建信内生动力混合型证券投资基金 2020 年年度报告 　 2020 年 12 月 31 日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 　　本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 　　本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 3.3 其他指标......9 3.4 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 §5 托管人报告 ......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......185.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18 §6 审计报告 ......18 6.1 审计报告基本信息......18 6.2 审计报告的基本内容......18 §7 年度财务报表 ......20 7.1 资产负债表......20 7.2 利润表......21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......22 7.4 报表附注......24 §8 投资组合报告 ......54 8.1 期末基金资产组合情况......54 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......66 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......66 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......66 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......67 8.12 投资组合报告附注......67 §9 基金份额持有人信息 ......68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......68 §10 开放式基金份额变动 ......68 §11 重大事件揭示 ......68 11.1 基金份额持有人大会决议......68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......69 11.4 基金投资策略的改变......69 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......69 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......69 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......69 11.8 其他重大事件......71 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......73 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......73 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......73 §13 备查文件目录 ......73 13.1 备查文件目录......73 13.2 存放地点......73 13.3 查阅方式......73　 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信内生动力混合型证券投资基金 基金简称 建信内生动力混合 基金主代码 530011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 11 月 16 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 225,049,463.66 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长 期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点投资于消费性内生 动力行业、投资性内生动力行业、服务性内生动力行业中具有持续 竞争力优势的上市公司股票，力求实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数收益率+25%×中国 债券总指数收益率。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于 股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险 特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 吴曙明 郭明 信息披露 联系电话 010-66228888 （010）66105799 负责人 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95588 传真 010-66228001 （010）66105798 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市西城区复兴门内大街 55 国际金融中心 16 层 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市西城区复兴门内大街 55 国际金融中心 16 层 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 孙志晨 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 普通合伙） 17 层 01-12 室 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 2020 年 2019 年 2018 年 指标 本期已实 132,609,144.97 75,508,867.97 -18,489,087.51 现收益 本期利润 256,015,202.53 107,921,193.55 -80,949,566.59 加权平均 基金份额 1.2910 0.6231 -0.3377 本期利润 本期加权 平均净值 54.93% 42.05% -23.71% 利润率 本期基金 份额净值 77.31% 47.90% -21.74% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2020 年末 2019 年末 2018 年末 指标 期末可供 375,855,389.02 116,363,424.70 50,033,725.77 分配利润 期末可供 分配基金 1.6701 0.7809 0.2273 份额利润 期末基金 680,281,607.23 265,381,692.41 270,188,079.10 资产净值 期末基金 3.023 1.781 1.227 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2020 年末 2019 年末 2018 年末 标 基金份额 281.30% 115.05% 45.41% 累计净值 增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 　2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 　3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率标准差④ 过去三个月 23.49% 1.45% 10.54% 0.74% 12.95% 0.71% 过去六个月 34.59% 1.64% 18.72% 1.00% 15.87% 0.64% 过去一年 77.31% 1.64% 21.32% 1.06% 55.99% 0.58% 过去三年 105.23% 1.41% 28.04% 1.00% 77.19% 0.41% 过去五年 137.74% 1.35% 36.46% 0.93% 101.28% 0.42% 自基金合同生效起 281.30% 1.34% 63.58% 1.08% 217.72% 0.26% 至今 注：本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。其中：沪深 300 指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。 　　沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数， 它是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分 流通市值。成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况。中债系列指数由一个总指数（即中国债券总指数），若干个分指数构成。中国债券总指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债券等），理论上能客观反映中国债券总体情况。 　 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注 红数 额 0.8000 9,747,223.78 2,021,159.97 11,768,383.75 上年度 2020 年 批准，本 年度实 施 0.2280 4,354,224.69 655,398.59 5,009,623.28 上年度 2019 年 批准，本 年度实 施 0.6280 13,609,763.48 1,790,164.24 15,399,927.72 上年度 2018 年 批准，本 年度实 施 合计 1.6560 27,711,211.95 4,466,722.80 32,177,934.75 - 注：根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定，本基金于2021年1月20日发布分红公告，以2020年12月31日为收益分配基准日，于2021年1月20日向基金份额持有人每10份基金份额分配1.68元，共发放红利人民币38,271,818.01元（包含现金和红利再投资形式），达到基金合同约定的利润分配要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本 10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、基础设施投资部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部、内控合规部和审计部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京、石家庄六个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司以及在香港设立建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富　相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司旗下有建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金 、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信恒久价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、建信短债债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投 资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基金(LOF)、建信中证红利潜力指数证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信润利增强债券型证券投资基金、建信高股息主题股票型证券投资基金、建信科技创新混合型证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）、建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金、建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信港股通 恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信量化事件驱动股票型证券投 资基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金、建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信富时 100 指数型证券投资基金、建信利率债策略纯债债券型证券投资基金共计 131 只证券投资基金，管理的基金净资产规模共计为 4655.29 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 吴尚伟先生，权益投资部资深基金经理兼 研究部副总经理，硕士。2004年9月至2007 权 益 投 年 4 月任长城伟业期货经纪有限公司深圳 资 部 资 分公司投资顾问；2008 年 8 月至 2011 年 7 深 基 金 月任银华基金管理公司研究员；2011 年 7 经 理 兼 2014 年 月加入我公司，历任研究员、研究主管、 吴尚伟 研 究 部 11 月 25 - 14 年 研究部总监助理、权益投资部基金经理兼 副 总 经 日 研究部总经理助理、权益投资部联席投资 理，本基 官兼研究部副总经理、权益投资部资深基 金 的 基 金经理兼研究部副总经理。2014年11月25 金经理 日起任建信内生动力混合型证券投资基金 的基金经理；2016 年 9 月 29 日至 2018 年 2 月 26 日担任建信丰裕定增灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理，自 2018 年 2 月 27 日起该产品变更注册为建信丰裕多 策略灵活配置混合型证券投资基金，吴尚 伟继续担任该基金的基金经理；2017 年 1 月 24 日起任建信恒稳价值混合型证券投 资基金的基金经理；2018 年 1 月 30 日起 任建信安心保本五号混合型证券投资基金 的基金经理，该基金于 2018 年 2 月 10 日 起转型为建信弘利灵活配置混合型证券投 资基金，吴尚伟继续担任该基金的基金经 理；2020 年 5 月 8 日起任建信收益增强债 券型证券投资基金、建信兴利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理；2020 年 8 月 26 日起任建信食品饮料行业股票型证 券投资基金的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的涵含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020 年，中国宏观经济的主要特征是新冠疫情重塑全年的经济轨迹，大致包括四个阶段，即经济高斜率修复期、平台期、二次加速期以及回归常态水平。