交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共39页 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 §2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 §4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 本基金本报告期内未进行利润分配。......13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1资产负债表......14 6.2利润表......15 6.3所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4报表附注......18 §7 投资组合报告......32 7.1期末基金资产组合情况......32 7.2期末按行业分类的股票投资组合......32 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......32 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......33 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......33 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......33 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......33 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......34 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......34 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......34 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......34 第3页共39页 7.12 投资组合报告附注......34 §8 基金份额持有人信息......35 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......35 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......35 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......36 §9 重大事件揭示......36 9.1基金份额持有人大会决议......36 9.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......36 9.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......36 9.4基金投资策略的改变......36 9.5报告期内改聘会计师事务所情况......36 9.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......36 9.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......37 9.8其他重大事件......38 §10 备查文件目录......38 10.1 备查文件目录......38 10.2 存放地点......38 10.3 查阅方式......38 第4页共39页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 基金简称 交银丰盈收益债券 基金主代码 519740 交易代码 519740 契约型，本基金在基金合同生效之日起三年（含 基金运作方式 三年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约 定提前转换基金运作方式的除外），封闭期结束 后转为开放式运作 基金合同生效日 2014年8月11日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 510,658,140.93份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内，采取封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外）。封闭期内，基金投资者不能申购、赎回本基金基金份额，即A类基金份额。 2.2 基金产品说明 投资目标 追求在有效控制风险的前提下，力争为基金资产获得稳健的投 资收益和超额回报。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面 研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势的基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入 投资策略 持有和杠杆套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同时，本 基金将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析基础上，综 合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关 系和收益率水平等，自下而上精选个券。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率。 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基 风险收益特征 金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等 风险的品种。 第5页共39页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 中信银行股份有限公司 司 姓名 孙艳 方韡 信息披露 联系电话 （021）61055050 4006800000 负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j fangwei@citicbank.com ysld.com 客户服务电话 400-700-5000，021- 95558 61055000 传真 （021）61055054 010-85230024 上海市浦东新区银城中路 北京市东城区朝阳门北大街 注册地址 188号交通银行大楼二层 9号 （裙） 办公地址 上海浦东新区世纪大道8号 北京市东城区朝阳门北大街 国金中心二期21-22楼 9号 邮政编码 200120 100010 法定代表人 于亚利 李庆萍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com， 址 www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 第6页共39页 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月 30日） 本期已实现收益 2,339,930.15 本期利润 6,580,447.02 加权平均基金份额本期利润 0.0129 本期加权平均净值利润率 1.27% 本期基金份额净值增长率 1.29% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 8,822,662.22 期末可供分配基金份额利润 0.017 期末基金资产净值 522,164,746.30 期末基金份额净值 1.023 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 21.24% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.59% 0.04% 0.23% 0.01% 0.36% 0.03% 过去三个月 0.99% 0.04% 0.70% 0.01% 0.29% 0.03% 过去六个月 1.29% 0.06% 1.38% 0.01% -0.09% 0.05% 过去一年 2.46% 0.08% 2.79% 0.01% -0.33% 0.07% 过去三年 21.24% 0.12% 9.25% 0.01% 11.99% 0.11% 自基金合同 21.24% 0.12% 9.25% 0.01% 11.99% 0.11% 生效起至今 第7页共39页 注：本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年8月11日至2017年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 第8页共39页 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的75只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 交银货币、 交银理财 60天债券、 交银丰盈收 益债券、交 银现金宝货 币、交银丰 润收益债券、 交银活期通 连端清先生，复旦大学经 货币、交银 济学博士。