建信内生动力混合2016年半年度报告 建信内生动力混合型证券投资基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 16 6.4 报表附注 17 §7 投资组合报告 35 7.1 期末基金资产组合情况 35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 42 7.12 投资组合报告附注 43 §8 基金份额持有人信息 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 43 8.2 期末上市基金前十名持有人 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 44 §9 开放式基金份额变动 44 §10 重大事件揭示 44 10.1 基金份额持有人大会决议 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 45 10.4 基金投资策略的改变 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 45 10.8 其他重大事件 47 §11 备查文件目录 47 11.1 备查文件目录 47 11.2 存放地点 47 11.3 查阅方式 48 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 建信内生动力混合型证券投资基金 基金简称 建信内生动力混合 基金主代码 530011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月16日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 390,522,718.14份 基金合同存续期 不定期 1. 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点投资于消费性内生动力行业、投资性内生动力行业、服务性内生动力行业中具有持续竞争力优势的上市公司股票，力求实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 洪渊 联系电话 010-66228888 （010）66105799 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95588 传真 010-66228001 （010）66105798 注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 许会斌 易会满 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -82,118,021.87 本期利润 -77,937,171.82 加权平均基金份额本期利润 -0.1886 本期加权平均净值利润率 -15.52% 本期基金份额净值增长率 -9.74% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 116,375,338.77 期末可供分配基金份额利润 0.2980 期末基金资产净值 506,898,056.91 期末基金份额净值 1.298 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 44.77% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.05% 1.15% -0.17% 0.74% 6.22% 0.41% 过去三个月 4.34% 1.28% -1.38% 0.76% 5.72% 0.52% 过去六个月 -9.74% 2.05% -11.20% 1.38% 1.46% 0.67% 过去一年 -18.90% 2.13% -20.81% 1.73% 1.91% 0.40% 过去三年 55.00% 1.67% 39.42% 1.38% 15.58% 0.29% 自基金合同生效起至今 44.77% 1.41% 6.45% 1.22% 38.32% 0.19% 注：本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。其中：沪深300指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。 沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，它是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况。中债系列指数由一个总指数（即中国债券总指数），若干个分指数构成。中国债券总指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债券等），理论上能客观反映中国债券总体情况。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司和华东、西北两个营销中心，设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。 截至2016年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金，共计68只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为2,453.84亿元。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴尚伟 本基金的基金经理 2014年11月25日 - 8 硕士。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问；2008年8月至2011年7月任银华基金管理公司研究员；2011年7月加入我公司，历任研究员、研究主管、研究部总监助理、基金经理。2014年11月25日起任建信内生动力混合基金经理。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2016年上半年宏观经济形势，一季度在较宽松的货币政策刺激下强于预期，二季度之后有一定减弱。二季度的投资增速相比于一季度有小幅下滑，但基建投资、地产投资二季度仍维持较强的动能；与基建、地产投资维持较高增速不同，制造业投资增速则延续下滑态势。消费数据基本保持平稳。对外贸易方面，衰退性顺差二季度依然维持，出口依然负增长但边际有一定改善。 货币政策方面，央行货币政策维持灵活适度宽松基调，资金面基本保持稳定。从汇率上看，美元中间价二季度波动较大，总体呈现贬值态势。 2016年上半年，资本市场经历了1月份的大幅下挫导致的“熔断”，之后2月份市场整体反弹，蓝筹股与周期股表现较优，成长股在反弹窗口期阶段性发力。3月份前期市场风格仍偏震荡，以注册制等监管制度可能发生变化的消息为转折点，市场出现剧烈的风格转换；同时随着宏观需求侧管理，短期的刺激引发了商品市场的热炒。4月中上旬市场的关注度仍在经济基本面的刺激性复苏，直至Q1经济数据披露后市场情绪开始回落。至5月初权威人士谈经济之后，经济预期被熨平，市场走势保持窄幅波动，直至月底受MSCI事件催化开始有所反应，最终事件落空引发6月初短期的调整；6月英国退欧的事件扰动资本市场，事件落地之后，A股由于相对独立稳定的状态叠加市场的宽松预期，获得了一定程度的反弹表现。整个上半年，监管政策出现一定程度调整，反映了监管机构对资本市场长期制度建设的思路。 本基金在1月份大幅下挫之后，调整了组合的配置策略，重点持有低估值蓝筹和PEG较合理的成长股，适时参与了新能源汽车、稀土等热点板块。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-9.74%，波动率2.05%，业绩比较基准收益率-11.20%，波动率1.38%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望今年下半年，我们认为三、四季度经济增速面临一定压力。首先，地产销售高增速情况难以维持，在去年三季度月度销售高增长基数影响下，三季度地产同比增速可能有一定下滑，对于地产新开工有一定影响。其次，在权威人士讲话后，需求端继续刺激的可能性有所降低，过剩产能行业面临去产能的压力，对于经济也有一定拖累。最后，制造业投资与民间投资由于受到企业利润增速下降影响，固定资产投资增速可能将继续回落。由于基数原因，下半年居民消费物价数据预计仍将维持下行态势，通货膨胀压力不大。 