交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................2§2 基金简介.............................................................................................................................5 2.1基金基本情况................................................................................................................5 2.2基金产品说明................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................6 2.4 信息披露方式...............................................................................................................6 2.5 其他相关资料...............................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................6 3.2 基金净值表现...............................................................................................................7§4 管理人报告.......................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13§5 托管人报告.......................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明........................................................................................................................................14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........14§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................14 6.1 资产负债表.................................................................................................................14 6.2 利润表.........................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................17 6.4报表附注......................................................................................................................18§7 投资组合报告...................................................................................................................38 7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............43 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................43 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................43 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................43§8 基金份额持有人信息.......................................................................................................44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................45§9 开放式基金份额变动.......................................................................................................45§10 重大事件揭示...................................................................................................................46 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................46 10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................46 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件...........................................................46 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................46 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................47 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................47 10.9 其他重大事件...........................................................................................................48§11 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................49§12 备查文件目录.................................................................................................................50 12.1 备查文件目录...........................................................................................................50 12.2 存放地点...................................................................................................................50 12.3 查阅方式...................................................................................................................50 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 交银新回报灵活配置混合 基金主代码 519752 交易代码 519752 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月15日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 616,933,851.78份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银新回报灵活配置混 交银新回报灵活配置混 合A 合C 下属分级基金的交易代码 519752 519760 报告期末下属分级基金的份额总 613,932,110.05份 3,001,741.73份 额 2.2基金产品说明 本基金结合基金管理人对宏观经济周期和金融市场运行趋势的 投资目标 判断，自上而下进行宏观分析，自下而上精选投资标的，通过 灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理，在控制下行风险 的前提下，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经 济周期和金融市场运行趋势的基础上，自上而下灵活调整基金 投资策略 大类资产配置比例和股票行业配置比例，确定债券组合久期和 债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自 下而上精选股票和债券。 