建信转债增强债券型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 第2页共71页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......10 3.3过去三年基金的利润分配情况......14 §4管理人报告......15 4.1基金管理人及基金经理情况......15 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......18 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......18 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......19 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......20 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......21 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......23 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......23 §5托管人报告......24 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......24 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......24 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......24 §6审计报告......25 6.1审计报告基本信息......25 6.2审计报告的基本内容......25 §7年度财务报表......28 7.1资产负债表......28 7.2利润表......29 7.3所有者权益（基金净值）变动表......30 7.4报表附注......31 §8投资组合报告......58 8.1期末基金资产组合情况......58 8.2期末按行业分类的股票投资组合......58 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......59 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......59 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......61 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......61 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......62 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......62 第3页共71页 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......62 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......62 8.11投资组合报告附注......62 §9基金份额持有人信息......65 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......65 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......65 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......65 §10开放式基金份额变动......66 §11重大事件揭示......67 11.1基金份额持有人大会决议......67 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......67 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......67 11.4基金投资策略的改变......67 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......67 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......67 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......67 11.8其他重大事件......69 §12备查文件目录......71 12.1备查文件目录......71 12.2存放地点......71 12.3查阅方式......71 第4页共71页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信转债增强债券型证券投资基金 基金简称 建信转债增强债券 基金主代码 530020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年5月29日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 55,673,934.43份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 建信转债增强债券A 建信转债增强债券C 下属分级基金的交易代码： 530020 531020 报告期末下属分级基金的份额总额 23,082,720.96份 32,591,213.47份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置，并充分利用 可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，实施对大类资产的配置， 在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的超额收益。 投资策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，根据各项重要的经济 指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做 出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市估值 水平和债市收益率情况及风险分析，进行灵活的大类资产配置进而在固定收 益类资产、权益类资产以及货币类资产之间进行动态配置，确定资产的最优 配置比例和相应的风险水平。 业绩比较基准 60%×天相可转债指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指 数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，债券型基金的风险高于货币市场基金，低于混合型和 股票型基金，属于中低风险收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公 中国民生银行股份有限公司 司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 罗菲菲 联系电话 010-66228888 010-58560666 第5页共71页 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-81-95533 010- 95568 66228000 传真 010-66228001 010-58560798 注册地址 北京市西城区金融大街 北京市西城区复兴门内大街 7号英蓝国际金融中心 2号 16层 办公地址 北京市西城区金融大街 北京市西城区复兴门内大街 7号英蓝国际金融中心 2号 16层 邮政编码 100033 100031 法定代表人 许会斌 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天 普通合伙） 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英篮国 际金融中心16层 第6页共71页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间 数 2017年 2016年 2015年 据 和 指 标 建信转债增 建信转债增 建信转债增 建信转债增 建信转债增 建信转债增 强债券A 强债券C 强债券A 强债券C 强债券A 强债券C 本 期 已 - - 3,212,340. 4,141,359.2 221,102,965 331,552,530 实 2,326,468.7 3,820,509. 14 0 .67 .67 现 3 24 收 益 本 - - - - 期 2,218,413.5 3,190,382. 3,752,440. 6,031,292.2 61,180,797. 88,917,320. 利 3 13 67 8 61 52 润 加 权 平 均 基 金 -0.0837 -0.0812 -0.0992 -0.1096 0.5964 0.5820 份 额 本 期 利 润 本 期 加 -3.42% -3.38% -3.97% -4.45% 26.61% 26.31% 权 平 第7页共71页 均 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 -3.74% -4.06% -4.06% -4.40% 26.50% 25.93% 净 值 增 长 率 3.1. 2 期 末 数 2017年末 2016年末 2015年末 据 和 指 标 期 末 可 供 30,961,207. 42,173,756 43,821,478 67,079,130. 68,222,095. 94,908,169. 