总体来看，后续我们对市场谨慎乐观，本基金将关注汇率、货币等政策的走向，继续持有估值与成长基本匹配的稳健类投资品种，并主动参与结构性机会，尽力为基金持有人创造回报。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。 自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对建信内生动力混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，建信内生动力混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信内生动力混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信内生动力混合型证券投资基金对基金份额未进行利润分配。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信内生动力混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：建信内生动力混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 62,162,750.62 48,359,236.54 结算备付金 1,910,508.05 4,879,730.33 存出保证金 771,353.32 1,335,344.93 交易性金融资产 6.4.7.2 430,352,477.20 629,457,935.42 其中：股票投资 429,403,387.60 629,457,935.42 基金投资 - - 债券投资 949,089.60 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 18,920,149.78 20,472,980.77 应收利息 6.4.7.5 21,506.46 18,975.36 应收股利 - - 应收申购款 694.65 43,905.69 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 514,139,440.08 704,568,109.04 负债和所有者权益 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 11,071,577.38 应付赎回款 307,334.08 204,422.93 应付管理人报酬 605,851.87 808,992.99 应付托管费 100,975.30 134,832.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 5,990,924.74 10,917,947.88 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 236,297.18 236,785.36 负债合计 7,241,383.17 23,374,558.70 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 390,522,718.14 473,627,264.34 未分配利润 6.4.7.10 116,375,338.77 207,566,286.00 所有者权益合计 506,898,056.91 681,193,550.34 负债和所有者权益总计 514,139,440.08 704,568,109.04 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.298元，基金份额总额390,522,718.14份。 1. 利润表 会计主体：建信内生动力混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -67,731,868.02 448,370,194.97 1.利息收入 444,640.15 503,634.86 其中：存款利息收入 6.4.7.11 444,082.14 503,634.86 债券利息收入 558.01 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -72,389,939.72 759,933,884.25 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -75,169,896.50 754,916,829.24 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,779,956.78 5,017,055.01 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 4,180,850.05 -312,420,801.95 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 32,581.50 353,477.81 减：二、费用 10,205,303.80 23,891,579.79 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,743,703.30 8,690,331.64 2．托管费 6.4.10.2.2 623,950.51 1,448,388.57 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 5,627,852.43 13,531,116.14 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 209,797.56 221,743.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -77,937,171.82 424,478,615.18 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -77,937,171.82 424,478,615.18 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信内生动力混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 473,627,264.34 207,566,286.00 681,193,550.34 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -77,937,171.82 -77,937,171.82 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -83,104,546.20 -13,253,775.41 -96,358,321.61 其中：1.基金申购款 5,926,555.20 1,292,433.68 7,218,988.88 2.基金赎回款 -89,031,101.40 -14,546,209.09 -103,577,310.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 390,522,718.14 116,375,338.77 506,898,056.91 项目 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 892,676,853.45 269,064,622.76 1,161,741,476.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 424,478,615.18 424,478,615.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -409,667,983.70 -319,838,233.59 -729,506,217.29 其中：1.基金申购款 95,495,758.74 43,367,109.10 138,862,867.84 2.