交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 二零一四年十一月 基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。 【重要提示】 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2013年4月23日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】581号文核准募集。本基金基金合同于2014年5月22日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益 因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险 交易对手违约风险 投资本基金特有的其他风险等等。本基金是一只混合型基金,其长期平均风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2014年11月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 邮政编码:200120 法定代表人:钱文挥 成立时间:2005年8月4日 注册资本:2亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:陈超 电话:(021)61055050 传真:(021)61055034 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下: ■ (二)主要成员情况 1、董事会成员 钱文挥先生,董事长,硕士学历。现任交通银行股份有限公司执行董事,副行长。历任中国建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理部总经理、资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任、交通银行股份有限公司副行长兼上海分行行长。 雷贤达先生,副董事长,学士学历,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。 战龙先生,董事,总经理,CFA、CPA,硕士学历,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任安达信(新加坡)有限公司审计师,澳洲信孚基金管理有限公司投资风险管理副总监,信安资产管理亚洲有限公司投资风险管理总监,荷兰国际投资管理亚太有限公司中国区总经理,招商基金管理有限公司常务副总经理,富达国际中国董事总经理。 阮红女士,董事,博士学历。现任交通银行投资管理部总经理。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理。 吴伟先生,董事,博士学历。现任交通银行投资银行业务中心总裁。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长、预算财务部副总经理、总经理,交通银行沈阳分行行长、交通银行预算财务部总经理。 孟方德先生,董事,硕士学历。现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。历任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理,施罗德投资管理(新加坡)有限公司副董事长,施罗德投资管理国际有限公司执行董事,施罗德投资管理(卢森堡)有限公司总经理,施罗德投资管理(日本)有限公司总经理,施罗德投资管理有限公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。 谢丹阳先生,独立董事,博士学历。现任武汉大学经济与管理学院院长、香港科技大学经济系教授。历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心主任。 袁志刚先生,独立董事,博士学历。现任复旦大学经济学院院长。历任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任。 周林先生,独立董事,博士学历。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。 2、监事会成员 杜静先生,监事长,硕士学位,高级经济师。历任中国农业银行潜江支行办公室副主任 交通银行武汉分行信贷处副处长、信贷处处长兼授信催理处主任、国外业务处处长 交通银行市场营销部业务代理处处长 交通银行宜昌分行党委书记、行长 交通银行福建省分行党委书记、行长 交通银行华中授信审批中心总经理。 裴关淑仪女士,监事,CFA、CIPM、FRM,工商管理、资讯管理双硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总经理、交银施罗德资产管理(香港)有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行(香港)有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED,施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。 陈超女士,监事,硕士学历。现任交银施罗德基金管理有限公司董事会监事会办公室总经理兼董事会秘书。历任交通银行股份有限公司资产托管部内控综合员,交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书、合规审计部总经理、监察稽核部总经理。 3、高级管理人员 钱文挥先生,董事长,硕士学历。简历同上。 战龙先生,董事,总经理,硕士学历。简历同上。 苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。 许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师,交银施罗德资产管理有限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。 谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系教员 中国社会科学院财经所助理研究员 中国电力信托投资公司基金部副经理 中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理 李永兴先生,基金经理。北京大学理学学士和经济学硕士。8年基金从业经验。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理。2012年3月20日起担任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2014年5月22日起担任本基金基金经理至今。 项廷锋先生,基金经理。上海交通大学管理学博士,15年基金从业经验。1999年至2007年任职于华安基金管理有限公司,先后担任研究员、固定收益投资经理和基金经理。其中2003年12月30日至2007年5月15日担任华安现金富利投资基金基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部总经理,现任投资总监。2012年6月20日起担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理至今,2013年4月24日起担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理至今,2013年9月4日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理至今,2013年12月25日起担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理至今,2014年6月3日起担任本基金基金经理至今,2014年8月4日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理至今。 5、投资决策委员会成员 委员:战龙(总经理) 项廷锋(投资总监、基金经理) 杨利平(投资总监) 管华雨(权益投资总监、基金经理) 上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2014年11月22日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:蒋超良 成立日期:2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:32,479,411.7万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-68121510 传真:010-68121816 联系人:李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止2014年9月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共227只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金(LOF)、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保沪深300指数型证券投资基金、前海开源沪深300指数型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、招商可转债分级债券型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。 