在不同阶段中，经济修复的动力来源、供需恢复的相对增速以及内外需裂口的波动变化有一定差异。 　　突发疫情严重冲击一季度经济之后，经济出现“V”型反弹，表现为以基建和地产为代表的投资，以及必选消费、粘性高的服务性消费等推动经济恢复。之后，经济恢复的动力转变为包括制造业为主的投资和受疫情直接影响的服务性消费等慢变量。进入下半年之后，海外供给缺口带来中国出口超预期以及企业盈利转正，推动经济从平台期进入二次加速期。市场对于经济基本面的关注逐渐弱化，而是更加关心货币政策边际调整和企业盈利改善的持续程度，经济增速也向常态增速水平靠拢。行业视角中，食品制造、纺织、化学原料及制品、医药行业等偏消费制造行业的投资端表现较好，高新技术制造业投资依然处于较高水平。 　2020 年受新冠疫情冲击，国内经济波动加剧，对应财政、货币等政策也经历了极度宽松到逐渐边际收紧的过程。疫情的发展和逆周期政策的节奏是主导 2020 年 A 股市场的重要变量。全年来看，股票市场普涨，同时结构性行情突出，上证综指上涨 13.86%，沪深 300 上涨 27.21%，创业板指数上涨 64.94%。行业方面，休闲服务、电气设备、食品饮料、国防军工、医药生物等板块表现优异，房地产、通信、建筑、纺织服装、银行等板块表现靠后。 　　回顾全年股票市场的走势，赛道投资的风格明显，经营的确定性和行业的高景气都被给予估值溢价，立足于产业趋势基础上的优质企业仍是核心选股思路，这类公司也获得显著的超额收益。本基金在年初突发疫情背景下，保持了仓位的稳定，加强了组合的结构调整，更重视依靠内需驱动且能够及时调整经营策略的行业和公司，包括医药、食品饮料、5G 建设、线上教育等；随着经济的修复和疫情的逐步好转，组合重点配置了食品饮料、家电、免税、新能源、高端设备、疫苗等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率77.31%，波动率1.64%，业绩比较基准收益率21.32%，波动率1.06% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021 年宏观经济以回归正常轨道为特征，向上的动能仍将持续，预计增长的主要动力将来自消费和制造业投资；但由于基数原因，经济增速将出现季度级别的逐渐回落。同时，海外疫情对全球经济的负面影响可能会因为疫苗的应用而得到明显减轻。我们认为 2021 年贯穿全年经济和市场的三条逻辑主线，包括工业通胀、逆周期政策退出和出口高景气的持续度。 　　展望 2021 年，考虑到国内外复苏节奏的差异，流动性将会呈现外松内稳的特征；西方社会将聚焦在经济复苏，海外不确定性有望降低。我们判断 2021 年二级市场将会在经济复苏和政策退出之间进行博弈。盈利角度，2021 年非金融企业盈利将会延续 2020 年二季度以来的改善趋势，整体利润中枢上移。估值方面，考虑到信贷周期拐点出现，流动性边际偏紧，市场整体估值中枢将会下移。综合考虑下，我们认为 2021 年资本市场的预期回报率将会低于 2020 年。中期维度，我们认为市场投资逻辑将从总量转向结构性亮点，结构性机会依旧是未来的超额收益来源。 　　在 2021 年的组合管理过程中，我们将在“结构选择”和“仓位管理”上更加审慎，本基金仍会立足于产业趋势基础上的优质企业选股思路，紧密跟踪行业的景气度趋势变化，聚焦消费品、高端制造业等行业，尤其关注能够不断调整经营模式以适应内外部环境变化的优质公司。我们同时关注复苏主线下顺周期行业的配置机会，也会关注出口行业的机会。　 　　我们将在新的一年，勤勉尽责，尽力为基金持有人创造回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2020 年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司内控合规部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。 　　在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施： 　1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。 　2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀 门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。 　3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备定期监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。 　4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。 　5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。 　6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。 　7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。 　8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方面的成功经验。 　9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整和及时。 　　本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13 号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 　　本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 　　资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 　　本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。　　本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 　　本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 　　本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 　　 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定，本基金于 2020 年 1 月 14 日向基金份额持有人每 10 份基金份额分配 0.80 元，共发放红利人民币 11,768,383.75 元（包含 现金和红利再投资形式）元，达到基金合同约定的利润分配要求。 　　根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定，本基金于 2021 年 1 月 20 日发布分红公告，以 2020 年 12 月 31 日为收益分配基准日，于 2021 年 1 月 20 日向基金份额持有 人每 10 份基金份额分配 1.68 元，共发放红利人民币 38,271,818.01 元（包含现金和红利再投资 形式），达到基金合同约定的利润分配要求。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对内生动力混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，内生动力混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在内生动力混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的内生动力混合型证券投资基金2020 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2021）审字第 61490173_A32 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 建信内生动力混合型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了建信内生动力混合型证券投资基金的财务报表， 包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、 所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的建信内生动力混合型证券投资基金的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了建信内生动力混合型证券投资基金2020年12月31日的 财务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于建信内生动力混合型证券投资基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 建信内生动力混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。 其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估建信内生动力混合型证 任 券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营 或别无其他现实的选择。 治理层负责监督建信内生动力混合型证券投资基金的财务报 告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)　　识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 注册会计师对财务报表审计的责 报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 任 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (2)　　了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)　　评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)　　对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对建信内生动力混合型证 券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的 信息。然而，未来的事项或情况可能导致建信内生动力混合 型证券投资基金不能持续经营。 (5)　　评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王珊珊 贺耀 会计师事务所的地址 中国　　北京 审计报告日期 2021 年 3 月 22 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：建信内生动力混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 　 银行存款 7.4.7.1 75,924,180.83 28,675,071.66 结算备付金 　 2,461,131.04 754,265.32 存出保证金 　 306,870.59 100,442.15 交易性金融资产 7.4.7.2 641,575,171.36 242,598,232.21 其中：股票投资 　 641,434,172.60 242,597,232.25 基金投资 　 - - 债券投资 　 140,998.76 999.96 资产支持证券投资 　 - - 贵金属投资 　 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 　 224,664.94 - 应收利息 7.4.7.5 7,014.89 6,847.93 应收股利 　 - - 应收申购款 　 3,453,369.83 33,893.05 递延所得税资产 　 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 　 723,952,403.48 272,168,752.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 　 短期借款 　 - - 交易性金融负债 　 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 　 - - 应付证券清算款 　 25,084,386.86 1,688,533.71 应付赎回款 　 11,867,530.31 812,337.22 应付管理人报酬 　 824,219.00 329,280.91 应付托管费 　 137,369.83 54,880.15 应付销售服务费 　 - - 应付交易费用 7.4.7.7 5,530,973.85 3,570,336.27 应交税费 　 0.04 - 应付利息 　 - - 应付利润 　 - - 递延所得税负债 　 - - 其他负债 7.4.7.8 226,316.36 331,691.65 负债合计 　 43,670,796.25 6,787,059.91 所有者权益： 　 实收基金 7.4.7.9 225,049,463.66 149,018,267.71 未分配利润 7.4.7.10 455,232,143.57 116,363,424.70 所有者权益合计 　 680,281,607.23 265,381,692.41 负债和所有者权益总计 　 723,952,403.48 272,168,752.32 注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 3.023 元，基金份额总额 225,049,463.66 份 。 7.2 利润表 会计主体：建信内生动力混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 　 272,033,325.29 116,401,728.67 1.利息收入 　 292,683.76 377,293.77 其中：存款利息收入 7.4.7.11 269,770.52 324,721.37 债券利息收入 　 1,071.59 282.65 资产支持证券利息收　 - - 入 买入返售金融资产收　 21,841.65 52,289.75 入 证券出借利息收入 　 - - 其他利息收入 　 - - 2.投资收益（损失以“-”填　 147,362,761.44 83,579,158.91 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 145,532,246.53 80,679,582.19 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 -916,193.91 30,869.77 资产支持证券投资收 7.