交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年八月二十五日 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 52 页1.2 目录§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................... 13 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 46 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 46§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 47 第 3 页共 52 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 48§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 48§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 49 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 49 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 49 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 51§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 51§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 51 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 51 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 52 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 52 第 4 页共 52 页 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 基金简称 交银阿尔法核心股票 基金主代码 519712 交易代码 519712(前端) 519713(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 8 月 3 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 33,332,065.78 份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 本基金通过积极发挥团队选股优势,结合基本面多因子指标等组 合管理手段选择具有显著阿尔法特征的个股,在控制风险并保持投资目标 基金资产良好的流动性的前提下,追求长期持续稳定高于业绩比 较基准的投资回报。 本基金充分发挥基金管理人的专业研究能力,以数量化工具辅助 自上而下的资产配置,积极发挥研究团队的选股优势,结合基本投资策略 面多因子指标自下而上精选个股,以谋求风险调整后的良好收 益。 业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率 本基金为一只主动股票型基金,风险与预期收益高于混合基金、 风险收益特征 债券基金和货币市场基金。属于承担较高风险、预期收益较高的 证券投资基金品种。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 交银施罗德基金管理有限公 名称 中国建设银行股份有限公司 司 信息披露 姓名 孙艳 田青 第 5 页共 52 页 负责人 联系电话 021-61055050 010-67595096 xxpl@jysld.com,disclosure@j 电子邮箱 tianqing1.zh@ccb.com ysld.com 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 010-67595096 传真 021-61055054 010-66275853 上海市浦东新区银城中路 注册地址 188号交通银行大楼二层 北京市西城区金融大街25号 (裙) 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区闹市口大街1办公地址 号国金中心二期21-22楼 号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 钱文挥 王洪章2.4 信息披露方式 《中国证券报》、《上海证券报》和《证本基金选定的信息披露报纸名称 券时报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com, 址 www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国证券登记结算有限责任 注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月3.1.1 期间数据和指标 30 日) 本期已实现收益 -1,324,524.07 本期利润 -1,281,227.42 第 6 页共 52 页 加权平均基金份额本期利润 -0.0318 本期加权平均净值利润率 -3.19% 本期基金份额净值增长率 -3.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -557,658.56 期末可供分配基金份额利润 -0.017 期末基金资产净值 32,774,407.22 期末基金份额净值 0.983 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -1.70%注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.08% 0.81% 0.51% 0.59% 1.57% 0.22% 过去三个月 0.00% 0.82% 1.30% 0.66% -1.30% 0.16% 过去六个月 -3.15% 0.93% -4.34% 0.78% 1.19% 0.15% 过去一年 0.41% 0.95% -0.17% 0.88% 0.58% 0.07%自基金合同 -1.70% 1.01% -3.31% 0.97% 1.61% 0.04%生效起至今注:本基金的业绩比较基准为 75%×沪深 300 指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率,每日进行再平衡过程。