交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 (原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型) 2019 年半年度报告 2019 年6 月30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十九日 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第2页，共81页 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年8 月28 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。。 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期期限三年，自交银施罗德荣鑫保本混合 型证券投资基金基金合同生效日（即2016 年3 月25 日）起至三个公历年后对应日止，如该对 应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即本基金第一个保本周期于2019 年 3 月25 日到期。交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《交银施 罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即“交银施 罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”。基金托管人及基金登记机构不变，基金代码亦保持 不变为“519766”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、 估值方法、申赎原则、收益分配及基金费率等按照《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定 履行相关手续。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019 年1 月1 日起至6 月30 日止。其中，自2019 年3 月25 日（含）起至 2019 年3 月28 日（含）止为交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期期间，并 自2019 年3 月29 日起，交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金正式转型为交银施罗德荣鑫 灵活配置混合型证券投资基金。本报告按基金转型前后的两个报告期进行编制。其中，基金转 型前的报告期间为2019 年1 月1 日起至2019 年3 月28 日止，基金转型后的报告期为 2019 年3 月29 日起至2019 年6 月30 日。 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第3页，共81页 1.2 目录 1 重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1 重要提示..........................................................................................................................................2 2 基金简介...................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..................................................................................................................................5 2.1.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金..................................................................5 2.1.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金..........................................................................5 2.2 基金产品说明..................................................................................................................................6 2.2.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金..................................................................6 2.2.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金..........................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6 2.4 信息披露方式..................................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..................................................................................................................................7 3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................7 3.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金...........................................................................7 3.1.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................................7 3.1.2 基金净值表现..........................................................................................................................8 3.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金...................................................................................9 3.2.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................................9 3.2.2 基金净值表现........................................................................................................................10 4 管理人报告.............................................................................................................................................11 4.1 基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................11 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验........................................................................................11 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介....................................................11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................15 4.3.1 公平交易制度的执行情况....................................................................................................15 4.3.2 异常交易行为的专项说明.....................................................................................................15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.................................................................15 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析.....................................................................................15 4.4.2 报告期内基金的业绩表现.....................................................................................................16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................17 5 托管人报告.............................................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................17 6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................................17 6.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金.........................................................................17 6.1.1 资产负债表............................................................................................................................17 6.1.2 利润表...................................................................................................................................19 6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................20 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第4页，共81页 6.1.4 报表附注...............................................................................................................................21 6.