建信转债增强债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 2018 年第 1 号 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 二〇一八年一月 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2012 年 4 月 12 日证监许可[2012]504 号文核准 募集。本基金的基金合同于 2012 年 5 月 29 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和 基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。但中国证监会对本基金募集的核准,并 不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有 风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者 在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风 险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性 风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动 性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风 险,等等。本基金是债券型基金,风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场 基金,属于较低风险、较低收益的品种。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基 金的《招募说明书》及《基金合同》,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目 的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适 应。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。基金的过往业 绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现 的保证。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基 金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的 权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 28 日,有关财务数据和净值表现截 1 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 止日为 2017 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。 2 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 设立日期:2005 年 9 月 19 日 法定代表人:许会斌 联系人:郭雅莉 电话:010-66228888 注册资本:人民币 2 亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准设立。 公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美国信安金融服务公司, 25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。 本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的利 益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选举和更换 董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利,不以任何形 式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会由 9 名 董事组成,其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《公司法》规定的 有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和 奖惩权。 公司设监事会,由 6 名监事组成,其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股东会负 责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 (二)主要人员情况 1、董事会成员 许会斌先生,董事长,高级经济师,享受国务院特殊津贴,中国建设银行突出贡 献奖、河南省五一劳动奖章获得者。1983 年毕业于辽宁财经学院基建财务与信用专 3 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 业,获学士学位。历任中国建设银行筹资储备部副主任,零售业务部副总经理,个人 银行部副总经理,营业部主要负责人、总经理,个人银行业务部总经理,个人银行业 务委员会副主任,个人金融部总经理,2006 年 5 月起任中国建设银行河南省分行行 长,2011 年 3 月出任中国建设银行批发业务总监,2015 年 3 月起任建信基金管理有限 责任公司董事长。 孙志晨先生,董事,现任建信基金管理有限责任公司总裁,兼建信资本管理公司 董事长。1985 年获东北财经大学经济学学士学位,2006 年获得长江商学院 EMBA。历任 中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券 处处长,中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。 曹伟先生,董事,现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990 年获北京 师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理、北京分 行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行长、北京分行个 人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。 张维义先生,董事,现任信安北亚地区总裁。1990 年毕业于伦敦政治经济学院, 获经济学学士学位,2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管理学硕士。历任新 加坡公共服务委员会副处长,新加坡电信国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司 首席运营官和代总经理,英国保诚集团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,宏利金 融全球副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事,信安北亚地区副总 裁。 郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。1989 年 毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,新加坡法兴资产管理董 事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。 华淑蕊女士,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业于吉 林大学,获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者,湖南卫视《听 我非常道》财经节目组运营总监,锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总 经理,吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监 兼理财中心总经理、副总经理,光大证券财富管理中心总经理(MD)。 李全先生,独立董事,现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985 年毕业 4 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 于中国人民大学财政金融学院,1988 年毕业于中国人民银行研究生部。历任中国人民 银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总经理助理/资金部总 经理,博时基金管理有限公司副总经理,新华资产管理股份有限公司总经理。 王建国先生,独立董事,曾任大新人寿保险有限公司首席行政员,中银保诚退休 金信托管理有限公司董事,英国保诚保险有限公司首席行政员,美国国际保险集团亚 太区资深副总裁,美国友邦保险(加拿大)有限公司总裁兼首席行政员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。 伏军先生,独立董事,法学博士,现任对外经济贸易大学法学院教授,兼任中国 法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员会副主 任。 2、监事会成员 张军红先生,监事会主席。毕业于国家行政学院行政管理专业,获博士研究生学 位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员;零售业务部 主任科员;个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理;行长办公室秘书一处高 级副经理级秘书、秘书、高级经理;投资托管服务部总经理助理、副总经理;投资托 管业务部副总经理;资产托管业务部副总经理。2017 年 3 月起任公司监事会主席。 方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保 诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。