交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 (原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型) 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。。 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期期限三年，自交银施罗德荣鑫保本混合型证 券投资基金基金合同生效日（即 2016 年 3 月 25 日）起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非 工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即本基金第一个保本周期于 2019 年 3 月 25 日到期。 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即“交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”。基金托管人及基金登记机构不变，基金代码亦保持不变为“519766”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、申赎原则、收益分配及基金费率等按照《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。其中，自 2019 年 3 月 25 日（含）起至 2019 年 3 月 28 日（含）止为交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期期间，并自 2019 年 3 月 29 日起，交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金正式转型为交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金。本报告按基金转型前后的两个报告期进行编制。其中，基金转型前的报告期间为 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 3 月 28 日止，基金转型后的报告期为 2019 年 3 月 29 日起至 2019 年 12 月 31 日。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......6 2.1 基金基本情况......6 2.1.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金......6 2.1.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金......6 2.2 基金产品说明......6 2.2.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金......6 2.2.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金......7 2.3 基金管理人和基金托管人......7 2.4 信息披露方式......8 2.5 其他相关资料......8 2.5.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金......8 2.5.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金......8 3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.1.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金......8 3.1.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金......9 3.2 基金净值表现......10 3.2.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金......10 3.2.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金......12 3.3 过去三年基金的利润分配情况......14 3.3.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金......14 3.3.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金......14 §4 管理人报告 ......14 4.1 基金管理人及基金经理情况......14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......21 §5 托管人报告 ......21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......21 §6 审计报告......21 6.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金......21 6.1.1 审计意见......21 6.1.2 形成审计意见的基础......22 6.1.3 管理层对财务报表的责任......22 6.1.4 注册会计师的责任......22 6.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金......24 6.2.1 审计意见......24 6.2.2 形成审计意见的基础......24 6.2.3 管理层对财务报表的责任......24 6.2.4 注册会计师的责任......25 §7 年度财务报表 ......26 7.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金......26 7.1.1 资产负债表......26 7.1.2 利润表......27 7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表......29 7.1.4 报表附注......29 7.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金......53 7.2.1 资产负债表......53 7.2.2 利润表......54 7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表......56 7.2.4 报表附注......57 §8 投资组合报告 ......80 8.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金......80 8.1.1 期末基金资产组合情况......80 8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合......81 8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......82 8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动......82 8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......84 8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......84 8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......85 8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......85 8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......85 8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......85 8.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......85 8.1.12 投资组合报告附注......85 8.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金......86 8.2.1 期末基金资产组合情况......86 8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......87 8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......87 8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动......87 8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......87 8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......88 8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......88 8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......88 8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......88 8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......88 8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......88 8.2.12 投资组合报告附注......88 §9 基金份额持有人信息 ......89 9.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金......89 9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......89 9.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......89 9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......89 9.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金......89 9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......89 9.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......90 9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......90 §10 开放式基金份额变动 ......90 10.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金......90 10.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金......90 §11 重大事件揭示......91 11.1 基金份额持有人大会决议......91 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......91 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......91 11.4 基金投资策略的改变......91 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......91 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......91 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......92 11.8 其他重大事件......93 §12 影响投资者决策的其他重要信息......97 12.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金......97 12.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......97 12.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金......97 12.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......97 12.3 影响投资者决策的其他重要信息......98 §13 备查文件目录 ......99 13.1 备查文件目录......99 13.2 存放地点......99 13.3 查阅方式......99 2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.1.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金名称 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 交银荣鑫灵活配置混合 基金主代码 519766 交易代码 519766 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 29 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 335,587,375.39 份 基金合同存续期 不定期 注：1、上表中“报告期末”指 2019 年 12 月 31 日。 2、本基金于 2019 年 3 月 29 日由交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型为交银施罗德荣 鑫灵活配置混合型证券投资基金，新基金合同及托管协议即日起生效。 2.1.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 基金名称 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 基金简称 交银荣鑫保本混合 基金主代码 519766 交易代码 519766 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 25 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 117,888,498.13 份 基金合同存续期 不定期 注：上表中“报告期末”指 2019 年 3 月 28 日。 2.2 基金产品说明 2.2.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长 期稳定增值。 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，自上 投资策略 而下灵活配置大类资产，精选投资标的，合理确定基金在股票、债券等各 类资产类别上的投资比例，同时进行高效的流动性管理，获得稳健投资收 益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场 基金，低于股票型基金 2.2.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在追求保 本周期到期时本金安全的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。 本基金运用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio 投资策略 Insurance）原理，动态调整固定收益类资产与权益类资产在基金组合中的 投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产 在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。其风 风险收益特征 险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金，高于货币市场基金 和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 姓名 王晚婷 罗菲菲 信 息 披 露 联系电话 （021）61055050 010-58560666 负责人 xxpl@jysld.com,disclosure@jysl 电子邮箱 tgbfxjdzx@cmbc.com.cn d.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95568 传真 （021）61055054 010-58560798 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街2 注册地址 银城中路188号交通银行大楼 号 二层（裙） 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号 北京市西城区复兴门内大街2 国金中心二期21-22楼 号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 阮红 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 www.fund001.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 2.5.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 殊普通合伙） 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 2.5.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 殊普通合伙） 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦 写字楼 9 层 注：基金保证人指为交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金在保本周期内（2016 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 25 日）提供担保的中国投融资担保有限公司。转型后的交银施罗德荣鑫灵活配置 混合型证券投资基金为非保本的混合型基金，没有保证人。 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 3.1.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 金额单位：人民币元 3.1.1.1 期间数据和指 报告期 标 2019 年 3 月 29 日(基金转型生效日)至 2019 年 12 月 31 日 本期已实现收益 19,348,888.99 本期利润 19,874,794.93 加权平均基金份额本 0.0680 期利润 本期加权平均净值利 润率 6.34% 本期基金份额净值增 长率 3.17% 3.1.1.2 期末数据和指 2019 年末 标 期末可供分配利润 36,410,770.47 期末可供分配基金份 额利润 0.108 期末基金资产净值 371,998,145.86 期末基金份额净值 1.108 3.1.1.3 累计期末指标 2019 年末 基金份额累计净值增 长率 3.17% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金从 2019 年 3 月 29 日起正式转型为交银施罗德荣鑫灵活 配置混合型证券投资基金。