建信转债增强债券型证券投资基金 招募说明书（更新） 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 二〇二〇年十一月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2012年4月12日证监许可[2012] 504号文核准募集。本基金的基金合同于2012年5月29日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。本基金是债券型基金，风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 本基金本次更新招募说明书对基金合同及托管协议修订及董事、监事、投资决策委员会成员相关信息进行更新，其他信息内容截止日为2019年10月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日（未经审计）。 目 录 第一部分 前言...............................................................................................................3 第二部分 释义...............................................................................................................4 第三部分 基金管理人...................................................................................................8 第四部分 基金托管人.................................................................................................17 第五部分 相关服务机构.............................................................................................23 第六部分 基金的募集.................................................................................................38 第七部分 基金合同的生效.........................................................................................43 第八部分 基金份额的申购与赎回.............................................................................45 第九部分 基金的投资.................................................................................................54 第十部分 基金的业绩.................................................................................................72 第十一部分 基金的财产.............................................................................................74 第十二部分 基金资产的估值.....................................................................................76 第十三部分 基金的收益分配.....................................................................................81 第十四部分 基金的费用与税收.................................................................................83 第十五部分 基金的会计与审计.................................................................................85 第十六部分 基金的信息披露.....................................................................................86 第十七部分 风险揭示.................................................................................................90 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................95 第十九部分 基金合同的内容摘要.............................................................................98 第二十部分 托管协议的内容摘要...........................................................................116 第二十一部分 对基金份额持有人的服务...............................................................132 第二十二部分 其他应披露事项...............................................................................135 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式.......................................................136 第二十四部分 备查文件...........................................................................................137 第一部分 前言 《建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）和其他有关法律法规的规定以及《建信转债增强债券型证券投资基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了建信转债增强债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、《基金合同》：指《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》及对其任何有效的修订和补充； 2、中国：指中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)； 3、法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件； 4、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》； 5、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》； 6、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》； 7、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》； 8、元：指中国法定货币人民币元； 9、基金或本基金：指依据《基金合同》所募集的建信转债增强债券型证券投资基金； 10、招募说明书：指《建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书》，即用于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其更新； 11、托管协议：指基金管理人与基金托管人签订的《建信转债增强债券型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充； 12、发售公告：指《建信转债增强债券型证券投资基金基金份额发售公告》； 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订； 14、《业务规则》：指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》； 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 16、银行监管机构：指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构； 17、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司； 18、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司； 19、基金份额持有人：指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者； 20、基金代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议，代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构； 21、销售机构：指基金管理人及基金代销机构； 22、基金销售网点：指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点； 23、注册登记业务：指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等； 24、基金注册登记机构：指建信基金管理有限责任公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构； 25、《基金合同》当事人：指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 26、个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人； 27、机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织； 28、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者； 29、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者； 30、基金合同生效日：指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证监会的书面确认之日； 31、募集期：指自基金份额发售之日起不超过3个月的期限； 32、基金存续期：指《基金合同》生效至终止之间的不定期期限； 33、日/天：指公历日； 34、月：指公历月； 35、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 36、开放日：指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日； 37、T日：指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日； 38、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）； 39、认购：指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为； 40、发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为； 41、申购：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理； 42、赎回：指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理； 43、巨额赎回：指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的10%时的情形； 44、基金账户：指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户； 45、交易账户：指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户； 46、转托管：指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为； 47、基金转换：指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的某一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的、已开通基金转换业务的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为； 48、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式； 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息以及其他合法收入； 50、基金资产总值：指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和； 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值； 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程； 53、货币市场工具：指现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具； 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介； 55、不可抗力：指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素； 56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 57、基金产品资料概要：指《建信转债增强债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 设立日期：2005年9月19日 法定代表人：孙志晨 联系人：郭雅莉 电话：010-66228888 注册资本：人民币2亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由6名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 二、主要人员情况 1、董事会成员 孙志晨先生，董事长，1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。2005年9月出任建信基金管理公司总裁，2018年4月起任建信基金管理公司董事长。 张军红先生，董事，现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行投资托管业务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建信基金管理公司监事会主席，2018年4月起任建信基金管理公司总裁。 曹伟先生，董事，现任建信养老金管理有限责任公司总裁。1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理，北京分行安华支行副行长，北京分行西四支行副行长，北京分行朝阳支行行长，北京分行个人银行部总经理，总行个人存款与投资部总经理助理、副总经理、总行个人金融部副总经理，建信养老金管理有限责任公司总裁。 张维义先生，董事，现任信安金融集团高级副总裁、信安亚洲区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁、总裁，信安亚洲区总裁,信安金融集团高级副总裁。 郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席执行官。1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监，信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席运营官、首席执行官。 王志平先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理。毕业于湘潭矿业学院，获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干部，人事部办公厅办公室干部、科员，国务院稽查特派员总署稽查特派员助理兼秘书，国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任科员，国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副处长、调研员，中国华电集团资本控股有限公司总经理助理，中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理。 张然女士，独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位，国家青年长江学者、全国会计领军人才、中国会计学术研究会副秘书长，2006年至2019年执教于北京大学光华管理学院，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。 史亚萍女士，独立董事，现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务。 邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计领军人才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年10月加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。 2、监事会成员 马美芹女士，监事会主席，高级经济师，1984年毕业于中央财政金融学院，获学士学位，2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984年加入中国建设银行，历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处长、资深客户经理（技术二级），总行个人金融部副总经理，总行个人存款与投资部副总经理。2018年5月起任建信基金管理公司监事会主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股计划财务部经理、财务部经理，企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部经理。 安晔先生，职工监事，现任建信基金管理公司信息技术总监。1995年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。1995年8月加入中国建设银行，历任中国建设银行北京分行信息技术部干部，信息技术管理部北京开发中心项目经理、代处长；2005年8月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理，信息技术部执行总经理、总经理，信息技术总监兼金融科技部总经理，信息技术总监。 严冰女士，职工监事，现任建信基金管理公司人力资源部总经理。2003年7月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理公司，历任人力资源部专员、主管、总经理助理、副总经理、总经理。 刘颖女士，职工监事，ACCA资深会员，现任建信基金管理公司审计部总经理。1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年获香港中文大学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金管理公司，历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。 3、公司高管人员 张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 张威威先生，副总裁，硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行；2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部；2005年9月加入建信基金管理公司，2015年8月6日起任副总裁，2019年7月18日起兼任首席信息官。 吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长，2016年12月23日起任我公司副总裁。 吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科员、业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信基金管理公司，历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年12月23日起任我公司副总裁。 马勇先生，副总裁，硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究设计院工作。1998年7月加入中国建设银行总行，历任副主任科员、主任科员、秘书、高级经理级秘书，高端客户部总经理助理，财富管理与私人银行部总经理助理、副总经理，建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年8月30日加入建信基金管理有限责任公司，2018年11月13日起任副总裁；2018年11月1日起兼任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事长。 4、督察长 吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。 5、基金经理 李峰先生，硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理，2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理，2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管，2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管，2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理，2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年3月8日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。 历任基金经理： 彭云峰先生：2012年5月29日至2016年6月7日。 朱建华先生：2016年6月1日至今。 李峰先生：2019年8月6日至今。 6、投资决策委员会成员 张军红先生，总裁。 陶灿先生，权益投资部执行总经理。 李菁女士，固定收益投资部总经理。 乔梁先生，研究部总经理。 姚锦女士，权益投资部首席策略官。 朱虹女士，固定收益投资部副总经理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、中期和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生； 2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 （2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。 （3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 （4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 （5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序和监督处罚措施。 （6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，并实行相关的风险控制措施。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 （3）操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 （5）监督与内部稽核 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1.基本情况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：高迎欣 成立时间：1996年2月7日 基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本：28,365,585,227元人民币 存续期间：1996年02月07日至长期 电话：010-58560666 联系人：罗菲菲 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。 2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。 中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖； 民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金融服务银行”； 民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人银行”奖项； 民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项； 民生银行荣获VISA颁发的“最佳产品设计创新奖”； 民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”； 民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优秀交易商”、“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行间本币市场优秀债券交易商”奖项； 民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”和“2016年度优秀信用债做市商”奖项； 民生银行荣获英国WPP（全球最大的传媒集团之一）颁发的“2017年度最具价值中国品牌100强”； 民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。 2、主要人员情况 张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有25年金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工70人，平均年龄37岁，100%员工拥有大学本科以上学历，61%以上员工具有硕士以上文凭。 中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2019年9月30日，中国民生银行已托管191只证券投资基金。中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 二、基金托管人的内部控制制度 1.内部风险控制目标 (1)建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。 (2)大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格控制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。 (3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础，以落实到位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。 2.内部风险控制组织结构 总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。 总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托管部的风险控制工作进行指导；总行法律事务部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等文本的审定；总行内控合规部负责该业务与管理的合规性审查、检查与督导整改；总行审计部对全行托管业务进行内部审计。包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资产托管部共同制定声誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风险事件进行定向舆情监测，对由托管业务引起的声誉风险进行应急处置，包括与全国性媒体进行沟通、避免负面报道、组织正面回应等。 3.内部风险控制原则 (1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。 (2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵盖资产托管业务各环节。 (3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行，任何人都没有超越制度约束的权力。 (4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风险发生的源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 (5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。 (6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督中心是资产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分开，以保证风险控制机构的工作不受干扰。 (7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。 (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。 4.内部风险控制制度和措施 (1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 (5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。 (6)应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。 5.资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比制度控制风险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。 （1）直销柜台 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人：孙志晨 联系人：郭雅莉 电话：010-66228800 （2）网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ccbfund.cn。 2、代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心) 法定代表人：田国立 客服电话：95533 网址：www.ccb.com （2）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 客户服务电话：95599 公司网址：www.abchina.com （3）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：李民吉 客户客服电话：95577 网址：www.hxb.com.cn （4）交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇（代） 客服电话：95559 网址：www.95559.com.cn （5）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 客户服务电话：95555 传真：0755-83195049 网址：www.cmbchina.com （6）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：高迎欣 传真：010-83914283 客户服务电话：95568 公司网站：www.cmbc.com.cn （7）中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 法定代表人：李庆萍 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com （8）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：张东宁 客服电话：95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn （9）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道201-205号 办公地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表人：李伏安 客服电话：95541 网址：www.cbhb.com.cn （10）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 客户客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （11）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 法定代表人：马勇 客户服务热线：400-166-1188 网址：http://www.jrj.com.cn/ （12）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 客户服务电话: 4009200022 网址：http:// www. Licaike.com （13）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人：冷飞 客户服务热线：021-50810673 网址：http:// www.wacaijijin.com （14）北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：张旭阳 客户服务热线：95055-9 网址：https://www.baiyingfund.com/ （15）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人：汪静波 客户服务电话：400-821-5399 网址：http:// www.noah-fund.com/ （16）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 客户服务电话: 4006788887 网址：http:// www.zlfund.cn，http:// www.jjmmw.com （17）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 客户服务电话: 4001818188 网址：http:// www.1234567.com.cn （18）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话: 400-700-9665 网址：http:// www.ehowbuy.com （19）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 法定代表人：陈柏青 客户服务电话: 4000766123 网址：http:// www.fund123.cn （20）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟 客户服务电话： 400-820-2899 网址：http://www.erichfund.com/ （21）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人：凌顺平 客户服务电话：400-877-3772 网址：http:// www.5ifund.com （22）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：李兴春 客户服务热线：400-921-7755 网址：http:// www.leadbank.com.cn （23）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 法定代表人：赵学军 客户服务热线：400-021-8850 网址：https://www.harvestwm.cn （24）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：刘汉青 客户服务热线：95177 网址：http://www.snjijin.com （25）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 法定代表人：周斌 客户服务电话：4007868868 网址：http:// www.chtfund.com （26）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 客户服务热线：010-56282140 网址：http:// www.hcjijin.com （27）北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 法定代表人：蒋煜 客户服务电话：4008188866 网址：http:// www.shengshiview.com （28）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦A座1504/1505室。 