业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金 风险收益特征 和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期 收益较高的证券投资基金品种。 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 中信银行股份有限公司 司 姓名 王晚婷 李修滨 信息披露 联系电话 （021）61055050 4006800000 负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j lixiubin@citicbank.com ysld.com 客户服务电话 400-700-5000，021- 95558 61055000 传真 （021）61055054 010-85230024 上海市浦东新区银城中路 北京市东城区朝阳门北大街 注册地址 188号交通银行大楼二层 9号 （裙） 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市东城区朝阳门北大街 8号国金中心二期21-22楼 9号 邮政编码 200120 100010 法定代表人 于亚利 李庆萍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com 址 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 报告期（2018年1月1日至2018年6月 3.1.1期间数据和指标 30日） 交银新回报灵活配 交银新回报灵活配置 置混合A 混合C 本期已实现收益 25,128,369.71 110,149.00 本期利润 13,377,580.30 43,098.14 加权平均基金份额本期利润 0.0216 0.0562 本期加权平均净值利润率 1.90% 1.42% 本期基金份额净值增长率 1.87% 256.76% 报告期末(2018年6月30日) 3.1.2期末数据和指标 交银新回报灵活配置 交银新回报灵活配置混 混合A 合C 期末可供分配利润 83,522,526.68 8,885,163.96 期末可供分配基金份额利润 0.136 2.960 期末基金资产净值 704,406,331.30 11,886,905.69 期末基金份额净值 1.147 3.960 报告期末(2018年6月30日) 3.1.3累计期末指标 交银新回报灵活配 交银新回报灵活配置 置混合A 混合C 基金份额累计净值增长率 16.92% 296.25% 注：1、上述基金A类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银新回报灵活配置混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 过去一个月 -0.52% 0.24% -3.70% 0.64% 3.18% -0.40% 过去三个月 0.97% 0.24% -4.52% 0.57% 5.49% -0.33% 过去六个月 1.87% 0.25% -5.47% 0.57% 7.34% -0.32% 过去一年 6.11% 0.22% -1.46% 0.47% 7.57% -0.25% 过去三年 15.65% 0.15% -9.56% 0.75% 25.21% -0.60% 自基金合同 16.92% 0.15% -11.60% 0.80% 28.52% -0.65% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益 率，每日进行再平衡过程。 交银新回报灵活配置混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.45% 0.25% -3.70% 0.64% 3.25% -0.39% 过去三个月 253.57% 31.92% -4.52% 0.57% 258.09% 31.35% 过去六个月 256.76% 22.66% -5.47% 0.57% 262.23% 22.09% 过去一年 273.94% 15.83% -1.46% 0.47% 275.40% 15.36% 过去三年 296.25% 9.84% -3.26% 0.57% 299.51% 9.27% 自基金合同 296.25% 9.84% -3.26% 0.57% 299.51% 9.27% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益 率，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年5月15日至2018年6月30日） 交银新回报灵活配置混合A 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 注：图示日期为2015年5月15日至2018年6月30日。本基金建仓期为自基金合同 生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募 说明书有关投资比例的约定。 交银新回报灵活配置混合C 注：本基金自2015年11月19日起，开始销售C类份额，当日投资者提交的申购申请 于2015年11月20日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为2015年11月20日 至2018年6月30日。 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的81只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 交银周期回 报灵活配置 混合、交银 新回报灵活 李娜女士，美国宾夕法尼 配置混合、 亚大学应用数学与计算科 交银多策略 学硕士。历任国泰基金管 回报灵活配 理有限公司研究员。 置混合、交 2012年加入交银施罗德基 银卓越回报 2015-08- 金管理有限公司，历任债 李娜 灵活配置混 04 - 8年 券分析师、基金经理助理。 合、交银优 2017年3月2日至 选回报灵活 2018年4月10日担任交 配置混合、 银施罗德瑞安定期开放灵 交银优择回 活配置混合型证券投资基 报灵活配置 金基金经理。 混合、交银 领先回报灵 活配置混合、 交银瑞鑫定 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 期开放灵活 配置混合、 交银瑞景定 期开放灵活 配置混合、 交银启通灵 活配置混合、 交银瑞利定 期开放灵活 配置混合的 基金经理 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整 体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行 分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，经济增长以及市场预期在内部去杠杆进程和外部中美贸易摩擦的双重影响下呈现趋缓态势。固定资产投资逐步走低，增速从二月份的7.9%回落至六月的6.0%。社会融资总量同比增速更是在六月份创出新低，表外融资在资管新规正式发布后基本停滞，金融信贷数据的走弱使得市场隐含了对未来基本面走弱的部分预期。然而中国经济的韧性仍有些许表征，一方面是工业品价格企稳回升带动PPI增速上行至4.7%的水平，另一方面出口增速和贸易顺差在中美贸易摩擦发酵中继续保持稳步增长。货币政策方面，央行在稳健中性的基调中呈现结构性特点，六月美联储加息后并未上 调公开市场操作利率，并在四月、六月相继下调存款准备金率，或意在缓解紧信用格 局下实体部门的结构性问题。银行间流动性在六月份边际宽松，除了受到降准的影响 外，短端的资金供需格局有所变化，资金价格持续走低。股票市场则在资管新规开始 落地、独角兽回归和中美贸易摩擦超预期发酵下，风险偏好出现走弱。