截至本报告期末(2019 年 12 月 31 日)，交银施罗德荣鑫灵活配置混合型 证券投资基金转型时间未满一年。 3.1.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 金额单位：人民币元 期间数据和指 报告期 3.1.2.1 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 2017 年 标 3 月 28 日 本期已实现收益 7,731,025.18 22,290,618.02 14,296,105.84 本期利润 2,491,569.32 30,352,234.18 15,630,475.06 加权平均基金份额本 期利润 0.0046 0.0506 0.0193 本期加权平均净值利 润率 0.43% 4.82% 1.91% 本期基金份额净值增 长率 0.37% 4.80% 2.00% 3.1.2.2 期末数据和指 报告期末(2019 年 3 月 28 2018 年末 2017 年末 标 日) 期末可供分配利润 8,769,026.03 34,038,020.84 14,166,766.00 期末可供分配基金份 额利润 0.074 0.060 0.021 期末基金资产净值 126,666,023.90 602,640,845.33 703,983,617.23 期末基金份额净值 1.074 1.070 1.021 3.1.2.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 3 月 28 2018 年末 2017 年末 日) 基金份额累计净值增 长率 7.40% 7.00% 2.10% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 2.59% 0.15% 3.99% 0.37% -1.40% -0.22% 过去六个月 5.12% 0.21% 4.16% 0.43% 0.96% -0.22% 自基金转型生 3.17% 0.23% 5.60% 0.57% -2.43% -0.34% 效至今 注：交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金从 2019 年 3 月 29 日起正式转型为交银施罗德荣 鑫灵活配置混合型证券投资基金，本表列示的是本报告期基金转型后的基金净值表现，转型后基金 的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%，每日进行再平衡过程。3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019 年 3 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日) 注：本基金由交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型而来。基金转型日为 2019 年 3 月 29 日，基金转型日至报告期期末，本基金转型时间未满一年。本基金的投资转型期为交银施罗德荣 鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期期间截止日的次日（即 2019 年 3 月 29 日）起的 3 个月。 截至投资转型期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。3.2.1.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：图示日期为 2019 年 3 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日。基金转型生效当年的净值增长率按照 当年实际存续期计算。 3.2.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 0.37% 0.03% 0.66% 0.01% -0.29% 0.02% 月 28 日 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 3 0.85% 0.04% 1.37% 0.01% -0.52% 0.03% 月 28 日 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 3.67% 0.06% 2.77% 0.01% 0.90% 0.05% 月 28 日 2016 年 4 月 1 日至 2019 年 3 7.40% 0.06% 8.34% 0.01% -0.94% 0.05% 月 28 日 自基金合同生 效起至 2019 年 7.40% 0.06% 8.40% 0.01% -1.00% 0.05% 3 月 28 日 注：交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金从 2019 年 3 月 29 日起正式转型为交银施罗德荣 鑫灵活配置混合型证券投资基金，本表列示的是本报告期基金转型前的基金净值表现，转型前基金 的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 28 日) 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：图示日期为 2016 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 28 日。基金合同生效当年的净值增长率按照 当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 3.3.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 单位：人民币元 年度 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 备注 份额分红数 额 额 计 2019 年 - - - - - 合计 - - - - - 3.3.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 单位：人民币元 年度 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 备注 份额分红数 额 额 计 2019 年 - - - - - 2018 年 - - - - - 2017 年 - - - - - 合计 - - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份 有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。 公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股 份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集 团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德 资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 84 只基金，其中股票 型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 唐赟 交银信用添利 2019-02-2 - 9 年 唐赟先生，香港城市大学电子工 债券(LOF)、交 8 程硕士。历任渣打银行环球企业 银双利债券、 部助理客户经理、平安资产管理 交银双轮动债 公司信用分析员。2012 年加入交 券、交银荣鑫 银施罗德基金管理有限公司，历 灵活配置混合 任固定收益研究员、基金经理助 的基金经理 理。2015 年 11 月 7 日至 2018 年 6月1日担任转型前的交银施罗德 荣和保本混合型证券投资基金的 基金经理。2017 年 3 月 31 日至 2019 年 10 月 23 日担任交银施罗 德裕通纯债债券型证券投资基金 的基金经理。2018 年 6 月 2 日至 2019 年 12 月 13 日担任交银施罗 德安心收益债券型证券投资基金 的基金经理。 王艺伟女士，北京大学经济学硕 交银安心收益 士，吉林大学经济学学士、理学 债券、交银荣 学士。2012 年-2014 年任光大证券 王艺伟 鑫灵活配置混 2019-11-28 - 7 年 研究所宏观分析师。2014 年 9 月 合的基金经理 加入交银施罗德基金管理有限公 司，历任研究员、研究部助理总 经理、基金经理助理。 于海颖女士，天津大学数量经济 学硕士、经济学学士。历任北方 国际信托投资股份有限公司固定 收益研究员，光大保德信基金管 交银增利债 理有限公司交易员、基金经理助 券、交银纯债 理、基金经理，银华基金管理有 债券发起、交 限公司基金经理，五矿证券有限 银丰盈收益债 公司固定收益事业部投资管理部 券、交银丰晟 总经理。其中 2007 年 11 月 9 日 收益债券、交 至 2010 年 8 月 30 日任光大保德 银裕如纯债债 信货币市场基金基金经理，2008 于海颖 券、交银裕泰 2017-06-1 2019-03-15 13 年 年 10 月 29 日至 2010 年 8 月 30 两年定期开放 0 日任光大保德信增利收益债券型 债券、交银裕 证券投资基金基金经理，2011 年 坤纯债一年定 6 月 28 日至 2013 年 6 月 16 日任 期开放债券的 银华永祥保本混合型证券投资基 基金经理，公 金基金经理，2011 年 8 月 2 日至 司固定收益 2014年4月24日任银华货币市场 （公募）投资 证券投资基金基金经理，2012 年 总监 8 月 9 日至 2014 年 10 月 7 日任银 华纯债信用主题债券型证券投资 基金（LOF）基金经理，2013 年 4 月 1 日至 2014 年 4 月 24 日任银 华交易型货币市场基金基金经 理，2013 年 8 月 7 日至 2014 年 10 月 7 日任银华信用四季红债券 型证券投资基金基金经理，2013 年 9 月 18 日至 2014 年 10 月 7 日 任银华信用季季红债券型证券投 资基金基金经理，2014 年 5 月 8 日至 2014 年 10 月 7 日任银华信 用债券型证券投资基金(LOF)基 金经理。2016 年加入交银施罗德 基金管理有限公司。2017 年 6 月 10 日至 2018 年 7 月 18 日担任交 银施罗德丰硕收益债券型证券投 资基金的基金经理。2017 年 6 月 10 日至 2019 年 3 月 14 日担任交 银施罗德定期支付月月丰债券型 证券投资基金、交银施罗德强化 回报债券型证券投资基金、交银 施罗德增利增强债券型证券投资 基金、交银施罗德增强收益债券 型证券投资基金、转型前的交银 施罗德荣鑫保本混合型证券投资 基金、转型前的交银施罗德荣祥 保本混合型证券投资基金的基金 经理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并 公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相 关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有 关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资 运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循 制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。 （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 （5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对 公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况有 1 次，是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2019 年，在经济相对承压、流动性整体宽松的影响下，债券收益率呈现震荡下行的格局。一季度，尽管社融阶段企稳，但通胀维持低位，全球经济放缓迹象逐步显现，国内货币政策宽松取向未变，债券收益率震荡下行。四月伊始，债市收益率一度因春节错位带来三月工业增加值超预期而走高，五月起，在经济增长、海外风险以及资金面三个因素共同影响下，债市短端收益率基本回到三月底低位，长端呈现上行后震荡走平的格局。八月，随着稳增长预期升温、通胀担忧加剧以及资金面紧平衡等因素出现，债市收益率出现小幅回调。十一月上旬起，央行持续降低政策利率，市场资金面较为宽松，债市收益率转而下行。进入十二月，资金面宽松持续，但受海外市场风险因素阶段缓解以及国内逆周期调控政策上行预期影响，长端债券收益率震荡走平，中短久期债券收益率持续下行。 全年权益市场整体表现较好，一季度受益流动性宽松，以中证 1000 指数为代表的中小盘领涨市场，但经历了一季度的上行后，多数板块估值相对偏高，并且经济增速环比回落，中美贸易争端再度演绎，大盘自四月中下旬震荡下行。三季度权益市场呈现明显分化，大盘指数三季度收跌，但创业板指数在科技业绩改善等因素影响下，季度上涨逾 7%。四季度，权益市场表现相对强势，科技主线延续强势，地产和基建相关板块也有不错表现。 组合策略方面，一季度基金保本周期到期，在到期前，本基金的组合资产期限与保本周期较为匹配，没有进行资产置换操作，在保本周期到期后，本基金择机降低了杠杆水平，根据规模的变动情况动态的进行了组合的调整，并按照转型后的基金合同调整组合操作和配置。在债券配置层面，我们维持中短久期高等级信用品种作为底仓主要配置品种。权益方面，组合以盈利较为稳定，估值接近历史底部的权益作为底仓品种，四季度适当增加部分科技持仓。此外，组合积极参与权益及转 债的一级申购，以增厚收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额转型后净值及业绩表现请见“3.1.1 主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 本基金（各类）份额转型前净值及业绩表现请见“3.1.2 主要会计数据和财务指标” 及“3.2.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年，尽管经济内生企稳动力不强的情况难以扭转，中期经济承压的格局未变，但在宏观逆周期调控政策发力，资金面维持中性偏宽的格局下，短期经济增长存在改善可能。考虑到债券收益率受资金面影响下行较多，因此我们对 2020 年债券市场维持震荡观望的观点，组合拟底仓配置中短久期高等级信用债品种，以期获取票息收益，并根据市场变化动态调整组合久期。权益方面，我们继续维持低估值高分红的品种配置，并在行业的选择中，逐步关注周期板块盈利存在改善的行业，以及密切关注电子、软件等领域优质个股的回调布局机会。我们将继续积极参加权益及转债的一级申购，以期增厚组合收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2019 年度，根据《证券投资基金法》等法律法规及有关要求，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化合规管理职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。 本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作： （一）继续深化全面风险管理，提高风险控制有效性。 公司风险管理部门持续加大信用风险事前防范力度，加强对信用风险的监控，信用风险提示进一步前移；定期排查风险控制阈值，提高公司旗下组合风险控制精准度；继续加强潜在风险排查，落实防范措施落实跟踪机制，对识别的潜在风险及残余风险制定风险防范措施并定期跟进；继续加强流动性风险管理，坚持开展定期及不定期压力测试工作机制，不断提升公司风险管理水平。 （二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。 公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对投资、销售等部门及子公司的内部控制关键点进行定期和不定期检查，促进公司内部控制制度规范、执行有效，内控管理水平不断提升。 （三）强化全员合规理念，突出重点，全面提升法律、合规管理水平。 公司法律合规部门持续落实《合规管理办法》各项工作要求，进一步完善合规管理体系化建设工作，全员合规意识得以强化；全年着力推动全年新法规跟踪落实工作，认真分析潜在影响，督促新法规予以贯彻落实；重点推进公司制度体系化建设工作，以抓好制度建设助推公司合规管理常态长效发展。 （四）围绕行业热点、难点、重点问题，强化培训教育及合规提示，持续提高全员风险合规意识。 公司继续抓好全员风险合规教育工作。公司围绕行业热点、重点、难点问题，组织开展了多场培训工作，加强重点领域合规提示，加深了员工对新法规的理解及强化其风险合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到进一步的夯实和优化。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金自 2019 年 3 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日未进行 利润分配。 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 28 日未进行利润分 配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 普华永道中天审字(2020)第 22324 号 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金)全体基金份额持有人： 6.1.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券 投资基金，以下简称“交银荣鑫灵活配置混合基金”)的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负 债表，2019 年 3 月 29 日(基金转型生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间的的利润表和所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了交银荣鑫灵活配置混合基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 3 月 29 日(基金转型生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间的的 经营成果和基金净值变动情况。 6.1.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交银荣鑫灵活配置混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.1.3 管理层对财务报表的责任 交银荣鑫灵活配置混合基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估交银荣鑫灵活配置混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算交银荣鑫灵活配置混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督交银荣鑫灵活配置混合基金的财务报告过程。 