交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 （原交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金转型） 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本基金管理人已于2015年5月1日起至2015年5月25日以通讯方式召开了交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金的基金份额持有人大会。本次基金份额持有人大会决议已于2015年5月26日生效，并自2015年7月1日起，《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》失效且《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》同时生效，交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金正式变更为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。本报告按基金转型前后的两个报告期进行编制。其中，基金转型前的原交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金报告期间为2015年1月1日起至2015年6月30日止，基金转型后的交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金报告期间为2015年7月1日起至2015年12月31日止。 1.2目录 TOC \o "1-3" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 §2 基金简介 11 2.1. 基金基本情况 11 2.2 基金产品说明 12 2.3 基金管理人和基金托管人 13 2.4 信息披露方式 13 2.5 其他相关资料 13 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 14 3.1交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 14 3.1.1 主要会计数据和财务指标 14 3.1.2 基金净值表现 14 3.1.3 过去三年基金的利润分配情况 16 3.2 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 16 3.2.1 主要会计数据和财务指标 16 3.2.2基金净值表现 17 3.2.3过去三年基金的利润分配情况 19 §4 管理人报告 19 4.1 基金管理人及基金经理情况 20 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 22 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 22 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 23 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 23 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 24 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 24 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 25 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 25 §5 托管人报告 25 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 25 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 25 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 25 §6 审计报告 26 §7 年度财务报表 28 7.1 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 28 7.1.1 资产负债表 28 7.1.2 利润表 30 7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 31 7.1.4 报表附注 32 7.2交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 51 7.2.1资产负债表 51 7.2.2利润表 52 7.2.3所有者权益（基金净值）变动表 54 7.2.4报表附注 55 §8 投资组合报告 78 8.1 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 78 8.1.1 期末基金资产组合情况 78 8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 78 8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 79 8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 80 8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 84 8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 84 8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 84 8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 84 8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 84 8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 84 8.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 84 8.1.12 投资组合报告附注 85 8.2 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 85 8.2.1期末基金资产组合情况 85 8.2.2期末按行业分类的股票投资组合 86 8.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 88 8.2.4报告期内股票投资组合的重大变动 101 8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合 104 8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 104 8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 104 8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 104 8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 104 8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 104 8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 104 8.2.12投资组合报告附注 105 §9基金份额持有人信息 106 9.1交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 106 9.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 106 9.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 106 9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 106 9.2交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 107 9.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 107 9.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 107 9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 107 §10 开放式基金份额变动 107 10.1交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 107 10.2交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 108 §11 重大事件揭示 108 11.1基金份额持有人大会决议 108 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 108 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 109 11.4 基金投资策略的改变 109 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 109 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 109 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 109 11.8其他重大事件 113 §12 影响投资者决策的其他重要信息 118 §13 备查文件目录 119 13.1 备查文件目录 119 13.2 存放地点 119 13.3 查阅方式 119 §2 基金简介 2.1. 基金基本情况 2.1.1交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 基金名称 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 基金简称 交银消费新驱动股票 基金主代码 519714 交易代码 519714(前端) 519715(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月7日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 37,216,246.75份 基金合同存续期 不定期 注：上表中“报告期末”指2015年12月31日。 2.1.2交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 基金名称 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 基金简称 交银沪深300分层等权指数 基金主代码 519714 交易代码 519714(前端) 519715(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月7日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,343,854.14份 基金合同存续期 2012年11月7日至2015年6月30日 注：上表中“报告期末”指2015年6月30日。 2.2 基金产品说明 2.2.1交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 投资目标 本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业，把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在经济转型大背景下，深入研究消费服务行业的发展趋势，积极挖掘不同子行业和子行业景气度新变化下的个股投资机会，通过团队对个股深入的基本面研究和细致的实地调研，精选个股，以谋求超额收益。 业绩比较基准 85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 注：本基金业绩比较基准自2015年10月1日起，由“85%×中证内地消费主题指数+15%×中信标普全债指数”变更为“85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数”，详情见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。 2.2.2交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照成份股在沪深300行业分层等权重指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 沪深300行业分层等权重指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙艳 田青 联系电话 （021）61055050 010-67595096 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096 传真 （021）61055054 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 于亚利 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com，www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 3.1.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1.1 期间数据和指标 2015年7月1日（基金合同转型生效日）至2015年12月31日 本期已实现收益 3,282,292.34 本期利润 3,067,648.91 加权平均基金份额本期利润 0.1083 本期加权平均净值利润率 11.74% 本期基金份额净值增长率 -1.70% 3.1.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配利润 17,576,856.63 期末可供分配基金份额利润 0.472 期末基金资产净值 36,574,694.93 期末基金份额净值 0.983 3.1.1.3 累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 -1.70% 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金从2015年7月1日起正式转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。截至本报告期末(2015年12月31日)，交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金转型时间未满一年。 3.1.2 基金净值表现 3.1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.30% 1.51% 13.14% 1.38% 1.16% 0.13% 过去六个月 -1.70% 1.60% -11.00% 2.26% 9.30% -0.66% 自基金转型起至今（2015年7月1日至2015年12月31日） -1.70% 1.60% -11.00% 2.26% 9.30% -0.66% 注：1、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金从2015年7月1日起正式转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金，本表列示的是基金转型后的基金净值表现，转型后基金的业绩比较基准为85%×中证内地消费主题指数+15%×中信标普全债指数。自2015年10月1日起，本基金业绩比较基准由“85%×中证内地消费主题指数+15%×中信标普全债指数”变更为“85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数”，3.1.2.2与3.1.2.3同。详情见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。每日进行再平衡过程； 2、过去三个月指2015年10月1日至2015年12月31日，过去六个月指2015年7月1日至2015年12月31日。 3.1.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金由交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金转型而来。基金转型日为2015年7月1日，基金转型日至报告期期末，本基金转型时间未满一年。本基金的投资转型期为交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金转型实施日（即2015年7月1日）起的6个月。截至投资转型期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.1.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：图示日期为2015年7月1日至2015年12月31日。基金转型当年的净值增长率按照当年基金转型后的实际存续期计算。 3.1.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2015年 - - - - - 合计 - - - - - 3.2. 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 3.2.1 主要会计数据和财务指标 3.2.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 2014年 2013年 本期已实现收益 5,374,806.98 361,575.27 15,750,543.88 本期利润 4,831,310.13 2,108,747.54 3,296,190.74 加权平均基金份额本期利润 0.5827 0.1337 0.0836 本期加权平均净值利润率 31.94% 12.80% 7.61% 本期基金份额净值增长率 34.70% 35.56% 1.52% 3.2.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 4,573,132.55 2,795,825.69 2,160,556.34 期末可供分配基金份额利润 0.489 0.369 0.082 期末基金资产净值 9,343,854.14 11,025,655.06 28,384,236.89 期末基金份额净值 1.000 1.454 1.082 3.2.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 103.18% 50.84% 11.27% 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金从2015年7月1日起正式转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。 3.2.2基金净值表现 3.2.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2015年4月1日至2015年6月30日 11.79% 2.63% 16.99% 2.62% -5.20% 0.01% 2015年1月1日至2015年6月30日 34.70% 2.16% 42.28% 2.16% -7.58% 0.00% 2014年7月1日至2015年6月30日 98.04% 1.69% 110.42% 1.69% -12.38% 0.00% 自基金合同生效起至2015年6月30日 103.18% 1.40% 107.03% 1.42% -3.85% -0.02% 注：交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金从2015年7月1日起正式转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金，本表列示的是基金转型前的基金净值表现，转型前基金的业绩比较基准为沪深300行业分层等权重指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%，每日进行再平衡过程。 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金的建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：图示日期为2012年11月7日至2015年6月30日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算，基金转型当年的净值增长率按照当年基金转型前的实际存续期计算。 3.2.