基金赎回款 -505,163,742.44 -363,205,342.69 -868,369,085.13 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 483,008,869.75 373,705,004.35 856,713,874.10 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______孙志晨______ ______赵乐峰______ ____丁颖____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 建信内生动力混合型证券投资基金(原名为建信内生动力股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1206号《关于核准建信内生动力股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信内生动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,387,627,567.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第299号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信内生动力股票型证券投资基金基金合同》于2010年11月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,388,220,664.00份基金份额，其中认购资金利息折合593,096.20份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，建信内生动力股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为建信内生动力混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信内生动力混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：投资于股票的基金资产占基金资产比例为60%-95%，其中投资于内生动力行业(包括消费性内生动力行业、投资性内生动力行业和服务性内生动力行业)的基金资产占投资于股票的基金资产的比例不低于80%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，资产支持证券占基金资产净值的比例为0%-20%，权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率 X 75% + 中国债券总指数收益率 X 25%。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生会计差错。 1.1. 税项 财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 活期存款 62,162,750.62 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 62,162,750.62 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 399,099,304.38 429,403,387.60 30,304,083.22 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 815,994.63 949,089.60 133,094.97 银行间市场 - - - 合计 815,994.63 949,089.60 133,094.97 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 399,915,299.01 430,352,477.20 30,437,178.19 1.1.1. 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 19,736.28 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 859.70 应收债券利息 563.38 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 347.10 合计 21,506.46 1.1.1. 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 5,990,924.74 银行间市场应付交易费用 - 合计 5,990,924.74 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 185.52 预提费用 236,111.66 合计 236,297.18 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 473,627,264.34 473,627,264.34 本期申购 5,926,555.20 5,926,555.20 本期赎回(以"-"号填列) -89,031,101.40 -89,031,101.40 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 390,522,718.14 390,522,718.14 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 367,981,167.45 -160,414,881.45 207,566,286.00 本期利润 -82,118,021.87 4,180,850.05 -77,937,171.82 本期基金份额交易产生的变动数 -50,701,035.44 37,447,260.03 -13,253,775.41 其中：基金申购款 3,731,579.46 -2,439,145.78 1,292,433.68 基金赎回款 -54,432,614.90 39,886,405.81 -14,546,209.09 本期已分配利润 - - - 本期末 235,162,110.14 -118,786,771.37 116,375,338.77 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 404,163.00 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 32,521.90 其他 7,397.24 合计 444,082.14 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 1,904,085,806.58 减：卖出股票成本总额 1,979,255,703.08 买卖股票差价收入 -75,169,896.50 1.1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资收益。 1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 1.1.1.1. 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资-赎回差价收入。 1.1.1.1. 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资-申购差价收入。 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 1.1.1. 贵金属投资收益 1.1.1.1. 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 1.1.1.1. 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期未投资贵金属。 1.1.1.1. 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期未投资贵金属。 1.1.1.1. 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期未投资贵金属。 1.1.1. 衍生工具收益 1.1.1.1. 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未发生衍生工具收益。 1.1.1.1. 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未投资衍生工具。