方女 士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地 区律师从业资格。 李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构 与战略研究部总经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士,2009 年获中央财经 大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司,中进会计师事务所,中瑞华恒信会计师 事务所,中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理,中国华电集团资 本控股(华电财务公司)计划财务部经理,中国华电集团财务有限公司财务部经理,中 国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。 严冰女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经理。2003 年 7 月毕业于中国人民大学行政管理专业,获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所 5 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 人力资源部人力资源专员。2005 年 8 月加入建信基金管理公司,历任人力资源管理专 员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。 刘颖女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副总经理兼内 控合规部审计部(二级部)总经理,英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。1997 年毕业于中国人民大学会计系, 获学士学位;2010 年毕业于香港中文大学, 获工商管 理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金 运营部高级经理。2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。 安晔先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监兼信息技术 部总经理。1995 年毕业于北京工业大学计算机应用系,获得学士学位。历任中国建设 银行北京分行信息技术部,中国建设银行信息技术管理部北京开发中心项目经理、代 处长,建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经理,信息技术部执行总经 理、总经理。 3、公司高管人员 孙志晨先生,总裁(简历请参见董事会成员)。 曲寅军先生,副总裁,硕士。1999 年 7 月加入中国建设银行总行,历任审计部科 员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室高级副经 理;2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司,历任董事会秘书兼综合管理部总监、投 资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官;2013 年 8 月至 2015 年 7 月,任我公 司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司 副总裁,并专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理。 张威威先生,副总裁,硕士。1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行,从事个 人零售业务,2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部,从事证券基金销售业 务,任高级副经理;2005 年 9 月加入建信基金管理公司,一直从事基金销售管理工 作,历任市场营销部副总监(主持工作)、总监、公司首席市场官等职务。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁。 吴曙明先生,副总裁,硕士。1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易总公司 工作;1999 年 7 月加入中国建设银行,先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部 从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经 6 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 理等职;2006 年 3 月加入我公司,担任董事会秘书,并兼任综合管理部总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长,2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。 吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经贸股份有 限公司工作;2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部,历任副主任科员、业务 经理、高级经理助理;2005 年 9 月加入建信基金管理公司,历任人力资源部总监助 理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016 年 12 月 23 日起任 我公司副总裁。 4、督察长 吴曙明先生,督察长(简历参见公司高级管理人员)。 5、本基金基金经理 朱建华先生,硕士。曾任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司 项目组长,2007 年 10 月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理,2008 年 8 月起任国泰基金管理公司高级研究员。朱建华于 2011 年 6 月加入本公司,历任高 级债券研究员、货币市场基金的基金经理助理,2012 年 8 月 28 日至 2015 年 8 月 11 日 任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2012 年 11 月 15 日至 2014 年 3 月 6 日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2012 年 12 月 20 日至 2014 年 3 月 27 日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013 年 5 月 14 日起任建信 安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2013 年 12 月 10 日起任建信稳定 添利债券型证券投资基金的基金经理;2016 年 3 月 14 日起任建信鑫丰回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理;2016 年 4 月 28 日起任建信安心保本六号混合型证券投 资基金的基金经理,2016 年 6 月 1 日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经 理,2016 年 11 月 1 日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。 本基金历任基金经理: 彭云峰先生:2012 年 5 月 29 日至 2016 年 6 月 7 日。 朱建华先生:2016 年 6 月 1 日至今。 6、投资决策委员会成员 孙志晨先生,总裁。 梁洪昀先生,金融工程及指数投资部总经理。 7 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 钟敬棣先生,固定收益投资部首席固定收益投资官。 李菁女士,固定收益投资部总经理。 姚锦女士,权益投资部总经理。 许杰先生,权益投资部副总经理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”) 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996 年 2 月 7 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227 元人民币 存续期间:持续经营 电话:010-58560666 联系人:罗菲菲 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同 时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济 成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银 行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年 来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。 2000 年 12 月 19 日,中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上 市。 2003 年 3 月 18 日,中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。 2004 年 11 月 8 日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级 债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。 8 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2005 年 10 月 26 日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改 革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 2009 年 11 月 26 日, 中国民生银行在香港交易所挂牌上市。 