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2015年 - - - - - 2014年 0.090 183,192.90 52,000.85 235,193.75 - 2013年 0.300 2,087,057.64 765,880.96 2,852,938.60 - 合计 0.390 2,270,250.54 817,881.81 3,088,132.35 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的49只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡铮 交银环球精选股票(QDII)、交银上证180公司治理ETF及其联接、交银深证300价值ETF及其联接、交银全球资源股票(QDII)、交银沪深300分层等权指数、交银国证新能源指数分级、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中证互联网金融指数分级的基金经理，公司量化投资部助理总经理 2012-12-27 2015-07-01 6年 蔡铮先生，复旦大学电子工程硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任投资研究部数量分析师、基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理。 李德亮 交银蓝筹混合、交银消费新驱动股票、交银定期支付双息平衡混合、交银强化回报债券的基金经理 2015-07-01 2015-08-29 9年 李德亮先生，同济大学管理学学士，中国人民银行研究生部金融学硕士。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、基金经理助理。2013年9月4日至2015年8月28日担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理，2014年1月28日至2015年8月28日担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理，2014年10月22日至2015年8月28日担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金（原交银施罗德蓝筹股票证券投资基金）基金经理，2015年7月1日至2015年8月28日担任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。 盖婷婷 交银消费新驱动股票的基金经理 2015-07-01 - 9年 盖婷婷女士，上海交通大学硕士。历任信诚基金管理有限公司分析师、研究总监助理。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。 注：1、因交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金自2015年7月1日起转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金，蔡铮先生自转型之日起不再担任该基金的基金经理。 2、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 3、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。 （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 （5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年A股市场可谓波澜壮阔，2015年上半年创业板指大幅上涨，在经济转型的预期下，各种主题性投资机会轮番上阵，2015年6月至9月由于去杠杆效应，股市又经历了断崖式的下跌，2015年9月之后，市场信心逐渐恢复，在TMT、现代服务行业的带动下创业板又实现了强劲的反弹。整个2015年，主板与创业板结构分化明显，经济疲软，传统产业增长乏力，以科技、文、娱、体、卫为代表的行业受到市场的追捧，获得较大的超额收益。 本基金在2015年7月1日正式转型，建仓期正值股市下跌，因此基金建仓比较谨慎，于2015年12月正式完成建仓。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金份额净值为0.983元，自2015年7月1日至2015年12月31日其份额净值增长率为-1.70%，同期业绩比较基准增长率为-11.00%。 截至2015年6月30日，交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金份额净值为1.000元，自2015年1月1日至2015年6月30日其份额净值增长率为34.70%，同期业绩比较基准增长率为42.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，预计资金面仍然会维持相对宽松的状态，中央经济会议明确2016年的工作重心是保增长，需要关注财政政策的变化。创业板经历了2013年至2015年长达三年的牛市，积累了一定的估值风险，而传统产业在刺激政策的支持下有望企稳回升，因此2016年的主要操作策略是守正出奇，配置更加均衡化，与此同时，寻找创业板调整带来的优质成长股投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2015年度，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。 本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作： （一）全面完善公司内部控制制度和业务流程，提升制度流程的质量和贯彻力度。 本年度公司以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手，以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点，通过整理完善公司各项制度和业务流程，强化制度流程的规范性、易读性和可操作性，促进公司各项制度流程的有效贯彻，规范公司业务运作，全面强化内部控制。 （二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。 公司监察稽核部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对基金投资、销售、运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查，促进公司内部控制制度规范、执行有效，风险管理水平不断提升。 （三）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。 公司监察稽核部门本年度积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金自2015年7月1日至2015年12月31日未进行利润分配。 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金自2015年1月1日至2015年6月30日未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金已经连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已向中国证券监督管理委员会进行了报告并已于2015年5月1日起至2015年5月25日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，基金份额持有人大会决议已于2015年5月26日生效，并于2015年7月1日正式转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。 截至本报告期末，交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金已经连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人拟加大营销力度，提升基金规模。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 普华永道中天审字(2016)第21113号 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(原交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金)全体基金份额持有人： 我们审计了后附的交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(原交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金，以下简称“交银施罗德消费新驱动基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年7月1日(转型生效日)至2015年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是交银施罗德消费新驱动基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述交银施罗德消费新驱动基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了交银施罗德消费新驱动基金2015年12月31日的财务状况以及2015年7月1日(转型生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 薛竞 沈兆杰 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 2016年3月25日 6.2 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 普华永道中天审字(2016)第23328号 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(以下简称“交银施罗德沪深300基金”)的财务报表，包括2015年6月30日(基金合同失效前日)的资产负债表、2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日)止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是交银施罗德沪深300基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述交银施罗德沪深300基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了交银施罗德沪深300基金2015年6月30日(基金合同失效前日)的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 薛竞 沈兆杰 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 2016年3月25日 §7 年度财务报表 7.1 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 7.1.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末2015年12月31日 资 产： - 银行存款 7.1.4.7.1 6,732,384.91 结算备付金 267,798.00 存出保证金 39,892.09 交易性金融资产 7.1.4.7.2 30,744,342.13 其中：股票投资 30,744,342.13 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.1.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.1.4.7.4 - 应收证券清算款 984,231.13 应收利息 7.1.4.7.5 1,627.84 应收股利 - 应收申购款 65,431.59 递延所得税资产 - 其他资产 7.1.4.7.6 - 资产总计 38,835,707.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.1.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 1,846,943.45 应付赎回款 154,039.90 应付管理人报酬 48,303.01 应付托管费 8,050.50 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.1.4.7.7 133,593.04 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.1.4.7.8 70,082.86 负债合计 2,261,012.76 所有者权益： - 实收基金 7.1.4.7.9 18,997,838.30 未分配利润 7.1.4.7.10 17,576,856.63 所有者权益合计 36,574,694.93 负债和所有者权益总计 38,835,707.69 注：1、报告截止日2015年12月31日，基金份额净值0.983元，基金份额总额37,216,246.75份。 2、本财务报表的实际编制期间为2015年7月1日（转型生效日）至2015年12月31日。 7.1.2 利润表 会计主体：交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 本报告期：2015年7月1日（转型生效日）至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期2015年7月1日（转型生效日）至2015年12月31日 一、收入 3,670,594.53 1.利息收入 49,589.35 其中：存款利息收入 7.1.4.7.11 49,589.31 债券利息收入 0.04 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,697,436.37 其中：股票投资收益 7.1.4.7.12 3,692,539.47 基金投资收益 - 债券投资收益 7.1.4.7.13 1,223.71 资产支持证券投资收益 7.1.4.7.14 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.1.4.7.15 - 股利收益 7.1.4.7.16 3,673.19 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.1.4.7.17 -214,643.43 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.1.4.7.18 138,212.24 减：二、费用 602,945.62 1．管理人报酬 196,464.85 2．托管费 32,750.50 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.1.4.7.19 322,177.62 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.1.4.7.20 51,552.65 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,067,648.91 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,067,648.91 7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 本报告期：2015年7月1日（转型生效日）至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期2015年7月1日（转型生效日）至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,770,721.59 4,573,132.55 9,343,854.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,067,648.91 3,067,648.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 14,227,116.71 9,936,075.17 24,163,191.88 其中：1.基金申购款 27,546,444.21 20,538,793.42 48,085,237.63 2.基金赎回款 -13,319,327.50 -10,602,718.25 -23,922,045.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 18,997,838.30 17,576,856.63 36,574,694.93 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1.1至7.1.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣 7.1.4 报表附注 7.1.4.1 基金基本情况 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(以下简称“原基金”)通过基金合同修订变更而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2012]第626号《关于核准交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集300,448,538.13元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第433号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》于2012年11月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为300,537,913.91份基金份额，其中认购资金利息折合89,375.78份基金份额。 原基金基金份额持有人大会自2015年5月1日至2015年5月25日止以通讯方式召开，会议审议通过了《关于交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，经中国证监会备案后决议生效。根据原基金基金份额持有人大会决议，《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》自2015年7月1日生效，同时《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》失效，交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金正式变更为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，其中投资于消费服务类行业的公司股票不低于非现金基金资产的80%其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。自转型生效日至2015年9月30日，本基金的业绩比较基准为：85%×中证内地消费主题指数+15%×中信标普全债指数。根据本基金的基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》，自2015年10月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。 7.1.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.1.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于2015年度出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表以持续经营为编制基础。 7.1.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年7月1日(转型生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年7月1日(转型生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.1.4.4重要会计政策和会计估计 7.1.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年7月1日(转型生效日)至2015年12月31日。 7.1.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.1.4.4.3金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.1.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.1.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 （2）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 （3）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.1.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.1.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.1.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.1.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时，处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.1.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.1.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.1.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.1.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.1.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.1.