建信内生动力混合型证券投资基金 2016 年 第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 7 月 21 日  建信内生动力混合 2016 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信内生动力混合 基金主代码 530011 交易代码 530011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 11 月 16 日 报告期末基金份额总额 390,522,718.14 份 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增 投资目标 值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的 投资回报。 本基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点投资 于消费性内生动力行业、投资性内生动力行业、服务 投资策略 性内生动力行业中具有持续竞争力优势的上市公司 股票,力求实现基金资产的长期增值。 本基金投资业绩比较基准为:75%×沪深 300 指数收 业绩比较基准 益率+25%×中国债券总指数收益率。 本基金属于混合型证券投资基金,其预期收益及预期 风险收益特征 风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市 场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 10,126,497.07 2.本期利润 21,463,801.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0546 4.期末基金资产净值 506,898,056.91 5.期末基金份额净值 1.298 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 4.34% 1.28% -1.38% 0.76% 5.72% 0.52% 第 3 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。2004 年 9 月至 2007 年 4 月任长城伟 业期货经纪有限公司 深圳分公司投资顾 本基金的 2014 年 11 月 问;2008 年 8 月至 吴尚伟 - 8 基金经理 25 日 2011 年 7 月任银华基 金管理公司研究员; 2011 年 7 月加入我公 司,历任研究员、研 究主管、研究部总监 第 4 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 2 季度报告 助理、基金经理。2014 年 11 月 25 日起任建 信内生动力混合基金 经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信内生动力混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年二季度,宏观经济相比于一季度动力有一定减弱。投资增速相比于一季度有小幅下滑, 其中基建投资二季度仍维持较强的动能,地产投资 1-5 月累计同比相比于 3 月末 6.2%的增速提高 0.8 个百分点到 7%;与基建、地产投资维持较高增速不同,制造业投资增速则延续下滑态势。消 费数据基本保持平稳。对外贸易方面,衰退性顺差二季度依然维持,出口依然负增长但边际有一 定改善。 货币政策方面,央行货币政策维持灵活适度宽松基调,资金面基本保持稳定。从汇率上看, 美元中间价二季度波动较大,总体呈现贬值态势。 第 5 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 2 季度报告 2016 年二季度资本市场区间震荡为主。年初以来流动性较为宽松,叠加“供给侧”改革的预 期,4 月底之前以煤炭为代表的周期股表现较好。5 月初的权威人士谈话,传达了高层对经济走势 为 L 型的判断,传统的依靠货币宽松拉动经济的增长方式被一定程度否定,较长时间的结构调整、 “供给侧”改革等被强调;谈话消除了市场对短期货币大幅宽松的预期,也稳定了对经济长期增 长的信心。5 月份以后,市场保持了年初以来风险偏好较低的趋势,具有良好现金流及内生成长 的蓝筹类公司股价表现较好,同时由于市场整体资金较充裕,以新能源汽车、电子元器件、物联 网等为代表的主题股涨幅较大。整体来看,市场有较明显的分化。6 月份,英国脱欧事件对市场 产生了短暂冲击,但由于没有先例,短期市场重挫后反弹,市场也预期此事件之后各国央行为维 护资本市场稳定和经济增长可能采取的量化宽松等手段,美元加息也有可能因此被拖延。整个二 季度,监管机构对资本市场较为呵护。 本基金在二季度继续持有估值与成长基本匹配的稳健类个股,适时参与了新能源汽车、稀土 等热点板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率 4.34%,波动率 1.28%,业绩比较基准收益率-1.38%,波动率 0.76%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 429,403,387.60 83.52 其中:股票 429,403,387.60 83.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 949,089.60 0.18 其中:债券 949,089.60 0.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 64,073,258.67 12.46 8 其他资产 19,713,704.21 3.83 9 合计 514,139,440.08 100.00 第 6 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 2 季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 23,776,739.48 4.69 B 采矿业 6,038,832.00 1.19 C 制造业 350,232,512.62 69.09 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 8,352,500.00 1.65 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 20,169,443.00 3.98 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,492.40 0.01 J 金融业 7,456,350.00 1.47 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 5,476,996.00 1.08 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 7,809,396.00 1.54 合计 429,403,387.60 84.71 注:以上行业分类以 2016 年 6 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600887 伊利股份 2,628,900 43,823,763.00 8.65 2 002582 好想你 800,000 31,616,000.00 6.24 3 000998 隆平高科 1,252,726 23,776,739.48 4.69 4 000920 南方汇通 1,000,000 17,050,000.00 3.36 5 000596 古井贡酒 350,000 16,782,500.00 3.31 6 300362 天翔环境 300,000 16,053,000.00 3.17 7 002434 万里扬 1,300,000 14,144,000.00 2.79 第 7 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 2 季度报告 8 002511 中顺洁柔 800,800 13,637,624.00 2.69 9 600298 安琪酵母 749,915 13,378,483.60 2.64 10 002350 北京科锐 582,023 11,756,864.60 2.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 949,089.60 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 949,089.60 0.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 113010 江南转债 8,160 949,089.60 0.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 第 8 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 2 季度报告 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 771,353.32 2 应收证券清算款 18,920,149.78 3 应收股利 - 4 应收利息 21,506.46 5 应收申购款 694.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,713,704.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第 9 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 2 季度报告 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 000920 南方汇通 17,050,000.00 3.36 资产重组 2 300362 天翔环境 16,053,000.00 3.17 重大事项 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 405,107,068.90 报告期期间基金总申购份额 2,144,527.83 减:报告期期间基金总赎回份额 16,728,878.59 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 390,522,718.14 注:上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信内生动力混合型证券投资基金设立的文件; 2、《建信内生动力混合型证券投资基金基金合同》; 3、《建信内生动力混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信内生动力混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 第 10 页 共 11 页  建信内生动力混合 2016 年第 2 季度报告 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2016 年 7 月 21 日 第 11 页 共 11 页