建信双息红利债券型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ......46 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51 7.11 投资组合报告附注 ...... 51 §8 基金份额持有人信息...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54 §9 开放式基金份额变动...... 54 §10 重大事件揭示...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56 10.8 其他重大事件 ...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 §12 备查文件目录...... 59 12.1 备查文件目录 ...... 59 12.2 存放地点 ...... 60 12.3 查阅方式 ...... 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信双息红利债券型证券投资基金 基金简称 建信双息红利债券 基金主代码 530017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份 1,622,325,946.91 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C 建信双息红利债券 H 金简称 下属分级基金的交 530017 531017 960029 易代码 报告期末下属分级 1,384,090,583.91 份 237,576,385.80 份 658,977.20 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 通过主动管理债券组合，力争在追求基金资产稳定增长基础上为投 资者取得高于投资业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个 券选择方法构建债券投资组合。同时在固定收益资产所提供的稳健 收益基础上，适当进行股票投资，本基金的股票投资作为债券投资 的辅助和补充，以本金安全为最重要因素。 业绩比较基准 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中信银行股份有限公司 信息披露 姓名 吴曙明 滕菲菲 负责人 联系电话 010-66228888 4006800000 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tengfeifei@citicbank.com 客户服务电话 400-81-95533；010-66228000 95558 传真 010-66228001 010-85230024 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 国际金融中心 16 层 号楼 6-30 层、32-42 层 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 国际金融中心 16 层 号楼 6-30 层、32-42 层 邮政编码 100033 100020 法定代表人 生柳荣 方合英 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 16 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 间 数 据 和 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C 建信双息红利债券 H 指标 本期已实现 -66,167,027.43 -10,169,665.53 -22,856.27 收益 本期利润 -2,106,539.77 -13,786,743.66 5,410.85 加权平均基 金份额本期 -0.0014 -0.0542 0.0081 利润 本期加权平 均净值利润 -0.13% -5.40% 0.79% 率 本期基金份 额净值增长 1.66% 1.50% 1.76% 率 3.1.2 期 末 数 据 和 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 指标 期末可供分 -73,031,396.16 -11,925,899.65 -34,941.50 配利润 期末可供分 配基金份额 -0.0528 -0.0502 -0.0530 利润 期末基金资 1,439,410,483.20 240,609,036.20 685,132.77 产净值 期末基金份 1.040 1.013 1.040 额净值 3.1.3 累 计期末指 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 标 基金份额累 计净值增长 94.42% 53.16% 11.88% 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 建信双息红利债券 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -3.17% 0.73% 0.28% 0.07% -3.45% 0.66% 过去三个月 1.46% 0.70% 1.55% 0.11% -0.09% 0.59% 过去六个月 1.66% 0.87% 4.27% 0.12% -2.61% 0.75% -11.65 过去一年 -5.63% 0.74% 6.02% 0.10% 0.64% % -13.81 过去三年 1.61% 0.83% 15.42% 0.12% 0.71% % 自基金合同生效起 94.42% 0.49% 78.19% 0.16% 16.23% 0.33% 至今 建信双息红利债券 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -3.25% 0.73% 0.28% 0.07% -3.53% 0.66% 过去三个月 1.40% 0.70% 1.55% 0.11% -0.15% 0.59% 过去六个月 1.50% 0.88% 4.27% 0.12% -2.77% 0.76% -11.96 过去一年 -5.94% 0.74% 6.02% 0.10% 0.64% % -14.90 过去三年 0.52% 0.83% 15.42% 0.12% 0.71% % 自基金合同生效起 -13.79 53.16% 0.54% 66.95% 0.16% 0.38% 至今 % 建信双息红利债券 H 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -3.17% 0.75% 0.28% 0.07% -3.45% 0.68% 过去三个月 1.46% 0.71% 1.55% 0.11% -0.09% 0.60% 过去六个月 1.76% 0.89% 4.27% 0.12% -2.51% 0.77% -11.65 过去一年 -5.63% 0.74% 6.02% 0.10% 0.64% % -13.91 过去三年 1.51% 0.83% 15.42% 0.12% 0.71% % 自基金合同生效起 -28.77 11.88% 0.56% 40.65% 0.13% 0.43% 至今 % 注：本基金的业绩比较基准为：90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。 本基金为债券型证券投资基金，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于债券的资产占基金资产的比例不低于 80%，在实际投资运作中，本基金债券投资比例均值约为 90%，故本基金采取 90%作为复合业绩比较基准中衡量债券投资业绩的权重，相应将 10%作为衡量权益类投资业绩的权重。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001 年 12 月 31 日推出的债券指数。 它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。因此，本基金债券投资的业绩比较基准选择中国债券总指数收益率。 中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的 100 只股票作为样本，以反映 A 股市场高红利股票的整体状况和走势。因此，本基金权益类证券品种的业绩比较基准选择中证红利指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合资设立，注册资本 2 亿元。 公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。 公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 8000 万境内外个人和机构投资者提供 资产管理解决方案。