历任交通银行 天利宝货币、 总行金融市场部、湘财证 连端 交银裕兴纯 2015-08-04 - 4年 券研究所研究员、中航信 清 债债券、交 托资产管理部投资经理。 银裕盈纯债 2015年加入交银施罗德基 债券、交银 金管理有限公司。 裕利纯债债 券、交银裕 隆纯债债券、 交银天鑫宝 货币、交银 天益宝货币、 交银境尚收 益债券的基 金经理 交银增利债 于海颖女士，天津大学数 券、交银纯 量经济学硕士、经济学学 债债券发起、 士。历任北方国际信托投 交银荣祥保 资股份有限公司固定收益 于海 本混合、交 研究员，光大保德信基金 颖 银定期支付 2016-12-29 - 11年 管理有限公司交易员、基 月月丰债券、 金经理助理、基金经理， 交银增强收 银华基金管理有限公司基 益债券、交 金经理，五矿证券有限公 银强化回报 司固定收益事业部投资管 债券、交银 理部总经理。其中2007年 第9页共39页 丰盈收益债 11月9日至2010年8月 券、交银丰 30日任光大保德信货币市 硕收益债券、 场基金基金经理，2008年 交银荣鑫保 10月29日至2010年8月 本混合、交 30日任光大保德信增利收 银增利增强 益债券型证券投资基金基 债券的基金 金经理，2011年6月28日 经理，公司 至2013年6月16日任银 固定收益 华永祥保本混合型证券投 （公募）投 资基金基金经理，2011年 资总监 8月2日至2014年4月 24日任银华货币市场证券 投资基金基金经理， 2012年8月9日至 2014年10月7日任银华纯 债信用主题债券型证券投 资基金（LOF）基金经理， 2013年4月1日至 2014年4月24日任银华交 易型货币市场基金基金经 理，2013年8月7日至 2014年10月7日任银华信 用四季红债券型证券投资 基金基金经理，2013年 9月18日至2014年10月 7日任银华信用季季红债券 型证券投资基金基金经理， 2014年5月8日至 2014年10月7日任银华信 用债券型证券投资基金 (LOF)基金经理。2016年加 入交银施罗德基金管理有 限公司。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金第10页共39页 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年国内经济稳中求进，但整体上已运行至小周期的高点。尽管上半年 楼市调控政策进一步加码，但是年初以来房地产投资增速持续攀升，四月份房地产投资同比增速上升至9.3%的高点。上半年，国内制造业景气度与美欧等发达经济体处于同步扩张的状态，主要受发达经济体制造业回暖的影响，国内出口形势好转，对经济第11页共39页 增长的贡献转为正面。CPI在低位运行，PPI在二月份升至7.8%的高点之后呈逐步下 行走势。鉴于上半年国内宏观经济形势相对稳定，但金融泡沫较大，且美联储上半年加息节奏加快，央行货币政策在一季度继续向中性偏紧方向回归，而且在四月份银监会政策转向防控风控、加强银行业监管。二季度，为配合银监会等三会强化金融监管，降低金融市场风险，央行货币政策转向“不松不紧”，加大了市场维稳力度。央行于 2月3日与3月16日两次上调公开市场操作利率及SLF等定向工具利率，今年一季度 央行公开市场净回笼1.025万亿元，为2016年以来首次季度净回笼。二季度，央行公 开市场净投放2700亿元，尤其在六月初投放1年期MLF4980亿元，引导市场机构对 六月资金面的预期。 受央行上调公开市场操作利率、经济回暖、银监会等三会加强金融监管以及资金面阶段性好于预期等因素交替冲击的影响，上半年债市呈震荡下跌走势。10年期国开债年初以来不断下跌，三月中下旬由于市场资金面好预期开始上涨，但四月中下旬以来受金融监管加强的影响，市场抛盘沉重，10年期国开债大幅下跌，至六月份由于资金面显着好于市场预期，再次走出一波上涨行情，上半年信用债也呈震荡回调走势。 其中，六月底银行间市场10年期国开债YTM较一季末上升13个BP以上，较去年底 上升51个BP以上，六月底3年期AAA中票YTM较一季末上升13个BP以上，较 去年底上升54个BP以上。 基金操作方面，报告期内本基金继续加强信用风险管控，顺应市场走势调整持仓债券，降低组合杠杆与久期，努力为持有人创造稳健的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值1.023元，本报告期份额净值增长率为 1.29%，同期业绩比较基准增长率为1.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，尽管国内经济已处于小周期高点，但是考虑本轮楼市调控因城施策特色、国内消费对经济增长贡献的提升以及发达经济体保持向好势头等因素，除非房地产投资出现大幅下滑，否则短期内国内经济整体上预计保持高位企稳的概率较大。 再往前看，国内经济边际上有下行压力，但年内可能压力不大。预计短期内央行将以“不松不紧”的货币政策为主，既抑制资产价格泡沫再度膨胀，又配合三会继续深化金融监管，着力维稳金融市场。二季度以来银行负债端资金成本的上升及债市发行量缩价升，可能将逐步抬升发债主体融资成本，尤其是利率敏感型企业，需警惕后续融资成本上升带来的信用风险。组合管理方面，本基金将积极研判宏观经济走势，密切跟踪央行货币政策操作动态，严格控制信用风险，积极跟踪把握市场节奏，计划继续调整部分债券，努力为份额持有人创造稳健的回报。 第12页共39页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 自2014年8月11日交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，本基金进行了第13页共39页 一次利润分配，经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由本基金管理人——交银施罗德基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,397,219.74 844,886.69 结算备付金 5,490,738.16 19,006,752.02 存出保证金 10,080.62 8,651.11 交易性金融资产 6.4.7.2 506,287,615.20 766,084,757.80 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 506,287,615.20 766,084,757.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 9,782,111.58 20,235,564.81 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 第14页共39页 资产总计 522,967,765.30 806,180,612.43 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 289,799,448.80 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 342,144.94 356,431.68 应付托管费 64,152.18 66,830.95 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 7,754.36 21,299.60 应交税费 - - 应付利息 - 52,102.12 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 388,967.52 300,200.00 负债合计 803,019.00 290,596,313.15 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 510,658,140.93 510,658,140.93 未分配利润 6.4.7.10 11,506,605.37 4,926,158.35 所有者权益合计 522,164,746.30 515,584,299.28 负债和所有者权益总计 522,967,765.30 806,180,612.43 注： 报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.023元，基金份额总额 510,658,140.93份。