机构名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 法定代表人:钱文挥 成立时间:2005年8月4日 电话:(021)61055027 传真:(021)61055054 联系人:许野 客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000 网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com 个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金前端基金份额的申购、赎回、转换等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上直销交易平台网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com。 2、代销机构 (1) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 传真:(010)85109219 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (2) 交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (3) 招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195109 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (4) 中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:常振明 电话:(010)65557083 传真:(010)65550827 联系人:丰靖 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (5) 光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 联系人:刘晨 客户服务电话: 10108998 网址:www.ebscn.com (6) 中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:张佑君 电话:(010)85130588 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务电话:4008-888-108 网址:www.csc108.com (7) 中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 电话:(010)66568430 联系人:田薇 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (8) 中信证券股份有限公司 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:(010)60838888 传真:(010)60833739 联系人:陈忠 客户服务电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com (9) 申银万国证券股份有限公司 住所:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 电话:(021)54033888 联系人:李清怡 客户服务电话:95523或4008895523 网址:www.sywg.com (10) 国都证券有限责任公司 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (11) 中信证券(浙江)有限责任公司 住所:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人:沈强 电话:(0571)85776114 传真:(0571)85783771 联系人:李珊 客户服务电话:(0571)95548 网址:www.bigsun.com.cn (12) 中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:杨宝林 电话:(0532)85022326 传真:(0532)85022605 联系人:吴忠超 客户服务电话:(0532)96577 网址:www.zxwt.com.cn (13) 宏源证券股份有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券 法定代表人:冯戎 电话:(010)88085858 传真:(010)88085195 联系人:李巍 客户服务电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com (14) 长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 电话:(027)65799999 传真:(027)85481900 联系人:李良 客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com (15) 齐鲁证券有限公司 住所:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 电话:(0531)68889155 传真:(0531)68889752 联系人:吴阳 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (16) 江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 电话:(0451)85863696 传真:(0451)82287211 联系人:张背北 客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (17) 厦门证券有限公司 住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼 办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼 法定代表人:傅毅辉 电话:(0592)5161642 传真:(0592)5161640 联系人:赵钦 客户服务电话:(0592)5163588 网址:www.xmzq.cn (18) 中国国际金融有限公司 住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:金立群 电话:(010)65051166 传真:(010)65058065 联系人:罗春蓉、武明明 网址:www.cicc.com.cn (19) 瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:程宜荪 电话:(010)58328112 传真:(010)58328740 联系人:牟冲 客户服务电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com (20) 国金证券股份有限公司 住所:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话:(028)86690126 传真:(028)86690126 联系人:金喆 客户服务电话:400-6600-109 网址:www.gjzq.com.cn (21) 信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人:高冠江 电话:(010)63081000 传真:(010)63080978 联系人:唐静 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (22) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 电话:(023)63786141 传真:(023)63786212 联系人:张煜 客户服务电话:400-809-6096 网址:www.swsc.com.cn (23) 华龙证券有限责任公司 住所:兰州市城关区东岗西路638号财富中心 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富中心 法定代表人:李晓安 电话:(0931)4890208 传真:(0931)4890628 联系人:李昕田 客户服务电话:4006898888、(0931)4890208 网址:www.hlzqgs.com (24) 华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市西城区金融大街8号 法定代表人:宋德清 电话:(010)58568235 传真:(010)58568062 联系人:黄恒 客户服务电话:(010)58568118 网址:www.hrsec.com.cn (25) 天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人:林义相 电话:(010)66045529 传真:(010)66045518 联系人:尹伶 