交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资 基金(更新)招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 二零一五年十一月 基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日内 公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。 1  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 【重要提示】 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2015 年 4 月 21 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 【2015】678 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2015 年 5 月 15 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的 投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不 保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人 能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资 人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑 自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的 投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心 理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险; 交易对手违约风险;投资股指期货的特定风险;连续六十个工作日出现基金份额持 有人数量不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万元情形时基金管理人将依基金合同 约定提前终止基金合同的风险;投资本基金特有的其他风险等等。 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合 同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买 2  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险,由投资者自行负责。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间 权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额 持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金 合同。 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 11 月 15 日,有关财务数据和净值表现 截止日为 2015 年 9 月 30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 3  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼 邮政编码:200120 法定代表人:于亚利 成立时间:2005 年 8 月 4 日 注册资本:2 亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:何万金 电话:(021)61055050 传真:(021)61055034 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字 [2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下: 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称 65% “交通银行”) 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5% (二)主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 于亚利女士,董事长,硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通 银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长,交通银行财务会计部副总经理、 总经理,交通银行预算财务部总经理, 交通银行首席财务官。 4  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 雷贤达先生,副董事长,学士学位,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。 历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司执行董 事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评 审委员会委员。 阮红女士,董事,总经理,博士学位,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事 长。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经 理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部 总经理。 陶文先生,董事,硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交通 银行徐州分行副行长、行长,交通银行南京分行副行长,交通银行海南分行行长。 孙培基先生,董事,学士学位。现任交通银行风险管理部副总经理。历任交通 银行财会部副处长,交通银行董事会办公室副处长、处长,交通银行预算财务部高 级经理,交通银行海南分行副行长,交通银行审计部副总经理。 孟方德先生,董事,硕士学位。现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。历 任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理,施罗德投资管理(新加坡)有限公 司副董事长,施罗德投资管理国际有限公司执行董事,施罗德投资管理(卢森堡) 有限公司总经理,施罗德投资管理(日本)有限公司总经理,施罗德投资管理有限 公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。 谢丹阳先生,独立董事,博士学位。现任武汉大学经济与管理学院院长、香港 科技大学经济系教授。历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家 和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心 主任。 袁志刚先生,独立董事,博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大 学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。 周林先生,独立董事,博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、 教授。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美国 杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大学凯 瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。 5  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 2、基金管理人监事会成员 王忆军先生,监事长,硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交通 银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经 理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副行长。 裴关淑仪女士,监事,双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总经 理、交银施罗德资产管理(香港)有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行(香 港)有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED,施罗德投资管理(香港)有限 公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及 风险管理总监。 张丽女士,监事,学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营部总经 理,历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员,交银施罗德基金管 理有限公司基金运营部高级基金会计、部门总经理助理、副总经理、总经理。 张玲菡女士,监事、学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司营销管理部 总经理。