6.1.4 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对交银荣鑫灵活配置混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交银荣鑫灵活配置混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 童咏静 朱宏宇 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2020 年 3 月 27 日 6.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 普华永道中天审字(2020)第 22306 号 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.2.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“交银荣鑫保本混合基金”)的财 务报表，包括 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日)的资产负债表，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日)止期间的的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了交银荣鑫保本混合基金 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日)的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前 日)止期间的的经营成果和基金净值变动情况。 6.2.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交银荣鑫保本混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.2.3 管理层对财务报表的责任 交银荣鑫保本混合基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估交银荣鑫保本混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算交银荣鑫保本混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督交银荣鑫保本混合基金的财务报告过程。 6.2.4 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对交银荣鑫保本混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交银荣鑫保本混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 童咏静 朱宏宇 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2020 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.1.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2019 年 12 月 31 日 资 产： - 银行存款 7.1.4.7.1 2,375,605.26 结算备付金 3,125,345.92 存出保证金 49,886.05 交易性金融资产 7.1.4.7.2 380,679,263.23 其中：股票投资 82,952,424.93 基金投资 - 债券投资 297,726,838.30 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.1.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.1.4.7.4 - 应收证券清算款 10,340,098.70 应收利息 7.1.4.7.5 4,172,052.02 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.1.4.7.6 - 资产总计 400,742,251.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 12 月 31 日 负 债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.1.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 17,900,000.00 应付证券清算款 - 应付赎回款 10,341,580.39 应付管理人报酬 192,271.31 应付托管费 64,090.41 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.1.4.7.7 24,275.03 应交税费 26,028.01 应付利息 -424.68 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.1.4.7.8 196,284.85 负债合计 28,744,105.32 所有者权益： - 实收基金 7.1.4.7.9 335,587,375.39 未分配利润 7.1.4.7.10 36,410,770.47 所有者权益合计 371,998,145.86 负债和所有者权益总计 400,742,251.18 注：1、报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.108 元，基金份额总额 335,587,375.39 份。 2、本财务报表的实际编制期间为 2019 年 3 月 29 日(基金转型生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期 间。 7.1.2 利润表 会计主体：交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 3 月 29 日(基金转型生效日)至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2019 年 3 月 29 日(基金转型生效日)至 2019 年 12 月 31 日 一、收入 22,774,785.02 1.利息收入 7,376,894.20 其中：存款利息收入 7.1.4.7.11 105,166.17 债券利息收入 7,151,126.70 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 120,601.33 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 14,601,932.29 其中：股票投资收益 7.1.4.7.12 11,326,305.45 基金投资收益 - 债券投资收益 7.1.4.7.13 793,220.66 资产支持证券投资收益 7.1.4.7.14 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.1.4.7.15 - 股利收益 7.1.4.7.16 2,482,406.18 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.1.4.7.17 525,905.94 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.1.4.7.18 270,052.59 减：二、费用 2,899,990.09 1．管理人报酬 1,652,029.16 2．托管费 472,317.00 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.1.4.7.19 367,749.89 5．利息支出 233,549.30 其中：卖出回购金融资产支出 233,549.30 6．税金及附加 21,775.96 7．其他费用 7.1.4.7.20 152,568.78 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 19,874,794.93 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,874,794.93 7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 3 月 29 日(基金转型生效日)至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 3 月 29 日(基金转型生效日)至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 117,888,498.13 8,777,525.77 126,666,023.90 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 19,874,794.93 19,874,794.93 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 217,698,877.26 7,758,449.77 225,457,327.03 列） 其中：1.基金申购款 395,401,465.93 20,744,129.27 416,145,595.20 2.基金赎回款 -177,702,588.67 -12,985,679.50 -190,688,268.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 335,587,375.39 36,410,770.47 371,998,145.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1.1 至 7.1.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 7.1.4 报表附注 7.1.4.1 基金基本情况 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金是由原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]449号《关于准予交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括 认购资金利息共募集人民币988,871,434.55元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第325号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月25日正式生效，基金转型生效日的基金份额总额为 988,953,938.88份基金份额，其中认购资金利息折合82,504.33份基金份额。 根据《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，原基金的保本周期为三年。原基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对应日止(如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日)。原基金保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，原基金继续存续并转入下一保本周期。在不符合保本基金存续条件下，原基金变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”。 根据《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》及《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金后运作相关业务规则的公告》，原基金保本周期到期因未能符合保本基金存续条件，按照基金合同的约定自2019年3月29日起转型为“交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”(以下简称“本基金”)。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、申赎原则、收益分配及基金费率等按照《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。原《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》自2019年3月29日起失效，《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效，并已报中国证监会备案。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2020年3月27日批准报出。7.1.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.1.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年 3 月 29 日(基金转型生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业会 计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 3 月 29 日(基 金转型生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.1.4.4 重要会计政策和会计估计 7.1.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2019 年 3 月 29 日(基金转型生效日)至 2019 年 12 月 31 日。 7.1.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.1.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应 考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.1.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.1.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.1.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.1.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.1.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.1.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.1.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗 交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.1.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.1.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.1.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.1.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.1.4.7重要财务报表项目的说明 7.1.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 活期存款 2,375,605.26 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 2,375,605.26 7.1.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 80,985,704.74 82,952,424.93 1,966,720.19 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 156,448,720.04 156,155,838.30 -292,881.74 债券 银行间市场 141,696,208.13 141,571,000.00 -125,208.13 合计 298,144,928.17 297,726,838.30 -418,089.87 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 379,130,632.91 380,679,263.23 1,548,630.32 7.1.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 7.1.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.1.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 929.76 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,547.04 应收债券利息 4,169,550.47 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 24.75 合计 4,172,052.02 7.1.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.1.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 22,700.03 银行间市场应付交易费用 1,575.00 合计 24,275.03 7.1.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 25,983.31 预提信息披露费 100,000.00 预提审计费 61,000.00 预提债券账户维护费 9,300.00 应付转出费 1.54 合计 196,284.85 7.1.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年3月29日(基金转型生效日)至2019年12月31日 基金份额 账面金额 基金转型生效日 117,888,498.13 117,888,498.13 本期申购 395,401,465.93 395,401,465.93 本期赎回（以“-”号填列） -177,702,588.67 -177,702,588.67 本期末 335,587,375.39 335,587,375.39 注：1、原交银施罗德荣鑫保本基金于 2019 年 3 月 28 日的基金份额为 117,888,498.13 份，已于 2019 年 3 月 29 日本基金转型生效日全部转为本基金的基金份额。 2、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。 