截至 2024 年 6 月 30 日，公司管理运作 166 只公开募集证券投资基金以及多 个私募资产管理计划，资产管理规模 1.12 余万亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 尹润泉先生，硕士。2011 年 12 月毕业于 加州大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任 华安财保资产管理有限责任公司投资经 理、中国人寿养老保险股份有限公司高级 2021 年 投资经理。2021 年 8 月加入建信基金固定 尹润 本基金的 10 月 15 - 11 收益投资部担任基金经理。2021 年 10 月 泉 基金经理 日 15日起任建信双息红利债券型证券投资基 金、建信稳定增利债券型证券投资基金的 基金经理；2022 年 1 月 20 日起任建信汇 益一年持有期混合型证券投资基金的基金 经理；2023 年 2 月 7 日起任建信渤泰债券 型证券投资基金的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理 的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年权益市场整体呈现宽幅波动的态势，并且行业与风格轮动较快，这给基金操作带来较大挑战。五月中旬以来泛权益类资产出现较大波动，短期市场的调整与宏观经济边际走弱有一定关系。最新的 PMI 数据显示宏观经济供需两端均有一定下行，除了生产指数外，采购指数、新订单、新出口订单均回落至景气之下。其中需求端出口订单景气回落，或对后续出口持续性形成一定压力，出口的韧性对上半年经济有较大支撑，如果后续出口走弱的话可能会对经济修复造成拖累。供给端方面，受需求拖累，或仍有下滑压力，表现在采购意愿转弱、原材料库存下降和在手订单没有冗余，企业备产积极性不高。经济扩张势头受挫，后续仍需等待政策传导效果。可转债方面，临近二季度末低价可转债品种频繁出现闪崩的情况，低价券的大幅回撤是多方面原因综合作用的结果：信用风险担忧+权益市场调整+评级下调机构出池投资者卖出踩踏等等，在市场最恐慌的时候杀跌的品种由百元以下的低价券扩散到所有品种，情绪有点像年初的恐慌性抛售， 但从另外一个角度看，这种系统性杀跌的时候总是会有不少标的会被错杀，这也意味着转债结构性的投资机会也会慢慢体现出来。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 1.66%，波动率 0.87%，业绩比较基准收益率 4.27%，波动率 0.12%。本报告期本基金 C 净值增长率 1.50%，波动率 0.88%，业绩比较基准收益率 4.27%，波动 率 0.12%。本报告期本基金 H 净值增长率 1.76%，波动率 0.89%，业绩比较基准收益率 4.27%，波 动率 0.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近期是经济数据和重大政策密集落地期，在“特朗普交易”下出口预期边际转弱+地产销售转弱，短期需要关注自上而下能否在总量政策层面推出新的增量政策以预防性对冲特朗普胜选带来的远期出口及经济压力。但梳理来看，特朗普交易对市场的影响或弱于 2016 年，一方面美国自身面临通胀与政府债务率双重约束，因此在总量政策上会有所掣肘。另外对于我国出口型企业而言，经历了上一轮贸易战后，在全球的产能布局以及新兴市场开拓上已经有所准备，对于复杂多变的地缘政治局势已经有一定的应对经验，综合来看特朗普再次上台的实际影响可能弱于市场预期。近期出口产业链被一刀切杀跌，对于地缘政治风险过于恐慌。我们认为应该分区域、分产品、分海外产能布局来辨别，有相当一部分公司可能被错杀，比如美国占比低的公司。对于这些海外布局广泛，并不依赖单一市场的出海公司会是我们重点关注的对象，我们依然认为在存量经济时代出海是企业未来发展最重要的方向。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情 形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对建信双息红利债券型证券投资基金 2024 年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利 润分配等情况的说明 本托管人认为，建信基金管理有限责任公司在建信双息红利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整 发表意见 本托管人认为，建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2024 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：建信双息红利债券型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 14,382,689.84 3,184,367.71 结算备付金 11,857,329.87 11,153,029.81 存出保证金 233,537.29 282,840.94 交易性金融资产 6.4.7.2 1,701,711,660.68 2,553,542,913.59 其中：股票投资 321,983,955.82 454,559,718.38 基金投资 - - 债券投资 1,379,727,704.86 2,098,983,195.21 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 26,000,000.00 24,998,717.80 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 13,242,667.29 13,724,471.00 应收股利 - - 应收申购款 24,604.97 40,720.26 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,767,452,489.94 2,606,927,061.11 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 30,000,000.00 181,094,948.54 应付清算款 24,294,739.36 11,504,936.84 应付赎回款 30,134,494.45 220,877.89 应付管理人报酬 1,045,731.32 1,417,218.98 应付托管费 298,780.37 404,919.70 应付销售服务费 82,818.80 131,020.87 应付投资顾问费 - - 应交税费 16,509.17 26,775.61 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 874,764.30 932,436.05 负债合计 86,747,837.77 195,733,134.48 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,622,325,946.91 2,368,772,915.04 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 58,378,705.26 42,421,011.59 净资产合计 1,680,704,652.17 2,411,193,926.63 负债和净资产总计 1,767,452,489.94 2,606,927,061.11 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 1,622,325,946.91 份，其中建信双息红利债 券 A 基金份额总额 1,384,090,583.91 份，基金份额净值人民币 1.040 元；建信双息红利债券 C 基金份额总额 237,576,385.80 份，基金份额净值人民币 1.013 元；建信双息红利债券 H 基金份额 总额 658,977.20 份，基金份额净值人民币 1.040 元。 6.2 利润表 会计主体：建信双息红利债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -5,745,405.27 68,458,119.26 1.利息收入 308,792.58 293,079.23 其中：存款利息收入 6.4.7.13 133,773.69 166,924.45 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 175,018.89 126,154.78 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -66,746,798.58 -5,344,869.55 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -30,673,219.46 5,265,344.