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率-23.57%，波动率 2.01%，业绩比较基准收益率-24.58%，波动 率 2.07%。本报告期本基金 C 净值增长率-24.98%，波动率 2.02%，业绩比较基准收益率-24.58%，波动率 2.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022 年二季度，在地缘政治冲突和通胀高企背景下全球风险资产高位回调，市场风险偏好逐步降低。美国通胀压力居高不下，就业市场保持韧性，经济增速趋缓，引发衰退的担忧。美国 6 月 CPI 同比增速为 9.1%，高于预期 8.8%，前值为 8.6%，创近四十年来最大涨幅；核心 CPI 同比 上涨 5.9%，前值 6.0%。从分项上看，能源、住房和食品价格上涨是推升通胀的主要因素。美国 6 月标普全球制造业 PMI 录得 52.4，预期 56，前值 57，创 23 个月新低。6 月密歇根大学消费信心 指数为 50.2，大幅低于预期 58.2，显示居民通胀预期回升，零售将进一步放缓。美国就业市场保 持韧性，美国 6 月新增非农就业人数为 37.2 万人，高于市场预期 26.5 万人，前值 38.4 万人；失 业率维持在 3.6%附近，仍处于低位。因 6 月 CPI 数据大超预期，美联储 7 月宣布加息 75bp，且不 排除 9 月进一步加息 50-75bp，但加息 75bp 不会常态化，货币政策偏鹰。 在通胀顽固和经济减 缓的经济环境下，加之美联储日益趋紧的货币政策，美国市场上投资者风险偏好降低，纳斯达克100 指数震荡加剧。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13 号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、 相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，自 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 02 月 23 日、2022 年 03 月 02 日至 2022 年 05 月 05 日、2022 年 05 月 13 日至 2022 年 06 月 30 日本基金基金资产净值低于五千万元超过连续 20 个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014 年 8 月 8 日生效）第四十一条的 要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）的管理人——建信基金管理有 限责任公司在建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）2022 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,586,142.28 3,483,780.34 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 38,925,611.85 33,322,863.80 其中：股票投资 36,104,005.06 33,322,863.80 基金投资 2,821,606.79 - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 8,262.95 5,850.84 应收申购款 1,611,307.75 292,438.17 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 257.80 资产总计 45,131,324.83 37,105,190.95 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 2,535,777.36 1,248,165.74 应付管理人报酬 26,360.29 27,375.01 应付托管费 8,237.62 8,554.65 应付销售服务费 3,681.71 3,051.11 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 101,664.83 200,456.25 负债合计 2,675,721.81 1,487,602.76 净资产： 实收基金 6.4.7.10 30,567,779.05 19,483,695.46 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 11,887,823.97 16,133,892.73 净资产合计 42,455,603.02 35,617,588.19 负债和净资产总计 45,131,324.83 37,105,190.95 注： (1)报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额总额 30,567,779.05 份，其中建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 基金份额总额 20,872,552.24 份，基金份额净值为人民币 1.3972 元；建信纳 斯达克 100 指数（QDII）C 基金份额总额 9,695,226.81 份，基金份额净值为人民币 1.3710 元; （2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -10,232,176.11 1.利息收入 11,466.52 其中：存款利息收入 6.4.7.13 11,466.52 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -95,508.92 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -209,258.94 基金投资收益 6.4.7.15 -2,488.44 债券投资收益 6.4.7.16 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.17 - 贵金属投资收益 6.4.7.18 - 衍生工具收益 6.4.7.19 - 股利收益 6.4.7.20 116,238.46 以摊余成本计量的金融资产 - 终止确认产生的收益 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.21 -10,131,060.97 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -38,445.10 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.22 21,372.36 减：二、营业总支出 255,231.69 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 143,942.89 2．托管费 6.4.10.2.2 44,982.19 3．销售服务费 6.4.10.2.3 15,518.16 4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．信用减值损失 6.4.7.23 - 7．税金及附加 - 8．