建信转债增强债券型证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2020 年 4 月 29 日 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......8 3.3 其他指标......12 3.4 过去三年基金的利润分配情况......12 §4 管理人报告......13 4.1 基金管理人及基金经理情况......13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......21 §5 托管人报告......21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......215.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......21 §6 审计报告......21 6.1 审计报告基本信息......21 6.2 审计报告的基本内容......21 §7 年度财务报表......23 7.1 资产负债表......23 7.2 利润表......24 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......25 7.4 报表附注......27 §8 投资组合报告......53 8.1 期末基金资产组合情况......53 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58 8.11 投资组合报告附注......58 §9 基金份额持有人信息......60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......60 §10 开放式基金份额变动......61 §11 重大事件揭示......61 11.1 基金份额持有人大会决议......61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61 11.4 基金投资策略的改变......61 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62 11.8 其他重大事件......63 §12 影响投资者决策的其他重要信息......64 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......64 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......64 §13 备查文件目录......65 13.1 备查文件目录......65 13.2 存放地点......65 13.3 查阅方式......65 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信转债增强债券型证券投资基金 基金简称 建信转债增强债券 基金主代码 530020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 5 月 29 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份 47,479,012.42 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 建信转债增强债券 A 建信转债增强债券 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 530020 531020 报告期末下属分级 19,428,509.55 份 28,050,502.87 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置，并 充分利用可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，实施对 大类资产的配置，在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超 越业绩比较基准的超额收益。 投资策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，根据各项重 要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周 期，进而对未来做出科学预测。 在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市估值水平 和债市收益率情况及风险分析，进行灵活的大类资产配置进而在固 定收益类资产、权益类资产以及货币类资产之间进行动态配置，确 定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 业绩比较基准 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率 +10%×沪深 300 指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，债券型基金的风险高于货币市场基金，低于 混合型和股票型基金，属于中低风险收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司 姓名 吴曙明 罗菲菲 信息披露 联系电话 负责人 010-66228888 010-58560666 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95568 传真 010-66228001 010-58560798 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市西城区复兴门内大街 国际金融中心 16 层 2 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市西城区复兴门内大街 国际金融中心 16 层 2 号 邮政编码 100033 100031 法定代表人 孙志晨 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 普通合伙） 17 层 01-12 室 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 数据 2019 年 2018 年 2017 年 和指 标 建信转债增强 建信转债增强 建信转债增强 建信转债增强 建信转债增强 建信转债增强 债券 A 债券 C 债券 A 债券 C 债券 A 债券 C 本期 已实 现收 4,589,600.37 6,497,869.57 -6,363,556.77 -9,098,312.62 -2,326,468.73 -3,820,509.24 益 本期 利润 7,050,886.98 9,651,092.10 -4,420,685.81 -6,529,211.94 -2,218,413.53 -3,190,382.13 加权 平均 基金 份额 0.3241 0.3113 -0.2134 -0.2212 -0.0837 -0.0812 本期 利润 本期 加权 平均 净值 13.73% 13.52% -9.48% -10.04% -3.42% -3.38% 利润 率 本期 基金 份额 净值 17.34% 16.89% -9.35% -9.68% -3.74% -4.06% 增长 率 3.1.2 期末 数据 2019 年末 2018 年末 2017 年末 和指 标 期末 可供 分配 28,942,878.62 39,883,590.41 22,231,866.49 29,566,105.11 30,961,207.79 42,173,756.00 利润 期末 可供 分配 基金 1.4897 1.4218 1.1219 1.0717 1.3413 1.2940 份额 利润 期末 基金 资产 48,371,388.17 67,934,093.28 42,047,730.56 57,154,539.05 54,043,928.75 74,764,969.47 净值 期末 基金 份额 2.490 2.422 2.122 2.072 2.341 2.294 净值 3.1.3 累计 2019 年末 2018 年末 2017 年末 期末 指标 基金 份额 累计 净值 149.00% 142.20% 112.20% 107.20% 134.10% 129.40% 增长 率 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信转债增强债券 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 3.97% 0.54% 5.11% 0.29% -1.14% 0.25% 过去六个月 7.93% 0.59% 7.82% 0.32% 0.11% 0.27% 过去一年 17.34% 0.80% 19.76% 0.52% -2.42% 0.28% 过去三年 2.38% 0.67% 20.92% 0.46% -18.54% 0.21% 过去五年 24.25% 0.78% -1.94% 1.02% 26.19% -0.24% 自基金合同生 149.00% 0.87% 35.55% 0.90% 113.45% -0.03% 效起至今 建信转债增强债券 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 3.86% 0.54% 5.11% 0.29% -1.25% 0.25% 过去六个月 7.74% 0.59% 7.82% 0.32% -0.08% 0.27% 过去一年 16.89% 0.79% 19.76% 0.52% -2.87% 0.27% 过去三年 1.30% 0.67% 20.92% 0.46% -19.62% 0.21% 过去五年 21.95% 0.78% -1.94% 1.02% 23.89% -0.24% 自基金合同生 142.20% 0.87% 35.55% 0.90% 106.65% -0.03% 效起至今 注:本基金的业绩比较基准为：60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深 300 指数收益率。 