分 79 .00 .50 51 38 96 配 利 润 期 末 可 供 分 配 1.3413 1.2940 1.4319 1.3913 1.5346 1.5011 基 金 份 额 利 第8页共71页 润 期 末 基 金 54,043,928. 74,764,969 74,425,211 115,292,491 112,678,369 158,133,244 资 75 .47 .39 .01 .61 .91 产 净 值 期 末 基 金 2.341 2.294 2.432 2.391 2.535 2.501 份 额 净 值 3.1. 3 累 计 2017年末 2016年末 2015年末 期 末 指 标 基 金 份 额 累 计 134.10% 129.40% 143.20% 139.10% 153.50% 150.10% 净 值 增 长 率 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）； 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 第9页共71页 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信转债增强债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -6.13% 0.44% -2.60% 0.32% -3.53% 0.12% 过去六个月 -5.07% 0.48% -0.48% 0.33% -4.59% 0.15% 过去一年 -3.74% 0.49% 1.16% 0.30% -4.90% 0.19% 过去三年 16.82% 0.81% -16.58% 1.23% 33.40% -0.42% 过去五年 121.27% 0.97% 15.89% 1.03% 105.38% -0.06% 自基金合同 134.10% 0.91% 15.47% 0.98% 118.63% -0.07% 生效起至今 建信转债增强债券C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -6.21% 0.44% -2.60% 0.32% -3.61% 0.12% 过去六个月 -5.21% 0.48% -0.48% 0.33% -4.73% 0.15% 过去一年 -4.06% 0.49% 1.16% 0.30% -5.22% 0.19% 过去三年 15.51% 0.81% -16.58% 1.23% 32.09% -0.42% 过去五年 117.23% 0.97% 15.89% 1.03% 101.34% -0.06% 自基金合同 129.40% 0.91% 15.47% 0.98% 113.93% -0.07% 生效起至今 本基金的业绩比较基准为：60%×天相可转债指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率。 天相可转债指数是以沪深两市所有可转债的交易价格，按发行公司公告的实际未转股规模帕氏加权计算，反映两市可转债的总体走势。天相可转债指数的基期为1999年12月30日，是国内较早编制的可转债指数。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券指数。它 是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。 第10页共71页 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股 市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市 场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。 在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金选择了该组合作为本基金的业绩比较基准。该业绩比较基准能够较好地反映本基金的风险收益特征。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第11页共71页 本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同要求。 第12页共71页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第13页共71页 本基金合同于2012年5月29日生效，2012年净值增长率以实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未实施利润分配。 第14页共71页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年 9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公 司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注 册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。 截至2017年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混 合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放 第15页共71页 债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金（LOF）基金、建信睿源纯债债券型证券投资基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金，共计95只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为3,609.83亿元。 第16页共71页 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 硕士。曾任大连博达 系统工程公司职员、 中诚信国际信用评级 公司项目组长， 2007年10月起任中 诚信证券评估有限公 司公司评级部总经理 助理，2008年8月 起任国泰基金管理公 司高级研究员。朱建 华于2011年6月加 入本公司，历任高级 债券研究员、货币市 场基金的基金经理助 理，2012年8月 28日至2015年8月 11日任建信双周安 心理财债券型证券投 资基金基金经理； 朱建华 本基金的 2016年6月- 10 2012年11月15日 基金经理 1日 至2014年3月6日 任建信纯债债券型证 券投资基金基金经理； 2012年12月20日 至2014年3月27日 任建信月盈安心理财 债券型证券投资基金 基金经理；2013年 5月14日起任建信 安心回报定期开放债 券型证券投资基金基 金经理；2013年 12月10日起任建信 稳定添利债券型证券 投资基金基金经理； 2016年3月14日起 任建信鑫丰回报灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理； 2016年4月28日起 第17页共71页 任建信安心保本六号 基金经理；2016年 6月1日任建信转债 增强债券基金经理； 2016年11月1日起 任建信瑞丰添利混合 型证券投资基金基金 经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组 第18页共71页 合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T检验 （置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体 分析结果如下： 当时间窗为1日时，配了31458对投资组合，有6807对投资组合未通过T检验，其中 3392对投资组合的正溢价率占优频率小于55%， 其它3415对正溢价率占优频率大于55%的投资 组合中，2509对平均溢价率低于2%，其它906对平均溢价率超过2%的投资组合中，有20对投 资组合的贡献率超过5%，但因为其溢价金额占平均净值的比例较低，因此未发现可能导致不公 平交易和利益输送的行为； 当时间窗为3日时，配了34512对投资组合，有8794对投资组合未通过T检验，其中 3914对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它4880对正溢价率占优频率大于55%的投资 组合中，4523对平均溢价率低于5%，其它357对平均溢价率超过5%的投资组合，有5对投资组 合贡献率超过5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低，因此未发现可能导致不公平交易和 利益输送的行为； 当时间窗为5日时，配了35964对投资组合，有10419对投资组合未通过T检验，其中 4515对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它5904对正溢价率占优频率大于55%的投资 组合中，5809对平均溢价率低于10%，其它95对平均溢价率超过10%的投资组合，有3对投资 组合贡献率超过5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低，因此未发现可能导致不公平交易 和利益输送的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年虽然面临房地产调控、金融去杠杆、供给侧改革等因素的影响，但宏观经济的表现 整体好于市场预期，全年GDP同比增长6.9%，增速较前一年提高0.2个百分点。同时企业的利 润水平在2017年出现明显上升态势，PMI连续处于50分位值以上，显示经济的较强的韧性，这 也在部分程度上抵消了投资下滑所带来的冲击。虽然2017年全国各地出台了一系列地产调控措 第19页共71页 施，但全年地方政府卖地收入依然创出历史新高，这也在很大程度上弥补了地方基建投资的缺口。 在棚改货币化的推动下，四五线城市的地产销售依然火爆，政府去杠杆居民加杠杆成为2017年 的一个显着现象。此外人民币的持续升值也带来外汇储备的微幅增长。在环保限产和补库存的带动下，2017年商品价格震荡上行，国内煤炭钢铁价格创出几年新高，而国际市场上以石油、铜为代表大宗商品价格同样创出几年新高，显示全球经济回暖的态势正在加速。