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 -39,395,767.30 -12,755,984.67 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 3,322,188.18 2,145,770.75 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 60,471,676.65 73,285,158.54 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 220,924.08 224,751.04 号填列） 减：二、营业总支出 10,142,467.31 9,003,081.33 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,394,971.68 5,673,609.51 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 1,827,134.75 1,621,031.30 3．销售服务费 437,788.70 604,296.53 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 1,344,623.61 981,900.50 其中：卖出回购金融资产 1,344,623.61 981,900.50 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 11,201.63 9,655.06 8．其他费用 6.4.7.23 126,746.94 112,588.43 三、利润总额（亏损总额 -15,887,872.58 59,455,037.93 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -15,887,872.58 59,455,037.93 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -15,887,872.58 59,455,037.93 6.3 净资产变动表 会计主体：建信双息红利债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,368,772,915. 2,411,193,926.6 资产 - 42,421,011.59 04 3 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 2,368,772,915. 2,411,193,926.6 资产 - 42,421,011.59 04 3 三、本期增减变 -746,446,968.1 动额（减少以“-” - 15,957,693.67 -730,489,274.46 号填列） 3 （一）、综合收益 - - -15,887,872.58 -15,887,872.58 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -746,446,968.1 净资产变动数 - 31,845,566.25 -714,601,401.88 （净资产减少以 3 “-”号填列） 其中：1.基金申 529,174,727.11 - 19,352,812.26 548,527,539.37 购款 2.基金赎 -1,275,621,695 -1,263,128,941. 回款 - 12,492,753.99 .24 25 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,622,325,946. 1,680,704,652.1 资产 - 58,378,705.26 91 7 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,160,864,729. 1,206,371,297.6 资产 - 45,506,568.29 34 3 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,160,864,729. 1,206,371,297.6 资产 - 45,506,568.29 34 3 三、本期增减变 动额（减少以“-” 736,272,720.47 - 140,387,128.27 876,659,848.74 号填列） （一）、综合收益 - - 59,455,037.93 59,455,037.93 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 736,272,720.47 - 80,932,090.34 817,204,810.81 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,639,783,733. 1,800,867,549.1 购款 - 161,083,815.50 68 8 2.基金赎 -903,511,013.2 回款 - -80,151,725.16 -983,662,738.37 1 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,897,137,449. - 185,893,696.56 2,083,031,146.3 资产 81 7 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张军红 张力铮 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信双息红利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1660 号《关于核准建信双息红利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,951,604,406.33 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2011）第 497 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 13 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 1,951,677,612.70 份基金份额，其中认购资金利息折合 73,206.37 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《关于建信双息红利债券型证券投资基金增加 C 类收费模式并修改基金合同的公告》并 报证监会备案，本基金于 2014 年 9 月 1 日起根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份 额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。由于基金费用的不同，本基金A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。 2014 年 9 月 1 日前原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为建信双息红利债券 A 类基金份 额。 根据《建信双息红利债券型证券投资基金新增 H 类基金份额及修改基金合同的公告》以及更 新的《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自 2016 年 4 月 15 日起，本 基金根据基金份额销售区域的不同，将基金份额分为不同的类别。在中华人民共和国（仅为本基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）销售的基金份额，称为 A 类基 金份额或 C 类基金份额；在中国香港特别行政区销售的基金份额，称为 H 类基金份额。