中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成，反映国内市场可转换债券的总体表现。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001 年 12 月 31 日推出的债券指数。 它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。 在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基 金选择了该组合作为本基金的业绩比较基准。该业绩比较基准能够较好地反映本基金的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 过去三年本基金未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公 司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注 册资本 10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部、内控合规部和审计部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合 型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳 定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债 1-3 年指数证券投资基金（LOF）、建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（LOF）、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基 金（FOF）、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、建信润利增强债券型证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）、建信中证红利潜力指数证券投资基金、建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，共计 119 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 5295.06 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 朱建华先生，硕士。曾任大连博达系统工 程公司职员、中诚信国际信用评级公司项 目组长，2007 年 10 月起任中诚信证券评 估有限公司公司评级部总经理助理， 2008 年 8 月起任国泰基金管理公司高级 研究员。朱建华于 2011 年 6 月加入本公 司，历任高级债券研究员、基金经理助理、 基金经理。2012 年 8 月 28 日至 2015 年 8 月 11 日任建信双周安心理财债券型证 券投资基金的基金经理；2012 年 11 月 15 日至 2014 年 3 月 6 日任建信纯债债券 型证券投资基金的基金经理；2012 年 朱建 本基金的 2016 年 2019 年 12 月 20 日至 2014 年 3 月 27 日任建信月 华 基金经理 6 月 1 日 8 月 11 年 盈安心理财债券型证券投资基金的基金经 12 日 理；2013 年 5 月 14 日至 2019 年 1 月 29 日任建信安心回报定期开放债券型证 券投资基金的基金经理；2013 年 12 月 10 日至 2019 年 8 月 12 日任建信稳定添 利债券型证券投资基金的基金经理； 2016 年 3 月 14 日至 2019 年 8 月 12 日任 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理；2016 年 4 月 28 日至 2018 年 5 月 3 日任建信安心保本六号混 合型证券投资基金的基金经理；2016 年 6 月 1 日至 2019 年 8 月 12 日建信转债增 强债券型证券投资基金的基金经理； 2016 年 11 月 1 日至 2019 年 8 月 12 日任 建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金 经理；2018 年 4 月 20 日至 2019 年 8 月 12 日任建信稳定增利债券型证券投资基 金的基金经理。 李峰先生，硕士。曾任清华紫光股份有限 公司财务会计助理，2007 年 4 月至 2012 年 9 月任华夏基金管理公司基金会 计业务经理、风控高级经理，2012 年 9 月至 2015 年 6 月任建信基金管理公司 交易员、交易主管，2015 年 7 月至 2016 年 6 月任银华基金管理公司询价研 究主管，2016 年 6 月起任建信基金管理 公司基金经理助理，2017 年 5 月 15 日起 任建信信用增强债券型证券投资基金和建 信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经 李峰 本基金的 2019 年 12 年 理；2018 年 2 月 2 日至 2020 年 3 月 基金经理 8 月 6 日 - 17 日任建信睿和纯债定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金经理；2018 年 3 月 14 日起任建信睿丰纯债定期开放债 券型发起式证券投资基金的基金经理； 2019 年 3 月 8 日起任建信中短债纯债债 券型证券投资基金的基金经理；2019 年 8 月 6 日起任建信转债增强债券型证券投 资基金的基金经理；2019 年 12 月 23 日 起任建信睿阳一年定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理；2019 年 12 月 31 日起任建信睿信三个月定期开放债券 型发起式证券投资基金的基金经理。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的涵含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不 公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年宏观经济整体平稳，延续了之前增速回落以及注重增长质量的特点，全年 GDP 增速 较 2018 年回落 0.6%至 6.1%的水平。年内面对较为严峻的内外部环境以及事件冲击，二、三季度经济下行压力较大，四季度以后随着 PPI 的反弹有所回升，宏观经济仍然显示出较强的韧性。消费方面，除网上零售继续保持快速增长外，受汽车销售量下滑等因素影响，2019 年社会消费品 零售总额录得 8%的增速，相比于 2018 年有所回落。投资方面，地产投资全年维持 9.9%的增速水平并高于 2018 年，基础设施投资增速与去年持平，受制造业投资增速大幅回落 6.4 个百分点的 拖累，2019 年全年固定资产投资比 2018 年回落 0.5 个百分点至 5.4%的增速水平。净出口方面， 受到贸易摩擦反复的冲击以及全球经济增长持续放缓增速影响，全年外贸进出口总值的增速较 2018 年回落 6.3 个百分点。通胀方面，受非洲猪瘟疫情及周期性因素叠加的影响，年内猪肉价 格的大幅上涨带动食品价格共同推升 CPI,2019 年全年 CPI 同比上涨 2.9%，比 2018 年扩大 0.8 个百分点。政策方面，央行全年维持较为宽松的流动性水平，年内通过两次下调金融机构存款准备金率，并通过 MLF 和逆回购等工具投放基础货币。此外，人民银行完善了贷款市场报价利率(LPR)形成机制，通过联动 MLF 利率促进了贷款利率的市场化以及利率水平的下行。汇率方面， 人民币兑美元汇率围绕 7 的水平宽幅震荡。年末收于 6.9662，较 2018 年末贬值 1.46%。 在此影响下，2019 年债券市场收益率呈现震荡态势，曲线结构有所陡峭化。从期限结构上看， 10 年国开债券与 1 年国开债券的利差从年初的 89BP 走阔至年末的 108BP。信用方面，受宽松资 金面的影响以及企业融资环境的修复，年内信用债整体表现较好，利差显著收窄。权益市场方面，上证综指 2019 年上涨 22.3%，其中一季度受益于中美贸易谈判缓和，市场迎来一波预期修复行 情；进入下半年，市场以结构化行情为主。其中食品饮料与消费电子等板块表现较好。此外，中证转债指数受股市带动全年上涨 25.15%收于 349.91 点。 回顾全年的基金管理工作，组合在年初增加了偏股型转债与股票的配置比例，在大盘上涨过程中取得较好的投资回报。进入 4 月份后，面对市场波动加剧以及不确定性的增强，组合降低了权益资产的持仓，并增加防御类转债的比例。进入下半年，组合积极参与科技板块的投资机会，在权益市场的结构化行情中获得了较好的投资效果。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 17.34%，波动率 0.80%，本报告期本基金 C 净值增长率 16.89%，波动率 0.79%；业绩比较基准收益率 19.76%，波动率 0.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年，新冠疫情的爆发对于处于下行周期的宏观经济将形成进一步的拖累。国内方 面由于一季度经济活动的大幅停滞，消费的下滑与春节后复工的延期大概率导致单季度 GDP 增速断崖式下滑。而随着疫情在海外的扩散，未来对于进出口的压制也将持续影响国内乃至全球经济的增长。受此影响，全球央行将再度开启全面宽松的模式，国内货币政策同样有较大的发力空间。预计央行在维持货币宽松的同时，将延续以 MLF 带动 LPR 报价下调的方式降低无风险利率以及企业的融资成本。在此背景下，我们对于全年转债市场谨慎乐观。