3、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 4、根据《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金（原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金）暂停赎回、转换转出业务的公告》及《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资、转托管业务并参与部分销售机 构申购费率优惠活动的公告》，本基金自 2019 年 3 月 29 日(基金转型生效日)起暂不向投资人开放基 金交易。日常申购和赎回业务自 2019 年 4 月 2 日起开始办理。 7.1.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金转型生效日 8,769,026.03 8,499.74 8,777,525.77 本期利润 19,348,888.99 525,905.94 19,874,794.93 本期基金份额交易产生的 变动数 10,877,815.16 -3,119,365.39 7,758,449.77 其中：基金申购款 25,805,447.40 -5,061,318.13 20,744,129.27 基金赎回款 -14,927,632.24 1,941,952.74 -12,985,679.50 本期已分配利润 - - - 本期末 38,995,730.18 -2,584,959.71 36,410,770.47 7.1.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 3 月 29 日(基金转型生效日)至 2019 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 58,652.95 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 40,871.57 其他 5,641.65 合计 105,166.17 7.1.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 3 月 29 日(基金转型生效日)至 2019 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 82,052,012.85 减：卖出股票成本总额 70,725,707.40 买卖股票差价收入 11,326,305.45 7.1.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年3月29日(基金转型生效日)至2019年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 334,708,902.02 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 329,870,141.30 减：应收利息总额 4,045,540.06 买卖债券差价收入 793,220.66 7.1.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.1.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.1.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年3月29日(基金转型生效日)至2019年12月31日 股票投资产生的股利收益 2,482,406.18 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,482,406.18 7.1.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年3月29日(基金转型生效日)至2019年12月31日 1.交易性金融资产 525,905.94 ——股票投资 1,966,720.19 ——债券投资 -1,440,814.25 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - 合计 525,905.94 7.1.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年3月29日(基金转型生效日)至2019年12月31日 基金赎回费收入 270,042.06 基金转换费收入 10.53 合计 270,052.59 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.1.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 3 月 29 日(基金转型生效日)至 2019 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 359,599.89 银行间市场交易费用 8,150.00 367,749.89 合计 7.1.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 3 月 29 日(基金转型生效日)至 2019 年 12 月 31 日 审计费用 46,460.56 信息披露费 72,711.87 银行费用 5,186.06 债券账户费用 28,210.29 合计 152,568.78 7.1.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.1.4.8.1或有事项 无。 7.1.4.8.2资产负债表日后事项 无。 7.1.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.1.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.1.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 7.1.4.10.2 关联方报酬 7.1.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年3月29日(基金转型生效日)至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,652,029.16 其中：支付销售机构的客户维护费 177,817.73 注：自 2019 年 3 月 29 日(基金转型生效日)至 2019 年 7 月 11 日，支付基金管理人的管理人报酬 按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00%/当年天数。 根据《交银施罗德基金管理有限公司关于调整交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金管 理费率并修改基金合同、托管协议的公告》，自 2019 年 7 月 12 日起，支付基金管理人的管理人报酬 按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60%/当年天数。 7.1.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年3月29日(基金转型生效日)至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 472,317.00 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 7.1.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.1.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 7.1.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.1.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.1.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.1.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年3月29日(基金转型生效日)至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 2,375,605.26 58,652.95 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 7.1.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 7.1.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.1.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.1.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.1.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.1.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60165 邮储 2019-1 2020-0 限售 5.50 5.71 398,28 2,190, 2,274, - 8 银行 2-02 6-10 股 9 589.50 230.19 68802 安恒 2019-1 2020-0 限售 56.50 122.53 2,728 154,13 334,26 - 3 信息 0-29 5-06 股 2.00 1.84 68818 八亿 2019-1 2020-0 新股 189,37 189,37 1 时空 2-27 1-06 未上 43.98 43.98 4,306 7.88 7.88 - 市 68813 清溢 2019-1 2020-0 限售 8.78 13.89 10,066 88,379 139,81 - 8 光电 1-13 5-20 股 .48 6.74 68808 兴图 2019-1 2020-0 新股 88,946 88,946 1 新科 2-26 1-06 未上 28.21 28.21 3,153 .13 .13 - 市 00297 侨银 2019-1 2020-0 新股 6,578. 6,578. 3 环保 2-27 1-06 未上 5.74 5.74 1,146 04 04 - 市 7.1.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 11302 明阳 2019-1 2020-0 新债 175,00 175,00 9 转债 2-18 1-07 未上 100.00 100.00 1,750 0.00 0.00 - 市 12808 鸿达 2019-1 2020-0 新债 112,00 112,00 5 转债 2-18 1-08 未上 100.00 100.00 1,120 0.00 0.00 - 市 12808 木森 2019-1 2020-0 新债 100.00 100.00 880 88,000 88,000 - 4 转债 2-18 1-10 未上 .00 .00 市 12808 国轩 2019-1 2020-0 新债 68,000 68,000 6 转债 2-19 1-10 未上 100.00 100.00 680 .00 .00 - 市 11006 淮矿 2019-1 2020-0 新债 64,000 64,000 5 转债 2-25 1-13 未上 100.00 100.00 640 .00 .00 - 市 11355 仙鹤 2019-1 2020-0 新债 40,000 40,000 4 转债 2-18 1-10 未上 100.00 100.00 400 .00 .00 - 市 11303 东风 2019-1 2020-0 新债 27,000 27,000 0 转债 2-26 1-20 未上 100.00 100.00 270 .00 .00 - 市 12303 先导 2019-1 2020-0 新债 1,000. 1,000. 6 转债 2-16 1-10 未上 100.00 100.00 10 00 00 - 市 12303 新莱 2019-1 2020-0 新债 1,000. 1,000. 7 转债 2-24 1-22 未上 100.00 100.00 10 00 00 - 市 12808 孚日 2019-1 2020-0 新债 1,000. 1,000. 7 转债 2-20 1-16 未上 100.00 100.00 10 00 00 - 市 12808 深南 2019-1 2020-0 新债 1,000. 1,000. 8 转债 2-27 1-16 未上 100.00 100.00 10 00 00 - 市 11006 淮矿 2019-1 2020-0 新债 1,000. 1,000. 5 转债 2-26 1-13 未上 100.00 100.00 10 00 00 - 市 11355 永创 2019-1 2020-0 新债 1,000. 1,000. 9 转债 2-26 1-10 未上 100.00 100.00 10 00 00 - 市 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市后的约定期限内不得转让；本基金参与网上申 购获得的新股，在新股上市之前不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 7.1.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.1.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.1.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.1.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 17,900,000.00 元，于 2020 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.1.4.13 金融工具风险及管理 7.1.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行 情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.1.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国民生银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.1.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级债券。 7.1.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019年12月31日 AAA 274,543,088.30 AAA 以下 515,000.00 未评级 22,668,750.00 合计 297,726,838.30 注：未评级部分为政策性金融债。 7.1.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2019 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 17,900,000.00 元将在一个月以内到期 且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 7.1.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.1.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.1.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.1.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金及存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 7.1.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 2,375,605.26 - - - 2,375,605.26 结算备付金 3,125,345.92 - - - 3,125,345.92 存出保证金 49,886.05 - - - 49,886.05 交易性金融资产 133,591,750. 162,335,969. 1,799,118.40 82,952,424.9 380,679,263. 00 90 3 23 应收证券清算款 - - - 10,340,098.7 10,340,098.7 0 0 应收利息 - - - 4,172,052.02 4,172,052.02 资产总计 139,142,587. 162,335,969. 97,464,575.6 400,742,251. 1,799,118.40 23 90 5 18 负债 卖出回购金融资产款 17,900,000.0 - - - 17,900,000.0 0 0 应付赎回款 - - - 10,341,580.3 10,341,580.3 9 9 应付管理人报酬 - - - 192,271.31 192,271.31 应付托管费 - - - 64,090.41 64,090.41 应付交易费用 - - - 24,275.03 24,275.03 应交税费 - - - 26,028.01 26,028.01 应付利息 - - - -424.68 -424.68 其他负债 - - - 196,284.85 196,284.85 负债总计 17,900,000.0 10,844,105.3 28,744,105.3 - - 0 2 2 利率敏感度缺口 121,242,587. 162,335,969. 1,799,118.40 86,620,470.3 371,998,145. 23 90 3 86 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.1.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 2019 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 减少约 85 市场利率下降 25 个基点 增加约 85 7.1.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.1.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的 0%-95%，股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算)；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%；基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试 本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.1.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 82,952,424.93 22.30 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 2,760,088.30 0.74 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 合计 85,712,513.23 23.04 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 7.1.