中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理, 规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发 展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机 制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部 改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活 力的崭新的商业银行形象。 2010 年 2 月 3 日,在“卓越 2009 年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银 行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评,荣获卓 越 2009 年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。 2010 年 10 月,在经济观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选”中,民生银行 获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表彰在公司 治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓著 的银行而特别设立的。 2011 年 12 月,在由中国金融认证中心(CFCA)联合近 40 家成员行共同举办的 2011 中国电子银行年会上,民生银行荣获“2011 年中国网上银行最佳网银安全奖”。这是 继 2009 年、2010 年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后,民生银行第三次获此殊 荣,是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。 2012 年 6 月 20 日,在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其 2011-2012 年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012 年中国卓越贸易金融银行”奖项。这也是 民生银行继 2010 年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就奖—最佳贸易金融银行奖” 之后第三次获此殊荣。 2012 年 11 月 29 日,民生银行在《The Asset》杂志举办的 2012 年度 AAA 国家奖 项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。 2013 年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀 股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21 世纪传媒颁发的 2013 年 PE/VC 9 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 最佳金融服务托管银行奖。 2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八届“21 世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013亚洲最佳投资金融 服务银行”大奖。 在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013 卓越竞争力 品牌建设银行”奖。 在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中,民生银行荣获“中 国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、 “中国银行业社会责任指数第一名”。 在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013 年度中国最佳企 业公民大奖”。 2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。 2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目 奖”。 2014 年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014 亚洲 企业管治典范奖”。 2014 年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务” 称号。 2014 年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获得《21 世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》报“年度卓越 私人银行”等。 2015 年度,民生银行在《金融理财》举办的 2015 年度金融理财金貔貅奖评选中荣 获“金牌创新力托管银行奖”。 2015 年度,民生银行荣获《EUROMONEY》2015 年度“中国最佳实物黄金投资银行” 称号。 2015 年度,民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015)》“中国银行 业社会责任发展指数第一名”。 2015 年度,民生银行在《经济观察报》主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖评 10 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。 (二)主要人员情况 杨春萍:女,北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国投资银 行总行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融市场部和资产托管部。 历任中国投资银行总行业务经理,意大利联合信贷银行北京代表处代表,中国民生银 行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理等职务。具有近三十年的金融 从业经历,丰富的外资银行工作经验,具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。 (三)基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格,成为《中华人 民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥 后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就 本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立 系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 64 人,平均年龄 36 岁,100% 员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员 100%都 具有基金从业资格。 中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营 理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,为境 内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2017 年 9 月 30 日,中国 民生银行已托管 179 只证券投资基金,托管的证券投资基金总净值达到 4100.94 亿元。 中国民生银行于 2007 年推出“托付民生安享财富”托管业务品牌,塑造产品创新、 服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象,赢得了业界的高度认 可和客户的广泛好评,深化了与客户的战略合作。自 2010 年至今,中国民生银行荣获 《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”和“金牌创新 力托管银行”奖,荣获《21 世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 11 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。 (1)直销柜台 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人:许会斌 联系人:郭雅莉 电话:010-66228800 (2)网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业务, 具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址: www.ccbfund.cn。 