交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共46页 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 §2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 §4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 §5 托管人报告......11 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1资产负债表......12 6.2利润表......13 6.3所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4报表附注......15 §7 投资组合报告......34 7.1期末基金资产组合情况......34 7.2期末按行业分类的股票投资组合......35 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......37 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40 7.12投资组合报告附注......40 第3页共46页 §8 基金份额持有人信息......41 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......41 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41 §9开放式基金份额变动......41 §10 重大事件揭示......42 10.1 基金份额持有人大会决议......42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42 10.4 基金投资策略的改变......42 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......43 10.8 其他重大事件......43 §11 备查文件目录......45 11.1 备查文件目录......45 11.2 存放地点......45 11.3 查阅方式......46 第4页共46页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券 投资基金 基金简称 交银沪港深价值精选混合 基金主代码 519779 交易代码 519779 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月7日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 118,217,840.42份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，把握沪港 投资目标 通及后续资本市场开放政策带来的投资机会，力争实现基金资 产的长期稳定增值。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经 济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟 投资策略 分析框架，自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策 略，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和 债券研究分析基础上，自下而上精选个券。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证综合债 券指数收益率×20% 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期 风险收益特征 收益较高的证券投资基金品种。 本基金可投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场 的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 第5页共46页 司 姓名 孙艳 林葛 信息披露 联系电话 （021）61055050 010-66060069 负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j tgxxpl@abchina.com ysld.com 客户服务电话 400-700-5000，021- 95599 61055000 传真 （021）61055054 010-68121816 上海市浦东新区银城中路 北京市东城区建国门内大街 注册地址 188号交通银行大楼二层 69号 （裙） 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大街 8号国金中心二期21-22楼 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 于亚利 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com， 址 www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月 30日） 第6页共46页 本期已实现收益 9,699,605.24 本期利润 28,935,710.31 加权平均基金份额本期利润 0.1571 本期加权平均净值利润率 14.97% 本期基金份额净值增长率 16.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 7,142,069.24 期末可供分配基金份额利润 0.060 期末基金资产净值 136,059,801.49 期末基金份额净值 1.151 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 15.10% 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.26% 0.74% 2.36% 0.44% 1.90% 0.30% 过去三个月 8.38% 0.62% 5.25% 0.40% 3.13% 0.22% 过去六个月 16.15% 0.59% 11.09% 0.40% 5.06% 0.19% 自基金合同 15.10% 0.51% 8.87% 0.44% 6.23% 0.07% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证 综合债券指数收益率×20%，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第7页共46页 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年11月7日至2017年6月30日） 注：本基金基金合同生效日为2016年11月7日，基金合同生效日至报告期期末，本 基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期 结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的75只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 第8页共46页 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 交银环球精 陈俊华女士，中国国籍， 选混合 上海交通大学金融学硕士。 (QDII)、交 历任国泰君安证券研究部 陈俊 银全球资源 研究员、中国国际金融有 华 混合 2016-11-07 - 12年 限公司研究部公用事业组 (QDII)、交 负责人。2015年加入交银 银沪港深价 施罗德基金管理有限公司。 值精选混合 的基金经理 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义第9页共46页 进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，全球市场都共同演绎了龙头获得价值重估的市场行情，沪深 300和恒生指数都获取了超过10%以上的涨幅。值得注意的是，相较于A股主题更为 多元，港股则表现的交易偏好较为集中，腾讯、汇丰、友邦和平安等个股贡献了恒指大部分的上涨。 本基金以港股投资为主，在上半年逐步提升仓位。在标的选择方面，我们认为，A股、港股都是代表了中国经济增长的一个方面，强调从“性价比”和“稀缺性”两个角度去甄选投资标的，而不看重是A股或港股。整体而言，从港股的估值和标的差异角度，我们更多配置在港股，从A股整体来看，A股估值并不具备绝对优势，我们更多是精选A股个股。我们在港股配置集中于TMT、交运等板块，在A股精选配置了医药、家电领域的个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.151元，本报告期份额净值增长率为 16.15%，同期业绩比较基准增长率为11.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们依然乐观。资金方面，整体资金趋紧的预期已经较为充分，在经济并未体现出强劲回升的阶段，我们预计资金面出现快速偏紧的概率较低。投资偏好方面，投资者对于业绩的敏感度预计会进一步提升，需要甄选行业，我们偏好消费、第10页共46页 科技和一带一路领域的相关标的。我们认为，伴随人均GDP水平的提升，消费升级的 趋势和内在需求将长期存在。