其他费用 6.4.7.24 50,788.45 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -10,487,407.80 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,487,407.80 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -10,487,407.80 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期 末 净 资 产 19,483,695.46 - 16,133,892.73 35,617,588.19 （ 基 金 净 值） 加：会计政 - - - - 策变更 前 期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期期 初 净 资 产 19,483,695.46 - 16,133,892.73 35,617,588.19 （ 基 金 净 值） 三、本期增 减 变 动 额 （ 减 少 以 11,084,083.59 - -4,246,068.76 6,838,014.83 “-”号填 列） （一）、综 合 收 益 总 - - -10,487,407.80 -10,487,407.80 额 （二）、本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 11,084,083.59 - 6,241,339.04 17,325,422.63 数 （ 净 值 减 少以“-” 号填列） 其中：1.基 56,802,415.36 - 29,308,621.82 86,111,037.18 金申购款 2. 基 金 赎 回 -45,718,331.77 - -23,067,282.78 -68,785,614.55 款 （三）、本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 - - - - 基 金 净 值 变动（净值 减少以“-” 号填列） （四）、其 他 综 合 收 - - - - 益 结 转 留 存收益 四、本期期 末 净 资 产 30,567,779.05 - 11,887,823.97 42,455,603.02 （ 基 金 净 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张军红 吴曙明 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）是由原建信全球机遇混合型证券投资基金转型而来。根据原建信全球机遇混合型证券投资基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司发布的《关于建信全球机遇混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果 暨决议生效的公告》，转型日为 2021 年 9 月 22 日，基金名称相应变更为“建信纳斯达克 100 指数 型证券投资基金（QDII）”，建信全球机遇混合型证券投资基金份额转换为建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）份额。转型后，基金的托管人、登记机构、基金代码不变。自 2021 年 9 月 22 日起《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）基金合同》、《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）托管协议》生效，原《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》、《建信全球机遇混合型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续 期限不定。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）。 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。在每一份额类别内，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元现汇份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII） 基金合同》的有关规定，本基金可投资境内、境外市场：针对境外市场，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股；此外，本基金的投资范围包括法律允许的，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括 ETF）；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；针对境内市场，本基金的投资范围包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：经汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计 报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准 备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存 款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下 的相关税费后的净额入账； (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额 扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益 的流入额能够可靠计量时予以确认。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关 法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规 定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”， 适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融 工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021年 12 月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 3,483,780.34元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 257.80 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账 面价值为人民币 3,484,038.14 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 257.80 元，转出 至银行存款的重分类金额为人民币 257.80 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.6.4 境外投资 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税； 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 