客户服务电话:(010)66045678 网址:http://www.txsec.com,www.jjm.com.cn (26)联讯证券股份有限公司 住所: 惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 法定代表人:徐刚 电话:(021)33606736 传真:(021)33606760 联系人:陈思 客户服务电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn (27) 深圳众禄基金销售有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 电话:(0755)33227953 传真:(0755)33227951 联系人:汤素娅 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com (28) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 电话:(021)20691835 传真:(021)20691861 联系人:单丙烨 客户服务电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com (29)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人:杨文斌 传真:(021)68596916 联系人:薛年 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (30)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 电话:(021)20835789 传真:(021)20835879 联系人:周轶 客户服务电话:4009200022 网址:http://licaike.hexun.com/ (31)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人:其实 电话:(021)54509998 传真:(021)64385308 联系人:潘世友 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (32) 杭州数米基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 电话:(0571)28829790,(021)60897869 传真:(0571)26698533 联系人:周嬿旻 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (33)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层 法定代表人:陈操 电话:(010)58325395 传真:(010)58325282 联系人:刘宝文 客户服务电话:400-850-7771 网址:https://t.jrj.com/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 (二)基金登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 电话:(010)59378839 传真:(010)59378907 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:孙睿 经办律师:吕红、黎明 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 首席合伙人:杨绍信 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:沈兆杰 经办注册会计师:汪棣、沈兆杰 四、基金的名称 本基金名称:交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金以交银施罗德投资时钟分析框架为基础,结合基金管理人对宏观经济周期和金融市场运行趋势的判断,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,在控制下行风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算) 权证的投资比例不超过基金资产净值的3% 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10% 基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。 八、基金的投资策略 本基金充分发挥资产管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,运用交银施罗德投资时钟分析框架,自上而下调整基金大类资产配置比例和股票行业配置比例,确定债券组合久期和债券类别配置 在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选股票和债券。 1、资产配置 本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形势、资金面供求变化、证券市场走势与估值水平等因素的定性分析和定量分析,自上而下调整大类资产配置比例,控制下行风险。具体而言,首先利用经济周期理论,对宏观经济的经济周期进行预测,在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断,运用交银施罗德投资时钟分析框架,确定基金资产在各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或分散市场风险,提高基金收益率。 根据经济周期理论,一个宏观经济运行的周期可以分为滞胀、衰退、复苏和过热四个阶段,在经济周期的不同阶段,通货膨胀、利率水平和货币政策等对金融市场有着重要影响的因素往往表现出不同的规律,从而影响到不同大类金融资产的定价和市场表现。而实证研究也表明,经济周期与金融市场的表现往往呈现出很强的相关性,当宏观经济运行处于不同的阶段时,股票、债券和现金等各大类资产也体现出不同的市场表现。交银施罗德投资时钟分析框架依据经济周期和金融市场表现所呈现的相关关系,对周期不同阶段大类资产配置的调整提供指导和依据。 2、行业配置 不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素的影响在不同时期表现往往具有明显差异。基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资机会。 3、股票选择 本基金将综合运用交银施罗德股票研究分析方法和其它投资分析工具,充分发挥研究团队“自下而上”的主动选股能力,精选具有投资潜力的股票构建投资组合。具体分以下两个层次进行股票挑选: (1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池,主要筛选指标包括:盈利能力指标(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等)、经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets等)和财务状况指标(如D/A、流动比率等)。 (2)价值评估 在公司备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司翔实的案头分析和深入的实地调研,以定性与定量相结合的方法对公司价值进行综合评估,构建股票组合。其中本基金将重点关注具以下特征的优质上市公司: ① 公司治理结构良好,管理规范,信息透明 ② 主营业务鲜明,盈利能力强,收入和利润稳定增长 ③ 公司具有质量优良的成长性 ④ 公司财务状况良好,具备一定的规模优势和较好的抗风险能力 ⑤ 公司在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应,处于行业龙头地位。 对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 4、债券投资 本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 5、权证投资 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 6、资产支持证券投资 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、股指期货投资 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。 九、基金的业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率 1、沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成。.该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性,投资者可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深300指数引进国际指数编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性 与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,适合作为本基金权益类资产投资的业绩比较基准 2、中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,其指数样本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短期融资券等14类券种,能够综合反映我国债券市场的整体投资收益情况,适合作为本基金固定收益类资产投资的业绩比较基准。 