历任中国银行福州分行客户经理,新华人寿保险公司上海分公司区域经理, 银河基金管理有限公司市场部渠道经理,交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、 渠道部副总经理、广州分公司副总经理。 3、基金管理人高级管理人员 阮红女士,总经理。简历同上。 许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有 限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任 公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。 夏华龙先生,副总经理,博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经济 学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、处长、 高级经理、副总经理;云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)。 谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系教 员;中国社会科学院财经所助理研究员;中国电力信托投资公司基金部副经理;中 国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部 副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。 6  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场 营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经 理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施 罗德基金管理有限公司综合管理部总监。 乔宏军先生,副总经理,博士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有 限公司董事、总经理。历任交通银行资金部副处长、副高级经理、高级经理;交通 银行金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理;交通银行金融市场业务中心副 总裁。 4、本基金基金经理 李娜女士,美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士,5 年证券行业经验。 曾任国泰基金管理有限公司研究员。2012 年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾 任债券分析师、基金经理助理,2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日担任交银施罗 德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于 2015 年 6 月 27 日至 2015 年 10 月 6 日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助 理(并自 2015 年 10 月 7 日至 2015 年 11 月 6 日代为履行该基金基金经理相关职责), 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 10 月 6 日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 基金经理助理(并自 2015 年 10 月 7 日至 2015 年 11 月 6 日代为履行该基金基金经 理相关职责),2014 年 7 月 1 日至 2015 年 10 月 6 日担任交银施罗德荣祥保本混合 型证券投资基金基金经理助理(并自 2015 年 10 月 7 日至 2015 年 11 月 6 日代为履 行该基金基金经理相关职责),2014 年 8 月 4 日至 2015 年 10 月 6 日担任交银施罗 德双利债券证券投资基金基金经理助理(并自 2015 年 10 月 7 日至 2015 年 11 月 6 日代为履行该基金基金经理相关职责),2015 年 5 月 29 日至 2015 年 10 月 6 日担 任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自 2015 年 10 月 7 日 至 2015 年 11 月 6 日代为履行该基金基金经理相关职责),2014 年 7 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理, 2015 年 5 月 15 日至 2015 年 7 月 31 日担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券 投资基金基金经理助理。2015 年 8 月 4 日起担任交银施罗德周期回报灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经 7  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 理、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。 历任基金经理 项廷锋先生,自 2015 年 5 月 15 日至 2015 年 10 月 6 日担任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 委员:阮红(总经理) 乔宏军(副总经理) 王少成(权益投资总监、基金经理) 张鸿羽(研究部总经理) 齐晧(跨境投资总监、投资经理) 上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为 2015 年 11 月 15 日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”) 住所:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦北楼 法定代表人:常振明 成立时间:1987 年 4 月 7 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:467.873 亿元人民币 存续期间:持续经营 批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号 联系人:中信银行资产托管部 联系电话: 010-89936330 8  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 传真:010-85230024 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办 理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政 府债券、金融债券;从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提 供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务 院银行业监督管理机构批准的其他业务。 中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于 1987 年,原名中信实业银行,是中国 改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的 商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快 速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于 2005 年 8 月,正式更名“中信银行”。2006 年 12 月,以中国中信集团和中信国际金融控股有 限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与 欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年,中信银行 成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过二十多 年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长 并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。 2009 年,中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部 控制的健全有效性全面认可。 2、主要人员情况 李庆萍,行长,高级经济师。1984 年 8 月至 2007 年 1 月,任中国农业银行总 行国际业务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理。2007 年 1 月至 2008 年 12 月,任中国农业银行广西分行党委书记、行长。2009 年 1 月至 2009 年 5 月,任中 国农业银行零售业务总监兼个人业务部、个人信贷业务部总经理。2009 年 5 月至 2013 年 9 月,任中国农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总经理。2013 年 9 月至 2014 9  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 年 7 月,任中国中信股份有限公司副总经理。2014 年 7 月,任中国中信股份有限公 司副总经理、中信银行行长。 杨毓先生, 中信银行副行长,分管托管业务。