交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年七月二十一日 第 1 页 共 11 页  §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银定期支付双息平衡混合 基金主代码 519732 交易代码 519732 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 4 日 报告期末基金份额总额 47,154,278.52 份 本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股 投资目标 票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产 的长期增值。 本基金精选具有较好现金分红能力、长期增长潜力且 估值水平合理的上市公司以及具有较高息票率的债 投资策略 券,通过在股票和债券等不同类别资产中的平衡配置, 追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享 受股票分红和债券利息的双重收益。 50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收 业绩比较基准 益率 本基金是一只混合型基金,在证券投资基金中属于较 风险收益特征 高风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币 第 2 页 共 11 页  市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 7,691,076.73 2.本期利润 8,260,802.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.1723 4.期末基金资产净值 91,191,155.57 5.期末基金份额净值 1.934 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 9.82% 1.21% -1.37% 0.51% 11.19% 0.70% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 9 月 4 日至 2016 年 6 月 30 日) 第 3 页 共 11 页 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 交银 定期 支付 杨浩先生,北京邮电大 双息 学通信与信息系统专业 杨浩 平衡 2015-08-15 - 6年 硕士。2010 年加入交银 混合 施罗德基金管理有限公 的基 司,历任行业分析师。 金经 理 注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 第 4 页 共 11 页 合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。 中国证监会于 2015 年对公司进行了“两加强两遏制”检查,后续并就公司内部控制 提出了相应改进意见及采取责令改正的行政监管措施。公司已经完成了相关问题的整改, 并已向监管部门上报了专项报告。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析, 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交 量 5%的情况有 1 次,是由于投资组合被动超标的合规调整需要而发生同日反向交易, 未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间 窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2016 年二季度,权威人士定调 L 型经济走势,同时监管层加强对互联网金融 和重组并购的监管,去杠杆思路浓厚,整体指数在窄箱体波动。因此市场一方面寻求避 险,黄金酒类表现突出;另一方面在科技创新带来的新机会,如新能源汽车,电子新硬 件、人工智能的探索上亦表现优异,整体出现二八效应。 第 5 页 共 11 页  本基金在 2016 年二季度净值表现优于业绩比较基准,主要是积极参与了硬件科技 创新浪潮,超配电子和材料行业形成超额收益。 展望 2016 年三季度,我们将继续关注脱虚入实、科技创新方面的投资机会,关注 新科技生产力对传统产业的改造,而不仅仅是模式上的变化。同时关注受益于通胀预期 的行业和公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.934 元,本报告期份额净值增长率为 9.82%,同期业绩比较基准增长率为-1.37%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 60,636,737.23 64.79 其中:股票 60,636,737.23 64.79 2 固定收益投资 10,161,000.00 10.86 其中:债券 10,161,000.00 10.86 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 20,453,695.53 21.86 7 其他资产 2,332,817.57 2.49 8 合计 93,584,250.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 第 6 页 共 11 页  净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,851,850.00 2.03 B 采矿业 - - C 制造业 35,393,277.65 38.81 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,830,465.00 2.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 11,351,814.48 12.45 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,962,374.64 5.44 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,780,255.46 3.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,466,700.00 2.70 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 60,636,737.23 66.49 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 000821 京山轻机 454,100 8,001,242.00 8.77 第 7 页 共 11 页  2 300033 同花顺 77,572 6,318,239.40 6.93 3 002131 利欧股份 220,112 3,761,714.08 4.13 4 002180 艾派克 101,650 2,900,074.50 3.18 5 600054 黄山旅游 172,794 2,780,255.46 3.05 6 002043 兔 宝 宝 275,700 2,765,271.00 3.03 7 600521 华海药业 113,606 2,762,897.92 3.03 8 603901 永创智能 153,500 2,759,930.00 3.03 9 300347 泰格医药 85,000 2,466,700.00 2.70 10 002127 南极电商 237,128 2,283,542.64 2.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,161,000.00 11.14 其中:政策性金融债 10,161,000.00 11.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,161,000.00 11.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 150201 15 国开 01 100,000 10,161,000.00 11.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 第 8 页 共 11 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除华海药业(证券代码:600521) 外,未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一华海药业(证券代码:600521)于2015年7月23 日因川南一分厂不正常使用大气污染物处理设施的行为被临海市环境保护局以临环罚 字[2015]108号《行政处罚决定书》处以责令停止违法行为和罚款人民币5万元的处罚; 公司于2015年7月24日因川南一分厂废水超标排放被临海市环境保护局以临环罚字 [2015]119号《行政处罚决定书》处以责令停止违法行为、罚款人民币58.6万元的处 罚。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资特别是重仓 股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流 程。在对该证券的选择上,严格执行公司股票池审核流程进入公司核心股票池。在对该 证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。在上述事件发生时及时分析其对 投资决策的影响,经过分析认为上述事件对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未 产生重大的实质性影响,所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 第 9 页 共 11 页  1 存出保证金 120,068.11 2 应收证券清算款 2,023,739.10 3 应收股利 - 4 应收利息 188,222.18 5 应收申购款 788.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,332,817.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产净 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值(元) 值比例(%) 情况说明 1 002127 南极电商 2,283,542.64 2.50 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 48,642,335.00 本报告期期间基金总申购份额 2,185,922.88 减:本报告期期间基金总赎回份额 3,673,979.36 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 - 以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 47,154,278.52 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 第 10 页 共 11 页  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金募集的文件; 2、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金托管协议》; 5、关于募集交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金在指定报刊上各项 公告的原稿。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投 资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件: services@jysld.com。 第 11 页 共 11 页