4,586,142.28 等于：本金 4,585,915.22 加：应计利息 227.06 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 4,586,142.28 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 41,916,625.74 - 36,104,005.06 -5,812,620.68 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 2,911,007.63 - 2,821,606.79 -89,400.84 其他 - - - - 合计 44,827,633.37 - 38,925,611.85 -5,902,021.52 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,074.45 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 99,590.38 合计 101,664.83 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,435,323.37 17,435,323.37 本期申购 8,427,699.26 8,427,699.26 本期赎回（以“-”号填列） -4,990,470.39 -4,990,470.39 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 20,872,552.24 20,872,552.24 建信纳斯达克 100 指数（QDII）C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,048,372.09 2,048,372.09 本期申购 48,374,716.10 48,374,716.10 本期赎回（以“-”号填列） -40,727,861.38 -40,727,861.38 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 9,695,226.81 9,695,226.81 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 17,356,113.15 -2,917,163.60 14,438,949.55 本期利润 -270,453.65 -7,632,065.68 -7,902,519.33 本期基金份额交易产 3,396,293.34 -1,641,876.79 1,754,416.55 生的变动数 其中：基金申购款 8,343,845.68 -3,739,593.08 4,604,252.60 基金赎回款 -4,947,552.34 2,097,716.29 -2,849,836.05 本期已分配利润 - - - 本期末 20,481,952.84 -12,191,106.07 8,290,846.77 建信纳斯达克 100 指数（QDII）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 2,037,826.49 -342,883.31 1,694,943.18 本期利润 -85,893.18 -2,498,995.29 -2,584,888.47 本期基金份额交易产 7,455,508.88 -2,968,586.39 4,486,922.49 生的变动数 其中：基金申购款 47,000,609.73 -22,296,240.51 24,704,369.22 基金赎回款 -39,545,100.85 19,327,654.12 -20,217,446.73 本期已分配利润 - - - 本期末 9,407,442.19 -5,810,464.99 3,596,977.20 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 10,297.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 1,169.50 合计 11,466.52 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -209,258.94 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -209,258.94 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,935,513.67 减：卖出股票成本总额 4,127,094.73 减：交易费用 17,677.88 买卖股票差价收入 -209,258.94 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 - 减：卖出/赎回基金成本总额 - 减：买卖基金差价收入应缴纳增值 - 税额 减：交易费用 2,488.44 基金投资收益 -2,488.44 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 112,747.97 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 3,490.49 合计 116,238.46 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -10,131,060.97 股票投资 -10,041,660.13 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 -89,400.84 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -10,131,060.97 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 21,372.36 合计 21,372.36 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 银行划款手续费 1,174.20 其他 23.87 合计 50,788.45 6.4.7.25 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司（“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 金”） 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 布朗兄弟哈里曼银行(“布朗兄弟哈里曼 境外资产托管人 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 143,942.89 其中：支付销售机构的客户维护费 49,020.09 注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 44,982.19 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 建信纳斯达克 100 指数 建信纳斯达克 100 指数 合计 （QDII）A （QDII）C 建信基金 - 6,350.67 6,350.67 合计 - 6,350.67 6,350.67 