法定代表人：张冠宇 客户服务热线：400-819-9868 网址： http://www.tdyhfund.com/ （29）天津国美基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层 法定代表人：丁东华 客户服务热线：400-111-0889 网址：http:// www.gomefund.com （30）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块 新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：赵芯蕊 客户服务热线：010-62675369 网址：https://trade.xincai.com/web/promote （31）北京加和基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼5层505室 法定代表人：曲阳 客户服务热线：400-803-1188 网址：http:// www.bzfunds.com （32）上海万得基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：王廷富 客户服务热线：400-821-0203 网址：http:// www.windmoney.com.cn （33）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 法定代表人：张皛 客户服务电话：400-820-2819 网址：http:// www.chinapnr.com （34）北京微动利基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人：季长军 客户服务电话：400-188-5687 网址： http:// www.buyforyou.com.cn （35）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：郑毓栋 客户服务电话：400-618-0707 网址：http://www.hongdianfund.com/ （36）深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位 法定代表人：刘鹏宇 客户服务电话：0755-83999913 网址：http://www.fujiwealth.cn/ （37）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：王之光 客户服务电话：400-821-9031 网址：http:// www.lufunds.com / （38）大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 法定代表人：姚杨 客户服务热线：400-928-2266 网址：https://www.dtfunds.com/ （39）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 客户服务热线：020-89629066 网址：http://www.yingmi.cn/ （40）奕丰金融基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：TEO WEE HOWE 客户服务热线：400-684-0500 网址：https:// www.ifastps.com.cn （41）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 客户服务热线：4000-618-518 网址：https://danjuanapp.com/ （42）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法定代表人：毛淮平 客户服务热线：400-817-5666 网址：https://www.amcfortune.com （43）西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 法定代表人：陈宏 客户服务热线：95357 网址：http://www.18.cn （44）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：王松（代） 客服电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com （45）中信证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95558 网址：www.citics.com （46）中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：姜晓林 客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn （47）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 客服电话：10108998 网址：www.ebscn.com （48）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 网址：www.htsec.com （49）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 客户服务电话：4008-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （50）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 客户服务电话：4008-888-999 公司网址：www.95579.com （51）华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：周易 客户咨询电话：025-84579897 网址：www.htsc.com.cn （52）中泰证券有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 客户服务热线：95538 网址： www.qlzq.com.cn （53）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：王春峰 客户服务电话: 4006515988 网址：www.bhzq.com （54）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：何之江 客服热线：4008866338 网址：stock.pingan.com （55）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦 法定代表人：何如 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （56）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层 法定代表人：高涛 开放式基金咨询电话：4006008008 网址： www.cjis.cn （57）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层 法定代表人：王连志 客户服务电话：0755－82825555 网址：www.axzq.com.cn （58）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 客服电话：95523或4008895523 网址：www.sywg.com （59）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：霍达 客户服务热线：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn （60）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：李福春 客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 网址：www.nesc.cn （61）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 客服热线：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （62）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号 法定代表人：杨华辉 客户服务电话: 4008888123 网址：www.xyzq.com.cn （63）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：曹宏 客服电话：0755-82288968 网址：www.cc168.com.cn （64）浙商证券有限责任公司 办公地址：杭州杭大路1号黄龙世纪广场A6/7 法定代表人：吴承根 客服电话：0571-967777 网址：www.stocke.com.cn （65）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （66）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人：黄金琳 客服热线：0591-96326 网址：www.gfhfzq.com.cn （67）九州证券经纪有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 法定代表人：魏先锋 客服电话：0755-33331188 网址：www.tyzq.com.cn （68）财富证券股份有限公司 注册地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人：刘宛晨 客户服务电话：0731-4403340 网址：www.cfzq.com （69）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼 法定代表人：赵俊 客服热线：4008888588 网址：www.longone.com.cn （70）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：李俊杰 客服电话：021-962518 网址：www.962518.com （71）广发证券股份有限公司 住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 客户服务电话：020-95575 网址：www.gf.com.cn （72）北京植信基金销售有限公司 地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼 法定代表人：王军辉 服务热线：4006-802-123 网址：www.zhixin –inv.com （73）华融证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层 法定代表人：祝献忠 客户服务电话：95390 网址：http://www.hrsec.com.cn （74）上海长量基金销售投资顾问有限公司 地址：上海浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 电话：400-820-2899 网址：http://www.erichfund.com/websiteII/html/index.html （75）广州证券股份有限公司 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 客服热线：95396 网址：http://www.gzs.com.cn 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。 二、注册登记机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人：孙志晨 联系人：郑文广 电话：010-66228888 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：北京德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层 负责人：王丽 联系人：徐建军 电话：010－66575888 传真：010－65232181 经办律师：徐建军、刘焕志 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 联系人：王珊珊 经办注册会计师：徐艳、王珊珊。 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会2012年4月12日证监许可[2012]504号文核准。 二、基金类型 债券型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型、开放式。 四、基金存续期间 不定期。 五、基金的面值 本基金每份基金份额的发售面值为人民币1.00元。 六、募集方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。 七、募集期限 本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。 本基金自2012年4月27日至2012年5月25日进行发售。如果在此期间届满时未达到本招募说明书第七章第（一）条规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。本基金的基金合同于2012年5月29日正式生效。 八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类别基金份额净值＝该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 九、募集对象 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 十、募集场所 本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点向投资者公开发售。 具体募集场所见基金份额发售公告。基金管理人可以根据情况增加其他代销机构，并另行公告。 十一、认购安排 1、认购时间：本基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 2、投资者认购应提交的文件和办理的手续： 详见基金份额发售公告及销售机构发布的相关公告。 3、认购原则和认购限额：认购以金额申请。投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项，投资者可以多次认购本基金份额。代销网点每个基金账户每次认购金额不得低于1,000元人民币，代销机构另有规定的，从其规定。直销机构每个基金账户首次认购金额不得低于5万元人民币，已在直销机构有认购本基金记录的投资者不受上述认购最低金额的限制，单笔追加认购最低金额为1,000元人民币。 当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤消。 十二、认购费用 本基金基金份额分为A类和C类基金份额。A类基金份额在认购时收取认购费，C类基金份额在认购时不收取认购费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金认购费率如下表所示。 费用种类 A类基金份额 C类基金份额 M＜100万元 0.6% 认购费 100万元≤M＜500万元 0.4% 0% M≥500万元 1000元/笔 注：M为累计认购金额。 本基金认购费由认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多次认购本基金，认购费用按累计认购金额确定认购费率，以每笔认购申请单独计算费用。 十三、认购份数的计算 本基金的认购价格为每份基金份额1.00元。 有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资者所有，如基金合同生效，则折算为基金份额计入投资者的账户，利息和具体份额以注册登记机构的记录为准。 基金份额的认购份额计算方法： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 例一：某投资者投资5万元认购本基金A类份额，如果认购期内认购资金获得的利息为5元，则可得到的认购份额为： 净认购金额＝50,000/（1＋0.6%）＝49,701.79元 认购费用＝50,000－49,701.79＝298.21元 认购份额＝（49,701.79＋5）/1.00＝49,706.79份 即：投资者投资5万元认购本基金A类份额，则其可得到49,706.79份本基金A类份额。 例二：某投资者投资5万元认购本基金C类份额，如果认购期内认购资金获得的利息为5元，则可得到的认购份额为： 净认购金额＝50,000/（1＋0%）＝50,000元 认购费用＝50,000－50,000＝0元 认购份额＝（50,000＋5）/1.00＝50,005.00份 即：投资者投资5万元认购本基金C类份额，则其可得到50,005.00份本基金C类份额。 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 十四、认购的方法与确认 1、认购方法 投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 2、认购确认 基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。 十五、募集资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息，在基金合同生效后折算为基金份额归基金份额持有人所有，不收取认购费用。利息和具体份额以注册登记机构的记录为准。 计算结果按照四舍五入方式，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 十六、募集资金 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 十七、募集结果 截至2012年5月29日，基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为人民币5,279,275,175.83元。本次募集所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币584,641.90元。本次募集有效认购户数为30,378户，按照每份基金份额初始面值人民币1.00元计算，募集期募集资金及利息结转的基金份额共计5,279,859,790.73份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管人中国民生银行股份有限公司开立的建信转债增强债券型证券投资基金托管专户。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金募集期限届满，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续： 1、基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币； 2、基金份额持有人的人数不少于200人。 二、基金的备案 基金募集期限届满，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。 三、基金合同的生效 1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效； 2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。本基金的基金合同于2012年5月29日正式生效。 四、基金募集失败的处理方式 基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理人应当： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。 五、基金存续期间异常情况的处理 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 基金合同生效后的存续期内，出现以下情形之一时，在依法履行有关程序后，本基金将与本基金管理人管理的其他债券型基金进行合并： 1、基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人； 2、基金资产净值连续60个工作日低于3,000万元； 3、本基金前十大基金份额持有人所持份额数在本基金全部份额数中所占比例连续60个工作日达到90%以上。 法律法规另有规定时，从其规定。 六、基金合同生效 本基金的基金合同于2012年5月29日正式生效。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回办理的场所 本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的代销机构。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。销售机构名单和联系方式见上述第五章第一条。 基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并在基金管理人网站公示。 二、申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及时间 投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 在基金开放日，投资者提出的申购、赎回申请时间应在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之前，其基金份额申购、赎回的价格为当日的价格；如果投资人提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后，其基金份额申购、赎回的价格为下一开放日的价格。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 2、申购与赎回的开始时间 本基金自《基金合同》生效日后不超过3个月的时间起开始办理申购。 本基金自《基金合同》生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 本基金已于2012年7月4日起开始办理日常申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、“先进先出”原则，即在基金份额持有人赎回基金份额、基金管理人对该基金份额持有人的基金份额进行赎回处理时，认购、申购确认日期在先的基金份额先赎回，认购、申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。基金发售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。 投资者T日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 五、申购与赎回的数额限制 1、代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为10元人民币，代销机构另有规定的，从其规定；本基金管理人直销柜台每个基金账户首次最低申购金额、单笔申购最低金额均为10元人民币；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时，最低申购金额、定投最低金额均为10元人民币。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 3、基金管理人可以规定基金总规模上限、当日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可以规定单个投资人当日申购金额上限、累计持有的基金份额数量或持有的基金份额占基金份额总数的比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 5、本基金申购和赎回的数额限制由基金管理人确定并在招募说明书中列示。 