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 7 页共 52 页 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 8 月 3 日至 2014 年 6 月 30 日)注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本金为 2 亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的 34 只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等不同类型基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 第 8 页共 52 页 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 (助理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 龙向东先生,中国人民大学 经济学学士、经济学硕士, 美国加州大学河滨分校经 济学博士。历任英国剑桥大 学商学院金融分析和政策 本基金的基 中心研究员,美国雷曼兄弟 龙向 金经理、公 2012-08-03 - 5年 公司(欧洲)量化分析师, 东 司量化投资 日本野村国际(欧洲)量化 部总经理 分析师,北京健坤和创投资 公司量化投资总监。 2010 年加入交银施罗德基金管 理有限公司,历任量化投资 部副总经理。注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分 第 9 页共 52 页配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年市场,两大特点相当鲜明:(1)面对中国经济下滑的压力,虽然单次放松的力度不大,但央行竭尽所能地利用各种货币政策工具的结构性效应,寄望于边际改善的累积效果。这反映了央行对经济转型的理解:希望通过货币政策引导资源配置,由低 ROA、高杠杆的重资产生产性行业向高 ROA、低杠杆的轻资产服务性行业转移;但受制于地方政府既有发展模式(土地财政、刺激易创新难)、国有企业等因素影响,调整易言难行。(2)在相对宽松的流动性背景下,各种主题性投资轮番登台,但机会转瞬即逝,难以形成持续性热点,更遑论业绩验证真伪的压力。 本基金在上半年的操作中根据季节效应和市场风格的变化动态调整了风格因子的配置,完善了某些量化因子以更好地适应市场特征,并适度修正了因子的调整频率,业绩表现优于基金业绩比较基准。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2014 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.983 元,本报告期份额净值增长率为-3.15%,同期业绩比较基准增长率为-4.34%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 新常态的提法及其迅速推广,充分反映了国际金融危机之后世界各国对国际政治、 第 10 页共 52 页经济旧秩序的反思和再认识。外有全球政治经济新格局,内有宏观管理结构主义新方法、产业资本跨界新行为,投资理论体系自然也需要有新范式;兼容并包为第一要义,既要能理解通过业绩改善、提升估值的传统投资方式,也要能容纳跨界并购、探寻新方向的估值倍数提升,还要能接纳拥抱移动互联新生活的估值方法跳跃。 正本清源,对经济发展的推动力及下半年投资谋篇布局要从政治、经济两个维度考虑。具体到投资机会上,前者可以从丝绸之路经济带、海西特区、国企改革等几个方面详加观察、提前布局: (1)化解中国的产能过剩,眼光不能局限于国内,要放眼全球。二战结束之后,美国通过马歇尔计划既输出了自己的商品,又将美国影响力扩展到全球;这对今日中国具有极强的借鉴意义。丝绸之路经济带建设可以使欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔,在此过程中也可以有效利用中国的生产能力。 (2)从历史经验来看,改革试点工作多点布局便于结合不同地区的区域特点,总结出来的成功经验也具有普遍性,更易后期推广到全国。去年上海自贸区现象受到资本市场的追捧;今年市场对改革试点也有相应地期盼。海西既是海上丝绸之路一部分,又肩负建设两岸合作重大平台重任,期望在对台工作方面有所突破。 (3)国企改革,既可以从地域上、也可以从行业上布局。前者大家比较关注的是上海、广东的地方性国企改革;后者市场前期关注石油行业,未来可以考虑军工行业。 (4)沪港通,既可以从短期交易性机会理解,也可以从海内外投资者投资方式相互融合、提升国内资本市场效率和开放程度、融入国际资本市场的战略高度理解。 从经济发展的内生动力角度,中国经济正在实现产业升级,对应的投资机会有三: (1)成长股。市场对经济转型的认识,已经从 1.0 版本升级到 2.0 版本;市场对创业板代表的各个新兴行业都产生了浓厚的兴趣而非单纯聚焦在游戏、传媒等几个代表性行业。这个变化对经济的长远发展是有利的,但正如风险投资的高预期收益对应的是高风险,现在各企业“X+成长”的转型蕴含的风险也不低;聪明的市场采用了分散投资的做法,表现为各主题转换变化很快,你方唱罢我登场。 (2)流通行业。若从杜邦公式的角度,经济增长模式有三种:提高盈利能力、加杠杆、提高周转速度。就杠杆水平而言,中国经济目前需要的是降杠杆;而提高盈利能力,周期性行业受限于产能过剩、经济增速放缓难以实现,资源自发流向成长性行业以提升经济整体的盈利能力,对应观察到的现象就是市场对创业板始于去年的追捧;而提高周转速度,在实体资产方面对应的是物流行业的投资机会,在金融资产方面对应的则是商业银行表内资产向表外资产转移的速度加快。 (3)职业教育。在改革从商品市场向要素市场推进的时刻,不但要关注利率市场化、土地制度改革,也要看到劳动力市场的结构变化。经济增速放缓的同时,资源需要在各个行业之间重新配置;但各种沉没成本不容忽视,尤其是人力资本。如要将制造业、房地产业吸纳的劳动力转移到高端制造业,职业教育培训是必要的前提。 第 11 页共 52 页4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 第 12 页共 52 页5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金报告截止日:2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日资产: 银行存款 6.4.7.1 6,699,087.79 14,750,617.23 结算备付金 116,212.36 188,085.41 存出保证金 13,136.85 15,934.88 交易性金融资产 6.4.7.2 26,313,467.46 39,818,389.54 其中:股票投资 26,277,879.46 39,818,389.54 基金投资 - - 债券投资 35,588.