市场在经历了这一轮的供给侧改革后，周期类行业的集中度和抗风险能力比以往都有了明显回升，未来盈利的波动性也有望下降。通胀方面，2017年全年CPI同比温和上行，全年同比涨幅1.6%，其中食品价格涨幅回落较大在很大程度上拉低了CPI的涨幅，而工业品价格指数PPI则由于基数效应涨幅趋缓，通胀的压力整体不大。货币政策方面，央行依然延续了中性偏紧的货币政策，资金面维持紧平衡。 一方面，央行通过提高逆回购和中期借贷便利的操作利率引导资金成本小幅上行，另一方面监管机构在这一年颁布了诸多监管文件并将表外理财纳入广义信贷考核，这在很大程度上限制了金融机构的盲目扩张行为，对于金融市场以及机构业务影响较大。 债券方面，2017年是金融去杠杆、加强金融监管的重要一年，受同业理财大规模收缩、 MPA考核、表外回表等影响，全年债券市场大幅调整，债券收益率呈现上行，全年下来除短端外， 其余期限品种均出现较大调整，这也进一步引导市场资金集中在短端，相比而言长债交易平淡，配置资金难觅踪影。另外市场对信用债的担忧也越发加剧，部分城投和高收益信用债受到抛弃，短久期获得票息收入已成为当下市场的主要操作思路。转债方面，转债市场全年波动较大，虽然在三季度伴随权益市场出现了一波上行，但是四季度一方面由于供给加速另一方面随着权益市场的调整带来的正股的下跌以及流动性的阶段性收紧加剧了转债市场的抛售，特别是部分转债因成交量低迷在市场资金的悲观预期下出现较大跌幅。从转债的估值看，转债估值在2017年年底已经创出2014年四季度以来的新低。权益市场方面，2017年是权益市场分化的一年，其中以上证50指数为代表的大市值价值蓝筹股不断创出新高，而以科技创新类为代表的创业板则创下两年新低。这种极端分化的走势进一步推动机构大量增持蓝筹白马股，板块的选择的重要性在一定程度上已大过个股选择的重要性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期转债增强A净值增长率-3.74%，波动率0.49%，转债增强C净值增长率-4.06%，波 动率0.49%;业绩比较基准收益率1.18%，波动率0.3%。 第20页共71页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，我们认为经济在经历了2017年的回升后仍有一定的韧性，但是二三季度应该 重点防范经济出现短期增速不及预期的风险。一方面二季度开始将面临一个去库存的小周期，这将对部分工业企业利润产生一定影响，另一方面，在严控地方政府债务的背景下，地方投资热情受到抑制，而两年前开始那一轮的基建高峰在今年下半年有可能过去如果届时投资跟不上对经济也会形成短期压制。此外考虑到地产调控的持续性，在信贷紧缩的背景下，居民加杠杆空间有限，随着2018年棚改货币化接近尾声，房地产销售数据在二三季度恐将出现压力。但是在去杠杆的大周期下，国内经济结构已经出现明显优化，消费、出口在一定程度上将对冲这种风险，即使出现短期增速下滑中长期经济增长的质量也将得到提升。通胀方面，我们认为2018年通胀风险整体可控，目前看最大的不确定性来自于原油价格的超预期上涨，输入性通胀如果在下半年超预期会引发市场的担忧。另外全球经济复苏的大背景下，全球的利率环境正在逐步正常化，全球央行的缩表、美联储持续加息等因素恐怕将引发市场更大的震动。债券方面，我们认为在金融去杠杆的背景下为防止金融的系统性风险央行对资金面的呵护将持续，目前的长债已经提前反应了诸多的债市利空因素，如果没有新的超预期的监管条文或货币政策的收紧等因素干扰，长债的下跌空间有限，更大可能是短期维持目前的收益率水平震荡并等待机会上攻，长债的性价比已经大幅提升。而权益方面，2018年A股的波动率将很难维持2017年的超低水平，大小股票两级分化的走势很难一直持续，部分低估值成长性股票的投资价值已经显现，相比2017年，2018年更多是自下而上的选择个股，无论大小股票跌多了就买的策略将有望取得较好的收益。 2017年，建信转债增强基金的净值出现了较大回撤，究其原因，除了市场的调整外波段操 作不够积极主动，另外因持仓的部分转债流动性不佳赎回造成单只转债的持仓被动上升，一旦当市场一致预期出现时对净值造成很大影响。展望2018年，本基金在转债持仓方面将关注流动性风险，同时也将密切关注市场的供需变化情况，在操作上更加积极主动。因转债市场跟权益市场的关联度较高，因此还密切关注市场风格的切换情况，避免单只转债仓位过重带来的净值回撤。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权 益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司内控合规部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向 第21页共71页 公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。 在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施： 1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。 2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。 3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。 4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。 5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。 6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。 7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。 8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方面的成功经验。 9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完 第22页共71页 整和及时。 本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种 的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 第23页共71页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 第24页共71页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第22647号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 建信转债增强债券型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了建信转债增强债券型证券投资基金(以下简称“ 建信 转债增强债券基金 ”)的财务报表，包括2017 年12月 31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公 允反映了建信转债增强债券基金2017年12月31日的财务状况以 及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于建信转债增强债 券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 建信转债增强债券基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司 责任 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 第25页共71页 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估建信转债增强债 券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算建信转债 增强债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督建信转债增强债券基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计 证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的 风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对建信转债增强债券基 金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 第26页共71页 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况 可能导致建信转债增强债券基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许康玮 陈熹 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2018年3月21日 第27页共71页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：建信转债增强债券型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 457,845.74 655,568.73 结算备付金 2,720,349.23 2,288,650.51 存出保证金 51,144.71 49,488.55 交易性金融资产 7.4.7.2 131,438,939.22 214,900,931.33 其中：股票投资 12,471,601.44 21,698,559.92 基金投资 - - 债券投资 118,967,337.78 193,202,371.41 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 2,347,893.24 应收利息 7.4.7.5 579,528.16 579,496.21 应收股利 - - 应收申购款 40,279.94 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 135,288,087.00 220,822,028.