6、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 六、申购费与赎回费 1、申购费 投资者在申购本基金A类基金份额时，收取申购费用，申购费率随申购金额增加而递减；投资者可以多次申购本基金，申购费用按每日累计申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。本基金C类基金份额不收取申购费。 本基金的申购费率如下表所示： 费用种类 A类基金份额 C类基金份额 M＜100万元 0.8% 申购费 100万元≤M＜500万元 0.5% 0% M≥500万元 1000元/笔 注：M为每日累计申购金额 本基金的申购费用应在投资者申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费 本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如下表所示： 费用种类 情形 费率 持有期＜7日 1.5% 7日≤持有期＜1年 0.1% A类赎回费率 1年≤N＜2年 0.05% N≥2年 0 持有期＜7日 1.5% C类赎回费率 7日≤持有期＜30日 0.3% N≥30天 0 注： N为基金份额持有期限；1年指365天。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持有期长于7日的基金份额所收取的赎回费，赎回费的25%应归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式，或者调低赎回费率，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介公告。 七、申购份数与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。 例一：某投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.05元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50000/（1+0.8%）=49603.17元 申购费用=50000-49603.17=396.83元 申购份额=49603.17/1.05=47241.11份 即：投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.05元，则其可得到47241.11份A类基金份额。 例二：某投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.05元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50000/（1+0%）=50000元 申购费用=50000-50000=0元 申购份额=50000/1.05=47619.05份 即：投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.05元，则其可得到47619.05份C类基金份额。 2、赎回净额的计算 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。其中： 赎回总金额=赎回份额?赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额?赎回费率 净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；赎回净额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。 例一：某投资者赎回本基金10000份A类基金份额，赎回适用费率为0.1%，假设赎回当日A类基金份额净值为1.148元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额＝10000×1.148＝11480元 赎回费用＝11480×0.1%＝11.48元 净赎回金额＝11480－11.48＝11468.52元 即：投资者赎回本基金10000份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净值为1.148元，则可得到的净赎回金额为11468.52元。 例二：某投资者赎回本基金10000份C类基金份额，假设持有期大于30天，则赎回适用费率为0%，假设赎回当日C类基金份额净值为1.148元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额＝10000×1.148＝11480元 赎回费用＝11480×0%＝0元 净赎回金额＝11480－0＝11480.00元 即：投资者赎回本基金10000份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值为1.148元，持有期大于30天，则可得到的净赎回金额为11480.00元。 3、基金份额净值计算 基金份额净值单位为人民币元，计算结果保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 八、申购与赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。 九、巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 若本基金发生巨额赎回、在单个基金份额持有人超过上一日基金总份额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人有权对于该基金份额持有人当日超过上一日基金总份额20%以上的那部分赎回申请进行延期办理，对于该基金份额持有人其余赎回申请部分，基金管理人有权根据前段“（1）接受全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 （3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定通过指定媒介或代销机构的网点刊登公告，并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。同时在3个工作日内以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。 本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介公告。 十、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请： （1）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施； （4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形； （5）基金管理人接受某笔或者某些申购申请或基金转换入申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者变相规避前述50%比例要求的情形时； （6）申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限、单一投资人累计持有份额上限的情形； （7）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者账户。基金管理人决定暂停接受申购申请时，应当依法公告。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 2、在以下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项： （1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （3）基金连续发生巨额赎回，根据本基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的情况； （4）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施； （5）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应当按规定向中国证监会备案，并及时公告。除非发生巨额赎回，已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。 3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 4、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应依法公告。 （1）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在指定媒介，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值。 （2）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人将提前一个工作日，在指定媒介，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 （3）如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前三个工作日，在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律、法规以及本基金《基金合同》的规定决定开办本基金和基金管理人管理的、已开通基金转换业务的其他基金之间进行转换业务。基金转换的数额限制、转换费率等具体事项可以由基金管理人届时另行规定且公告，并提前告知基金托管人与其他相关机构。 十二、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置，并充分利用可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，实施对大类资产的配置，在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的超额收益。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金重点投资于固定收益类证券，包括可转债（含分离交易可转债，下同） 、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支 持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银行存款等，以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金可参与一级 市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。 本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转债的比例不低于基金固定收益类证券资产的80%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；投资于股票和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的20%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资理念 通过自上而下的宏观分析实现对固定收益类资产和权益类资产的战略及战术配置，可在追求稳定收益的同时提高组合的收益水平，而充分利用可转债的特性，可在不同市场周期下辅助完成大类资产配置的目标。通过自下而上的分析充分挖掘可转债、其他固定收益类资产和权益类资产的投资价值，增强本债券型基金的收益稳定性及超额收益能力。 四、投资策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市估值水平和债市收益率情况及风险分析，进行灵活的大类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资产以及货币类资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 （一）固定收益类资产投资策略 针对各类资产的不同特性，本基金将市场细分为普通债券（含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券等）、可转债、资产支持证券三个子市场，因此本基金的固定收益类资产投资策略将分为普通债券投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略三个方面进行阐述。 1、普通债券投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建普通债券投资组合，投资所采用的主要投资策略如下： （1）债券投资组合策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，综合运用久期管理策略、期限配置策略、类属配置策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 市场环境分析宏观经济 货币政策财政政策 市场资金供求 …… 期限配置策略 久期管理 类属配置策略 普通债券 投资组合 套利策略 图1 债券投资组合策略 1）久期管理策略 本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分，通过“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策以及债券市场资金供求等因素的分析，主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式，并据此确定债券投资组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上升时，建立较短平均久期或缩短现有债券投资组合的平均久期；当预测利率和收益率水平下降时，建立较长平均久期或增加现有债券投资组合的平均久期。 本基金建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标，分析金融市场中各种关联因素的变化，从而判断债券市场趋势。宏观经济指标包括GDP、CPI/PPI、固定资产投资、进出口贸易；货币金融指标包括货币供应量M1/2、新增贷款、新增存款、超额准备金率。宏观经济指标和货币金融指标将决定央行货币政策，央行货币政策通过调整利率、调整存款准备金率、公开市场操作、窗口指导等方式，导致市场利率的变动；同时，央行货币政策对金融机构的资金流也将带来明显的影响，从而引起债券需求变动。本基金将运用上述债券分析框架，预测利率变化趋势及债券需求变动情况，确定投资组合的目标平均久期，实现久期管理。 2）期限配置策略 本基金资产组合长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。具体来说，本基金在确定债券投资组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。 3）类属资产配置策略 本基金资产在不同类属债券资产间的配置策略主要依靠信用利差管理和信用风险管理来实现。在信用利差管理策略方面，本基金一方面分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响，另一方面将分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响，最后综合各种因素，分析信用利差曲线整体及各类型信用债信用利差走势，确定各类债券的投资比例。 同时本基金将根据经济运行周期，分析公司债券、企业债券等信用债发行人所处行业发展状况、行业景气度、市场地位，并结合发行人的财务状况、债务水平、管理能力等因素，评价债券发行人的信用风险、债券的信用级别，对各类信用债券的信用风险进行有效地管理。 4）套利策略 在市场低效或无效状况下，本基金将根据市场实际情况，积极运用各类套利策略对资产投资组合进行管理与调整，捕捉交易机会，以获取超额收益。 A.回购套利 本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率，比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利等策略进行相对低风险套利操作，从而获得杠杆放大收益。 B.跨市场套利 本基金将利用同一只债券类投资工具在不同市场（主要是银行间市场与交易所市场）的交易价格差进行套利，从而提高债券投资组合的投资收益。 （2）个券选择策略 在个券选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。 具有以下一项或多项特征的债券，将是本基金重点关注的对象： 1）利率预期策略下符合久期设定范围的债券； 2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券； 3）在信用等级等因素基本一致的前提下，高债息的债券； 4）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券； 5）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率和纯债溢价率合理、有一定下行保护的可转债； 6）在合理估值模型下，预期能获得较高风险－收益补偿且流动性较好的资产支持证券。 2、可转债投资策略 可转债是指由公司发行的，投资者在一定时期内可选择一定条件转换成公司股票的公司债券。可转债同时具备了普通股所不具备的债性和普通债券不具备的股性。当标的股票下跌时，可转债的价格可以受到债券价值的支撑；当标的股票上涨时，可转债内含的期权使其可以分享股价上涨带来的收益。可转债的理论价值应该等于作为普通公司债券的基础价值加上内含的转股期权价值。 可转债投资的收益主要来自两大块：转股价值和估值水平的提升，前者与正股价格紧密相连，后者与转股溢价率和隐含波动率等有着密切的关系。可转债收益与其正股收益有较强的相关性，同时可转债还有其自身特点，特定情况下其走势还可能背离正股的走势，因此，本基金在股票分析框架的基础上建立一套特定的可转债分析方法和投资策略。 市场环境分析 行业配置 分阶段投资策略 买入并持有策略 个券精选 可转债 投资组合 条款博弈策略 无风险套利策略 图2 可转债投资组合策略 （1）行业配置策略 本基金对可转债行业选择的分析是结合经济周期、股票市场和可转债本身估值特点等因素综合考虑，结合基金管理人对股票市场各行业的数量分化析，挖掘出特定时期下最优的行业并进行合适的配置。 （2）个券精选策略 可转债的理论价值应等于普通债券的基础价值和可转债自身内含的期权价值之和。可转债的基础价值，即纯债价值，本基金对该部分价值的计算与普通债券价值的计算方法一样，即按照债券市场相应的收益率水平将未来的一系列现金流进行贴现。 可转债价值中的另一部分即期权价值的定价是可转债定价的核心，该部分定价涉及到对应正股的价格及其预期、可转债发行条款、该发债上市公司基本面特征、股价波动率等关键要素。本基金在分析期权价值的过程将结合定价模型（二叉树模型、修正的BS模型等）、市场定性分析（行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等）和定量比较分析（期权的可转债溢价率、隐含波动率；正股的P/B、P/E、PEG等），充分考虑市场各时期的特征，合理地给出可转债的估值。在合理定价的基础上，尽量有效地挖掘出具有良好投资价值的可转债进行投资。 （3）分阶段投资策略 在可转债发行和存续的各个阶段，由于品种本身的特征和属性，可转债的走势随市场环境会呈现出与股票市场正相关或相对独立的规律，这种规律仅在少数情况下受可转债的个性影响而不适用。因此，本基金将充分利用可转债各个阶段的特征，并结合个券的具体情况，适时运用分阶段投资策略。 （4）买入并持有策略 与股票市场类似，可转债市场存在着周期性的起伏波动。当股票市场持续下跌时，投资者容易过度悲观，可转债的期权价值可能被市场低估，表现为可转债的债券溢价率很低。本基金将在信用风险可控的前提下，买入债券溢价率较低的可转债，并坚持长期持有，以获取低风险稳定回报。 （5）条款博弈策略 通常情况下，可转债均设有一些特殊条款，如修正条款、回售条款、赎回条款等。修正条款给予发行人向下修正转股价格的权利，有利于提升可转债的期权价值，对投资者是一种保护条款，有时甚至能直接推动可转债价格的上涨；回售条款给予投资者将可转债回售给发行人的权利，对于投资者有保护作用，回售价格是判断可转债安全边际的重要因素之一；赎回条款给予发行人从投资者处赎回可转债的权利，如发行人放弃赎回权则会提高可转债的期权价值。本基金将充分发掘各项条款博弈给可转债带来的投资机会。 （6）低风险套利策略 由于可转债可以按照约定的价格转换为股票，因此在日常交易过程中会出现可转债与标的股票之间的套利机会。当可转债的转换溢价率为负时，买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差；反之，买入标的股票的同时卖出可转债也可以获得套利价差。当对可转债未来的转换溢价率有比较明确的趋势判断时，该种套利策略同样适用。在日常交易过程中，本基金将密切关注可转债与标的股票之间的对比关系，恰当的选择时机进行套利，以增强基金资产组合的收益。 （7）分离交易可转债的投资策略 分离交易可转债是一类特殊的可转债品种，与普通可转债不同的一点主要在于分离交易可转债在上市后债券部分跟权证部分实行分离交易。在分离交易可转债投资方面，本基金一般不主动从二级市场上买入权证部分，如果通过申购分离交易可转债而获得部分权证，本基金采取上市后尽快卖出的策略以降低权证高波动风险。在分离交易可转债纯债方面，本基金将综合分析纯债部分的信用状况、流动性以及与利率产品的利差等情况，以及分析可分离转债纯债跟股市之间的相关性，在此基础上合理评估可分离转债纯债部分的投资价值并作出相应的投资决策，力求在保持流动性的基础上为组合增强收益。 3、资产支持证券投资策略 资产证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构化安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 （二）权益类资产投资策略 1、新股申购策略 本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票，将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。 2、二级市场股票投资策略 （1）行业配置策略 基金管理人对宏观经济形势与政策、行业景气程度、上市公司代表性等方面进行研究，以此为基础，以投资业绩比较基准中各个行业的权重为参照，进行行业配置决策。 各行业之间的预期收益、风险及其相关性仍然是制定行业配置决策时的根本因素，因而基金管理人的研究将围绕着对它们产生重大影响的因素或指标展开，主要包括各行业竞争结构、行业成长空间、行业周期性及景气程度、行业主要产品或服务的供需情况、上市公司代表性、行业整体相对估值水平等。通过对上述因素或指标的综合评估，基金管理人定期确定各行业的配置水平。 （2）个股投资策略 本基金在大类资产配置和行业配置下，通过对股票基本面的分析来精选个股。本基金的分析框架主要包括股票的价值性指标和成长性指标。价值性投资的核心思想是寻找市场上价值被低估的上市公司，具体指标包括：市盈率、市净率、市销率、股息收益率等。成长性投资的核心思想是寻找市场上未来能够高速成长的上市公司，具体指标包括：预期净利润增长率、中长期净利润增长率、内部成长率及历史增长率等。 表1 本基金参考的价值性指标与成长性指标 价值性指标 成长性指标 市盈率 预期净利润增长率 市净率 中长期净利润增长率 市销率 内部成长率 股息收益率 历史增长率 具体来说，本基金遵循如下投资步骤： 1）对股票的风格特征进行评估，从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。 2）应用基本面分析方法，确定优质成长股与优质价值股的评价标准，在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中，进一步分析，选出基本面较好的股票。 3）根据市场环境确定成长股与价值股在股票资产中的配置比例，动态调整，以控制因风格带来的投资风险，降低组合波动，提高整体收益率。 本基金可投资存托凭证，本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 3、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。 五、投资限制 1、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 2、投资组合限制 基金管理人运用基金财产进行证券投资，遵守下列限制： （1）本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转债的比例不低于基金固定收益类证券资产的80%；本基金投资于股票和权证等权益类金融工具的比例不高于基金资产的20%； （2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； （5）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%； （7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上 市交易的股票合并计算； （16）法律法规及中国证监会规定的其他限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 六、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率。 中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成，反映国内市场可转换债券的总体表现。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。 在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金选择了该组合作为本基金的业绩比较基准。该业绩比较基准能够较好地反映本基金的风险收益特征。 若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案并公告。 七、风险收益特征 本基金为债券型基金，债券型基金的风险高于货币市场基金，低于混合型和股票型基金，属于中低风险收益的品种。 本基金主要投资于可转债，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 八、投资决策体制和流程 1、投资决策体制 本基金管理人建立了包括投资决策委员会、投资管理部、研究部、交易部等部门的完整投资管理体系。 投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构，根据基金合同、法律法规以及公司有关规章制度，确定公司所管理基金的投资决策程序、权限设置和投资原则；确定基金的总体投资方案；负责基金资产的风险控制，审批重大投资事项；监督并考核基金经理。投资管理部及基金经理根据投资决策委员会的决策，构建投资组合、并负责组织实施、追踪和调整，以实现基金的投资目标。研究部提供相关的投资策略建议和证券选择建议，并负责构建和维护股票池。交易部根据基金经理的交易指令，进行基金资产的日常交易，对交易情况及时反馈。 2、投资流程 （1）研究分析 基金管理人的研究和投资部门广泛地参考和利用外部的研究成果，了解国家宏观货币和财政政策，对资金利率走势及债券发行人的信用风险进行监测，并建立相关研究模型。基金管理人的研究部门撰写宏观策略报告、利率监测报告、债券发行人资信研究报告以及拟投资上市公司投资价值分析报告等，作为投资决策的重要依据。 基金管理人的研究和投资部门定期或不定期举行投资研究联席会议，讨论宏观经济环境、利率走势、债券发行人信用级别变化以及拟投资上市公司情况等相关问题，作为投资决策的依据。 （2）投资决策 投资决策委员会根据基金合同、相关法律法规以及公司有关规章制度确定基金的投资原则以及基金的资产配置比例范围，审批总体投资方案以及重大投资事项。 基金经理根据投资决策委员会确定的投资对象、投资结构、持仓比例范围等总体投资方案，并结合研究人员提供的投资建议、自己的研究与分析判断、以及基金申购赎回情况和市场整体情况，构建并优化投资组合。对于超出权限范围的投资，按照公司权限审批流程，提交主管投资领导或投资决策委员会审议。 （3）交易执行 交易部接受基金经理下达的交易指令。交易部接到指令后，首先应对指令予以审核，然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或者不合规的，交易部可以暂不执行指令，并即时通知基金经理或相关人员。 交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。 （4）投资回顾 绩效评估小组定期对基金绩效进行评估。基金经理定期向投资决策委员会回顾前期投资运作情况，并提出下期的操作思路，作为投资决策委员会决策的参考。 九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益。 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。 十、基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日，本报告所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,991,427.60 9.44 其中：股票 11,991,427.60 9.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 105,146,345.25 82.79 其中：债券 105,146,345.25 82.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 9,391,492.79 7.39 合计 8 其他资产 478,318.85 0.38 9 合计 127,007,584.49 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 521,730.00 0.41 C 制造业 4,765,856.60 3.78 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,089,276.00 2.45 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,614,565.00 2.87 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - T 合计 11,991,427.60 9.51 注：以上行业分类以2019年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 （2）报告期末按行业分类的港股通股票投资组合 无。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 300190 维尔利 328,100 2,349,196.00 1.86 2 603686 龙马环卫 202,440 2,346,279.60 1.86 3 300271 华宇软件 101,000 2,196,750.00 1.74 4 000063 中兴通讯 40,700 1,302,807.00 1.03 5 601200 上海环境 114,100 1,265,369.00 1.00 6 603019 中科曙光 30,000 1,029,900.00 0.82 7 002439 启明星辰 20,200 645,996.00 0.51 8 000968 蓝焰控股 49,500 521,730.00 0.41 9 002624 完美世界 8,900 246,530.00 0.20 10 000333 美的集团 1,700 86,870.00 0.07 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 8,029,000.00 6.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 97,117,345.25 77.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 105,146,345.25 83.37 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 113013 国君转债 60,960 7,159,752.00 5.68 2 113011 光大转债 62,530 7,098,405.60 5.63 3 019611 19国债01 70,000 6,999,300.00 5.55 4 123016 洲明转债 47,363 5,809,545.58 4.61 5 128061 启明转债 40,887 5,145,220.08 4.08 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 无。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 无。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 无。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 （3）本期国债期货投资评价 无。 11、投资组合报告附注 （1）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 70,703.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 329,264.98 5 应收申购款 78,350.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 478,318.85 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113013 国君转债 7,159,752.00 5.68 2 113011 光大转债 7,098,405.60 5.63 3 123016 洲明转债 5,809,545.58 4.61 4 128053 尚荣转债 4,783,181.10 3.79 5 127012 招路转债 3,938,372.68 3.12 6 127005 长证转债 3,519,838.92 2.79 7 128058 拓邦转债 3,468,600.00 2.75 8 128013 洪涛转债 2,960,700.00 2.35 9 110049 海尔转债 2,434,752.60 1.93 10 123019 中来转债 2,296,470.80 1.82 11 110041 蒙电转债 2,180,421.00 1.73 12 110053 苏银转债 2,168,800.00 1.72 13 113510 再升转债 2,166,000.00 1.72 14 132004 15国盛EB 2,076,542.70 1.65 15 113527 维格转债 1,792,125.00 1.42 16 113522 旭升转债 1,725,450.00 1.37 17 110033 国贸转债 1,291,987.00 1.02 18 128020 水晶转债 1,245,500.00 0.99 19 110048 福能转债 1,144,884.00 0.91 20 128045 机电转债 1,144,800.00 0.91 21 128021 兄弟转债 1,121,792.10 0.89 22 128054 中宠转债 1,088,400.00 0.86 23 113521 科森转债 1,082,300.00 0.86 24 128048 张行转债 1,079,686.24 0.86 25 110034 九州转债 1,064,800.00 0.84 26 123011 德尔转债 1,061,643.66 0.84 27 113502 嘉澳转债 979,300.00 0.78 28 128018 时达转债 974,839.41 0.77 29 128026 众兴转债 936,200.00 0.74 30 128059 视源转债 654,825.60 0.52 31 128016 雨虹转债 575,100.00 0.46 32 113517 曙光转债 568,350.00 0.45 33 128023 亚太转债 564,180.50 0.45 34 113504 艾华转债 552,094.40 0.44 35 113516 吴银转债 534,450.00 0.42 36 123010 博世转债 523,050.00 0.41 37 128033 迪龙转债 510,050.00 0.40 38 113505 杭电转债 508,550.00 0.40 39 128037 岩土转债 390,897.42 0.31 40 128042 凯中转债 203,405.40 0.16 41 110051 中天转债 190,849.80 0.15 42 128028 赣锋转债 42,685.19 0.03 43 113529 绝味转债 11,344.80 0.01 44 127011 中鼎转2 10,866.00 0.01 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第十部分 基金的业绩 基金业绩截至日为2019年9月30日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（1）建信转债增强债券A： 基金净值收 基金净值 业绩比较 业绩比较基 阶 段 益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①—③ ②—④ 准差② 率③ 准差④ 2012年5月29日 －2012年12月 5.80% 0.22% -0.36% 0.27% 6.16% -0.05% 31日 2013年1月1日 －2013年12月 -3.97% 0.87% -1.55% 0.50% -2.42% 0.37% 31日 2014年1月1日 97.24% 1.38% 41.11% 0.73% 56.13% 0.65% －2014年12月 31日 2015年1月1日 26.50% 1.23% -11.64% 2.04% 38.14% -0.81% －2015年12月 31日 2016年1月1日 －2016年12月 -4.06% 0.45% -6.68% 0.54% 2.62% -0.09% 31日 2017年1月1日 -2017年12月 -3.74% 0.49% 1.16% 0.30% -4.90% 0.19% 31日 2018年1月1日 -2018年12月 31日 -9.35% 0.69% -0.63% 0.49% -8.72% 0.20% 2019年1月1日 -2019年9月 12.87% 0.86% 13.93% 0.58% -1.06% 0.28% 30日 自基金合同 生效之日至 139.50% 0.88% 28.96% 0.91% 110.54% -0.03% 2019年9月30 日 （2）建信转债增强债券C： 基金净值收 基金净值 业绩比较 业绩比较基 阶 段 益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①—③ ②—④ 准差② 率③ 准差④ 2012年5月29日 －2012年12月 5.60% 0.22% -0.36% 0.27% 5.96% -0.05% 31日 2013年1月1日 －2013年12月 -4.36% 0.88% -1.55% 0.50% -2.81% 0.38% 31日 2014年1月1日 96.63% 1.38% 41.11% 0.73% 55.52% 0.65% －2014年12月 31日 2015年1月1日 25.93% 1.23% -11.64% 2.04% 37.57% -0.81% －2015年12月 31日 2016年1月1日 －2016年12月 -4.40% 0.44% -6.68% 0.54% 2.28% -0.10% 31日 2017年1月1日 -2017年12月 -4.06% 0.49% 1.16% 0.30% -5.22% 0.19% 31日 2018年1月1日 -2018年12月 31日 -9.68% 0.69% -0.63% 0.49% -9.05% 0.20% 2019年1月1日 -2019年9月 12.55% 0.86% 13.93% 0.58% -1.38% 0.28% 30日 自基金合同 生效之日至 2019年9月30 133.20% 0.88% 28.96% 0.91% 104.24% -0.03% 日 第十一部分 基金的财产 一、基金财产的构成 基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金应收申购款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有： 1、银行存款及其应计利息； 2、结算备付金及其应计利息； 3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息； 4、应收证券交易清算款； 5、应收申购款； 6、股票投资及其估值调整； 7、债券投资及其估值调整和应计利息； 8、权证投资及其估值调整； 9、其他投资及其估值调整； 10、其他资产等。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务，并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管与处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵消；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。 第十二部分 基金资产的估值 一、估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。 二、估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 三、估值对象 基金所持有的金融资产和金融负债。 