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金.................................................................................41 6.2.1 资产负债表............................................................................................................................41 6.2.2 利润表...................................................................................................................................43 6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................44 6.2.4 报表附注...............................................................................................................................45 7 投资组合报告.........................................................................................................................................62 7.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金.........................................................................62 7.1.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................62 7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合................................................................................62 7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.............................63 7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................................63 7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................65 7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.........................65 7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.............65 7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.............66 7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.........................66 7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................................................66 7.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..............................................................66 7.1.12 投资组合报告附注..............................................................................................................66 7.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金.................................................................................67 7.2.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................67 7.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合................................................................................68 7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.............................68 7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................................68 7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................68 7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.........................68 7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.............69 7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.............69 7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.........................69 7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................................................69 7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..............................................................69 7.2.12 投资组合报告附注...............................................................................................................69 8 基金份额持有人信息..............................................................................................................................70 8.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金.........................................................................70 8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................70 8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................70 8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.............................70 8.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金.................................................................................70 8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................70 8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................71 8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.............................71 9 开放式基金份额变动..............................................................................................................................71 9.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金.........................................................................71 9.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金.................................................................................71 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第5页，共81页 10 重大事件揭示.......................................................................................................................................72 10.1 基金份额持有人大会决议...........................................................................................................72 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................72 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................72 10.4 基金投资策略的改变...................................................................................................................72 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件................................................................................72 10.6 报告期内改聘会计师事务所情况................................................................................................72 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况.......................................73 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................73 10.8.