我国在全球电子产品供应链领域，有不可或缺的地位，相关制造业企业亦将伴随电子产品需求的增长而增长。此外，一带一路政策的逐步落实，也有望为基建及相关企业来带新的增长预期。我们将继续勤勉尽责地调研学习，挖掘相关标的，努力为投资人赚取稳健的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，第11页共46页 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 24,638,593.48 73,638,543.47 结算备付金 31,031.75 8,432,095.72 存出保证金 100,221.00 7,402.44 交易性金融资产 6.4.7.2 115,616,508.79 51,814,898.87 其中：股票投资 115,616,508.79 51,814,898.87 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 第12页共46页 应收证券清算款 259,169.51 150,033,333.30 应收利息 6.4.7.5 6,567.74 26,335.09 应收股利 413,076.75 - 应收申购款 53,906.52 20,112.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 141,119,075.54 283,972,721.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 4.93 应付赎回款 4,491,855.16 1,809,501.41 应付管理人报酬 188,346.45 376,509.31 应付托管费 31,391.06 62,751.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 85,381.22 93,509.91 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 262,300.16 70,915.84 负债合计 5,059,274.05 2,413,192.96 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 118,217,840.42 284,007,821.05 未分配利润 6.4.7.10 17,841,961.07 -2,448,292.42 所有者权益合计 136,059,801.49 281,559,528.63 负债和所有者权益总计 141,119,075.54 283,972,721.59 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.151元，基金份额总额 118,217,840.42份。 第13页共46页 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 31,522,028.00 1.利息收入 337,331.01 其中：存款利息收入 6.4.7.11 260,669.37 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 76,661.64 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,365,140.63 其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,814,553.58 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 1,550,587.05 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 19,236,105.07 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 583,451.29 减：二、费用 2,586,317.69 1．管理人报酬 1,457,138.64 2．托管费 242,856.40 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.19 703,529.31 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 第14页共46页 6．其他费用 6.4.7.20 182,793.34 三、利润总额（亏损总额以“- 28,935,710.31 ”号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 28,935,710.31 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 284,007,821.05 -2,448,292.42 281,559,528.63 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 28,935,710.31 28,935,710.31 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -165,789,980.63 -8,645,456.82 -174,435,437.45 动数（净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申购款 51,383,930.88 3,464,772.13 54,848,703.01 2.基金赎回款 -217,173,911.51 -12,110,228.95 -229,284,140.46 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 118,217,840.42 17,841,961.07 136,059,801.49 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江第15页共46页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第1085号《关于准予交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 316,338,944.87元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2016)第1238号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德沪港深价值 精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月7日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为316,618,672.08份基金份额，其中认购资金利息折合 279,727.21份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托 管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%(其中，投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%)，其中投资于沪港深价值型相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计 准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 第16页共46页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次第17页共46页 除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额 结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 第18页共46页 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配第19页共46页 利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 第20页共46页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投 资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不 征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。 自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个 月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上 至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个 人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。 