同期债券收益 率继续下行，其中经济增长预期放缓、央行超预期降准、狭义流动性边际宽松等因素 成为债券市场收益率变动的主要原因。报告期内，上证综指和创业板指分别下行13.90%和 8.33%，10年期国债收益率下行40BP至3.48%，10年期国开债收益率下行57BP到 4.25%。 策略层面，本基金重点关注中短久期信用债的配置价值，保持适度久期，同时保持组合流动性。积极关注新股发行动态，进行权益一级市场投资，同时也关注二级市场的投资机会，从各方面争取为持有人赚取回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年，紧信用环境下表外融资持续受到压缩，表内贷款和债券发行能否为实体经济融资需求提供直接供给仍需观察。中美贸易摩擦引发人民币持续贬值的担忧，同时国际原油价格在美伊核协议的不确定性下高位波动，关注下半年可能的输入性通胀风险。在货币政策结构性宽松的变化下，长端债券有望继续获得基本面和政策面双重支撑，但行情的纵深可能仍受到资管新规实施细则落地节奏等因素的影响。此外，我们还将密切关注低评级信用债风险的演化、中美贸易战摩擦的政策应对、内 外货币政策变化等因素对市场的影响。股票方面，力争继续保持稳健、审慎投资，积 极关注一级市场动态。债券方面，在保持组合流动性的前提下关注交易窗口，把握适 度久期，同时特别关注信用风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成 员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型， 进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批， 一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损 害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表会计主体：交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 713,843.22 726,208.79 结算备付金 1,879,365.51 3,568,181.82 存出保证金 31,012.93 21,225.13 交易性金融资产 6.4.7.2 692,778,830.33 792,103,573.79 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 其中：股票投资 118,217,464.33 128,816,361.79 基金投资 - - 债券投资 574,561,366.00 663,287,212.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 13,000,000.00 - 应收证券清算款 210,583.30 - 应收利息 6.4.7.5 8,558,415.47 13,199,373.97 应收股利 - - 应收申购款 259,660.64 46,714.94 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 717,431,711.40 809,665,278.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 95,579,842.38 应付证券清算款 - 298,800.68 应付赎回款 286,967.82 20,695.94 应付管理人报酬 471,562.90 482,140.06 应付托管费 117,890.74 120,535.03 应付销售服务费 815.39 - 应付交易费用 6.4.7.7 18,728.66 29,964.43 应交税费 54,007.51 - 应付利息 - 26,977.60 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 188,501.39 340,007.62 负债合计 1,138,474.41 96,898,963.74 所有者权益： 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 实收基金 6.4.7.9 616,933,851.78 632,895,555.79 未分配利润 6.4.7.10 99,359,385.21 79,870,758.91 所有者权益合计 716,293,236.99 712,766,314.70 负债和所有者权益总计 717,431,711.40 809,665,278.44 注：报告截止日2018年6月30日，A类基金份额净值1.147元，C类基金份额净值 3.960元，基金份额总额616,933,851.78份，其中A类基金份额613,932,110.05份， C类基金份额3,001,741.73份。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 17,499,900.49 44,157,342.99 1.利息收入 13,086,589.48 12,781,933.83 其中：存款利息收入 6.4.7.11 42,696.66 160,928.41 债券利息收入 12,901,459.19 12,496,546.17 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 142,433.63 124,459.25 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 16,187,142.06 3,019,824.28 其中：股票投资收益 6.4.7.12 15,604,050.84 9,075,565.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -295,343.57 -7,325,759.87 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 878,434.79 1,270,018.17 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -11,817,840.27 28,352,454.38 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 44,009.22 3,130.50 减：二、费用 4,079,222.05 4,915,179.55 1．管理人报酬 2,809,640.73 3,440,832.25 2．托管费 702,410.16 796,116.92 3．销售服务费 1,435.44 - 4．交易费用 6.4.7.19 118,510.91 311,176.94 5．利息支出 210,659.59 116,802.76 其中：卖出回购金融资产支出 210,659.59 116,802.76 6.税金及附加 20,774.34 - 7．其他费用 6.4.7.20 215,790.88 250,250.68 三、利润总额（亏损总额以“- 13,420,678.44 39,242,163.44 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 13,420,678.44 39,242,163.44 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 632,895,555.79 79,870,758.91 712,766,314.70 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 13,420,678.44 13,420,678.44 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -15,961,704.01 6,067,947.86 -9,893,756.15 动数（净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申购款 8,587,330.65 12,725,661.75 21,312,992.40 2.