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.3%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 30 日 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 建信纳斯达克 100 指数（QDII） C 基金合同生效日（ 2021 年 9 - - 月 22 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 2,757,612.53 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 2,757,612.53 - 报告期末持有的基金份额 13.21% - 占基金总份额比例 注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 布朗兄弟哈里曼银行 1,381,296.53 1,769.22 中国工商银行 3,204,845.75 8,527.80 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实 施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。 在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 4,586,142.28 - - - 4,586,142.28 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 38,925,611.85 38,925,611.85 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 8,262.95 8,262.95 应收申购款 - - - 1,611,307.75 1,611,307.75 其他资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 资产总计 4,586,142.28 - - 40,545,182.55 45,131,324.83 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,535,777.36 2,535,777.36 应付管理人报酬 - - - 26,360.29 26,360.29 应付托管费 - - - 8,237.62 8,237.62 应付销售服务费 - - - 3,681.71 3,681.71 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 101,664.83 101,664.83 负债总计 - - - 2,675,721.81 2,675,721.81 利率敏感度缺口 4,586,142.28 - - 37,869,460.74 42,455,603.02 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 3,483,780.34 - - - 3,483,780.34 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 33,322,863.80 33,322,863.80 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收股利 - - - 5,850.84 5,850.84 应收申购款 - - - 292,438.17 292,438.17 其他资产 - - - 257.80 257.80 资产总计 3,483,780.34 - - 33,621,410.61 37,105,190.95 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,248,165.74 1,248,165.74 应付管理人报酬 - - - 27,375.01 27,375.01 应付托管费 - - - 8,554.65 8,554.65 应付销售服务费 - - - 3,051.11 3,051.11 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 200,456.25 200,456.25 负债总计 - - - 1,487,602.76 1,487,602.76 利率敏感度缺口 3,483,780.34 - - 32,133,807.85 35,617,588.19 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。（上年末：同） 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 1,391,033 银行存款 0.03 0.21 1,391,034.20 .96 交易性金融资 38,925,61 产 - - 38,925,611.85 1.85 应收股利 8,262.95 - - 8,262.95 40,324,90 资产合计 0.03 - 40,324,908.79 8.76 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 40,324,90 汇风险敞口净 0.03 - 40,324,908.79 额 8.76 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 839,991.9 银行存款 93,509.73 0.20 933,501.84 1 交易性金融资 33,322,86 产 - - 33,322,863.80 3.80 应收股利 5,850.84 - - 5,850.84 34,168,70 资产合计 93,509.73 0.20 34,262,216.48 6.55 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 34,168,70 汇风险敞口净 6.55 93,509.73 0.20 34,262,216.48 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除外汇以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 所有外币相对人民 -2,016,245.45 -1,713,110.82 币贬值 5% 分析 所有外币相对人民 2,016,245.45 1,713,110.82 币升值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于 60%，现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 36,104,005.06 85.04 33,322,863.80 93.56 －股票投资 交易性金融资产 2,821,606.79 6.65 - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 38,925,611.85 91.69 33,322,863.80 93.56 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于本期末，本基金转型不满一年，尚无足够经验数据。