根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其长期平均风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 十一、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期为2014年7月1日至2014年9月30日。本报告财务资料未经审计师审计。 1、报告期末基金资产组合情况 ■ 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 ■ (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为2014年9月30日,所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年5月22日至2014年9月30日) ■ 注:本基金基金合同生效日为2014年5月22日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2014年9月30日,本基金尚处于建仓期。 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 5、基金份额持有人大会费用 6、基金的证券、期货交易费用 7、基金的银行汇划费用 8、基金的开户费用、账户维护费用 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 2、与基金销售有关的费用 (1)申购费 本基金提供两种申购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式,即在申购时支付申购费用 也可以选择后端收费模式,即在赎回时才支付相应的申购费用,该费用随基金份额的持有时间递减。 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金的申购费率如下: ■ ■ 上表中的“年”指的是365个自然日。 因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 (2)申购份额的计算 申购可以采取前端收费模式和后端收费模式。 1)前端收费模式: 申购总金额=申请总金额 净申购金额=申购总金额/(1+申购费率) (注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额) 申购费用=申购总金额-净申购金额 (注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额) 申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T日基金份额净值 例一:某投资者投资40,000元申购本基金(非网上交易),假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择前端收费方式,申购费率为1.5%,则其可得到的申购份额为: 申购总金额=40,000元 净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87元 申购费用=40,000-39,408.87=591.13元 申购份额=(40,000-591.13)/1.040=37,893.14份 即:某投资者投资40,000元申购本基金(非网上交易),假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择前端收费方式,则其可得到37,893.14份基金份额。 2)后端收费模式: 申购总金额=申请总金额 申购份额=申购总金额/T日基金份额净值 当投资者提出赎回时,后端申购费用的计算方法为: 后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率 例二:某投资者投资40,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为: 申购份额 = 40,000 / 1.040 = 38,461.54份 即:投资者投资40,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040元,则可得到38,461.54份基金份额,但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。 (3)赎回费 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金的赎回费率如下: ■ 上表中的“年”指的是365个自然日。 (4)赎回金额的计算 1)如果投资者在认(申)购时选择交纳前端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下: 赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用 例三:某投资者赎回通过前端认购(申购)持有的10,000份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80元 赎回金额 = 10,000×1.016-50.80 = 10,109.20元 即:投资者赎回本基金10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为10,109.20元。 2)如果投资者在认(申)购时选择交纳后端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下: 赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值 后端认(申)购费用=赎回份额×认(申)购日基金份额净值×后端认(申)购费率 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-后端认(申)购费用-赎回费用 例四:某投资者赎回通过后端认购持有的10,000份基金份额,对应的后端认购费率为1.6%,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为: 后端认购费用 = 10,000×1.00×1.6% = 160.00元 赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80元 赎回金额 = 10,000×1.016-160.00-50.80 = 9,949.20元 即:投资者赎回通过后端认购所得本基金10,000份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,投资者对应的后端认购费率是1.6%,认购时的基金份额初始面值为1.00元,则其可得到的赎回金额为9,949.20元。 例五:某投资者赎回通过后端申购持有的10,000份基金份额,对应的后端申购费率是1.8%,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,申购时的基金份额净值为1.010元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=10,000×1.016=10,160元 后端申购费用=10,000×1.010×1.8%=181.80元 赎回费用=10,160×0.5%=50.80元 赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40元 即:投资者赎回本基金10,000份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,投资者对应的后端申购费率是1.8%,申购时的基金净值为1.010元,则其可得到的赎回金额为9,927.40元。 (5)转换费 1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。 2)转出基金的赎回费用 转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取,赎回费用的25%归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 3)前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用 从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换,收取前端申购补差费用 从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额递减。 4)后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用 从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换,不收取后端申购补差费用,但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费 从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,收取后端申购补差费用,且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。 