基金赎回款 -24,549,034.66 -6,657,713.89 -31,206,748.55 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 616,933,851.78 99,359,385.21 716,293,236.99 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 967,990,792.06 25,205,469.51 993,196,261.57 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 39,242,163.44 39,242,163.44 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -330,356,020.77 -12,621,621.52 -342,977,642.29 动数（净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申购款 159,890,772.44 6,375,616.61 166,266,389.05 2.基金赎回款 -490,246,793.21 -18,997,238.13 -509,244,031.34 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 637,634,771.29 51,826,011.43 689,460,782.72 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]678号文《关于准予交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德新回报灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首 次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币8,746,682,723.65元，业经普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第487号验资报告予以验证。经 向中国证监会备案，《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015年5月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为8,747,076,426.25份基 金份额，其中认购资金利息折合393,702.60份基金份额。本基金的基金管理人为交银 施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同、托管协议的公告》，本基金自2015年11月19日起增加收取销售服务费的C类份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。在本基金增加收取销售服务费的C类份额后，原有的基金份额全部自动划归为本基金A类份额。对投资者申购时收取申购费用，赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；对投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C 类基金份额。本基金增加C类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。本基金的业绩比较基准为 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 业务指引》、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务 报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品 增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品 提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 713,843.22 定期存款 - 其他存款 - 合计 713,843.22 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 97,998,550.90 118,217,464.33 20,218,913.43 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 197,534,798.36 197,496,366.00 -38,432.36 债券 银行间市场 381,554,870.85 377,065,000.00 -4,489,870.85 合计 579,089,669.21 574,561,366.00 -4,528,303.21 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 677,088,220.11 692,778,830.33 15,690,610.22 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 13,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 13,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 553.61 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 845.70 应收债券利息 8,560,527.76 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 -3,527.76 应收申购款利息 2.16 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 14.00 合计 8,558,415.47 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 16,528.66 银行间市场应付交易费用 2,200.00 合计 18,728.66 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 64.10 预提信息披露费 148,765.71 预提审计费 39,671.58 合计 188,501.39 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 6.4.7.9 实收基金 交银新回报灵活配置混合A 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 632,895,417.99 632,895,417.99 本期申购 4,463,145.27 4,463,145.27 本期赎回（以“-”号填列） -23,426,453.21 -23,426,453.21 本期末 613,932,110.05 613,932,110.05 交银新回报灵活配置混合C 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 137.80 137.80 本期申购 4,124,185.38 4,124,185.38 本期赎回（以“-”号填列） -1,122,581.45 -1,122,581.45 本期末 3,001,741.73 3,001,741.73 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 交银新回报灵活配置混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 60,484,828.41 19,385,915.41 79,870,743.82 本期利润 25,128,369.71 -11,750,789.41 13,377,580.30 本期基金份额交 -2,090,671.44 -683,431.43 -2,774,102.87 易产生的变动数 其中：基金申购 508,694.49 121,237.06 629,931.55 款 基金赎回款 -2,599,365.93 -804,668.49 -3,404,034.42 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 本期已分配利润 - - - 本期末 83,522,526.68 6,951,694.57 90,474,221.25 交银新回报灵活配置混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 11.03 4.06 15.09 本期利润 110,149.00 -67,050.86 43,098.14 本期基金份额交 8,789,481.64 52,569.09 8,842,050.73 易产生的变动数 其中：基金申购 12,022,346.78 73,383.42 12,095,730.20 款 基金赎回款 -3,232,865.14 -20,814.33 -3,253,679.47 本期已分配利润 - - - 本期末 