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,746,708.82 2,868,706.95 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 123,406,057.56 32,412,325.58 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号　 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 971,822.53 32,950.41 填列） 减：二、费用 　 16,018,122.76 8,480,535.12 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,901,486.39 3,848,887.33 2．托管费 7.4.10.2.2 1,150,247.74 641,481.22 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 7,751,828.39 3,658,477.36 5．利息支出 　 - - 其中：卖出回购金融资产支　 - - 出 6．税金及附加 3.81 1.07 7．其他费用 7.4.7.20 214,556.43 331,688.14 三、利润总额（亏损总额以　 256,015,202.53 107,921,193.55 “-”号填列） 减：所得税费用 　 - - 四、净利润（净亏损以 　 256,015,202.53 107,921,193.55 “-”号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信内生动力混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 149,018,267.71 116,363,424.70 265,381,692.41 权益（基金净值） 二、本期经营活 - 256,015,202.53 256,015,202.53 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 76,031,195.95 94,621,900.09 170,653,096.04 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 309,451,240.46 458,768,459.74 768,219,700.20 购款 2.基金赎 -233,420,044.51 -364,146,559.65 -597,566,604.16 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -11,768,383.75 -11,768,383.75 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 225,049,463.66 455,232,143.57 680,281,607.23 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 220,154,353.33 50,033,725.77 270,188,079.10 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 107,921,193.55 107,921,193.55 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -71,136,085.62 -36,581,871.34 -107,717,956.96 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 12,636,235.88 6,216,207.06 18,852,442.94 购款 2.基金赎 -83,772,321.50 -42,798,078.40 -126,570,399.90 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -5,009,623.28 -5,009,623.28 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 149,018,267.71 116,363,424.70 265,381,692.41 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 张军红 吴灵玲 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 建信内生动力混合型证券投资基金（原名为建信内生动力股票型证券投资基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1206 号《关于核准建信内生动力股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信内生动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,387,627,567.80 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2010）第 299号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信内生动力股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 11 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,388,220,664.00 份基金份额， 其中认购资金利息折合 593,096.20 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。　 　　根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，建信内生动力 股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 8 日公告后更名为建信内生动力混合型证券投资基金。　 　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信内生动力混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：投资于股票的基金资产占基金资产比例为 60%-95%，其中投资于内生动力行业（包括消费性内生动力行业、投资性内生动力行业和服务性内生动力行业）的基金资产占投资于股票的基金资产的比例不低于 80%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-40%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，资产支持证券占基金资产净值的比例为 0%-20%，权证投资占基金资产净值的比例不超过 3%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%。　 　　本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2021年3月22日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。　 　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)　金融资产的分类 　　金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 　　本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 　　本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。　　(2)　金融负债的分类 　　金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 　　 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 　　对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 　　金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)　收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)　该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)　该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 　　金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 　　当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：　 　　（1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。　 　　（2）当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。　 　　（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）　具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）　本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。　 　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。　　　应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。　　其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 　　 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 　　经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 　　 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)　该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)　本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)　本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 　　本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定相关投资的 公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 　　(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 　　(2)于 2017 年 11 月 13 日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计 字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的 一部分确认为估值增值。自 2017 年 11 月 13 日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 　　(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 　　 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 　　(1)　资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 　　(2)　对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 　　(3)　对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的 ，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 　　(4)　基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。　　(5)　本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 75,924,180.83 28,675,071.66 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 75,924,180.83 28,675,071.66 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 484,995,396.24 641,434,172.60 156,438,776.36 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 140,998.76 140,998.76 - 债 银行间市场 - - - 券 合计 140,998.76 140,998.76 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 485,136,395.00 641,575,171.36 156,438,776.36 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 209,564,513.45 242,597,232.25 33,032,718.80 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 999.96 999.96 - 债 银行间市场 - - - 券 合计 999.96 999.96 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 209,565,513.41 242,598,232.21 33,032,718.80 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 5,642.26 6,424.75 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,218.25 373.34 应收债券利息 2.47 0.12 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 151.91 49.72 合计 7,014.89 6,847.93 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 5,530,973.85 3,570,336.27 银行间市场应付交易费用 - - 合计 5,530,973.85 3,570,336.27 