2、代销机构 (1)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心) 法定代表人:王国立 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (2)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 客户服务电话:95599 公司网址:www.abchina.com (3)华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:李民吉 12 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 客户客服电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (4)交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 网址:www.95559.com.cn (5)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 客户服务电话:95555 传真:0755-83195049 网址:www.cmbchina.com (6)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 传真:010-83914283 客户服务电话:95568 公司网站:www.cmbc.com.cn (7)中信银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座 法定代表人:李庆萍 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com (8)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 13 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 客服电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn (9)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号 办公地址:天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人:李伏安 客服电话:95541 网址:www.cbhb.com.cn (10)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 客户客服电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn (11)深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客户服务电话: 400-678-8887 网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com (12)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 法定代表人:陈柏青 客户服务电话: 400-076-6123 网址:www.fund123.cn (13)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人:杨文斌 客户服务电话: 400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 14 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (14)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 客户服务电话: 400-181-8188 网址:www.1234567.com.cn (15)和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 客户服务电话: 4009200022 网址:www. Licaike.com (16)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 客户服务电话:400-877-3772 网址:www.5ifund.com (17)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人:蒋煜 客户服务电话:4008188866 网址:www.shengshiview.com (18)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 法定代表人:梁越 客户服务电话:4007868868 网址:www.chtfund.com (19) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 15 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:张皛 客户服务电话:400-820-2819 网址:www.chinapnr.com (20)北京微动利投资管理有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人:梁洪军 客户服务电话:400-819-6665 网址:www.buyforyou.com.cn (21)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人:汪静波 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (22)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 客户服务电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com (23)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:胡伟 客户服务电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com (24)深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位 法定代表人:刘鹏宇 客户服务电话:0755-83999913 网址:www.jinqianwo.cn 16 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (25)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 客户服务热线:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (26)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 法定代表人:TAN YIK KUAN 客户服务热线:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (27)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 客户服务热线:010-56282140 网址:www.hcjijin.com (28)天津国美基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层 法定代表人:丁东华 客户服务热线:400-111-0889 网址:www.gomefund.com (29)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 客户服务热线:400-921-7755 网址:www.leadbank.com.cn (30)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 17 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:王廷富 客户服务热线:400-821-0203 网址:www.windmoney.com.cn (31)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人:张彦 客户服务热线:400-166-1188 网址:www.jrj.com.cn (32)大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人:袁顾明 客户服务热线:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com (33)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 A 座 1504/1505 室。 法定代表人:张冠宇 客户服务热线:400-819-9868 网址:www.tdyhfund.com (34)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 客户服务热线:4000-618518400-817-5666010- 网址:danjuanapp.com (34)北京植信基金销售有限公司 地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼 法定代表人:于龙 服务热线:4006-802-123 网址:www.zhixin–inv.com 18 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (35)华融证券股份有限公司 地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层 法定代表人:祝献忠 客服热线:95390 基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基 金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人:许会斌 联系人:郑文广 电话:010-66228888 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:北京德恒律师事务所 住所:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人:王丽 联系人:徐建军 电话:010-66575888 传真:010-65232181 经办律师:徐建军、刘焕志 (四)审计基金资产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 19 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 联系人:沈兆杰 经办注册会计师:许康玮、陈熹 四、基金的名称 本基金名称:建信转债增强债券型证券投资基金。 五、基金的类型 本基金类型:债券型。 六、基金的投资目标 通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置,并充分利用可转 债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,实施对大类资产的配置,在控制风险并 保持良好流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的超额收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金 管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金重点投资于固定收益类证券,包括可转债(含分离交易可转债,下同)、国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、 次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增 发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。 