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 5,200,000.00 30,000,000.00 应付证券清算款 9,006.71 - 应付赎回款 281,334.83 145,483.77 应付管理人报酬 83,343.79 125,704.92 应付托管费 22,225.02 33,521.32 应付销售服务费 22,599.48 35,369.97 应付交易费用 7.4.7.7 363,998.81 384,609.42 应交税费 - - 第28页共71页 应付利息 -2,251.67 729.16 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 498,931.81 378,907.61 负债合计 6,479,188.78 31,104,326.17 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 55,673,934.43 78,817,093.39 未分配利润 7.4.7.10 73,134,963.79 110,900,609.01 所有者权益合计 128,808,898.22 189,717,702.40 负债和所有者权益总计 135,288,087.00 220,822,028.57 报告截止日2017年12月31日，基金份额总额55,673,934.43份。其中建信转债增强债券型证 券投资基金A类基金份额净值2.341元，基金份额总额23,082,720.96份；建信转债增强债券型 证券投资基金C类基金份额净值2.294元，基金份额总额32,591,213.47份。 7.2 利润表 会计主体：建信转债增强债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 -1,713,313.92 -5,504,135.00 1.利息收入 1,370,845.72 2,606,486.94 其中：存款利息收入 7.4.7.11 68,190.20 112,310.99 债券利息收入 1,301,334.43 2,494,175.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,321.09 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,831,102.47 9,023,519.66 其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,383,721.73 -3,923,375.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -7,332,196.32 12,345,385.96 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 117,372.12 601,509.00 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 738,182.31 -17,137,432.29 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 第29页共71页 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 8,760.52 3,290.69 列） 减：二、费用 3,695,481.74 4,279,597.95 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,196,651.43 1,729,240.28 2．托管费 7.4.10.2.2 319,107.03 461,130.77 3．销售服务费 7.4.10.2.3 331,209.63 475,132.52 4．交易费用 7.4.7.19 356,593.90 252,193.34 5．利息支出 1,094,019.75 963,000.54 其中：卖出回购金融资产支出 1,094,019.75 963,000.54 6．其他费用 7.4.7.20 397,900.00 398,900.50 三、利润总额（亏损总额以 -5,408,795.66 -9,783,732.95 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- -5,408,795.66 -9,783,732.95 ”号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信转债增强债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 78,817,093.39 110,900,609.01 189,717,702.40 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -5,408,795.66 -5,408,795.66 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -23,143,158.96 -32,356,849.56 -55,500,008.52 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 13,873,024.80 20,839,080.66 34,712,105.46 2.基金赎回款 -37,016,183.76 -53,195,930.22 -90,212,113.98 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 第30页共71页 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 55,673,934.43 73,134,963.79 128,808,898.22 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 107,681,349.18 163,130,265.34 270,811,614.52 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -9,783,732.95 -9,783,732.95 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -28,864,255.79 -42,445,923.38 -71,310,179.17 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -28,864,255.79 -42,445,923.38 -71,310,179.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 78,817,093.39 110,900,609.01 189,717,702.40 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______孙志晨______ ______吴曙明______ ____丁颖____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 建信转债增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]504号《关于核准建信转债增强债券型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定， 第31页共71页 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,279,275,175.83元，业经普华永道中天会计 师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第178号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》于2012年5月29日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为5,279,859,790.73份基金份额，其中认购资金利息折合584,614.90份基金份 额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金重点投资于固定收益类证券，包括可转债(含分离交易可转债)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转债的比例不低于基金固定收益类证券资产的80%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；投资于股票和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的20%。