华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 24 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 审计报告 ...... 14 6.1 审计意见 ...... 14 6.2 形成审计意见的基础 ...... 15 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ...... 15 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ...... 15 §7 年度财务报表 ...... 17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表 ...... 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 20 7.4 报表附注 ...... 21 §8 投资组合报告 ...... 51 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...... 51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......63 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......63 8.12 投资组合报告附注 ...... 64 §9 基金份额持有人信息 ...... 65 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 65 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......65 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......65 §10 开放式基金份额变动 ...... 65 §11 重大事件揭示 ...... 66 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 66 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......66 11.4 基金投资策略的改变 ...... 66 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 66 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 66 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......66 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 67 11.9 其他重大事件 ...... 68 §12 备查文件目录 ...... 72 12.1 备查文件目录 ...... 72 12.2 存放地点 ...... 73 12.3 查阅方式 ...... 73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华安安顺灵活配置 基金主代码 519909 交易代码 519909 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 5 月 12 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 304,971,978.06 份 2.2 基金产品说明 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，并结合对个 投资目标 股、个券的精选策略，以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期 稳健增值。 本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定收 益类之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期 稳健增值。 在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法 对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因 素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、 投资策略 基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等 市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优 化投资组合。 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内 外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济 周期调整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进 行筛选。 个股投资方面，本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配置 的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 业绩比较基准 50%×中证 800 指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率 本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收益高于债券型基金和货币 风险收益特征 市场基金，低于股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 朱学华 陆志俊 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 95559 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008850099 95559 传真 021-68863414 021-62701216 中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 银城中路188号 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）长宁区仙霞路18 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 号 －32层 邮政编码 200120 200336 法定代表人 朱学华 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.huaan.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普 会计师事务所 普通合伙) 华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 上海市陆家嘴东路 166 号中保大厦 36 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年 本期已实现收益 401,670,844.96 115,669,446.54 -41,844,686.15 本期利润 481,356,233.32 253,624,780.52 -120,945,448.77 加权平均基金份额本期利润 1.5267 0.4447 -0.1941 本期加权平均净值利润率 60.50% 27.13% -12.55% 本期基金份额净值增长率 83.87% 28.08% -11.14% 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期末可供分配利润 744,786,056.61 302,535,457.03 396,221,791.70 期末可供分配基金份额利润 2.4421 0.9076 0.5065 期末基金资产净值 1,025,705,696.30 609,585,080.79 1,116,854,567.17 期末基金份额净值 3.363 1.829 1.428 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 基金份额累计净值增长率 238.65% 84.18% 43.80% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 16.17% 1.40% 6.01% 0.50% 10.16% 0.90% 过去六个月 38.85% 1.56% 10.01% 0.66% 28.84% 0.90% 过去一年 83.87% 1.64% 12.81% 0.70% 71.06% 0.94% 过去三年 109.27% 1.19% 14.65% 0.66% 94.62% 0.53% 过去五年 125.40% 1.18% 11.37% 0.64% 114.03% 0.54% 自基金合同生 238.65% 1.42% 63.91% 0.75% 174.74% 0.67% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014 年 5 月 12 日至 2020 年 12 月 31 日) 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年没有利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管 理有限公司。截至 2020 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现 金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 149 只开放式基金，管理资产规模达到 4,701.62 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，14 年证券、基金从 业经验。历任LongviewPartners资 产管理公司数量分析员，高华证 券有限责任公司行业及公司研究 分析员，2011 年 2 月加入华安基 本基金的基金 金，历任全球投资部研究员、助理 高钥群 经理 2019-11-08 - 14 年 投资经理。2017 年 4 月起担任华 安沪港深通精选灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2019 年 11 月起，同时担任华安安华灵 活配置混合型证券投资基金、华 安安顺灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 硕士研究生，9 年基金行业从业经 验。2011 年 7 月应届毕业加入华 安基金。历任投资研究部研究员、 本基金的基金 基金投资部基金经理助理。2018 王斌 经理 2019-11-08 - 9 年 年 10 月起，担任华安安信消费服 务混合型证券投资基金的基金经 理。2019 年 11 月起，同时担任华 安安顺灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资 组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为1 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年下半年，主要经济体复苏迹象明显，欧美疫情二次爆发，全球央行继续宽松。美联储大 幅扩表，美元指数下跌，大宗商品及全球权益市场上涨。盈利预期企稳，A 股的估值处于历史高位。报告期内，对 2021 年全球经济正常化的预期，我们配置了部分周期和有色行业。基于十四五规划，我们持续看好新能源汽车，光伏，并增持了先进制造，军工行业的部分个股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 3.363 元，本报告期份额净值增长率为 83.87%，同 期业绩比较基准增长率为 12.81%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为 2021 年是全球经济正常化的一年，虽然短期可能受到欧美疫情持续爆发的短期影响， 疫苗的问世将使得经济活动逐步恢复。全球央行上半年大概率保持宽松，美元指数预计低位震荡。新兴市场尤其中国可能依然可以吸引到海外资金的流入。然而值得注意的是，通胀是否会超预期，引起央行的提前加息或回收流动性。2021 年指数可能为宽幅震荡。业绩确定性较强，或估值在底部的基本面有望改善，以及受益于国家政策行业和个股有望获得超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 监察稽核工作重点集中于以下几个方面： （1）继续深化“主动合规”的管理理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （2）积极落实新《证券法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法规要求，督促各项工作稳妥、有序开展。 （3）强化内控建设，推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险。 （4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。 （5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外披露材料、宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。 （6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2020 年度，基金托管人在华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2020 年度，华安基金管理有限公司在华安安顺灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资 产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2020 年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安安顺灵活配置混合型 证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2021)第 24893 号 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了华安安顺灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“华安安顺基金”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表 附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安安顺基金 2020 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安安顺基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 华安安顺基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安安顺基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安安顺基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华安安顺基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也 执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对华安安顺基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安安顺基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 许康玮 楼茜蓉 上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 2021 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 86,923,805.71 57,636,897.14 结算备付金 3,851,715.21 1,693,213.55 存出保证金 564,997.06 223,976.87 交易性金融资产 7.4.7.2 925,185,086.57 552,030,661.49 其中：股票投资 925,172,495.75 552,030,661.49 基金投资 - - 债券投资 12,590.82 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 21,878,088.23 3,383,440.18 应收利息 7.4.7.5 21,135.27 14,105.72 应收股利 - - 应收申购款 1,286,080.25 121,913.06 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,039,710,908.30 615,104,208.01 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,230,679.64 1,324,157.14 应付赎回款 838,017.61 1,046,505.84 应付管理人报酬 1,231,764.11 750,027.71 应付托管费 205,294.01 125,004.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 4,629,549.13 1,377,597.66 应交税费 58,900.04 58,900.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 811,007.46 836,934.27 负债合计 14,005,212.00 5,519,127.22 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 280,919,639.69 307,049,623.76 未分配利润 7.4.7.10 744,786,056.61 302,535,457.03 所有者权益合计 1,025,705,696.30 609,585,080.79 负债和所有者权益总计 1,039,710,908.30 615,104,208.01 注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 3.363 元，基金份额总额 304,971,978.06 份。 7.2 利润表 会计主体：华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 509,429,999.15 275,827,124.15 1.利息收入 686,724.11 4,870,331.45 其中：存款利息收入 7.4.7.11 685,396.99 1,815,420.86 债券利息收入 1,327.12 1,456,408.68 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 1,598,501.91 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 428,691,417.69 131,957,887.29 其中：股票投资收益 7.4.7.12 422,266,979.22 120,469,770.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,342,499.24 666,126.53 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 5,081,939.23 10,821,990.01 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 79,685,388.36 137,955,333.98 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 366,468.99 1,043,571.43 减：二、费用 28,073,765.83 22,202,343.63 1．管理人报酬 11,852,577.45 14,028,217.41 2．托管费 1,975,429.55 2,338,036.24 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 14,033,911.88 5,590,043.53 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 4.77 15.10 7．其他费用 7.4.7.19 211,842.18 246,031.35 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 481,356,233.32 253,624,780.52 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 481,356,233.32 253,624,780.52 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 307,049,623.76 302,535,457.03 609,585,080.79 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 481,356,233.32 481,356,233.32 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -26,129,984.07 -39,105,633.74 -65,235,617.81 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 55,506,854.70 99,576,428.04 155,083,282.74 2.基金赎回款 -81,636,838.77 -138,682,061.78 -220,318,900.55 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 280,919,639.69 744,786,056.61 1,025,705,696.30 金净值） 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 720,632,775.47 396,221,791.70 1,116,854,567.17 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 253,624,780.52 253,624,780.52 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -413,583,151.71 -347,311,115.19 -760,894,266.90 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 69,479,563.57 52,748,250.79 122,227,814.36 2.基金赎回款 -483,062,715.28 -400,059,365.98 -883,122,081.26 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 307,049,623.76 302,535,457.03 609,585,080.79 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据安顺证券投资基金(以下简称 “原基金安顺”)基金份额持有人大会 2014 年 4 月 8 日决议通过的《关于安顺证券投资基金转型有关 事项的议案》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证券基金机构监管部部函[2014]66 号《关于安顺证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》，由原基金安顺转型而成。 原基金安顺为契约型封闭式基金，于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易上市，存续期限为 15 年，至 2014 年 6 月 15 日止。本基金的基金管理人向上交所申请提前终止原基金安顺的上市交易， 并获得上海证券交易所[2014]184 号文同意，原基金安顺于 2014 年 5 月 9 日进行终止上市权利登记， 2014 年 5 月 12 日终止上市，并更名为华安安顺灵活配置混合型证券投资基金。原《安顺证券投资 基金基金合同》失效，《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 原基金安顺于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 3,172,904,977.06 元，已于本基金的基金 合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《关于原安顺证券投资基金基金份额拆分结果的公告》的有关规定，本基金以 2014 年 6 月9 日为基金份额拆分基准日对投资人持有的原基金安顺份额进行了拆分，拆分比例为 1:1.085545777， 并于 2014 年 6 月 10 日进行了变更登记。 本基金自 2014 年 5 月 15 日至 2014 年 6 月 4 日期间内开放集中申购，共募集集中申购资金 1,081,514,229.95 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 390,635.25 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 308 号审验报告予以验证。