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金..............................................................73 10.8.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金......................................................................74 10.9 其他重大事件...............................................................................................................................74 11 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................77 12 备查文件目录.......................................................................................................................................78 12.1 备查文件目录...............................................................................................................................78 12.2 存放地点......................................................................................................................................79 12.3 查阅方式......................................................................................................................................79 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第6页，共81页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.1.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金名称交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称交银荣鑫灵活配置混合 基金主代码519766 交易代码 519766 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2019年3月29日 基金管理人交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额 323,006,998.43份 基金合同存续期不定期 注：1、上表中“报告期末”指2019 年6 月30 日。 2、本基金于2019 年3 月29 日由交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型为交银施罗德 荣鑫灵活配置混合型证券投资基金，新基金合同及托管协议即日起生效。 2.1.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 基金名称交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 基金简称交银荣鑫保本混合 基金主代码519766 交易代码 519766 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2016年3月25日 基金管理人交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额 117,888,498.13份 基金合同存续期不定期 注：上表中“报告期末”指2019 年3 月28 日。 2.2 基金产品说明 2.2.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 投资目标在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第7页，共81页 长期稳定增值。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，自 上而下灵活配置大类资产，精选投资标的，合理确定基金在股票、债券 等各类资产类别上的投资比例，同时进行高效的流动性管理，获得稳健 投资收益。 业绩比较基准沪深300 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市 场基金，低于股票型基金。 2.2.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在追求 保本周期到期时本金安全的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金运用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）原理，动态调整固定收益类资产与权益类资产在基金组合中 的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金 资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。其 风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金，高于货币市场 基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称交银施罗德基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司 姓名王晚婷罗菲菲 联系电 话 信息披露（021）61055050 010-58560666 负责人 电子邮 箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.co m tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话400-700-5000，021-61055000 95568 传真（021）61055054 010-58560798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城 中路188号交通银行大楼二层（裙） 北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号国金 中心二期21-22楼 北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码200120 100031 法定代表人阮红洪崎 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第8页，共81页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网网址 www.fund001.com 基金半年度报告备置地点基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目名称办公地址 注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17 号 基金保证人中国投融资担保股份有限公司 北京市海淀区西三环北路100 号金 玉大厦写字楼9 层 注：基金保证人指为交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金在保本周期内（2016 年3 月 25 日至2019 年3 月25 日）提供担保的中国投融资担保有限公司。转型后的交银施罗德荣鑫灵活 配置混合型证券投资基金为非保本的混合型基金，没有保证人。 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 3.1.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1.1 期间数据和指标报告期(2019 年3 月29 日至2019 年6 月30 日) 本期已实现收益95,989.87 本期利润1,025,458.60 加权平均基金份额本期利润0.0055 本期加权平均净值利润率0.52% 本期基金份额净值增长率-1.86% 3.1.1.2 期末数据和指标报告期末(2019 年6 月30 日) 期末可供分配利润17,345,279.66 期末可供分配基金份额利润0.054 期末基金资产净值340,352,278.09 期末基金份额净值1.054 3.1.1.3 累计期末指标报告期末(2019 年6 月30 日) 基金份额累计净值增长率-1.86% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益 水平要低于所列数字。 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第9页，共81页 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金从2019 年3 月29 日起正式转型为交银施罗德荣 鑫灵活配置混合型证券投资基金。截至本报告期末(2019 年6 月30 日)，交银施罗德荣鑫灵活配置 混合型证券投资基金转型时间未满半年。 3.1.2 基金净值表现 3.1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月1.25% 0.20% 2.84% 0.57% -1.59% -0.37% 过去三个月-1.95% 0.25% -0.54% 0.75% -1.41% -0.50% 自基金转型 生效起至今 -1.86% 0.25% 1.38% 0.78% -3.24% -0.53% 注：交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金从2019 年3 月29 日起正式转型为交银施罗德荣 鑫灵活配置混合型证券投资基金，本表列示的是本报告期基金转型后的基金净值表现，转型后基金 的业绩比较基准为沪深300 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%，每日进行再平衡过 程。 3.1.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019 年3 月29 日至2019 年6 月30 日) 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第10页，共81页 注：本基金由交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型而来。基金转型日为2019 年3 月 29 日，基金转型日至报告期期末，本基金转型时间未满一年。本基金的投资转型期为交银施罗德 荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期期间截止日的次日（即2019 年3 月29 日）起的3 个月。 截至投资转型期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 3.2.