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.1.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.1.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.1.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.1.4.7 重要财务报表项目的说明 7.1.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 活期存款 6,732,384.91 定期存款 - 其他存款 - 合计 6,732,384.91 7.1.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 29,679,280.97 30,744,342.13 1,065,061.16 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 29,679,280.97 30,744,342.13 1,065,061.16 7.1.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 7.1.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.1.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 应收活期存款利息 1,475.58 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 132.55 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.02 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 19.69 合计 1,627.84 7.1.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.1.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 133,593.04 银行间市场应付交易费用 - 合计 133,593.04 7.1.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 82.86 预提审计费 40,000.00 预提信息披露费 30,000.00 合计 70,082.86 7.1.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年7月1日（转型生效日）至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 转型生效日 9,343,854.14 4,770,721.59 本期申购 53,962,706.41 27,546,444.21 本期赎回（以“-”号填列） -26,090,313.80 -13,319,327.50 本期末 37,216,246.75 18,997,838.30 注：1、原交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金于2015年6月30日的基金资产份额为9,343,854.14元，已于2015年7月1日本基金转型生效日全部转为本基金的基金资产份额。 2、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。 3、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 7.1.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 转型生效日 4,965,254.74 -392,122.19 本期利润 3,282,292.34 -214,643.43 3,067,648.91 本期基金份额交易产生的变动数 14,517,485.31 -4,581,410.14 9,936,075.17 其中：基金申购款 28,887,759.67 -8,348,966.25 20,538,793.42 基金赎回款 -14,370,274.36 3,767,556.11 -10,602,718.25 本期已分配利润 - - - 本期末 22,765,032.39 -5,188,175.76 17,576,856.63 7.1.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年7月1日（转型生效日）至2015年12月31日 活期存款利息收入 47,888.29 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,300.72 其他 400.30 合计 49,589.31 7.1.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年7月1日（转型生效日）至2015年12月31日 卖出股票成交总额 99,772,973.49 减：卖出股票成本总额 96,080,434.02 买卖股票差价收入 3,692,539.47 7.1.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年7月1日（转型生效日）至2015年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 4,224.00 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 3,000.00 减：应收利息总额 0.29 买卖债券差价收入 1,223.71 7.1.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.1.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.1.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年7月1日（转型生效日）至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 3,673.19 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,673.19 7.1.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年7月1日（转型生效日）至2015年12月31日 1.交易性金融资产 -214,643.43 ——股票投资 -213,284.13 ——债券投资 -1,359.30 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -214,643.43 7.1.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年7月1日（转型生效日）至2015年12月31日 基金赎回费收入 125,816.48 基金转换费收入 12,395.76 合计 138,212.24 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 7.1.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年7月1日（转型生效日）至2015年12月31日 交易所市场交易费用 322,177.62 银行间市场交易费用 - 合计 322,177.62 7.1.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年7月1日（转型生效日）至2015年12月31日 审计费用 20,164.21 信息披露费 20,081.20 债券账户维护费 9,400.00 银行汇划费 1,907.24 指数使用费 0.00 律师费 0.00 公证费 0.00 合计 51,552.65 7.1.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.1.4.8.1 或有事项 无。 7.1.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.1.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.1.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.1.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 7.1.4.10.2关联方报酬 7.1.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年7月1日（转型生效日）至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 196,464.85 其中：支付销售机构的客户维护费 51,100.49 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 7.1.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年7月1日（转型生效日）至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 32,750.50 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.1.4.10.2.3销售服务费 无。 7.1.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.1.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.1.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 本报告期买入/申购总份额 11,889,417.36 本报告期卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 11,889,417.36 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 31.95% 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 7.1.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.1.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年7月1日（转型生效日）至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 6,732,384.91 47,888.29 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 7.1.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 7.1.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.1.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未进行利润分配。 7.1.4.12 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.1.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.1.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 (单位：股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000002 万 科Ａ 2015-12-18 重大事项 24.43 - - 38,600 755,394.00 942,998.00 - 600153 建发股份 2015-6-29 重大事项 14.69 - - 1,066 12,136.04 15,659.54 - 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.1.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.1.4. 金融工具风险及管理 7.1.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.1.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年12月31日，本基金未持有信用类债券。 7.1.4.13.3. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.1.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.1.4.13.4. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.1.4.13.4.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.1.4.13.4.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 6,732,384.91 - - - 6,732,384.91 结算备付金 267,798.00 - - - 267,798.00 存出保证金 39,892.09 - - - 39,892.09 交易性金融资产 - - - 30,744,342.13 30,744,342.13 应收证券清算款 - - - 984,231.13 984,231.13 应收利息 - - - 1,627.84 1,627.84 应收申购款 - - - 65,431.59 65,431.59 资产总计 7,040,075.00 - - 31,795,632.69 38,835,707.69 负债 应付证券清算款 - - - 1,846,943.45 1,846,943.45 应付赎回款 - - - 154,039.90 154,039.90 应付管理人报酬 - - - 48,303.01 48,303.01 应付托管费 - - - 8,050.50 8,050.50 应付交易费用 - - - 133,593.04 133,593.04 其他负债 - - - 70,082.86 70,082.86 负债总计 - - - 2,261,012.76 2,261,012.76 利率敏感度缺口 7,040,075.00 - - 29,534,619.93 36,574,694.93 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.1.4.13.4.1.2. 利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.1.4.13.4.2. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.1.4.13.4.3. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的80%-95%，其中投资于消费服务类行业的公司股票不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.1.4.13.4.3.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 30,744,342.13 84.06 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 30,744,342.13 84.06 7.1.4.13.4.3.2. 其他价格风险的敏感性分析 于2015年12月31日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因此无法对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。 7.1.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为29,785,684.59元，属于第二层次的余额为958,657.54元，无属于第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7.2交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 7.2.1资产负债表 会计主体：交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日(基金合同失效前日) 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度末 2014年12月31日 资产： 银行存款 7.2.4.7.1 1,143,495.24 1,107,393.19 结算备付金 - 7,117.01 存出保证金 9,146.06 4,169.54 交易性金融资产 7.2.4.7.2 8,807,338.56 10,157,507.13 其中：股票投资 8,802,979.26 10,155,774.66 基金投资 - - 债券投资 4,359.30 1,732.47 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.2.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.2.4.7.4 - - 应收证券清算款 118,844.18 - 应收利息 7.2.4.7.5 201.32 228.62 应收股利 - - 应收申购款 - 60,979.52 递延所得税资产 - - 其他资产 7.2.4.7.6 - - 资产总计 附注号 10,079,025.36 11,337,395.01 负债和所有者权益 本期末2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度末 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.2.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 547,061.57 197,010.94 应付管理人报酬 8,555.42 5,765.00 应付托管费 1,711.11 1,153.01 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.2.4.7.7 36,005.50 6,042.14 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.2.4.7.8 141,837.62 101,768.86 负债合计 735,171.22 311,739.95 所有者权益： 实收基金 7.2.4.7.9 4,770,721.59 7,584,512.16 未分配利润 7.2.4.7.10 4,573,132.55 3,441,142.90 所有者权益合计 9,343,854.14 11,025,655.06 负债和所有者权益总计 10,079,025.36 11,337,395.01 注：1、报告截止日2015年6月30日(基金合同失效前日)，基金份额净值1.000元，基金份额总额9,343,854.14份。 2、本财务报表的实际编制期间为2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日)。 7.2.2利润表 会计主体：交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日) 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 5,171,409.49 2,587,101.63 1.利息收入 5,357.90 9,194.88 其中：存款利息收入 7.2.4.7.11 5,356.15 9,190.36 债券利息收入 1.75 4.52 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,669,104.06 808,333.61 其中：股票投资收益 7.2.4.7.12 5,591,334.51 493,247.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.2.4.7.13 2,694.63 2,116.19 资产支持证券投资收益 7.2.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.2.4.7.15 - - 股利收益 7.2.4.7.16 75,074.92 312,970.10 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.2.4.7.17 -543,496.85 1,747,172.27 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.2.4.7.18 40,444.38 22,400.87 减：二、费用 340,099.36 478,354.09 1．管理人报酬 55,546.56 123,695.90 2．托管费 11,109.30 24,739.10 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.2.4.7.19 68,667.62 63,879.61 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.2.4.7.20 204,775.88 266,039.48 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,831,310.13 2,108,747.54 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,831,310.13 2,108,747.54 7.2.