本基金的业绩比较基准为60% X天相可转债指数收益率+ 30% X 中国债券总指数收益率+ 10% X 沪深300指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2018年3月21日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 第32页共71页 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信转债增强债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年 12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 - 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 第33页共71页 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 第34页共71页 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 第35页共71页 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)于2017年11月13日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计 第36页共71页 字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通 知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年11月13日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 第37页共71页 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计 入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 457,845.74 655,568.73 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 457,845.74 655,568.73 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 第38页共71页 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 11,429,596.16 12,471,601.44 1,042,005.28 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 115,513,560.19 108,983,337.78 -6,530,222.41 银行间市场 9,997,910.00 9,984,000.00 -13,910.00 合计 125,511,470.19 118,967,337.78 -6,544,132.41 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 136,941,066.35 131,438,939.22 -5,502,127.13 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 22,087,854.41 21,698,559.92 -389,294.49 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 188,788,446.36 183,105,371.41 -5,683,074.95 银行间市场 10,264,940.00 10,097,000.00 -167,940.00 合计 199,053,386.36 193,202,371.41 -5,851,014.95 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 221,141,240.77 214,900,931.33 -6,240,309.44 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 第39页共71页 应收活期存款利息 376.23 172.62 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,346.62 1,132.89 应收债券利息 577,780.01 578,166.17 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 25.30 24.53 合计 579,528.16 579,496.21 7.4.7.6其他资产 无。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 363,998.81 384,609.42 银行间市场应付交易费用 - - 合计 363,998.81 384,609.42 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 28.83 4.63 预提费用 498,902.98 378,902.98 合计 498,931.81 378,907.61 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 建信转债增强债券A 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 30,603,732.89 30,603,732.89 第40页共71页 本期申购 9,223,891.75 9,223,891.75 本期赎回（以“-”号填列） -16,744,903.68 -16,744,903.68 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 23,082,720.96 23,082,720.96 金额单位：人民币元 建信转债增强债券C 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 48,213,360.50 48,213,360.50 本期申购 4,649,133.05 4,649,133.05 本期赎回（以“-”号填列） -20,271,280.08 -20,271,280.08 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 32,591,213.47 32,591,213.47 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 建信转债增强债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 54,902,685.79 -11,081,207.29 43,821,478.50 本期利润 -2,326,468.73 108,055.20 -2,218,413.53 本期基金份额交易 -13,325,889.71 2,684,032.53 -10,641,857.18 产生的变动数 其中：基金申购款 16,264,733.75 -2,259,167.43 14,005,566.32 基金赎回款 -29,590,623.46 4,943,199.96 -24,647,423.50 本期已分配利润 - - - 本期末 39,250,327.35 -8,289,119.56 30,961,207.79 单位：人民币元 建信转债增强债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 84,311,329.27 -17,232,198.76 67,079,130.51 本期利润 -3,820,509.24 630,127.11 -3,190,382.13 第41页共71页 本期基金份额交易 -26,769,503.80 5,054,511.42 -21,714,992.38 产生的变动数 其中：基金申购款 7,966,197.75 -1,132,683.41 6,833,514.34 基金赎回款 -34,735,701.55 6,187,194.83 -28,548,506.72 本期已分配利润 - - - 本期末 53,721,316.23 -11,547,560.23 42,173,756.00 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 活期存款利息收入 19,491.66 32,286.62 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 47,397.82 78,945.18 其他 1,300.72 1,079.19 合计 68,190.20 112,310.99 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 卖出股票成交总额 124,339,806.52 88,118,963.66 减：卖出股票成本总额 120,956,084.79 92,042,338.96 买卖股票差价收入 3,383,721.73 -3,923,375.30 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年 2017年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 -7,332,196.32 12,345,385.96 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 第42页共71页 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -7,332,196.32 12,345,385.96 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年 2017年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 242,423,821.60 296,383,548.31 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 248,756,221.38 281,066,806.79 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 999,796.54 2,971,355.56 买卖债券差价收入 -7,332,196.32 12,345,385.96 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 第43页共71页 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益 无。