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,455.27 3,372.95 应收股利 - - 应收申购款 1,688.11 8,302.72 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 33,145,047.84 54,784,702.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 第 13 页共 52 页 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 153,917.71 - 应付赎回款 11,614.40 1,901,558.03 应付管理人报酬 39,593.98 70,210.20 应付托管费 6,599.01 11,701.71 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 51,755.13 85,675.78 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 107,160.39 252,223.26 负债合计 370,640.62 2,321,368.98所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 33,332,065.78 51,669,544.57 未分配利润 6.4.7.10 -557,658.56 793,789.18 所有者权益合计 32,774,407.22 52,463,333.75 负债和所有者权益总计 33,145,047.84 54,784,702.73注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.983 元,基金份额总额 33,332,065.78份。6.2 利润表会计主体:交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 6 月 30 日 一、收入 -586,981.82 -2,458,585.49 第 14 页共 52 页 1.利息收入 33,162.79 68,778.20 其中:存款利息收入 6.4.7.11 33,146.48 50,782.94 债券利息收入 16.31 11,260.27 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 6,734.99 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -687,643.03 21,057,600.31 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -1,006,801.24 20,592,250.76 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 8,540.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 319,158.21 456,809.553.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 43,296.65 -23,781,498.06“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 24,201.77 196,534.06 减:二、费用 694,245.60 1,583,818.60 1.管理人报酬 300,820.41 537,869.66 2.托管费 50,136.73 89,644.97 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 221,720.41 765,134.34 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.20 121,568.05 191,169.63三、利润总额(亏损总额以“-” -1,281,227.42 -4,042,404.09号填列) 减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填 -1,281,227.42 列) -4,042,404.09 第 15 页共 52 页6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益 51,669,544.57 793,789.18 52,463,333.75(基金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - -1,281,227.42 -1,281,227.42期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 -18,337,478.79 -70,220.32 -18,407,699.11数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 2,206,726.54 32,378.40 2,239,104.94 2.基金赎回款 -20,544,205.33 -102,598.72 -20,646,804.05四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - -基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益 33,332,065.78 -557,658.56 32,774,407.22(基金净值) 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益 153,437,713.41 13,069,581.50 166,507,294.91(基金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - -4,042,404.09 -4,042,404.09期利润)三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -110,255,550.94 -9,926,123.64 -120,181,674.58数(净值减少以“-”号填 第 16 页共 52 页列) 其中:1.基金申购款 30,602,806.95 2,490,980.56 33,093,787.51 2.