受全球经济内生增速下滑的影响叠加本次疫情的冲击，企业整体的盈利预期将面临不同程度的调整。从中期维度我们认为科技类板块如 5G、计算机等有望受益于国产替代以及新基建概念，在宽松的资金面支持下走出独立行 情。此外，新能源汽车产业链随着特斯拉的降价以及国产化，有望持续被市场关注与看好。我们将持续关注上述板块的转债及股票的投资机会，积极布局、合理操作，力争获取较好的投资回报。 本基金 2020 年维持中性的回报预期，在严控各类风险的前提下合理控制久期和杠杆水平。权益市场方面，坚持风险适度原则，采取相对稳健与均衡的投资策略，精选个股，力求为持有人获得稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2019 年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权 益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司内控合规部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。 在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施：1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。 2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。 3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备定期监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。 4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。 5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。 6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。 7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。 8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方面的成功经验。 9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整和及时。 本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13 号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有 限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2020）审字第 61490173_A60 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 建信转债增强债券型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了建信转债增强债券型证券投资基金的财务报表， 包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、 所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的建信转债增强债券型证券投资基金的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了建信转债增强债券型证券投资基金 2019 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于建信转债增强债券型证券投资基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 建信转债增强债券型证券投资基金管理层对其他信息负责。 其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估建信转债增强债券型证 任 券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 （如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终 止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督建信转债增强债券型证券投资基金的财务报 告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 注册会计师对财务报表审计的责 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 任 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对建信转债增强债券型证 券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的 信息。然而，未来的事项或情况可能导致建信转债增强债券 型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露）， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王珊珊 徐艳 会计师事务所的地址 中国北京 审计报告日期 2020 年 4 月 20 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：建信转债增强债券型证券投资基金 报告截止日：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,608,109.14 621,608.47 结算备付金 800,079.02 1,284,970.43 存出保证金 88,608.11 40,948.85 交易性金融资产 7.4.7.2 124,571,823.87 105,662,798.82 其中：股票投资 22,778,072.56 5,129,251.73 基金投资 - - 债券投资 101,793,751.31 100,533,547.09 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 975,681.04 939,569.48 应收利息 7.4.7.5 325,639.89 544,193.83 应收股利 - - 应收申购款 101,857.81 19,111.88 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 128,471,798.88 109,113,201.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 9,200,000.00 9,000,000.00 应付证券清算款 1,590,364.40 - 应付赎回款 629,815.62 143,782.77 应付管理人报酬 73,425.04 63,857.15 应付托管费 19,580.02 17,028.56 应付销售服务费 19,980.98 17,171.95 应付交易费用 7.4.7.7 294,621.02 330,910.51 应交税费 997.54 1,953.40 应付利息 -786.35 -2,227.07 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 338,319.16 338,454.88 负债合计 12,166,317.43 9,910,932.15 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 47,479,012.42 47,404,298.01 未分配利润 7.4.7.10 68,826,469.03 51,797,971.60 所有者权益合计 116,305,481.45 99,202,269.61 负债和所有者权益总计 128,471,798.88 109,113,201.76 注: 报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额总额 47,479,012.42 份，其中建信转债增强债券 A 基金份额总额为 19,428,509.55 份，基金份额净值 2.490 元；建信转债增强债券 C 基金份额总 额为 28,050,502.87 份，基金份额净值 2.422 元。 7.2 利润表 会计主体：建信转债增强债券型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 一、收入 19,206,511.68 -8,455,111.85 1.利息收入 891,721.64 1,105,148.16 其中：存款利息收入 7.4.7.11 54,211.89 46,226.46 债券利息收入 814,803.69 1,031,138.86 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 22,706.06 27,782.84 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“- ”填列） 12,655,487.86 -14,078,218.69 其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,533,669.93 -6,264,351.92 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 8,762,767.25 -8,002,949.45 资产支持证券投资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 359,050.68 189,082.68 3.