第21页共46页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 24,638,593.48 定期存款 - 其他存款 - 合计 24,638,593.48 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 97,243,174.32 115,616,508.79 18,373,334.47 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 97,243,174.32 115,616,508.79 18,373,334.47 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 第22页共46页 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 5,930.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 507.98 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 101.88 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 27.54 合计 6,567.74 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 85,381.22 银行间市场应付交易费用 - 合计 85,381.22 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 16,449.41 预提信息披露费 208,765.71 预提审计费 37,085.04 合计 262,300.16 第23页共46页 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 284,007,821.05 284,007,821.05 本期申购 51,383,930.88 51,383,930.88 本期赎回（以“-”号填列） -217,173,911.51 -217,173,911.51 本期末 118,217,840.42 118,217,840.42 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 3、本基金自2016年9月12日至2016年10月31日止期间公开发售，共募集有 效净认购资金316,338,944.87元。根据《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 279,727.21元在本基金成立后，折算为279,727.21份基金份额，划入基金份额持有人账 户。 4、根据《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于2016年11月7日(基金合同生效日)至2016年12月6日止期间暂不向投资人开放基金交易。日常申购业务和赎回业务自2016年12月7日起开始办理。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,613,994.47 -834,297.95 -2,448,292.42 本期利润 9,699,605.24 19,236,105.07 28,935,710.31 本期基金份额交易产生 -943,541.53 -7,701,915.29 -8,645,456.82 的变动数 其中：基金申购款 1,262,296.95 2,202,475.18 3,464,772.13 基金赎回款 -2,205,838.48 -9,904,390.47 -12,110,228.95 本期已分配利润 - - - 本期末 7,142,069.24 10,699,891.83 17,841,961.07 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 第24页共46页 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 224,540.5 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 32,450.69 其他 3,678.18 合计 260,669.37 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 181,586,250.92 减：卖出股票成本总额 171,771,697.34 买卖股票差价收入 9,814,553.58 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,550,587.05 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,550,587.05 6.4.7.17 公允价值变动收益 第25页共46页 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 19,236,105.07 ——股票投资 19,236,105.07 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 19,236,105.07 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 583,451.29 合计 583,451.29 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 703,529.31 银行间市场交易费用 - 合计 703,529.31 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 28,442.34 第26页共46页 信息披露费 148,765.71 债券账户维护费 1,500.00 银行汇划费 3,911.29 其他 174.00 合计 182,793.34 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构 公司”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,457,138.64 第27页共46页 其中：支付销售机构的客户维护 621,357.57 费 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 242,856.40 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股 24,638,593.48 224,540.50 份有限公司 第28页共46页 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内，本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；第29页共46页 在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券（2016年12月31日：无）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人第30页共46页 利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%，本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H 股合计计算），不超过该证券的10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 24,638,593.48 - - - 24,638,593.48 第31页共46页 结算备付金 31,031.75 - - - 31,031.75 存出保证金 100,221.00 - - - 100,221.00 交易性金融资产 - - - 115,616,508.79 115,616,508.79 应收证券清算款 - - - 259,169.51 259,169.51 应收利息 - - - 6,567.74 6,567.74 应收股利 - - - 413,076.75 413,076.75 应收申购款 2,155.68 - - 51,750.84 53,906.52 24,772,001.91 - - 116,347,073.63 141,119,075.54 资产总计 负债 应付赎回款 - - - 4,491,855.16 4,491,855.16 应付管理人报酬 - - - 188,346.45 188,346.45 应付托管费 - - - 31,391.06 31,391.06 应付交易费用 - - - 85,381.22 85,381.22 其他负债 - - - 262,300.16 262,300.16 - - - 5,059,274.05 5,059,274.05 负债总计 24,772,001.91 - 111,287,799.58 136,059,801.49 利率敏感度缺口 - 上年度末 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 73,638,543.47 - - - 73,638,543.47 结算备付金 8,432,095.72 - - - 8,432,095.72 存出保证金 7,402.44 - - - 7,402.44 交易性金融资产 - - - 51,814,898.87 51,814,898.87 应收证券清算款 - - - 150,033,333.30 150,033,333.30 应收利息 - - - 26,335.09 26,335.09 应收申购款 - - - 20,112.70 20,112.70 82,078,041.63 - 201,894,679.96 283,972,721.59 资产总计 - 负债 应付证券清算款 - - - 