上述集中申购 募集资金已按 2014 年 6 月 9 日基金份额拆分后的基金份额净值 1.0000 元折合为 1,081,514,229.95 份 基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的 390,635.25 份基金份额，并于 2014 年 6 月 10 日进行 了确认登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，含普通股和优先股、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其 他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：50%x 中证800 指数收益率+50%x 中国债券总指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2021 年 3 月 24 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额 的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗 交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除 外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提 供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 86,923,805.71 57,636,897.14 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 86,923,805.71 57,636,897.14 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 798,757,162.67 925,172,495.75 126,415,333.08 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 9,900.00 12,590.82 2,690.82 债券 银行间市场 - - - 合计 9,900.00 12,590.82 2,690.82 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 798,767,062.67 925,185,086.57 126,418,023.90 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 505,298,025.95 552,030,661.49 46,732,635.54 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 505,298,025.95 552,030,661.49 46,732,635.54 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 19,090.75 13,242.77 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,733.30 761.90 应收债券利息 1.28 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 55.64 0.25 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 254.30 100.80 合计 21,135.27 14,105.72 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 4,629,549.13 1,377,136.48 银行间市场应付交易费用 - 461.18 合计 4,629,549.13 1,377,597.66 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00 应付赎回费 1,007.46 934.27 预提费用 310,000.00 336,000.00 合计 811,007.46 836,934.27 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 333,339,233.29 307,049,623.76 本期申购 60,259,020.74 55,506,854.70 本期赎回（以“-”号填列） -88,626,275.97 -81,636,838.77 本期末 304,971,978.06 280,919,639.69 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 409,801,725.55 -107,266,268.52 302,535,457.03 本期利润 401,670,844.96 79,685,388.36 481,356,233.32 本期基金份额交易产生的 -47,148,170.43 8,042,536.69 -39,105,633.74 变动数 其中：基金申购款 107,662,064.60 -8,085,636.56 99,576,428.04 基金赎回款 -154,810,235.03 16,128,173.25 -138,682,061.78 本期已分配利润 - - - 本期末 764,324,400.08 -19,538,343.47 744,786,056.61 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 624,445.81 1,749,286.13 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 53,310.98 57,881.65 其他 7,640.20 8,253.08 合计 685,396.99 1,815,420.86 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 422,266,979.22 120,469,770.75 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 合计 422,266,979.22 120,469,770.75 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总额 4,634,821,094.29 1,947,522,098.98 减：卖出股票成本总额 4,212,554,115.07 1,827,052,328.23 买卖股票差价收入 422,266,979.22 120,469,770.75 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12 月31日 月31日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,342,499.24 666,126.53 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 1,342,499.24 666,126.53 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月 2019年1月1日至2019年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 5,669,564.88 98,822,000.60 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 4,325,700.00 96,090,400.00 本总额 减：应收利息总额 1,365.64 2,065,474.07 买卖债券差价收入 1,342,499.24 666,126.53 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31日2019年1月1日至2019年12月31日 股票投资产生的股利收益 5,081,939.23 10,821,990.01 基金投资产生的股利收益 - - 合计 5,081,939.23 10,821,990.01 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 1.交易性金融资产 79,685,388.36 137,955,333.98 ——股票投资 79,682,697.54 138,288,399.58 ——债券投资 2,690.82 -333,065.60 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 79,685,388.36 137,955,333.98 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 基金赎回费收入 366,311.74 1,043,571.43 其他 157.25 - 合计 366,468.99 1,043,571.43 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回 费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 14,033,911.88 5,589,343.53 银行间市场交易费用 - 700.00 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 14,033,911.88 5,590,043.53 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月 2019年1月1日至2019年12月31日 31日 审计费用 70,000.00 96,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 账户维护费 18,000.00 18,000.00 银行汇划费用 3,842.18 12,031.35 合计 211,842.18 246,031.35 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据华安基金管理有限公司于 2021 年 3 月 9 日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东会第 六十六次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]669 号文核准，华安基金管理有限公司股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东 上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 11,852,577.45 14,028,217.41 其中：支付销售机构的客户维护费 509,630.92 281,047.19 注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,975,429.55 2,338,036.24 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 86,923,805.71 624,445.81 57,636,897.14 1,749,286.13 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 国泰君安证 券股份有限 688981 中芯国际 网下申购 177,167.00 4,889,330.85 公司 国泰君安证 券股份有限 688256 寒武纪 网下申购 6,204.00 401,472.94 公司 国泰君安证 券股份有限 688286 敏芯股份 网下申购 1,681.00 105,875.01 公司 国泰君安证 券股份有限 605066 天正电气 网下申购 1,278.00 12,805.56 公司 国泰君安证 券股份有限 688339 亿华通 网下申购 2,761.00 212,688.80 公司 国泰君安证 券股份有限 688229 博睿数据 网下申购 1,643.00 108,682.97 公司 国泰君安证 券股份有限 605388 均瑶健康 网下申购 1,230.00 16,518.90 公司 国泰君安证 券股份有限 688017 绿的谐波 网下申购 4,138.00 145,803.67 公司 国泰君安证 券股份有限 688095 福昕软件 网下申购 1,720.00 412,322.96 公司 国泰君安证 券股份有限 603112 华翔股份 网下申购 920.00 7,194.40 公司 国泰君安证 券股份有限 688698 伟创电气 网下申购 4,751.00 51,328.62 公司 国泰君安证 券股份有限 003003 天元股份 网下申购 756.00 7,930.44 公司 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 国泰君安证 券股份有限 603267 鸿远电子 网下申购 1,651.00 33,416.24 公司 国泰君安证 603915 国茂股份 网下申购 2,523.00 26,113.05 券股份有限 公司 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60199 中金 2020- 2021- 新股 28.78 68.71 24,951 718,08 1,714, - 5 公司 10-22 05-06 限售 .00 9.78 383.21 30086 锋尚 2020- 2021- 新股 138.02 126.67 317.00 43,752 40,154 - 0 文化 08-06 02-24 限售 .34 .39 30086 美畅 2020- 2021- 新股 43.76 51.10 895.00 39,165 45,734 - 1 股份 08-06 02-24 限售 .20 .50 30086 卡倍 2020- 2021- 新股 18.79 103.22 3,421. 64,280 353,11 - 3 亿 08-11 02-24 限售 00 .59 5.62 30086 南大 2020- 2021- 新股 71.71 90.85 166.00 11,903 15,081 - 4 环境 08-13 02-25 限售 .86 .10 30086 杰美 2020- 2021- 新股 41.26 43.28 593.00 24,467 25,665 - 8 特 08-12 02-24 限售 .18 .04 30086 康泰 2020- 2021- 新股 10.16 110.88 862.00 8,757. 95,578 - 9 医学 08-12 02-24 限售 92 .56 30087 回盛 2020- 2021- 新股 33.61 38.70 618.00 20,770 23,916 - 1 生物 08-13 02-24 限售 .98 .60 30087 天阳 2020- 2021- 新股 21.34 37.84 871.00 18,587 32,958 - 2 科技 08-14 02-25 限售 .14 .64 30087 海晨 2020- 2021- 新股 30.72 41.32 484.00 14,868 19,998 - 3 股份 08-14 03-02 限售 .48 .88 30087 金春 2020- 2021- 新股 30.54 50.85 569.00 17,377 28,933 - 7 股份 08-17 03-03 限售 .26 .65 30087 维康 2020- 2021- 新股 41.34 48.72 401.00 16,577 19,536 - 8 药业 08-17 03-03 限售 .34 .72 30087 大叶 2020- 2021- 新股 10.58 27.12 466.00 4,930. 