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,779,956.78 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,779,956.78 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 4,180,850.05 ——股票投资 4,047,755.08 ——债券投资 133,094.97 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 4,180,850.05 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 32,202.43 转换费收入 379.07 合计 32,581.50 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金在转出时收取的转换费由本基金赎回费和适用情况下的申购补差费构成，其中赎回费部分的25%归入基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 5,627,852.43 银行间市场交易费用 - 合计 5,627,852.43 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,229.18 信息披露费 149,178.12 银行汇划费用 2,390.26 其他费用 9,000.00 债券托管帐户维护费 - 合计 209,797.56 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 1.1.1.1. 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 1.1.1.1. 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 1.1.1.1. 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,743,703.30 8,690,331.64 其中：支付销售机构的客户维护费 684,213.23 1,965,037.46 注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 623,950.51 1,448,388.57 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 1.1.1.1. 销售服务费 本基金本报告期内无销售服务费。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 基金合同生效日（ 2010年11月16日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 5,172,745.17 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 5,172,745.17 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 62,162,750.62 404,163.00 324,329,392.64 457,640.84 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未实施利润分配。 1.1. 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601966 玲珑轮胎 2016年6月24日 2016年7月6日 新发未上市 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 - 603016 新宏泰 2016年6月23日 2016年7月1日 新发未上市 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大国创 2016年6月30日 2016年7月8日 新发未上市 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元股份 2016年6月29日 2016年7月7日 新发未上市 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 000920 南方汇通 2016年2月17日 重大资产重组 17.05 2016年7月12日 18.10 1,000,000 23,031,818.03 17,050,000.00 - 300362 天翔环境 2016年1月11日 重大事项 53.51 2016年7月28日 17.60 300,000 14,520,303.00 16,053,000.00 - 300323 华灿光电 2016年4月18日 重大资产重组 8.99 - - 600,000 5,023,680.00 5,394,000.00 - 300338 开元仪器 2016年4月15日 重大资产重组 18.20 - - 151,700 2,520,647.72 2,760,940.00 - 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年末未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。 1.1.1.1. 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 - - 1.1.1.1. 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 949,089.60 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 949,089.60 0.00 注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据及同业存单等 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市场交易，除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 除6.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1.1. 金融资产和金融负债的到期期限分析 无 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 62,162,750.62 - - - 62,162,750.62 结算备付金 1,910,508.05 - - - 1,910,508.05 存出保证金 771,353.32 - - - 771,353.32 交易性金融资产 - - 949,089.60 429,403,387.60 430,352,477.20 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 18,920,149.78 18,920,149.78 应收利息 - - - 21,506.46 21,506.46 应收股利 - - - - - 应收申购款 497.02 - - 197.63 694.65 其他资产 - - - - - 资产总计 64,845,109.01 - 949,089.60 448,345,241.47 514,139,440.08 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 307,334.08 307,334.08 应付管理人报酬 - - - 605,851.87 605,851.87 应付托管费 - - - 100,975.30 100,975.30 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 5,990,924.74 5,990,924.74 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 236,297.18 236,297.18 负债总计 - - - 7,241,383.17 7,241,383.17 利率敏感度缺口 64,845,109.01 - 949,089.60 441,103,858.30 506,898,056.91 上年度末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 48,359,236.54 - - - 