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2019 年 12 月 31 日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因此无法对 本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。 7.1.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 82,099,302.41 元，属于第二层次的余额为 298,579,960.82 元，无属于第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 7.2.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日) 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2019 年 3 月 28 日(基金合 年 12 月 31 日- 同失效前日) 2018 资 产： - - 银行存款 7.2.4.7.1 111,631,784.98 1,115,841.87 结算备付金 5,384,324.14 12,157,253.34 存出保证金 2,573.53 3,348.01 交易性金融资产 7.2.4.7.2 42,001,000.00 909,280,020.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 42,001,000.00 909,280,020.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.2.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.2.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.2.4.7.5 1,160,864.38 32,119,085.92 应收股利 - - 应收申购款 - 1,782.18 递延所得税资产 - - 其他资产 7.2.4.7.6 - - 资产总计 160,180,547.03 954,677,331.32 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2019 年 3 月 28 日(基金合 年 12 月 31 日- 同失效前日) 2018 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.2.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 350,659,335.51 应付证券清算款 - 153,337.80 应付赎回款 32,620,448.48 291.09 应付管理人报酬 490,315.23 614,004.92 应付托管费 81,719.21 102,334.14 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.2.4.7.7 10,800.09 9,376.56 应交税费 40,422.84 23,864.38 应付利息 - 244,641.59 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.2.4.7.8 270,817.28 229,300.00 负债合计 33,514,523.13 352,036,485.99 所有者权益： - - 实收基金 7.2.4.7.9 117,888,498.13 563,077,746.71 未分配利润 7.2.4.7.10 8,777,525.77 39,563,098.62 所有者权益合计 126,666,023.90 602,640,845.33 负债和所有者权益总计 160,180,547.03 954,677,331.32 注：1、报告截止日 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日)，基金份额净值 1.074 元，基金份额 总额 117,888,498.13 份。 2、本财务报表的实际编制期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日)。 7.2.2 利润表 会计主体：交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日) 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019年3月28日(基金 2018 年 12 月 31 日- 合同失效前日) 一、收入 5,566,297.42 51,199,986.15 1.利息收入 7,271,387.92 42,782,472.50 其中：存款利息收入 7.2.4.7.11 154,534.46 197,278.25 债券利息收入 6,681,158.34 42,585,194.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 435,695.12 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,492,529.37 -94,547.93 其中：股票投资收益 7.2.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.2.4.7.13 3,492,529.37 -94,547.93 资产支持证券投资收益 7.2.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.2.4.7.15 - - 股利收益 7.2.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.2.4.7.17 -5,239,455.86 8,061,616.16 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.2.4.7.18 41,835.99 450,445.42 减：二、费用 3,074,728.10 20,847,751.97 1．管理人报酬 1,658,644.12 7,564,245.71 2．托管费 276,440.70 1,260,707.61 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.2.4.7.19 1,978.31 5,854.53 5．利息支出 1,075,659.42 11,711,639.99 其中：卖出回购金融资产支出 1,075,659.42 11,711,639.99 6．税金及附加 8,974.43 34,642.41 7．其他费用 7.2.4.7.20 53,031.12 270,661.72 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 2,491,569.32 30,352,234.18 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,491,569.32 30,352,234.18 7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日) 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 563,077,746.71 39,563,098.62 602,640,845.33 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 2,491,569.32 2,491,569.32 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 -445,189,248.58 -33,277,142.17 -478,466,390.75 列） 其中：1.基金申购款 110,506.43 7,940.10 118,446.53 2.基金赎回款 -445,299,755.01 -33,285,082.27 -478,584,837.28 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 117,888,498.13 8,777,525.77 126,666,023.90 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 689,816,851.23 14,166,766.00 703,983,617.23 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 30,352,234.18 30,352,234.18 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 -126,739,104.52 -4,955,901.56 -131,695,006.08 列） 其中：1.基金申购款 620,990.32 35,014.28 656,004.60 2.基金赎回款 -127,360,094.84 -4,990,915.84 -132,351,010.68 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 563,077,746.71 39,563,098.62 602,640,845.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.2.1 至 7.2.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 7.2.4 报表附注 7.2.4.1 基金基本情况 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]449 号《关于准予交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币988,871,434.55 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第325 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016 年3 月25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为988,953,938.88 份基金份额，其中认购资金利息折合82,504.33 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司，基金保证人为中国投融资担保股份有限公司。 根据《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金的保本周期为三年。本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对应日止(如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日)。但在保本周期内，如本基金份额累计净值收益率连续15个工作日达到或超过当期保本周期预设的目标收益率，则基金管理人将在基金份额累计净值收益率连续达到或超过预设的目标收益率的第15个工作日当日起10个工作日内公告本基金当期保本周期提前到期，并进入到期期间（提前到期日距离满足提前到期条件之日起不超过20个工作日，且不得晚于非提前到期情形下的保本周期到期日）。本基金第一个保本周期由中国投融资担保有限公司作为担保人，为本基金第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证。 根据《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人持有本基金至当期保本周期到期的，如可赎回金额加上保本周期内的累计分红金额低于其认购金额(即认购保本金额，包括该等基金份额的净认购金额、认购费用以及募集期间的认购利息)，基金管理人或保本义务人应补足该差额。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回或转换出本基金的，赎回或转换出部分不适用保本条款；基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额也不适用保本条款。 根据《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金后运作相关业务规则的公告》，原基金保本周期到期因未能符合保本基金存续条件，按照基金合同的约定自2019年3月29日起转型为为非保本的混合型证券投资基金，即“交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、申赎原则、收益分配及基金费率等按照《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。原《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》自2019年3月29日失效，《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效，并已报中国证监会备案。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于稳健资产和风险资产。本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产，稳健资产为国内依法发行交易的债券、货币市场工具和银行存款等，其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等。风险资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2020年3月27日批准报出。 7.2.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.2.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 经中国证监会批准，本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司将本基金于基金合同失 效日 2019 年 3 月 29 日转型为交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金，存续期限为不定期， 因此本基金财务报表仍以持续经营假设为编制基础。 7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企业会 计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日)的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等 有关信息。 7.2.4.4 重要会计政策和会计估计 7.2.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日)。 7.2.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.2.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金 融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.2.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.2.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.2.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.2.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.2.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.2.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.2.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.2.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.2.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.2.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.2.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.2.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.2.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.2.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.2.4.7 重要财务报表项目的说明 7.2.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前 2018 年 12 月 31 日 日) 活期存款 111,631,784.98 1,115,841.87 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 111,631,784.98 1,115,841.87 7.2.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 40,978,275.62 42,001,000.00 1,022,724.38 债券 银行间市场 - - - 合计 40,978,275.62 42,001,000.00 1,022,724.38 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 40,978,275.62 42,001,000.00 1,022,724.38 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 172,538,985.38 175,899,020.00 3,360,034.62 债券 银行间市场 730,478,854.38 733,381,000.00 2,902,145.62 合计 903,017,839.76 909,280,020.00 6,262,180.24 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 903,017,839.76 909,280,020.00 6,262,180.24 7.2.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.2.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.2.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前 2018 年 12 月 31 日 日) 应收活期存款利息 54,700.44 265.35 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,938.32 6,017.88 应收债券利息 1,104,224.66 32,112,801.04 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 0.96 1.65 合计 1,160,864.38 32,119,085.92 7.2.