4.93 4.93 应付赎回款 - - - 1,809,501.41 1,809,501.41 应付管理人报酬 - - - 376,509.31 376,509.31 第32页共46页 应付托管费 - - - 62,751.56 62,751.56 应付交易费用 - - - 93,509.91 93,509.91 其他负债 - - - 70,915.84 70,915.84 - - 2,413,192.96 2,413,192.96 负债总计 - 82,078,041.63 - - 199,481,487.00 281,559,528.63 利率敏感度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：无)， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的0%-95%（其中，投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），其中投资于沪港深价值型相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 第33页共46页 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产－股票投 115,616,508.79 84.97 51,814,898.87 18.40 资 交易性金融资产－基金投 - - - - 资 交易性金融资产－贵金属 - - - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 115,616,508.79 84.97 51,814,898.87 18.40 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2017年6月30日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据， 因此无法对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析（2016年12月 31日：同）。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（％） 1 权益投资 115,616,508.79 81.93 其中：股票 115,616,508.79 81.93 第34页共46页 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 24,669,625.23 17.48 7 其他各项资产 832,941.52 0.59 8 合计 141,119,075.54 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 40,760,846.38 29.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 3,311,000.00 2.43 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 15,232,100.00 11.20 K 房地产业 4,655,005.52 3.42 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 第35页共46页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 63,958,951.90 47.01 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 公用事业 - - 非必需消费品 11,412,280.08 8.39 必需消费品 - - 能源 - - 金融 10,422,851.28 7.66 医疗保健 - - 工业 8,928,466.62 6.56 信息技术 20,893,958.91 15.36 材料 - - 房地产 - - 电信业务 - - 合计 51,657,556.89 37.97 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 H00700 腾讯控股 48,000 11,631,516.67 8.55 2 600660 福耀玻璃 400,000 10,416,000.00 7.66 3 000651 格力电器 239,963 9,879,276.71 7.26 4 H03311 中国建筑国际 770,000 8,928,466.62 6.56 第36页共46页 5 H02238 广汽集团 450,000 5,350,726.80 3.93 6 H00388 香港交易所 30,000 5,254,387.68 3.86 7 601398 工商银行 1,000,000 5,250,000.00 3.86 8 600056 中国医药 200,043 5,191,115.85 3.82 9 H01336 新华保险 150,000 5,168,463.60 3.80 10 H02018 瑞声科技 60,000 5,082,539.52 3.74 11 600036 招商银行 210,000 5,021,100.00 3.69 12 601318 中国平安 100,000 4,961,000.00 3.65 13 600104 上汽集团 150,000 4,657,500.00 3.42 14 600622 嘉宝集团 285,934 4,655,005.52 3.42 15 600887 伊利股份 200,000 4,318,000.00 3.17 16 H03969 中国通号 800,000 4,179,902.72 3.07 17 H00200 新濠国际发展 200,000 3,627,905.60 2.67 18 000928 中钢国际 350,000 3,311,000.00 2.43 19 600885 宏发股份 80,000 3,191,200.00 2.35 20 H01999 敏华控股 400,000 2,433,647.68 1.79 21 600089 特变电工 231,254 2,388,853.82 1.76 22 000423 东阿阿胶 10,000 718,900.00 0.53 注：香港上市的港股股票代码前增加H字母，与A股做区分。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 00388 香港交易所 14,305,933.75 5.08 2 02238 广汽集团 10,963,757.87 3.89 第37页共46页 3 00700 腾讯控股 10,721,782.46 3.81 4 01336 新华保险 10,119,614.69 3.59 5 600036 招商银行 10,053,526.05 3.57 6 600056 中国医药 9,888,839.45 3.51 7 01109 华润置地 9,554,430.15 3.39 8 600309 万华化学 9,446,769.20 3.36 9 03311 中国建筑国际 9,020,203.32 3.20 10 01919 中远海控 8,790,558.93 3.12 11 01999 敏华控股 7,355,435.04 2.61 12 00027 银河娱乐 6,616,857.06 2.35 13 601398 工商银行 6,607,000.00 2.35 14 01958 北京汽车 6,486,418.60 2.30 15 600660 福耀玻璃 6,009,711.00 2.13 16 600885 宏发股份 5,932,040.00 2.11 17 02018 瑞声科技 5,425,419.97 1.93 18 00939 建设银行 5,415,987.69 1.92 19 01186 中国铁建 5,055,393.22 1.80 20 00998 中信银行 4,803,507.35 1.71 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 02238 广汽集团 11,413,606.00 4.05 2 600309 万华化学 10,541,805.55 3.74 第38页共46页 3 00388 香港交易所 9,271,704.65 3.29 4 01109 华润置地 9,270,475.27 3.29 5 01919 中远海控 8,740,088.69 3.10 6 00941 中国移动 7,689,521.88 2.73 7 00175 吉利汽车（一千） 7,475,297.38 2.65 8 00027 银河娱乐 6,888,095.50 2.45 9 600056 中国医药 6,640,044.14 2.36 10 03968 招商银行 6,537,955.47 2.32 11 000423 东阿阿胶 6,369,625.00 2.26 12 01958 北京汽车 6,121,255.13 2.17 13 600900 长江电力 6,010,109.00 2.13 14 00939 建设银行 5,707,347.01 2.03 15 01999 敏华控股 5,536,745.88 1.97 16 00386 中国石油化工股 5,355,550.10 1.90 份 17 01336 新华保险 5,279,349.98 1.88 18 02628 中国人寿 5,252,526.40 1.87 19 600028 中国石化 4,946,400.00 1.76 20 00883 中国海洋石油 4,922,938.90 1.75 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 216,113,111.01 