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可 观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 38,925,611.85 33,322,863.80 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 38,925,611.85 33,322,863.80 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股 票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期 间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具 有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本 基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 36,104,005.06 80.00 其中：普通股 36,022,113.90 79.82 存托凭证 81,891.16 0.18 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 2,821,606.79 6.25 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,586,142.28 10.16 8 其他各项资产 1,619,570.70 3.59 9 合计 45,131,324.83 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 36,104,005.06 85.04 合计 36,104,005.06 85.04 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 材料 - - 必需消费品 2,198,105.98 5.18 非必需消费品 5,509,486.52 12.98 能源 - - 金融 - - 医疗保健 1,858,551.64 4.38 工业 716,452.09 1.69 房地产 - - 信息技术 19,083,596.31 44.95 电信服务 6,665,424.43 15.70 公用事业 72,388.09 0.17 合计 36,104,005.06 85.04 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 无。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司 公司 所属 占基金资产 序 名称 名称 证券代 所在证券市 国家 数量（股） 公允价值 净值比例 号 （英 （中 码 场 （地 （%） 文） 文） 区） APPL 苹果 US03783 纳斯达克证 1 E 公司 31005 券交易所 美国 6,036.00 5,538,528.62 13.05 INC MICR 2 OSOF 微软 US59491 纳斯达克证 美国 2,752.00 4,743,591.75 11.17 T 公司 81045 券交易所 CORP AMAZ 亚马 3 ON.C 逊公 US02313 纳斯达克证 美国 3,728.00 2,657,384.74 6.26 OM 司 51067 券交易所 INC TESL 特斯 US88160 纳斯达克证 4 A 拉公 R1014 券交易所 美国 424 1,916,306.58 4.51 INC 司 ALPH Alph 5 ABET abet US02079 纳斯达克证 美国 119 1,747,021.38 4.11 INC- 公司 K1079 券交易所 CL C ALPH Alph 6 ABET abet US02079 纳斯达克证 美国 111 1,623,473.30 3.82 INC- 公司 K3059 券交易所 CL A NVID 英伟 US67066 纳斯达克证 7 IA 达 G1040 券交易所 美国 1,353.00 1,376,516.66 3.24 CORP META Meta PL 平台 8 ATFO 股份 US30303 纳斯达克证 美国 1,039.00 1,124,419.57 2.65 RMS 有限 M1027 券交易所 INC- 公司 CLAS S A PEPS 百事 US71344 纳斯达克证 9 ICO 可乐 81081 券交易所 美国 797 891,461.97 2.10 INC COST CO 10 WHOL 开市 US22160 纳斯达克证 美国 257 826,676.43 1.95 ESAL 客 K1051 券交易所 E CORP BROA 博通 11 DCOM 股份 US11135 纳斯达克证 美国 237 772,730.26 1.82 INC 有限 F1012 券交易所 公司 COMC AST 康卡 US20030 纳斯达克证 12 CORP 斯特 N1019 券交易所 美国 2,640.00 695,258.09 1.64 -CLA 公司 SS A CISC 思科 O 系统 US17275 纳斯达克证 13 SYST 股份 R1023 券交易所 美国 2,428.00 694,830.71 1.64 EMS 有限 INC 公司 ADOB 奥多 US00724 纳斯达克证 14 E 比 F1012 券交易所 美国 273 670,699.60 1.58 INC T-Mo T-MO bile 15 BILE US 股 US87259 纳斯达克证 美国 720 650,125.26 1.53 US 份有 01040 券交易所 INC 限公 司 INTE 英特 US45814 纳斯达克证 16 L 尔 01001 券交易所 美国 2,355.00 591,278.03 1.39 CORP QUAL 高通 US74752 纳斯达克证 17 COMM 公司 51036 券交易所 美国 653 559,826.20 1.32 INC TEXA S 德州 US88250 纳斯达克证 18 INST 仪器 81040 券交易所 美国 535 551,695.54 1.30 RUME NTS INC AMGE AMGE US03116 纳斯达克证 19 N N-T 21009 券交易所 美国 325 530,687.18 1.25 INC HONE YWEL L IN 霍尼 US43851 纳斯达克证 20 TERN 韦尔 61066 券交易所 美国 397 463,103.85 1.09 ATIO NAL IN C ADVA NCED MI AMD US00790 纳斯达克证 21 CRO 公司 31078 券交易所 美国 822 421,867.46 0.99 DEVI CES Intu INTU it 股 US46120 纳斯达克证 22 IT 份有 21034 券交易所 美国 161 416,481.56 0.98 INC 限公 司 STAR 星巴 23 BUCK 克公 US85524 纳斯达克证 美国 678 347,599.65 0.82 S 司 41094 券交易所 CORP AUTO MATI C D 24 ATA ADP US05301 纳斯达克证 美国 241 339,728.65 0.80 公司 51036 券交易所 PROC ESSI NG MOND ELEZ 25 INTE 亿滋 US60920 纳斯达克证 美国 803 334,618.79 0.79 RNAT 国际 71058 券交易所 IONA L I NC-A CHAR TER COMM Char 26 UNIC ter US16119 纳斯达克证 