12,637 - 9 股份 08-25 03-01 限售 28 .92 30088 盛德 2020- 2021- 新股 14.17 32.31 291.00 4,123. 9,402. - 1 鑫泰 08-25 03-05 限售 47 21 30088 狄耐 2020- 2021- 新股 24.87 33.51 499.00 12,410 16,721 - 4 克 11-05 05-12 限售 .13 .49 30088 谱尼 2020- 2021- 新股 44.47 74.52 210.00 9,338. 15,649 - 7 测试 09-09 03-16 限售 70 .20 30088 爱克 2020- 2021- 新股 27.97 30.12 479.00 13,397 14,427 - 9 股份 09-09 03-16 限售 .63 .48 30089 惠云 2020- 2021- 新股 3.64 16.40 1,143. 4,160. 18,745 - 1 钛业 09-10 03-17 限售 00 52 .20 30089 品渥 2020- 2021- 新股 26.66 60.01 272.00 7,251. 16,322 - 2 食品 09-11 03-24 限售 52 .72 30089 松原 2020- 2021- 新股 13.47 35.08 276.00 3,717. 9,682. - 3 股份 09-17 03-24 限售 72 08 30089 火星 2020- 2021- 新股 14.07 36.97 628.00 8,835. 23,217 - 4 人 12-24 06-30 限售 96 .16 30089 铜牛 2020- 2021- 新股 12.65 45.30 283.00 3,579. 12,819 - 5 信息 09-17 03-24 限售 95 .90 30089 爱美 2020- 2021- 新股 118.27 603.36 284.00 33,588 171,35 - 6 客 09-21 03-29 限售 .68 4.24 30089 熊猫 2020- 2021- 新股 10.78 33.03 496.00 5,346. 16,382 - 8 乳品 10-09 04-16 限售 88 .88 30090 广联 2020- 2021- 新股 17.87 33.16 879.00 15,707 29,147 - 0 航空 10-19 04-29 限售 .73 .64 30090 国安 2020- 2021- 新股 15.38 24.26 551.00 8,474. 13,367 - 2 达 10-22 04-29 限售 38 .26 30090 康平 2020- 2021- 新股 14.30 26.85 473.00 6,763. 12,700 - 7 科技 11-11 05-18 限售 90 .05 30090 仲景 2020- 2021- 新股 39.74 60.44 285.00 11,325 17,225 - 8 食品 11-13 05-24 限售 .90 .40 30091 瑞丰 2020- 2021- 新股 30.26 47.87 474.00 14,343 22,690 - 0 新材 11-20 05-27 限售 .24 .38 30091 兆龙 2020- 2021- 新股 13.21 23.94 630.00 8,322. 15,082 - 3 互连 11-27 06-07 限售 30 .20 30091 南山 2020- 2021- 新股 4.97 8.94 1,063. 5,283. 9,503. - 8 智尚 12-15 06-22 限售 00 11 22 30092 天秦 2020- 2021- 新股 16.05 31.58 287.00 4,606. 9,063. - 2 装备 12-18 06-25 限售 35 46 30092 法本 2020- 2021- 新股 20.08 37.33 353.00 7,088. 13,177 - 5 信息 12-21 06-30 限售 24 .49 68813 利扬 2020- 2021- 新股 15.72 31.48 5,658. 88,943 178,11 - 5 芯片 11-03 05-11 限售 00 .76 3.84 68815 路德 2020- 2021- 新股 15.91 20.07 2,602. 41,397 52,222 - 6 环境 09-14 03-22 限售 00 .82 .14 68830 奕瑞 2020- 2021- 新股 119.60 162.72 2,427. 290,26 394,92 - 1 科技 09-09 03-18 限售 00 9.20 1.44 68850 慧辰 2020- 2021- 新股 34.21 38.76 3,414. 116,79 132,32 - 0 资讯 07-09 01-18 限售 00 2.94 6.64 68865 悦康 2020- 2021- 新股 24.36 22.31 12,791 311,58 285,36 - 8 药业 12-16 06-24 限售 .00 8.76 7.21 68867 通源 2020- 2021- 新股 12.05 13.49 3,139. 37,824 42,345 - 9 环境 12-16 06-25 限售 00 .95 .11 00303 祖名 2020- 2021- 新股 7,286. 7,286. 0 股份 12-25 01-06 未上 15.18 15.18 480.00 40 40 - 市 00303 中瓷 2020- 2021- 新股 5,909. 5,909. 1 电子 12-24 01-04 未上 15.27 15.27 387.00 49 49 - 市 30092 博俊 2020- 2021- 新股 3,225. 34,701 34,701 6 科技 12-29 01-07 未上 10.76 10.76 00 .00 .00 - 市 30092 博俊 2020- 2021- 新股 10.76 10.76 359.00 3,862. 3,862. - 6 科技 12-29 07-07 限售 84 84 30092 江天 2020- 2021- 新股 1,946. 26,056 26,056 7 化学 12-29 01-07 未上 13.39 13.39 00 .94 .94 - 市 30092 江天 2020- 2021- 新股 13.39 13.39 217.00 2,905. 2,905. - 7 化学 12-29 07-07 限售 63 63 60527 新亚 2020- 2021- 新股 8,593. 8,593. 7 电子 12-25 01-06 未上 16.95 16.95 507.00 65 65 - 市 68861 惠泰 2020- 2021- 新股 1,673. 124,57 124,57 7 医疗 12-30 01-07 未上 74.46 74.46 00 1.58 1.58 - 市 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金。本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定收益类之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合 作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金无债券投资(2019 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流 动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的流动 性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.41%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 1,024,848,820.72 元，超过经确认 的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏 感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金及应收申购款等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 86,923,805.71 - - - 86,923,805.71 结算备付金 3,851,715.21 - - - 3,851,715.21 存出保证金 564,997.06 - - - 564,997.06 交易性金融资产 12,590.82 - - 925,172,495.75 925,185,086.5 7 应收证券清算款 - - - 21,878,088.23 21,878,088.23 应收利息 - - - 21,135.27 21,135.27 应收申购款 299.96 - - 1,285,780.29 1,286,080.25 1,039,710,908. 资产总计 91,353,408.76 - - 948,357,499.54 30 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 6,230,679.64 6,230,679.64 应付赎回款 - - - 838,017.61 838,017.61 应付管理人报酬 - - - 1,231,764.11 1,231,764.11 应付托管费 - - - 205,294.01 205,294.01 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 4,629,549.13 4,629,549.13 应交税费 - - - 58,900.04 58,900.04 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 811,007.46 811,007.46 14,005,212. 负债总计 - - - 14,005,212.00 00 利率敏感度缺口 91,353,408.76 - - 934,352,287.541,025,705,696. 30 上年度末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 57,636,897.14 - - - 57,636,897.14 结算备付金 1,693,213.55 - - - 1,693,213.55 存出保证金 223,976.87 - - - 223,976.87 交易性金融资产 - - - 552,030,661.49 552,030,661.4 9 应收证券清算款 - - - 3,383,440.18 3,383,440.18 应收利息 - - - 14,105.72 14,105.72 应收申购款 - - - 121,913.06 121,913.06 615,104,208.0 资产总计 59,554,087.56 - - 555,550,120.45 1 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 1,324,157.14 1,324,157.14 应付赎回款 - - - 1,046,505.84 1,046,505.84 应付管理人报酬 - - - 750,027.71 750,027.71 应付托管费 - - - 125,004.60 125,004.60 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,377,597.66 1,377,597.66 应交税费 - - - 58,900.00 58,900.00 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 836,934.27 836,934.27 负债总计 - - - 5,519,127.22 5,519,127.22 609,585,080.7 利率敏感度缺口 59,554,087.56 - - 550,030,993.23 9 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券资产，且持有的银行存 款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票(含存托凭证)，所 面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，使用定量与定性相结合的研究方法对宏 观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用 公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和 比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资 组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 925,172,495.75 90.20 552,030,661.49 90.56 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 925,172,495.75 90.20 552,030,661.49 90.56 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 104,710,000.00 增加约 40,339,073.21 业绩比较基准下降 5% 减少约 104,710,000.00 减少约 40,339,073.21 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 920,991,526.17 元，属于第二层次的余额为 4,193,560.40 元，无属于第三层次的余 额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 537,386,388.34 元，第二层次 14,644,273.15 元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日： 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 925,172,495.75 88.98 其中：股票 925,172,495.75 88.