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日) 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 7,584,512.16 3,441,142.90 11,025,655.06 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,831,310.13 4,831,310.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -2,813,790.57 -3,699,320.48 -6,513,111.05 其中：1.基金申购款 15,172,848.70 13,846,712.93 29,019,561.63 2.基金赎回款 -17,986,639.27 -17,546,033.41 -35,532,672.68 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 4,770,721.59 4,573,132.55 9,343,854.14 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 26,223,680.55 2,160,556.34 28,384,236.89 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,108,747.54 2,108,747.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -18,639,168.39 -592,967.23 -19,232,135.62 其中：1.基金申购款 7,395,688.52 1,878,555.97 9,274,244.49 2.基金赎回款 -26,034,856.91 -2,471,523.20 -28,506,380.11 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -235,193.75 -235,193.75 五、期末所有者权益（基金净值） 7,584,512.16 3,441,142.90 11,025,655.06 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.2.1至7.2.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣 7.2.4报表附注 7.2.4.1 基金基本情况 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第626号《关于核准交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集300,448,538.13元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第433号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》于2012年11月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为300,537,913.91份基金份额，其中认购资金利息折合89,375.78份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据本基金份额持有人大会于2015年5月1日起至2015年5月25日止以通讯方式审议通过的《关于交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2015年5月27日发布了《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，并报中国证监会进行变更注册。经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，基金管理人将《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》修订为《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》，并已报中国证监会备案。《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》自2015年7月1日起生效，原《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》自同一日起失效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深300行业分层等权重指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、新股(首次发行或增发)、债券、货币市场工具、回购、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。本基金投资于沪深300行业分层等权重指数的成份股及其备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%，投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%，持有现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300行业分层等权重指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。 7.2.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.2.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日(基金合同失效前日)的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.2.4.4重要会计政策和会计估计 7.2.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日)。 7.2.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.2.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.2.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.2.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.2.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.2.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.2.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.2.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时，处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.2.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.2.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.2.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.2.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (a) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (b) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.2.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.2.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.2.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.2.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.2.4.7 重要财务报表项目的说明 7.2.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度末2014年12月31日 活期存款 1,143,495.24 1,107,393.19 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 1,143,495.24 1,107,393.19 7.2.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日(基金合同失效前日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 7,524,633.97 8,802,979.26 1,278,345.29 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 3,000.00 4,359.30 1,359.30 银行间市场 - - - 合计 3,000.00 4,359.30 1,359.30 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 7,527,633.97 8,807,338.56 1,279,704.59 项目 上年度末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,332,905.69 10,155,774.66 1,822,868.97 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,400.00 1,732.47 332.47 银行间市场 - - - 合计 1,400.00 1,732.47 332.47 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,334,305.69 10,157,507.13 1,823,201.44 7.2.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.2.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.2.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度末 2014年12月31日 应收活期存款利息 196.87 222.61 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - 3.52 应收债券利息 0.25 0.31 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - 0.09 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 4.20 2.09 合计 201.32 228.62 7.2.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.2.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度末 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 36,005.50 6,042.14 银行间市场应付交易费用 - - 合计 36,005.50 6,042.14 7.2.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度末 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,668.02 744.96 预提指数使用费 50,000.00 50,000.00 预提律师费 50,000.00 预提审计费 19,835.79 40,000.00 预提公证费 10,000.00 预提信息披露费 9,918.80 10,000.00 应付后端申购费 415.01 1,023.90 合计 141,837.62 101,768.86 7.2.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,584,512.16 7,584,512.16 本期申购 15,172,848.70 15,172,848.70 本期赎回（以“-”号填列） -17,986,639.27 -17,986,639.27 2015年6月30日基金拆分/份额折算前 4,770,721.59 4,770,721.59 基金拆分/份额折算调整 4,573,132.55 - 本期末 9,343,854.14 4,770,721.59 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 3、本基金于2015年6月30日进行份额折算。根据基金管理人于2015年7月2日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金（原交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金）正式转型及基金份额折算结果的公告》，折算前本基金份额为4,770,721.59份，折算后本基金份额为9,343,854.14份。 7.2.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,795,825.69 645,317.21 3,441,142.90 本期利润 5,374,806.98 -543,496.85 4,831,310.13 本期基金份额交易产生的变动数 -3,205,377.93 -493,942.55 -3,699,320.48 其中：基金申购款 6,808,772.39 7,037,940.54 13,846,712.93 基金赎回款 -10,014,150.32 -7,531,883.09 -17,546,033.41 本期已分配利润 - - - 本期末 4,965,254.74 -392,122.19 4,573,132.55 7.2.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 活期存款利息收入 4,954.39 8,718.31 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 247.29 381.59 其他 154.47 90.46 合计 5,356.15 9,190.36 7.2.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 卖出股票成交总额 25,005,102.16 27,192,177.27 减：卖出股票成本总额 19,413,767.65 26,698,929.95 买卖股票差价收入 5,591,334.51 493,247.32 7.2.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 10,096.44 21,120.40 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 7,400.00 19,000.00 减：应收利息总额 1.81 4.21 买卖债券差价收入 2,694.63 2,116.19 7.2.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.2.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.2.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 75,074.92 312,970.10 基金投资产生的股利收益 - - 合计 75,074.92 312,970.10 7.2.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 1.交易性金融资产 -543,496.85 1,747,172.27 ——股票投资 -544,523.68 1,746,839.80 ——债券投资 1,026.83 332.47 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -543,496.85 1,747,172.27 7.2.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 25,512.88 20,968.18 基金转换费收入 14,931.50 1,432.69 合计 40,444.38 22,400.87 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产； 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 7.2.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 交易所市场交易费用 68,667.62 63,879.61 银行间市场交易费用 - - 合计 68,667.62 63,879.61 7.2.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 审计费用 19,835.79 40,000.00 信息披露费 9,918.80 10,000.00 债券账户维护费 13,700.00 13,900.00 银行汇划费 1,321.29 2,139.48 指数使用费 100,000.00 200,000.00 律师费 50,000.00 - 公证费 10,000.00 - 合计 204,775.88 266,039.48 7.2.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.2.4.8.1 或有事项 无。 7.2.4.8.2 资产负债表日后事项 根据《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金（原交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金）正式转型及基金份额折算结果的公告》，交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金自2015年7月1日起转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。 7.2.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.2.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.2.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.2.4.10.2关联方报酬 7.2.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 55,546.56 123,695.90 其中：支付销售机构的客户维护费 19,431.36 38,036.01 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。 7.2.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 11,109.30 24,739.10 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 7.2.4.10.2.3销售服务费 无。 7.2.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.2.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.2.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.2.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,143,495.24 4,954.39 1,107,393.19 8,718.31 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 7.2.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.2.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.2.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.2.4.12 期末（2015年6月30日(基金合同失效前日)）本基金持有的流通受限证券 7.2.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.2.