美国 104 327,027.19 0.77 ATIO 通信 P1084 券交易所 NS 公司 INC- A PAYP Payp AL al 控 27 HOLD 股股 US70450 纳斯达克证 美国 681 319,201.16 0.75 INGS 份有 Y1038 券交易所 INC 限公 司 APPL IED 28 MATE 应用 US03822 纳斯达克证 美国 516 315,071.24 0.74 RIAL 材料 21051 券交易所 S INC MICR 美光 ON 科技 29 TECH 股份 US59511 纳斯达克证 美国 833 309,048.16 0.73 NOLO 有限 21038 券交易所 GY 公司 INC GILE AD 吉利 US37555 纳斯达克证 30 SCIE 德科 81036 券交易所 美国 732 303,656.76 0.72 NCES 学 INC NETF 奈飞 US64110 纳斯达克证 31 LIX 公司 L1061 券交易所 美国 257 301,620.99 0.71 INC ANAL OG 亚德 US03265 纳斯达克证 32 DEVI 诺半 41051 券交易所 美国 307 301,003.81 0.71 CES 导体 INC BOOK Book ING ing US09857 纳斯达克证 33 HOLD 控股 L1089 券交易所 美国 24 281,716.12 0.66 INGS 股份 INC 有限 公 INTU ITIV 直觉 E S 外科 US46120 纳斯达克证 34 URGI 手术 E6023 券交易所 美国 206 277,491.29 0.65 CAL 公司 INC 35 CSX CSX US12640 纳斯达克证 美国 1,299.00 253,348.24 0.60 CORP 公司 81035 券交易所 REGE NERO 再生 N 元制 36 PH 药股 US75886 纳斯达克证 美国 63 249,940.52 0.59 ARMA 份有 F1075 券交易所 CEUT 限公 ICAL S FISE Fise US33773 纳斯达克证 37 RV rv 公 81088 券交易所 美国 383 228,694.38 0.54 INC 司 MODE 莫德 US60770 纳斯达克证 38 RNA 纳公 K1079 券交易所 美国 233 223,382.57 0.53 INC 司 LAM 39 RESE 泛林 US51280 纳斯达克证 美国 78 223,084.92 0.53 ARCH 集团 71082 券交易所 CORP ACTI VISI 动视 ON 暴雪 US00507 纳斯达克证 40 BLIZ 股份 V1098 券交易所 美国 376 196,478.65 0.46 ZARD 有限 公司 INC VERT EX PH 41 ARMA 福泰 US92532 纳斯达克证 美国 68 128,601.97 0.30 CEUT 制药 F1003 券交易所 ICAL S I NC 42 MARV 美满 US57387 纳斯达克证 美国 422 123,286.14 0.29 ELL 电子 41041 券交易所 TE 科技 CHNO 公司 LOGY INC ASML HO LDIN 阿斯 G N 麦控 USN0705 纳斯达克证 43 V-NY 股公 92100 券交易所 美国 32 102,202.27 0.24 REG 司 SH S Merc MERC adol 44 ADOL ibre US58733 纳斯达克证 美国 23 98,308.65 0.23 IBRE 股份 R1023 券交易所 INC 有限 公司 AUTO 欧特 US05276 纳斯达克证 45 DESK 克 91069 券交易所 美国 74 85,402.83 0.20 INC 46 KLA KLA US48248 纳斯达克证 美国 39 83,517.47 0.20 CORP 公司 01009 券交易所 PALO Palo AL Al TO to 47 NETW Ne US69743 纳斯达克证 美国 25 82,875.72 0.20 ORKS twor 51057 券交易所 ks 股 INC 份有 限 JD.C 48 OM 京东 US47215 纳斯达克证 美国 190 81,891.16 0.19 INC- 集团 P1066 券交易所 ADR KEUR Keur IG ig Dr 49 DR Pepp US49271 纳斯达克证 美国 320 76,005.26 0.18 PEPP er 有 V1008 券交易所 ER 限公 INC 司 50 ILLU Illu US45232 纳斯达克证 美国 61 75,476.14 0.18 MINA mina 71090 券交易所 INC 公司 MARR IOTT INTE 万豪 US57190 纳斯达克证 51 RNAT 国际 32022 券交易所 美国 79 72,112.58 0.17 IONA L -CL A NXP SEMI 恩智 52 COND 浦半 NL00095 纳斯达克证 美国 72 71,531.18 0.17 UCTO 导体 38784 券交易所 RS 公司 NV AMER ICAN EL 美国 US02553 纳斯达克证 53 ECTR 电力 71017 券交易所 美国 94 60,525.82 0.14 IC PO WER KRAF T 卡夫 54 HEIN 亨氏 US50075 纳斯达克证 美国 215 55,034.15 0.13 Z 公司 41064 券交易所 CO/T HE ATLA SSIA Atla N C ssia 55 ORP n 公 GB00BZ0 纳斯达克证 美国 38 47,793.22 0.11 共有 9BD16 券交易所 PLC- 限公 CLAS 司 S A ZOOM VI Zoom DEO 视频 56 通信 US98980 纳斯达克证 美国 65 47,100.94 0.11 COMM 股份 L1017 券交易所 UNIC 有限 ATIO NS-A IDEX X L 爱德 ABOR 士股 US45168 纳斯达克证 57 ATOR 份有 D1046 券交易所 美国 20 47,077.79 0.11 IES 限公 司 INC Fort FORT inet US34959 纳斯达克证 58 INET 股份 E1091 券交易所 美国 97 36,833.91 0.09 INC 有限 公司 AIRB 爱彼 NB 迎股 US00906 纳斯达克证 59 INC- 份有 61010 券交易所 美国 60 35,871.09 0.08 CLAS 限公 S A 司 ALIG Alig N n 科 60 TECH 技股 US01625 纳斯达克证 美国 14 22,237.42 0.05 NOLO 份有 51016 券交易所 GY 限公 INC 司 LULU LEMO LULU N A LEMO US55002 纳斯达克证 61 THLE N 运 11090 券交易所 美国 10 18,295.95 0.04 TICA 动 INC Docu DOCU Sign US25616 纳斯达克证 62 SIGN 股份 31068 券交易所 美国 44 16,944.41 0.04 INC 有限 公司 MONS TER 怪兽 US61174 纳斯达克证 63 BEVE 饮料 X1090 券交易所 美国 23 14,309.38 0.03 RAGE 公司 CORP SYNO 新思 US87160 纳斯达克证 64 PSYS 科技 71076 券交易所 美国 6 12,229.51 0.03 INC 公司 65 EXEL Exel US30161 纳斯达克证 美国 39 11,862.27 0.03 ON on N1019 券交易所 CORP 公司 注：所用证券代码采用 ISIN 码。 