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 37,124.84 255.31 应付证券出借违约金 - - 预提费用 189,191.52 331,436.34 合计 226,316.36 331,691.65 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 149,018,267.71 149,018,267.71 本期申购 309,451,240.46 309,451,240.46 本期赎回（以“-”号填列） -233,420,044.51 -233,420,044.51 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 225,049,463.66 225,049,463.66 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 152,585,099.55 -36,221,674.85 116,363,424.70 本期利润 132,609,144.97 123,406,057.56 256,015,202.53 本期基金份额交易 102,429,528.25 -7,807,628.16 94,621,900.09 产生的变动数 其中：基金申购款 458,329,044.75 439,414.99 458,768,459.74 基金赎回款 -355,899,516.50 -8,247,043.15 -364,146,559.65 本期已分配利润 -11,768,383.75 - -11,768,383.75 本期末 375,855,389.02 79,376,754.55 455,232,143.57 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 232,738.60 301,916.56 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 30,778.41 19,271.01 其他 6,253.51 3,533.80 合计 269,770.52 324,721.37 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 145,532,246.53 80,679,582.19 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 145,532,246.53 80,679,582.19 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总额 2,500,166,129.64 1,207,693,003.12 减：卖出股票成本总 2,354,633,883.11 1,127,013,420.93 额 买卖股票差价收入 145,532,246.53 80,679,582.19 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 债券投资收益——买卖 债券（、债转股及债券 -916,193.91 30,869.77 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 -916,193.91 30,869.77 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31 日 卖出债券（、债转股及债 7,371,840.51 214,461.04 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股 及债券到期兑付）成本总 8,267,532.58 183,297.99 额 减：应收利息总额 20,501.84 293.28 买卖债券差价收入 -916,193.91 30,869.77 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 312019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 日 股票投资产生的股利收 2,746,708.82 2,868,706.95 益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 2,746,708.82 2,868,706.95 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020年1月1日至2020年12 2019 年 1 月 1 日至 2019 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 123,406,057.56 32,412,325.58 股票投资 123,406,057.56 32,412,325.58 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 123,406,057.56 32,412,325.58 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 932,534.64 30,659.18 基金转换费收入 39,287.89 2,291.23 合计 971,822.53 32,950.41 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 7,751,828.39 3,658,477.36 银行间市场交易费用 - - 合计 7,751,828.39 3,658,477.36 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 239,833.72 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 7,356.43 4,654.42 银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 214,556.43 331,688.14 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金管理人于 2021 年 1 月 20 日发布分红公告，以 2020 年 12 月 31 日为收益分配基准日， 以 2021 年 1 月 20 日为权益登记日，于 2021 年 1 月 21 日进行了收益分配，具体情况详见分红公 告。 　　截至财务报表批准日，本基金无其他需要说明的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司（“建信基金 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 ”） 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构 银行”) 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 建信资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,901,486.39 3,848,887.33 其中：支付销售机构的客户维护费 2,135,601.59 1,275,287.41 注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值　×　1.50%/　当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,150,247.74 641,481.22 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 　　 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 月 31 日 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2010 年 11 - - 月 16 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 0.00 - 报告期间申购/买入总份额 2,766,463.75 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 1,380,000.00 - 额 报告期末持有的基金份额 1,386,463.75 - 报告期末持有的基金份额 0.62% - 占基金总份额比例 注：基金管理人在本年度申购本基金的交易委托建信基金直销中心办理,费率为 1000/笔 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期存 75,924,180.83 232,738.60 28,675,071.66 301,916.56 款 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益 除息日 每 10 序号 登记 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 日 场内 场外 份额分 发放总额 发放总额 合计 红数 2020 2020 上年 年 1 年 1 度批 1 月 14 - 月 14 0.8000 9,747,223.78 2,021,159.97 11,768,383.75 准，本 日 日 年度 实施 合计 - - - 0.8000 9,747,223.78 2,021,159.97 11,768,383.75 - 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 股） 2020 2021 003030 祖名 年 12 年 1 新发未 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 股份 月 25 月 6 日 上市 日 2020 2021 003031 中瓷 年 12 年 1 新发未 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 电子 月 24 月 4 日 上市 日 2020 2021 300863 卡倍 年8月 年 2 新发未 18.79 103.22 3,421 64,280.59 353,115.62 - 亿 11 日 月 24 上市 日 2020 2021 300864 南大 年8月 年 2 新发未 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 - 环境 13 日 月 25 上市 日 2020 2021 300866 安克 年8月 年 2 新发未 66.32 156.18 6,935 459,929.201,083,108.30 - 创新 11 日 月 24 上市 日 圣元 2020 2021 新发未 300867 环保 年8月 年 3 上市 19.34 31.97 1,498 28,971.32 47,891.06 - 12 日 月 3 日 2020 2021 300869 康泰 年8月 年 2 新发未 10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 - 医学 12 日 月 24 上市 日 2020 2021 300870 欧陆 年8月 年 2 新发未 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 - 通 13 日 月 24 上市 日 2020 2021 300871 回盛 年8月 年 2 新发未 33.61 38.70 618 20,770.98 23,916.60 - 生物 13 日 月 24 上市 日 300872 天阳 2020 2021 新发未 21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 - 科技 年8月 年 2 上市 14 日 月 25 日 海晨 2020 2021 新发未 300873 股份 年8月 年 3 上市 30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 - 14 日 月 2 日 2020 2021 300876 蒙泰 年8月 年 2 新发未 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 - 高新 14 日 月 25 上市 日 金春 2020 2021 新发未 300877 股份 年8月 年 3 上市 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 - 17 日 月 3 日 维康 2020 2021 新发未 300878 药业 年8月 年 3 上市 41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 - 17 日 月 3 日 大叶 2020 2021 新发未 300879 股份 年8月 年 3 上市 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 25 日 月 1 日 盛德 2020 2021 新发未 300881 鑫泰 年8月 年 3 上市 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 25 日 月 5 日 2020 2021 300884 狄耐 年 11 年 5 新发未 24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 - 克 月 5 日 月 12 上市 日 2020 2021 300886 华业 年9月 年 3 新发未 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 香料 8 日 月 16 上市 日 2020 2021 300887 谱尼 年9月 年 3 新发未 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 - 测试 9 日 月 16 上市 日 2020 2021 300889 爱克 年9月 年 3 新发未 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 股份 9 日 月 16 上市 日 2020 2021 300890 翔丰 年9月 年 3 新发未 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 华 10 日 月 18 上市 日 惠云 2020 2021 新发未 300891 钛业 年9月 年 3 上市 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 10 日 月 17 日 2020 2021 300892 品渥 年9月 年 3 新发未 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 食品 11 日 月 24 上市 日 2020 2021 300893 松原 年9月 年 3 新发未 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 股份 17 日 月 24 上市 日 2020 2021 300894 火星 年 12 