基金赎回款 -140,858,357.89 -12,417,104.20 -153,275,462.09四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - -基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益 43,182,162.47 -898,946.23 42,283,216.24(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:朱鸣6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 274 号《关于核准交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,144,189,795.99 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 285 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 8 月 3 日正式生效,基金合同生效日 的基 金份 额总 额为 1,144,690,358.11 份基 金份 额, 其中 认购资 金利 息折合500,562.12 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的 3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:75%×沪深 300 第 17 页共 52 页指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2014 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 第 18 页共 52 页红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 活期存款 6,699,087.79 定期存款 - 其他存款 - 合计 6,699,087.796.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 26,179,502.02 26,277,879.46 98,377.44贵金属投资-金交所 - - -黄金合约 交易所市场 31,000.00 35,588.00 4,588.00 债券 银行间市场 - - - 合计 31,000.00 35,588.00 4,588.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 第 19 页共 52 页 合计 26,210,502.02 26,313,467.46 102,965.446.4.7.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末未持有衍生金融工具。6.4.7.4 买入返售金融资产本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,380.60 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 52.36 应收债券利息 16.31 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.00 合计 1,455.276.4.7.6 其他资产本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 51,755.13 银行间市场应付交易费用 - 合计 51,755.13 第 20 页共 52 页6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 22.01 预提信息披露费 79,865.30 预提审计费 27,273.08 合计 107,160.396.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 51,669,544.57 51,669,544.57 本期申购 2,206,726.54 2,206,726.54 本期赎回(以“-”号填列) -20,544,205.33 -20,544,205.33 本期末 33,332,065.78 33,332,065.78注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,793,463.08 -4,999,673.90 793,789.18 本期利润 -1,324,524.07 43,296.65 -1,281,227.42本期基金份额交易产生 -1,913,933.19 1,843,712.87 -70,220.32的变动数 其中:基金申购款 237,115.23 -204,736.83 32,378.40 基金赎回款 -2,151,048.42 2,048,449.70 -102,598.72 本期已分配利润 - - - 本期末 2,555,005.82 -3,112,664.38 -557,658.566.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 第 21 页共 52 页 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 32,086.94 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 901.73 其他 157.81 合计 33,146.486.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 76,576,617.56 减:卖出股票成本总额 77,583,418.80 买卖股票差价收入 -1,006,801.246.4.7.13 债券投资收益本基金本报告期内无债券投资收益。6.4.7.14 资产支持证券投资收益本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。6.4.7.15 衍生工具收益本基金本报告期内无衍生工具收益。6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 股票投资产生的股利收益 319,158.21 基金投资产生的股利收益 - 合计 319,158.21 第 22 页共 52 页6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2014年1月1日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 43,296.65 ——股票投资 38,708.65 ——债券投资 4,588.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 43,296.656.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 基金赎回费收入 24,075.95 基金转换费收入 125.82 合计 24,201.77注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产; 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 交易所市场交易费用 221,720.41 银行间市场交易费用 - 合计 221,720.416.4.7.20 其他费用 第 23 页共 52 页 单位:人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 27,273.08 信息披露费 79,865.30 债券账户维护费 13,500.00 银行汇划费 929.67 合计 121,568.056.