公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 7.4.7.17 5,614,509.14 4,511,971.64 4.汇兑收益（损失以“- ”号填列） - - 5.其他收入（损失以“- ”号填列） 7.4.7.18 44,793.04 5,987.04 减：二、费用 2,504,532.60 2,494,785.90 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 919,976.01 838,392.28 2．托管费 7.4.10.2.2 245,326.93 223,571.31 3．销售服务费 7.4.10.2.3 249,636.02 227,848.66 4．交易费用 7.4.7.19 546,184.18 359,570.80 5．利息支出 211,482.15 434,863.40 其中：卖出回购金融资产支 出 211,482.15 434,863.40 6．税金及附加 1,583.00 2,205.77 7．其他费用 7.4.7.20 330,344.31 408,333.68 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 16,701,979.08 -10,949,897.75 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- ”号填列） 16,701,979.08 -10,949,897.75 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信转债增强债券型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 47,404,298.01 51,797,971.60 99,202,269.61 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 - 16,701,979.08 16,701,979.08 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 74,714.41 326,518.35 401,232.76 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 36,811,360.08 50,736,342.05 87,547,702.13 2.基金赎 回款 -36,736,645.67 -50,409,823.70 -87,146,469.37 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 - - - 减少以“-”号 填列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 47,479,012.42 68,826,469.03 116,305,481.45 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 55,673,934.43 73,134,963.79 128,808,898.22 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 - -10,949,897.75 -10,949,897.75 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -8,269,636.42 -10,387,094.44 -18,656,730.86 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 7,937,577.68 10,054,140.31 17,991,717.99 2.基金赎 回款 -16,207,214.10 -20,441,234.75 -36,648,448.85 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 - - - 减少以“-”号 填列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 47,404,298.01 51,797,971.60 99,202,269.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 张军红 吴曙明 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 建信转债增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 504 号《关于核准建信转债增强债券型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,279,275,175.83 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 178 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 29 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 5,279,859,790.73 份基金份额，其中认购资金利息折合 584,614.90 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，赎回时根据持有期限收取赎回费用的， 称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基 金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金重点投资于固定收益类证券，包括可转债(含分离交易可转债)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于可转债的比例不低于基金固定收益类证券资产的 80%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；投资于股 票和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的 20%。本基金的业绩比较基准为 60%×天相可转债指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深 300 指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会 计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债，在资产负债表中的其他负债科目下列示。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具等按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券等投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值 税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 活期存款 1,608,109.14 621,608.47 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 1,608,109.14 621,608.47 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 23,086,758.56 22,778,072.56 -308,686.00 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 交易所市场 96,860,711.66 101,793,751.31 4,933,039.65 债 银行间市场 券 - - - 合计 96,860,711.66 101,793,751.31 4,933,039.65 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 119,947,470.22 124,571,823.87 4,624,353.65 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,079,791.94 5,129,251.73 49,459.79 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 交易所市场 101,573,162.37 100,533,547.09 -1,039,615.28 债 银行间市场 券 - - - 合计 101,573,162.37 100,533,547.09 -1,039,615.28 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 106,652,954.31 105,662,798.82 -990,155.49 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 464.87 186.50 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 396.00 636.13 应收债券利息 324,735.24 543,350.96 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 43.78 20.24 合计 325,639.89 544,193.83 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 294,621.02 330,910.51 银行间市场应付交易费用 - - 合计 294,621.02 330,910.51 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 