年 7 新发未 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 - 人 月 24 月 1 日 上市 日 2020 2021 300896 爱美 年9月 年 3 新发未 118.27 603.36 256 30,277.12 154,460.16 - 客 21 日 月 29 上市 日 2020 2021 300902 国安 年 10 年 4 新发未 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 达 月 22 月 29 上市 日 日 2020 2021 300908 仲景 年 11 年 5 新发未 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 食品 月 13 月 24 上市 日 日 2020 2021 300911 亿田 年 11 年 6 新发未 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 智能 月 24 月 3 日 上市 日 2020 2021 300913 兆龙 年 11 年 6 新发未 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 - 互连 月 27 月 7 日 上市 日 2020 2021 300917 特发 年 12 年 6 新发未 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 服务 月 14 月 21 上市 日 日 2020 2021 300918 南山 年 12 年 6 新发未 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 智尚 月 15 月 22 上市 日 日 中伟 2020 2021 新发未 300919 股份 年 12 年 6 上市 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 - 月 15 月 23 日 日 2020 2021 300922 天秦 年 12 年 6 新发未 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 装备 月 18 月 25 上市 日 日 2020 2021 300926 博俊 年 12 年 1 新发未 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 - 科技 月 29 月 7 日 上市 日 2020 2021 300926 博俊 年 12 年 7 新发未 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 - 科技 月 29 月 7 日 上市 日 2020 2021 300999 金龙 年9月 年 4 新发未 25.70 88.29 3,740 96,118.00 330,204.60 - 鱼 29 日 月 15 上市 日 2020 2021 601995 中金 年 10 年 5 新发未 28.78 68.71 24,951 718,089.781,714,383.21 - 公司 月 22 月 6 日 上市 日 2020 2021 605277 新亚 年 12 年 1 新发未 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 电子 月 25 月 6 日 上市 日 绿的 2020 2021 新发未 688017 谐波 年8月 年 3 上市 35.06 137.81 4,138 145,078.28 570,257.78 - 21 日 月 1 日 2020 2021 688155 先惠 年8月 年 2 新发未 38.77 67.26 2,403 93,164.31 161,625.78 - 技术 3 日 月 18 上市 日 2020 2021 688160 步科 年 11 年 5 新发未 20.34 31.29 2,771 56,362.14 86,704.59 - 股份 月 4 日 月 12 上市 日 天智 2020 2021 新发未 688277 航 年6月 年 1 上市 12.04 37.53 8,810 106,072.40 330,639.30 - 24 日 月 7 日 2020 2021 688508 芯朋 年7月 年 1 新发未 28.30 91.91 3,729 105,530.70 342,732.39 - 微 15 日 月 22 上市 日 688529 豪森 2020 2021 新发未 20.20 27.10 6,125 123,725.00 165,987.50 - 股份 年 10 年 5 上市 月 30 月 10 日 日 2020 2021 688536 思瑞 年9月 年 3 新发未 115.71 398.67 3,566 412,621.861,421,657.22 - 浦 11 日 月 22 上市 日 2020 2021 688595 芯海 年9月 年 3 新发未 22.82 60.59 3,190 72,795.80 193,282.10 - 科技 18 日 月 29 上市 日 2020 2021 688617 惠泰 年 12 年 1 新发未 74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 - 医疗 月 30 月 7 日 上市 日 2020 2021 688658 悦康 年 12 年 6 新发未 24.36 22.31 12,269 298,872.84 273,721.39 - 药业 月 16 月 24 上市 日 日 2020 2021 688788 科思 年 10 年 4 新发未 106.04 109.59 3,629 384,819.16 397,702.11 - 科技 月 13 月 22 上市 日 日 2020 2021 688981 中芯 年7月 年 1 新发未 27.46 56.57 88,5842,432,516.645,011,196.88 - 国际 9 日 月 18 上市 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 张） 2020 2021 113616 韦尔 年 12 年 1 新发未 100.00 100.00 1,410 140,998.76 140,998.76 - 转债 月 29 月 22 上市 日 日 注：上述可流通日取自截至审计报告日的上市公司相关公告。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 　　本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 　　本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 　　本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 140,998.76 999.96 未评级 - - 合计 140,998.76 999.96 注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。 在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 　　本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 　 　 　 　 　 银行存款 75,924,180.83 - - - 75,924,180.83 结算备付金 2,461,131.04 - - - 2,461,131.04 存出保证金 306,870.59 - - - 306,870.59 交易性金融资产 - - 140,998.76641,434,172.60 641,575,171.36 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 224,664.94 224,664.94 应收利息 - - - 7,014.89 7,014.89 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 3,453,369.83 3,453,369.83 其他资产 - - - - - 资产总计 78,692,182.46 - 140,998.76645,119,222.26 723,952,403.48 负债 　 　 　 　 　 卖出回购金融资产款 - - - - - 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - 25,084,386.86 25,084,386.86 应付赎回款 - - - 11,867,530.31 11,867,530.31 应付管理人报酬 - - - 824,219.00 824,219.00 应付托管费 - - - 137,369.83 137,369.83 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 5,530,973.85 5,530,973.85 应交税费 - - - 0.04 0.04 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 226,316.36 226,316.36 负债总计 - - - 43,670,796.25 43,670,796.25 利率敏感度缺口 78,692,182.46 - 140,998.76601,448,426.01 680,281,607.23 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 　 　 　 　 银行存款 28,675,071.66 - - - 28,675,071.66 结算备付金 754,265.32 - - - 754,265.32 存出保证金 100,442.15 - - - 100,442.15 交易性金融资产 - - 999.96242,597,232.25 242,598,232.21 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 6,847.93 6,847.93 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 33,893.05 33,893.05 其他资产 - - - - - 资产总计 29,529,779.13 - 999.96242,637,973.23 272,168,752.32 负债 　 　 　 　 　 卖出回购金融资产款 - - - - - 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - 1,688,533.71 1,688,533.71 应付赎回款 - - - 812,337.22 812,337.22 应付管理人报酬 - - - 329,280.91 329,280.91 应付托管费 - - - 54,880.15 54,880.15 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 3,570,336.27 3,570,336.27 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 331,691.65 331,691.65 负债总计 - - - 6,787,059.91 6,787,059.91 利率敏感度缺口 29,529,779.13 - 999.96235,850,913.32 265,381,692.41 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 无。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 无。 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 无。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的基金资产占基金资产比例为 60%-95%，其中投资于内生动力行业(包括消费性内生动力行业、投资性内生动力行业和服务性内生动力行业)的基金资产占投资于股票的基金资产的比例不低于 80%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-40%，，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，资产支持证券占基金资产净值的比例为0-20%，权证投资占基金资产净值的比例不超过 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 641,434,172.60 94.29 242,597,232.25 91.41 －股票投资 交易性金融资产 - - - - —基金投资 交易性金融资产 140,998.76 0.02 999.96 - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 641,575,171.36 94.31 242,598,232.21 91.41 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末 （2020年12月31日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 42,495,367.52 15,959,035.26 5% 分析 业绩比较基准下降 -42,495,367.52 -15,959,035.26 5% 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1　公允价值 　7.4.14.1.1　不以公允价值计量的金融工具 　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 　7.4.14.1.2　以公允价值计量的金融工具 　7.4.14.1.2.1　各层次金融工具公允价值 　　于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 628,051,922.87 元，属于第二层次的余额为人民币 325,923.72 元， 属于第三层次的余额为人民币 13,197,324.77 元（于 2019 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为 人民币 237,934,353.39 元，属于第二层次的余额为人民币 239,873.91 元，属于第三层次的余额为人民币 4,424,004.91 元）。 　7.4.14.1.2.2　公允价值所属层次间的重大变动 　　对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 　7.4.14.1.2.3　第三层次公允价值本期变动金额 　　本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 　7.4.14.2　承诺事项 　　无。 　7.4.14.3　其他事项 　　无。 　7.4.14.4　财务报表的批准 　　本财务报表已于 2021 年 3 月 22 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 641,434,172.60 88.60 　 其中：股票 641,434,172.60 88.