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.2.1.1 期间数据和指标报告期(2019 年1 月1 日至2019 年3 月28 日) 本期已实现收益7,731,025.18 本期利润2,491,569.32 加权平均基金份额本期利润0.0046 本期加权平均净值利润率0.43% 本期基金份额净值增长率0.37% 3.2.1.2 期末数据和指标报告期末(2019 年3 月28 日) 期末可供分配利润8,769,026.03 期末可供分配基金份额利润0.074 期末基金资产净值126,666,023.90 期末基金份额净值1.074 3.2.1.3 累计期末指标报告期末(2019 年3 月28 日) 基金份额累计净值增长率7.40% 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第11页，共81页 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2.2 基金净值表现 3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2019 年3 月 1 日至 2019 年3 月 28 日 0.00% 0.03% 0.21% 0.01% -0.21% 0.02% 2019 年1 月 1 日至 2019 年3 月 28 日 0.37% 0.03% 0.66% 0.01% -0.29% 0.02% 2018 年 10 月1 日至 2019 年3 月 28 日 0.85% 0.04% 1.37% 0.01% -0.52% 0.03% 2018 年4 月 1 日至 2019 年3 月 28 日 3.67% 0.06% 2.77% 0.01% 0.90% 0.05% 2016 年4 月 1 日至 2019 年3 月 28 日 7.40% 0.06% 8.34% 0.01% -0.94% 0.05% 自基金合同 生效起至 2019 年3 月 28 日 7.40% 0.06% 8.40% 0.01% -1.00% 0.05% 注：交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金从2019 年3 月29 日起正式转型为交银施罗德荣 鑫灵活配置混合型证券投资基金，本表列示的是本报告期基金转型前的基金净值表现，转型前基金 的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第12页，共81页 比较 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016 年3 月25 日至2019 年3 月28 日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比 例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股 份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。 公司成立于2005 年8 月4 日，注册地在中国上海，注册资本金为2 亿元人民币。其中，交通银行 股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱 （集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银 施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的80 只基金，其 中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第13页，共81页 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 姓名职务（助理）期限 任职日期离任日期 证券从业 年限 说明 唐赟 交银信用 添利债券 (LOF)、 交银双利 债券、交 银双轮动 债券、交 银裕通纯 债债券、 交银安心 收益债券、 交银荣鑫 灵活配置 混合的基 金经理 2019-02-28 - 9 年 唐赟先生，香港城市大学电 子工程硕士。历任渣打银行 环球企业部助理客户经理、 平安资产管理公司信用分析 员。2012 年加入交银施罗德 基金管理有限公司，历任固 定收益研究员、基金经理助 理。2015 年11 月7 日至 2018 年6 月1 日担任转型前 的交银施罗德荣和保本混合 型证券投资基金的基金经理。 于海颖 交银增利 债券、交 银纯债债 券发起、 交银丰盈 收益债券、 交银丰晟 收益债券、 交银裕如 纯债债券 的基金经 理，公司 固定收益 （公募） 投资总监 2017-06-10 2019-03-15 13 年 于海颖女士，天津大学数量 经济学硕士、经济学学士。 历任北方国际信托投资股份 有限公司固定收益研究员， 光大保德信基金管理有限公 司交易员、基金经理助理、 基金经理，银华基金管理有 限公司基金经理，五矿证券 有限公司固定收益事业部投 资管理部总经理。其中 2007 年11 月9 日至2010 年 8 月30 日任光大保德信货币 市场基金基金经理，2008 年 10 月29 日至2010 年8 月 30 日任光大保德信增利收益 债券型证券投资基金基金经 理，2011 年6 月28 日至 2013 年6 月16 日任银华永 祥保本混合型证券投资基金 基金经理，2011 年8 月2 日 至2014 年4 月24 日任银华 货币市场证券投资基金基金 经理，2012 年8 月9 日至 2014 年10 月7 日任银华纯 债信用主题债券型证券投资 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第14页，共81页 基金（LOF）基金经理， 2013 年4 月1 日至2014 年 4 月24 日任银华交易型货币 市场基金基金经理，2013 年 8 月7 日至2014 年10 月 7 日任银华信用四季红债券 型证券投资基金基金经理， 2013 年9 月18 日至2014 年 10 月7 日任银华信用季季红 债券型证券投资基金基金经 理，2014 年5 月8 日至 2014 年10 月7 日任银华信 用债券型证券投资基金 (LOF)基金经理。2016 年加 入交银施罗德基金管理有限 公司。2017 年6 月10 日至 2018 年7 月18 日担任交银 施罗德丰硕收益债券型证券 投资基金的基金经理。 2017 年6 月10 日至2019 年 3 月14 日担任交银施罗德定 期支付月月丰债券型证券投 资基金、交银施罗德强化回 报债券型证券投资基金、交 银施罗德增利增强债券型证 券投资基金、交银施罗德增 强收益债券型证券投资基金、 转型前的交银施罗德荣鑫保 本混合型证券投资基金、转 型前的交银施罗德荣祥保本 混合型证券投资基金的基金 经理。 王艺伟 交银信用 添利债券 (LOF)、 交银双利 债券、交 银双轮动 债券、交 银定期支 付月月丰 债券、交 银增强收 益债券、 交银强化 2017-05-24 - 7 年 王艺伟女士，北京大学经济 学硕士，吉林大学经济学学 士、理学学士。2012 年- 2014 年任光大证券研究所宏 观分析师。2014 年9 月加入 交银施罗德基金管理有限公 司，历任研究员、研究部助 理总经理。 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第15页，共81页 回报债券、 交银周期 回报灵活 配置混合、 交银新回 报灵活配 置混合、 交银多策 略回报灵 活配置混 合、交银 裕通纯债 债券、交 银荣鑫灵 活配置混 合、交银 优选回报 灵活配置 混合、交 银优择回 报灵活配 置混合、 交银瑞鑫 定期开放 灵活配置 混合、交 银恒益灵 活配置混 合、交银 安心收益 债券、交 银裕祥纯 债债券、 交银稳固 收益债券 的的基金 经理助理 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定 并公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第16页，共81页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他 相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作 符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管 理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行 比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则 按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易 进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别 的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对 公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易 的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有1 次，是 投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本 公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现 异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，2019 年初在贸易战边际缓和，贷款和社融大幅放量，地方债发行较往年提前且 发行力度较大以及股市阶段性上涨带来风险偏好提升等多重因素的作用之下，国内利率水平在震荡 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第17页，共81页 中小幅走高。二季度在经济基本面、海外事件及资金面等多重因素影响下，债券收益率逐步回落， 短端下行幅度高于长端。五月随着季末来临，基金融资相对困难，银行间流动性中性分化，短久期 债券收益率上行，信用传导机制受阻，信用利差明显走廓。随着跨季资金面的宽松，短端收益率下 行，中高等级信用债收益率也出现回落，但中低等级信用债成交依然不多。权益类资产，一季度估 值、流动性以及基本面等多重利好因素带动权益市场上行。随着经济环比回落，中美贸易争端再度 演绎等事件影响，权益市场自四月中下旬震荡下跌。行业层面看，部分消费及金融有一定绝对收益， TMT 及强周期等板块表现相对较弱。 本报告期内，一季度受保本周期即将到期影响，组合可操作空间较小，主要从符合资产管理合 同约定和流动性角度考虑，维持组合资产期限与保本周期的匹配。保本到期后，基金择机降低杠杆 水平，并在二季度中旬开始关注一级市场投资机会，并更关注组合净值的稳定增长。在组合操作中， 我们维持中短久期高等级信用品种作为底仓主要配置品种。权益方面，适当增配盈利较为稳定，估 值接近历史底部的权益持仓，以期增厚组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额转型后净值及业绩表现请见“3.1.1 主要会计数据和财务指标” 及 “3.1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 本基金（各类）份额转型前净值及业绩表现请见“3.2.1 主要会计数据和财务指标” 及 “3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019 年下半年，我们认为从经济基本面、货币政策以及海外利率环境等各方面因素看， 对国内债市仍然偏利多。组合操作上，信用底仓配置主要为中短久期高等级信用债。权益方面，我 们将密切跟踪个股业绩和行业景气变化，通过行业轮动及个股精选，并拟将积极参与新股投资机会， 以期增厚组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值 委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组 成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估 值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第18页，共81页 成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用 性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成 员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情 况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本 基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定 价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金自2019 年3 月29 日至2019 年6 月30 日未进行 利润分配。 