5)网上直销的申购补差费率优惠 为更好服务投资者,本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以通过“网上直销交易平台”办理基金转换业务,其中部分转换业务可享受转换费率优惠,优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用,转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。 具体转换费率水平请参见本基金管理人网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)列示的相关转换费率表或相关公告。 6)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 (6)基金转换份额的计算公式 1)前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例 转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值 转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率 转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费 转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率) (注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固定金额的申购补差费) 转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值 其中: A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。 转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。 例一:某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份,持有期半年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元,交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额,则转入交银成长确认的基金份额为: 转出确认金额=100,000×1.010=101,000元 转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元 转入确认金额=101,000-505=100,495元 转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/(1+0)=0元 转入基金确认份额=(100,495-0)/2.2700=44,270.93份 例二:某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份,持有期一年半,转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元,交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额(非网上交易),则转入交银趋势确认的基金份额为: 转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元 转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元 转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元 转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09元 转入基金确认份额=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17份 例三:某投资者持有交银增利C 类基金份额100,000份,转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元,交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额(非网上交易),则转入交银精选确认的基金份额为: 转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元 转出基金的赎回费=0元 转入确认金额=125,000-0=125,000元 转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29元 转入基金确认份额=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30份 例四:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额(非网上交易),则转入确认的交银增利A类基金份额为: 转出确认金额=100,000×1.00=100,000元 转出基金的赎回费=0元 转入确认金额=100,000-0=100,000元 转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65元 转入基金确认份额=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68份 2)、后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例 转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值 转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率 转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费 转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率 转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值 其中: A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。 转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。 例五:某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元,交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额,则转入交银稳健确认的基金份额为: 转出确认金额=100,000×1.250=125,000元 转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元 转入确认金额=125,000-250=124,750元 转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元 转入基金确认份额=(124,750-0)/2.2700=54,955.95份 例六:某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币,则转入交银货币的基金份额为: 转出确认金额=100,000×1.250=125,000元 转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元 转入确认金额=125,000-250=124,750元 转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元 转入基金确认份额=(124,750-1497)/1.00=123,253.00份 例七:某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份,持有期三年半,转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元,交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入交银增利B类基金份额的基金份额为: 转出确认金额=100,000×0.850=85,000元 转出基金的赎回费=85,000×0=0元 转入确认金额=85,000-0=85,000元 转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元 转入基金确认份额=(85,000-170)/1.0500=80,790.48份 例八:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入确认的交银增利B类基金份额为: 转出确认金额=100,000×1.00=100,000元 转出基金的赎回费=0元 转入确认金额=100,000-0=100,000元 转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元 转入基金确认份额=(100,000-0+61.52)/1.2700=78,788.60份 (7)网上直销的有关费率 本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以直接通过本公司网站的“交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台”(以下简称“网上直销交易平台”)办理开户和本基金前端基金份额的申购、赎回和转换等业务。