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 140,998.76 0.02 　 其中：债券 140,998.76 0.02 　 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 78,385,311.87 10.83 8 其他各项资产 3,991,920.25 0.55 9 合计 723,952,403.48 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 15,315,000.00 2.25 B 采矿业 - - C 制造业 594,219,806.80 87.35 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,816,064.49 0.27 J 金融业 1,714,383.21 0.25 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 28,245,000.00 4.15 M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 　 合计 641,434,172.60 94.29 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000858 五 粮 液 220,000 64,207,000.00 9.44 2 002304 洋河股份 205,000 48,377,950.00 7.11 3 000799 酒鬼酒 300,000 46,950,000.00 6.90 4 600887 伊利股份 900,010 39,933,443.70 5.87 5 000568 泸州老窖 150,000 33,924,000.00 4.99 6 600519 贵州茅台 16,000 31,968,000.00 4.70 7 601888 中国中免 100,000 28,245,000.00 4.15 8 300122 智飞生物 170,000 25,144,700.00 3.70 9 600690 海尔智家 850,000 24,828,500.00 3.65 10 600884 杉杉股份 1,300,000 23,439,000.00 3.45 11 600600 青岛啤酒 200,000 19,880,000.00 2.92 12 600779 水井坊 230,055 19,099,166.10 2.81 13 603589 口子窖 270,000 18,603,000.00 2.73 14 688017 绿的谐波 120,000 17,544,040.78 2.58 15 300014 亿纬锂能 200,000 16,300,000.00 2.40 16 603799 华友钴业 200,000 15,860,000.00 2.33 17 002709 天赐材料 150,000 15,570,000.00 2.29 18 300087 荃银高科 500,000 15,315,000.00 2.25 19 300724 捷佳伟创 100,000 14,560,000.00 2.14 20 600426 华鲁恒升 350,000 13,055,000.00 1.92 21 002080 中材科技 500,000 12,090,000.00 1.78 22 300776 帝尔激光 80,000 12,016,000.00 1.77 23 603501 韦尔股份 50,000 11,555,000.00 1.70 24 002701 奥瑞金 2,000,000 9,880,000.00 1.45 25 600660 福耀玻璃 200,000 9,610,000.00 1.41 26 688301 奕瑞科技 40,000 6,867,600.00 1.01 27 601689 拓普集团 160,000 6,148,800.00 0.90 28 002600 领益智造 499,975 5,994,700.25 0.88 29 603008 喜临门 300,000 5,796,000.00 0.85 30 600486 扬农化工 40,000 5,280,000.00 0.78 31 688981 中芯国际 88,584 5,011,196.88 0.74 32 002179 中航光电 60,000 4,697,400.00 0.69 33 000733 振华科技 50,000 2,942,500.00 0.43 34 300427 红相股份 100,000 2,439,000.00 0.36 35 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.25 36 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.21 37 300866 安克创新 6,935 1,083,108.30 0.16 38 300919 中伟股份 6,093 485,591.86 0.07 39 688788 科思科技 3,629 397,702.11 0.06 40 300863 卡倍亿 3,421 353,115.62 0.05 41 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.05 42 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.05 43 300999 金龙鱼 3,740 330,204.60 0.05 44 688658 悦康药业 12,269 273,721.39 0.04 45 688595 芯海科技 3,190 193,282.10 0.03 46 688529 豪森股份 6,125 165,987.50 0.02 47 688155 先惠技术 2,403 161,625.78 0.02 48 300896 爱美客 256 154,460.16 0.02 49 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02 50 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01 51 688160 步科股份 2,771 86,704.59 0.01 52 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01 53 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01 54 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00 55 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00 56 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00 57 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00 58 300894 火星人 628 23,217.16 0.00 59 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00 60 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00 61 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 62 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 63 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 64 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 65 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00 66 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 67 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 68 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00 69 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00 70 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 71 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 72 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 73 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 74 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00 75 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 76 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 77 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 78 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 79 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 80 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 81 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 82 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 83 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 84 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 85 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 68,122,535.00 25.67 2 002304 洋河股份 61,261,889.02 23.08 3 000858 五 粮 液 52,215,225.82 19.68 4 601888 中国中免 49,482,789.24 18.65 5 300122 智飞生物 49,445,375.49 18.63 6 600779 水井坊 47,692,302.40 17.97 7 300142 沃森生物 43,096,422.37 16.24 8 300724 捷佳伟创 42,442,105.00 15.99 9 000661 长春高新 42,369,215.00 15.97 10 600887 伊利股份 38,552,105.00 14.53 11 000568 泸州老窖 37,626,695.23 14.18 12 600438 通威股份 37,197,444.86 14.02 13 603986 兆易创新 31,705,763.96 11.95 14 601628 中国人寿 29,623,444.24 11.16 15 603369 今世缘 28,946,725.23 10.91 16 600690 海尔智家 28,092,906.85 10.59 17 002080 中材科技 26,773,621.24 10.09 18 600600 青岛啤酒 25,741,363.00 9.70 19 300755 华致酒行 25,648,843.20 9.66 20 600884 杉杉股份 25,502,815.10 9.61 21 600196 复星医药 25,307,286.00 9.54 22 300136 信维通信 24,383,570.04 9.19 23 000799 酒鬼酒 24,114,148.26 9.09 24 002594 比亚迪 23,033,131.26 8.68 25 002918 蒙娜丽莎 21,987,325.45 8.29 26 600989 宝丰能源 21,464,750.78 8.09 27 600197 伊力特 21,305,500.93 8.03 28 601336 新华保险 20,396,241.40 7.69 29 002074 国轩高科 20,221,212.50 7.62 30 002024 苏宁易购 20,035,589.96 7.55 31 600176 中国巨石 19,531,389.62 7.36 32 002126 银轮股份 19,300,995.53 7.27 33 300014 亿纬锂能 19,294,179.93 7.27 34 002605 姚记科技 19,203,136.00 7.24 35 000651 格力电器 18,858,081.68 7.11 36 002241 歌尔股份 18,790,942.00 7.08 37 603589 口子窖 18,516,519.76 6.98 38 000998 隆平高科 18,414,064.00 6.94 39 002701 奥瑞金 18,128,164.31 6.83 40 000333 美的集团 17,853,872.61 6.73 41 300316 晶盛机电 17,326,345.00 6.53 42 688017 绿的谐波 16,983,133.95 6.40 43 600703 三安光电 16,837,008.48 6.34 44 600597 光明乳业 16,657,416.38 6.28 45 002409 雅克科技 16,440,533.30 6.20 46 300776 帝尔激光 16,043,316.80 6.05 47 300482 万孚生物 15,970,898.00 6.02 48 601689 拓普集团 15,930,248.31 6.00 49 000860 顺鑫农业 14,981,534.06 5.65 50 603799 华友钴业 14,971,175.10 5.64 51 600741 华域汽车 14,726,872.37 5.55 52 300059 东方财富 14,707,706.52 5.54 53 002709 天赐材料 14,596,226.80 5.50 54 603489 八方股份 14,426,285.00 5.44 55 300363 博腾股份 14,346,158.00 5.41 56 002507 涪陵榨菜 14,346,015.03 5.41 57 300073 当升科技 14,064,383.00 5.30 58 300087 荃银高科 13,988,873.05 5.27 59 603882 金域医学 13,957,962.00 5.26 60 603456 九洲药业 13,952,883.20 5.26 61 000002 万 科Ａ 13,827,807.60 5.21 62 