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至 2016年1月1日至 第15页共39页 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 11,176,286.55 19,082,013.85 1.利息收入 17,340,105.94 27,939,060.57 其中：存款利息收入 6.4.7.11 137,272.75 207,060.77 债券利息收入 17,159,900.58 27,723,395.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 42,932.61 8,604.61 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -10,404,336.26 1,026,868.28 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -10,404,336.26 1,026,868.28 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 4,240,516.87 -9,883,915.00 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 4,595,839.53 7,166,117.03 1．管理人报酬 2,055,658.94 2,176,094.43 2．托管费 385,436.07 408,017.69 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 6,997.05 2,025.20 5．利息支出 1,969,173.08 4,401,298.13 其中：卖出回购金融资产支出 1,969,173.08 4,401,298.13 6．其他费用 6.4.7.20 178,574.39 178,681.58 三、利润总额（亏损总额以“- 6,580,447.02 11,915,896.82 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 6,580,447.02 11,915,896.82 第16页共39页 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 510,658,140.93 4,926,158.35 515,584,299.28 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 6,580,447.02 6,580,447.02 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 - - - 动数（净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 510,658,140.93 11,506,605.37 522,164,746.30 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 510,658,140.93 69,182,083.45 579,840,224.38 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 11,915,896.82 11,915,896.82 （本期利润） 三、本期基金份额交 - - - 第17页共39页 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - -41,363,307.35 -41,363,307.35 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 510,658,140.93 39,734,672.92 550,392,813.85 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]721号《关于核准交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型封闭式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币510,569,610.35元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第451号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》于2014年8月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为510,658,140.93份基金份额，其中认购资金利息折合88,530.58份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额，在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取后端申购费用和赎回费用的，称为B类基金份额，在投资人申购、赎回时不收取申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金募集期内仅开通A类基金份额的认购；在基金合同生效之第18页共39页 日起三年(含三年)的期间内封闭式运作，封闭期结束后转为开放式运作，并增开B类 和C类基金份额的申购。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中，封闭期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。 同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在封闭期结束转开放的前后三个月内，基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 本基金在开放期内，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计 准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 第19页共39页 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》 、财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金 税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不 征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。 自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入 及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 1,397,219.74 定期存款 - 其他存款 - 合计 1,397,219.74 第20页共39页 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 95,192,699.45 96,580,615.20 1,387,915.75 债券 银行间市场 408,410,972.60 409,707,000.00 1,296,027.40 合计 503,603,672.05 506,287,615.20 2,683,943.15 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 503,603,672.05 506,287,615.20 2,683,943.15 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 2,137.04 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,470.80 应收债券利息 9,777,499.24 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 第21页共39页 其他 4.50 合计 9,782,111.58 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 7,754.36 合计 7,754.36 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付银行汇划手续费 200.00 预提费用 388,767.52 合计 388,967.52 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 510,658,140.93 510,658,140.93 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 510,658,140.93 510,658,140.93 注：根据《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》及《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于2014年8月11日(基金合同生效日)至2017年8月11日止期间暂不向投资人开放基金交易。 