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系交银施罗德基金管理有限公司 (“交银施罗德基 基金管理人、基金销售机构金公司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 2013 年 1 月 1 日至 2013 第 24 页共 52 页 6月30日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 300,820.41 537,869.66其中:支付销售机构的客户维护 101,690.53 246,071.08费注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% ÷ 当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 50,136.73 89,644.97注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费无。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月 2013年1月1日至2013年6月 30日 30日 报告期初持有的基金份额 20,005,300.00 20,005,300.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 - - 第 25 页共 52 页额 报告期末持有的基金份额 20,005,300.00 20,005,300.00报告期末持有的基金份额 60.02% 46.33%占基金总份额比例注:1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30 2013年1月1日至2013年6月30日 关联方名称 日 当期利息收 当期利息收 期末余额 期末余额 入 入 中国建设银行 6,699,087.79 32,086.94 11,785,993.30 46,852.55注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。6.4.11 利润分配情况本基金本报告期内未进行利润分配。6.4.12 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 第 26 页共 52 页 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (股) 成本总额 估值总额 天康生 重大事 002100 2014-05-27 9.82 - - 10,050.00 101,388.68 98,691.00 - 物 项 重大事 2014-07- 002340 格林美 2014-06-26 11.19 11.77 6,900.00 80,914.00 77,211.00 - 项 24 瑞康医 重大事 2014-07- 002589 2014-06-13 46.10 50.71 2,077.00 95,974.06 95,749.70 - 药 项 03 先河环 重大事 2014-08- 300137 2014-06-16 20.86 14.31 22,965.00 474,762.35 479,049.90 - 保 项 15 太极集 重大事 2014-07- 600129 2014-06-24 8.56 8.60 5,104.00 43,619.96 43,690.24 - 团 项 21 江泉实 重大事 600212 2014-06-12 3.50 - - 29,675.00 96,421.00 103,862.50 - 业 项 方大特 重大事 2014-07- 600507 2014-06-30 3.16 3.03 11,777.00 41,521.64 37,215.32 - 钢 项 02 鹏欣资 重大事 2014-07- 600490 2014-04-01 6.11 6.11 12,456.00 93,421.90 76,106.16 - 源 项 15 中国电 重大事 601669 2014-05-13 2.79 - - 21,710.00 67,951.22 60,570.90 - 建 项 华帝股 重大事 2014-07- 002035 2014-06-30 9.89 10.58 4,350.00 47,154.84 43,021.50 - 份 项 02注:本基金截至 2014 年 06 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只股票型基金,选择具有显著阿尔法特征的个股为主要投资对象,属于基金中的高风险品种,本基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 第 27 页共 52 页票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,并保持基金资产良好的流动性的前提下,追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2014 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.11%(2013 年 12 月 31 日:无)。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 第 28 页共 52 页的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 第 29 页共 52 页 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1至5年 5 年以上 不计息 合计 2014 年 6 月 30 日资产 银行存款 6,699,087.79 - - - 6,699,087.79 结算备付金 116,212.36 - - - 116,212.36 存出保证金 13,136.85 - - - 13,136.85 交易性金融资产 - - 35,588.00 26,277,879.46 26,313,467.46 应收利息 - - - 1,455.27 1,455.27 应收申购款 - - - 1,688.11 1,688.11 资产总计 6,828,437.00 - 35,588.00 26,281,022.84 33,145,047.84负债 应付证券清算款 - - - 153,917.71 153,917.71 应付赎回款 - - - 11,614.40 11,614.40 应付管理人报酬 - - - 39,593.98 39,593.98 应付托管费 - - - 6,599.01 6,599.01 应付交易费用 - - - 51,755.13 51,755.13 其他负债 - - - 107,160.39 107,160.39 负债总计 - - - 370,640.62 370,640.62 利率敏感度缺口 6,828,437.00 - 35,588.00 25,910,382.22 32,774,407.22 上年度末 1 年以内 1至5年 5 年以上 不计息 合计2013 年 12 月 31 日资产 银行存款 14,750,617.23 - - - 14,750,617.23 结算备付金 188,085.41 - - - 188,085.41 存出保证金 15,934.88 - - - 15,934.88 交易性金融资产 - - - 39,818,389.54 39,818,389.54 应收利息 - - - 3,372.95 3,372.95 应收申购款 - - - 8,302.72 8,302.72 资产总计 14,954,637.52 - - 39,830,065.21 54,784,702.73负债 应付赎回款 - - - 1,901,558.03 1,901,558.03 应付管理人报酬 - - - 70,210.20 70,210.20 应付托管费 - - - 11,701.71 11,701.71 应付交易费用 - - - 85,675.78 85,675.78 其他负债 - - - 252,223.26 252,223.26 负债总计 - - - 2,321,368.98 2,321,368.98 利率敏感度缺口 14,954,637.52 - - 37,508,696.23 52,463,333.75注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 第 30 页共 52 页期日孰早予以分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2014 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.11%(2013 年 12 月 31 日:无),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013 年 12 月 31 日:同)。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产 5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的 3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 公允价值 净值比例(%) 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 26,277,879.46 80.18 39,818,389.54 75.90 第 31 页共 52 页 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 26,277,879.46 80.18 39,818,389.54 75.906.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深 300”指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 “沪深 300”指数上升 5% 增加约 119 增加约 189 “沪深 300”指数下降 5% 减少约 119 减少约 189 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 26,277,879.46 79.28 其中:股票 26,277,879.46 79.28 2 固定收益投资 35,588.00 0.11 其中:债券 35,588.00 0.11 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 6,815,300.15 20.56 7 其他各项资产 16,280.23 0.05 8 合计 33,145,047.84 100.00 第 32 页共 52 页7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 46,788.83 0.14 641,539.85 1.96 B 采矿业 C 制造业 14,383,178.20 43.89 电力、热力、燃气及水生产和供 D 1,060,050.16 3.23 应业 E 建筑业 847,085.58 2.58 F 批发和零售业 1,728,428.06 5.27 G 交通运输、仓储和邮政业 475,616.47 1.45 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 1,278,297.20 3.90 业 J 金融业 3,713,714.84 11.33 K 房地产业 653,387.89 1.99 L 租赁和商务服务业 886,044.88 2.70 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 322,505.00 0.98 R 文化、体育和娱乐业 137,380.00 0.42 S 综合 103,862.50 0.32 合计 26,277,879.46 80.187.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 第 33 页共 52 页 1 600000 浦发银行 132,964 1,203,324.20 3.67 2 601318 中国平安 21,413 842,387.42 2.57 3 300005 探路者 53,477 825,684.88 2.52 4 002400 省广股份 29,500 725,110.00 2.21 5 300124 汇川技术 21,461 669,583.20 2.04 6 601818 光大银行 253,444 643,747.76 1.96 7 300228 富瑞特装 11,800 603,688.00 1.84 8 000623 吉林敖东 32,490 504,244.80 1.54 9 000768 中航飞机 46,600 490,698.00 1.50 10 300137 先河环保 22,965 479,049.90 1.46 11 600967 北方创业 33,370 418,793.50 1.28 12 002690 美亚光电 11,175 394,142.25 1.20 13 300146 汤臣倍健 15,100 372,215.00 1.14 14 300226 上海钢联 9,360 348,566.40 1.06 15 300026 红日药业 11,500 336,950.00 1.03 16 600109 国金证券 16,300 323,881.00 0.99 17 300015 爱尔眼科 13,250 322,505.00 0.98 18 002063 远光软件 15,000 