1962 年 12 月生,2011 年 4 月起 担任中国建设银行江苏省分行行长,党委书记;2006 年 7 月至 2011 年 3 月担任中 国建设银行河北省分行行长,党委书记;1982 年 8 月至 2006 年 7 月在中国建设银 行河南省分行工作,历任计划财务处科员,副处长,信阳地区中心支行副行长,党 组成员,计划处处长,中介处处长,郑州市铁路专业支行行长,党组书记,郑州分 行行长,党委书记,金水支行行长,党委书记,河南省分行副行长,党委副书记。 刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理,经济学博士。1996 年 8 月进入本行工作,历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资 产保全部主管、总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)。 3、基金托管业务经营情况 2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管 理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原 则,切实履行托管人职责。 截至 2015 年 6 月 30 日,中信银行已托管 63 只开放式证券投资基金及证券公司 资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,托管总规 模突破 4 万亿元人民币。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中 得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持 续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、 控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。 2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风 险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制, 对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。 3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规 定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理 10  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检 查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证 券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。 4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等, 从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条 件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了 录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权 管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多 种形式的持续培训,加强职业道德教育。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协 议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息 披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠 正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金 托管人将以书面形式报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本公司以及本公司的网上直销交易平台。 机构名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼 11  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 法定代表人:于亚利 成立时间:2005 年 8 月 4 日 电话:(021)61055724 传真:(021)61055054 联系人:傅鲸 客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000 网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com 个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回、 定期定额投资、转换等业务,具体交易细则请参阅本公司网站。网上直销交易平台 网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com。 2、除基金管理人之外的其他销售机构 (1) 交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (2) 上海银行股份有限公司 住所:上海市银城中路 168 号 办公地址:上海市银城中路 168 号 法定代表人:范一飞 电话:(021)68475888 传真:(021)68476111 联系人:张萍 客户服务电话:(021)962888 12  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 网址:www.bankofshanghai.com (3) 中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦北楼 法定代表人:常振明 电话:(010)65557083 传真:(010)65550827 联系人:丰靖 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (4) 北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 传真:(010)66226045 联系人:孔超 客户服务电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (5) 中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)85130588 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务电话:4008-888-108 网址:www.csc108.com (6) 中国银河证券股份有限公司 13  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:顾伟国 电话:(010)66568430 联系人:田薇 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (7) 国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (8) 齐鲁证券有限公司 住所:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 电话:(0531)68889155 传真:(0531)68889752 联系人:吴阳 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (9) 江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 电话:(0451)85863719 传真:(0451)82287211 联系人:刘爽 14  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (10) 国金证券股份有限公司 住所:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:(028)86690126 传真:(028)86690126 联系人:金喆 客户服务电话:400-6600-109 网址:www.gjzq.com.cn (11) 信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人:高冠江 电话:(010)63081000 传真:(010)63080978 联系人:唐静 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (12) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 电话:(023)63786141 传真:(023)63786212 联系人:张煜 客户服务电话:400-809-6096 15  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 网址:www.swsc.com.cn (13) 华龙证券有限责任公司 住所:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 法定代表人:李晓安 电话:(0931)4890208 传真:(0931)4890628 联系人:李昕田 客户服务电话:4006898888、(0931)4890208 网址:www.hlzqgs.com (14) 中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 电话:(0755)82023442 传真:(0755)82026539 联系人:刘毅 客户服务电话:400-600-8008 网址:www.china-invs.cn (15) 华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人:宋德清 