32.05 3.39 应付证券出借违约金 - - 预提费用 338,287.11 338,451.49 合计 338,319.16 338,454.88 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 建信转债增强债券 A 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 19,815,864.07 19,815,864.07 本期申购 15,200,603.16 15,200,603.16 本期赎回（以“-”号填列） -15,587,957.68 -15,587,957.68 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 19,428,509.55 19,428,509.55 建信转债增强债券 C 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 27,588,433.94 27,588,433.94 本期申购 21,610,756.92 21,610,756.92 本期赎回（以“-”号填列） -21,148,687.99 -21,148,687.99 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 28,050,502.87 28,050,502.87 注:如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 建信转债增强债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 27,603,879.40 -5,372,012.91 22,231,866.49 本期利润 4,589,600.37 2,461,286.61 7,050,886.98 本期基金份额 交易产生的变 -1,058,503.32 718,628.47 -339,874.85 动数 其中：基金申 购款 22,976,137.58 -1,296,130.51 21,680,007.07 基金赎 回款 -24,034,640.90 2,014,758.98 -22,019,881.92 本期已分配利 润 - - - 本期末 31,134,976.45 -2,192,097.83 28,942,878.62 建信转债增强债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 36,964,979.87 -7,398,874.76 29,566,105.11 本期利润 6,497,869.57 3,153,222.53 9,651,092.10 本期基金份额 交易产生的变 -385,231.62 1,051,624.82 666,393.20 动数 其中：基金申 购款 31,009,230.33 -1,952,895.35 29,056,334.98 基金赎 回款 -31,394,461.95 3,004,520.17 -28,389,941.78 本期已分配利 润 - - - 本期末 43,077,617.82 -3,194,027.41 39,883,590.41 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 31 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 35,027.26 22,014.37 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 18,129.12 23,361.75 其他 1,055.51 850.34 合计 54,211.89 46,226.46 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总额 179,667,022.39 118,142,297.59 减：卖出股票成本 总额 176,133,352.46 124,406,649.51 买卖股票差价收入 3,533,669.93 -6,264,351.92 7.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月 31日 31日 债券投资收益——买卖 债券（、债转股及债券 8,762,767.25 -8,002,949.45 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 差价收入 - - 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 8,762,767.25 -8,002,949.45 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月 31日 31日 卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成交总 322,532,800.42 381,814,561.48 额 减：卖出债券（、债转 股及债券到期兑付）成 312,452,040.82 388,791,353.64 本总额 减：应收利息总额 1,317,992.35 1,026,157.29 买卖债券差价收入 8,762,767.25 -8,002,949.45 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收 益 359,050.68 189,082.68 其中：证券出借权益补 偿收入 - - 基金投资产生的股利收 益 - - 合计 359,050.68 189,082.68 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 5,614,509.14 4,511,971.64 股票投资 -358,145.79 -992,545.49 债券投资 5,972,654.93 5,504,517.13 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价 值变动产生的预估增值税 - - 合计 5,614,509.14 4,511,971.64 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 31 日 2018 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 41,996.63 5,454.19 基金转换费收入 2,796.41 532.85 合计 44,793.04 5,987.04 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 12 月 31 日 交易所市场交易费用 546,184.18 359,570.80 银行间市场交易费用 - - 合计 546,184.18 359,570.80 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 12 月 31 日 审计费用 50,000.00 60,000.00 信息披露费 239,835.62 299,948.51 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 3,308.69 2,185.17 银行间账户维护费 36,000.00 45,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 330,344.31 408,333.68 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司（“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 金”） 中国民生银行股份有限公司(“中国民生 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构 银行”) 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 919,976.01 838,392.28 其中：支付销售机构的客户维护 费 314,262.35 259,486.47 注:支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 245,326.93 223,571.31 注:支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信转债增强债券 A 建信转债增强债券 C 合计 中国建设银行 - 100,818.49 100,818.49 建信基金 - 22,395.33 22,395.33 中国民生银行 - 21,011.97 21,011.97 合计 - 144,225.79 144,225.79 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信转债增强债券 A 建信转债增强债券 C 合计 中国建设银行 - 99,024.42 99,024.42 中国民生银行 - 22,117.06 22,117.06 建信基金 - 24,391.71 24,391.71 合计 - 145,533.19 145,533.19 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.35%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 2018年1月1日 至 2018年12月 关联方名称 31 日 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行-活期存款 1,608,109.14 35,027.26 621,608.47 22,014.37 注:本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单位 