7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 无。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 APPLE INC US0378331005 2,530,375.11 7.1 2 MICROSOFT CORP US5949181045 2,042,594.46 5.73 3 AMAZON.COM INC US0231351067 1,303,508.08 3.66 4 TESLA INC US88160R1014 883,357.10 2.48 5 ALPHABET INC-CL C US02079K1079 782,041.39 2.2 6 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 748,317.75 2.1 7 NVIDIA CORP US67066G1040 680,721.43 1.91 8 META PLATFORMS US30303M1027 680,168.04 1.91 INC-CLASS A 9 COSTCO WHOLESALE US22160K1051 385,343.10 1.08 CORP 10 BROADCOM INC US11135F1012 381,103.77 1.07 11 PEPSICO INC US7134481081 379,871.89 1.07 12 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 341,514.67 0.96 13 COMCAST CORP-CLASS US20030N1019 318,285.22 0.89 A 14 ADOBE INC US00724F1012 308,080.66 0.86 15 INTEL CORP US4581401001 296,024.62 0.83 16 T-MOBILE US INC US8725901040 259,787.47 0.73 17 QUALCOMM INC US7475251036 256,342.01 0.72 18 ADVANCED MICRO US0079031078 252,054.26 0.71 DEVICES 19 TEXAS INSTRUMENTS US8825081040 251,632.12 0.71 INC 20 AMGEN INC US0311621009 221,719.40 0.62 注：1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。 2、所用证券代码采用 ISIN 代码。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 APPLE INC US0378331005 602,803.64 1.69 2 MICROSOFT CORP US5949181045 478,691.85 1.34 3 AMAZON.COM INC US0231351067 302,698.93 0.85 4 TESLA INC US88160R1014 227,718.12 0.64 5 NVIDIA CORP US67066G1040 183,921.66 0.52 6 ALPHABET INC-CL C US02079K1079 178,130.86 0.50 7 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 177,988.57 0.50 8 META PLATFORMS US30303M1027 117,695.97 0.33 INC-CLASS A 9 BROADCOM INC US11135F1012 83,168.76 0.23 10 PEPSICO INC US7134481081 83,107.42 0.23 11 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 81,018.76 0.23 12 COSTCO WHOLESALE US22160K1051 79,022.58 0.22 CORP 13 COMCAST CORP-CLASS US20030N1019 73,138.84 0.21 A 14 ADOBE INC US00724F1012 72,221.92 0.20 15 INTEL CORP US4581401001 63,952.40 0.18 16 QUALCOMM INC US7475251036 60,925.73 0.17 17 T-MOBILE US INC US8725901040 55,308.99 0.16 18 TEXAS INSTRUMENTS US8825081040 54,439.40 0.15 INC 19 ADVANCED MICRO US0079031078 50,333.41 0.14 DEVICES 20 NETFLIX INC US64110L1061 48,783.44 0.14 注：1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。 2、所用证券代码采用 ISIN 代码。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 16,947,628.33 卖出收入（成交）总额 3,935,513.67 注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 基 运 占基 序 基金名 金 作 金资 号 称 类 方 管理人 公允价值 产净 型 式 值比 例（%） INVESCO 交 QQQ ETF 易 1 TRUST 基 型 Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 2,821,606.79 6.65 SERIES 金 开 1 放 式 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 8,262.95 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,611,307.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,619,570.70 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 建信纳斯 达 克 100 6,595 3,164.91 2,757,612.53 13.21 18,114,939.71 86.79 指 数 （QDII）A 建信纳斯 达 克 100 2,439 3,975.08 215,192.60 2.22 9,480,034.21 97.78 指 数 （QDII）C 合计 9,034 3,383.64 2,972,805.13 9.73 27,594,973.92 90.27 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 建信纳斯达克 100 指数（QDII） 43,606.15 0.21 理人所 A 有从业 建信纳斯达克 100 指数（QDII） - - 人员持 C 有本基 金 合计 43,606.15 0.14 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 