本基金各基金份额类别分别设置代码，并分别计算和公告基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、股票（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%，投资于权益类资产占基金资产的比例不高于 20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报 告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定， 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税； 根据中国证监会、财政部、国家税务总局财税[2015]125 号文《财政部、国家税务总局、证 监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时，对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时，对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 14,382,689.84 等于：本金 14,380,076.21 加：应计利息 2,613.63 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 14,382,689.84 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 343,231,262.86 - 321,983,955.82 -21,247,307.04 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 1,414,521,897.56 3,830,443.87 1,369,510,909.78 -48,841,431.65 场 债券 银行间市 10,046,830.00 173,795.08 10,216,795.08 -3,830.00 场 合计 1,424,568,727.56 4,004,238.95 1,379,727,704.86 -48,845,261.65 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,767,799,990.42 4,004,238.95 1,701,711,660.68 -70,092,568.69 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 26,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 26,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 22,490.77 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 663,819.63 其中：交易所市场 663,819.63 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 188,453.90 合计 874,764.30 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 建信双息红利债券 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,932,099,409.55 1,932,099,409.55 本期申购 393,000,857.20 393,000,857.20 本期赎回（以“-”号填列） -941,009,682.84 -941,009,682.84 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,384,090,583.91 1,384,090,583.91 建信双息红利债券 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 436,036,789.43 436,036,789.43 本期申购 136,012,976.61 136,012,976.61 本期赎回（以“-”号填列） -334,473,380.24 -334,473,380.24 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 237,576,385.80 237,576,385.80 建信双息红利债券 H 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 636,716.06 636,716.06 本期申购 160,893.30 160,893.30 本期赎回（以“-”号填列） -138,632.16 -138,632.16 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 658,977.20 658,977.20 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 建信双息红利债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -29,999,182.05 73,486,178.82 43,486,996.77 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -29,999,182.05 73,486,178.82 43,486,996.77 本期利润 -66,167,027.43 64,060,487.66 -2,106,539.77 本期基金份额交易产 23,134,813.32 -9,195,371.03 13,939,442.29 生的变动数 其中：基金申购款 -18,058,996.34 31,357,629.69 13,298,633.35 基金赎回款 41,193,809.66 -40,553,000.72 640,808.94 本期已分配利润 - - - 本期末 -73,031,396.16 128,351,295.45 55,319,899.29 建信双息红利债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -5,280,014.30 4,199,884.06 -1,080,130.24 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -5,280,014.30 4,199,884.06 -1,080,130.24 本期利润 -10,169,665.53 -3,617,078.13 -13,786,743.66 本期基金份额交易产 3,523,780.18 14,375,744.12 17,899,524.30 生的变动数 其中：基金申购款 -6,195,277.87 12,236,618.67 6,041,340.80 基金赎回款 9,719,058.05 2,139,125.45 11,858,183.50 本期已分配利润 - - - 本期末 -11,925,899.65 14,958,550.05 3,032,650.40 建信双息红利债券 H 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -10,057.85 24,202.91 14,145.06 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -10,057.85 24,202.91 14,145.06 本期利润 -22,856.27 28,267.12 5,410.85 本期基金份额交易产 -2,027.38 8,627.04 6,599.66 生的变动数 其中：基金申购款 -7,591.30 20,429.41 12,838.11 基金赎回款 5,563.92 -11,802.37 -6,238.45 本期已分配利润 - - - 本期末 -34,941.50 61,097.07 26,155.57 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 49,180.40 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 78,912.65 其他 5,680.64 合计 133,773.69 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -30,673,219.46 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -30,673,219.46 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 380,796,101.23 减：卖出股票成本总额 410,680,835.68 减：交易费用 788,485.01 买卖股票差价收入 -30,673,219.46 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 5,347,347.59 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -44,743,114.89 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -39,395,767.30 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 2,427,749,007.24 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,463,487,116.09 本总额 减：应计利息总额 8,852,739.87 减：交易费用 152,266.17 买卖债券差价收入 -44,743,114.89 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价 收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,322,188.18 