本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于可转债 的比例不低于基金固定收益类证券资产的 80%;投资于现金或到期日在一年以内的政 20 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 府债券的比例不低于基金资产净值的 5%;投资于股票和权证等权益类证券的比例不高 于基金资产的 20%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当 程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,根据各项重要的经济指标 分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。 在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市估值水平和债市收益率情况 及风险分析,进行灵活的大类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资产以及货币 类资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 (一)固定收益类资产投资策略 针对各类资产的不同特性,本基金将市场细分为普通债券(含国债、央行票据、金 融债、企业债、公司债、短期融资券等)、可转债、资产支持证券三个子市场,因此本 基金的固定收益类资产投资策略将分为普通债券投资策略、可转债投资策略、资产支 持证券投资策略三个方面进行阐述。 1、普通债券投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构 建普通债券投资组合,投资所采用的主要投资策略如下: (1)债券投资组合策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上,综合运用久期管理策略、期限 配置策略、类属配置策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 21 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 市场环境分析 宏观经济 货币政策 财政政策 市场资金供求 …… 期限配置策略 普通债券 久期管理 类属配置策略 投资组合 套利策略 图 1 债券投资组合策略 1)久期管理策略 本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过“自上而下”对宏观 经济形势、财政与货币政策以及债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收 益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定债券投资组合的平均久期。当预测利率 和收益率水平上升时,建立较短平均久期或缩短现有债券投资组合的平均久期;当预 测利率和收益率水平下降时,建立较长平均久期或增加现有债券投资组合的平均久 期。 本基金建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标,分析金融市场中各种 关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。宏观经济指标包括 GDP、CPI/PPI、固定资 产投资、进出口贸易;货币金融指标包括货币供应量 M1/2、新增贷款、新增存款、超 额准备金率。宏观经济指标和货币金融指标将决定央行货币政策,央行货币政策通过 调整利率、调整存款准备金率、公开市场操作、窗口指导等方式,导致市场利率的变 动;同时,央行货币政策对金融机构的资金流也将带来明显的影响,从而引起债券需 求变动。本基金将运用上述债券分析框架,预测利率变化趋势及债券需求变动情况, 确定投资组合的目标平均久期,实现久期管理。 2)期限配置策略 本基金资产组合长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配 置。具体来说,本基金在确定债券投资组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变 22 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠 铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 3)类属资产配置策略 本基金资产在不同类属债券资产间的配置策略主要依靠信用利差管理和信用风险 管理来实现。在信用利差管理策略方面,本基金一方面分析经济周期和相关市场变化 对信用利差曲线的影响,另一方面将分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势 对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及各类型信用债 信用利差走势,确定各类债券的投资比例。 同时本基金将根据经济运行周期,分析公司债券、企业债券等信用债发行人所处 行业发展状况、行业景气度、市场地位,并结合发行人的财务状况、债务水平、管理 能力等因素,评价债券发行人的信用风险、债券的信用级别,对各类信用债券的信用 风险进行有效地管理。 4)套利策略 在市场低效或无效状况下,本基金将根据市场实际情况,积极运用各类套利策略 对资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。 A.回购套利 本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率,比如运用回 购与现券的套利、不同回购期限之间的套利等策略进行相对低风险套利操作,从而获 得杠杆放大收益。 B.跨市场套利 本基金将利用同一只债券类投资工具在不同市场(主要是银行间市场与交易所市 场)的交易价格差进行套利,从而提高债券投资组合的投资收益。 (2)个券选择策略 在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流 动性分析等方法来评估个券的投资价值。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象: 1)利率预期策略下符合久期设定范围的债券; 2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券; 23 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 3)在信用等级等因素基本一致的前提下,高债息的债券; 4)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他 相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; 5)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率和纯债溢价率合 理、有一定下行保护的可转债; 6)在合理估值模型下,预期能获得较高风险-收益补偿且流动性较好的资产支持 证券。 2、可转债投资策略 可转债是指由公司发行的,投资者在一定时期内可选择一定条件转换成公司股票 的公司债券。可转债同时具备了普通股所不具备的债性和普通债券不具备的股性。当 标的股票下跌时,可转债的价格可以受到债券价值的支撑;当标的股票上涨时,可转 债内含的期权使其可以分享股价上涨带来的收益。可转债的理论价值应该等于作为普 通公司债券的基础价值加上内含的转股期权价值。 可转债投资的收益主要来自两大块:转股价值和估值水平的提升,前者与正股价 格紧密相连,后者与转股溢价率和隐含波动率等有着密切的关系。可转债收益与其正 股收益有较强的相关性,同时可转债还有其自身特点,特定情况下其走势还可能背离 正股的走势,因此,本基金在股票分析框架的基础上建立一套特定的可转债分析方法 和投资策略。 市场环境分析 行业配置 分阶段投资策略 买入并持有策略 可转债 个券精选 投资组合 条款博弈策略 无风险套利策略 图 2 可转债投资组合策略 24 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (1)行业配置策略 本基金对可转债行业选择的分析是结合经济周期、股票市场和可转债本身估值特 点等因素综合考虑,结合基金管理人对股票市场各行业的数量分化析,挖掘出特定时 期下最优的行业并进行合适的配置。 (2)个券精选策略 可转债的理论价值应等于普通债券的基础价值和可转债自身内含的期权价值之 和。可转债的基础价值,即纯债价值,本基金对该部分价值的计算与普通债券价值的 计算方法一样,即按照债券市场相应的收益率水平将未来的一系列现金流进行贴现。 可转债价值中的另一部分即期权价值的定价是可转债定价的核心,该部分定价涉 及到对应正股的价格及其预期、可转债发行条款、该发债上市公司基本面特征、股价 波动率等关键要素。本基金在分析期权价值的过程将结合定价模型(二叉树模型、修正 的 BS 模型等)、市场定性分析(行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能 力等)和定量比较分析(期权的可转债溢价率、隐含波动率;正股的 P/B、P/E、PEG 等),充分考虑市场各时期的特征,合理地给出可转债的估值。在合理定价的基础上, 尽量有效地挖掘出具有良好投资价值的可转债进行投资。 (3)分阶段投资策略 在可转债发行和存续的各个阶段,由于品种本身的特征和属性,可转债的走势随 市场环境会呈现出与股票市场正相关或相对独立的规律,这种规律仅在少数情况下受 可转债的个性影响而不适用。因此,本基金将充分利用可转债各个阶段的特征,并结 合个券的具体情况,适时运用分阶段投资策略。 (4)买入并持有策略 与股票市场类似,可转债市场存在着周期性的起伏波动。当股票市场持续下跌 时,投资者容易过度悲观,可转债的期权价值可能被市场低估,表现为可转债的债券 溢价率很低。本基金将在信用风险可控的前提下,买入债券溢价率较低的可转债,并 坚持长期持有,以获取低风险稳定回报。 (5)条款博弈策略 通常情况下,可转债均设有一些特殊条款,如修正条款、回售条款、赎回条款 等。