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 股票投资产生的股利收益 117,372.12 601,509.00 基金投资产生的股利收益 - - 合计 117,372.12 601,509.00 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年 2017年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 738,182.31 -17,137,432.29 ——股票投资 1,431,299.77 -1,795,989.54 ——债券投资 -693,117.46 -15,341,442.75 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 738,182.31 -17,137,432.29 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年 2017年12月31日 12月31日 基金赎回费收入 8,677.86 3,175.68 第44页共71页 基金转换费收入 82.66 115.01 合计 8,760.52 3,290.69 1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产； 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年 2017年12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 356,418.90 251,993.34 银行间市场交易费用 175.00 200.00 合计 356,593.90 252,193.34 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年 2017年12月31日 12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 300,325.50 其他 1,200.00 1,200.00 银行划款手续费 700.00 1,375.00 银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00 合计 397,900.00 398,900.50 7.4.7.21分部报告 无。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 无。 7.4.8.2资产负债表日后事项 无。 第45页共71页 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基金” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 ) 中国民生银行股份有限公司(“中国民生 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构 银行”) 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 无。 7.4.10.1.2债券交易 无。 7.4.10.1.3债券回购交易 无。 7.4.10.1.4权证交易 无。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 无。 第46页共71页 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 1,196,651.43 1,729,240.28 的管理费 其中：支付销售机构的 354,088.40 469,185.46 客户维护费 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.75%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 319,107.03 461,130.77 的托管费 支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信转债增强债券 建信转债增强债券 合计 A C 中国建设银行 - 127,347.07 127,347.07 中国民生银行 - 29,962.09 29,962.09 建信基金 - 47,171.19 47,171.19 合计 - 204,480.35 204,480.35 获得销售服务费的 上年度可比期间 各关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 第47页共71页 建信转债增强债券 建信转债增强债券 合计 A C 中国建设银行 - 159,331.68 159,331.68 中国民生银行 - 37,391.18 37,391.18 建信基金 - 97,009.33 97,009.33 合计 - 293,732.19 293,732.19 支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日C类基金份额销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值X0.35%/ 当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行- 457,845.74 19,491.66 655,568.73 32,286.62 活期存款 本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 第48页共71页 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：张）成本总额 值总额 备注 2017年 2018 128024 宁行 12月 年 新发未100.00 100.00 10 999.98 999.98 - 转债 6日 1月 上市 12日 无。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额5,200,000.00元，于2018年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的 债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 - 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 第49页共71页 理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债和同业存单以外的债券。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 - - 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 第50页共71页 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA 54,906,049.980000004 86,509,050.00 AAA以下 54,077,287.80 96,596,321.41 未评级 0.00 0.00 合计 108,983,337.78 183,105,371.41 以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据及同业存单等。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除7.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外，本基金所承担的其他金融负债的合约约 定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市 第51页共71页 公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进 行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2017年12月31日，本基金主动持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产等，本基金的基金管理人每日通过影子价格对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 第52页共71页 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 457,845.74 0.00 - - 457,845.74 结算备付金 2,720,349.23 - - - 2,720,349.23 存出保证金 51,144.71 - - - 51,144.71 交易性金融资产 14,146,860.0079,622,317.1625,198,160.6212,471,601.44131,438,939.22 衍生金融资产 - - - - 0.00 买入返售金融资 0.00 0.00 - - 0.00 产 应收证券清算款 - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - 579,528.16 579,528.16 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 40,279.94 40,279.94 其他资产 - - - 0.00 0.00 资产总计 17,376,199.6879,622,317.1625,198,160.6213,091,409.54135,288,087.00 负债 卖出回购金融资 5,200,000.00 0.00 - - 5,200,000.00 产款 短期借款 - - - - 0.00 交易性金融负债 - - - - 0.00 衍生金融负债 - - - - 0.00 应付证券清算款 - - - 9,006.71 9,006.71 应付赎回款 - - - 281,334.83 281,334.83 应付管理人报酬 - - - 83,343.79 83,343.79 应付托管费 - - - 22,225.02 22,225.02 应付销售服务费 - - - 22,599.48 22,599.48 应付交易费用 - - - 363,998.81 363,998.81 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利息 - - - -2,251.67 -2,251.67 应付利润 