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000709 河北钢铁 2015-06-30 重大事项 7.00 2015-08-24 6.30 4,955 24,070.45 34,685.00 - 000778 新兴铸管 2015-06-15 重大事项 12.96 2015-09-15 11.63 3,874 25,982.98 50,207.04 - 000793 华闻传媒 2015-05-26 重大事项 20.75 2015-08-31 18.68 1,718 23,533.57 35,648.50 - 000839 中信国安 2015-06-29 重大事项 23.57 2015-12-28 22.50 1,243 18,465.08 29,297.51 - 000878 云南铜业 2015-06-08 重大事项 24.50 2015-09-08 22.05 1,703 26,028.06 41,723.50 - 000917 电广传媒 2015-05-28 重大事项 42.89 2015-11-13 38.55 1,262 27,731.79 54,127.18 - 000963 华东医药 2015-06-26 重大事项 71.48 2015-08-05 69.20 779 45,156.83 55,682.92 - 002001 新 和 成 2015-06-30 重大事项 17.09 2015-07-13 18.49 2,116 40,117.46 36,162.44 - 002292 奥飞动漫 2015-05-18 重大事项 37.85 2015-08-28 34.07 2,400 50,395.26 90,840.00 - 002310 东方园林 2015-05-27 重大事项 38.30 2015-12-07 34.47 1,022 22,935.78 39,142.60 - 002353 杰瑞股份 2015-05-27 重大事项 44.35 2015-09-30 39.92 1,853 67,327.69 82,180.55 - 002375 亚厦股份 2015-06-17 重大事项 29.21 2015-07-20 26.29 917 15,743.01 26,785.57 - 002416 爱施德 2015-05-05 重大事项 20.67 2015-07-29 18.60 3,660 61,161.61 75,652.20 - 600153 建发股份 2015-06-29 重大事项 17.51 - - 1,066 12,136.04 18,665.66 - 600277 亿利能源 2015-06-01 重大事项 14.62 2015-10-12 13.12 3,657 37,789.00 53,465.34 - 600395 盘江股份 2015-06-09 重大事项 15.71 2015-08-19 14.00 4,150 51,287.02 65,196.50 - 601111 中国国航 2015-06-30 重大事项 15.36 2015-07-29 13.78 1,442 13,860.10 22,149.12 - 601216 内蒙君正 2015-06-29 重大事项 24.07 2015-07-02 24.20 1,125 14,902.51 27,078.75 - 601633 长城汽车 2015-06-19 重大事项 42.76 2015-07-13 38.50 644 23,831.77 27,537.44 - 600886 国投电力 2015-06-24 重大事项 14.14 2015-09-18 13.38 5,891 64,495.06 83,298.74 - 000024 招商地产 2015-04-03 重大事项 36.51 - - 1,078 18,853.49 39,357.78 - 000630 铜陵有色 2015-03-09 重大事项 10.32 2015-10-23 3.60 3,954 25,596.64 40,805.28 - 600900 长江电力 2015/6/12 重大事项 14.35 2015-11-16 12.92 5,343 59,150.57 76,672.05 - 注： 1. 根据招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)于2015年12月28日公布的《发行 A 股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司上市公告书》和《关于股票上市交易的提示性公告》，招商蛇口发行 A 股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司(以下简称“招商地产”)，以换股比例1:1.6008取得招商地产股东持有的招商地产全部股票，吸收合并招商地产；招商地产自2015年4月3日起连续停牌。合并后的招商蛇口于2015年12月30日复牌，当日复牌开盘单价为23.90元。招商地产人民币普通股股票自2015年12月30日起终止上市并摘牌。 2. 本基金截至2015年6月30日(基金合同失效前日)止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.2.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.2.4.13 金融工具风险及管理 7.2.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是指数型基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于基金中的中高风险品种，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照成份股在沪深300行业分层等权重指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.2.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日(基金合同失效前日)，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.05%(2014年12月31日：0.02%)。 7.2.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.2.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日(基金合同失效前日)，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.2.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.2.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.2.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日(基金合同失效前日) 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,143,495.24 - - - 1,143,495.24 存出保证金 9,146.06 - - - 9,146.06 交易性金融资产 - - 4,359.30 8,802,979.26 8,807,338.56 应收证券清算款 - - - 118,844.18 118,844.18 应收利息 - - - 201.32 201.32 资产总计 1,152,641.30 - 4,359.30 8,922,024.76 10,079,025.36 负债 应付赎回款 - - - 547,061.57 547,061.57 应付管理人报酬 - - - 8,555.42 8,555.42 应付托管费 - - - 1,711.11 1,711.11 应付交易费用 - - - 36,005.50 36,005.50 其他负债 - - - 141,837.62 141,837.62 负债总计 - - - 735,171.22 735,171.22 利率敏感度缺口 1,152,641.30 - 4,359.30 8,186,853.54 9,343,854.14 上年度末 2014年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,107,393.19 - - - 1,107,393.19 结算备付金 7,117.01 - - - 7,117.01 存出保证金 4,169.54 - - - 4,169.54 交易性金融资产 - - 1,732.47 10,155,774.66 10,157,507.13 应收利息 - - - 228.62 228.62 应收申购款 - - - 60,979.52 60,979.52 资产总计 1,118,679.74 - 1,732.47 10,216,982.80 11,337,395.01 负债 应付赎回款 - - - 197,010.94 197,010.94 应付管理人报酬 - - - 5,765.00 5,765.00 应付托管费 - - - 1,153.01 1,153.01 应付交易费用 - - - 6,042.14 6,042.14 其他负债 - - - 101,768.86 101,768.86 负债总计 - - - 311,739.95 311,739.95 利率敏感度缺口 1,118,679.74 - 1,732.47 9,905,242.85 11,025,655.06 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.2.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日(基金合同失效前日)，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.05%(2014年12月31日：0.02%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 7.2.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.2.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照成份股在沪深300行业分层等权重指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于沪深300行业分层等权重指数的成份股及其备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%，投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%，持有现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.2.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度末 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产－股票投资 8,802,979.26 94.21 10,155,774.66 92.11 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 8,802,979.26 94.21 10,155,774.66 92.11 7.2.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300行业分层等权重”指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2015年6月30日(基金合同失效前日) 上年度末 2014年12月31日 1.“沪深300行业分层等权重”指数上升5% 增加约46 增加约51 2.“沪深300行业分层等权重”指数下降5% 减少约46 减少约51 7.2.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为7,700,976.89元，属于第二层次的余额为1,106,361.67元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次9,895,012.96元，第二层次262,494.17元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外)，本基金于2015年3月19日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日(基金合同失效前日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 §8 投资组合报告 8.1 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 （报告期：2015年7月1日-2015年12月31日） 8.1.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 30,744,342.13 79.17 其中：股票 30,744,342.13 79.17 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,000,182.91 18.03 7 其他各项资产 1,091,182.65 2.81 8 合计 38,835,707.69 100.00 8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,647,672.00 4.50 B 采矿业 - - C 制造业 16,420,290.96 44.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,123,485.00 3.07 F 批发和零售业 15,659.54 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,046,630.00 2.86 J 金融业 2,386,554.00 6.53 K 房地产业 3,327,730.00 9.10 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,196,232.00 6.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 667,296.63 1.82 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,912,792.00 5.23 S 综合 - - 合计 30,744,342.13 84.06 8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 002390 信邦制药 110,200 1,581,370.00 4.32 2 300161 华中数控 38,500 1,413,720.00 3.87 3 000625 长安汽车 78,200 1,327,054.00 3.63 4 600048 保利地产 121,800 1,295,952.00 3.54 5 600054 黄山旅游 53,800 1,270,218.00 3.47 6 000333 美的集团 36,800 1,207,776.00 3.30 7 000802 北京文化 34,300 1,162,084.00 3.18 8 300262 巴安水务 60,500 1,123,485.00 3.07 9 000538 云南白药 15,200 1,103,824.00 3.02 10 002456 欧菲光 35,400 1,098,108.00 3.00 11 300290 荣科科技 41,500 1,046,630.00 2.86 12 300498 温氏股份 22,800 1,042,872.00 2.85 13 000002 万 科Ａ 38,600 942,998.00 2.58 14 300279 和晶科技 18,900 941,220.00 2.57 15 600706 曲江文旅 38,600 926,014.00 2.53 16 601688 华泰证券 45,000 887,400.00 2.43 17 601599 鹿港科技 35,500 878,980.00 2.40 18 000858 五 粮 液 29,323 799,931.44 2.19 19 600276 恒瑞医药 16,000 785,920.00 2.15 20 000651 格力电器 34,600 773,310.00 2.11 21 600104 上汽集团 36,200 768,164.00 2.10 22 002142 宁波银行 49,100 761,541.00 2.08 23 002191 劲嘉股份 48,900 751,104.00 2.05 24 300133 华策影视 25,200 750,708.00 2.05 25 601555 东吴证券 45,900 737,613.00 2.02 26 000807 云铝股份 100,100 719,719.00 1.97 27 002055 得润电子 18,600 719,076.00 1.97 28 000060 中金岭南 49,900 700,097.00 1.91 29 600661 新南洋 17,283 667,296.63 1.82 30 002458 益生股份 16,000 604,800.00 1.65 31 600067 冠城大通 63,800 557,612.00 1.52 32 000656 金科股份 100,600 531,168.00 1.45 33 002701 奥瑞金 16,852 476,237.52 1.30 34 002308 威创股份 15,200 374,680.00 1.02 35 600153 建发股份 1,066 15,659.54 0.04 8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 002477 雏鹰农牧 4,597,889.65 12.57 2 600054 黄山旅游 3,997,877.36 10.93 3 600276 恒瑞医药 2,683,183.00 7.34 4 300359 全通教育 2,481,517.00 6.78 5 002701 奥瑞金 2,479,992.00 6.78 6 000768 中航飞机 2,293,117.51 6.27 7 000625 长安汽车 2,111,210.00 5.77 8 600661 新南洋 1,925,727.65 5.27 9 000488 晨鸣纸业 1,901,880.95 5.20 10 600887 伊利股份 1,893,079.00 5.18 11 300284 苏交科 1,679,502.00 4.59 12 601555 东吴证券 1,647,813.00 4.51 13 000596 古井贡酒 1,639,201.00 4.48 14 002325 洪涛股份 1,606,941.00 4.39 15 000333 美的集团 1,569,575.00 4.29 16 002385 大北农 1,512,368.71 4.14 17 601599 鹿港科技 1,507,532.00 4.12 18 600108 亚盛集团 1,495,955.70 4.09 19 002390 信邦制药 1,474,795.00 4.03 20 000639 西王食品 1,463,400.00 4.00 21 600598 北大荒 1,358,260.00 3.71 22 600048 保利地产 1,330,417.00 3.64 23 600872 中炬高新 1,313,701.78 3.59 24 002458 益生股份 1,304,187.78 3.57 25 002234 民和股份 1,246,257.00 3.41 26 600694 大商股份 1,239,133.84 3.39 27 300498 温氏股份 1,211,608.19 3.31 28 002714 牧原股份 1,153,930.00 3.15 29 000538 云南白药 1,146,820.00 3.14 30 300262 巴安水务 1,142,939.00 3.12 31 002157 正邦科技 1,137,166.00 3.11 32 600079 人福医药 1,133,735.00 3.10 33 000802 北京文化 1,126,550.00 3.08 34 600895 张江高科 1,118,586.00 3.06 35 002024 苏宁云商 1,114,172.00 3.05 36 002124 天邦股份 1,111,748.20 3.04 37 600057 象屿股份 1,110,306.00 3.04 38 300290 荣科科技 1,107,272.00 3.03 39 600827 百联股份 1,080,975.00 2.96 40 600655 豫园商城 1,080,790.00 2.96 41 600958 东方证券 1,074,008.00 2.94 42 601211 国泰君安 1,036,250.00 2.83 43 300161 华中数控 998,576.00 2.73 44 002119 康强电子 993,194.00 2.72 45 002311 海大集团 979,247.00 2.68 46 600109 国金证券 975,285.00 2.67 47 300279 和晶科技 964,490.00 2.64 48 002456 欧菲光 957,916.00 2.62 49 002572 索菲亚 956,198.00 2.61 50 002143 印纪传媒 955,982.00 2.61 51 002659 中泰桥梁 952,222.00 2.60 52 600720 祁连山 951,972.00 2.60 53 300299 富春通信 938,948.75 2.57 54 601688 华泰证券 936,255.00 2.56 55 000816 智慧农业 935,270.00 2.56 56 002215 诺 普 信 902,649.00 2.47 57 603001 奥康国际 875,980.00 2.40 58 300336 新文化 848,455.00 2.32 59 000050 深天马Ａ 831,945.00 2.27 60 600826 兰生股份 816,054.00 2.23 61 000910 大亚科技 803,230.40 2.20 62 002562 兄弟科技 799,010.64 