修正条款给予发行人向下修正转股价格的权利,有利于提升可转债的期权价值, 25 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 对投资者是一种保护条款,有时甚至能直接推动可转债价格的上涨;回售条款给予投 资者将可转债回售给发行人的权利,对于投资者有保护作用,回售价格是判断可转债 安全边际的重要因素之一;赎回条款给予发行人从投资者处赎回可转债的权利,如发 行人放弃赎回权则会提高可转债的期权价值。本基金将充分发掘各项条款博弈给可转 债带来的投资机会。 (6)低风险套利策略 由于可转债可以按照约定的价格转换为股票,因此在日常交易过程中会出现可转 债与标的股票之间的套利机会。当可转债的转换溢价率为负时,买入可转债的同时卖 出标的股票可以获得套利价差;反之,买入标的股票的同时卖出可转债也可以获得套 利价差。当对可转债未来的转换溢价率有比较明确的趋势判断时,该种套利策略同样 适用。在日常交易过程中,本基金将密切关注可转债与标的股票之间的对比关系,恰 当的选择时机进行套利,以增强基金资产组合的收益。 (7)分离交易可转债的投资策略 分离交易可转债是一类特殊的可转债品种,与普通可转债不同的一点主要在于分 离交易可转债在上市后债券部分跟权证部分实行分离交易。在分离交易可转债投资方 面,本基金一般不主动从二级市场上买入权证部分,如果通过申购分离交易可转债而 获得部分权证,本基金采取上市后尽快卖出的策略以降低权证高波动风险。在分离交 易可转债纯债方面,本基金将综合分析纯债部分的信用状况、流动性以及与利率产品 的利差等情况,以及分析可分离转债纯债跟股市之间的相关性,在此基础上合理评估 可分离转债纯债部分的投资价值并作出相应的投资决策,力求在保持流动性的基础上 为组合增强收益。 3、资产支持证券投资策略 资产证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构化安 排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定 收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及 质量、提前偿还率等多种因素影响。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结 构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策 26 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支 持证券。 (二)权益类资产投资策略 1、新股申购策略 本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市 场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系, 从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票,将根据 其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。 2、二级市场股票投资策略 (1)行业配置策略 基金管理人对宏观经济形势与政策、行业景气程度、上市公司代表性等方面进行 研究,以此为基础,以投资业绩比较基准中各个行业的权重为参照,进行行业配置决 策。 各行业之间的预期收益、风险及其相关性仍然是制定行业配置决策时的根本因 素,因而基金管理人的研究将围绕着对它们产生重大影响的因素或指标展开,主要包 括各行业竞争结构、行业成长空间、行业周期性及景气程度、行业主要产品或服务的 供需情况、上市公司代表性、行业整体相对估值水平等。通过对上述因素或指标的综 合评估,基金管理人定期确定各行业的配置水平。 (2)个股投资策略 本基金在大类资产配置和行业配置下,通过对股票基本面的分析来精选个股。本 基金的分析框架主要包括股票的价值性指标和成长性指标。价值性投资的核心思想是 寻找市场上价值被低估的上市公司,具体指标包括:市盈率、市净率、市销率、股息 收益率等。成长性投资的核心思想是寻找市场上未来能够高速成长的上市公司,具体 指标包括:预期净利润增长率、中长期净利润增长率、内部成长率及历史增长率等。 表1 本基金参考的价值性指标与成长性指标 价值性指标 成长性指标 市盈率 预期净利润增长率 市净率 中长期净利润增长率 27 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 市销率 内部成长率 股息收益率 历史增长率 具体来说,本基金遵循如下投资步骤: 1)对股票的风格特征进行评估,从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。 2)应用基本面分析方法,确定优质成长股与优质价值股的评价标准,在第一步选 择出的具有鲜明风格的股票名单中,进一步分析,选出基本面较好的股票。 3)根据市场环境确定成长股与价值股在股票资产中的配置比例,动态调整,以控 制因风格带来的投资风险,降低组合波动,提高整体收益率。 3、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理 估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及 风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:60%×天相可转债指数收益率+30%×中国债券总指数收 益率+10%×沪深 300 指数收益率。 天相可转债指数是以沪深两市所有可转债的交易价格,按发行公司公告的实际未 转股规模帕氏加权计算,反映两市可转债的总体走势。天相可转债指数的基期为 1999 年 12 月 30 日,是国内较早编制的可转债指数。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001 年 12 月 31 日推出的 债券指数。它是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工 具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势,测算债 券投资回报率水平,判断债券供求动向提供了很好的依据。 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司 开发的中国 A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市 值,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映 A 股市场总体 发展趋势。 在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投 28 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 资理念,本基金选择了该组合作为本基金的业绩比较基准。该业绩比较基准能够较好 地反映本基金的风险收益特征。 若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基 准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金 的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新 的招募说明书中列示,报中国证监会备案并公告。 十、风险收益特征 本基金为债券型基金,债券型基金的风险高于货币市场基金,低于混合型和股票 型基金,属于中低风险收益的品种。 本基金主要投资于可转债,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日,本报告所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 28,360,150.20 14.75 其中:股票 28,360,150.20 14.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 157,530,171.91 81.95 其中:债券 157,530,171.91 81.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 - - 29 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 入返售金融资产 银行存款和结算备付金 7 5,266,909.04 2.74 合计 8 其他资产 1,075,701.77 0.56 9 合计 192,232,932.92 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,617,250.20 13.57 电力、热力、燃气及水生产 D - - 和供应业 E 建筑业 1,245,600.00 0.82 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术 I 1,867,500.00 1.23 服务业 J 金融业 2,354,100.00 1.55 K 房地产业 1,501,500.00 0.99 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管理 N - - 业 居民服务、修理和其他服务 O - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 774,200.00 0.51 S 综合 - - T 合计 28,360,150.20 18.66 注:以上行业分类以 2017 年 9 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。 (2)报告期末按行业分类的港股通股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 30 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 300232 洲明科技 267,160 4,042,130.80 2.66 2 002444 巨星科技 259,980 3,907,499.40 2.57 3 000858 五粮液 67,000 3,837,760.00 2.53 4 000063 中兴通讯 89,000 2,518,700.00 1.66 5 300315 掌趣科技 250,000 1,867,500.00 1.23 6 002475 立讯精密 90,000 1,859,400.00 1.22 7 601127 小康股份 71,000 1,591,110.00 1.05 8 601211 国泰君安 70,000 1,514,100.00 1.00 9 600208 新湖中宝 350,000 1,501,500.00 0.99 10 300415 伊之密 90,000 1,254,600.00 0.83 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 国家债 1 9,993,000.00 6.58 券 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融 - - 债 4 企业债券 386,085.00 0.25 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 147,151,086.91 96.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 157,530,171.91 103.66 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 债券代 占基金资产净值比 序号 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 码 例(%) 1 113011 光大转债 185,000 20,612,700.00 13.56 2 113013 国君转债 150,000 18,786,000.00 12.36 3 113009 广汽转债 125,000 15,838,750.00 10.42 4 132009 17 中油 EB 150,000 15,270,000.00 10.05 5 120001 16 以岭 EB 100,100 10,704,694.00 7.04 31 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 10、投资组合报告附注 (1)本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发 行主体中,国泰君安证券股份有限公司(601211)于 2016 年 12 月 7 日发布公告:国泰 君安证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于对国泰君安证券股份有限公 司采取责令改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告措施的事先告知书》,因 开展推荐业务过程中存在多项违规行为按照《证券公司监督管理条例》第七十条、《非 上市公众公司监督管理办法》第六十二条的规定,被中国证监会拟责令你公司改正、增 加内部合规检查次数并提交合规检查报告。 (2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 68,725.70 2 应收证券清算款 426,428.00 3 应收股利 - 4 应收利息 513,423.24 5 应收申购款 67,124.83 32 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,075,701.77 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) (%) 1 113011 光大转债 20,612,700.00 13.56 2 113009 广汽转债 15,838,750.00 10.42 3 120001 16 以岭 EB 10,704,694.00 7.04 4 110030 格力转债 10,341,259.20 6.80 5 110034 九州转债 8,266,460.00 5.44 6 110032 三一转债 8,264,200.00 5.44 7 113008 电气转债 7,665,840.00 5.04 8 132002 15 天集 EB 4,898,208.00 3.22 9 127003 海印转债 4,431,212.64 2.92 10 132003 15 清控 EB 4,096,000.00 2.70 11 110031 航信转债 3,125,400.00 2.06 12 128013 洪涛转债 3,035,700.00 2.00 13 110033 国贸转债 2,752,799.70 1.81 14 128010 顺昌转债 1,177,746.57 0.77 15 113010 江南转债 1,057,856.80 0.70 16 132006 16 皖新 EB 1,013,600.00 0.67 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 (6)报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 十二、基金的业绩 基金业绩截至日为 2017 年 9 月 30 日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 33 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)建信转债增强债券 A: 基金净值 业绩比较 业绩比较基 基金净值收 阶 段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①—③ ②—④ 益率① 准差② 率③ 准差④ 2012年5月29日 - 2012 年 12 月 5.80% 0.22% -0.36% 0.27% 6.16% -0.05% 31日 2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 12 月 -3.97% 0.87% -1.55% 0.50% -2.42% 0.37% 31日 2014 年 1 月 1 日 97.24% 1.38% 41.11% 0.73% 56.13% 0.65% - 2014 年 12 月 31日 2015 年 1 月 1 日 26.50% 1.23% -11.64% 2.04% 38.14% -0.81% - 2015 年 12 月 31日 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 12 月 -4.06% 0.45% -6.68% 0.54% 2.62% -0.09% 31日 2017 年 1 月 1 日 -2017 年 9 月 30 日 2.55% 0.50% 3.86% 0.29% -1.31% 0.21% 自基金合同生 效2012年5月29 日-2017年9月 149.40% 0.93% 18.55% 1.00% 130.85% -0.07% 30日 (2)建信转债增强债券 C: 基金净值 业绩比较 业绩比较基 基金净值收 阶 段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①—③ ②—④ 益率① 准差② 率③ 准差④ 2012年5月29日 - 2012 年 12 月 5.60% 0.22% -0.36% 0.27% 5.96% -0.05% 31日 2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 12 月 -4.36% 0.88% -1.55% 0.50% -2.81% 0.38% 31日 34 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2014 年 1 月 1 日 96.63% 1.38% 41.11% 0.73% 55.52% 0.65% - 2014 年 12 月 31日 2015 年 1 月 1 日 25.93% 1.23% -11.64% 2.04% 37.57% -0.81% - 2015 年 12 月 31日 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 12 月 -4.40% 0.44% -6.68% 0.54% 2.28% -0.10% 31日 2017 年 1 月 1 日 -2017 年 9 月 30 日 2.30% 0.50% 3.86% 0.29% -1.56% 0.21% 自基金合同生 效2012年5月29 日-2017年3月 144.60% 0.93% 18.55% 1.00% 126.05% -0.07% 31日 十三、基金的费用概览 (一)认购费用 本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。A 类基金份额在认购时收取认购费, C 类基金份额在认购时不收取认购费,但从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金认购费率如下表所示。 费用种类 A 类基金份额 C 类基金份额 M<100 万元 0.6% 认购费 100 万元≤M<500 万元 0.4% 0% M≥500 万元 1000 元/笔 注:M 为累计认购金额。 本基金认购费由认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推 广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多次认购本基金,认购 费用按累计认购金额确定认购费率,以每笔认购申请单独计算费用。 (二)认购份数的计算 本基金的认购价格为每份基金份额 1.00 元。 35 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资者所有,如基金合同生效,则折 算为基金份额计入投资者的账户,利息和具体份额以注册登记机构的记录为准。 基金份额的认购份额计算方法: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值 例一:某投资者投资 5 万元认购本基金 A 类份额,如果认购期内认购资金获得的利 息为 5 元,则可得到的认购份额为: 净认购金额=50,000/(1+0.6%)=49,701.79 元 认购费用=50,000-49,701.79=298.21 元 认购份额=(49,701.79+5)/1.00=49,706.79 份 即:投资者投资 5 万元认购本基金 A 类份额,则其可得到 49,706.79 份本基金 A 类份额。 例二:某投资者投资 5 万元认购本基金 C 类份额,如果认购期内认购资金获得的利 息为 5 元,则可得到的认购份额为: 净认购金额=50,000/(1+0%)=50,000 元 认购费用=50,000-50,000=0 元 认购份额=(50,000+5)/1.00=50,005.00 份 即:投资者投资 5 万元认购本基金 C 类份额,则其可得到 50,005.00 份本基金 C 类份额。 