建信内生动力混合型证券投资基金 2016 年 第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  建信内生动力混合 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信内生动力混合 基金主代码 530011 交易代码 530011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 11 月 16 日 报告期末基金份额总额 384,689,522.57 份 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增 投资目标 值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的 投资回报。 本基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点投资 于消费性内生动力行业、投资性内生动力行业、服务 投资策略 性内生动力行业中具有持续竞争力优势的上市公司 股票,力求实现基金资产的长期增值。 本基金投资业绩比较基准为:75%×沪深 300 指数收 业绩比较基准 益率+25%×中国债券总指数收益率。 本基金属于混合型证券投资基金,其预期收益及预期 风险收益特征 风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市 场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 23,908,056.82 2.本期利润 10,842,728.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0280 4.期末基金资产净值 510,020,387.44 5.期末基金份额净值 1.326 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 2.16% 0.77% 2.88% 0.60% -0.72% 0.17% 第 3 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士。2004 年 9 月至 2007 年 4 月任长城伟业期货经 纪有限公司深圳分公司投 资顾问;2008 年 8 月至 2011 年 7 月任银华基金管 本基金的 2014 年 11 月 吴尚伟 - 8 理公司研究员;2011 年 7 基金经理 25 日 月加入我公司,历任研究 员、研究主管、研究部总 监助理、基金经理。2014 年 11 月 25 日起任建信内 生动力混合基金经理, 第 4 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 29 起任建信 丰裕定增灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信内生动力混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 8 月财政支出同比增长相比于 7 月有较大改善,1-8 月的基建投资累计增速有一定改 善;制造业投资则延续了年初以来持续下滑的疲弱走势;占总投资比重超过六成的民间投资增速 在 7 月触底后在 8 月有小幅反弹。总体来看三季度的宏观经济数据前低后高,总体延续年初以来 弱势格局。投资端仍是托底经济的重要动能,但是效力相比于二季度末进一步减弱。消费方面, 社会消费品零售总额同比增速基本保持平稳。进出口方面,8 月进出口同比均有小幅好转,三季 度整体延续衰退式顺差格局。 通胀方面,8 月当月 CPI 同比 1.3%的数据为年初以来最低水平。进入三季度在季节性作用下 蔬菜价格环比有一定上行态势,但是猪肉价格结束了年初以来持续上涨的态势,出现环比回落。 第 5 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 3 季度报告 整体看居民消费物价水平三季度持续走低延续下行态势。工业品价格方面,在供给收缩与工业企 业低库存的背景下,大宗商品价格环比小幅回升,PPI 同比降幅进一步收窄。央行在保证流动性 适度的同时合理引导银行间市场资金供给期限结构,货币政策总体基调稳健,维持灵活适度的调 控思路。人民币美元中间价三季度波动较大,但总体仍呈贬值态势。 2016 年三季度资本市场区间震荡为主,沪深 300 指数表现优于创业板指数。表现较好的板块 有建筑建材,装饰园林,家用电器,公共事业等;驱动行情的主要动力来自于“PPP”相关的基建 产业链和房地产行业的销售持续超预期。整个三季度,监管机构对资本市场较为呵护。 本基金在三季度继续持有估值与成长基本匹配的稳健类个股,适时参与了“PPP”主题、高股 息率股票等热点板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率 2.16%,波动率 0.77%,业绩比较基准收益率 2.88%,波动率 0.60%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 373,220,099.81 72.01 其中:股票 373,220,099.81 72.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,041,460.80 0.20 其中:债券 1,041,460.80 0.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 140,583,464.18 27.12 8 其他资产 3,472,991.92 0.67 9 合计 518,318,016.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 第 6 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 3 季度报告 (%) A 农、林、牧、渔业 26,518,502.00 5.20 B 采矿业 - - C 制造业 277,833,737.84 54.48 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 11,936,948.11 2.34 F 批发和零售业 19,215,095.63 3.77 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,311,196.54 3.59 J 金融业 143,119.69 0.03 K 房地产业 11,863,500.00 2.33 L 租赁和商务服务业 7,398,000.00 1.45 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 373,220,099.81 73.18 注:以上行业分类以 2016 年 9 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000998 隆平高科 1,334,600 26,518,502.00 5.20 2 002582 好想你 500,000 19,460,000.00 3.82 3 600519 贵州茅台 60,600 18,053,346.00 3.54 4 600887 伊利股份 1,100,000 17,721,000.00 3.47 5 002120 新海股份 270,000 13,662,000.00 2.68 6 300362 天翔环境 600,000 12,180,000.00 2.39 7 002221 东华能源 800,400 12,102,048.00 2.37 8 600848 上海临港 550,000 11,863,500.00 2.33 9 600872 中炬高新 753,000 11,347,710.00 2.22 10 000951 中国重汽 700,000 9,457,000.00 1.85 第 7 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 3 季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,041,460.80 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,041,460.80 0.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 113010 江南转债 8,160 1,041,460.80 0.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 第 8 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 3 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 516,070.99 2 应收证券清算款 2,908,117.84 3 应收股利 - 4 应收利息 20,954.85 5 应收申购款 27,848.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,472,991.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) (%) 1 113010 江南转债 1,041,460.80 0.20 第 9 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 3 季度报告 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 600887 伊利股份 17,721,000.00 3.47 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 390,522,718.14 报告期期间基金总申购份额 2,432,668.57 减:报告期期间基金总赎回份额 8,265,864.14 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 384,689,522.57 注:上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信内生动力混合型证券投资基金设立的文件; 2、《建信内生动力混合型证券投资基金基金合同》; 3、《建信内生动力混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信内生动力混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 第 10 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 3 季度报告 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2016 年 10 月 25 日 第 11 页 共 11 页