第22页共39页 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,482,732.07 -1,556,573.72 4,926,158.35 本期利润 2,339,930.15 4,240,516.87 6,580,447.02 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 8,822,662.22 2,683,943.15 11,506,605.37 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 35,958.99 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 101,245.41 其他 68.35 合计 137,272.75 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 629,518,500.12 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 620,961,063.66 兑付）成本总额 第23页共39页 减：应收利息总额 18,961,772.72 买卖债券（债转股及债券到期兑付） -10,404,336.26 差价收入 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 4,240,516.87 ——股票投资 - ——债券投资 4,240,516.87 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 4,240,516.87 6.4.7.18 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第24页共39页 交易所市场交易费用 807.05 银行间市场交易费用 6,190.00 合计 6,997.05 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 119,014.74 其他 800.00 债券账户维护费 18,000.00 银行划款手续费 11,006.87 合计 178,574.39 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 根据《关于交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金封闭期结束转为开放式运作并同时增加开通C类基金份额暨开放基金日常申购、赎回、定期定额投资业务并参与部分销售机构申购费率优惠活动的公告》，本基金于2017年8月14日转为开放式基金运作方式，并自该日起开始办理日常申购、赎回业务并同时增加开通C类基金份额。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构 公司”) 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 第25页共39页 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,055,658.94 2,176,094.43 其中：支付销售机构的客户维护 932,155.37 986,929.94 费 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 385,436.07 408,017.69 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 第26页共39页 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内未及上年度可比期间发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 30日 期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收 入 入 中信银行股份有 1,397,219.74 35,958.99 1,959,403.40 20,476.03 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 第27页共39页 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中，封闭期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级（含）以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资（分离交易可转债的纯债部分除外）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于货币市场基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风第28页共39页 险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中信银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 - 60,259,000.00 A-1以下 - - 未评级 397,575,000.00 29,874,000.00 合计 397,575,000.00 90,133,000.00 注：未评级部分为企业超短期融资券和同业存单。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 30,018,000.00 83,632,420.00 AAA以下 74,080,315.20 587,611,887.80 未评级 4,614,300.00 4,707,450.00 合计 108,712,615.20 675,951,757.80 注：未评级部分为政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门第29页共39页 设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 1,397,219.74 - - - 1,397,219.74 结算备付金 5,490,738.16 - - - 5,490,738.16 存出保证金 10,080.62 - - - 10,080.62 交易性金融资产 501,673,315.20 4,614,300.00 - - 506,287,615.20 应收利息 - - - 9,782,111.58 9,782,111.58 第30页共39页 508,571,353.72 4,614,300.00 - 9,782,111.58 522,967,765.30 资产总计 负债 应付管理人报酬 - - - 342,144.94 342,144.94 应付托管费 - - - 64,152.18 64,152.18 应付交易费用 - - - 7,754.36 7,754.36 其他负债 - - - 388,967.52 388,967.52 - - - 803,019.00 803,019.00 负债总计 508,571,353.72 4,614,300.00 8,979,092.58 522,164,746.30 利率敏感度缺口 - 上年度末 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 844,886.69 - - - 844,886.69 结算备付金 19,006,752.02 - - - 19,006,752.02 存出保证金 8,651.11 - - - 8,651.11 交易性金融资产 490,574,262.90 275,510,494.90- - 766,084,757.80 应收利息 - - - 20,235,564.81 20,235,564.81 510,434,552.72 275,510,494.90 20,235,564.81 806,180,612.43 资产总计 - 负债 卖出回购金融资产款 289,799,448.80 - - - 289,799,448.80 应付管理人报酬 - - - 356,431.68 356,431.68 应付托管费 - - - 66,830.95 66,830.95 应付交易费用 - - - 21,299.60 21,299.60 应付利息 - - - 52,102.12 52,102.12 其他负债 - - - 300,200.00 300,200.00 289,799,448.80 - 796,864.35 290,596,313.15 负债总计 - 220,635,103.92 275,510,494.90 - 19,438,700.46 515,584,299.28 利率敏感度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 第31页共39页 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 市场利率下降25个基 增加约50 增加约215 点 市场利率上升25个基 减少约49 减少约213 点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，因此无重大其他价格风险。