卖出股票的收入（成交）总额 181,586,250.92 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第39页共46页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 100,221.00 2 应收证券清算款 259,169.51 3 应收股利 413,076.75 4 应收利息 6,567.74 5 应收申购款 53,906.52 6 其他应收款 - 第40页共46页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 832,941.52 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 的基金份 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 3,397 34,800.66 14,851,461.92 12.56% 103,366,378.50 87.44% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 254,741.31 0.22% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 第41页共46页 本公司高级管理人员、基金投资和研 0 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年11月7日）基金份额 316,618,672.08 总额 本报告期期初基金份额总额 284,007,821.05 本报告期基金总申购份额 51,383,930.88 减：本报告期基金总赎回份额 217,173,911.51 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 118,217,840.42 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 第42页共46页 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本 基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 （1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内公司收到中国证监会2016年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查 后采取责令改正的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划，按照要求完成了改进工作，并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 （2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 中国国际金 融股份有限 1 379,191,496.31 95.35% 318,220.53 94.86%- 公司 申万宏源证 2 18,507,865.62 4.65% 17,236.31 5.14%- 券有限公司 兴业证券股 1 - - - -- 份有限公司 安信证券股 1 - - - -- 份有限公司 海通证券股 1 - - - -- 份有限公司 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当 成交金额 占当 成交金额 占当期权 期债 期回 证成交总 第43页共46页 券成 购成 额的比例 交总 交总 额的 额的 比例 比例 中国国际金 720,000,000 100.00 融股份有限 - - .00 % - - 公司 注：1、报告期内，本基金所有交易单元均为新增交易单元； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 1 施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型 中国证券报、上海证 2017-01-03 证券投资基金于2017年非港股通交易 券报、证券时报 日暂停基金交易业务的提示性公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 2 北京肯特瑞财富管理有限公司为旗下部 中国证券报、上海证 2017-01-09 分基金的场外销售机构并参与基金前端 券报、证券时报 申购费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 3 北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下 中国证券报、上海证 2017-01-09 部分基金的场外销售机构并参与基金前 券报、证券时报 端申购费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 4 杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下 中国证券报、上海证 2017-01-09 部分基金的场外销售机构并参与基金前 券报、证券时报 端申购费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 5 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 2017-02-23 机银行基金前端申购（含定期定额投资 券报、证券时报 业务）费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 6 北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分 中国证券报、上海证 2017-02-24 基金的场外销售机构并参与其基金前端 券报、证券时报 申购（含定期定额投资）费率优惠活动 第44页共46页 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 凤凰金信（银川）投资管理有限公司为 中国证券报、上海证 7 旗下部分基金的场外销售机构并参与其 券报、证券时报 2017-02-24 基金前端申购（含定期定额投资）费率 优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下 中国证券报、上海证 8 部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报 2017-03-03 前端申购（含定期定额投资）费率优惠 活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 9 部分基金参加蚂蚁基金销售有限公司基 中国证券报、上海证 2017-03-15 金前端申购（含定期定额投资业务）、 券报、证券时报 赎回费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 10 上海朝阳永续基金销售有限公司为旗下 中国证券报、上海证 2017-04-07 部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报 前端申购费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 11 上海基煜基金销售有限公司为旗下部分 券报、证券时报 2017-04-07 基金的场外销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 12 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 2017-04-22 机银行基金前端申购（含定期定额投资 券报、证券时报 业务）费率优惠活动的公告 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混 中国证券报、上海证 13 合型证券投资基金2017年第1季度报 券报、证券时报 2017-04-24 告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 14 东莞证券股份有限公司为旗下部分基金 券报、证券时报 2017-05-22 的场外销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在大泰金石基金销售有限公司 中国证券报、上海证 15 开通定期定额投资业务并参与其电子交 券报、证券时报 2017-06-16 易平台定期定额投资费率优惠活动的公 告 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混 中国证券报、上海证 16 合型证券投资基金（更新）招募说明书 券报、证券时报 2017-06-21 摘要（2017年第1号） 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 17 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 2017-06-30 机银行基金前端申购（含定期定额投资 券报、证券时报 业务）费率优惠活动的公告 第45页共46页 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 11.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 第46页共46页