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金自2019 年1 月1 日至2019 年3 月28 日未进行利润 分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资 运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润 分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真 实、准确和完整。 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第19页，共81页 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 6.1.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年6 月30 日 单位：人民币元 资 产附注号 本期末 2019 年6 月30 日 资 产： 银行存款6.1.4.7.1 35,566,397.98 结算备付金2,341,791.27 存出保证金65,247.99 交易性金融资产6.1.4.7.2 297,723,304.21 其中：股票投资81,810,756.01 基金投资- 债券投资215,912,548.20 资产支持证券投资- 贵金属投资- 衍生金融资产6.1.4.7.3 - 买入返售金融资产6.1.4.7.4 37,300,000.00 应收证券清算款- 应收利息6.1.4.7.5 3,254,336.29 应收股利- 应收申购款30,259,488.10 递延所得税资产- 其他资产6.1.4.7.6 1,000.00 资产总计406,511,565.84 负债和所有者权益 本期末 2019 年6 月30 日 负 债： 短期借款- 交易性金融负债- 衍生金融负债6.1.4.7.3 - 卖出回购金融资产款- 应付证券清算款34,999,403.58 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第20页，共81页 应付赎回款30,535,669.94 应付管理人报酬246,975.89 应付托管费49,395.19 应付销售服务费- 应付交易费用6.1.4.7.7 173,618.59 应交税费18,108.11 应付利息- 应付利润- 递延所得税负债- 其他负债6.1.4.7.8 136,116.45 负债合计66,159,287.75 所有者权益： 实收基金6.1.4.7.9 323,006,998.43 未分配利润6.1.4.7.10 17,345,279.66 所有者权益合计340,352,278.09 负债和所有者权益总计406,511,565.84 注：1、报告截止日2019 年6 月30 日，基金份额净值1.054 元，基金份额总额 323,006,998.43 份。 2、本财务报表的实际编制期间为2019 年3 月29 日(转型生效日)至2019 年6 月30 日止期间。 6.1.2 利润表 会计主体：交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年3 月29 日(转型生效日)至2019 年6 月30 日 单位：人民币元 项 目附注号 本期 2019 年3 月29 日(转型生效日)至 2019 年6 月30 日 一、收入1,917,226.29 1.利息收入1,494,209.63 其中：存款利息收入6.1.4.7.11 67,006.00 债券利息收入1,377,988.28 资产支持证券利息收入- 买入返售金融资产收入49,215.35 其他利息收入- 2.投资收益（损失以“-”填列） -620,662.75 其中：股票投资收益6.1.4.7.12 -2,327,066.07 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第21页，共81页 基金投资收益- 债券投资收益6.1.4.7.13 883,108.24 资产支持证券投资收益6.1.4.7.14 - 贵金属投资收益- 衍生工具收益6.1.4.7.15 - 股利收益6.1.4.7.16 823,295.08 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.1.4.7.17 929,468.73 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.1.4.7.18 114,210.68 减：二、费用891,767.69 1．管理人报酬481,194.26 2．托管费96,238.84 3．销售服务费- 4．交易费用6.1.4.7.19 238,888.38 5．利息支出12,273.77 其中：卖出回购金融资产支出12,273.77 6．税金及附加3,258.87 7．其他费用6.1.4.7.20 59,913.57 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,025,458.60 减：所得税费用- 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,025,458.60 6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年3 月29 日(转型生效日)至2019 年6 月30 日 单位：人民币元 本期 项目2019 年3 月29 日(转型生效日)至2019 年6 月30 日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 117,888,498.13 8,777,525.77 126,666,023.90 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 1,025,458.60 1,025,458.60 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 205,118,500.30 7,542,295.29 212,660,795.59 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第22页，共81页 其中：1.基金申购款305,641,287.30 13,629,280.50 319,270,567.80 2.基金赎回款-100,522,787.00 -6,086,985.21 -106,609,772.21 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 323,006,998.43 17,345,279.66 340,352,278.09 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1.1 至6.1.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 6.1.4 报表附注 6.1.4.1 基金基本情况 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金是由原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 (以下简称“原基金”)转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2016]449 号《关于准予交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗 德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣鑫保本混合型证券 投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括 认购资金利息共募集人民币988,871,434.55 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普 华永道中天验字(2016)第325 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德荣鑫保本 混合型证券投资基金基金合同》于2016 年3 月25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 988,953,938.88 份基金份额，其中认购资金利息折合82,504.33 份基金份额。 根据《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，原基金的保本周期为 三年。原基金于2019 年3 月25 日第一个保本周期到期。由于不符合保本基金存续条件，按照《交 银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，该基金保本周期到期后转型为非保本的 混合型基金，名称相应变更为“交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”。原基金第一个保本 周期到期期间为保本周期到期日及之后3 个工作日(含第3 个工作日)，即自2019 年3 月25 日(含) 起至2019 年3 月28 日(含)止。 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第23页，共81页 根据《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为交银施罗德荣鑫灵 活配置混合型证券投资基金后运作相关业务规则的公告》，原基金保本周期到期因未能符合保本基 金存续条件，自2019 年3 月29 日起转型为“交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”(以下 简称“本基金”)，并相应修改基金的投资目标，投资范围，投资策略以及基金费率等。原《交银施 罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》失效，《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》于同一日生效，并已报中国证监会备案。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本 基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、 权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理 人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的的投资组合比例为：股票资产占基金资产 的0%-95%，股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)； 权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等；基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；基 金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。本基金的 业绩比较基准为沪深300 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。 6.1.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露XBRL 模板第3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.1.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019 年3 月29 日(转型生效日)至2019 年6 月30 日止期间的财务报表符合企业会计准 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告 第24页，共81页 则的要求，真实、完整地反映了本基金2019 年6 月30 日的财务状况以及2019 年3 月29 日(转型 生效日)至2019 年6 月30 日止期间的的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.1.4.4 重要会计政策和会计估计 6.1.4.4.1 会计年度 本