2.18 63 002488 金固股份 785,722.00 2.15 64 002489 浙江永强 774,300.00 2.12 65 002304 洋河股份 772,250.00 2.11 66 300133 华策影视 766,962.00 2.10 67 600449 宁夏建材 764,492.00 2.09 68 600519 贵州茅台 764,129.00 2.09 69 000060 中金岭南 763,408.00 2.09 70 000858 五 粮 液 762,478.24 2.08 71 000807 云铝股份 760,518.00 2.08 72 600706 曲江文旅 757,244.00 2.07 73 000002 万 科Ａ 755,394.00 2.07 74 002142 宁波银行 750,009.16 2.05 75 002717 岭南园林 741,120.00 2.03 76 002191 劲嘉股份 740,640.00 2.03 77 600559 老白干酒 739,758.00 2.02 78 600285 羚锐制药 739,154.00 2.02 79 002055 得润电子 738,396.00 2.02 80 000651 格力电器 737,326.00 2.02 81 600104 上汽集团 736,985.00 2.02 82 300171 东富龙 736,242.40 2.01 83 600298 安琪酵母 733,286.00 2.00 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 002477 雏鹰农牧 4,511,620.50 12.34 2 600054 黄山旅游 2,733,239.98 7.47 3 300359 全通教育 2,427,218.00 6.64 4 002701 奥瑞金 2,287,510.05 6.25 5 000768 中航飞机 2,222,662.15 6.08 6 600276 恒瑞医药 2,082,043.09 5.69 7 600887 伊利股份 2,009,346.95 5.49 8 000488 晨鸣纸业 1,956,298.45 5.35 9 300284 苏交科 1,823,118.53 4.98 10 000596 古井贡酒 1,765,888.16 4.83 11 600108 亚盛集团 1,602,962.81 4.38 12 002385 大北农 1,591,478.41 4.35 13 000639 西王食品 1,567,661.84 4.29 14 002325 洪涛股份 1,514,667.18 4.14 15 600598 北大荒 1,477,340.00 4.04 16 300299 富春通信 1,329,504.80 3.64 17 600872 中炬高新 1,305,124.20 3.57 18 002659 中泰桥梁 1,292,409.44 3.53 19 600694 大商股份 1,236,541.40 3.38 20 002157 正邦科技 1,214,042.00 3.32 21 600079 人福医药 1,189,524.35 3.25 22 600827 百联股份 1,181,233.18 3.23 23 600661 新南洋 1,170,000.00 3.20 24 002489 浙江永强 1,157,937.00 3.17 25 600895 张江高科 1,157,764.51 3.17 26 600958 东方证券 1,157,371.00 3.16 27 002234 民和股份 1,146,034.00 3.13 28 600655 豫园商城 1,140,161.40 3.12 29 002124 天邦股份 1,124,448.00 3.07 30 002143 印纪传媒 1,116,350.00 3.05 31 002311 海大集团 1,106,690.75 3.03 32 002458 益生股份 1,093,276.00 2.99 33 600057 象屿股份 1,078,880.00 2.95 34 002714 牧原股份 1,053,247.00 2.88 35 002572 索菲亚 1,052,620.90 2.88 36 601211 国泰君安 1,045,565.00 2.86 37 600109 国金证券 1,032,945.26 2.82 38 000910 大亚科技 971,685.96 2.66 39 300336 新文化 960,792.42 2.63 40 601599 鹿港科技 944,558.00 2.58 41 603001 奥康国际 940,564.00 2.57 42 002215 诺 普 信 940,108.00 2.57 43 002024 苏宁云商 927,878.34 2.54 44 601555 东吴证券 927,839.60 2.54 45 600720 祁连山 919,747.00 2.51 46 000816 智慧农业 914,540.00 2.50 47 600519 贵州茅台 914,301.64 2.50 48 600826 兰生股份 913,778.92 2.50 49 002717 岭南园林 882,261.01 2.41 50 002304 洋河股份 864,487.58 2.36 51 600285 羚锐制药 846,759.26 2.32 52 000050 深天马Ａ 828,662.00 2.27 53 002562 兄弟科技 823,308.00 2.25 54 002119 康强电子 822,604.00 2.25 55 300171 东富龙 803,557.80 2.20 56 600559 老白干酒 785,477.46 2.15 57 600298 安琪酵母 775,166.20 2.12 58 600449 宁夏建材 743,275.00 2.03 59 000625 长安汽车 731,933.06 2.00 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 118,235,081.02 卖出股票的收入（成交）总额 99,772,973.49 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.1.12 投资组合报告附注 8.1.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.1.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.1.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 39,892.09 2 应收证券清算款 984,231.13 3 应收股利 - 4 应收利息 1,627.84 5 应收申购款 65,431.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,091,182.65 8.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8.2 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 （报告期：2015年1月1日-2015年6月30日） 8.2.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 8,802,979.26 87.34 其中：股票 8,802,979.26 87.34 2 固定收益投资 4,359.30 0.04 其中：债券 4,359.30 0.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,143,495.24 11.35 7 其他各项资产 128,191.56 1.27 8 合计 10,079,025.36 100.00 8.2.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 51,868.28 0.56 B 采矿业 921,230.67 9.86 C 制造业 3,915,292.72 41.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 833,444.33 8.92 E 建筑业 252,605.05 2.70 F 批发和零售业 297,019.05 3.18 G 交通运输、仓储和邮政业 218,623.92 2.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 697,171.92 7.46 J 金融业 716,018.51 7.66 K 房地产业 222,031.02 2.38 L 租赁和商务服务业 134,108.51 1.44 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 71,993.66 0.77 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 44,551.06 0.48 R 文化、体育和娱乐业 207,590.71 2.22 S 综合 35,366.15 0.38 合计 8,618,915.56 92.24 8.2.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 65,196.50 0.70 C 制造业 43,215.00 0.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 75,652.20 0.81 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 184,063.70 1.97 8.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.2.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300017 网宿科技 2,654 123,198.68 1.32 2 002292 奥飞动漫 2,400 90,840.00 0.97 3 600886 国投电力 5,891 83,298.74 0.89 4 002353 杰瑞股份 1,853 82,180.55 0.88 5 600900 长江电力 5,343 76,672.05 0.82 6 600027 华电国际 6,043 67,198.16 0.72 7 601898 中煤能源 5,592 63,860.64 0.68 8 600583 海油工程 3,831 63,824.46 0.68 9 600863 内蒙华电 7,746 63,362.28 0.68 10 600688 上海石化 5,821 62,459.33 0.67 11 600703 三安光电 1,990 62,287.00 0.67 12 600011 华能国际 4,385 61,521.55 0.66 13 600519 贵州茅台 233 60,032.45 0.64 14 000538 云南白药 688 59,353.76 0.64 15 600578 京能电力 6,626 59,170.18 0.63 16 601808 中海油服 2,111 58,981.34 0.63 17 600256 广汇能源 5,471 56,898.40 0.61 18 000963 华东医药 779 55,682.92 0.60 19 000423 东阿阿胶 1,018 55,481.00 0.59 20 000917 电广传媒 1,262 54,127.18 0.58 21 600277 亿利能源 3,657 53,465.34 0.57 22 600276 恒瑞医药 1,195 53,225.30 0.57 23 002252 上海莱士 813 53,202.72 0.57 24 600674 川投能源 4,228 52,892.28 0.57 25 600795 国电电力 7,428 51,773.16 0.55 26 601088 中国神华 2,479 51,687.15 0.55 27 600348 阳泉煤业 4,976 51,004.00 0.55 28 002304 洋河股份 725 50,286.00 0.54 29 000778 新兴铸管 3,874 50,207.04 0.54 30 600028 中国石化 7,042 49,716.52 0.53 31 601857 中国石油 4,383 49,659.39 0.53 32 000937 冀中能源 6,070 48,681.40 0.52 33 000983 西山煤电 5,113 48,471.24 0.52 34 601699 潞安环能 4,876 47,150.92 0.50 35 600188 兖州煤业 3,368 46,310.00 0.50 36 600809 山西汾酒 1,639 46,285.36 0.50 37 600642 申能股份 4,552 45,565.52 0.49 38 600535 天士力 902 44,883.52 0.48 39 600252 中恒集团 1,951 44,873.00 0.48 40 600597 光明乳业 1,946 44,758.00 0.48 41 300015 爱尔眼科 1,381 44,551.06 0.48 42 002653 海思科 1,630 44,010.00 0.47 43 600315 上海家化 1,013 43,964.20 0.47 44 000568 泸州老窖 1,347 43,925.67 0.47 45 600008 首创股份 3,035 43,552.25 0.47 46 000598 兴蓉环境 4,504 43,103.28 0.46 47 601158 重庆水务 3,976 42,702.24 0.46 48 600157 永泰能源 6,189 42,580.32 0.46 49 600085 同仁堂 1,185 42,553.35 0.46 50 000878 云南铜业 1,703 41,723.50 0.45 51 600570 恒生电子 372 41,682.60 0.45 52 000027 深圳能源 3,360 41,496.00 0.44 53 002294 信立泰 1,446 41,355.60 0.44 54 000883 湖北能源 4,732 41,263.04 0.44 55 000999 华润三九 1,355 41,178.45 0.44 56 000858 五 粮 液 1,288 40,829.60 0.44 57 000630 铜陵有色 3,954 40,805.28 0.44 58 600023 浙能电力 4,105 40,721.60 0.44 59 600196 复星医药 1,394 40,342.36 0.43 60 002422 科伦药业 1,002 40,120.08 0.43 61 002399 海普瑞 1,177 40,006.23 0.43 62 300146 汤臣倍健 1,013 39,790.64 0.43 63 600637 东方明珠 942 39,639.36 0.42 64 600827 百联股份 1,899 39,518.19 0.42 65 600332 白云山 1,143 39,387.78 0.42 66 000024 招商地产 1,078 39,357.78 0.42 67 002038 双鹭药业 694 39,315.10 0.42 68 600887 伊利股份 2,078 39,274.20 0.42 69 600867 通化东宝 1,787 39,188.91 0.42 70 002310 东方园林 1,022 39,142.60 0.42 71 600271 航天信息 604 39,084.84 0.42 72 002081 金 螳 螂 1,376 38,789.44 0.42 73 603288 海天味业 1,202 38,391.88 0.41 74 000651 格力电器 598 38,212.20 0.41 75 000623 吉林敖东 1,119 37,598.40 0.40 76 002007 华兰生物 845 37,425.05 0.40 77 601933 永辉超市 3,212 37,227.08 0.40 78 000061 农 产 品 1,796 36,638.40 0.39 79 601888 中国国旅 547 36,266.10 0.39 80 002001 新 和 成 2,116 36,162.44 0.39 81 002475 立讯精密 1,065 36,007.65 0.39 82 000793 华闻传媒 1,718 35,648.50 0.38 83 600600 青岛啤酒 762 35,501.58 0.38 84 603000 人民网 673 35,083.49 0.38 85 000876 新 希 望 1,796 34,860.36 0.37 86 000709 河北钢铁 4,955 34,685.00 0.37 87 600588 用友网络 738 33,859.44 0.36 88 600873 梅花生物 3,235 33,773.40 0.36 89 000729 燕京啤酒 3,235 33,644.00 0.36 90 600518 康美药业 1,886 33,438.78 0.36 91 000895 双汇发展 1,555 33,168.15 0.35 92 000503 海虹控股 665 32,585.00 0.35 93 601607 上海医药 1,458 32,469.66 0.35 94 600108 亚盛集团 3,128 32,406.08 0.35 95 002415 海康威视 719 32,211.20 0.34 96 600998 九州通 1,419 31,728.84 0.34 97 300059 东方财富 500 31,545.00 0.34 98 000725 京东方Ａ 6,068 31,492.92 0.34 99 002570 贝因美 1,600 31,056.00 0.33 100 300104 乐视网 600 31,056.00 0.33 101 002153 石基信息 238 30,937.62 0.33 102 601225 陕西煤业 3,782 30,936.76 0.33 103 600485 信威集团 700 30,723.00 0.33 104 002594 比亚迪 556 30,707.88 0.33 105 600804 鹏博士 1,028 30,696.08 0.33 106 002385 大北农 2,237 30,244.24 0.32 107 000069 华侨城Ａ 2,315 30,048.70 0.32 108 002241 歌尔声学 836 30,012.40 0.32 109 000839 中信国安 1,243 29,297.51 0.31 110 002236 大华股份 909 29,015.28 0.31 111 600005 武钢股份 4,100 28,823.00 0.31 112 002008 大族激光 993 28,518.96 0.31 113 000629 攀钢钒钛 5,290 28,354.40 0.30 114 000768 中航飞机 650 28,327.00 0.30 115 002410 广联达 1,208 28,267.20 0.30 116 000792 盐湖股份 974 27,642.12 0.30 117 601633 长城汽车 644 27,537.44 0.29 118 002129 中环股份 1,386 27,428.94 0.29 119 600019 宝钢股份 3,132 27,373.68 0.29 120 000063 中兴通讯 1,144 27,238.64 0.29 121 601318 中国平安 332 27,204.08 0.29 122 601216 内蒙君正 1,125 27,078.75 0.29 123 000333 美的集团 720 26,841.60 0.29 124 000970 中科三环 1,301 26,813.61 0.29 125 002375 亚厦股份 917 26,785.57 0.29 126 600398 海澜之家 1,475 26,741.75 0.29 127 600100 同方股份 1,274 26,741.26 0.29 128 600585 海螺水泥 1,245 26,705.25 0.29 129 600309 万华化学 1,099 26,573.82 0.28 130 000728 国元证券 696 26,434.08 0.28 131 002470 金正大 1,214 26,355.94 0.28 132 600741 华域汽车 1,231 26,281.85 0.28 133 002230 科大讯飞 752 26,274.88 0.28 134 000625 长安汽车 1,241 26,247.15 0.28 135 000898 鞍钢股份 3,582 26,148.60 0.28 136 000060 中金岭南 1,393 25,895.87 0.28 137 601600 中国铝业 2,771 25,853.43 0.28 138 300027 华谊兄弟 677 25,820.78 0.28 139 601231 环旭电子 1,506 25,617.06 0.27 140 600362 江西铜业 1,186 25,510.86 0.27 141 600690 青岛海尔 840 25,477.20 0.27 142 600839 四川长虹 2,571 25,298.64 0.27 143 002456 欧菲光 749 25,271.26 0.27 144 600038 中直股份 400 24,780.00 0.27 145 600489 中金黄金 1,922 24,736.14 0.26 146 000559 万向钱潮 1,131 24,723.66 0.26 147 000825 太钢不锈 3,468 24,657.48 0.26 148 000156 华数传媒 689 24,652.42 0.26 149 002465 海格通信 765 24,625.35 0.26 150 600109 国金证券 1,001 24,424.40 0.26 151 000413 东旭光电 2,474 24,195.72 0.26 152 600718 东软集团 1,110 24,120.30 0.26 153 600111 北方稀土 1,327 24,071.78 0.26 154 002065 