48,359,236.54 结算备付金 4,879,730.33 - - - 4,879,730.33 存出保证金 1,335,344.93 - - - 1,335,344.93 交易性金融资产 - - - 629,457,935.42 629,457,935.42 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 20,472,980.77 20,472,980.77 应收利息 - - - 18,975.36 18,975.36 应收股利 - - - - - 应收申购款 15,243.52 - - 28,662.17 43,905.69 其他资产 - - - - - 资产总计 54,589,555.32 - - 649,978,553.72 704,568,109.04 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - 11,071,577.38 11,071,577.38 应付赎回款 - - - 204,422.93 204,422.93 应付管理人报酬 - - - 808,992.99 808,992.99 应付托管费 - - - 134,832.16 134,832.16 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 10,917,947.88 10,917,947.88 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 236,785.36 236,785.36 负债总计 - - - 23,374,558.70 23,374,558.70 利率敏感度缺口 54,589,555.32 - - 626,603,995.02 681,193,550.34 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） 市场利率上升25个基点 0.00 - 市场利率下降25个基点 0.00 - 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：投资于股票的基金资产占基金资产比例为60%-95%，其中投资于内生动力行业（包括消费性内生动力行业、投资性内生动力行业和服务性内生动力行业）的基金资产占投资于股票的基金资产的比例不低于80%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，资产支持证券占基金资产净值的比例为0-20%，权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 429,403,387.60 84.71 629,457,935.42 92.41 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 949,089.60 0.19 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 430,352,477.20 84.90 629,457,935.42 92.41 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） 业绩比较基准上升5% 27,322,427.58 34,367,381.77 业绩比较基准下降5% -27,322,427.58 -34,367,381.77 1.1.1.1. 采用风险价值法管理风险 无 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 （a）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 （b）以公允价值计量的金融工具 （ⅰ）金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 （ⅱ）各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为388,866,871.94元，属于第二层级的余额为41,485,605.26、无第三层级的余额(2015年6月30日：第一层级515,781,805.36元，第二层级85,803,275.54元，无第三层级)。 （ⅲ）公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。 （ⅳ）第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 429,403,387.60 83.52 其中：股票 429,403,387.60 83.52 2 固定收益投资 949,089.60 0.18 其中：债券 949,089.60 0.18 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 64,073,258.67 12.46 7 其他各项资产 19,713,704.21 3.83 8 合计 514,139,440.08 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 1.1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 23,776,739.48 4.69 B 采矿业 6,038,832.00 1.19 C 制造业 350,232,512.62 69.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,352,500.00 1.65 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 20,169,443.00 3.98 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,492.40 0.01 J 金融业 7,456,350.00 1.47 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 5,476,996.00 1.08 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 7,809,396.00 1.54 合计 429,403,387.60 84.71 注：以上行业分类以2016年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 1.1. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600887 伊利股份 2,628,900 43,823,763.00 8.65 2 002582 好想你 800,000 31,616,000.00 6.24 3 000998 隆平高科 1,252,726 23,776,739.48 4.69 4 000920 南方汇通 1,000,000 17,050,000.00 3.36 5 000596 古井贡酒 350,000 16,782,500.00 3.31 6 300362 天翔环境 300,000 16,053,000.00 3.17 7 002434 万里扬 1,300,000 14,144,000.00 2.79 8 002511 中顺洁柔 800,800 13,637,624.00 2.69 9 600298 安琪酵母 749,915 13,378,483.60 2.64 10 002350 北京科锐 582,023 11,756,864.60 2.32 11 002001 新 和 成 530,200 11,203,126.00 2.21 12 000055 方大集团 590,200 11,107,564.00 2.19 13 600029 南方航空 1,557,800 10,998,068.00 2.17 14 000858 五 粮 液 334,771 10,890,100.63 2.15 15 600559 老白干酒 450,000 10,782,000.00 2.13 16 300317 珈伟股份 319,601 10,546,833.00 2.08 17 600885 宏发股份 320,714 9,849,126.94 1.94 18 002050 三花股份 1,004,200 9,690,530.00 1.91 19 300202 聚龙股份 400,000 9,684,000.00 1.91 20 000333 美的集团 400,000 