电话:(010)58568235 传真:(010)58568062 联系人:黄恒 16  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 客户服务电话:(010)58568118 网址:www.hrsec.com.cn (16) 天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相 电话:(010)66045529 传真:(010)66045518 联系人:尹伶 客户服务电话:(010)66045678 网址:http://www.txsec.com,www.jjm.com.cn (17) 杭州数米基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 电话:(0571)28829790,(021)60897869 传真:(0571)26698533 联系人:周嬿旻 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (18) 深圳众禄基金销售有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 电话:(0755)33227953 传真:(0755)33227951 联系人:汤素娅 客户服务电话:4006-788-887 17  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com (19) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 电话:(021)20691832 传真:(021)20691861 联系人:单丙烨 客户服务电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (20)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 传真:(021)68596916 联系人:薛年 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (21)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 电话:(021)38600735 传真:(021)38509777 联系人:方成 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (22)和讯信息科技有限公司 18  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 电话:(021)20835789 传真:(021)20835879 联系人:周轶 客户服务电话:4009200022 网址:http://licaike.hexun.com/ (23)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 电话:(021)54509998 传真:(021)64385308 联系人:潘世友 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (24)北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:(010)57418829 传真:(010)57569671 联系人: 魏争 客户服务电话: 400-678-5095 网址:www.niuji.net (25)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 19  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层 法定代表人:陈操 电话:(010)58325395 传真:(010)58325282 联系人:刘宝文 客户服务电话:400-850-7771 网址:http://8.jrj.com.cn/ (26)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 电话:(010)59601366-7024 传真:(010)62020355 联系人: 马林 客户服务电话:400-888-6661 网址:www.myfund.com (27)一路财富(北京)信息科技有限公司 住所:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208 法定代表人: 吴雪秀 电话:(010)88312877 传真:(010)88312099 联系人: 苏昊 客户服务电话:400-001-1566 网址:http://www.yilucaifu.com/ (28)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 20  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 法定代表人:林卓 电话:(0411)88891212 传真:(0411)84396536 联系人:薛长平 客户服务电话:4006411999 网址:www.taichengcaifu.com (29)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济 发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 电话:(021)65370077 传真:(021)55085991 联系人:俞申莉 客户服务电话:(021)65370077 网址:www.jiyufund.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本 基金,并及时公告。 (二)基金登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:(010)59378839 传真:(010)59378907 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 21  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:孙睿 经办律师:黎明、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:沈兆杰 经办注册会计师:薛竞、沈兆杰 四、基金的名称 本基金名称:交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金结合基金管理人对宏观经济周期和金融市场运行趋势的判断,自上而下 进行宏观分析,自下而上精选投资标的,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投 资管理,在控制下行风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 22  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、 货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%,股票资产按照基金 所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);权证的投资 比例不超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计 不低于基金资产净值的 5%;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价 值,不得超过基金资产净值的 10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约 价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市 场运行趋势的基础上,自上而下灵活调整基金大类资产配置比例和股票行业配置比 例,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上, 自下而上精选股票和债券。 1、大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性 分析和定量分析相结合,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定 的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金的配置比例,并随着市场运行状 23  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,有效控 制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 2、股票投资策略 本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具,在把握宏观经 济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分利用公司股票研究团队“自下而上” 的主动选股能力,从有着良好增长前景的行业中精选具有投资潜力的股票构建投资 组合。具体分以下两个层次进行股票挑选: (1)行业选择和配置 基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,确定宏观及行 业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机, 据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资机会。 (2)个股精选 本基金在前述行业优选的基础上,根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上 市公司构建股票池并从中精选个股,且需满足以下要求: 1)主业清晰并在产品、技术、营销、营运、成本控制等某一方面具有较强竞争 优势,销售收入或利润超过行业平均水平; 2)根据波特五要素分析,行业发展环境良好; 3)具有较强或可预期的盈利增长前景; 4)盈利质量较高,经营性现金流加投资收益应该超过净利润(特殊理由除外); 5)较好的公司治理结构,财务报表和信息披露较为透明、规范; 6)股票估值具有吸引力,或符合一定时期内的投资主题。 对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评 估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益, 以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币 政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作 24  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大 小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金将灵活运用久期 控制策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略、杠杆放大策略以及信用债、可转 债、资产支持证券投资等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 (1)久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币 政策变化做出判断,密切跟踪 CPI、PPI、汇率、M2 等利率敏感指标,运用数量化 工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期。 (2)债券的类属配置 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经 风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的 风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。在控制 信用风险和流动性风险为主的基金总体风险水平的前提下,谋求更高的经风险调整 后的稳定收益。 (3)收益率曲线配置策略 本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。在考察收益率 曲线的基础上,将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的 形变中获利。 (4)杠杆放大策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将通过正回购融入资金并投资于信用债 券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 (5)信用债券投资策略 本基金通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评 级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。基金经理从信用债券池中 精选债券构建信用债券投资组合。 (6)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气 变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;综合运用久期管理、收益率曲线、 25  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研 究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收 益。 (7)可转换债券投资策略 本基金对于可转换债券股性的研究将完全依托于公司投研团队对标的股票的研 究,在此基础上利用可转换债券定价模型,充分考虑转债发行后目标转债标的股票 股价波动率可能出现的变化,对目标转债的股性进行合理定价。通过对标的转债股 性与债性的合理定价,力求寻找出被市场低估的品种,构建本基金可转换债券的投 资组合。 4、权证投资 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合 理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动 性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 5、股指期货投资 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本 基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组 合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易 活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运 行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保 研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职 责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员 负责股指期货的投资审批事项。 九、基金的业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率 1、沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势 的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股 26  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 作为样本编制而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性, 投资者可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深 300 指数引进国际指数 编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性;与市场 整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,适合作为本 基金权益类资产投资的业绩比较基准; 2、中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,其指数样 本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短 期融资券等券种,能够综合反映我国债券市场的整体投资收益情况,适合作为本基 金固定收益类资产投资的业绩比较基准。 根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地 反映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又 或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理 人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告, 而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 十一、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告期为 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日,所载财务数据未经 审计师审计。 27  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 1、 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 78,869,173.51 1.53 其中:股票 78,869,173.51 1.53 2 固定收益投资 4,993,318,339.27 96.78 其中:债券 4,993,318,339.27 96.78 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.19 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 12,259,679.02 0.24 7 其他资产 64,996,209.08 1.26 8 合计 5,159,443,535.88 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,220,000.00 0.10 C 制造业 44,089,201.71 0.87 电力、热力、燃气及水生产和供 D 2,320,000.00 0.05 应业 E 建筑业 4,839,000.00 0.10 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,006,000.00 0.06 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 3,840,000.00 0.08 业 28  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) J 金融业 5,475,600.00 0.11 K 房地产业 8,578,975.00 0.17 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,500,396.80 0.03 S 综合 - - 合计 78,869,173.51 1.55 