东华软件 836 24,035.00 0.26 155 600547 山东黄金 963 23,786.10 0.25 156 601336 新华保险 389 23,752.34 0.25 157 002450 康得新 773 23,653.80 0.25 158 600050 中国联通 3,222 23,617.26 0.25 159 600415 小商品城 1,544 23,592.32 0.25 160 000960 锡业股份 1,169 23,555.35 0.25 161 600497 驰宏锌锗 1,611 23,504.49 0.25 162 000800 一汽轿车 938 23,337.44 0.25 163 601168 西部矿业 2,137 23,336.04 0.25 164 600663 陆家嘴 469 23,328.06 0.25 165 600893 中航动力 437 23,226.55 0.25 166 600516 方大炭素 1,928 22,962.48 0.25 167 601928 凤凰传媒 1,342 22,948.20 0.25 168 600104 上汽集团 1,008 22,780.80 0.24 169 600009 上海机场 718 22,760.60 0.24 170 600549 厦门钨业 896 22,632.96 0.24 171 600648 外高桥 643 22,556.44 0.24 172 600066 宇通客车 1,092 22,440.60 0.24 173 601258 庞大集团 4,106 22,418.76 0.24 174 601958 金钼股份 1,902 22,405.56 0.24 175 600029 南方航空 1,539 22,377.06 0.24 176 000581 威孚高科 721 22,343.79 0.24 177 601899 紫金矿业 4,350 22,272.00 0.24 178 601111 中国国航 1,442 22,149.12 0.24 179 600340 华夏幸福 724 22,045.80 0.24 180 600060 海信电器 895 22,008.05 0.24 181 300070 碧水源 450 21,955.50 0.23 182 601969 海南矿业 1,200 21,876.00 0.23 183 600166 福田汽车 2,456 21,686.48 0.23 184 600010 包钢股份 4,165 21,616.35 0.23 185 601628 中国人寿 689 21,579.48 0.23 186 601992 金隅股份 1,796 21,462.20 0.23 187 300124 汇川技术 447 21,456.00 0.23 188 300002 神州泰岳 1,400 21,336.00 0.23 189 300024 机器人 275 21,246.50 0.23 190 600150 中国船舶 412 21,218.00 0.23 191 002051 中工国际 712 21,203.36 0.23 192 603993 洛阳钼业 1,715 21,197.40 0.23 193 601009 南京银行 924 21,067.20 0.23 194 601098 中南传媒 915 20,962.65 0.22 195 000338 潍柴动力 658 20,832.28 0.22 196 300251 光线传媒 836 20,816.40 0.22 197 600118 中国卫星 364 20,733.44 0.22 198 601929 吉视传媒 1,356 20,502.72 0.22 199 600000 浦发银行 1,204 20,419.84 0.22 200 600036 招商银行 1,087 20,348.64 0.22 201 600352 浙江龙盛 1,422 20,149.74 0.22 202 002673 西部证券 710 20,142.70 0.22 203 600115 东方航空 1,628 20,056.96 0.21 204 000402 金 融 街 1,418 20,036.34 0.21 205 600177 雅戈尔 1,097 20,031.22 0.21 206 600373 中文传媒 836 20,030.56 0.21 207 000831 五矿稀土 783 20,029.14 0.21 208 002024 苏宁云商 1,309 20,027.70 0.21 209 601601 中国太保 663 20,009.34 0.21 210 000100 TCL 集团 3,541 20,006.65 0.21 211 000826 桑德环境 514 19,989.46 0.21 212 600372 中航电子 572 19,979.96 0.21 213 600015 华夏银行 1,312 19,955.52 0.21 214 000002 万 科Ａ 1,371 19,906.92 0.21 215 600660 福耀玻璃 1,389 19,834.92 0.21 216 601006 大秦铁路 1,398 19,627.92 0.21 217 601989 中国重工 1,321 19,550.80 0.21 218 601118 海南橡胶 1,990 19,462.20 0.21 219 600016 民生银行 1,957 19,452.58 0.21 220 601988 中国银行 3,975 19,437.75 0.21 221 300058 蓝色光标 1,228 19,414.68 0.21 222 000001 平安银行 1,326 19,280.04 0.21 223 601991 大唐发电 2,400 19,152.00 0.20 224 002146 荣盛发展 1,530 19,125.00 0.20 225 600783 鲁信创投 508 19,039.84 0.20 226 600316 洪都航空 547 18,915.26 0.20 227 601166 兴业银行 1,092 18,837.00 0.20 228 300133 华策影视 694 18,738.00 0.20 229 600153 建发股份 1,066 18,665.66 0.20 230 601169 北京银行 1,378 18,354.96 0.20 231 002344 海宁皮城 927 18,197.01 0.19 232 600633 浙报传媒 917 17,973.20 0.19 233 000166 申万宏源 1,092 17,745.00 0.19 234 601398 工商银行 3,344 17,656.32 0.19 235 600383 金地集团 1,395 17,646.75 0.19 236 600030 中信证券 654 17,599.14 0.19 237 002736 国信证券 700 17,563.00 0.19 238 000712 锦龙股份 500 17,550.00 0.19 239 002142 宁波银行 825 17,448.75 0.19 240 601333 广深铁路 2,116 17,393.52 0.19 241 601377 兴业证券 1,270 17,386.30 0.19 242 601998 中信银行 2,242 17,285.82 0.18 243 600999 招商证券 651 17,225.46 0.18 244 600958 东方证券 600 17,172.00 0.18 245 600221 海南航空 2,685 17,157.15 0.18 246 601866 中海集运 1,794 17,043.00 0.18 247 601099 太平洋 1,300 16,796.00 0.18 248 601688 华泰证券 725 16,769.25 0.18 249 600739 辽宁成大 684 16,723.80 0.18 250 601288 农业银行 4,500 16,695.00 0.18 251 601800 中国交建 948 16,646.88 0.18 252 000400 许继电气 659 16,580.44 0.18 253 600208 新湖中宝 2,146 16,567.12 0.18 254 600705 中航资本 713 16,505.95 0.18 255 601818 光大银行 3,072 16,465.92 0.18 256 000009 中国宝安 1,001 16,326.31 0.17 257 000783 长江证券 1,168 16,293.60 0.17 258 601919 中国远洋 1,300 16,224.00 0.17 259 000046 泛海控股 1,100 16,115.00 0.17 260 000425 徐工机械 1,208 16,030.16 0.17 261 600837 海通证券 724 15,783.20 0.17 262 601901 方正证券 1,321 15,706.69 0.17 263 600048 保利地产 1,365 15,588.30 0.17 264 600068 葛洲坝 1,330 15,547.70 0.17 265 601018 宁波港 1,753 15,496.52 0.17 266 600406 国电南瑞 740 15,310.60 0.16 267 601555 东吴证券 747 15,291.09 0.16 268 601669 中国电建 1,343 15,229.62 0.16 269 601179 中国西电 1,465 15,016.25 0.16 270 002202 金风科技 768 14,952.96 0.16 271 600018 上港集团 1,877 14,847.07 0.16 272 000157 中联重科 1,801 14,606.11 0.16 273 600031 三一重工 1,507 14,602.83 0.16 274 601668 中国建筑 1,746 14,509.26 0.16 275 601117 中国化学 1,454 14,220.12 0.15 276 000686 东北证券 727 14,154.69 0.15 277 600089 特变电工 947 14,025.07 0.15 278 600875 东方电气 674 13,796.78 0.15 279 600170 上海建工 1,462 13,713.56 0.15 280 000750 国海证券 808 13,574.40 0.15 281 600369 西南证券 687 13,499.55 0.14 282 600717 天津港 900 13,491.00 0.14 283 002500 山西证券 727 13,151.43 0.14 284 601618 中国中冶 1,806 13,057.38 0.14 285 601766 中国中车 711 13,053.96 0.14 286 601727 上海电气 832 12,421.76 0.13 287 600649 城投控股 1,317 12,313.95 0.13 288 601106 中国一重 1,000 12,110.00 0.13 289 601186 中国铁建 773 12,081.99 0.13 290 601390 中国中铁 853 11,677.57 0.12 8.2.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 002416 爱施德 3,660 75,652.20 0.81 2 600395 盘江股份 4,150 65,196.50 0.70 3 002429 兆驰股份 3,350 43,215.00 0.46 8.2.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.2.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601766 中国中车 372,424.05 1.88 2 600795 国电电力 205,567.00 1.86 3 600688 上海石化 190,397.00 1.73 4 600157 永泰能源 188,962.00 1.71 5 601857 中国石油 186,683.00 1.69 6 600642 申能股份 181,680.00 1.65 7 600583 海油工程 178,848.00 1.62 8 000598 兴蓉环境 177,619.00 1.61 9 600027 华电国际 173,974.00 1.58 10 600886 国投电力 173,751.00 1.58 11 600028 中国石化 170,079.00 1.54 12 600863 内蒙华电 165,687.00 1.50 13 601299 中国北车 159,466.00 1.45 14 600008 首创股份 156,723.00 1.42 15 600023 浙能电力 154,381.00 1.40 16 600011 华能国际 153,081.00 1.39 17 601898 中煤能源 151,040.00 1.37 18 601808 中海油服 150,126.00 1.36 19 000027 深圳能源 147,463.00 1.34 20 600578 京能电力 142,792.00 1.30 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.2.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601766 中国中车 346,481.93 3.14 2 600795 国电电力 335,043.83 3.04 3 600157 永泰能源 285,052.30 2.59 4 600642 申能股份 280,277.14 2.54 5 600688 上海石化 267,478.23 2.43 6 000027 深圳能源 264,127.14 2.40 7 600863 内蒙华电 255,853.27 2.32 8 000598 兴蓉环境 250,871.81 2.28 9 600023 浙能电力 236,206.08 2.14 10 600027 华电国际 231,574.68 2.10 11 600011 华能国际 219,763.96 1.99 12 600583 海油工程 216,897.10 1.97 13 600008 首创股份 215,964.60 1.96 14 002129 中环股份 205,704.15 1.87 15 600518 康美药业 204,900.05 1.86 16 600578 京能电力 200,078.08 1.81 17 600886 国投电力 199,441.37 1.81 18 601857 中国石油 196,703.39 1.78 19 601898 中煤能源 188,566.25 1.71 20 600028 中国石化 182,613.55 1.66 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 18,605,495.93 卖出股票的收入（成交）总额 25,005,102.16 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 4,359.30 0.05 8 其他 - - 9 合计 4,359.30 0.05 8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 30 4,359.30 0.05 8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.2.12投资组合报告附注 8.2.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.2.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.2.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,146.06 2 应收证券清算款 118,844.18 3 应收股利 - 4 应收利息 201.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 128,191.56 8.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.2.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 002292 奥飞动漫 90,840.00 0.97 重大事项 2 600886 国投电力 83,298.74 0.89 重大事项 3 002353 杰瑞股份 82,180.55 0.88 重大事项 4 600900 长江电力 76,672.05 0.82 重大事项 8.2.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002416 爱施德 75,652.20 0.81 重大事项 2 600395 盘江股份 65,196.50 0.70 重大事项 8.2.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 （报告期：2015年7月1日-2015年12月31日） 9.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 2,925 12,723.50 11,889,417.36 31.95% 25,326,829.39 68.05% 9.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,194,761.7 3.21% 9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 ＞100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.2交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 （报告期：2015年1月1日-2015年6月30日） 9.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 293 31,890.29 - - 9,343,854.14 100.00% 9.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 10.1交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 （报告期：2015年7月1日-2015年12月31日） 单位：份 转型生效日(2015年7月1日)基金份额总额 9,343,854.14 转型生效日起至报告期期末基金总申购份额 53,962,706.41 减：转型生效日起至报告期期末基金总赎回份额 26,090,313.80 转型生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 37,216,246.75 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 10.2交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 （报告期：2015年1月1日-2015年6月30日） 单位：份 基金合同生效日（2012年11月7日）基金份额总额 300,537,913.91 本报告期期初基金份额总额 7,584,512.16 本报告期基金总申购份额 15,172,848.70 减：本报告期基金总赎回份额 17,986,639.27 本报告期基金拆分变动份额 4,573,132.55 本报告期期末基金份额总额 9,343,854.14 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内基金已于2015年5月1日起至2015年5月25日以通讯方式召开了交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金的基金份额持有人大会。本次基金份额持有人大会决议已于2015年5月26日生效，并自2015年7月1日起，《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》失效且《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》同时生效，交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金正式变更为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，于亚利女士担任公司董事长（法定代表人）、阮红女士担任公司总经理，同意钱文挥先生辞去公司董事长（法定代表人)、代任总经理职务。经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，夏华龙先生、乔宏军先生担任公司副总经理。基金管理人就上述重大人事变动均已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金从2015年7月1日起正式转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。转型后基金的投资目标、投资策略和业绩比较基准等按照《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本期审计费为40,000.00元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 （报告期：2015年7月1日-2015年12月31日） 11.