9,488,000.00 1.87 21 600115 东方航空 1,387,500 9,171,375.00 1.81 22 600452 涪陵电力 250,000 8,352,500.00 1.65 23 300219 鸿利光电 519,600 8,095,368.00 1.60 24 002239 奥特佳 495,858 7,988,272.38 1.58 25 000848 承德露露 654,250 7,818,287.50 1.54 26 002626 金达威 463,700 7,813,345.00 1.54 27 600805 悦达投资 899,700 7,809,396.00 1.54 28 600519 贵州茅台 26,300 7,677,496.00 1.51 29 002262 恩华药业 379,782 7,652,607.30 1.51 30 601633 长城汽车 905,900 7,645,796.00 1.51 31 600999 招商证券 451,900 7,456,350.00 1.47 32 002169 智光电气 300,000 6,825,000.00 1.35 33 600547 山东黄金 155,200 6,038,832.00 1.19 34 603377 东方时尚 120,400 5,476,996.00 1.08 35 300323 华灿光电 600,000 5,394,000.00 1.06 36 000568 泸州老窖 170,100 5,051,970.00 1.00 37 603111 康尼机电 249,965 3,354,530.30 0.66 38 300338 开元仪器 151,700 2,760,940.00 0.54 39 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.04 40 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.04 41 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02 42 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01 43 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 44 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 45 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 46 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 47 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 48 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 49 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 50 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600887 伊利股份 39,467,600.56 5.79 2 300202 聚龙股份 35,081,208.61 5.15 3 601233 桐昆股份 34,611,058.03 5.08 4 600155 宝硕股份 33,583,296.59 4.93 5 000333 美的集团 32,487,412.05 4.77 6 002582 好想你 31,349,628.22 4.60 7 000596 古井贡酒 31,040,001.33 4.56 8 002311 海大集团 29,070,325.43 4.27 9 601199 江南水务 27,804,348.37 4.08 10 002714 牧原股份 27,465,834.48 4.03 11 600547 山东黄金 27,294,441.13 4.01 12 000807 云铝股份 26,953,503.78 3.96 13 002624 完美环球 26,341,617.90 3.87 14 000959 首钢股份 25,161,900.18 3.69 15 002271 东方雨虹 24,581,535.62 3.61 16 000998 隆平高科 24,018,356.80 3.53 17 600114 东睦股份 23,518,024.86 3.45 18 600549 厦门钨业 21,179,015.00 3.11 19 600303 曙光股份 20,526,229.06 3.01 20 300113 顺网科技 19,766,067.26 2.90 21 000418 小天鹅Ａ 18,859,774.09 2.77 22 603111 康尼机电 18,807,475.38 2.76 23 600198 大唐电信 18,285,249.50 2.68 24 000920 南方汇通 18,127,240.00 2.66 25 002518 科士达 17,071,263.00 2.51 26 000860 顺鑫农业 16,992,255.50 2.49 27 000848 承德露露 15,646,780.00 2.30 28 000831 *ST五稀 15,626,197.00 2.29 29 000055 方大集团 15,585,099.00 2.29 30 601088 中国神华 15,143,785.76 2.22 31 002680 长生生物 15,105,879.00 2.22 32 002196 方正电机 14,749,083.95 2.17 33 002152 广电运通 14,550,015.25 2.14 34 300383 光环新网 14,453,767.54 2.12 35 300156 神雾环保 14,358,394.00 2.11 36 002601 佰利联 13,942,273.00 2.05 37 300322 硕贝德 13,809,766.19 2.03 38 600452 涪陵电力 13,757,710.99 2.02 39 600325 华发股份 13,662,435.13 2.01 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300202 聚龙股份 48,363,138.53 7.10 2 601233 桐昆股份 35,603,995.98 5.23 3 002426 胜利精密 35,091,891.44 5.15 4 600155 宝硕股份 34,121,505.37 5.01 5 600477 杭萧钢构 32,084,574.24 4.71 6 002311 海大集团 28,277,867.33 4.15 7 000998 隆平高科 27,385,482.91 4.02 8 300017 网宿科技 26,905,706.78 3.95 9 002714 牧原股份 26,891,532.46 3.95 10 601058 赛轮金宇 26,160,719.96 3.84 11 601888 中国国旅 26,070,356.70 3.83 12 000959 首钢股份 25,680,405.30 3.77 13 600718 东软集团 25,583,751.00 3.76 14 600547 山东黄金 24,952,647.45 3.66 15 002624 完美环球 24,940,743.99 3.66 16 000807 云铝股份 24,638,382.90 3.62 17 600485 信威集团 24,227,417.00 3.56 18 601199 江南水务 24,152,422.00 3.55 19 002271 东方雨虹 24,031,337.62 3.53 20 300322 硕贝德 23,512,242.47 3.45 21 600114 东睦股份 23,511,615.60 3.45 22 000596 古井贡酒 22,797,030.11 3.35 23 300113 顺网科技 22,581,684.56 3.32 24 002601 佰利联 21,584,060.09 3.17 25 000333 美的集团 21,552,448.00 3.16 26 600715 文投控股 20,617,596.52 3.03 27 600549 厦门钨业 19,903,930.00 2.92 28 002518 科士达 19,149,731.00 2.81 