成本总额 总额 备注 张） 2019 2020 明阳转 年 年 1 月 新发未 113029 债 12 月 上市 100 100 52051,998.6351,998.63 - 18 日 7 日 2019 2020 仙鹤转 年 年 1 月 新发未 113554 债 12 月 上市 100 100 12011,999.7611,999.76 - 18 日 10 日 2019 2020 先导转 年 年 1 月 新发未 123036 债 12 月 上市 100 100 10 999.96 999.96 - 16 日 10 日 2019 2020 木森转 年 年 1 月 新发未 128084 债 12 月 上市 100 100 26025,999.3225,999.32 - 18 日 10 日 2019 2020 鸿达转 年 年 1 月 新发未 128085 债 12 月 上市 100 100 33032,999.1332,999.13 - 18 日 8 日 2019 2020 国轩转 年 年 1 月 新发未 128086 债 12 月 上市 100 100 20019,999.4719,999.47 - 19 日 10 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 9,200,000.00 元，截至 2020 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金转入质押库 的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 42,802,230.22 50,498,495.76 AAA 以下 50,959,821.09 39,941,251.33 未评级 - - 合计 93,762,051.31 90,439,747.09 注:以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。 在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券和买入返售金融资产等，本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 1,608,109.14 - - - 1,608,109.14 结算备付金 800,079.02 - - - 800,079.02 存出保证金 88,608.11 - - - 88,608.11 交易性金融资产 19,895,413.63 45,428,588.12 36,469,749.56 22,778,072.56 124,571,823.87 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 975,681.04 975,681.04 应收利息 - - - 325,639.89 325,639.89 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 101,857.81 101,857.81 其他资产 - - - - - 资产总计 22,392,209.90 45,428,588.12 36,469,749.56 24,181,251.30 128,471,798.88 负债 卖出回购金融资产款 9,200,000.00 - - - 9,200,000.00 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - 1,590,364.40 1,590,364.40 应付赎回款 - - - 629,815.62 629,815.62 应付管理人报酬 - - - 73,425.04 73,425.04 应付托管费 - - - 19,580.02 19,580.02 应付销售服务费 - - - 19,980.98 19,980.98 应付交易费用 - - - 294,621.02 294,621.02 应交税费 - - - 997.54 997.54 应付利息 - - - -786.35 -786.35 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 338,319.16 338,319.16 负债总计 9,200,000.00 - - 2,966,317.43 12,166,317.43 利率敏感度缺口 13,192,209.90 45,428,588.12 36,469,749.56 21,214,933.87 116,305,481.45 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 621,608.47 - - - 621,608.47 结算备付金 1,284,970.43 - - - 1,284,970.43 存出保证金 40,948.85 - - - 40,948.85 交易性金融资产 7,030,800.00 85,825,885.58 7,676,861.51 5,129,251.73 105,662,798.82 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 939,569.48 939,569.48 应收利息 - - - 544,193.83 544,193.83 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 19,111.88 19,111.88 其他资产 - - - - - 资产总计 8,978,327.75 85,825,885.58 7,676,861.51 6,632,126.92 109,113,201.76 负债 卖出回购金融资产款 9,000,000.00 - - - 9,000,000.00 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 143,782.77 143,782.77 应付管理人报酬 - - - 63,857.15 63,857.15 应付托管费 - - - 17,028.56 17,028.56 应付销售服务费 - - - 17,171.95 17,171.95 应付交易费用 - - - 330,910.51 330,910.51 应交税费 - - - 1,953.40 1,953.40 应付利息 - - - -2,227.07 -2,227.07 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 338,454.88 338,454.88 负债总计 9,000,000.00 - - 910,932.15 9,910,932.15 利率敏感度缺口 -21,672.25 85,825,885.58 7,676,861.51 5,721,194.77 99,202,269.61 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 （2019 年 12 月 上年度末 （2018 年 12 月 动 31 日） 31 日 ） 市场利率上升 -4,672.79 -27,069.82 25 个基点 市场利率下降 4,692.73 27,305.54 25 个基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于可转债的比例不低于基金固定收益类证券资产的 80%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；投资于股票和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 －股票投资 22,778,072.56 19.58 5,129,251.73 5.17 交易性金融资产 —基金投资 - - - - 交易性金融资产 －债券投资 101,793,751.31 87.52 100,533,547.09 101.34 交易性金融资产 －贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 124,571,823.87 107.11 105,662,798.82 106.51 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注:于本期末，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例如附注 7.4.13.4.3.1 所示，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净 值无重大影响（上年末：同）。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 116,396,127.60 元，属于第二层次的余额为人民币 8,175,696.27 元， 属于第三层次的余额为人民币 0.00 元（于 2018 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币 95,568,998.82 元，属于第二层次的余额为人民币 10,093,800.00 元，属于第三层次的余额为人民币 0.00 元）。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2 承诺事项 无。 7.4.14.3 其他事项 无。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2020 年 4 月 20 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 22,778,072.56 17.73 其中：股票 22,778,072.56 17.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 101,793,751.31 79.23 其中：债券 101,793,751.31 79.