306,750.00 0.94 19 601766 中国南车 68,100 306,450.00 0.94 20 601901 方正证券 55,100 299,193.00 0.91 21 601299 中国北车 64,800 294,192.00 0.90 22 000600 建投能源 44,431 248,369.29 0.76 23 601186 中国铁建 48,050 221,510.50 0.68 24 600837 海通证券 22,800 208,620.00 0.64 25 000553 沙隆达A 17,600 204,160.00 0.62 26 601088 中国神华 12,997 188,976.38 0.58 第 34 页共 52 页 27 002285 世联行 21,311 170,701.11 0.52 28 600062 华润双鹤 9,526 163,751.94 0.50 29 300017 网宿科技 2,400 153,120.00 0.47 30 600009 上海机场 11,800 152,220.00 0.46 31 002092 中泰化学 24,627 152,194.86 0.46 32 600780 通宝能源 34,800 149,988.00 0.46 33 002004 华邦颖泰 8,012 149,023.20 0.45 34 600893 航空动力 5,774 148,795.98 0.45 35 600694 大商股份 5,680 145,010.40 0.44 36 300202 聚龙股份 5,040 140,918.40 0.43 37 002101 广东鸿图 9,706 140,154.64 0.43 38 002521 齐峰新材 13,775 139,540.75 0.43 39 600038 哈飞股份 5,000 139,150.00 0.42 40 600566 洪城股份 5,650 130,515.00 0.40 41 000525 红 太 阳 9,274 129,928.74 0.40 42 600522 中天科技 9,822 128,569.98 0.39 43 600705 中航投资 7,900 126,953.00 0.39 44 600537 亿晶光电 12,290 126,832.80 0.39 45 000413 东旭光电 16,900 126,750.00 0.39 46 600828 成商集团 26,950 126,395.50 0.39 47 300273 和佳股份 4,100 125,870.00 0.38 48 600803 威远生化 10,700 124,976.00 0.38 49 000701 厦门信达 11,109 124,865.16 0.38 50 600248 延长化建 16,925 124,229.50 0.38 51 002271 东方雨虹 4,982 123,802.70 0.38 52 600401 海润光伏 15,475 123,490.50 0.38 第 35 页共 52 页 53 600886 国投电力 24,200 123,420.00 0.38 54 000997 新 大 陆 7,100 123,256.00 0.38 55 300315 掌趣科技 6,900 123,234.00 0.38 56 002001 新 和 成 9,900 122,661.00 0.37 57 600983 合肥三洋 9,435 122,466.30 0.37 58 002470 金正大 6,380 122,432.20 0.37 59 300205 天喻信息 7,900 121,660.00 0.37 60 600863 内蒙华电 31,494 118,732.38 0.36 61 600048 保利地产 23,750 117,800.00 0.36 62 600511 国药股份 5,100 115,770.00 0.35 63 600587 新华医疗 1,500 111,825.00 0.34 64 300058 蓝色光标 4,200 111,468.00 0.34 65 601857 中国石油 14,780 111,441.20 0.34 66 300212 易华录 3,500 109,620.00 0.33 67 000705 浙江震元 6,500 106,145.00 0.32 68 000651 格力电器 3,600 106,020.00 0.32 69 000858 五 粮 液 5,850 104,890.50 0.32 70 000919 金陵药业 7,500 104,400.00 0.32 71 600271 航天信息 5,000 104,350.00 0.32 72 600212 江泉实业 29,675 103,862.50 0.32 73 002429 兆驰股份 13,078 101,223.72 0.31 74 600795 国电电力 46,550 101,013.50 0.31 75 601179 中国西电 27,900 99,603.00 0.30 76 002100 天康生物 10,050 98,691.00 0.30 77 002589 瑞康医药 2,077 95,749.70 0.29 78 600327 大东方 16,300 93,888.00 0.29 第 36 页共 52 页 79 002216 三全食品 5,142 92,813.10 0.28 80 000002 万 科A 11,029 91,209.83 0.28 81 600391 成发科技 6,500 89,635.00 0.27 82 002328 新朋股份 7,700 87,472.00 0.27 83 600104 上汽集团 5,700 87,210.00 0.27 84 600858 银座股份 12,400 86,924.00 0.27 85 002325 洪涛股份 10,393 85,222.60 0.26 86 002050 三花股份 7,751 84,175.86 0.26 87 600724 宁波富达 21,200 83,528.00 0.25 88 002048 宁波华翔 5,600 83,440.00 0.25 89 300068 南都电源 9,100 83,265.00 0.25 90 600039 四川路桥 14,900 83,142.00 0.25 91 600509 天富热电 10,300 83,121.00 0.25 92 000026 飞亚达A 10,100 82,618.00 0.25 93 600192 长城电工 10,700 82,497.00 0.25 94 600308 华泰股份 30,100 82,474.00 0.25 95 002462 嘉事堂 4,400 81,928.00 0.25 96 002574 明牌珠宝 3,200 81,568.00 0.25 97 600004 白云机场 11,400 80,256.00 0.24 98 601098 中南传媒 5,500 79,420.00 0.24 99 002478 常宝股份 8,600 78,690.00 0.24 100 000860 顺鑫农业 5,600 78,624.00 0.24 