29 002368 太极股份 18,999,690.04 2.79 30 600303 曙光股份 18,926,552.42 2.78 31 000418 小天鹅Ａ 18,537,820.60 2.72 32 603111 康尼机电 18,110,565.64 2.66 33 002630 华西能源 17,935,442.94 2.63 34 600873 梅花生物 17,708,651.67 2.60 35 600730 中国高科 17,490,671.38 2.57 36 600198 大唐电信 17,238,059.95 2.53 37 300383 光环新网 16,908,542.80 2.48 38 000860 顺鑫农业 16,897,417.00 2.48 39 300156 神雾环保 15,473,635.76 2.27 40 000955 欣龙控股 15,376,226.48 2.26 41 002680 长生生物 15,330,699.10 2.25 42 000831 *ST五稀 15,181,160.00 2.23 43 002394 联发股份 15,061,285.69 2.21 44 300356 光一科技 14,870,430.00 2.18 45 002152 广电运通 14,696,722.13 2.16 46 002196 方正电机 14,623,044.22 2.15 47 002094 青岛金王 14,340,898.80 2.11 48 000705 浙江震元 14,068,712.28 2.07 49 601088 中国神华 14,018,252.58 2.06 50 600661 新南洋 13,997,807.33 2.05 51 600325 华发股份 13,920,779.73 2.04 52 300385 雪浪环境 13,853,630.37 2.03 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,775,153,400.18 卖出股票收入（成交）总额 1,904,085,806.58 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 949,089.60 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 949,089.60 0.19 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113010 江南转债 8,160 949,089.60 0.19 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.1. 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 1.1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 1.1. 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 771,353.32 2 应收证券清算款 18,920,149.78 3 应收股利 - 4 应收利息 21,506.46 5 应收申购款 694.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,713,704.21 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000920 南方汇通 17,050,000.00 3.36 重大资产重组 2 300362 天翔环境 16,053,000.00 3.17 重大事项 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 8,649 45,152.35 206,055,708.93 52.76% 184,467,009.21 47.24% 1. 期末上市基金前十名持有人 无 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年11月16日 ）基金份额总额 5,388,220,664.00 本报告期期初基金份额总额 473,627,264.34 本报告期基金总申购份额 5,926,555.20 减:本报告期基金总赎回份额 89,031,101.40 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 390,522,718.14 注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 1. 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 1 860,963,898.87 23.41% 801,817.41 23.60% - 中信建投 3 781,134,788.67 21.24% 725,918.87 21.37% - 国泰君安 1 392,307,503.99 10.67% 365,356.48 10.75% - 华泰证券 1 376,397,680.88 10.23% 343,006.46 10.10% - 中投证券 2 350,476,986.12 9.53% 326,399.80 9.61% - 长江证券 1 344,294,008.95 9.36% 313,751.32 9.23% - 方正证券 1 312,908,017.08 8.51% 285,151.09 8.39% - 中银国际 1 128,011,132.44 3.48% 116,656.77 3.43% - 安信证券 2 73,247,944.56 1.99% 66,750.30 1.96% - 中信证券 1 57,839,015.31 1.57% 52,708.80 1.55% - 申万宏源 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 中信证券(浙江) 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务； （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人； 3、本报告期内无新增交易单元，无剔除交易单元； 4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下基金产品参加“京东金融全场基金1折”的公告 指定报刊和/或公司网站 2016年6月29日 2 关于新增上海长量为旗下部分开放式基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2016年5月25日 3 建信基金管理有限责任公司关于北京汇成基金销售有限公司为旗下代销机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2016年5月25日 4 关于新增北京植信基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2016年4月30日 5 建信基金管理有限责任公司关于新增奕丰金融服务（深圳）有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网站 2016年4月15日 6 关于新增中信期货为旗下部分开放式基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2016年2月5日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准建信内生动力混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信内生动力混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信内生动力混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信内生动力混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 1. 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 1. 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2016年8月27日 PAGE 第 3 页 共48 页