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.2.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前 2018 年 12 月 31 日 日) 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 10,800.09 9,376.56 合计 10,800.09 9,376.56 7.2.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前 2018 年 12 月 31 日 日) 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提信息披露费 177,288.13 150,000.00 预提审计费 84,539.44 70,000.00 预提账户维护费 8,989.71 9,300.00 合计 270,817.28 229,300.00 7.2.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日) 基金份额 账面金额 上年度未 563,077,746.71 563,077,746.71 本期申购 110,506.43 110,506.43 本期赎回（以“-”号填列） -445,299,755.01 -445,299,755.01 本期末 117,888,498.13 117,888,498.13 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 7.2.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度未 34,038,020.84 5,525,077.78 39,563,098.62 本期利润 7,731,025.18 -5,239,455.86 2,491,569.32 本期基金份额交易产生的 变动数 -33,000,019.99 -277,122.18 -33,277,142.17 其中：基金申购款 7,014.75 925.35 7,940.10 基金赎回款 -33,007,034.74 -278,047.53 -33,285,082.27 本期已分配利润 - - - 本期末 8,769,026.03 8,499.74 8,777,525.77 7.2.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 28 日(基金合同失效前日) 月 31 日- 活期存款利息收入 71,541.65 21,338.11 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 47,152.78 - 结算备付金利息收入 35,829.77 175,865.42 其他 10.26 74.72 合计 154,534.46 197,278.25 7.2.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。 7.2.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年3月 2018年1月1日至2018年12月 28日(基金合同失效前日) 31日- 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 902,353,869.12 817,787,049.28 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 862,039,564.14 788,170,683.50 减：应收利息总额 36,821,775.61 29,710,913.71 买卖债券差价收入 3,492,529.37 -94,547.93 7.2.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.2.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.2.4.7.16 股利收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。 7.2.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019年1月1日至2019年3月28日 2018年1月1日至2018年12月31日 (基金合同失效前日) - 1.交易性金融资产 -5,239,455.86 8,061,616.16 ——股票投资 - - ——债券投资 -5,239,455.86 8,061,616.16 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -5,239,455.86 8,061,616.16 7.2.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年3月28日(基金合 2018年1月1日至2018年12月31日- 同失效前日) 基金赎回费收入 41,835.99 450,445.42 合计 41,835.99 450,445.42 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 7.2.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年3月28日(基 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日- 金合同失效前日) 交易所市场交易费用 128.31 839.53 银行间市场交易费用 1,850.00 5,015.00 合计 1,978.31 5,854.53 7.2.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年3月28 2018年1月1日至2018年12月31日- 日(基金合同失效前日) 审计费用 14,539.44 70,000.00 信息披露费 27,288.13 150,000.00 银行费用 2,213.84 4,161.72 债券账户费用 8,989.71 46,500.00 合计 53,031.12 270,661.72 7.2.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.2.4.8.1 或有事项 无。 7.2.4.8.2 资产负债表日后事项 于 2019 年 3 月 25 日，本基金保本周期到期。根据《银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保 本周期到期安排及转型为交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金后运作相关业务规则的公 告》及其他转相关转型法律文件，本基金自保本周期到期选择期截止日的次日，即 2019 年 3 月 29 日起转型为交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金。 7.2.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.2.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.2.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.2.4.10.2 关联方报酬 7.2.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年3月 2018年1月1日至2018年12 28日(基金合同失效前日) 月31日- 当期发生的基金应支付的管理费 1,658,644.12 7,564,245.71 其中：支付销售机构的客户维护费 418,481.28 1,994,886.40 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 7.2.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年3月 2018年1月1日至2018年12 28日(基金合同失效前日) 月31日- 当期发生的基金应支付的托管费 276,440.70 1,260,707.61 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 7.2.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.2.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年3月28日(基金合同失效前日) 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国民生银 - - - - - - 行 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国民生银 - - - - 1,627,470,000. 596,847.8 行 00 2 7.2.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.2.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.2.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年3月28日(基 2018年1月1日至2018年12月31日 金合同失效前日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 111,631,784.98 71,541.65 1,115,841.87 21,338.11 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 7.2.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.2.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.2.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.2.4.12 期末（2019年3月28日(基金合同失效前日)）本基金持有的流通受限证券 7.2.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.2.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.2.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.2.4.13 金融工具风险及管理 7.2.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种，其风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在追求保本周期到期本金安全的基础上，力争实现保本周期内基金资产的稳定增长。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员 会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.2.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国民生银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.2.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2019年3月28日 2018年12月31日- (基金合同失效前日) A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 20,138,000.00 合计 - 20,138,000.00 7.2.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2019年3月28日 2018年12月31日- (基金合同失效前日) A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 592,000,000.00 合计 - 592,000,000.00 7.2.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 长期信用评级 2019年3月28日 2018年12月31日- (基金合同失效前日) AAA 32,000,000.00 266,507,820.00 AAA 以下 - - 未评级 10,001,000.00 30,634,200.00 合计 42,001,000.00 297,142,020.00 注：未评级部分为政策性金融债。 7.2.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2019 年 3 月 28 日（基金合同失效前日），本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 7.2.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.2.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动 性情况良好。 7.2.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.2.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金及存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 7.2.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 3 月 28 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 (基金合同失效前日) 资产 银行存款 111,631,784. - - -111,631,784. 98 98 结算备付金 5,384,324.14 - - -5,384,324.14 存出保证金 2,573.53 - - - 2,573.53 交易性金融资产 42,001,000.0 - - -42,001,000.0 0 0 应收利息 - - -1,160,864.381,160,864.38 资产总计 159,019,682. 160,180,547. - -1,160,864.38 65 03 负债 应付赎回款 - - -32,620,448.432,620,448.4 8 8 应付管理人报酬 - - - 490,315.23 490,315.23 应付托管费 - - - 81,719.21 81,719.21 应付交易费用 - - - 10,800.09 10,800.09 应交税费 - - - 40,422.84 40,422.84 其他负债 - - - 270,817.28 270,817.28 负债总计 33,514,523.133,514,523.1 - - - 3 3 利率敏感度缺口 159,019,682. -32,353,658.126,666,023. - - 65 75 90 上年度末 2018 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,115,841.87 - - -1,115,841.87 结算备付金 12,157,253.3 - - -12,157,253.3 4 4 存出保证金 3,348.01 - - - 3,348.01 交易性金融资产 909,280,020. - - -909,280,020. 00 00 应收利息 - - -32,119,085.932,119,085.9 2 2 应收申购款 - - - 1,782.18 1,782.18 资产总计 922,556,463. 32,120,868.1954,677,331. - - 22 0 32 负债 卖出回购金融资产款 350,659,335. - - - 350,659,335. 51 51 应付证券清算款 - - - 153,337.80 153,337.80 应付赎回款 - - - 291.09 291.09 应付管理人报酬 - - - 614,004.92 614,004.92 应付托管费 - - - 102,334.14 102,334.14 应付交易费用 - - - 9,376.56 9,376.56 应交税费 - - - 23,864.38 23,864.38 应付利息 - - - 244,641.59 244,641.59 其他负债 - - - 229,300.00 229,300.00 负债总计 350,659,335. 352,036,485. - -1,377,150.48 51 99 利率敏感度缺口 571,897,127. 30,743,717.6602,640,845. - - 71 2 33 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.2.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019 年 3 月 28 日 2018 年 12 月 31 日 (基金合同失效前日) 市场利率上升 25 个基点 无重大影响 减少约 44 市场利率下降 25 个基点 无重大影响 增加约 45 注：于 2019 年 3 月 28 日（基金合同失效前日），本基金持有的除已登记回售债券以外的交易性 债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 7.90%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.2.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.2.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人将基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，利用恒定比例组合保险(CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance)原理，动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于 60%，其中基金应保留不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于 40%，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.2.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 于 2019 年 3 月 28 日（基金合同失效前日），本基金未持有交易性权益类投资（2018 年 12 月 31 日：无），因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响 （2018 年 12 月 31 日：同）。 7.2.