建信纳斯达克 100 指数 - 基金投资和研究部门 （QDII）A 负责人持有本开放式 建信纳斯达克 100 指数 - 基金 （QDII）C 合计 - 建信纳斯达克 100 指数 0~10 本基金基金经理持有 （QDII）A 本开放式基金 建信纳斯达克 100 指数 - （QDII）C 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 建信纳斯达克 100 指数（QDII）C 基金合同生效日 （2021 年 9 月 22 日） 14,245,900.79 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 17,435,323.37 2,048,372.09 额总额 本报告期基金总申购 8,427,699.26 48,374,716.10 份额 减：本报告期基金总 4,990,470.39 40,727,861.38 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 20,872,552.24 9,695,226.81 额总额 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司 2022 年第一次临时股东会和第六届董事会第五 次会议审议通过，自 2022 年 5 月 11 日起，孙志晨先生不再担任建信基金管理有限责任公司董事 长，暂由总裁张军红先生代为履行董事长职务。经本基金管理人建信基金管理有限责任公司第六 届董事会第五次会议审议通过，自 2022 年 5 月 11 日起，马勇先生不再担任建信基金管理有限责 任公司副总裁。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资 基金业协会备案并于 2022 年 5 月 13 日公告。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) GOLDMAN - 16,258,741.5 63.77 14,700.22 57.57 - SACHS 0 & CO.INC CITIC Securitie s Broker - 9,237,969.56 36.23 10,835.14 42.43 - age (HK) Lim ited HAITONG INTERNATI ONAL - - - - - - SECURITIE S CO 注：1、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下： （1）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时成交，具备充分流动性，交易差错少等； （2）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务，包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等； （3）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全边际； （4）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等； （5）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （6）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。 海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议，列出券商名单报海外投资决策委员会最终确定。 2、券商的服务评价 （1）海外投资部每半年组织“服务总结”及评分。 （2）若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，经海外投资决策委员会批准，公司将提前终止租用其交易席位。 3、本报告期内无新增及剔除单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当 占当 占当 期债 期债 期权 期基 券成 券回 证成 金成 成交 交总 成交金 购成 成交金 交总 成交金额 交总 金额 额的 额 交总 额 额的 额的 比例 额的 比例 比例 (%) 比例 (%) (%) (%) GOLDMAN SACHS & CO.INC - - - - - - 2,112,938.29 56.97 CITIC Securities Brokerage - - - - - - 1,596,138.70 43.03 (HK) Limited HAITONG INTERNATIONAL - - - - - - - - SECURITIES CO 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于建信纳斯达克 100 指数型证券投 指定报刊和/或公司网 1 资基金（QDII）基金资产净值连续低 站 2022 年 06 月 27 日 于 5000 万元的提示性公告 关于建信纳斯达克 100 指数型证券投 指定报刊和/或公司网 2 资基金（QDII）暂停及恢复申购、赎 站 2022 年 06 月 21 日 回及定期定额投资的公告 关于建信纳斯达克 100 指数型证券投 指定报刊和/或公司网 3 资基金（QDII）基金资产净值连续低 站 2022 年 04 月 30 日 于 5000 万元的提示性公告 关于建信纳斯达克 100 指数型证券投 指定报刊和/或公司网 4 资基金（QDII）基金资产净值连续低 站 2022 年 04 月 19 日 于 5000 万元的提示性公告 关于建信纳斯达克 100 指数型证券投 指定报刊和/或公司网 5 资基金（QDII）基金资产净值连续低 站 2022 年 02 月 19 日 于 5000 万元的提示性公告 关于建信纳斯达克 100 指数型证券投 指定报刊和/或公司网 6 资基金（QDII）基金资产净值连续低 站 2022 年 02 月 12 日 于 5000 万元的提示性公告 建信基金管理有限责任公司关于新增 指定报刊和/或公司网 7 创金启富为公司旗下部分开放式基金 站 2022 年 02 月 11 日 代销机构的公告 关于建信纳斯达克 100 指数型证券投 指定报刊和/或公司网 8 资基金（QDII）基金资产净值连续低 站 2022 年 01 月 22 日 于 5000 万元的提示性公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投资 持有基金份 者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 2022 年 02 月 1 24 日-2022 年 - 12,804,917.09 12,804,917.09 - - 机构 03 月 02 日 2022 年 05 月 2 09 日-2022 年 - 13,487,086.12 13,487,086.12 - - 05 月 15 日 注：本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）设立的文件； 2、《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书》； 4、《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2022 年 8 月 30 日