建信内生动力股票型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014 年 7 月 19 日 建信内生动力股票 2014 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信内生动力股票 基金主代码 530011 交易代码 530011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 11 月 16 日 报告期末基金份额总额 1,833,105,484.73 份 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增 投资目标 值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的 投资回报。 本基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点投资 于消费性内生动力行业、投资性内生动力行业、服务投资策略 性内生动力行业中具有持续竞争力优势的上市公司 股票,力求实现基金资产的长期增值。 本基金投资业绩比较基准为:75%×沪深 300 指数收业绩比较基准 益率+25%×中国债券总指数收益率。 本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其风险 与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场风险收益特征 基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益 的品种。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页 建信内生动力股票 2014 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 61,799,895.80 2.本期利润 68,022,343.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0364 4.期末基金资产净值 1,766,073,732.79 5.期末基金份额净值 0.963注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 3.88% 0.70% 1.57% 0.65% 2.31% 0.05% 第 3 页 共 11 页 建信内生动力股票 2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。曾就职于西安 创新互联网孵化器有 限公司、北方证券有 投资管理 限责任公司、大成基 部 副 总 金管理有限公司、摩 2010 年 11 月 万志勇 监、本基 - 13 根士丹利华鑫基金管 17 日 金的基金 理有限公司(原巨田 经理 基金管理有限公司)、 银华基金管理有限公 司。2008 年 10 月 23 日至 2009 年 11 月 11 第 4 页 共 11 页 建信内生动力股票 2014 年第 2 季度报告 日任银华领先策略基 金基金经理,2009 年 6 月 1 日至 2010 年 6 月 19 日任银华和谐主 题基金基金经理。 2010 年 7 月加入建信 基金管理有限责任公 司,历任研究部执行 总监、研究部执行总 监兼投资管理部副总 监、投资管理部副总 监。2010 年 11 月 17 日起任建信内生动力 股票型证券投资基金 基金经理;2011 年 5 月 6 日至 2012 年 5 月 18 日任建信双利策略 主题分级股票型证券 投资基金基金经理; 2011 年 7 月 11 日至 2013 年 3 月 18 日任封 闭式基金建信优势动 力股票型证券投资基 金基金经理,该基金 于 2013 年 3 月 19 日 起转换为开放式基金 建信优势动力股票型 证券投资基金(LOF), 万志勇继续担任该基 金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信内生动力股票型证券投资基金基金合同》的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 第 5 页 共 11 页 建信内生动力股票 2014 年第 2 季度报告基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年 2 季度市场上涨。业绩、政策和 IPO 重启主导 4 月份的市场,中小板和创业板下跌,蓝筹指数上涨;业绩低于预期的高估值成长股领跌,受益于沪港通的低估值金融股领涨。 经济基本面和政策微刺激主导 5 月份的市场,受益于经济转型大背景的 TMT 板块领涨,1 季报收入增速不理想的消费板块领跌;流动性主导 6 月份的市场,军工和 TMT 继续领涨市场。 本基金基于对政策、经济基本面和企业盈利的判断,结合市场的估值水平,以低估值地产和汽车为主要配置对象,在行业间进行了均衡配置。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率 3.88%,波动率 0.7%,业绩比较基准收益率 1.57%,波动率 0.65%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,美国经济预计将保持复苏态势,QE 退出仍将持续且幅度有望逐步扩大;欧洲经济开始复苏,日本经济继续受到日元波动影响;国内经济 2 季度在微刺激的背景下回落幅度变缓,预计 3 季度有望企稳,转型和改革仍将是全年的主基调,关注中期经济工作会议对下半年政策的指引。 本基金在 2014 年 3 季度将继续采取相对均衡的配置策略,积极寻找业绩可预见性强的消费股、成长性与估值匹配的成长股和基本面持续改善的周期股,尽力为基金持有人创造回报。 第 6 页 共 11 页 建信内生动力股票 2014 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,295,973,945.37 72.36 其中:股票 1,295,973,945.37 72.36 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 494,392,731.65 27.60 7 其他资产 662,441.47 0.04 8 合计 1,791,029,118.49 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 17,388,327.84 0.98 C 制造业 760,783,133.49 43.08 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 38,339,324.65 2.17 业 E 建筑业 20,530,598.20 1.16 F 批发和零售业 28,476,635.36 1.61 G 交通运输、仓储和邮政业 9,465,000.00 0.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 48,624,482.78 2.75 K 房地产业 274,016,889.00 15.52 L 租赁和商务服务业 47,751,371.00 2.70 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 40,540,514.75 2.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,057,668.30 0.57 第 7 页 共 11 页 建信内生动力股票 2014 年第 2 季度报告 S 综合 - - 合计 1,295,973,945.37 73.38注:以上行业分类以 2014 年 06 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000002 万 科A 16,680,000 137,943,600.00 7.81 2 000625 长安汽车 7,360,000 90,601,600.00 5.13 3 600048 保利地产 16,200,000 80,352,000.00 4.55 4 600519 贵州茅台 495,000 70,280,100.00 3.98 5 000581 威孚高科 2,380,000 64,188,600.00 3.63 6 000423 东阿阿胶 1,914,200 63,781,144.00 3.61 7 002344 海宁皮城 3,829,300 47,751,371.00 2.70 8 600585 海螺水泥 2,630,000 41,343,600.00 2.34 9 000550 江铃汽车 1,380,831 40,016,482.38 2.27 10 600104 上汽集团 2,431,975 37,209,217.50 2.115.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细无。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。 第 8 页 共 11 页 建信内生动力股票 2014 年第 2 季度报告5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金报告期内未投资于国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金报告期内未投资于国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 543,562.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 99,997.91 5 应收申购款 18,880.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 662,441.475.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 第 9 页 共 11 页 建信内生动力股票 2014 年第 2 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,915,573,502.09 报告期期间基金总申购份额 74,663,304.21 减:报告期期间基金总赎回份额 157,131,321.57报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -填列) 报告期期末基金份额总额 1,833,105,484.73注:上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,000.00报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.55额比例(%)7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信内生动力股票型证券投资基金设立的文件; 2、《建信内生动力股票型证券投资基金基金合同》; 3、《建信内生动力股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信内生动力股票型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 第 10 页 共 11 页 建信内生动力股票 2014 年第 2 季度报告8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2014 年 7 月 19 日 第 11 页 共 11 页