8,899,641.67 -14,477.71 8,885,163.96 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 33,193.27 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,253.79 其他 249.60 合计 42,696.66 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 40,631,414.93 减：卖出股票成本总额 25,027,364.09 买卖股票差价收入 15,604,050.84 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 453,738,440.60 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 442,481,435.62 兑付）成本总额 减：应收利息总额 11,552,348.55 买卖债券（债转股及债券到期兑付） -295,343.57 差价收入 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 878,434.79 基金投资产生的股利收益 - 合计 878,434.79 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -11,817,840.27 ——股票投资 -20,016,418.77 ——债券投资 8,198,578.50 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生 的预估增值税 - 合计 -11,817,840.27 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 43,803.61 基金转换费收入 205.61 合计 44,009.22 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产； 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不 低于赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 3、持有期少于7日的各类份额，相应的赎回费率不低于1.5%，并全额计入基金财产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 115,260.91 银行间市场交易费用 3,250.00 合计 118,510.91 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 银行费用 8,753.59 债券账户费用 18,600.00 合计 215,790.88 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构 公司”) 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017年 2018年6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,809,640.73 3,440,832.25 其中：支付销售机构的客户维护费 80,052.46 - 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 注：1.2015年5月15日到2017年2月16日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日 基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1%÷当年天数； 2. 2017年2月17日到2017年6月30日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金 资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 702,410.16 796,116.92 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 交银新回报灵活交银新回报灵活配置 合计 配置混合A 混合C 交银施罗德基金 - 79.85 79.85 公司 合计 - 79.85 79.85 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 交银新回报灵活交银新回报灵活配置 合计 配置混合A 混合C 合计 - - - 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人 计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值×0.1%÷当年天数。 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股份 713,843.22 33,193.27 2,187,517.67 150,855.23 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 通日 受 价格 值单价（单位：成本总 估值 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 限类 股） 额 总额 型 新 60310 芯能 2018- 2018- 网下 16,470. 16,47 股 5 科技 06-29 07-09 中签 4.83 4.83 3,410 30 0.30 未 上 市 新 60369 江苏 2018- 2018- 网下 48,456. 48,45 股 3 新能 06-25 07-03 中签 9.00 9.00 5,384 00 6.00 未 上 市 新 60370 东方 2018- 2018- 网下 23,103. 23,10 股 6 环宇 06-29 07-09 中签 13.09 13.09 1,765 85 3.85 未 上 市 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规 范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行 股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持 有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持 股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上 市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的 股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认 购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金的 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权 证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在日常经营活动中面临的与 这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过精选 具有长期增长潜力和较好分红能力的股票，以及具有较高息票率的债券，力争实现基 金资产的长期增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中信银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 - 20,070,000.00 A-1以下 - - 未评级 - 79,562,000.00 合计 - 99,632,000.00 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 38,682,000.00 272,265,000.00 合计 38,682,000.00 272,265,000.00 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 340,215,000.00 160,029,000.00 AAA以下 20,683,966.00 685,212.00 未评级 174,980,400.00 130,676,000.00 合计 535,879,366.00 291,390,212.00 