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 600399 抚顺特钢 1,600,000 13,520,000.00 0.27 2 300159 新研股份 720,700 10,673,567.00 0.21 3 600565 迪马股份 807,500 7,727,775.00 0.15 4 600705 中航资本 360,000 5,475,600.00 0.11 5 603993 洛阳钼业 500,000 5,220,000.00 0.10 6 600584 长电科技 299,907 3,943,777.05 0.08 7 300047 天源迪科 300,000 3,840,000.00 0.08 8 300488 恒锋工具 71,341 3,514,257.66 0.07 9 600820 隧道股份 300,000 3,474,000.00 0.07 10 600787 中储股份 300,000 3,006,000.00 0.06 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 234,404,745.30 4.61 29  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,405,978,000.00 47.27 其中:政策性金融债 2,405,978,000.00 47.27 4 企业债券 29,996,593.97 0.59 5 企业短期融资券 1,960,701,000.00 38.52 6 中期票据 362,238,000.00 7.12 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,993,318,339.27 98.10 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 150210 15 国开 10 7,700,000 801,108,000.00 15.74 2 150217 15 国开 17 5,000,000 499,750,000.00 9.82 3 150213 15 国开 13 3,000,000 305,160,000.00 6.00 15 招商局 4 011513002 3,000,000 300,300,000.00 5.90 SCP002 5 150207 15 国开 07 2,900,000 296,322,000.00 5.82 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 30  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在 本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处 罚。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 356,001.80 2 应收证券清算款 11,119,407.69 3 应收股利 - 4 应收利息 53,520,799.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 64,996,209.08 31  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产净 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值(元) 值比例(%) 情况说明 1 600565 迪马股份 7,727,775.00 0.15 重大事项 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为 2015 年 9 月 30 日,所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 -0.30% 0.10% -14.12% 1.67% 13.82% -1.57% 月 自基金合 同生效起 至今(2015 年 5 月 15 0.80% 0.10% -16.05% 1.65% 16.85% -1.55% 日至 2015 年 9 月 30 日) 32  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 5 月 15 日至 2015 年 9 月 30 日) 注:本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 15 日,基金合同生效日至报告期期 末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截 至 2015 年 9 月 30 日,本基金尚处于建仓期。 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 33  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法 如下: H=E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由 基金托管人于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人,若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方 法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由 基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管 人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 (3)上述“(一)基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 2、与基金销售有关的费用 (1)申购费 34  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市 场推广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金的申购费率如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 50 万元以下 1.5% 50 万元(含)至 100 万元 1.2% 申购费率 100 万元(含)至 200 万元 0.8% 200 万元(含)至 500 万元 0.5% 500 万元以上(含 500 万) 每笔交易 1000 元 因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 本基金对通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户实施特定申购费 率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收 益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会 保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可 的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定 向中国证监会备案。 通过基金管理人直销柜台申购本基金份额的养老金客户特定申购费率如下表: 申购金额(含申购费) 特定申购费率 50 万元以下 0.6% 50 万元(含)至 100 万元 0.36% 申购费率 100 万元(含)至 200 万元 0.16% 200 万元(含)至 500 万元 0.12% 500 万元以上(含 500 万) 每笔交易 1000 元 有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化,敬请投 资人留意本公司发布的相关公告。 (2)申购份额的计算 申购总金额=申请总金额 净申购金额=申购总金额/(1+申购费率) 35  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) (注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申 购费用金额) 申购费用=申购总金额-净申购金额 (注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额) 申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T 日基金份额净值 例一:某投资者(非养老金客户)投资 40,000 元申购本基金(非网上交易), 假设申购当日基金份额净值为 1.040 元,申购费率为 1.5%,则其可得到的申购份额 为: 申购总金额=40,000 元 净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87 元 申购费用=40,000-39,408.87=591.13 元 申购份额=(40,000-591.13)/1.040=37,893.14 份 即:某投资者(非养老金客户)投资 40,000 元申购本基金(非网上交易),假 设申购当日基金份额净值为 1.040 元,则其可得到 37,893.14 份基金份额。 例二:某养老金客户投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申购本基金, 假设申购当日基金份额净值为 1.040 元,申购费率为 0.6%,则其可得到的申购份额 为: 申购总金额=100,000 元 净申购金额=100,000/(1+0.6%)=99403.58 元 申购费用=100,000-99403.58=596.42 元 申购份额=(100,000-596.42)/1.040=95,580.37 份 即:该养老金客户投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申购本基金,假 设申购当日基金份额净值为 1.040 元,则其可得到 95,580.37 份基金份额。 (3)赎回费 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人 赎回基金份额时收取,对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5%的赎回费,对持续 持有期大于等于 7 日但少于 30 日的投资人收取 0.75%的赎回费,并将上述赎回费全 额计入基金财产;对持续持有期大于等于 30 日但少于 3 个月的投资人收取 0.5%的 36  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 赎回费,并将赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期大于等于 3 个月但少 于 6 个月的投资人收取 0.5%的赎回费,并将赎回费总额的 50%计入基金财产;对持 续持有期大于等于 6 个月的投资人,应当将赎回费总额的 25%计入基金财产。上述 “月”指的是 30 个自然日。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金的赎回费率如下: 持有期限 赎回费率 7 日以内 1.5% 7 日(含)—30 日 0.75% 赎回费率 30 日(含)—1 年 0.5% 1 年(含)—2 年 0.2% 2 年以上(含) 0 上表中的“年”指的是 365 个自然日。 (4)赎回金额的计算 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费 用,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。 赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用 例一:某投资者赎回持有的 10,000 份基金份额,对应的赎回费率为 0.5%,假 设赎回当日基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80 元 赎回金额 = 10,000×1.016-50.80 = 10,109.20 元 即:投资者赎回本基金 10,000 份基金份额,对应的赎回费率为 0.5%,假设赎 回当日基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为 10,109.20 元。 (5)转换费 1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎 回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。 2)转出基金的赎回费用 转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回 费率和计费方式收取,赎回费用的 25%归入基金财产,其余部分用于支付注册登记 37  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 费等相关手续费。 3)前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用 从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转 换,收取前端申购补差费用;从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或 不收取申购费用的基金转换,不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照 转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进 行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认 金额递减。 4)后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用 从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转 换,不收取后端申购补差费用,但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金 的后端申购费;从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费 用的基金转换,收取后端申购补差费用,且转入的基金份额赎回的时候需全额收取 转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出 基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。 5)网上直销的申购补差费率优惠 为更好服务投资者,本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以 通过“网上直销交易平台”办理基金转换业务,其中部分转换业务可享受转换费率优 惠,优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用,转出基金的赎回费用无优惠。 可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本 基金管理人网站。 具 体 转 换 费 率 水 平 请 参 见 本 基 金 管 理 人 网 站 ( www.fund001.com , www.bocomschroder.com)列示的相关转换费率表或相关公告。 6)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行 调整,并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在中国证监会指定媒体上公告。 (6)基金转换份额的计算公式 1)前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例 38  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值 转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率 转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费 转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购 补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率) (注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固 定金额的申购补差费) 转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申 请当日转入基金的基金份额净值 其中: A 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅 限转出基金为货币市场基金的情形,否则 A 为 0)。 转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍 五入,误差部分归基金财产。 例一:某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额 100,000 份,持有期半 年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为 1.010 元,交银成长的基金份额净值 为 2.2700 元。若该投资者将 100,000 份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端 基金份额,则转入交银成长确认的基金份额为: 转出确认金额=100,000×1.010=101,000 元 转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505 元 转入确认金额=101,000-505=100,495 元 转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/(1+0)=0 元 转入基金确认份额=(100,495-0)/2.2700=44,270.93 份 例二:某投资者持有交银增利 A 类基金份额 1,000,000 份,持有期一年半,转 换申请当日交银增利 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0200 元,交银趋势的基金份 额净值为 1.010 元。若该投资者将 1,000,000 份交银增利 A 类基金份额转换为交银趋 势前端基金份额(非网上交易),则转入交银趋势确认的基金份额为: 转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000 元 39  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510 元 转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490 元 转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09 元 转入基金确认份额=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17 份 例三:某投资者持有交银增利 C 类基金份额 100,000 份,转换申请当日交银增 利 C 类基金份额净值为 1.2500 元,交银精选的基金份额净值为 2.2700 元。