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,408,188.16 1.87 8 其他各项资产 1,491,786.85 1.16 9 合计 128,471,798.88 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,626,849.56 7.42 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 5,073,331.00 4.36 J 金融业 1,734,474.00 1.49 K 房地产业 3,752,380.00 3.23 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,591,038.00 3.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 22,778,072.56 19.58 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603136 天目湖 134,900 3,591,038.00 3.09 2 002273 水晶光电 212,591 3,435,470.56 2.95 3 600536 中国软件 36,600 2,623,854.00 2.26 4 000671 阳 光 城 295,700 2,513,450.00 2.16 5 603218 日月股份 111,900 2,324,163.00 2.00 6 002123 梦网集团 102,900 1,968,477.00 1.69 7 601688 华泰证券 85,400 1,734,474.00 1.49 8 000002 万 科Ａ 38,500 1,238,930.00 1.07 9 600438 通威股份 88,600 1,163,318.00 1.00 10 600584 长电科技 50,400 1,107,792.00 0.95 11 601689 拓普集团 34,200 596,106.00 0.51 12 300379 东方通 10,400 481,000.00 0.41 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 8,680,689.18 8.75 2 601128 常熟银行 8,283,483.42 8.35 3 601688 华泰证券 5,971,899.51 6.02 4 002273 水晶光电 5,274,822.56 5.32 5 000977 浪潮信息 4,587,642.62 4.62 6 300190 维尔利 4,254,930.40 4.29 7 600584 长电科技 3,996,528.00 4.03 8 601231 环旭电子 3,913,123.00 3.94 9 603136 天目湖 3,494,637.00 3.52 10 000988 华工科技 3,448,663.00 3.48 11 002815 崇达技术 3,407,820.00 3.44 12 002123 梦网集团 3,382,298.00 3.41 13 300232 洲明科技 3,356,591.94 3.38 14 601318 中国平安 3,328,397.00 3.36 15 300322 硕贝德 2,967,701.00 2.99 16 600536 中国软件 2,950,784.00 2.97 17 002439 启明星辰 2,903,454.00 2.93 18 300379 东方通 2,862,136.00 2.89 19 300659 中孚信息 2,846,374.00 2.87 20 603679 华体科技 2,751,898.00 2.77 21 603686 龙马环卫 2,557,999.00 2.58 22 601601 中国太保 2,489,385.00 2.51 23 600728 佳都科技 2,426,802.00 2.45 24 601328 交通银行 2,421,000.00 2.44 25 600690 海尔智家 2,398,162.00 2.42 26 000895 双汇发展 2,393,561.00 2.41 27 603133 碳元科技 2,379,671.00 2.40 28 603218 日月股份 2,316,701.00 2.34 29 000671 阳 光 城 2,313,461.00 2.33 30 002368 太极股份 2,293,748.00 2.31 31 300271 华宇软件 2,292,621.02 2.31 32 601398 工商银行 2,290,000.00 2.31 33 603883 老百姓 2,270,011.00 2.29 34 300088 长信科技 2,258,988.00 2.28 35 601288 农业银行 2,256,000.00 2.27 36 002294 信立泰 2,239,201.00 2.26 37 603916 苏博特 2,231,387.00 2.25 38 603711 香飘飘 2,081,568.00 2.10 注:上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 9,002,387.90 9.07 2 601128 常熟银行 8,600,339.16 8.67 3 300232 洲明科技 5,383,657.72 5.43 4 000977 浪潮信息 5,018,155.00 5.06 5 601231 环旭电子 4,940,408.00 4.98 6 300190 维尔利 4,190,690.09 4.22 7 601688 华泰证券 3,957,748.00 3.99 8 300322 硕贝德 3,782,358.00 3.81 9 002815 崇达技术 3,347,220.00 3.37 10 000988 华工科技 3,316,224.00 3.34 11 601318 中国平安 3,259,763.00 3.29 12 002439 启明星辰 3,205,363.96 3.23 13 300012 华测检测 3,051,495.00 3.08 14 600584 长电科技 2,969,553.00 2.99 15 600728 佳都科技 2,924,466.00 2.95 16 603679 华体科技 2,897,848.00 2.92 17 002294 信立泰 2,840,746.30 2.86 18 300659 中孚信息 2,828,544.00 2.85 19 300379 东方通 2,745,464.00 2.77 20 000895 双汇发展 2,718,858.00 2.74 21 002368 太极股份 2,515,822.00 2.54 22 601601 中国太保 2,434,973.00 2.45 23 603133 碳元科技 2,434,083.00 2.45 24 601328 交通银行 2,404,000.00 2.42 25 603916 苏博特 2,308,110.00 2.33 26 601398 工商银行 2,276,000.00 2.29 27 600690 海尔智家 2,255,501.93 2.27 28 300088 长信科技 2,231,420.00 2.25 29 603686 龙马环卫 2,142,947.60 2.16 30 300271 华宇软件 2,131,151.00 2.15 31 601288 农业银行 2,118,000.00 2.14 32 603883 老百姓 2,074,118.00 2.09 33 603711 香飘飘 1,991,818.00 2.01 注:上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 194,140,319.08 卖出股票收入（成交）总额 179,667,022.39 注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 8,031,700.00 6.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 93,762,051.31 80.62 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 101,793,751.31 87.52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （%） 1 113011 光大转债 91,680 11,428,828.80 9.83 2 127005 长证转债 59,400 7,213,536.00 6.20 3 019611 19 国债 01 70,000 7,004,200.00 6.02 4 110059 浦发转债 60,200 6,576,248.00 5.65 5 132021 19 中电 EB 52,180 6,309,605.60 5.43 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 无。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 8.10.3 本期国债期货投资评价 无。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，上海浦东 发展银行股份有限公司（600000）于 2019 年 10 月 14 日发布公告，中国银行保险监督管理委员 会（以下简称“中国银保监会”）对公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管部门报告、轮岗制度执行不力的违规行为依法查处，执行罚款 130 万元人民币（银保监罚决字【2019】7 号）。 8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 88,608.11 2 应收证券清算款 975,681.04 3 应收股利 - 4 应收利息 325,639.89 5 应收申购款 101,857.