交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十七日 第1页 共12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金管理人已于2015年5月1日起至2015年5月25日以通讯方式召开了交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金的基金份额持有人大会。本次基金份额持有人大会决议已于2015年5月26日生效，并自2015年7月1日起，《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》失效且《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》同时生效，交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金正式变更为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银消费新驱动股票 基金主代码 519714 交易代码 519714(前端) 519715(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月1日 报告期末基金份额总额 28,656,954.30份 本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业， 投资目标 把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会， 在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下， 力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人研究优势，将严谨、规范 化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在经济 转型大背景下，深入研究消费服务行业的发展趋势， 积极挖掘不同子行业和子行业景气度新变化下的个股 投资机会，通过团队对个股深入的基本面研究和细致 的实地调研，精选个股，以谋求超额收益。 业绩比较基准 85%×中证内地消费主题指数+15%×中信标普全债指数 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高 风险收益特征 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承 担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：本基金于2015年7月1日由交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金转 型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金，新基金合同及托管协议即日起生效。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2015年7月1日（基金合同生效日）-2015年 9月30日) 1.本期已实现收益 571,905.90 2.本期利润 -1,026,067.24 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0491 4.期末基金资产净值 24,654,871.42 5.期末基金份额净值 0.860 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 -14.00% 1.66% -21.34% 2.85% 7.34% -1.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年7月1日至2015年9月30日） 注：本基金由交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金转型而来。基金转 型日为2015年7月1日，基金转型日至报告期期末，本基金转型时间未满一年。本基金 的投资转型期为交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金转型实施日（即 2015年7月1日）起的6个月。截至2015年9月30日，本基金尚处于投资转型期。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 李德亮先生，同济大学 管理学学士，中国人民 银行研究生部金融学硕 交银 士。2006年加入交银 蓝筹 施罗德基金管理有限公 混合、 司，历任行业分析师、 交银 基金经理助理。 消费 2013年9月4日至 新驱 2015年8月28日担任 动股 交银施罗德定期支付双 票、 息平衡混合型证券投资 交银 基金基金经理， 李德 定期 2014年1月28日至 亮 支付 2015-07-01 2015-08-29 9年 2015年8月28日担任 双息 交银施罗德强化回报债 平衡 券型证券投资基金基金 混合、 经理，2014年10月 交银 22日至2015年8月 强化 28日担任交银施罗德 回报 蓝筹混合型证券投资基 债券 金（原交银施罗德蓝筹 的基 股票证券投资基金）基 金经 金经理，2015年7月 理 1日至2015年8月 28日担任交银施罗德 消费新驱动股票型证券 投资基金基金经理。 交银 盖婷婷女士，上海交通 消费 大学硕士。历任信诚基 盖婷 新驱 金管理有限公司分析师、 婷 动股 2015-07-01 - 9年 研究总监助理。 票的 2011年加入交银施罗 基金 德基金管理有限公司， 经理 历任行业分析师。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关 公告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，由于A股内部去杠杆、宏观经济环境对消费的后周期影响进一步显现，导致本基金三季度净值受到影响。本基金净值在7月份以后，对组合进行了重新调整，投资了聚焦估值较低且业绩平稳增长的白马蓝筹股，于8月、9月获得了小幅的绝对 收益。 展望四季度，整个宏观经济环境对于消费的后周期影响依然在继续，但部分消费品公司的投资价值开始明显显现。在控制仓位的前提下，本基金将考虑适度增加估值相对合理、业绩增长确定较高以及管理层经营相对稳健的成长股配置比例。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2015年9月30日，本基金份额净值为0.860元，本报告期份额净值增长率为-14.00%，同期业绩比较基准增长率为-21.34%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末，本基金已经连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人拟加大营销力度，提升基金规模。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 权益投资 9,294,431.30 30.47 其中：股票 9,294,431.30 30.47 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 21,141,300.70 69.31 7 其他资产 67,871.58 0.22 8 合计 30,503,603.58 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,110,634.00 4.50 B 采矿业 - - C 制造业 6,041,140.30 24.50 D 电力、热力、燃气及水生产和 44,400.33 0.18 供应业 E 建筑业 20,695.50 0.08 F 批发和零售业 1,552,123.25 6.30 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 42,043.92 0.17 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 483,394.00 1.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,294,431.30 37.70 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 数量（股） 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 （％） 1 600108 亚盛集团 102,600 739,746.00 3.00 2 600276 恒瑞医药 15,800 729,802.00 2.96 3 603001 奥康国际 28,500 723,900.00 2.94 4 600694 大商股份 17,087 574,635.81 2.33 5 000596 古井贡酒 20,248 553,377.84 2.24 6 002311 海大集团 44,015 520,697.45 2.11 7 000333 美的集团 19,600 494,508.00 2.01 8 002701 奥瑞金 23,100 490,875.00 1.99 9 300190 维尔利 26,300 483,394.00 1.96 10 600697 欧亚集团 20,500 474,575.00 1.92 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,072.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,985.36 5 应收申购款 43,813.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 67,871.58 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 9,343,854.14 基金合同生效日起至报告期期末期间基金 30,072,492.34 总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期期末期间 10,759,392.18 基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末期间基金 - 拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 28,656,954.30 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 　　2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份 11,889,417.36 额 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份 - 额 报告期期末管理人持有的本基金份额 11,889,417.36 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 41.49 （%） 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额（元）适用费率 （份） 1 申购 2015-07- 10,000,000.00 11,889,417.36 0.01% 27 合计 10,000,000.00 11,889,417.36 注：申购本基金金额在500万元以上，适用费率为每笔交易1000元。 §8影响投资者决策的其他重要信息 1. 本基金管理人已于2015年5月1日起至2015年5月25日以通讯方式召开了交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金的基金份额持有人大会。本次基金份额持有人大会决议已于2015年5月26日生效，并自2015年7月1日起，《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》失效且《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》同时生效，交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金正式变更为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金。有关详情请查阅本基金管理人2015年5月27日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 2. 鉴于交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的业绩比较基准的指数停止计算编制，本基金管理人根据基金合同的相关约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2015年10月1日起将交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金的业绩比较基准由原“85%×中证内地消费主题指数+15%×中信标普全债指数”变更为“85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数”，并相应修改基金合同的有关内容。详情请见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金托管协议》； 5、《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》； 6、《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金招募说明书》； 7、《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金托管协议》； 8、基金管理人业务资格批件、营业执照； 9、基金托管人业务资格批件、营业执照； 10、关于申请募集交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金之法律意见书； 11、关于《申请交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金变更注册为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金》的法律意见； 12、报告期内交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。9.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。