注：未评级部分为政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 713,843.22 - - - 713,843.22 结算备付金 1,879,365.51 - - - 1,879,365.51 存出保证金 31,012.93 - - - 31,012.93 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 交易性金融资产 207,369,400.00 230,355,966.00 136,836,000.00 118,217,464.33 692,778,830.33 买入返售金融资产 13,000,000.00 - - - 13,000,000.00 应收证券清算款 - - - 210,583.30 210,583.30 应收利息 - - - 8,558,415.47 8,558,415.47 应收申购款 - - - 259,660.64 259,660.64 222,993,621.66 230,355,966.00 136,836,000.00 127,246,123.74 717,431,711.40 资产总计 负债 应付赎回款 - - - 286,967.82 286,967.82 应付管理人报酬 - - - 471,562.90 471,562.90 应付托管费 - - - 117,890.74 117,890.74 应付销售服务费 - - - 815.39 815.39 应付交易费用 - - - 18,728.66 18,728.66 应交税费 - - - 54,007.51 54,007.51 其他负债 - - - 188,501.39 188,501.39 - - - 1,138,474.41 1,138,474.41 负债总计 222,993,621.66 230,355,966.00 126,107,649.33 716,293,236.99 利率敏感度缺口 136,836,000.00 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 726,208.79 - - - 726,208.79 结算备付金 3,568,181.82 - - - 3,568,181.82 存出保证金 21,225.13 - - - 21,225.13 交易性金融资产 462,194,000.00 70,417,212.00 130,676,000.00 128,816,361.79 792,103,573.79 应收利息 - - - 13,199,373.97 13,199,373.97 应收申购款 - - - 46,714.94 46,714.94 466,509,615.74 70,417,212.00 142,062,450.70 809,665,278.44 资产总计 130,676,000.00 负债 卖出回购金融资产 95,579,842.38 - - - 95,579,842.38 款 应付证券清算款 - - - 298,800.68 298,800.68 应付赎回款 - - - 20,695.94 20,695.94 应付管理人报酬 - - - 482,140.06 482,140.06 应付托管费 - - - 120,535.03 120,535.03 应付交易费用 - - - 29,964.43 29,964.43 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 应付利息 - - - 26,977.60 26,977.60 其他负债 - - - 340,007.62 340,007.62 95,579,842.38 - 1,319,121.36 96,898,963.74 负债总计 - 370,929,773.36 70,417,212.00 130,676,000.00 140,743,329.34 712,766,314.70 利率敏感度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 市场利率下降25个基 增加约388 增加约310 点 市场利率上升25个基 减少约381 减少约304 点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的0%-95%，股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算)；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；基金在任何交易日日终，持有 的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险 度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 占基金 占基 项目 资产净 金资 公允价值 值比例 公允价值 产净 (%) 值比 例(%) 交易性金融资产－股票投资 118,217,464.3 16.50 128,816,361.7 18.07 3 9 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 118,217,464.3 16.50 128,816,361.7 18.07 3 9 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2018年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为16.50%(2017年12月31日:18.07%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日:同)。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 （%） 1 权益投资 118,217,464.33 16.48 其中：股票 118,217,464.33 16.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 574,561,366.00 80.09 其中：债券 574,561,366.00 80.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 13,000,000.00 1.81 其中：买断式回购的买 - - 入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 2,593,208.73 0.36 合计 8 其他各项资产 9,059,672.34 1.26 9 合计 717,431,711.40 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 78,732,198.34 10.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,514,559.85 0.21 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,075,000.00 1.55 G 交通运输、仓储和邮政业 2,535,000.00 0.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 22,901,400.00 3.20 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,378,080.00 0.19 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 118,217,464.33 16.50 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 13,000 9,508,980.00 1.33 2 000858 五粮液 120,000 9,120,000.00 1.27 3 000963 华东医药 180,000 8,685,000.00 1.21 4 600887 伊利股份 250,000 6,975,000.00 0.97 5 600276 恒瑞医药 90,914 6,887,644.64 0.96 6 002142 宁波银行 400,000 6,516,000.00 0.91 7 000423 东阿阿胶 119,999 6,457,146.19 0.90 8 000333 美的集团 110,000 5,744,200.00 0.80 9 000538 云南白药 45,000 4,813,200.00 0.67 10 601398 工商银行 900,000 4,788,000.00 0.67 11 601318 中国平安 80,000 4,686,400.00 0.65 12 