交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十五日 第 1 页 共 11 页  §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银科技创新灵活配置混合 基金主代码 519767 交易代码 519767 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日 报告期末基金份额总额 173,412,039.14 份 本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中 掌握核心竞争优势的优质上市公司,在控制风险并保 投资目标 持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资 产的长期稳定增值。 本基金将综合考虑国家经济政策、经济周期、各行业 的相对估值水平和行业竞争格局等因素,进行大类资 产在各行业间的配置。本基金聚焦于具有科技创新优 势的行业和企业,深度挖掘依附于科技创新背后的新 投资策略 商业模式,重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞 争中掌握核心竞争优势的优质上市公司,致力于占领 科技创新进程中的制高点。 其中,本基金股票投资重 点关注直接受益于科技创新红利、或在新科技、新技 第 2 页 共 11 页  术推动下盈利水平长期显著提升的其他上市公司。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数+40%×中证综合债券指数 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承 担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 19,359,444.58 2.本期利润 5,353,381.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0279 4.期末基金资产净值 189,555,004.68 5.期末基金份额净值 1.093 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 1.20% 1.30% 2.72% 0.48% -1.52% 0.82% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 3 页 共 11 页  交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 5 月 5 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:本基金基金合同生效日为2016年5月5日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运 作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2016年9月30日, 本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 交银 芮晨先生,内蒙古科技 先锋 大学工学士。历任深圳 混合、 尚诚资产管理有限公司 交银 研究员、研究副总监, 科技 国联安基金管理有限公 芮晨 创新 2016-05-05 - 9年 司行业研究员、投资经 灵活 理,浙商证券资产管理 配置 有限公司投资主办。 混合、 2015 年加入交银施罗德 交银 基金管理有限公司。 数据 第 4 页 共 11 页  产业 灵活 配置 混合 的基 金经 理 注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析, 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 第 5 页 共 11 页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度市场处于震荡行情,没有明显趋势。宏观经济方面,传统行业没有起色,新 兴产业热度有所降温,房地产市场持续火爆,流动性依然充裕,资金脱实入虚,大量资 金找不到能够带来好的回报的投资方向,虽然新兴产业中的优势项目、优势企业能够带 来好的回报,但是可容纳的资金有限,同时资产价格也并不便宜。虽然国内经济发展面 临重重困难,但是从全球范围看,各国都面临增长乏力的问题。对比美国和欧洲,前三 十年我们拥有劳动力红利,现在我们拥有工程师红利,这是我们具备的巨大比较优势。 同时,我们还拥有极其强烈的改变自己生活条件的意愿,这也是欧美等国无法比拟的。 所以,我们十分关注我国在信息、医药乃至高端制造这些产业具备的发展潜力和全球竞 争力,中国在这些产业上已经拥有或者即将拥有全球竞争力,是相对质量最好的资产。 如果我们有一笔资金可以全球配置,我们也应当将这些资金坚定地配置在全球有竞争力 的优质资产上。 展望未来一个季度,首先,我们认为股票在未来一个季度的配置价值将初步显现; 其次,成长股经过连续五个季度的调整,其中有些优质公司连续五个季度利润都是增长 的,现在从价格和利润的角度看,已经非常具有吸引力。我们判断成长股有望迎来持续 性的表现,本基金依然坚守在优质成长股上,力求与公司共同成长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.093 元,本报告期份额净值增长率为 1.20%,同期业绩比较基准增长率为 2.72%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 179,117,906.19 94.02 其中:股票 179,117,906.19 94.02 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 第 6 页 共 11 页  3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 10,699,899.00 5.62 7 其他资产 697,004.14 0.37 8 合计 190,514,809.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,435,853.59 8.67 C 制造业 80,486,437.78 42.46 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 11,349,146.40 5.99 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 58,945,431.42 31.10 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,447,351.00 4.98 第 7 页 共 11 页  R 文化、体育和娱乐业 2,453,686.00 1.29 S 综合 - - 合计 179,117,906.19 94.49 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 300365 恒华科技 395,423 18,070,831.10 9.53 2 300212 易华录 458,230 16,207,595.10 8.55 3 300279 和晶科技 344,117 16,121,881.45 8.51 4 002605 姚记扑克 630,333 11,554,003.89 6.10 5 300262 巴安水务 603,678 11,349,146.40 5.99 6 002094 青岛金王 404,252 10,247,788.20 5.41 7 300226 上海钢联 194,600 9,951,844.00 5.25 8 300347 泰格医药 294,310 9,447,351.00 4.98 9 300016 北陆药业 451,840 9,222,054.40 4.87 10 300231 银信科技 494,634 9,066,641.22 4.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 第 8 页 共 11 页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 241,839.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,762.03 5 应收申购款 452,402.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 697,004.14 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产净 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值(元) 值比例(%) 情况说明 第 9 页 共 11 页  1 002094 青岛金王 10,247,788.20 5.41 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 339,644,121.77 本报告期期间基金总申购份额 57,462,396.16 减:本报告期期间基金总赎回份额 223,694,478.79 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 - 以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 173,412,039.14 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金募集注册的 文件; 2、《交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、关于申请募集注册交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的法律意 第 10 页 共 11 页 见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项 公告的原稿。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投 资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件: services@jysld.com。 第 11 页 共 11 页