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,590.82 0.00 其中：债券 12,590.82 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 90,775,520.92 8.73 计 8 其他各项资产 23,750,300.81 2.28 9 合计 1,039,710,908.30 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 6,916,324.00 0.67 B 采矿业 - - C 制造业 852,517,459.80 83.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 2,245,277.88 0.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,495.96 0.02 J 金融业 4,481,221.05 0.44 K 房地产业 6,378,125.40 0.62 L 租赁和商务服务业 50,247,855.00 4.90 M 科学研究和技术服务业 1,996,611.20 0.19 N 水利、环境和公共设施管理业 109,648.35 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 40,154.39 0.00 S 综合 - - 合计 925,172,495.75 90.20 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 000913 钱江摩托 2,256,200 57,736,158.00 5.63 2 300073 当升科技 777,487 50,420,031.95 4.92 3 600690 海尔智家 1,722,003 50,299,707.63 4.90 4 601888 中国中免 177,900 50,247,855.00 4.90 5 002025 航天电器 663,246 43,230,374.28 4.21 6 300014 亿纬锂能 467,900 38,133,850.00 3.72 7 605068 明新旭腾 959,401 31,573,886.91 3.08 8 601038 一拖股份 2,527,926 30,764,859.42 3.00 9 603063 禾望电气 1,440,300 27,840,999.00 2.71 10 600176 中国巨石 1,343,200 26,810,272.00 2.61 11 002202 金风科技 1,822,100 25,964,925.00 2.53 12 300733 西菱动力 1,270,986 24,733,387.56 2.41 13 603799 华友钴业 293,200 23,250,760.00 2.27 14 002709 天赐材料 211,360 21,939,168.00 2.14 15 300274 阳光电源 272,500 19,696,300.00 1.92 16 300618 寒锐钴业 165,600 15,717,096.00 1.53 17 300677 英科医疗 91,790 15,434,488.50 1.50 18 002460 赣锋锂业 151,414 15,323,096.80 1.49 19 002876 三利谱 312,300 15,299,577.00 1.49 20 601615 明阳智能 802,500 15,231,450.00 1.48 21 002216 三全食品 567,060 14,715,207.00 1.43 22 300767 震安科技 200,160 14,611,680.00 1.42 23 603536 惠发食品 791,460 14,349,169.80 1.40 24 000568 泸州老窖 58,200 13,162,512.00 1.28 25 601727 上海电气 2,433,200 13,139,280.00 1.28 26 300593 新雷能 402,100 12,091,147.00 1.18 27 601012 隆基股份 129,300 11,921,460.00 1.16 28 300037 新宙邦 117,300 11,894,220.00 1.16 29 603486 科沃斯 127,300 11,264,777.00 1.10 30 002179 中航光电 141,800 11,101,522.00 1.08 31 603218 日月股份 363,100 10,983,775.00 1.07 32 300896 爱美客 16,484 10,782,678.24 1.05 33 002493 荣盛石化 390,100 10,770,661.00 1.05 34 603606 东方电缆 404,600 10,094,770.00 0.98 35 603187 海容冷链 166,500 9,990,000.00 0.97 36 600104 上汽集团 394,200 9,634,248.00 0.94 37 300390 天华超净 382,700 9,414,420.00 0.92 38 601058 赛轮轮胎 1,463,500 8,839,540.00 0.86 39 600166 福田汽车 2,796,700 8,809,605.00 0.86 40 002299 圣农发展 260,600 6,916,324.00 0.67 41 688396 华润微 104,175 6,509,895.75 0.63 42 600817 ST 宏盛 433,200 6,368,040.00 0.62 43 600460 士兰微 249,000 6,225,000.00 0.61 44 603520 司太立 82,831 5,452,764.73 0.53 45 603068 博通集成 62,300 5,312,944.00 0.52 46 600316 洪都航空 92,600 5,266,162.00 0.51 47 601717 郑煤机 474,061 5,181,486.73 0.51 48 300450 先导智能 61,600 5,173,784.00 0.50 49 603198 迎驾贡酒 140,554 4,905,334.60 0.48 50 300769 德方纳米 28,200 4,715,040.00 0.46 51 002126 银轮股份 327,900 4,515,183.00 0.44 52 601208 东材科技 430,200 4,491,288.00 0.44 53 600295 鄂尔多斯 406,100 4,231,562.00 0.41 54 600141 兴发集团 378,700 4,177,061.00 0.41 55 600183 生益科技 127,000 3,576,320.00 0.35 56 300129 泰胜风能 363,000 2,758,800.00 0.27 57 601995 中金公司 35,643 2,519,170.05 0.25 58 601111 中国国航 297,100 2,225,279.00 0.22 59 300215 电科院 275,900 1,980,962.00 0.19 60 002142 宁波银行 54,400 1,922,496.00 0.19 61 300802 矩子科技 54,300 1,700,133.00 0.17 62 688363 华熙生物 9,800 1,435,014.00 0.14 63 000589 贵州轮胎 206,000 1,355,480.00 0.13 64 002475 立讯精密 23,023 1,292,050.76 0.13 65 688063 派能科技 3,995 1,033,186.90 0.10 66 300888 稳健医疗 5,670 941,220.00 0.09 67 688390 固德威 2,585 614,971.50 0.06 68 688050 爱博医疗 3,520 608,889.60 0.06 69 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.05 70 300257 开山股份 30,000 409,500.00 0.04 71 688301 奕瑞科技 2,427 394,921.44 0.04 72 300863 卡倍亿 3,421 353,115.62 0.03 73 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.03 74 688658 悦康药业 12,791 285,367.21 0.03 75 688550 瑞联新材 2,539 218,633.29 0.02 76 688135 利扬芯片 5,658 178,113.84 0.02 77 002891 中宠股份 2,500 143,725.00 0.01 78 688500 慧辰资讯 3,414 132,326.64 0.01 79 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01 80 688560 明冠新材 3,832 105,226.72 0.01 81 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01 82 605358 立昂微 693 83,437.20 0.01 83 689009 九号公司 925 79,383.50 0.01 84 605376 博迁新材 1,421 66,787.00 0.01 85 688156 路德环境 2,602 52,222.14 0.01 86 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00 87 688679 通源环境 3,139 42,345.11 0.00 88 300860 锋尚文化 317 40,154.39 0.00 89 600036 招商银行 900 39,555.00 0.00 90 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00 91 601865 福莱特 914 36,468.60 0.00 92 002080 中材科技 1,500 36,270.00 0.00 93 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00 94 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00 95 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00 96 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00 97 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00 98 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00 99 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 100 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 101 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00 102 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00 103 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 104 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 105 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 106 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00 107 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 108 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00 109 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 110 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00 111 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 112 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00 113 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00 114 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 115 605500 森林包装 762 14,980.92 0.00 116 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00 117 