认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差 产生的收益或损失由基金财产承担。 (三)申购费与赎回费 1、申购费 投资者在申购本基金 A 类基金份额时,收取申购费用,申购费率随申购金额增加 而递减;投资者可以多次申购本基金,申购费用按每日累计申购金额确定申购费率, 以每笔申购申请单独计算费用。本基金 C 类基金份额不收取申购费。 本基金的申购费率如下表所示: 36 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 费用种类 A 类基金份额 C 类基金份额 M<100 万元 0.8% 申购费 100 万元≤M<500 万元 0.5% 0% M≥500 万元 1000 元/笔 注:M 为每日累计申购金额 本基金的申购费用应在投资者申购 A 类基金份额时收取,不列入基金财产,主要 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费 本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的 赎回费率越低,具体赎回费率如下表所示: 费用种类 情形 费率 N<1 年 0.1% A 类赎回费率 1 年≤N<2 年 0.05% N≥2 年 0 N<30 天 0.3% C 类赎回费率 N≥30 天 0 注: N 为基金份额持有期限;1 年指 365 天。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额的 25%应归 基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以按照《基金 合同》的相关规定调整申购费率或收费方式,或者调低赎回费率,基金管理人最迟应于 新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理 人网站公告。 (四)申购份数与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资者的 申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值 37 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计 入基金财产。 例一:某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日基金份额净 值为 1.05 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50000/(1+0.8%)=49603.17 元 申购费用=50000-49603.17=396.83 元 申购份额=49603.17/1.05=47241.11 份 即:投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额净 值为 1.05 元,则其可得到 47241.11 份 A 类基金份额。 例二:某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日基金份额净 值为 1.05 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50000/(1+0%)=50000 元 申购费用=50000-50000=0 元 申购份额=50000/1.05=47619.05 份 即:投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净 值为 1.05 元,则其可得到 47619.05 份 C 类基金份额。 2、赎回净额的计算 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回净额为赎回 金额扣减赎回费用。其中: 赎回总金额=赎回份额 赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额 赎回费率 净赎回金额=赎回总金额 赎回费用 赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两 位;赎回净额结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基 金财产。 例一:某投资者赎回本基金 10000 份 A 类基金份额,赎回适用费率为 0.1%,假设 赎回当日 A 类基金份额净值为 1.148 元,则其可得净赎回金额为: 赎回总金额=10000×1.148=11480 元 38 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 赎回费用=11480×0.1%=11.48 元 净赎回金额=11480-11.48=11468.52 元 即:投资者赎回本基金 10000 份 A 类基金份额,假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.148 元,则可得到的净赎回金额为 11468.52 元。 例二:某投资者赎回本基金 10000 份 C 类基金份额,假设持有期大于 30 天,则赎 回适用费率为 0%,假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.148 元,则其可得净赎回金额 为: 赎回总金额=10000×1.148=11480 元 赎回费用=11480×0%=0 元 净赎回金额=11480-0=11480.00 元 即:投资者赎回本基金 10000 份 C 类基金份额,假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.148 元,持有期大于 30 天,则可得到的净赎回金额为 11480.00 元。 3、基金份额净值计算 基金份额净值单位为人民币元,计算结果保留到小数点后三位,小数点后第四位 四舍五入。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国 证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (五)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费:本基金从 C 类基金资产中计提的销售服务费; 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用; 5、基金合同生效以后的信息披露费用; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费; 8、基金资产的资金汇划费用; 9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 (六)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 39 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.75%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。计算方 法如下: H=E×0.75%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划 付指令,经基金托管人复核后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法 如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 付指令,经基金托管人复核后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产 中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的,顺延至最近可支付日支付。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35% 。 销售服务费计算方法如下,按 C 类基金份额基金资产净值计提: H=E×0.35% ÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 40 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售 服务费划付指令,经基金托管人复核后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从 基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 4、本条第(一)款第 4 至第 9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及 相应协议的规定,列入当期基金费用。 (七)不列入基金费用的项目 本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未 完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发 生的费用等不列入基金费用。 (八)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务 费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在 指定媒体上刊登公告。 (九)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、更新了“第四部分:基金托管人”的“托管业务经营情况”。 2、在“第五部分:相关服务机构”中,更新了代销机构信息。 3、更新了“第九部分:基金的投资”,更新了基金投资组合报告,并经基金托管 人复核。 4、更新了“第十部分:基金的业绩”,并经基金托管人复核。 5、更新了“第二十二部分:其他应披露事项”,添加了期间涉及本基金和基金管 理人的相关临时公告。 上述内容仅为本招募说明书(更新)摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文, 可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn。 41 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 建信基金管理有限责任公司 二〇一八年一月五日 42