若该投 资者将 100,000 份交银增利 C 类基金份额转换为交银精选前端基金份额(非网上交 易),则转入交银精选确认的基金份额为: 转出确认金额=100,000×1.2500=125,000 元 转出基金的赎回费=0 元 转入确认金额=125,000-0=125,000 元 转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29 元 转入基金确认份额=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30 份 例四:某投资者持有交银货币 A 级基金份额 100,000 份,该 100,000 份基金份 额未结转的待支付收益为 61.52 元,转换申请当日交银增利 A/B 类基金份额净值为 1.2700 元,交银货币的基金份额净值为 1.00 元。若该投资者将 100,000 份交银货币 A 级基金份额转换为交银增利 A 类基金份额(非网上交易),则转入确认的交银增 利 A 类基金份额为: 转出确认金额=100,000×1.00=100,000 元 转出基金的赎回费=0 元 转入确认金额=100,000-0=100,000 元 转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65 元 转入基金确认份额=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68 份 2)后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例 转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值 转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率 转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费 转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购 40  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 补差费率 转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申 请当日转入基金的基金份额净值 其中: A 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅 限转出基金为货币市场基金的情形,否则 A 为 0)。 转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍 五入,误差部分归基金财产。 例五:某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额 100,000 份,持有期一 年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为 1.2500 元,交银稳健的基金份额净 值为 2.2700 元。若该投资者将 100,000 份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后 端基金份额,则转入交银稳健确认的基金份额为: 转出确认金额=100,000×1.250=125,000 元 转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250 元 转入确认金额=125,000-250=124,750 元 转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0 元 转入基金确认份额=(124,750-0)/2.2700=54,955.95 份 例六:某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额 100,000 份,持有期一 年半,转换申请当日交银先锋的基金份额净值为 1.2500 元,交银货币的基金份额净 值为 1.00 元。若该投资者将 100,000 份交银先锋后端基金份额转换为交银货币,则 转入交银货币的基金份额为: 转出确认金额=100,000×1.250=125,000 元 转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250 元 转入确认金额=125,000-250=124,750 元 转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497 元 转入基金确认份额=(124,750-1497)/1.00=123,253.00 份 例七:某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额 100,000 份,持有期三 年半,转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为 0.8500 元,交银增利 B 类基金份额 41  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 的基金份额净值为 1.0500。若该投资者将 100,000 份交银蓝筹后端基金份额转换为 交银增利 B 类基金份额,则转入交银增利 B 类基金份额的基金份额为: 转出确认金额=100,000×0.850=85,000 元 转出基金的赎回费=85,000×0=0 元 转入确认金额=85,000-0=85,000 元 转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170 元 转入基金确认份额=(85,000-170)/1.0500=80,790.48 份 例八:某投资者持有交银货币 A 级基金份额 100,000 份,该 100,000 份基金份 额未结转的待支付收益为 61.52 元,转换申请当日交银增利 B 类基金份额净值为 1.2700 元,交银货币的基金份额净值为 1.00 元。若该投资者将 100,000 份交银货币 A 级基金份额转换为交银增利 B 类基金份额,则转入确认的交银增利 B 类基金份额 为: 转出确认金额=100,000×1.00=100,000 元 转出基金的赎回费=0 元 转入确认金额=100,000-0=100,000 元 转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0 元 转入基金确认份额=(100,000-0+61.52)/1.2700=78,788.60 份 (7)网上直销的有关费率 本基金管理人已开通基金网上直销服务,个人投资者可以直接通过本基金管理 人的网上直销交易平台办理开户和本基金的申购、赎回、定期定额投资和转换等业 务。通过网上直销交易平台办理本基金申购和定期定额投资业务的个人投资者将享 受前端申购费率的优惠,通过网上直销交易平台进行基金转换,从各基金招募说明 书所载的零申购费率的基金转换入非零申购费率的基金,转出与转入基金的前端申 购补差费率将享受优惠,其他费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的 网上直销交易平台申购、定期定额投资及转换费率表或相关公告。 基金网上直销交易平台已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本基金 管理人网站。 42  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) 个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金前端基金份额的单 笔最低金额为 10 元(含),单笔定期定额投资最低金额为 10 元(含),不受网上 直销日常申购的最低金额限制;单笔转换份额不得低于 100 份,投资者可将其全部 或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规 的要求提前进行公告。 (8)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 (9)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场 情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促 销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调 低基金申购费率和赎回费率。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金 托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有 人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 总体更新 43  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2015 年第 1 号) (一)更新了“重要提示”中相关内容。 (二)更新了“三、基金管理人”中相关内容。 (三)更新了“四、基金托管人”中相关内容。 (四)更新了“五、相关服务机构”中相关内容。 (五)更新了“六、基金的募集”中相关内容。 (六)更新了“七、基金合同的生效”中相关内容。 (七)更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容。 (八)更新了“九、基金的转换”中相关内容。 (九)更新了“十、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容,数据截止 到 2015 年 9 月 30 日。 (十)更新了“十一、基金的业绩”中相关内容,数据截止到 2015 年 9 月 30 日。 (十一)更新了“二十一、托管协议的内容摘要”中相关内容。 (十二)更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”中相关内容。 (十三)更新了“二十三、其他应披露事项”中的相关内容。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一五年十二月三十日 44