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,322,188.18 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 60,471,676.65 股票投资 33,047,843.78 债券投资 27,423,832.87 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 60,471,676.65 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 216,749.55 基金转换费收入 4,174.53 合计 220,924.08 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 39,781.56 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 8,693.04 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 126,746.94 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方 发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司（“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 金”） 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,394,971.68 5,673,609.51 其中：应支付销售机构的客户维护 930,321.74 848,678.18 费 应支付基金管理人的净管理费 5,464,649.94 4,824,931.33 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,827,134.75 1,621,031.30 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 建信双息红利债 建信双息红利债 建信双息红利债 合计 券 A 券 C 券 H 建信基金 - 98,306.13 - 98,306.13 中国建设银行 - 30,507.87 - 30,507.87 中信银行 - 9,474.45 - 9,474.45 合计 - 138,288.45 - 138,288.45 上年度可比期间 获得销售服务费的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信双息红利债 建信双息红利债 建信双息红利债 合计 券 A 券 C 券 H 建信基金 - 237,239.17 - 237,239.17 中国建设银行 - 38,469.29 - 38,469.29 中信银行 - 10,764.29 - 10,764.29 合计 - 286,472.75 - 286,472.75 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.35%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项 的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费 率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限 费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情 况 份额单位：份 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券C 建信双息红利债券H 基 金 合 同 生 效 日 （ 2011 年 12 月 13 - - - 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金 - - - 份额 报告期间申购/买入总 - - - 份额 报告期间因拆分变动 - - - 份额 减：报告期间赎回/卖 - - - 出总份额 报告期末持有的基金 - - - 份额 报告期末持有的基金 份额 - - - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券C 建信双息红利债券H 基 金 合 同 生 效 日 （ 2011 年 12 月 13 - - - 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金 26,218,899.80 - - 份额 报告期间申购/买入总 - - - 份额 报告期间因拆分变动 - - - 份额 减：报告期间赎回/卖 - - - 出总份额 报告期末持有的基金 26,218,899.80 - - 份额 报告期末持有的基金 份额 1.67% - - 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基 金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 14,382,689.84 49,180.40 7,504,892.05 83,229.05 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额人民币 30,000,000.00 元，于 2024 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA - 111,162,343.21 AAA 以下 1,236,768,312.19 1,696,597,388.49 未评级 - - 合计 1,236,768,312.19 1,807,759,731.70 注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。 在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 14,382,689.84 - - - 14,382,689.84 结算备付金 11,857,329.87 - - - 11,857,329.87 存出保证金 233,537.29 - - - 233,537.29 交易性金融资产 111,489,669.05 994,500,793.52273,737,242.29 321,983,955.82 1,701,711,660.68 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 26,000,000.00 - - - 26,000,000.00 应收清算款 - - - 13,242,667.29 13,242,667.29 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 24,604.97 24,604.97 其他资产 - - - - - 资产总计 163,963,226.05 994,500,793.52273,737,242.29 335,251,228.08 1,767,452,489.94 负债 卖出回购金融资产 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00 款 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付清算款 - - - 24,294,739.36 24,294,739.36 应付赎回款 - - - 30,134,494.45 30,134,494.45 应付管理人报酬 - - - 1,045,731.32 1,045,731.32 应付托管费 - - - 298,780.37 298,780.37 应付销售服务费 - - - 82,818.80 82,818.80 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 16,509.17 16,509.17 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 874,764.30 874,764.30 负债总计 30,000,000.00 - - 56,747,837.77 86,747,837.77 利率敏感度缺口 133,963,226.05 994,500,793.52273,737,242.29 278,503,390.31 1,680,704,652.17 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 3,184,367.71 - - - 3,184,367.71 结算备付金 11,153,029.81 - - - 11,153,029.81 存出保证金 282,840.94 - - - 282,840.94 交易性金融资产 329,971,614.46 