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,491,786.85 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 113011 光大转债 11,428,828.80 9.83 2 127005 长证转债 7,213,536.00 6.20 3 123016 洲明转债 6,194,133.14 5.33 4 127012 招路转债 4,207,515.62 3.62 5 110054 通威转债 3,497,265.80 3.01 6 128061 启明转债 3,485,664.25 3.00 7 113013 国君转债 2,526,538.00 2.17 8 123019 中来转债 2,454,869.80 2.11 9 128028 赣锋转债 2,384,740.67 2.05 10 110053 苏银转债 2,347,800.00 2.02 11 113522 旭升转债 1,866,000.00 1.60 12 128035 大族转债 1,725,298.40 1.48 13 128064 司尔转债 1,512,545.65 1.30 14 113535 大业转债 1,434,001.50 1.23 15 113509 新泉转债 1,411,552.80 1.21 16 128019 久立转 2 1,396,449.60 1.20 17 128020 水晶转债 1,345,416.24 1.16 18 113028 环境转债 1,272,000.30 1.09 19 110046 圆通转债 1,195,181.10 1.03 20 110048 福能转债 1,193,001.60 1.03 21 128048 张行转债 1,182,677.30 1.02 22 128021 兄弟转债 1,166,055.80 1.00 23 123010 博世转债 1,155,856.08 0.99 24 123017 寒锐转债 1,029,496.10 0.89 25 128046 利尔转债 874,805.37 0.75 26 128057 博彦转债 811,563.84 0.70 27 113025 明泰转债 578,850.00 0.50 28 113508 新凤转债 493,770.40 0.42 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数(户) 的基金份 占总份 额 持有份额 额比例 持有份额 占总份额比 （%） 例（%） 建信转债增强 债券 A 5,354 3,628.78 - - 19,428,509.55 100.00 建信转债增强 债券 C 5,911 4,745.48 132,951.14 0.47 27,917,551.73 99.53 合计 11,265 4,214.74 132,951.14 0.28 47,346,061.28 99.72 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 建信转债增强债券 A 27,189.20 0.14 理人所 有从业 人员持 建信转债增强债券 C 41.20 0.00 有本基 金 合计 27,230.40 0.06 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信转债增强债券 A 建信转债增强债券 C 基金合同生效日 （2012 年 5 月 29 日） 634,015,836.67 4,645,843,954.06 基金份额总额 本报告期期初基金份 额总额 19,815,864.07 27,588,433.94 本报告期基金总申购 份额 15,200,603.16 21,610,756.92 减：本报告期基金总 赎回份额 15,587,957.68 21,148,687.99 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 额总额 19,428,509.55 28,050,502.87 注:申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，自 2019 年 3 月 13 日起，曲寅军不再担任建信基金管理有限责任公司首席投资官（副总裁）。上 述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协 会备案并于 2019 年 3 月 16 日公告。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金的审计机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙），本年度审计费用为人民币 50000 元。上述变更事项， 已由建信基金管理有限责任公司董事会和股东会会议审议通过，并已按照相关规定及基金合 同约定通报基金托管人，同时报中国证券监督管理委员会、北京证监局备案，并在指定媒介 公告。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交 易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 中信证券 3 202,437,022.90 57.71% 187,264.03 57.89% - 光大证券 2 42,818,603.81 12.21% 39,020.43 12.06% - 中泰证券 2 38,268,453.23 10.91% 35,639.35 11.02% - 招商证券 2 32,957,225.77 9.40% 30,312.38 9.37% - 东兴证券 1 30,203,799.78 8.61% 27,524.67 8.51% - 东北证券 1 4,095,951.14 1.17% 3,732.64 1.15% - 德邦证券 1 - - - - - 九州证券 1 - - - - - 注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务； （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期内新增中信证券两个交易单元，剔除中泰证券一个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 回购 证 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额 比例 比例 的比例 中信证券 241,839,779.31 40.72% 392,200,000.00 20.76% - - 光大证券 45,994,990.60 7.74% 480,100,000.00 25.41% - - 中泰证券 110,351,420.27 18.58% - - - - 招商证券 64,248,479.97 10.82% 256,200,000.00 13.56% - - 东兴证券 115,979,300.10 19.53% 687,700,000.00 36.40% - - 东北证券 15,467,045.70 2.60% 73,000,000.00 3.86% - - 德邦证券 - - - - - - 九州证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 建信基金管理有限责任公司关于旗下 指定报刊和/或公司网 1 117 只基金基金合同及招募说明书 站 2019-12-31 （更新）提示性公告 关于建信基金管理有限责任公司根据 《公开募集证券投资基金信息披露管 指定报刊和/或公司网 2 理办法》修改旗下部分证券投资基金 站 2019-12-31 基金合同的公告 建信基金管理有限责任公司关于新增 指定报刊和/或公司网 3 青岛银行为公司旗下部分开放式基金 站 2019-12-20 代销机构并参加费率优惠活动的公告 建信基金管理有限责任公司旗下基金 指定报刊和/或公司网 4 改聘会计师事务所的公告 站 2019-11-13 关于新增上海联泰基金销售有限公司 指定报刊和/或公司网 5 为建信消费升级等基金代销机构的公 站 2019-11-12 告 关于建信转债增强债券型证券投资基 指定报刊和/或公司网 6 金基金经理变更的公告 站 2019-08-13 关于建信转债增强债券型证券投资基 指定报刊和/或公司网 7 金基金经理变更的公告 站 2019-08-08 关于新增北京加和基金销售有限公司 指定报刊和/或公司网 8 为建信消费升级等基金代销机构的公 站 2019-07-30 告 关于新增第一创业为旗下部分开放式 指定报刊和/或公司网 9 基金代销机构的公告 站 2019-06-20 建信基金管理有限责任公司关于增加 西藏东方财富证券股份有限公司为旗 指定报刊和/或公司网 10 下销售机构并参加认购申购费率优惠 站 2019-06-01 活动的公告 关于公司旗下部分开放式基金参与民 指定报刊和/或公司网 11 生银行直销银行费率优惠活动的公告 站 2019-05-16 建信基金管理有限责任公司关于增加 北京百度百盈基金销售有限公司为旗 指定报刊和/或公司网 12 下销售机构并参加认购申购费率优惠 站 2019-05-14 活动的公告 建信基金管理有限责任公司关于增加 北京新浪仓石基金销售有限公司为旗 指定报刊和/或公司网 13 下销售机构并参加认购申购费率优惠 站 2019-03-29 活动的公告 建信基金管理有限责任公司关于公司 旗下部分开放式基金参加交通银行手 指定报刊和/或公司网 14 机银行渠道基金申购及定期定额投资 站 2019-03-29 手续费率优惠活动的公告 关于建信转债增强债券型证券投资基 指定报刊和/或公司网 15 金修改业绩比较基准并修改基金合同 站 2019-01-22 的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信转债增强债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信转债增强债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 13.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020 年 4 月 29 日