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 118 300113 顺网科技 787 13,497.05 0.00 119 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 120 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 121 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 122 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00 123 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 124 605183 确成股份 741 12,567.36 0.00 125 605258 协和电子 340 12,420.20 0.00 126 003023 彩虹集团 296 11,262.80 0.00 127 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 128 600340 华夏幸福 780 10,085.40 0.00 129 003000 华文食品 684 10,047.96 0.00 130 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 131 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 132 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 133 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 134 688036 传音控股 57 8,671.98 0.00 135 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 136 600438 通威股份 200 7,688.00 0.00 137 002050 三花智控 300 7,395.00 0.00 138 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 139 603416 信捷电气 69 6,267.96 0.00 140 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 141 002600 领益智造 400 4,796.00 0.00 142 605099 共创草坪 29 900.45 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601888 中国中免 69,161,415.83 11.35 2 601020 华钰矿业 63,362,371.83 10.39 3 000913 钱江摩托 59,539,872.06 9.77 4 601038 一拖股份 54,019,346.63 8.86 5 600690 海尔智家 51,791,517.35 8.50 6 002216 三全食品 50,821,357.65 8.34 7 002025 航天电器 45,541,741.94 7.47 8 601865 福莱特 45,291,432.91 7.43 9 300073 当升科技 44,842,678.77 7.36 10 002709 天赐材料 43,477,138.79 7.13 11 002075 沙钢股份 43,442,307.86 7.13 12 603700 宁水集团 43,359,651.91 7.11 13 000877 天山股份 43,313,457.22 7.11 14 002202 金风科技 39,336,374.83 6.45 15 601727 上海电气 37,496,125.50 6.15 16 603520 司太立 36,805,093.53 6.04 17 601717 郑煤机 36,765,962.40 6.03 18 002460 赣锋锂业 35,374,062.61 5.80 19 300767 震安科技 34,783,494.00 5.71 20 300274 阳光电源 34,078,573.47 5.59 21 605068 明新旭腾 33,302,545.12 5.46 22 000951 中国重汽 33,037,010.45 5.42 23 600176 中国巨石 32,496,146.18 5.33 24 000589 贵州轮胎 32,494,376.19 5.33 25 300014 亿纬锂能 32,014,608.38 5.25 26 600030 中信证券 31,638,360.94 5.19 27 300677 英科医疗 31,528,704.70 5.17 28 600827 百联股份 31,109,081.16 5.10 29 002080 中材科技 30,945,447.57 5.08 30 601012 隆基股份 30,268,950.00 4.97 31 000976 华铁股份 30,152,970.00 4.95 32 603606 东方电缆 29,126,620.62 4.78 33 000333 美的集团 27,878,187.51 4.57 34 000998 隆平高科 27,691,763.60 4.54 35 000895 双汇发展 27,429,828.92 4.50 36 000030 富奥股份 27,047,736.25 4.44 37 002385 大北农 26,925,328.92 4.42 38 603218 日月股份 26,349,345.32 4.32 39 603517 绝味食品 24,461,524.08 4.01 40 600449 宁夏建材 24,458,461.06 4.01 41 000568 泸州老窖 24,408,317.68 4.00 42 601615 明阳智能 24,012,065.97 3.94 43 600409 三友化工 23,972,282.60 3.93 44 002026 山东威达 23,944,629.83 3.93 45 002299 圣农发展 23,790,682.75 3.90 46 000009 中国宝安 23,494,133.01 3.85 47 002028 思源电气 23,438,877.18 3.85 48 600031 三一重工 23,429,357.87 3.84 49 600984 建设机械 23,217,178.62 3.81 50 002223 鱼跃医疗 23,110,340.09 3.79 51 000547 航天发展 23,045,867.50 3.78 52 300733 西菱动力 22,848,150.29 3.75 53 600809 山西汾酒 22,764,031.00 3.73 54 603799 华友钴业 22,719,744.01 3.73 55 600151 航天机电 22,638,798.20 3.71 56 000063 中兴通讯 22,519,032.26 3.69 57 300168 万达信息 22,509,943.76 3.69 58 300142 沃森生物 22,436,116.46 3.68 59 000157 中联重科 22,247,584.77 3.65 60 002444 巨星科技 22,109,218.29 3.63 61 601668 中国建筑 22,083,775.00 3.62 62 300236 上海新阳 22,063,820.00 3.62 63 600282 南钢股份 22,043,678.48 3.62 64 000975 银泰黄金 22,029,803.02 3.61 65 002959 小熊电器 21,941,517.89 3.60 66 300132 青松股份 21,461,100.48 3.52 67 002241 歌尔股份 20,487,687.58 3.36 68 300433 蓝思科技 20,381,499.50 3.34 69 300280 紫天科技 20,159,161.04 3.31 70 000961 中南建设 19,750,074.00 3.24 71 600104 上汽集团 19,557,035.95 3.21 72 300059 东方财富 19,552,489.07 3.21 73 000739 普洛药业 19,551,215.29 3.21 74 603063 禾望电气 19,400,269.00 3.18 75 002128 露天煤业 19,323,463.78 3.17 76 603348 文灿股份 19,211,023.08 3.15 77 600197 伊力特 19,143,708.40 3.14 78 002756 永兴材料 19,011,178.00 3.12 79 002050 三花智控 18,951,083.23 3.11 80 300138 晨光生物 18,754,995.30 3.08 81 600802 福建水泥 18,659,553.00 3.06 82 000625 长安汽车 18,482,214.98 3.03 83 000967 盈峰环境 17,923,448.40 2.94 84 002212 天融信 17,730,614.50 2.91 85 603129 春风动力 17,583,558.28 2.88 86 000603 盛达资源 17,463,160.00 2.86 87 603536 惠发食品 17,275,094.80 2.83 88 600438 通威股份 17,013,359.36 2.79 89 603035 常熟汽饰 16,963,664.42 2.78 90 601066 中信建投 16,902,516.00 2.77 91 603338 浙江鼎力 16,885,612.00 2.77 92 000977 浪潮信息 16,882,234.68 2.77 93 601231 环旭电子 16,453,165.24 2.70 94 603486 科沃斯 16,262,995.00 2.67 95 002600 领益智造 16,044,369.55 2.63 96 002456 欧菲光 15,924,518.00 2.61 97 603867 新化股份 15,673,626.02 2.57 98 600216 浙江医药 15,623,554.18 2.56 99 300723 一品红 15,226,365.22 2.50 100 002876 三利谱 14,979,012.00 2.46 101 002142 宁波银行 14,839,768.96 2.43 102 600166 福田汽车 14,672,564.00 2.41 103 300724 捷佳伟创 14,604,917.13 2.40 104 603155 新亚强 14,546,997.45 2.39 105 300715 凯伦股份 14,527,507.35 2.38 106 300618 寒锐钴业 14,409,461.80 2.36 107 002409 雅克科技 14,360,945.35 2.36 108 300133 华策影视 14,315,505.97 2.35 109 601872 招商轮船 14,292,035.70 2.34 110 002007 华兰生物 14,289,101.69 2.34 111 002601 龙蟒佰利 14,138,180.90 2.32 112 300450 先导智能 14,119,832.20 2.32 113 601636 旗滨集团 13,829,533.58 2.27 114 600720 祁连山 13,491,628.52 2.21 115 300316 晶盛机电 13,290,054.36 2.18 116 600048 保利地产 12,997,633.00 2.13 117 603686 龙马环卫 12,967,131.20 2.13 118 300017 网宿科技 12,966,421.07 2.13 119 002531 天顺风能 12,734,526.00 2.09 120 002001 新 和 成 12,687,174.15 2.08 121 300770 新媒股份 12,619,722.46 2.07 122 002602 世纪华通 12,579,853.00 2.06 123 000876 新希望 12,415,077.80 2.04 124 300415 伊之密 12,399,202.12 2.03 125 000786 北新建材 12,394,838.64 2.03 126 300607 拓斯达 12,379,447.00 2.03 127 002815 崇达技术 12,336,034.33 2.02 128 002624 完美世界 12,257,681.00 2.01 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002216 三全食品 68,835,714.51 11.29 2 601865 福莱特 63,184,352.23 10.37 3 601020 华钰矿业 61,491,880.58 10.09 4 000877 天山股份 56,157,862.92 9.21 5 603129 春风动力 53,852,708.46 8.83 6 603700 宁水集团 51,186,657.97 8.40 7 002709 天赐材料 50,979,090.22 8.36 8 002075 沙钢股份 48,900,044.40 8.02 9 300274 阳光电源 47,086,949.59 7.72 10 300750 宁德时代 43,794,773.03 7.18 11 600827 百联股份 42,423,742.13 6.96 12 002460 赣锋锂业 41,197,025.22 6.76 13 600031 三一重工 41,104,546.11 6.74 14 603520 司太立 38,586,326.22 6.33 15 600690 海尔智家 36,527,805.51 5.99 16 603517 绝味食品 35,242,398.11 5.78 17 000002 万 科Ａ 34,545,565.64 5.67 18 002080 中材科技 