603787 新日股份 13,591,295.00 5.12 63 603416 信捷电气 13,549,432.20 5.11 64 601901 方正证券 13,414,576.85 5.05 65 300751 迈为股份 13,278,473.25 5.00 66 603711 香飘飘 13,254,099.95 4.99 67 000401 冀东水泥 13,203,239.12 4.98 68 600867 通化东宝 13,134,823.80 4.95 69 603501 韦尔股份 12,706,497.00 4.79 70 300009 安科生物 12,508,463.10 4.71 71 000100 TCL 科技 12,494,485.42 4.71 72 603801 志邦家居 12,482,938.00 4.70 73 300463 迈克生物 12,477,087.00 4.70 74 688301 奕瑞科技 12,449,552.61 4.69 75 600426 华鲁恒升 12,427,993.00 4.68 76 603661 恒林股份 12,378,565.00 4.66 77 601952 苏垦农发 12,317,997.50 4.64 78 000513 丽珠集团 12,048,227.26 4.54 79 002262 恩华药业 11,914,985.00 4.49 80 600739 辽宁成大 11,560,347.00 4.36 81 300192 科德教育 11,557,197.00 4.35 82 002206 海 利 得 11,305,053.25 4.26 83 002475 立讯精密 11,167,348.70 4.21 84 601166 兴业银行 11,081,209.50 4.18 85 600109 国金证券 10,930,173.00 4.12 86 300232 洲明科技 10,900,819.27 4.11 87 002938 鹏鼎控股 10,654,072.97 4.01 88 002301 齐心集团 10,649,586.48 4.01 89 600486 扬农化工 10,621,170.00 4.00 90 300481 濮阳惠成 10,328,489.50 3.89 91 601865 福莱特 10,064,990.32 3.79 92 002557 洽洽食品 9,761,741.00 3.68 93 300118 东方日升 9,439,777.48 3.56 94 603538 美诺华 9,295,437.00 3.50 95 002602 世纪华通 9,158,845.00 3.45 96 300433 蓝思科技 9,150,075.00 3.45 97 300253 卫宁健康 8,922,392.40 3.36 98 002940 昂利康 8,665,247.00 3.27 99 600409 三友化工 8,546,331.00 3.22 100 603697 有友食品 8,378,261.00 3.16 101 000807 云铝股份 8,354,979.00 3.15 102 600845 宝信软件 8,327,390.49 3.14 103 000526 紫光学大 8,325,106.00 3.14 104 600720 祁连山 8,307,007.13 3.13 105 002212 天融信 8,306,644.00 3.13 106 300457 赢合科技 8,258,577.00 3.11 107 600452 涪陵电力 7,947,760.41 2.99 108 300639 凯普生物 7,879,632.00 2.97 109 300567 精测电子 7,732,595.00 2.91 110 603218 日月股份 7,710,409.20 2.91 111 600521 华海药业 7,694,589.00 2.90 112 000049 德赛电池 7,668,586.82 2.89 113 002847 盐津铺子 7,668,430.00 2.89 114 000089 深圳机场 7,489,082.99 2.82 115 002187 广百股份 7,445,173.00 2.81 116 002185 华天科技 7,381,709.44 2.78 117 300465 高伟达 7,368,096.28 2.78 118 002239 奥特佳 7,334,917.75 2.76 119 300397 天和防务 7,149,313.90 2.69 120 002001 新 和 成 7,110,051.35 2.68 121 601668 中国建筑 7,080,000.00 2.67 122 002371 北方华创 7,068,462.00 2.66 123 603866 桃李面包 7,066,054.04 2.66 124 002223 鱼跃医疗 7,019,568.41 2.65 125 603027 千禾味业 6,948,965.00 2.62 126 002600 领益智造 6,927,544.50 2.61 127 002065 东华软件 6,872,350.00 2.59 128 000997 新 大 陆 6,837,851.38 2.58 129 600535 天士力 6,741,539.00 2.54 130 002624 完美世界 6,720,254.10 2.53 131 000636 风华高科 6,708,553.00 2.53 132 000423 东阿阿胶 6,694,598.28 2.52 133 603806 福斯特 6,691,943.87 2.52 134 601058 赛轮轮胎 6,676,390.40 2.52 135 601699 潞安环能 6,655,680.00 2.51 136 300408 三环集团 6,571,079.84 2.48 137 300294 博雅生物 6,512,686.30 2.45 138 603378 亚士创能 6,511,502.00 2.45 139 688466 金科环境 6,430,026.16 2.42 140 300146 汤臣倍健 6,399,500.06 2.41 141 600809 山西汾酒 6,343,261.00 2.39 142 002034 旺能环境 6,318,693.00 2.38 143 002035 华帝股份 6,179,669.86 2.33 144 300677 英科医疗 6,174,268.61 2.33 145 300324 旋极信息 6,081,435.68 2.29 146 603008 喜临门 6,018,098.39 2.27 147 600660 福耀玻璃 5,970,513.76 2.25 148 002382 蓝帆医疗 5,778,142.00 2.18 149 002970 锐明技术 5,739,480.00 2.16 150 002815 崇达技术 5,666,870.00 2.14 151 002217 合力泰 5,631,008.00 2.12 152 002568 百润股份 5,588,775.00 2.11 153 002714 牧原股份 5,549,132.00 2.09 154 300497 富祥药业 5,531,699.18 2.08 155 002425 凯撒文化 5,512,100.40 2.08 156 002373 千方科技 5,500,562.00 2.07 157 600195 中牧股份 5,497,238.40 2.07 158 002384 东山精密 5,414,280.00 2.04 159 300383 光环新网 5,402,275.00 2.04 160 603887 城地香江 5,402,175.60 2.04 161 603387 基蛋生物 5,401,562.57 2.04 162 603259 药明康德 5,373,732.00 2.02 163 300760 迈瑞医疗 5,372,379.00 2.02 164 603659 璞泰来 5,353,962.30 2.02 165 600055 万东医疗 5,341,316.96 2.01 166 600161 天坛生物 5,326,372.00 2.01 167 002317 众生药业 5,309,285.00 2.00 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 64,457,115.64 24.29 2 000661 长春高新 44,539,544.00 16.78 3 300142 沃森生物 43,606,734.00 16.43 4 600438 通威股份 42,754,008.66 16.11 5 000651 格力电器 41,752,398.82 15.73 6 002594 比亚迪 39,885,071.48 15.03 7 002304 洋河股份 38,066,011.13 14.34 8 601888 中国中免 37,382,840.71 14.09 9 603986 兆易创新 31,980,197.00 12.05 10 300724 捷佳伟创 30,790,352.30 11.60 11 300122 智飞生物 30,656,498.00 11.55 12 600779 水井坊 30,405,913.94 11.46 13 603369 今世缘 29,705,129.53 11.19 14 601628 中国人寿 28,054,398.00 10.57 15 002605 姚记科技 27,810,473.93 10.48 16 002241 歌尔股份 26,756,710.46 10.08 17 000002 万 科Ａ 25,981,321.21 9.79 18 002918 蒙娜丽莎 25,770,526.80 9.71 19 600196 复星医药 25,441,664.00 9.59 20 000568 泸州老窖 24,108,420.19 9.08 21 300755 华致酒行 23,138,029.00 8.72 22 600197 伊力特 22,650,191.43 8.53 23 600176 中国巨石 22,074,997.58 8.32 24 002074 国轩高科 21,560,491.45 8.12 25 600989 宝丰能源 20,757,322.00 7.82 26 000858 五 粮 液 20,652,600.64 7.78 27 002507 涪陵榨菜 20,296,849.00 7.65 28 002409 雅克科技 20,081,826.85 7.57 29 601336 新华保险 19,152,800.54 7.22 30 002624 完美世界 18,855,847.74 7.11 31 002024 苏宁易购 18,842,018.95 7.10 32 603489 八方股份 18,774,611.00 7.07 33 300136 信维通信 18,740,050.00 7.06 34 002475 立讯精密 18,485,479.49 6.97 35 603456 九洲药业 18,246,530.60 6.88 36 601901 方正证券 17,784,188.00 6.70 37 000998 隆平高科 17,509,171.00 6.60 38 002126 银轮股份 17,412,050.07 6.56 39 000333 美的集团 16,997,091.00 6.40 40 300316 晶盛机电 16,893,198.31 6.37 41 300363 博腾股份 16,537,719.70 6.23 42 002643 万润股份 15,785,610.50 5.95 43 600703 三安光电 15,723,074.00 5.92 44 600741 华域汽车 15,699,365.21 5.92 45 603661 恒林股份 15,611,407.00 5.88 46 300073 当升科技 15,577,177.00 5.87 47 300482 万孚生物 15,495,761.57 5.84 48 000799 酒鬼酒 15,163,503.00 5.71 49 300463 迈克生物 14,971,291.00 5.64 50 603882 金域医学 14,534,356.00 5.48 51 603517 绝味食品 14,409,010.00 5.43 52 002080 中材科技 14,097,529.41 5.31 53 300059 东方财富 13,898,121.81 5.24 54 000860 顺鑫农业 13,621,076.52 5.13 55 603416 信捷电气 13,598,737.40 5.12 56 601689 拓普集团 13,207,656.20 4.98 57 603801 志邦家居 12,926,157.05 4.87 58 300009 安科生物 12,744,696.91 4.80 59 600597 光明乳业 12,493,752.90 4.71 60 000401 冀东水泥 12,451,310.55 4.69 61 600867 通化东宝 12,381,230.40 4.67 62 300751 迈为股份 12,279,706.00 4.63 63 600739 辽宁成大 12,077,666.00 4.55 64 601952 苏垦农发 11,847,490.60 4.46 65 688017 绿的谐波 11,838,996.85 4.46 66 000513 丽珠集团 11,818,971.06 4.45 67 600131 国网信通 11,754,464.57 4.43 68 000100 TCL 科技 11,692,045.00 4.41 69 300457 赢合科技 11,595,356.00 4.37 70 600690 海尔智家 11,507,989.27 4.34 71 300192 科德教育 11,200,066.00 4.22 72 603787 新日股份 11,112,114.77 4.19 73 603711 香飘飘 11,092,586.81 4.18 74 002123 梦网集团 10,957,425.00 4.13 75 601166 兴业银行 10,683,791.03 4.03 76 603596 伯特利 10,624,325.14 4.00 77 002262 恩华药业 10,569,690.00 3.98 78 300003 乐普医疗 10,539,771.56 3.97 79 002206 海 利 得 10,473,076.00 3.95 80 300433 蓝思科技 10,415,025.00 3.92 81 600109 国金证券 10,019,427.00 3.78 82 000049 德赛电池 9,950,164.00 3.75 83 300232 洲明科技 9,748,019.00 3.67 84 002301 齐心集团 9,744,615.95 3.67 85 600884 杉杉股份 9,496,719.92 3.58 86 600048 保利地产 9,426,258.00 3.55 87 002557 洽洽食品 9,393,098.97 3.54 88 002185 华天科技 9,340,667.42 3.52 89 600409 三友化工 9,311,250.34 3.51 90 601865 福莱特 9,200,648.00 3.47 91 002602 世纪华通 9,188,031.00 3.46 92 600132 重庆啤酒 9,157,584.00 3.45 93 300118 东方日升 9,153,502.00 3.45 94 300481 濮阳惠成 8,911,853.00 3.36 95 000807 云铝股份 