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产中属于第二层次的余额为 42,001,000.00 元，无属于第一或第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日：第二层次 909,280,020.00 元，无第一或第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2018 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 （报告期：2019 年 3 月 29 日(转型生效日)-2019 年 12 月 31 日） 8.1.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 82,952,424.93 20.70 其中：股票 82,952,424.93 20.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 297,726,838.30 74.29 其中：债券 297,726,838.30 74.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 5,500,951.18 1.37 8 其他各项资产 14,562,036.77 3.63 9 合计 400,742,251.18 100.00 8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,016,406.00 0.54 C 制造业 13,332,504.95 3.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,495,500.00 1.21 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,106,683.70 0.30 J 金融业 58,591,584.04 15.75 K 房地产业 3,353,156.00 0.90 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 50,012.20 0.01 合计 82,952,424.93 22.30 8.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 601288 农业银行 6,300,000 23,247,000.00 6.25 2 601336 新华保险 299,939 14,742,001.85 3.96 3 601398 工商银行 2,137,900 12,570,852.00 3.38 4 600104 上汽集团 520,095 12,404,265.75 3.33 5 000001 平安银行 350,000 5,757,500.00 1.55 6 002120 韵达股份 135,000 4,495,500.00 1.21 7 000002 万科 A 104,200 3,353,156.00 0.90 8 601658 邮储银行 398,289 2,274,230.19 0.61 9 600028 中国石化 394,600 2,016,406.00 0.54 10 688188 柏楚电子 4,913 772,421.86 0.21 11 600276 恒瑞医药 4,300 376,336.00 0.10 12 688023 安恒信息 2,728 334,261.84 0.09 13 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.05 14 688138 清溢光电 10,066 139,816.74 0.04 15 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02 16 603995 甬金股份 1,888 51,278.08 0.01 17 601512 中新集团 3,598 50,012.20 0.01 18 603786 科博达 816 42,554.40 0.01 19 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01 20 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00 21 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 22 600559 老白干酒 26 292.24 0.00 8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601288 农业银行 23,197,000.00 6.24 2 601398 工商银行 16,184,000.00 4.35 3 601336 新华保险 15,453,436.51 4.15 4 600104 上汽集团 14,647,470.04 3.94 5 002120 韵达股份 5,789,422.00 1.56 6 600030 中信证券 4,723,488.00 1.27 7 000001 平安银行 4,424,775.00 1.19 8 601658 邮储银行 3,129,412.00 0.84 9 000002 万科 A 3,030,319.00 0.81 10 002607 中公教育 2,999,145.80 0.81 11 000636 风华高科 2,798,275.00 0.75 12 300423 鲁亿通 2,796,189.92 0.75 13 601108 财通证券 2,795,426.43 0.75 14 603444 吉比特 2,781,300.00 0.75 15 603369 今世缘 2,772,193.00 0.75 16 600559 老白干酒 2,772,106.60 0.75 17 603313 梦百合 2,698,881.00 0.73 18 603707 健友股份 2,147,355.00 0.58 19 300098 高新兴 2,136,545.62 0.57 20 600845 宝信软件 2,125,909.00 0.57 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600030 中信证券 4,645,339.00 1.25 2 601398 工商银行 3,773,970.00 1.01 3 002607 中公教育 2,704,881.20 0.73 4 601108 财通证券 2,683,560.35 0.72 5 600559 老白干酒 2,619,987.80 0.70 6 300423 鲁亿通 2,574,016.66 0.69 7 603369 今世缘 2,564,603.43 0.69 8 603444 吉比特 2,549,806.00 0.69 9 000636 风华高科 2,546,690.00 0.68 10 603313 梦百合 2,409,619.00 0.65 11 688099 晶晨股份 2,204,177.26 0.59 12 688111 金山办公 2,103,568.00 0.57 13 002129 中环股份 2,091,996.00 0.56 14 300098 高新兴 2,089,346.08 0.56 15 002916 深南电路 2,086,860.00 0.56 16 600845 宝信软件 2,051,190.00 0.55 17 000528 柳工 2,033,503.00 0.55 18 002281 光迅科技 1,982,878.00 0.53 19 603707 健友股份 1,965,903.33 0.53 20 002120 韵达股份 1,902,469.00 0.51 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 151,711,412.14 卖出股票的收入（成交）总额 82,052,012.85 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 22,668,750.00 6.09 其中：政策性金融债 22,668,750.00 6.09 4 企业债券 130,727,000.00 35.14 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 141,571,000.00 38.06 7 可转债（可交换债） 2,760,088.30 0.74 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 297,726,838.30 80.03 8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 018007 国开 1801 225,000 22,668,750.00 6.09 2 101800369 18 豫投资 100,000 10,280,000.00 2.76 MTN002 3 101800415 18 兆润投 100,000 10,268,000.00 2.76 资 MTN001 4 143762 18 招商 G8 100,000 10,156,000.00 2.73 5 101801139 18 光明 100,000 10,149,000.00 2.73 MTN004 8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.1.12 投资组合报告附注 8.1.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除 18 招商 G8（证券代码：143762）外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一 18 招商 G8（证券代码：143762）的发行主体招商证券于 2019年 5 月 29 日公告，因全资子公司招商证券（香港）有限公司在担任中国金属再生资源（控股）有限 公司上市申请的联席保荐人时（2008 年 11 月至 2009 年 6 月）没有履行其应尽的尽职审查责任，近 日香港证券及期货事务监察委员会对招商证券（香港）有限公司采取纪律行动，包括处以罚款 2700 万元港币；公司于 2019 年 6 月 1 日公告，因全资子公司招商证券（香港）有限公司错误处理客户款 项(发生于 2011 年 10 月至 2014 年 9 月期间)，近日香港证券及期货事务监察委员会对招商证券（香 港）有限公司采取纪律行动，包括处以罚款 500 万元港币。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。8.1.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.1.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 49,886.05 2 应收证券清算款 10,340,098.70 3 应收股利 - 4 应收利息 4,172,052.02 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,562,036.77 8.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况说明 允价值 净值比例(%) 1 601658 邮储银行 2,274,230.19 0.61 限售股 8.1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金本报告期末未持有处于交换期的可交换债券。 2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 （报告期：2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 28 日(基金合同失效前日)） 8.2.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 42,001,000.00 26.22 其中：债券 42,001,000.00 26.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 117,016,109.12 73.05 8 其他各项资产 1,163,437.91 0.73 9 合计 160,180,547.03 100.00 8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,001,000.00 7.90 其中：政策性金融债 10,001,000.00 7.90 4 企业债券 32,000,000.00 25.26 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,001,000.00 33.16 8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 112364 16 云白 01 320,000 32,000,000.00 25.26 2 018005 国开 1701 100,000 10,001,000.00 7.90 8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.2.12 投资组合报告附注 8.2.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.2.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.2.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,573.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,160,864.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,163,437.91 8.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 （报告期：2019年3月29日(基金转型生效日)-2019年12月31日） 9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 440 762,698.58 305,465,622.06 91.02% 30,121,753.33 8.98% 9.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 109.65 0.00% 9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 （报告期：2019年1月1日-2019年3月28日(基金合同失效前日)） 9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 914 128,980.85 - - 117,888,498.13 100.00% 9.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 109.65 0.00% 9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 10.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 （报告期：2019年3月29日(基金转型生效日)-2019年12月31日） 单位：份 基金转型生效日(2019 年 3 月 29 日)基金份额总额 117,888,498.13 本报告期期初基金份额总额 117,888,498.13 基金转型生效日起至报告期期末基金总申购份额 395,401,465.93 减：基金转型生效日起至报告期期末基金总赎回份额 177,702,588.67 基金转型生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 335,587,375.39 注：1、上表中“报告期”指2019年3月29日至2019年12月31日； 2、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 3、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 10.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 （报告期：2019年1月1日-2019年3月28日(基金合同失效前日)） 单位：份 基金合同生效日(2016 年 3 月 25 日)基金份额总额 988,953,938.88 本报告期期初基金份额总额 563,077,746.71 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 110,506.43 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 445,299,755.01 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 117,888,498.13 注：1、上表中“报告期”指2019年1月1日至2019年3月28日； 2、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 3、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2019 年 2 月 28 日本基金管理人发布公告，经公司第五届董事 会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金从 2019 年 3 月 29 日起正式转型为交银施罗德荣鑫灵 活配置混合型证券投资基金。转型后基金的投资目标、投资策略和业绩比较基准等按照《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本期审计费用为 61,000.00 元 。自本基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2019 年 9 月，公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视，认真制定 并实施相关整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力，并于当月通过上海证监局的检查验收。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 （报告期：2019 年 3 月 29 日(转型生效日)-2019 年 12 月 31 日 11.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 长江证券股份 2 219,221,957.77 100.00% 204,159.84 100.00% - 有限公司 11.7.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 长江证券股份 189,192,799. 85.53% 3,383,700, 100.00% - - 有限公司 06 000.00 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、 券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 11.7.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 （报告期：2019年1月1日-2019年3月28日(基金合同失效前日)） 11.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 长江证券股份 2 - - - - - 有限公司 11.7.2.