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 498,931.81 498,931.81 负债总计 5,200,000.00 0.00 0.001,279,188.78 6,479,188.78 利率敏感度缺口 12,176,199.6879,622,317.1625,198,160.6211,812,220.76128,808,898.22 上年度末 2016年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 第53页共71页 银行存款 655,568.73 - - - 655,568.73 结算备付金 2,288,650.51 - - - 2,288,650.51 存出保证金 49,488.55 - - - 49,488.55 交易性金融资产18,587,750.0099,265,875.2475,348,746.1721,698,559.92214,900,931.33 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - -2,347,893.24 2,347,893.24 应收利息 - - - 579,496.21 579,496.21 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 21,581,457.7999,265,875.2475,348,746.1724,625,949.37220,822,028.57 负债 卖出回购金融资30,000,000.00 - - -30,000,000.00 产款 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 145,483.77 145,483.77 应付管理人报酬 - - - 125,704.92 125,704.92 应付托管费 - - - 33,521.32 33,521.32 应付销售服务费 - - - 35,369.97 35,369.97 应付交易费用 - - - 384,609.42 384,609.42 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - 729.16 729.16 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 378,907.61 378,907.61 负债总计 30,000,000.00 0.00 0.001,104,326.1731,104,326.17 利率敏感度缺口-8,418,542.2199,265,875.2475,348,746.1723,521,623.20189,717,702.40 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年12月31日 上年度末（2016年12月 分析 ） 31日） 市场利率上升25个 -8,438.85 -221,506.13 基点 市场利率下降25个 8,452.95 223,927.01 基点 第54页共71页 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转债的比例不低于基金固定收益类证券资产的80%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于股票和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 12,471,601.44 9.68 21,698,559.92 11.44 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 118,967,337.78 92.36 193,202,371.41 101.84 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 第55页共71页 其他 - - - - 合计 131,438,939.22 102.04 214,900,931.33 113.27 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例如附注 7.4.13.4.3.1所示，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净 值无重大影响(上年末：同)。 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为121,253,879.24元，属于第二层次的余额为10,185,059.98元，无属于 第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次181,558,185.83元，第二层次 33,342,745.50元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 第56页共71页 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月 31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品 提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第57页共71页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 12,471,601.44 9.22 其中：股票 12,471,601.44 9.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 118,967,337.78 87.94 其中：债券 118,967,337.78 87.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,178,194.97 2.35 8 其他各项资产 670,952.81 0.50 9 合计 135,288,087.00 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,471,601.44 9.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 - - 第58页共71页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,471,601.44 9.68 以上行业分类以2017年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000858 五粮液 37,000 2,955,560.00 2.29 2 300232 洲明科技 167,160 2,390,388.00 1.86 3 601633 长城汽车 180,000 2,068,200.00 1.61 4 600779 水井坊 30,000 1,404,000.00 1.09 5 600519 贵州茅台 2,000 1,394,980.00 1.08 6 000596 古井贡酒 10,000 656,700.00 0.51 7 600702 沱牌舍得 14,000 653,240.00 0.51 8 601127 小康股份 31,000 623,410.00 0.48 9 600690 青岛海尔 9,931 187,100.04 0.15 10 002444 巨星科技 9,980 138,023.40 0.11 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600004 白云机场 8,440,636.91 4.45 第59页共71页 2 300232 洲明科技 5,352,572.79 2.82 3 002444 巨星科技 5,085,908.18 2.68 4 600584 长电科技 4,977,181.59 2.62 5 002475 立讯精密 4,012,480.15 2.11 6 601398 工商银行 3,702,497.00 1.95 7 000858 五粮液 3,609,782.00 1.90 8 600196 复星医药 3,193,964.61 1.68 9 600373 中文传媒 3,025,834.88 1.59 10 002450 康得新 2,684,236.27 1.41 11 300415 伊之密 2,538,577.00 1.34 12 300316 晶盛机电 2,499,145.60 1.32 13 600068 葛洲坝 2,492,000.00 1.31 14 300054 鼎龙股份 2,390,475.00 1.26 15 300408 三环集团 2,385,428.61 1.26 16 600340 华夏幸福 2,265,458.00 1.19 17 300450 先导智能 2,217,190.07 1.17 18 601633 长城汽车 2,084,279.37 1.10 19 600645 中源协和 2,016,889.99 1.06 20 600208 新湖中宝 1,960,862.00 1.03 上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600004 白云机场 8,615,734.76 4.54 2 300450 先导智能 4,485,047.00 2.36 3 002475 立讯精密 4,473,627.00 2.36 4 600584 长电科技 4,348,216.00 2.29 5 002444 巨星科技 4,272,317.00 2.25 6 300054 鼎龙股份 4,005,529.16 2.11 7 300415 伊之密 3,908,736.00 2.06 8 600196 复星医药 3,597,044.00 1.90 9 601398 工商银行 3,554,718.00 1.87 10 000860 顺鑫农业 3,091,875.00 1.63 11 000999 华润三九 3,041,909.55 1.60 第60页共71页 12 300232 洲明科技 2,923,473.00 1.54 13 600373 中文传媒 2,906,000.00 1.53 14 000063 中兴通讯 2,848,400.00 1.50 15 603899 晨光文具 2,757,583.16 1.45 16 002450 康得新 2,588,103.00 1.36 17 300408 三环集团 2,586,527.20 1.36 18 300316 晶盛机电 2,504,959.00 1.32 19 600755 厦门国贸 2,249,076.42 1.19 20 002106 莱宝高科 2,236,682.00 1.18 上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 110,297,826.54 卖出股票收入（成交）总额 124,339,806.52 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 9,984,000.00 7.