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 西南证券股份有限公司 1 9,494,330.69 4.36% 8,842.17 4.36% - 申万宏源证券有限公司 1 9,083,123.87 4.17% 8,459.09 4.17% - 瑞银证券有限责任公司 1 9,034,267.76 4.14% 8,413.43 4.15% - 方正证券股份有限公司 1 7,066,421.65 3.24% 6,573.52 3.24% - 中国银河证券股份有限公司 2 6,849,409.09 3.14% 6,378.88 3.14% - 国金证券股份有限公司 1 6,126,885.50 2.81% 5,703.22 2.81% - 国信证券股份有限公司 1 5,034,898.82 2.31% 4,689.02 2.31% - 东吴证券股份有限公司 1 4,688,890.65 2.15% 4,366.82 2.15% - 中信建投证券股份有限公司 2 36,115,937.23 16.57% 33,634.73 16.58% - 华创证券有限责任公司 2 31,158,431.70 14.29% 29,016.60 14.31% - 长城证券股份有限公司 1 2,873,435.22 1.32% 2,676.07 1.32% - 国泰君安证券股份有限公司 1 22,118,348.79 10.15% 20,511.98 10.11% - 中信证券股份有限公司 1 21,362,511.23 9.80% 19,874.12 9.80% - 兴业证券股份有限公司 1 19,747,195.72 9.06% 18,388.06 9.07% - 东方证券股份有限公司 2 15,299,680.26 7.02% 14,183.99 6.99% - 川财证券有限责任公司 1 137,009.43 0.06% 124.74 0.06% - 招商证券股份有限公司 1 11,817,276.90 5.42% 11,005.59 5.43% - 中国国际金融股份有限公司 1 - - - - - 第一创业证券股份有限公司 1 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 中泰证券股份有限公司 2 - - - - - 国联证券股份有限公司 1 - - - - - 上海华信证券有限责任公司 1 - - - - - 11.7.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 4,224.00 100.00% - - - - 注：1、报告期内，本基金新增交易单元为西南证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 11.7.2交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 （报告期：2015年1月1日-2015年6月30日） 11.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券股份有限公司 1 972,058.00 2.26% 884.89 2.26% - 上海华信证券有限责任公司 1 95,369.50 0.22% 86.79 0.22% - 申万宏源证券有限公司 1 8,128,902.21 18.91% 7,401.09 18.91% - 兴业证券股份有限公司 1 6,728,769.32 15.66% 6,125.88 15.65% - 中国银河证券股份有限公司 2 663,300.00 1.54% 603.90 1.54% - 北京高华证券有限责任公司 1 661,419.85 1.54% 602.15 1.54% - 中信证券股份有限公司 1 590,903.87 1.37% 538.04 1.37% - 华创证券有限责任公司 1 3,235,152.76 7.53% 2,945.29 7.53% - 瑞银证券有限责任公司 1 3,216,433.45 7.48% 2,928.42 7.48% - 长城证券有限责任公司 1 295,383.00 0.69% 268.93 0.69% - 国信证券股份有限公司 1 292,216.59 0.68% 266.12 0.68% - 中信建投证券股份有限公司 2 2,491,057.43 5.80% 2,267.97 5.80% - 东方证券股份有限公司 2 2,187,049.83 5.09% 1,991.20 5.09% - 国金证券股份有限公司 1 2,047,109.53 4.76% 1,863.90 4.76% - 国泰君安证券股份有限公司 1 11,375,858.37 26.47% 10,357.38 26.47% - 川财证券有限责任公司 1 - - - - - 中国国际金融有限公司 1 - - - - - 第一创业证券股份有限公司 1 - - - - - 齐鲁证券有限公司 2 - - - - - 国联证券股份有限公司 1 - - - - - 方正证券股份有限公司 1 - - - - - 11.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 北京高华证券有限责任公司 8,045.40 79.69% - - - - 川财证券有限责任公司 2,051.04 20.31% - - - - 注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为方正证券股份有限公司；终止交易单元为华融证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金2014年第4季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-01-22 2 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-03 3 交银施罗德基金管理有限公司关于增加一路财富（北京）信息科技有限公司、上海大智慧财富管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-02-12 4 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-11 5 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金2014年年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-03-31 6 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-08 7 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-10 8 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海联泰资产管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-17 9 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金2015年第1季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-21 10 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-22 11 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-22 12 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-23 13 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-23 14 交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-04-24 15 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华西证券股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-19 16 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-26 17 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-27 18 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金暂停相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-27 19 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-05-27 20 交银施罗德基金管理有限公司关于增加宜信普泽投资顾问（北京）有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-01 21 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳众禄基金销售有限公司基金申购、定期定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-19 22 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金（更新）招募说明书（2015年第1号）摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-19 23 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-19 24 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-25 25 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理变更公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-26 26 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金招募说明书 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-26 27 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金（原交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金）恢复相关业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-06-26 28 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金网上银行、手机银行前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-7-1 29 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金（原交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金）正式转型及基金份额折算结果的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-7-2 30 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-7-2 31 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与杭州数米基金销售有限公司基金申购、定期定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-7-3 32 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-7-4 33 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-7-8 34 交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京增财基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-7-9 35 交银施罗德基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-7-9 36 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-7-10 37 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-7-11 38 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金2015年第2季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-7-18 39 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金开放日常转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-7-24 40 交银施罗德基金管理有限公司关于网上直销交易平台开通招商银行股份有限公司借记卡支付并实施前端申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-7-27 41 交银施罗德基金管理有限公司关于通过网上直销交易平台开展交银施罗德货币市场证券投资基金转换转入旗下其他基金转换费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-7-31 42 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国国际金融股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-8-19 43 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-8-22 44 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-8-29 45 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金2015年半年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-8-29 46 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国都证券股份有限公司手机炒股客户端基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-8-31 47 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安证券有限责任公司基金前端申购费率(含定期定额投资费率)优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-9-24 48 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-9-28 49 交银施罗德基金管理有限公司关于调整投资者场外投资旗下部分基金单笔最低申购金额、最低赎回份额和最低保留余额限制的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-10-23 50 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金2015年第3季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-10-27 51 交银施罗德基金管理有限公司关于增加泰诚财富基金销售（大连）有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-11-6 52 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-11-10 53 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-11-12 54 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-11-13 55 交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳富济财富管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-11-24 56 交银施罗德基金管理有限公司关于增加珠海盈米财富管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-11-24 57 交银施罗德基金管理有限公司关于增加东莞农村商业银行股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-11-27 58 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信期货有限公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-4 59 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海汇付金融服务有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-7 60 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海陆金所资产管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-7 61 交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-14 62 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015年第1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-22 63 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海凯石财富基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-25 64 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海利得基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-25 65 交银施罗德基金管理有限公司关于增加江苏江南农村商业银行股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-28 66 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金调整开放时间的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015-12-31 §12 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人已于2015年5月1日起至2015年5月25日以通讯方式召开了交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金的基金份额持有人大会。本次基金份额持有人大会决议已于2015年5月26日生效，并自2015年7月1日起，《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》失效且《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》同时生效，交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金正式变更为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。有关详情请查阅本基金管理人2015年5月27日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 2、鉴于交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的业绩比较基准的指数停止计算编制，本基金管理人根据基金合同的相关约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2015年10月1日起将交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的业绩比较基准由原“85%×中证内地消费主题指数+15%×中信标普全债指数”变更为“85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数”，并相应修改基金合同的有关内容。详情请见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金托管协议》； 5、《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》； 6、《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金招募说明书》； 7、《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金托管协议》； 8、基金管理人业务资格批件、营业执照； 9、基金托管人业务资格批件、营业执照； 10、关于申请募集交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金之法律意见书； 11、关于《申请交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金变更注册为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金》的法律意见； 12、报告期内交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一六年三月二十九日