四、估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果以双方约定的方式发送至基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后以双方约定的方式返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 五、估值方法 （一）股票估值方法： 1、上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 2、未上市股票的估值。 （1）首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本计量。 （2）送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值。 （4）非公开发行有明确锁定期的流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 4、在任何情况下，基金管理人如采用本项第1－3小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第1－3小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 4、国家有最新规定的，按其规定进行估值。 （二）债券估值方法： 1、证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。 2、证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，以最近交易日收盘价计算得到的净价估值。 3、未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 4、在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 6、在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(5)小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(5)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、国家有最新规定的，按其规定进行估值。 （三）权证估值方法： 1、基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。 未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 2、在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 3、国家有最新规定的，按其规定进行估值。 （四）如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 六、基金份额净值的确认 本基金的A类基金份额净值和C类基金份额净值应分别计算和公告。 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。 基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 七、估值错误的处理 1、当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 2、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： （1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 （2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 （3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 （4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 3、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 4、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 5、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 八、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持有人的利益，已决定延迟估值时； 4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商确认后，决定暂停基金估值时； 5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 九、特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第3项、债券估值方法的第6项或权证估值方法的第2项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 第十三部分 基金的收益分配 一、收益的构成 在本基金《基金合同》项下，基金收益即基金利润是指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金收益减去公允价值变动收益后的余额。 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 二、收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不得低于截至收益分配基准日的可供分配利润的10%； 4、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。 三、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及截至该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 四、收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，基金管理人按法律法规的规定公告。 五、收益分配中发生的费用 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。 第十四部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费：本基金从C类基金资产中计提的销售服务费； 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用； 5、基金合同生效以后的信息披露费用； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费； 8、基金资产的资金汇划费用； 9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.75%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.75%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35% 。 销售服务费计算方法如下，按C类基金份额基金资产净值计提： H＝E×0.35% ÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 4、本条第一款第4至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 本条第一款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 四、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。 五、税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。 2、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。 4、本基金独立建账、独立核算。 5、本基金会计责任人为基金管理人。 6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关法律法规规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计； 2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，基金管理人应在更换会计师事务所后依照《信息披露办法》的有关规定公告。 3、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 第十六部分 基金的信息披露 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 一、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。 基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 二、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 三、基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。 四、基金净值信息公告 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次A/C类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点分别披露开放日A/C类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的A/C 类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。 五、定期报告 基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制，由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告及更新的招募说明书。 1、基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 2、基金中期报告：基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 3、基金季度报告：基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 4、基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等； 基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 六、临时报告与公告 基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件，包括： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、基金合同终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 21、基金份额持有人大会的决议； 22、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 七、公开澄清 在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 八、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 九、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 十、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 第十七部分 风险揭示 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。 本基金在认购期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元、从而遭受损失的风险。 投资于本基金的主要风险包括： 一、系统性风险 本基金投资于证券市场，系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。 2、经济周期风险 经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会直接导致股票市场及债券市场的价格和收益率变动，同时也影响到证券市场资金供求状况，以及上市公司的融资成本和利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。 4、购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。 5、汇率风险 汇率的变动可能会影响基金投资标的的价格和基金资产的实际购买力。 6、债券收益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。 7、再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升带来的价格风险互为消长。 8、其他风险 因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。 二、非系统性风险 非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险及债券发行人的信用风险等。拟投资上市公司的经营状况受到多种因素影响，如管理层能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、技术更新、研究开发、人员素质等都会导致上市公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，将导致其股票价格下跌或股息、红利减少，从而使基金投资收益下降。基金可以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。 三、基金管理风险 基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括基金产品的风险、管理风险、交易风险、运营风险及道德风险。 1、本基金的特定风险 本基金主要投资于可转债品种，可转债的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂，对这些条款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转债的价格明显高于其赎回价格时，若本基金未能在转债被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 2、管理风险 在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏离业绩基准从而影响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理的依赖也可能产生管理风险。 3、流动性风险 本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的流动性影响。在基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。 （1）、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 （2）、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 （3）、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。 4、交易风险 由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。 5、运营风险 由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。 6、道德风险 因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。 2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 3、但如因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情形，或者基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中国证监会备案。 二、基金合同的终止 有下列情形之一的，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止； 2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的； 3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的； 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算组 （1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 （2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 （2）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 （4）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括： （1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； （2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； （3）对基金财产进行清理和确认； （4）对基金财产进行估价和变现； （5）制作清算报告； （6）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； （7）聘请律师事务所出具法律意见书； （8）将基金财产清算结果报告中国证监会； （9）参加与基金财产有关的民事诉讼； （10）公布基金财产清算结果； （11）对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经具有证券、期货相关业务资格会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第十九部分 基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人的权利与义务 （一）基金管理人 1、基金管理人的权利 （1）依法募集基金，办理基金备案手续； （2）自《基金合同》生效之日起,依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产； （3）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则； （4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基金管理费，收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用； （5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额； （6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益； （7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查； （8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办理基金注册登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查； （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； （10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券； （11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案； （12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利； （13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人； （14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率； （16）法律法规、基金合同规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 （1）依法申请并募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资； （6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； （9）依法接受基金托管人的监督； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定； （12）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； （15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （16）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料； （17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 （二）基金托管人 1、基金托管人的权利 （1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依照基金合同的约定获得基金托管费； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作； （4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人； （5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会； （6）法律法规、基金合同规定的其他权利。 