600056 中国医药 250,000 4,567,500.00 0.64 13 600062 华润双鹤 168,000 4,124,400.00 0.58 14 002415 海康威视 100,000 3,713,000.00 0.52 15 000001 平安银行 400,000 3,636,000.00 0.51 16 000921 海信科龙 350,000 3,626,000.00 0.51 17 601939 建设银行 500,000 3,275,000.00 0.46 18 002271 东方雨虹 169,999 2,891,682.99 0.40 19 600329 中新药业 150,000 2,850,000.00 0.40 20 600029 南方航空 300,000 2,535,000.00 0.35 21 601607 上海医药 100,000 2,390,000.00 0.33 22 601877 正泰电器 70,000 1,562,400.00 0.22 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 23 600066 宇通客车 80,000 1,535,200.00 0.21 24 601139 深圳燃气 260,000 1,443,000.00 0.20 25 002027 分众传媒 144,000 1,378,080.00 0.19 26 600779 水井坊 20,000 1,104,600.00 0.15 27 601100 恒立液压 49,703 1,037,798.64 0.14 28 000625 长安汽车 80,000 720,000.00 0.10 29 601012 隆基股份 42,000 700,980.00 0.10 30 603355 莱克电气 20,000 601,000.00 0.08 31 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.02 32 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 33 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 34 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 35 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 36 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 37 601238 广汽集团 1 11.14 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 002415 海康威视 4,331,734.94 0.61 2 002271 东方雨虹 3,787,292.84 0.53 3 600276 恒瑞医药 3,502,491.32 0.49 4 600029 南方航空 3,036,000.00 0.43 5 000963 华东医药 2,636,064.00 0.37 6 600066 宇通客车 1,950,975.00 0.27 7 000538 云南白药 1,919,860.00 0.27 8 601877 正泰电器 1,844,455.00 0.26 9 002027 分众传媒 1,791,165.00 0.25 10 000423 东阿阿胶 1,755,966.48 0.25 11 600056 中国医药 1,413,173.00 0.20 12 000725 京东方A 1,196,000.00 0.17 13 601100 恒立液压 991,273.38 0.14 14 601012 隆基股份 982,614.00 0.14 15 000625 长安汽车 964,500.00 0.14 16 002926 华西证券 282,324.24 0.04 17 300750 宁德时代 257,961.54 0.04 18 600901 江苏租赁 155,843.75 0.02 19 601828 美凯龙 134,064.15 0.02 20 603259 药明康德 102,405.60 0.01 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 000001 平安银行 7,882,655.07 1.11 2 000651 格力电器 6,893,714.00 0.97 3 601398 工商银行 3,924,388.00 0.55 4 000858 五粮液 3,641,051.35 0.51 5 600900 长江电力 2,411,739.00 0.34 6 600104 上汽集团 1,654,347.00 0.23 7 601939 建设银行 1,630,836.55 0.23 8 002142 宁波银行 1,563,698.00 0.22 9 600519 贵州茅台 1,544,030.00 0.22 10 601318 中国平安 1,396,000.00 0.20 11 000725 京东方A 900,000.00 0.13 12 300750 宁德时代 746,387.75 0.10 13 603259 药明康德 585,765.50 0.08 14 600132 重庆啤酒 578,008.58 0.08 15 002926 华西证券 416,424.52 0.06 16 601828 美凯龙 298,138.75 0.04 17 002916 深南电路 293,610.60 0.04 18 600901 江苏租赁 266,604.50 0.04 19 002925 盈趣科技 244,524.08 0.03 20 002920 德赛西威 214,743.00 0.03 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 34,444,885.40 卖出股票的收入（成交）总额 40,631,414.93 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 174,980,400.00 24.43 其中：政策性金融债 174,980,400.00 24.43 4 企业债券 158,682,000.00 22.15 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 201,547,000.00 28.14 7 可转债（可交换债） 669,966.00 0.09 8 同业存单 38,682,000.00 5.40 9 其他 - - 10 合计 574,561,366.00 80.21 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 170210 17国开10 1,400,000 136,836,000.00 19.10 2 018005 国开1701 380,000 38,144,400.00 5.33 3 101456044 14渝富 300,000 30,447,000.00 4.25 MTN001 4 101753037 17苏国信 300,000 30,444,000.00 4.25 MTN002 5 101356005 13渝两江 300,000 30,414,000.00 4.25 MTN001 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 31,012.93 2 应收证券清算款 210,583.30 3 应收股利 - 4 应收利息 8,558,415.47 5 应收申购款 259,660.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,059,672.34 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 113010 江南转债 669,966.00 0.09 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 交银新回 581,345,190. 32,586,919.5 报灵活配 1,112 552,097.22 47 94.69% 8 5.31% 置混合A 交银新回 报灵活配 880 3,411.07 7,577.51 0.25% 2,994,164.22 99.75% 置混合C 合计 1,992 309,705.75 581,352,767. 