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 长江证券股份 73,641,544.7 100.00% 4,710,500, 100.00% - - 有限公司 4 000.00 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、 券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 交银施罗德基金管理有限公司关于调整投资 中国证券报、上海证券 1 者场外投资旗下部分基金单笔最低申购金额、 报、证券时报 2019-01-15 最低赎回份额和最低保留余额限制的公告 2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 上海证券报 2019-01-21 2018 年第 4 季度报告 3 交银施罗德基金管理有限公司关于开展网上 中国证券报、上海证券 2019-01-28 直销交易平台交易费率优惠活动的公告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停大泰 中国证券报、上海证券 4 金石基金销售有限公司办理相关销售业务的 报、证券时报 2019-01-29 公告 5 交银施罗德基金管理有限公司关于总经理变 中国证券报、上海证券 2019-02-28 更的公告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于增聘交银 6 施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经 上海证券报 2019-02-28 理的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停苏州 中国证券报、上海证券 7 财路基金销售有限公司办理相关销售业务的 报、证券时报 2019-03-07 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 8 德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到 上海证券报 2019-03-11 期的提示性公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 9 德荣鑫保本混合型证券投资基金开放日常转 上海证券报 2019-03-11 换业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 10 德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理变 上海证券报 2019-03-15 更的公告 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保 11 本周期到期安排及转型为交银施罗德荣鑫灵 上海证券报 2019-03-18 活配置混合型证券投资基金后运作相关业务 规则的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于修订交银 12 施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合 上海证券报 2019-03-18 同的公告 13 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基 上海证券报 2019-03-18 金基金合同摘要 14 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基 上海证券报 2019-03-18 金招募说明书 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 15 德荣鑫保本混合型证券投资基金暂停申购、转 上海证券报 2019-03-21 换转入、定期定额投资、转托管业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 16 德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金（原交银 上海证券报 2019-03-27 施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金）暂停赎 回、转换转出业务的公告 17 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 上海证券报 2019-03-27 2018 年年度报告摘要 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金（原交银 18 施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金）开放日 上海证券报 2019-03-29 常申购、赎回、定期定额投资、转托管业务并 参与部分销售机构申购费率优惠活动的公告 19 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券 2019-04-01 基金参加交通银行股份有限公司手机银行基 报、证券时报 金前端申购（含定期定额投资）费率优惠活动 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券 20 基金参与奕丰基金销售有限公司基金前端申 报、证券时报 2019-04-12 购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 21 交银施罗德基金管理有限公司关于取消纸质 中国证券报、上海证券 2019-04-12 对账单寄送的公告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 22 德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金开放日 上海证券报 2019-04-16 常转换业务的公告 23 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 上海证券报 2019-04-20 2019 年第 1 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京 24 唐鼎耀华投资咨询有限公司为旗下部分基金 中国证券报、上海证券 2019-04-23 的场外销售机构并参与其基金前端申购（含定 报、证券时报 期定额投资）费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分 25 基金参与中国民生银行股份有限公司基金前 中国证券报、上海证券 2019-05-16 端申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公 报、证券时报 告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 26 德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金暂停大 上海证券报 2019-05-18 额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公 告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海 27 华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金 中国证券报、上海证券 2019-05-23 的场外销售机构并参与其基金前端申购费率 报、证券时报 （含定期定额投资）优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 28 德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金恢复大 上海证券报 2019-06-11 额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公 告 29 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券 2019-06-22 基金可投资科创板股票的公告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华夏 30 银行股份有限公司为旗下部分基金的场外销 上海证券报、证券时报 2019-06-26 售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于调整交银 31 施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金管 上海证券报 2019-07-10 理费率并修改基金合同、托管协议的公告 32 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 上海证券报 2019-07-17 2019 年第 2 季度报告 33 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券 2019-08-01 基金参与中泰证券股份有限公司基金前端申 报、证券时报 购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 34 德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金暂停大 上海证券报 2019-08-03 额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公 告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 35 德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金调整大 上海证券报 2019-08-24 额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额 的公告 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基 36 金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基 上海证券报 2019-08-29 金转型)2019 年半年度报告摘要 37 交银施罗德基金管理有限公司关于首席信息 中国证券报、上海证券 2019-09-21 官任职的公告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于增加江苏 中国证券报、上海证券 38 汇林保大基金销售有限公司为旗下基金销售 报、证券时报 2019-10-08 机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海 中国证券报、上海证券 39 大智慧基金销售有限公司为旗下基金销售机 报、证券时报 2019-10-11 构的公告 40 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金 中国证券报、上海证券 2019-10-22 2019 年第三季度报告提示性公告 报、证券时报 41 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 公司网站 2019-10-22 2019 年第 3 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加玄元 中国证券报、上海证券 42 保险代理有限公司为旗下基金销售机构的公 报、证券时报 2019-10-25 告 43 交银施罗德基金管理有限公司关于提醒投资 中国证券报、上海证券 2019-10-28 者及时提供或更新身份信息资料的公告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司根据《公开募集 44 证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下 中国证券报、上海证券 2019-11-06 31 只公募基金基金合同、托管协议及招募说 报、证券时报 明书的公告 45 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基 公司网站 2019-11-06 金基金合同 46 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基 公司网站 2019-11-06 金托管协议 47 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基 公司网站 2019-11-06 金招募说明书 48 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基 公司网站 2019-11-06 金招募说明书摘要 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 49 德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金恢复大 上海证券报 2019-11-15 额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公 告 交银施罗德基金管理有限公司关于增聘交银 50 施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基 上海证券报 2019-11-28 金经理的公告 51 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基 公司网站 2019-12-02 金（更新）招募说明书（2019 年第 2 号） 52 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基 公司网站 2019-12-02 金（更新）招募说明书摘要（2019 年第 2 号） 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停北京 中国证券报、上海证券 53 增财基金销售有限公司办理相关销售业务的 报、证券时报 2019-12-19 公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 12.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 1 2019/3/29-2019/12 - 95,968, - 95,968,330.1 28.60% 机构 /31 330.13 3 2 2019/3/29-2019/12 - 95,968, - 95,968,330.1 28.60% /31 330.13 3 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 12.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 12.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2019/1/1-2019/3/2 200,01 200,017,0 机构 1 8 7,000.0 - 00.00 - - 0 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 12.3 影响投资者决策的其他重要信息 1、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期期限三年，自交银施罗德荣鑫保本混合型 证券投资基金基金合同生效日（即 2016 年 3 月 25 日）起至三个公历年后对应日止，如该对应日为 非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，本基金第一个保本周期于 2019 年 3 月 25 日到期。 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即“交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”。基金托管人及基金登记机构不变，基金代码亦保持不变为“519766”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、申赎原则、收益分配及基金费率等按照《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为交银施罗德荣鑫灵活配置 混合型证券投资基金后运作相关业务规则详情请查阅本基金管理人于 2019 年 3 月 18 日发布的《交 银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为交银施罗德荣鑫灵活配置混合型 证券投资基金后运作相关业务规则的公告》及刊登在 2019 年 3 月 18 日《上海证券报》上的交银施 罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金的《基金合同摘要》、《招募说明书》等。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金的相关基金法律文件。 2、根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。有关详情请查 阅本基金管理人于 2019 年 6 月 22 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投 资科创板股票的公告》。 3、为更好地满足广大投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，本基金管理人经与基金托管 人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，自 2019 年 7 月 12 日 （含当日）起调整本基金的管理费率，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。详情请查阅 本基金管理人于 2019 年 7 月 10 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于调整交银施罗德荣鑫 灵活配置混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同、托管协议的公告》。 4、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定及相关监管要求，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对本基金基金合同等法律文件中信息披露相关规定作相应修改，欲知详情请查阅本基金管理人发布的最新法律文件。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》； 6、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》； 7、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金托管协议》； 8、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保证合同》； 9、基金管理人业务资格批件、营业执照； 10、基金托管人业务资格批件、营业执照； 11、关于申请募集注册交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的法律意见书； 12、关于修改《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的法律意见书 13、报告期内交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇二〇年三月三十日