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（％） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 506,287,615.20 96.81 其中：债券 506,287,615.20 96.81 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 第32页共39页 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 6,887,957.90 1.32 7 其他各项资产 9,792,192.20 1.87 8 合计 522,967,765.30 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,614,300.00 0.88 其中：政策性金融债 4,614,300.00 0.88 4 企业债券 104,098,315.20 19.94 5 企业短期融资券 260,630,000.00 49.91 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 136,945,000.00 26.23 9 其他 - - 10 合计 506,287,615.20 96.96 第33页共39页 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 111695908 16包商银行 700,000 67,865,000.00 13.00 CD047 2 011698690 16杭金投 500,000 50,170,000.00 9.61 SCP004 3 011698776 16珠海华发 500,000 50,115,000.00 9.60 SCP007 4 011698738 16广新控股 500,000 50,105,000.00 9.60 SCP009 5 011698774 16陕延油 500,000 50,090,000.00 9.59 SCP005 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除14山证01（证券代码:112218） 外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一14山证01（证券代码:112218）的发行主体山 西证券于2016年9月27日公告，公司控股子公司中德证券因在西藏紫光卓远股权投 资有限公司财务顾问项目中违反了《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理第34页共39页 办法》的有关规定，于2016年9月26日收到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2016]112号）。据此，中国证监会决定责令中德证券改正，没收业务收入300万元， 并处以300万元罚款。收到处罚决定书后，中德证券已将全部罚没款共计600万汇交 至中国证监会指定账户。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,080.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,782,111.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,792,192.20 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第35页共39页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例 持有份额 例 2,464 207,247.62 - - 510,658,140.93 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 0 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 重大事件揭示 9.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 第36页共39页 9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 9.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 9.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本 基金提供审计服务。 9.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 （1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内公司收到中国证监会2016年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查 后采取责令改正的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划，按照要求完成了改进工作，并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 （2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 安信证券股 2 - - - -- 份有限公司 国金证券股 2 - - - -- 份有限公司 中泰证券股 2 - - - -- 份有限公司 9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 第37页共39页 债券交易 回购交易 权证交易 占当 占当 期债 期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成 成交金额 购成 成交金额 证成交总 交总 交总 额的比例 额的 额的 比例 比例 安信证券股 196,578,263. 100.0 9,823,000,0 100.00 - - 份有限公司 79 0% 00.00 % 注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为中泰证券股份有限公司和国金证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构（评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 9.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基 中国证券报、上海证 2017-01-19 金2016年第4季度报告 券报、证券时报 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基 中国证券报、上海证 2 金（更新）招募说明书摘要（2017年 券报、证券时报 2017-03-28 第1号） 3 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基 中国证券报、上海证 2017-03-29 金2016年年度报告摘要 券报、证券时报 4 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基 中国证券报、上海证 2017-04-24 金2017年第1季度报告 券报、证券时报 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金托管协议》； 第38页共39页 5、关于申请募集注册交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 第39页共39页