1,472,813,550.52296,198,030.23 454,559,718.38 2,553,542,913.59 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 24,998,717.80 - - - 24,998,717.80 应收清算款 - - - 13,724,471.00 13,724,471.00 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 40,720.26 40,720.26 其他资产 - - - - - 资产总计 369,590,570.72 1,472,813,550.52296,198,030.23 468,324,909.64 2,606,927,061.11 负债 卖出回购金融资产 181,094,948.54 - - - 181,094,948.54 款 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付清算款 - - - 11,504,936.84 11,504,936.84 应付赎回款 - - - 220,877.89 220,877.89 应付管理人报酬 - - - 1,417,218.98 1,417,218.98 应付托管费 - - - 404,919.70 404,919.70 应付销售服务费 - - - 131,020.87 131,020.87 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 26,775.61 26,775.61 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 932,436.05 932,436.05 负债总计 181,094,948.54 - - 14,638,185.94 195,733,134.48 利率敏感度缺口 188,495,622.18 1,472,813,550.52296,198,030.23 453,686,723.70 2,411,193,926.63 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 分析 31 日 ） 市场利率下降 25 个 234,684.33 234,665.64 基点 市场利率上升 25 个 -233,502.43 -234,132.85 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 321,983,955.82 19.16 454,559,718.38 18.85 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 1,379,727,704.86 82.09 2,098,983,195.21 87.05 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,701,711,660.68 101.25 2,553,542,913.59 105.90 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例如附注6.4.13.4.3.1 所示，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值 无重大影响（上年末：同）。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 1,558,752,268.01 2,249,328,776.63 第二层次 142,959,392.67 304,214,136.96 第三层次 - - 合计 1,701,711,660.68 2,553,542,913.59 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 321,983,955.82 18.22 其中：股票 321,983,955.82 18.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,379,727,704.86 78.06 其中：债券 1,379,727,704.86 78.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 26,000,000.00 1.47 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 26,240,019.71 1.48 8 其他各项资产 13,500,809.55 0.76 9 合计 1,767,452,489.94 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 34,750,551.00 2.07 C 制造业 213,782,202.82 12.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 20,441,474.00 1.22 E 建筑业 - - F 批发和零售业 24,752,086.00 1.47 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,570,584.00 0.51 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,135,846.00 0.60 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,551,212.00 0.57 S 综合 - - 合计 321,983,955.82 19.16 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票 投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600522 中天科技 2,120,810 33,614,838.50 2.00 2 601899 紫金矿业 1,747,500 30,703,575.00 1.83 3 600795 国电电力 3,412,600 20,441,474.00 1.22 4 000568 泸州老窖 123,900 17,778,411.00 1.06 5 002236 大华股份 872,000 13,481,120.00 0.80 6 000063 中兴通讯 460,539 12,881,275.83 0.77 7 000963 华东医药 462,200 12,853,782.00 0.76 8 600761 安徽合力 591,300 12,795,732.00 0.76 9 600487 亨通光电 778,500 12,276,945.00 0.73 10 002867 周大生 878,800 11,477,128.00 0.68 11 688596 正帆科技 310,167 10,235,511.00 0.61 12 300795 米奥会展 578,200 10,135,846.00 0.60 13 601900 南方传媒 768,400 9,551,212.00 0.57 14 688257 新锐股份 617,029 9,459,054.57 0.56 15 002533 金杯电工 914,700 9,101,265.00 0.54 16 603309 维力医疗 815,900 8,983,059.00 0.53 17 002315 焦点科技 317,900 8,570,584.00 0.51 18 002475 立讯精密 193,800 7,618,278.00 0.45 19 002444 巨星科技 289,000 7,138,300.00 0.42 20 603308 应流股份 564,300 7,008,606.00 0.42 21 300274 阳光电源 108,500 6,730,255.00 0.40 22 002371 北方华创 19,900 6,365,811.00 0.38 23 300833 浩洋股份 125,700 5,832,480.00 0.35 24 002557 洽洽食品 195,400 5,508,326.00 0.33 25 603556 海兴电力 117,110 5,484,261.30 0.33 26 600690 海尔智家 173,004 4,909,853.52 0.29 27 300750 宁德时代 23,400 4,212,702.00 0.25 28 603619 中曼石油 172,800 4,046,976.00 0.24 29 603283 赛腾股份 47,020 3,592,328.00 0.21 30 603298 杭叉集团 180,200 3,539,128.00 0.21 31 300580 贝斯特 233,223 3,428,378.10 0.20 32 605196 华通线缆 171,700 1,806,284.00 0.11 33 000034 神州数码 18,400 421,176.00 0.03 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600795 