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 200,060.00 0.16 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 108,783,277.78 84.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 118,967,337.78 92.36 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 第61页共71页 比例（％） 1 132009 17中油EB 150,000 14,599,500.00 11.33 2 113009 广汽转债 125,000 14,576,250.00 11.32 3 113016 小康转债 125,130 12,457,942.80 9.67 4 120001 16以岭EB 100,100 10,454,444.00 8.12 5 113011 光大转债 100,000 10,437,000.00 8.10 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资于国债期货。 8.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 第62页共71页 8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,144.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 579,528.16 5 应收申购款 40,279.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 670,952.81 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113009 广汽转债 14,576,250.00 11.32 2 120001 16以岭EB 10,454,444.00 8.12 3 113011 光大转债 10,437,000.00 8.10 4 110034 九州转债 7,323,770.00 5.69 5 110032 三一转债 7,279,200.00 5.65 6 132002 15天集EB 4,860,384.00 3.77 7 132003 15清控EB 3,962,800.00 3.08 8 110031 航信转债 2,983,800.00 2.32 9 132004 15国盛EB 2,741,700.00 2.13 10 110030 格力转债 2,493,609.40 1.94 11 110033 国贸转债 1,209,599.10 0.94 12 128010 顺昌转债 1,169,748.97 0.91 13 113010 江南转债 1,039,238.20 0.81 14 132006 16皖新EB 976,000.00 0.76 15 128013 洪涛转债 923,500.00 0.72 16 127003 海印转债 13,935.79 0.01 第63页共71页 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第64页共71页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 建信 转债 5,547 4,161.30 25,148.18 0.11% 23,057,572.78 99.89% 增强 债券A 建信 转债 6,434 5,065.47 277.78 0.00% 32,590,935.69 100.00% 增强 债券C 合计 11,981 4,646.85 25,425.96 0.05% 55,648,508.47 99.95% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 建信转债 增强债券 39,879.22 0.17% A 基金管理人所有从业人员 建信转债 持有本基金 增强债券 41.20 0.00% C 合计 39,920.42 0.07% 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本 第65页共71页 基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信转债增强债 建信转债增强债 券A 券C 基金合同生效日（2012年5月29日）基金 634,015,836.67 4,645,843,954.06 份额总额 本报告期期初基金份额总额 30,603,732.89 48,213,360.50 本报告期基金总申购份额 9,223,891.75 4,649,133.05 减:本报告期基金总赎回份额 16,744,903.68 20,271,280.08 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - - "填列） 本报告期期末基金份额总额 23,082,720.96 32,591,213.47 总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第66页共71页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 第67页共71页 东北证券 1103,805,008.79 45.89% 94,598.11 45.35% - 光大证券 2 79,674,273.34 35.22% 74,200.89 35.57% - 招商证券 1 42,717,714.02 18.89% 39,783.37 19.07% - 德邦证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人； 3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元，与同一托管行托管的基金共用原有交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 东北证券 303,676,176.22 79.54%6,396,100,000.00 100.00% - - 光大证券 68,838,146.46 18.03% - - - - 招商证券 9,297,524.15 2.44% - - - - 德邦证券 - - - - - - 天源证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 第68页共71页 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于公司旗下部分开放式基 1 金参加中国农业银行部分渠 指定报刊和/或公司 2017年12月28日 道基金申购，基金组合购买 网站 及定投费率优惠活动的公告 建信基金管理有限责任公司 关于增加上海华夏财富投资 指定报刊和/或公司 2 管理有限公司为旗下销售机 网站 2017年12月5日 构并参加认购申购费率优惠 活动的公告 关于北京植信基金新增代销 指定报刊和/或公司 3 我司部分开放式基金并参加 网站 2017年10月19日 申购费率优惠的公告 建信基金管理有限责任公司 关于公司旗下部分开放式基 指定报刊和/或公司 4 金参加交通银行手机银行渠 网站 2017年9月29日 道基金申购及定期定额投资 手续费率优惠活动的公告 关于新增上海基煜基金销售 5 有限公司为旗下销售机构并 指定报刊和/或公司 2017年9月1日 参加认购申购费率优惠活动 网站 的公告 建信基金管理有限责任公司 关于增加北京蛋卷基金销售 指定报刊和/或公司 6 有限公司为旗下销售机构并 网站 2017年6月12日 参加认购申购费率优惠活动 的公告 建信基金管理有限责任公司 7 关于新增宁波银行为公司旗 指定报刊和/或公司 2017年5月20日 下部分开放式基金代销机构 网站 的公告 建信基金管理有限责任公司 关于公司旗下部分开放式基 8 金参加交通银行手机银行渠 指定报刊和/或公司 2017年4月24日 道基金申购及定期定额投资 网站 手续费率优惠活动的公告 （A） 关于新增华融证券为旗下部 指定报刊和/或公司 9 分开放式基金代销机构的公 网站 2017年4月20日 告 关于继续参加中国工商银行 指定报刊和/或公司 10 个人电子银行基金申购费率 网站 2017年3月31日 优惠活动的公告（A） 第69页共71页 关于公司旗下部分开放式基 金参加交通银行手机银行渠 指定报刊和/或公司 11 道基金申购及定期定额投资 网站 2017年2月23日 手续费率优惠活动的公告 （A） 关于旗下部分开放式基金参 指定报刊和/或公司 12 加凤凰金信转换费率优惠活 网站 2017年2月21日 动的公告 关于新增渤海银行为旗下部 指定报刊和/或公司 13 分开放式基金代销机构的公 网站 2017年2月18日 告 关于新增北京肯特瑞财富投 指定报刊和/或公司 14 资管理有限公司为旗下开放 网站 2017年1月17日 式基金代销机构的公告 第70页共71页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信转债增强债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信转债增强债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年3月28日 第71页共71页