34,376,359.30 5.64 19 600030 中信证券 33,639,117.30 5.52 20 000976 华铁股份 33,610,023.31 5.51 21 601717 郑煤机 33,490,993.33 5.49 22 002050 三花智控 33,363,884.73 5.47 23 000951 中国重汽 33,026,659.31 5.42 24 002959 小熊电器 32,960,502.86 5.41 25 000333 美的集团 32,902,567.25 5.40 26 601038 一拖股份 32,836,531.57 5.39 27 000589 贵州轮胎 32,636,538.14 5.35 28 603338 浙江鼎力 32,623,818.55 5.35 29 300767 震安科技 31,720,215.00 5.20 30 000961 中南建设 30,857,315.77 5.06 31 601888 中国中免 30,602,036.64 5.02 32 000895 双汇发展 29,771,711.40 4.88 33 002142 宁波银行 29,759,623.00 4.88 34 601668 中国建筑 29,487,781.80 4.84 35 601012 隆基股份 29,073,756.32 4.77 36 002385 大北农 28,912,200.46 4.74 37 300138 晨光生物 27,993,670.95 4.59 38 000063 中兴通讯 27,651,544.97 4.54 39 002756 永兴材料 27,207,780.19 4.46 40 300433 蓝思科技 26,975,091.08 4.43 41 000998 隆平高科 26,942,767.82 4.42 42 300142 沃森生物 26,716,602.63 4.38 43 002223 鱼跃医疗 26,647,604.90 4.37 44 600197 伊力特 26,178,655.68 4.29 45 600809 山西汾酒 26,040,913.00 4.27 46 600409 三友化工 25,440,169.30 4.17 47 000030 富奥股份 24,464,586.41 4.01 48 300677 英科医疗 24,429,717.00 4.01 49 002028 思源电气 24,165,977.00 3.96 50 600282 南钢股份 23,634,649.00 3.88 51 002444 巨星科技 23,531,729.88 3.86 52 300236 上海新阳 23,338,655.05 3.83 53 000625 长安汽车 23,117,623.03 3.79 54 600449 宁夏建材 22,949,572.80 3.76 55 002695 煌上煌 22,925,224.00 3.76 56 000338 潍柴动力 22,888,855.83 3.75 57 601727 上海电气 22,658,731.00 3.72 58 002241 歌尔股份 22,579,779.91 3.70 59 300133 华策影视 22,521,701.74 3.69 60 300168 万达信息 22,269,568.39 3.65 61 000009 中国宝安 21,733,872.94 3.57 62 000547 航天发展 21,400,629.76 3.51 63 600720 祁连山 21,360,097.86 3.50 64 000568 泸州老窖 21,249,192.00 3.49 65 002026 山东威达 21,029,182.08 3.45 66 600984 建设机械 20,949,471.99 3.44 67 603218 日月股份 20,679,461.60 3.39 68 002531 天顺风能 20,571,785.85 3.37 69 000967 盈峰环境 20,461,099.42 3.36 70 600048 保利地产 20,389,247.89 3.34 71 601066 中信建投 20,370,172.82 3.34 72 000975 银泰黄金 20,307,494.98 3.33 73 000157 中联重科 20,298,574.10 3.33 74 300280 紫天科技 19,994,310.00 3.28 75 600802 福建水泥 19,968,359.00 3.28 76 600151 航天机电 19,804,300.70 3.25 77 300132 青松股份 19,797,487.32 3.25 78 002601 龙蟒佰利 19,638,398.18 3.22 79 603606 东方电缆 19,635,647.94 3.22 80 603686 龙马环卫 19,408,859.29 3.18 81 002202 金风科技 19,377,868.08 3.18 82 600438 通威股份 18,910,389.84 3.10 83 300059 东方财富 18,850,808.05 3.09 84 600547 山东黄金 18,770,115.12 3.08 85 002174 游族网络 18,668,312.68 3.06 86 300607 拓斯达 18,620,286.05 3.05 87 002212 天融信 18,611,525.32 3.05 88 002128 露天煤业 18,134,075.13 2.97 89 002605 姚记科技 18,045,362.00 2.96 90 000739 普洛药业 17,945,723.44 2.94 91 603348 文灿股份 17,830,530.00 2.93 92 688981 中芯国际 17,495,959.22 2.87 93 603867 新化股份 17,115,443.36 2.81 94 000603 盛达资源 16,808,250.63 2.76 95 300724 捷佳伟创 16,616,691.00 2.73 96 002456 欧菲光 16,608,397.00 2.72 97 002624 完美世界 16,518,547.68 2.71 98 600216 浙江医药 16,439,981.30 2.70 99 000661 长春高新 16,198,763.00 2.66 100 300113 顺网科技 15,964,712.45 2.62 101 000651 格力电器 15,956,574.73 2.62 102 002317 众生药业 15,828,160.04 2.60 103 603035 常熟汽饰 15,687,455.24 2.57 104 600383 金地集团 15,681,106.46 2.57 105 002299 圣农发展 15,620,542.05 2.56 106 600176 中国巨石 15,377,456.03 2.52 107 002594 比亚迪 15,137,312.00 2.48 108 000977 浪潮信息 15,025,773.12 2.46 109 601231 环旭电子 15,024,592.00 2.46 110 002600 领益智造 15,011,777.00 2.46 111 300723 一品红 14,975,564.00 2.46 112 601628 中国人寿 14,472,952.51 2.37 113 002007 华兰生物 14,412,729.64 2.36 114 002409 雅克科技 14,372,765.13 2.36 115 601899 紫金矿业 14,363,178.00 2.36 116 300715 凯伦股份 14,259,450.80 2.34 117 002475 立讯精密 14,156,282.74 2.32 118 688036 传音控股 14,055,990.94 2.31 119 300017 网宿科技 14,043,562.05 2.30 120 600519 贵州茅台 13,694,847.00 2.25 121 601872 招商轮船 13,694,678.82 2.25 122 603416 信捷电气 13,445,813.81 2.21 123 688339 亿华通 13,435,297.50 2.20 124 600887 伊利股份 13,326,805.21 2.19 125 000876 新希望 13,059,739.00 2.14 126 002078 太阳纸业 13,001,457.38 2.13 127 300316 晶盛机电 12,891,863.54 2.11 128 603799 华友钴业 12,806,823.88 2.10 129 603155 新亚强 12,769,025.44 2.09 130 300454 深信服 12,690,753.40 2.08 131 300770 新媒股份 12,667,470.00 2.08 132 002001 新 和 成 12,488,393.60 2.05 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,506,013,251.79 卖出股票的收入（成交）总额 4,634,821,094.29 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 12,590.82 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,590.82 0.00 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 128136 立讯转债 99 12,590.82 0.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 564,997.06 2 应收证券清算款 21,878,088.23 3 应收股利 - 4 应收利息 21,135.27 5 应收申购款 1,286,080.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,750,300.81 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 23,211 13,139.11 30,143,065.96 9.88% 274,828,912.10 90.12% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 71.15 0.00% 本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014 年 5 月 12 日)基金份额总额 3,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 333,339,233.29 本报告期基金总申购份额 60,259,020.74 减：本报告期基金总赎回份额 88,626,275.97 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 304,971,978.06 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： （1）2020 年 8 月 15 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告》， 童威先生离任本基金管理人的总经理。 （2）2020 年 8 月 22 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》， 薛珍女士离任本基金管理人的督察长。 （3）2020 年 10 月 17 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告》， 张霄岭先生新任本基金管理人的总经理。 （4）2020 年 12 月 18 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官任职的 公告》，范伟隽先生新任本基金管理人的首席信息官。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 70,000.00 元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 招商证券 1 - - - - - 国泰君安证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东方证券 2 5,763,834,163.85 63.31% 5,367,945.93 63.39% - 中金公司 1 895,847,960.79 9.84% 834,478.41 9.85% - 中信建投 2 752,074,580.10 8.26% 700,407.24 8.27% - 申万宏源 2 743,992,159.83 8.17% 682,382.73 8.06% - 北京高华证券 1 678,355,661.55 7.45% 631,753.94 7.46% - 中信证券 2 153,692,026.43 1.69% 143,133.63 1.69% - 海通证券 1 116,138,257.38 1.28% 108,159.44 1.28% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 招商证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东方证券 3,356,627.57 59.20% - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 申万宏源 716,924.79 12.65% - - - - 北京高华证券 - - - - - - 中信证券 1,596,012.52 28.15% - - - - 海通证券 - - - - - - 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2019 中国证监会基金电子披 1 年第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2020-01-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于调整旗下基金 