国电电力 19,240,570.60 0.80 2 300795 米奥会展 16,880,640.00 0.70 3 603308 应流股份 16,100,594.41 0.67 4 002533 金杯电工 13,159,522.03 0.55 5 600761 安徽合力 12,912,439.10 0.54 6 300833 浩洋股份 11,331,595.00 0.47 7 601900 南方传媒 11,012,158.39 0.46 8 603309 维力医疗 10,487,928.50 0.43 9 688257 新锐股份 10,165,849.02 0.42 10 000034 神州数码 9,791,482.00 0.41 11 002315 焦点科技 9,474,571.00 0.39 12 601838 成都银行 8,260,334.00 0.34 13 300274 阳光电源 7,618,964.80 0.32 14 000568 泸州老窖 7,389,763.00 0.31 15 300580 贝斯特 7,053,804.03 0.29 16 603619 中曼石油 6,760,240.00 0.28 17 002236 大华股份 5,515,347.00 0.23 18 600919 江苏银行 5,225,052.00 0.22 19 600875 东方电气 5,185,709.00 0.22 20 002130 沃尔核材 4,951,959.00 0.21 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600795 国电电力 30,582,253.00 1.27 2 603556 海兴电力 27,680,577.40 1.15 3 000034 神州数码 21,246,000.00 0.88 4 600690 海尔智家 19,846,040.84 0.82 5 600522 中天科技 19,355,318.00 0.80 6 000568 泸州老窖 18,283,749.00 0.76 7 605305 中际联合 14,056,888.39 0.58 8 000657 中钨高新 13,504,740.20 0.56 9 000429 粤高速 A 11,662,235.00 0.48 10 002130 沃尔核材 11,272,564.00 0.47 11 603308 应流股份 10,821,423.82 0.45 12 002236 大华股份 10,456,858.00 0.43 13 002315 焦点科技 10,442,010.00 0.43 14 000888 峨眉山 A 10,324,696.93 0.43 15 300316 晶盛机电 9,920,664.00 0.41 16 300416 苏试试验 8,718,442.20 0.36 17 601838 成都银行 8,292,465.00 0.34 18 000887 中鼎股份 8,216,036.00 0.34 19 300760 迈瑞医疗 7,887,703.00 0.33 20 300666 江丰电子 7,767,680.00 0.32 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 245,057,229.34 卖出股票收入（成交）总额 380,796,101.23 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不 包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 132,742,597.59 7.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,216,795.08 0.61 其中：政策性金融债 10,216,795.08 0.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,236,768,312.19 73.59 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,379,727,704.86 82.09 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债 券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 123194 百洋转债 587,109 69,616,731.16 4.14 2 111000 起帆转债 596,430 68,520,819.70 4.08 3 127074 麦米转 2 548,663 65,788,000.71 3.91 4 127050 麒麟转债 413,740 55,572,933.36 3.31 5 123150 九强转债 384,910 46,078,419.74 2.74 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产 支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权 证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 无。 7.10.2 本期国债期货投资评价 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，福建龙净 环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日收到中国证券监督管理委员会对公司 下发的《立案告知书》（证监立案字 0262023001 号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对 公司进行立案。公司于 2023 年 7 月 10 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《行政 处罚决定书》（【2023】2 号），因其未按照规定披露资金占用事项及其后续与关联方发生的非经营性资金占用的关联交易情况，上述行为违反了《证券法》第七十八条第一款和第二款、第八十条第一款和第二款第三项规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法情形，故对公司给予警告，并处以一百万元罚款。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选 股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 233,537.29 2 应收清算款 13,242,667.29 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 24,604.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,500,809.55 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 123194 百洋转债 69,616,731.16 4.14 2 111000 起帆转债 68,520,819.70 4.08 3 127074 麦米转 2 65,788,000.71 3.91 4 127050 麒麟转债 55,572,933.36 3.31 5 123150 九强转债 46,078,419.74 2.74 6 111011 冠盛转债 45,850,054.90 2.73 7 110090 爱迪转债 45,398,574.11 2.70 8 123172 漱玉转债 45,223,438.01 2.69 9 127045 牧原转债 44,456,510.31 2.65 10 110068 龙净转债 41,279,783.62 2.46 11 127086 恒邦转债 40,885,724.89 2.43 12 123221 力诺转债 40,405,061.67 2.40 13 123212 立中转债 38,125,344.78 2.27 14 113637 华翔转债 38,070,716.46 2.27 15 111017 蓝天转债 37,947,799.91 2.26 16 111008 沿浦转债 36,320,467.69 2.16 17 118041 星球转债 35,424,412.40 2.11 18 123222 博俊转债 35,396,602.32 2.11 19 127090 兴瑞转债 31,938,739.89 1.90 20 127082 亚科转债 30,809,694.61 1.83 21 123192 科思转债 30,711,948.44 1.83 22 127037 银轮转债 30,317,506.05 1.80 23 113563 柳药转债 27,962,574.95 1.66 24 127070 大中转债 26,444,514.12 1.57 25 127020 中金转债 25,232,485.24 1.50 26 