8,860,338.00 3.34 96 603697 有友食品 8,855,741.74 3.34 97 002940 昂利康 8,784,551.00 3.31 98 300639 凯普生物 8,664,356.00 3.26 99 002938 鹏鼎控股 8,576,765.77 3.23 100 300324 旋极信息 8,509,199.50 3.21 101 600720 祁连山 8,497,981.88 3.20 102 600600 青岛啤酒 8,453,694.16 3.19 103 002065 东华软件 8,400,348.00 3.17 104 600809 山西汾酒 8,342,192.63 3.14 105 000625 长安汽车 8,261,259.46 3.11 106 300253 卫宁健康 8,122,486.96 3.06 107 600521 华海药业 8,068,228.00 3.04 108 002239 奥特佳 8,064,777.00 3.04 109 002847 盐津铺子 8,001,788.00 3.02 110 603027 千禾味业 7,886,400.21 2.97 111 300567 精测电子 7,876,710.00 2.97 112 603538 美诺华 7,863,051.00 2.96 113 000526 紫光学大 7,789,573.00 2.94 114 002212 天融信 7,760,839.00 2.92 115 002223 鱼跃医疗 7,700,412.18 2.90 116 002187 广百股份 7,697,020.00 2.90 117 000089 深圳机场 7,630,135.00 2.88 118 603378 亚士创能 7,556,381.62 2.85 119 000725 京东方Ａ 7,479,444.00 2.82 120 603218 日月股份 7,471,095.80 2.82 121 600845 宝信软件 7,452,956.34 2.81 122 603387 基蛋生物 7,419,190.00 2.80 123 300014 亿纬锂能 7,414,270.11 2.79 124 603806 福斯特 7,319,386.41 2.76 125 603866 桃李面包 7,305,712.00 2.75 126 300397 天和防务 7,230,580.00 2.72 127 000423 东阿阿胶 7,223,431.00 2.72 128 002001 新 和 成 7,217,544.69 2.72 129 002425 凯撒文化 7,216,238.00 2.72 130 600452 涪陵电力 7,177,038.57 2.70 131 300408 三环集团 7,172,527.00 2.70 132 300465 高伟达 7,167,026.00 2.70 133 300088 长信科技 7,099,885.00 2.68 134 601668 中国建筑 7,035,793.20 2.65 135 600030 中信证券 6,913,044.00 2.60 136 000636 风华高科 6,825,483.00 2.57 137 300750 宁德时代 6,821,839.00 2.57 138 600535 天士力 6,795,213.00 2.56 139 601699 潞安环能 6,682,100.00 2.52 140 300146 汤臣倍健 6,666,205.00 2.51 141 002371 北方华创 6,618,675.00 2.49 142 600887 伊利股份 6,539,840.00 2.46 143 002050 三花智控 6,523,004.10 2.46 144 300677 英科医疗 6,303,252.16 2.38 145 002373 千方科技 6,218,709.45 2.34 146 300315 掌趣科技 6,167,778.00 2.32 147 002920 德赛西威 6,114,726.00 2.30 148 300497 富祥药业 6,022,213.00 2.27 149 002035 华帝股份 5,977,759.30 2.25 150 300294 博雅生物 5,950,205.00 2.24 151 300776 帝尔激光 5,940,845.08 2.24 152 002332 仙琚制药 5,878,453.78 2.22 153 300760 迈瑞医疗 5,870,594.00 2.21 154 603259 药明康德 5,752,615.00 2.17 155 688580 伟思医疗 5,744,994.17 2.16 156 603290 斯达半导 5,641,008.24 2.13 157 000997 新 大 陆 5,628,238.00 2.12 158 600195 中牧股份 5,570,833.80 2.10 159 603887 城地香江 5,568,222.00 2.10 160 002714 牧原股份 5,548,434.00 2.09 161 300137 先河环保 5,528,429.05 2.08 162 600486 扬农化工 5,497,329.22 2.07 163 601058 赛轮轮胎 5,474,513.24 2.06 164 600276 恒瑞医药 5,472,654.00 2.06 165 002701 奥瑞金 5,448,071.00 2.05 166 600702 ST 舍得 5,445,241.00 2.05 167 688466 金科环境 5,424,172.15 2.04 168 300383 光环新网 5,417,852.00 2.04 169 002568 百润股份 5,411,196.41 2.04 170 688301 奕瑞科技 5,336,252.77 2.01 171 002034 旺能环境 5,332,540.98 2.01 172 600161 天坛生物 5,311,392.00 2.00 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,630,064,765.90 卖出股票收入（成交）总额 2,500,166,129.64 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 　 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 140,998.76 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 140,998.76 0.02 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 113616 韦尔转债 1,410 140,998.76 0.02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 306,870.59 2 应收证券清算款 224,664.94 3 应收股利 - 4 应收利息 7,014.89 5 应收申购款 3,453,369.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,991,920.25 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 　　 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 41,694 5,397.65 61,056,048.42 27.13 163,993,415.24 72.87 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 587,574.37 0.26 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010 年 11 月 16 日） 5,388,220,664.00 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 149,018,267.71 本报告期基金总申购份额 309,451,240.46 减：本报告期基金总赎回份额 233,420,044.51 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 225,049,463.66 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 　　报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本年度审计费用为人民币 50000 元。该会计师事务所自 2019 年起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注 比例 总量的比 例 中信建投 3 1,848,163,704.26 36.21% 1,695,770.87 36.01% - 证券 国泰君安 1 1,720,616,858.78 33.71% 1,602,410.66 34.03% - 长江证券 2 461,454,415.26 9.04% 425,212.03 9.03% - 渤海证券 1 262,600,931.30 5.15% 244,561.03 5.19% - 方正证券 1 228,874,200.61 4.48% 208,573.80 4.43% - 安信证券 2 186,936,559.18 3.66% 170,352.93 3.62% - 银河证券 1 174,280,988.08 3.41% 158,820.40 3.37% - 海通证券 1 116,251,624.21 2.28% 108,265.02 2.30% - 广发证券 2 104,794,947.24 2.05% 95,500.22 2.03% - 国金证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 证券 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中信证券（ 1 - - - - - 浙江） 中银国际 1 - - - - - 证券 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：　 　　（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为； 　　（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；　　（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务； 　　（4）佣金费率合理。 　2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 　3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 　　 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 回购 证 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额 比例 比例 的比例 中信建投 7,261,115.80 45.96% 51,900,000.00 40.30% - - 证券 国泰君安 109,594.71 0.69% - - - - 长江证券 8,209,632.20 51.96% - - - - 渤海证券 - - - - - - 方正证券 142,130.00 0.90% 25,000,000.00 19.41% - - 安信证券 - - - - - - 银河证券 - - 51,900,000.00 40.30% - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国元证券 76,300.00 0.48% - - - - 红塔证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 证券 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信证券（ - - - - - - 浙江） 中银国际 - - - - - - 证券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 建信基金管理有限责任公司关于增加 1 喜鹊财富基金销售有限公司为旗下销 指定报刊和/或公司网站 2020-12-18 售机构并参加认购申购费率优惠活动 的公告 关于新增腾安基金销售有限公司为建 2 信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 A 等 指定报刊和/或公司网站 2020-12-02 基金销售机构的公告 关于增加玄元保险代理有限公司为旗 3 下销售机构并参加认购申购费率优惠 指定报刊和/或公司网站 2020-11-04 活动的公告 关于增加民商基金销售（上海）有限 4 公司为旗下销售机构并参加认购申购 指定报刊和/或公司网站 2020-09-18 费率优惠活动的公告 建信基金管理有限责任公司关于新增 5 中国人寿为公司旗下部分开放式基金 指定报刊和/或公司网站 2020-08-22 代销机构并参加费率优惠活动的公告 建信基金管理有限责任公司关于增加 6 和耕传承基金销售有限公司为旗下销 指定报刊和/或公司网站 2020-07-29 售机构并参加认购申购费率优惠活动 的公告 建信基金管理有限责任公司关于增加 7 泛华普益基金销售有限公司为旗下销 指定报刊和/或公司网站 2020-06-10 售机构并参加认购申购费率优惠活动 的公告 建信基金管理有限责任公司关于增加 8 大连网金基金销售有限公司为旗下销 指定报刊和/或公司网站 2020-05-30 售机构并参加认购申购费率优惠活动 的公告 建信基金管理有限责任公司关于公司 9 旗下部分开放式基金参加渤海银行基 指定报刊和/或公司网站 2020-05-26 金申购、定投费率优惠活动的公告 建信基金管理有限责任公司关于增加 10 华瑞保险销售有限公司为旗下销售机 指定报刊和/或公司网站 2020-04-08 构并参加认购申购费率优惠活动的公 告 建信内生动力混合型证券投资基金暂 11 停及恢复申购、转换转入和定投业务 指定报刊和/或公司网站 2020-01-14 的公告 12 建信内生动力混合型证券投资基金分 指定报刊和/或公司网站 2020-01-14 红公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信内生动力混合型证券投资基金设立的文件； 　2、《建信内生动力混合型证券投资基金基金合同》； 　3、《建信内生动力混合型证券投资基金招募说明书》； 　4、《建信内生动力混合型证券投资基金托管协议》； 　5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 　6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 　7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 13.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 　 　 建信基金管理有限责任公司 2021 年 3 月 30 日