94.23% 35,581,083.8 5.77% 98 0 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 交银新回报灵活配 81,521.14 0.01% 基金管理人所有从 置混合A 业人员持有本基金 交银新回报灵活配 46.69 0.00% 置混合C 合计 81,567.83 0.01% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 本公司高级管理人员、 交银新回报灵活配置 0 基金投资和研究部门 混合A 负责人持有本开放式 交银新回报灵活配置 0 基金 混合C 合计 0 交银新回报灵活配置 0 混合A 本基金基金经理持有 交银新回报灵活配置 0 本开放式基金 混合C 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银新回报灵活配置混 交银新回报灵活配置混合 合A C 基金合同生效日（2015年 8,747,076,426.25 - 5月15日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 632,895,417.99 137.80 本报告期基金总申购份额 4,463,145.27 4,124,185.38 减：本报告期基金总赎回份 23,426,453.21 1,122,581.45 额 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 613,932,110.05 3,001,741.73 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 　　2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2018年6月30日本基金管理人发布公告，经公 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意苏奋先生辞去公司督察长职务，并决 定由公司总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。期后变动（如有）敬请关注基金 管理人发布的相关公告。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 国金证券股 2 8,577,896.31 11.79% 7,988.83 11.79% - 份有限公司 中泰证券股 2 41,539,981.24 57.11% 38,686.21 57.11% - 份有限公司 安信证券股 2 22,617,102.34 31.10% 21,063.24 31.10% - 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 份有限公司 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总 交总额 额 额的比例 额的比例 的比例 国金证券股 - - 421,300, 35.62% - - 份有限公司 000.00 中泰证券股 39,921,661 27.08% 287,400, 24.30% - - 份有限公司 .00 000.00 安信证券股 107,518,59 72.92% 474,000, 40.08% - - 份有限公司 3.97 000.00 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、 经营状况）、券商研究机构（评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价 （及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2018-01-03 基金缴纳增值税的提示性公告 券报、证券时报 2 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券 中国证券报、上海证 2018-01-22 投资基金2017年第4季度报告 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金 中国证券报、上海证 3 的场外销售机构并参与其基金前端申购 券报、证券时报 2018-01-31 （含定期定额投资）费率优惠活动的公 告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 上海天天基金销售管理有限公司为旗下 中国证券报、上海证 4 部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报 2018-03-20 前端申购（含定期定额投资）费率优惠 活动的公告 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 珠海盈米财富管理有限公司为旗下部分 中国证券报、上海证 5 基金的场外销售机构并参与其基金前端 券报、证券时报 2018-03-20 申购（含定期定额投资）费率优惠活动 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证 6 施罗德新回报灵活配置混合型证券投资 券报、证券时报 2018-03-22 基金修改基金合同的公告 7 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券 中国证券报、上海证 2018-03-28 投资基金2017年年度报告摘要 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 8 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 2018-03-30 机银行基金前端申购（含定期定额投资 券报、证券时报 业务）费率优惠活动的公告 9 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券 中国证券报、上海证 2018-04-21 投资基金2018年第1季度报告 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 10 部分基金参与中国银河证券股份有限公 中国证券报、上海证 2018-06-01 司基金前端申购（含定期定额投资）费 券报、证券时报 率优惠活动的公告 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券 中国证券报、上海证 11 投资基金（更新）招募说明书摘要 券报、证券时报 2018-06-29 （2018年第1号） 12 交银施罗德基金管理有限公司关于高级 中国证券报、上海证 2018-06-30 管理人员变更的公告 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 13 机银行基金前端申购（含定期定额投资）券报、证券时报 2018-06-30 费率优惠活动以及参加网上银行定期定 额投资费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2018/1/1- 200,03 200,035,000 机构 1 2018/6/30 5,000. - - .00 32.42% 00 2 2018/1/1- 237,08 - - 237,080,382 38.43% 2018/6/30 0,382. .78 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 78 2018/1/1- 144,22 144,229,807 3 2018/6/30 9,807. - - .69 23.38% 69 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集 中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将 加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定，对管理的基金产品运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附加税费，该部分税费由基金资产承担。详情请见有关公告。 2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并 全额计入基金财产”的条款已于2018年3月31日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于 2018年3月22日发布的有关公告及法律文件。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、关于申请募集注册交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书； 8、报告期内交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。