127054 双箭转债 25,144,447.44 1.50 27 127076 中宠转 2 24,715,684.55 1.47 28 113669 景 23 转债 24,399,671.97 1.45 29 118037 上声转债 22,334,730.48 1.33 30 123191 智尚转债 22,293,620.67 1.33 31 127100 神码转债 15,006,205.68 0.89 32 118025 奕瑞转债 14,672,726.78 0.87 33 123205 大叶转债 10,584,224.21 0.63 34 113598 法兰转债 9,477,753.04 0.56 35 123188 水羊转债 8,707,447.59 0.52 36 118028 会通转债 8,035,949.17 0.48 37 127088 赫达转债 6,574,120.95 0.39 38 113664 大元转债 6,506,238.18 0.39 39 113615 金诚转债 4,536,632.44 0.27 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 建信双息 红利债券 15,292 90,510.76 1,238,577,029.44 89.49 145,513,554.47 10.51 A 建信双息 红利债券 3,142 75,613.11 203,604,044.34 85.70 33,972,341.46 14.30 C 建信双息 红利债券 2 329,488.60 658,977.20 100.00 0.00 0.00 H 合计 18,436 87,997.72 1,442,840,050.98 88.94 179,485,895.93 11.06 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 建信双息红利债券 A 2,997,820.49 0.22 理人所 建信双息红利债券 C 2,717.11 0.00 有从业 人员持 有本基 建信双息红利债券 H - - 金 合计 3,000,537.60 0.18 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区 间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 建信双息红利债券 A - 基金投资和研究部门 建信双息红利债券 C - 负责人持有本开放式 基金 建信双息红利债券 H - 合计 - 建信双息红利债券 A >100 本基金基金经理持有 建信双息红利债券 C - 本开放式基金 建信双息红利债券 H - 合计 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C 建信双息红利债券 H 基金合同生效 日（2011 年 12 1,951,677,612.70 - - 月 13 日）基金 份额总额 本报告期期初 1,932,099,409.55 436,036,789.43 636,716.06 基金份额总额 本报告期基金 393,000,857.20 136,012,976.61 160,893.30 总申购份额 减：本报告期 基金总赎回份 941,009,682.84 334,473,380.24 138,632.16 额 本报告期基金 - - - 拆分变动份额 本报告期期末 1,384,090,583.91 237,576,385.80 658,977.20 基金份额总额 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事 变动 本报告期内，基金管理人于 2024 年 3 月 30 日发布公告，自 2024 年 3 月 28 日起聘任宫永 媛女士担任建信基金管理有限责任公司首席信息官。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计 师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 建信基金管理有限责任公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 1 月 18 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会北京监管局 受到的具体措施类型 出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 信息披露不及时 管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改 提出整改意见） 其他 无 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情 况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 民生证券 1 192,517,833. 30.76 166,325.66 29.81 - 71 中金公司 2 135,591,929. 21.67 127,678.74 22.88 - 17 国泰君安 1 93,935,795.1 15.01 87,914.17 15.76 - 证券 8 中信建投 1 81,131,652.4 12.96 75,933.95 13.61 - 0 方正证券 3 56,715,901.0 9.06 53,647.64 9.61 - 0 兴业证券 2 43,485,458.1 6.95 29,930.20 5.36 - 1 东北证券 2 22,474,761.0 3.59 16,537.44 2.96 - 0 渤海证券 1 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 东方财富 2 - - - - - 证券 东方证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中信华南 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国投证券 2 - - - - - 国新证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 太平洋证 1 - - - - - 券 天风证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 证券 中泰证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务； （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人； 3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期 占当期债 占当期权 券商名称 债券 券回购成 成交 证 成交金额 成交总 成交金额 交总额的 金额 成交总额 额的比 比例(%) 的比例(%) 例(%) 民生证券 1,277,098,169.48 32.10 1,502,000,000.00 15.41 - - 中金公司 806,302,321.16 20.27 1,361,000,000.00 13.97 - - 国泰君安 333,157,807.07 8.37 1,245,000,000.00 12.78 - - 证券 中信建投 794,901,146.01 19.98 2,672,000,000.00 27.42 - - 方正证券 243,384,912.05 6.12 547,000,000.00 5.61 - - 兴业证券 430,430,549.34 10.82 1,914,955,000.00 19.65 - - 东北证券 93,149,189.19 2.34 503,000,000.00 5.16 - - 渤海证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 证券 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信华南 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 国新证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 天风证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 证券 中泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 10.8 其他重大事件 无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信双息红利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信双息红利债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2024 年 8 月 29 日