本公司暂不开展网上直销后端基金份额的认/申购业务,通过转托管转入网上直销账户的后端收费模式的基金份额只能办理赎回业务。通过网上直销交易平台办理本基金前端基金份额申购业务的个人投资者将享受前端申购费率优惠,通过网上直销交易平台进行基金转换,从各基金招募说明书所载的零申购费率的基金转换入非零申购费率的基金,转出与转入基金的前端申购补差费率将享受优惠,其他费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购及转换费率表或相关公告。 本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。 个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金前端基金份额的单笔最低金额为1000元(含),不受网上直销日常申购的最低金额限制 单笔转换份额不得低于100份,投资者可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。 (8)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (9)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和转换费率。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、基金合同生效前的相关费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 总体更新 本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: (一)更新了“重要提示”中相关内容。 (二)更新了“三、基金管理人”中相关内容。 (三)更新了“四、基金托管人”中相关内容。 (四)更新了“五、相关服务机构”中相关内容。 (五)更新了“六、基金的募集”中相关内容。 (六)更新了“七、基金合同的生效”中相关内容。 (七)更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容。 (八)增加了“九、基金的转换”中相关内容。 (九)更新了“十、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容,数据截止到2014年9月30日。 (十)更新了“十一、基金的业绩”中相关内容,数据截止到2014年9月30日。 (十一)更新了“十五、基金的费用与税收”中相关内容。 (十二)更新了“二十一、托管协议的内容摘要”中相关内容。 (十三)更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”中相关内容。 (十四)更新了“二十三、其他应披露事项”中本次招募说明书更新期间,涉及本基金的相关信息披露。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一五年一月六日 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“交通银行”) 65% 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5% 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 181,145,156.20 29.09 其中:股票 181,145,156.20 29.09 2 固定收益投资 416,666,011.95 66.92 其中:债券 416,666,011.95 66.92 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,648,817.05 1.07 7 其他资产 18,166,684.04 2.92 8 合计 622,626,669.24 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 979,200.00 0.21 B 采矿业 - - C 制造业 106,536,684.05 22.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,828,430.66 1.23 E 建筑业 7,748,000.00 1.63 F 批发和零售业 2,960,000.00 0.62 G 交通运输、仓储和邮政业 3,135,313.50 0.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,095,068.31 3.60 J 金融业 3,090,000.00 0.65 K 房地产业 13,002,707.78 2.74 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,502,463.90 1.37 R 文化、体育和娱乐业 14,267,288.00 3.00 S 综合 - - 合计 181,145,156.20 38.12 代码 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600584 长电科技 1,117,527 13,343,272.38 2.81 2 601989 中国重工 2,000,000 13,120,000.00 2.76 3 300291 华录百纳 282,060 11,225,988.00 2.36 4 603328 依顿电子 407,749 10,621,861.45 2.24 5 300074 华平股份 502,771 9,356,568.31 1.97 6 002568 百润股份 226,100 9,202,270.00 1.94 7 002008 大族激光 466,061 9,111,492.55 1.92 8 002081 金螳螂 400,000 7,748,000.00 1.63 9 000927 一汽夏利 1,574,200 7,634,870.00 1.61 10 002665 首航节能 150,000 6,604,500.00 1.39 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,180,000.00 2.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,072,000.00 6.33 其中:政策性金融债 30,072,000.00 6.33 4 企业债券 376,027,547.95 79.13 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 386,464.00 0.08 8 其他 - - 9 合计 416,666,011.95 87.68 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1380299 13锡城发债 500,000 51,450,000.00 10.83 2 1480338 14苏海债 500,000 51,400,000.00 10.82 3 124785 14青州债 500,000 51,300,000.00 10.80 4 1480316 14一师新鑫债 500,000 51,110,000.00 10.76 5 124807 14金国发 500,000 50,052,547.95 10.53 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 78,117.02 2 应收证券清算款 8,582,390.94 3 应收股利 - 4 应收利息 9,407,653.91 5 应收申购款 98,522.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,166,684.04 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300074 华平股份 9,356,568.31 1.97 重大事项 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.36% 0.28% 6.84% 0.45% -1.48% -0.17% 自基金合同生效日起至今(2014年5月22日至2014年9月30日) 6.10% 0.24% 8.04% 0.43% -1.94% -0.19% 申购费率(前端) 申购金额(含申购费) 前端申购费率 100万元以下 1.5% 100万元(含)至200万元 1.2% 200万元(含)至500万元 0.8% 500万元(含)至1000万元 0.3% 1000万元以上(含1000万) 每笔交易1000元 申购费率(后端) 持有期限 后端申购费率 1年以内(含) 1.8% 1年—3年(含) 1.2% 3年—5年(含) 0.6% 5年以上 0 赎回费率 持有期限 赎回费率 1年以内(含) 0.5% 1年—2年(含) 0.2% 2年以上 0