2、基金托管人的义务 （1）安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立； （6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （8）按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜； （9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； （10）根据法律法规及本合同的约定，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （11）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （12）保存基金份额持有人名册； （13）复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格； （14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会； （17）按照法律法规监督基金管理人的投资运作； （18）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除； （19）因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿，除法律法规另有规定外，基金托管人不承担连带责任； （20）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 （三）基金份额持有人 1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。 2、基金份额持有人的权利 （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼； （9）法律法规、基金合同规定的其他权利。 本基金同类基金份额的每份基金份额具有同等的合法权益。A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。 3、基金份额持有人的义务 （1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； （2）缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用； （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （4）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动； （5）执行基金份额持有人大会的决议； （6）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （7）遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则； （8）法律法规及基金合同规定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 （一）本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人组成。 （二）有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会： 1、终止基金合同； 2、转换基金运作方式； 3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外； 4、更换基金管理人、基金托管人； 5、变更基金类别； 6、变更基金投资目标、范围或策略； 7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序； 8、本基金与其他基金合并； 9、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项； 10、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 （三）有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会： 1、调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费和其他应由基金承担的费用； 2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率或收费方式、调低赎回费率； 3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； 5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 6、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。 （四）召集方式： 1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 3、代表基金份额10%以上（以上含本数，下同）的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （五）通知 召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前30天在指定报刊和指定网站上公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容： 1、会议召开的时间、地点、方式； 2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式； 3、代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点； 4、会务常设联系人姓名、电话； 5、权益登记日； 6、如采用通讯表决方式，还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。 （六）开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席；通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定； 2、经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1、召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公告； 2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上； 4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定； 5、会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在25个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。 （七）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 （1）议事内容限为本条前述第（二）款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。 （2）基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 （3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核： a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 （4）代表基金份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。 （5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议，报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或备案后生效。 （八）表决 1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。 （2）一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上通过。 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 （九）计票 1、现场开会 （1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人，则监督员由基金托管人担任；如基金托管人为召集人，则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 （3）如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如果大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 （4）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式： 由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。 （十）生效与公告 1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后依照《信息披露办法》的有关规定，由基金份额持有人大会召集人在指定媒介上公告。 4、如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 （十一）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 （一）基金管理人的更换 1.基金管理人的更换条件 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： (1)基金管理人被依法取消基金管理资格； (2)基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产； (3)基金管理人被基金份额持有人大会解任； (4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 2.基金管理人的更换程序 更换基金管理人必须依照如下程序进行： (1)提名：新任基金管理人由基金托管人或者单独或合计持有基金总份额10%以上的基金份额持有人提名； (2)决议：基金份额持有人大会在原基金管理人职责终止后6个月内对被提名的新任基金管理人形成决议，新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件； (3)核准：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人，更换基金管理人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行； (4)交接：原基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时办理基金管理业务的移交手续，新任基金管理人或临时基金管理人应当及时接收，并与基金托管人核对基金资产总值； (5)审计：原基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报国务院证券监督管理机构备案； (6)公告：基金管理人更换后，由基金托管人在新任基金管理人获得中国证监会核准后依照《信息披露办法》的有关规定公告； (7)基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。 （二）基金托管人的更换 1.基金托管人的更换条件 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： (1)基金托管人被依法取消基金托管资格； (2)基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣布破产； (3)基金托管人被基金份额持有人大会解任； (4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 2.基金托管人的更换程序 (1)提名：新任基金托管人由基金管理人或者单独或合计持有基金总份额10%以上的基金份额持有人提名； (2)决议：基金份额持有人大会在原基金托管人职责终止后6个月内对被提名的新任基金托管人形成决议，新任基金托管人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件； (3)核准：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人，更换基金托管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行； (4)交接：原基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和托管业务移交手续，新任基金托管人或临时基金托管人应当及时接收，并与基金管理人核对基金资产总值； (5)审计：原基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报国务院证券监督管理机构备案； (6)公告：基金托管人更换后，由基金管理人在新任基金托管人获得中国证监会核准后依照《信息披露办法》的有关规定公告。 （三）基金管理人与基金托管人同时更换 1.提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额10%以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； 2.基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； 3.公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上联合公告。 （四）新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人或临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前，原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。 四、基金托管 本基金财产由基金托管人依法保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、本基金合同及其他有关法律法规规定订立《建信转债增强债券型证券投资基金托管协议》，以明确基金管理人与基金托管人之间在基金份额持有人名册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 五、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。 2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中国证监会备案。 （二）基金合同的终止 有下列情形之一的，本基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止； 2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的； 3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的； 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算组 (1)基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3)在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 (4)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括： (1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告； (2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； (3)对基金财产进行清理和确认； (4)对基金财产进行估价和变现； (5)制作清算报告； (6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计； (7)聘请律师事务所出具法律意见书； (8)将基金财产清算结果报告中国证监会； (9)参加与基金财产有关的民事诉讼； (10)公布基金财产清算结果； (11)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿： (1)支付清算费用； (2)交纳所欠税款； (3)清偿基金债务； (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 六、基金份额的注册登记 （一）本基金基金份额的注册登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 （二）本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理机构签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。 （三）注册登记机构履行如下职责： 1、建立和保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 2、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务； 3、严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的注册登记业务； 4、接受基金管理人的监督； 5、保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录15年以上； 6、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但按照法律法规的规定进行披露的情形除外； 7、按本基金合同及招募说明书的规定，为投资者办理非交易过户、转托管等业务、提供基金收益分配等其他必要的服务； 8、在法律、法规允许的范围内，对注册登记业务的办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介上公告； 9、法律法规规定的其他职责。 七、违约责任 （一）因基金管理人或基金托管人违约给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任，因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。 （二）基金合同当事人违反本基金合同，给基金财产或其他基金合同当事人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。 （三）发生下列情况时，当事人可以免责： 1、基金管理人和/或基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律法规或规章的作为或不作为而造成的损失等； 2、基金管理人由于按照本基金合同规定的投资原则进行的投资所造成的损失等； 3、不可抗力。 （四）在发生一方或多方当事人违约的情况下，基金合同能够继续履行的应当继续履行。 （五）本基金合同当事人一方违约后，其他当事方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 八、争议的处理 （一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 （二）本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 （三）争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 九、基金合同的效力 （一）本基金合同是基金合同当事人之间的法律文件，应由基金管理人和基金托管人的法定代表人或其授权签字人签字并加盖公章。基金合同于投资者缴纳认购的基金份额的款项时成立，自基金募集结束报中国证监会备案并获中国证监会书面确认后生效。 （二）本基金合同的有效期自其生效之日起至本基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 （三）本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 （四）本基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 第二十部分 托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人（或简称“管理人”） 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人：孙志晨 成立时间：2005年9月19日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字[2005]158号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币2亿元 存续期间：持续经营 （二）基金托管人（或简称“托管人”） 名称：中国民生银行股份有限公司(简称：中国民生银行) 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码：100031 法定代表人：高迎欣 成立日期：1996年2月7日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]101号 组织形式：股份有限公司 注册资本：26,714,732,987元人民币 存续期间：1996年02月07日至长期经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；保险兼业代理业务（有效期至2020年02月18日）；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金重点投资于固定收益类证券，包括可转债（含分离交易可转债，下同） 、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支 持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银行存款等，以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金可参与一级 市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。 本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转债的比例不低于基金固定收益类证券资产的80%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；投资于股票和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的20%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： （1）本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转债的比例不低于基金固定收益类证券资产的80%； （2）本基金投资于股票和权证等权益类金融工具的比例不高于基金资产的20%； （3）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； （6）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%； （7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%； （8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； （10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上 市交易的股票合并计算； （14）法律法规及中国证监会规定的其他限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生，只能进行事后结算，基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 （五）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人就相关事项签订补充协议，明确基金投资流通受限证券的比例。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 （八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 （九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。 （十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。 （三）基金银行账户的开立和管理 1、基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2、基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 （四）基金证券账户及结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 （五）债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 （六）其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 计算公式为:计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额基金资产净值/计算日该类基金份额的总份额余额。基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 本基金的A类基金份额净值和C类基金份额净值应分别计算和公告。 3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金所持有的金融资产和金融负债。 2、估值方法 （1）股票估值方法： 1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 2）未上市股票的估值。 A.首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本计量。 B.送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 C.首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值。 D.非公开发行有明确锁定期的流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第1)－3)小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第1)－3)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 （2）债券估值方法： 1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。 2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，以最近交易日收盘价计算得到的净价估值。 3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 4）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 6）在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(5)小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(5)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 （3）权证估值方法： 1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。 未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 2）在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 （4）如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法 、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 3、特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第3项、债券估值方法的第6项或权证估值方法的第2项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 （三）基金份额净值错误的处理方式 1、当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 2、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： （1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 （2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 （3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 （4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 3、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 4、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 5、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （四）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持有人的利益，已决定延迟估值时； 4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商确认后，决定暂停基金估值时； 5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （七）基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 2、报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。 3、财务报表的编制与复核时间安排 （1）报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 （2）报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 （八）基金管理人应每周向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 （二）基金托管协议终止出现的情形 1、基金合同终止； 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算组 （1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 （2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 （3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 （4）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括： （1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； （2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； （3）对基金财产进行清理和确认； （4）对基金财产进行估价和变现； （5）制作清算报告； （6）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； （7）聘请律师事务所出具法律意见书； （8）将基金财产清算结果报告中国证监会； （9）参加与基金财产有关的民事诉讼； （10）公布基金财产清算结果； （11）对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨，不断完善客户服务体系。公司承诺为客户提供以下服务，并将随着业务发展和客户需求的变化，积极增加服务内容，努力提高服务品质，为客户提供专业、便捷、周到的全方位服务。 一、客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费用） 1、自助语音服务 客户服务中心提供每周7天，每天24小时的自动语音服务，内容包括：基金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。 2、人工咨询服务 客户服务中心提供每周一至每周五，9：00～17：00的人工电话咨询服务。 3、客户留言服务 投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 二、订制对账单服务 投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式订制对账单服务。本公司在准确获得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的前提下，将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单： 1、电子邮件对账单 电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电子化的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值、期间交易明细、分红信息等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送电子对账单。 2、短信对账单 短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电子化的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留了有效手机号码并成功定制短信对账单服务的持有人发送短信对账单。 3、纸质对账单 如投资者因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打本公司客服热线400-81-95533（免长途话费）按"0"转人工服务，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误后，将15个工作日内为投资者免费邮寄纸质对账单。 三、网站服务（www.ccbfund.cn） 1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、公司动态及相关信息等。 2、账户查询：投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息，查询内容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等；同时投资人还可通过“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。 3、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。 4、单据下载：直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。 5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。 6、常见问题：汇集了客户经常咨询的一些热点问题，帮助客户更好地了解基金基础知识及相关业务规则。 7、客户留言：通过网上客户留言服务，可将投资人的疑问、建议及联系方式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 四、短信服务 若投资人准确完整地预留了手机号码（小灵通用户除外），可获得免费手机短信服务，包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预留手机号码的投资人可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。 五、电子邮件服务 若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址，可获得免费电子邮件服务，包括产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话或登录公司网站添加后订制此项服务。 六、微信服务 我公司通过官方微信即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基金信息查询等服务。投资者可在微信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”添加关注。 投资者通过公司官方微信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者，将微信账号与基金账号绑定后可查询基金份额、交易明细等信息。 七、密码解锁/重置服务 为保证投资人账户信息安全，当拨打客服电话或登陆公司网站查询个人账户信息，输入查询密码错误累计达6次账户即被锁定。此时可致电客服电话转人工办理查询密码的解锁或重置。 八、客户建议、投诉处理 投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉，客服中心将在两个工作日内给予回复。 第二十二部分 其他应披露事项 自2019年5月29日至2019年10月25日，本基金的临时公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn。 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于建信转债增强债券型证券投资 指定报刊和/或公 2019-08-13 基金基金经理变更的公告 司网站 2 关于建信转债增强债券型证券投资 指定报刊和/或公 2019-08-08 基金基金经理变更的公告 司网站 3 关于新增北京加和基金销售有限公 指定报刊和/或公 司为建信消费升级等基金代销机构 司网站 2019-07-30 的公告 4 关于新增第一创业为旗下部分开放 指定报刊和/或公 2019-06-20 式基金代销机构的公告 司网站 5 建信基金管理有限责任公司关于增 加西藏东方财富证券股份有限公司 指定报刊和/或公 2019-06-01 为旗下销售机构并参加认购申购费 司网站 率优惠活动的公告 投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn查阅上述公告。 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资人可在办公时间免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资人按上述方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十四部分 备查文件 1、中国证监会核准建信转债增强债券型证券投资基金募集的文件 2、《建信转债增强债券证券投资基金基金合同》 3、《建信转债增强债券证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集建信转债增强债券型证券投资基金之法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇二〇年十一月