中国证监会基金电子披 2 2020 年春节假期清算交收安排及申购赎回等 露网站和公司网站等指 2020-01-28 交易业务的提示性公告 定媒介 3 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 中国证监会基金电子披 2020-02-04 资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 露网站和公司网站等指 定媒介 华安基金管理有限公司关于根据信息披露管 中国证监会基金电子披 4 理办法修订旗下公募基金基金合同等法律文 露网站和公司网站等指 2020-03-07 件的公告 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金 中国证监会基金电子披 5 合同（更新） 露网站和公司网站等指 2020-03-07 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金托管 中国证监会基金电子披 6 协议（更新） 露网站和公司网站等指 2020-03-07 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金更新 中国证监会基金电子披 7 的招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 露网站和公司网站等指 2020-03-07 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金更新 中国证监会基金电子披 8 的招募说明书（2020 年第 1 号） 露网站和公司网站等指 2020-03-07 定媒介 华安基金管理有限公司关于基金电子直销平 中国证监会基金电子披 9 台调整“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公 露网站和公司网站等指 2020-03-14 告 定媒介 华安基金管理有限公司关于推迟披露旗下公 中国证监会基金电子披 10 募基金 2019 年年度报告的公告 露网站和公司网站等指 2020-03-25 定媒介 华安基金关于基金电子交易平台延长工行直 中国证监会基金电子披 11 联结算方式费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-03-30 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2019 中国证监会基金电子披 12 年年度报告 露网站和公司网站等指 2020-04-11 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2020 中国证监会基金电子披 13 年第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2020-04-22 定媒介 华安基金管理有限公司关于暂停泰诚财富基 中国证监会基金电子披 14 金销售（大连）有限公司办理旗下基金相关 露网站和公司网站等指 2020-04-24 销售业务的公告 定媒介 华安基金关于旗下部分基金参加招商银行费 中国证监会基金电子披 15 率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-05-19 定媒介 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 中国证监会基金电子披 16 式费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-06-29 定媒介 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 中国证监会基金电子披 17 易费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-06-29 定媒介 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 中国证监会基金电子披 18 通银行费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-06-30 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 19 联方承销期内承销证券的公告(中芯国际) 露网站和公司网站等指 2020-07-11 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 20 联方承销期内承销证券的公告(寒武纪) 露网站和公司网站等指 2020-07-11 定媒介 关于旗下部分基金增加南京证券为销售机构 中国证监会基金电子披 21 并参加费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-07-14 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会基金电子披 22 “招商证券”股票估值调整的公告 露网站和公司网站等指 2020-07-21 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2020 中国证监会基金电子披 23 年第 2 季度报告 露网站和公司网站等指 2020-07-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会基金电子披 24 “天山股份”股票估值调整的公告 露网站和公司网站等指 2020-08-03 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 25 联方承销期内承销证券的公告(亿华通) 露网站和公司网站等指 2020-08-04 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 26 联方承销期内承销证券的公告(天正电气) 露网站和公司网站等指 2020-08-04 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 27 联方承销期内承销证券的公告(敏芯股份) 露网站和公司网站等指 2020-08-04 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 28 联方承销期内承销证券的公告(博睿数据) 露网站和公司网站等指 2020-08-11 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 29 联方承销期内承销证券的公告(均瑶健康) 露网站和公司网站等指 2020-08-12 定媒介 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公 中国证监会基金电子披 30 告 露网站和公司网站等指 2020-08-15 定媒介 华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 中国证监会基金电子披 31 告 露网站和公司网站等指 2020-08-22 定媒介 32 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2020 中国证监会基金电子披 2020-08-28 年中期报告 露网站和公司网站等指 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金 中国证监会基金电子披 33 产品资料概要 露网站和公司网站等指 2020-08-31 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 34 联方承销期内承销证券的公告(福昕软件) 露网站和公司网站等指 2020-09-02 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 35 联方承销期内承销证券的公告(华翔股份) 露网站和公司网站等指 2020-09-05 定媒介 华安基金管理有限公司关于暂停上海有鱼基 中国证监会基金电子披 36 金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务 露网站和公司网站等指 2020-09-11 的公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 37 联方承销期内承销证券的公告(天元股份) 露网站和公司网站等指 2020-09-12 定媒介 关于暂停中民财富基金销售（上海）有限公 中国证监会基金电子披 38 司旗下基金相关销售业务的公告 露网站和公司网站等指 2020-09-24 定媒介 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 中国证监会基金电子披 39 式费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-09-28 定媒介 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 中国证监会基金电子披 40 易费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-09-28 定媒介 关于旗下基金参加中国建设银行股份有限公 中国证监会基金电子披 41 司费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-10-09 定媒介 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公 中国证监会基金电子披 42 告 露网站和公司网站等指 2020-10-17 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2020 中国证监会基金电子披 43 年第 3 季度报告 露网站和公司网站等指 2020-10-27 定媒介 华安基金管理有限公司关于修订旗下部分公 中国证监会基金电子披 44 募基金基金合同的公告 露网站和公司网站等指 2020-10-29 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金 中国证监会基金电子披 45 合同(更新) 露网站和公司网站等指 2020-10-29 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金托管 中国证监会基金电子披 46 协议(更新) 露网站和公司网站等指 2020-10-29 定媒介 47 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金 中国证监会基金电子披 2020-11-03 产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金更新 中国证监会基金电子披 48 的招募说明书(2020 年第 2 号) 露网站和公司网站等指 2020-11-03 定媒介 关于旗下基金参加宁波银行费率优惠活动的 中国证监会基金电子披 49 公告 露网站和公司网站等指 2020-11-26 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下所有前端收 中国证监会基金电子披 50 费模式基金在直销柜台实施费率优惠的公告 露网站和公司网站等指 2020-12-18 定媒介 华安基金管理有限公司关于首席信息官任职 中国证监会基金电子披 51 的公告 露网站和公司网站等指 2020-12-18 定媒介 关于旗下部分基金增加中国人寿为销售机构 中国证监会基金电子披 52 并参加费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-12-19 定媒介 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 中国证监会基金电子披 53 通银行费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-12-23 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 54 联方承销期内承销证券的公告(伟创电气) 露网站和公司网站等指 2020-12-23 定媒介 华安基金管理有限公司关于终止北京电盈基 中国证监会基金电子披 55 金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务 露网站和公司网站等指 2020-12-23 的公告 定媒介 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 中国证监会基金电子披 56 式费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-12-28 定媒介 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 中国证监会基金电子披 57 易费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-12-28 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加部 中国证监会基金电子披 58 分代销机构费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-12-30 定媒介 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金合同》 2、《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、 中国证监会批准华安安顺灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年三月三十日