101 600389 江山股份 2,400 78,264.00 0.24 102 600978 宜华木业 16,000 78,080.00 0.24 103 601800 中国交建 20,684 77,771.84 0.24 104 002340 格林美 6,900 77,211.00 0.24 第 37 页共 52 页 105 002311 海大集团 7,000 77,070.00 0.24 106 600785 新华百货 7,300 77,015.00 0.23 107 600122 宏图高科 15,458 76,980.84 0.23 108 002202 金风科技 8,050 76,394.50 0.23 109 600490 鹏欣资源 12,456 76,106.16 0.23 110 000501 鄂武商A 6,500 76,050.00 0.23 111 000516 开元投资 11,200 75,264.00 0.23 112 002461 珠江啤酒 5,208 73,536.96 0.22 113 000028 国药一致 1,800 71,910.00 0.22 114 601989 中国重工 14,750 71,095.00 0.22 115 600875 东方电气 5,750 68,252.50 0.21 116 600362 江西铜业 5,500 67,485.00 0.21 117 000418 小天鹅A 6,503 66,395.63 0.20 118 600583 海油工程 8,948 65,946.76 0.20 119 000921 海信科龙 7,515 65,380.50 0.20 120 000725 京东方A 30,100 65,317.00 0.20 121 600240 华业地产 13,105 63,952.40 0.20 122 600429 三元股份 8,747 63,240.81 0.19 123 600028 中国石化 11,900 62,713.00 0.19 124 600616 金枫酒业 7,919 61,768.20 0.19 125 601006 大秦铁路 9,736 61,434.16 0.19 126 601669 中国电建 21,710 60,570.90 0.18 127 600811 东方集团 11,637 60,396.03 0.18 128 601668 中国建筑 21,300 60,066.00 0.18 129 000568 泸州老窖 3,650 59,787.00 0.18 130 000979 中弘股份 20,055 59,563.35 0.18 第 38 页共 52 页 131 002108 沧州明珠 4,587 58,117.29 0.18 132 600373 中文传媒 4,140 57,960.00 0.18 133 300232 洲明科技 2,461 56,873.71 0.17 134 000157 中联重科 12,650 56,039.50 0.17 135 002317 众生药业 2,737 54,657.89 0.17 136 002013 中航机电 3,656 54,145.36 0.17 137 000982 中银绒业 7,449 54,005.25 0.16 138 002094 青岛金王 4,650 53,010.00 0.16 139 600312 平高电气 3,700 51,578.00 0.16 140 600268 国电南自 10,124 50,215.04 0.15 141 600219 南山铝业 9,950 49,949.00 0.15 142 000415 渤海租赁 6,441 49,466.88 0.15 143 002171 精诚铜业 6,074 49,260.14 0.15 144 000417 合肥百货 9,521 49,223.57 0.15 145 600737 中粮屯河 10,287 49,171.86 0.15 146 000738 中航动控 3,910 48,327.60 0.15 147 002533 金杯电工 10,630 48,153.90 0.15 148 000823 超声电子 3,938 47,767.94 0.15 149 600651 飞乐音响 6,450 47,730.00 0.15 150 000791 甘肃电投 6,950 47,607.50 0.15 151 600289 亿阳信通 5,294 47,381.30 0.14 152 000963 华东医药 869 46,926.00 0.14 153 002582 好想你 2,574 46,898.28 0.14 154 600787 中储股份 3,588 46,895.16 0.14 155 002299 圣农发展 4,037 46,788.83 0.14 156 600438 通威股份 4,922 46,709.78 0.14 第 39 页共 52 页 157 000566 海南海药 4,289 46,664.32 0.14 158 000967 上风高科 5,750 46,575.00 0.14 159 300218 安利股份 4,387 46,502.20 0.14 160 600887 伊利股份 1,400 46,368.00 0.14 161 002124 天邦股份 5,261 46,349.41 0.14 162 600183 生益科技 7,524 46,347.84 0.14 163 000685 中山公用 4,500 45,765.00 0.14 164 600510 黑牡丹 8,771 45,609.20 0.14 165 600873 梅花生物 8,855 45,426.15 0.14 166 002165 红 宝 丽 8,424 45,321.12 0.14 167 002283 天润曲轴 7,071 45,254.40 0.14 168 000543 皖能电力 6,841 45,150.60 0.14 169 002318 久立特材 2,537 44,930.27 0.14 170 600487 亨通光电 3,114 44,779.32 0.14 171 601168 西部矿业 8,174 44,711.78 0.14 172 300134 大富科技 1,197 44,528.40 0.14 173 600987 航民股份 8,061 44,335.50 0.14 174 600479 千金药业 3,826 44,113.78 0.13 175 000887 中鼎股份 4,552 43,972.32 0.13 176 600309 万华化学 2,900 43,964.00 0.13 177 600839 四川长虹 14,274 43,963.92 0.13 178 600720 祁连山 6,996 43,864.92 0.13 179 600129 太极集团 5,104 43,690.24 0.13 180 600741 华域汽车 4,450 43,521.00 0.13 181 603766 隆鑫通用 4,922 43,510.48 0.13 182 600033 福建高速 19,711 43,167.09 0.13 第 40 页共 52 页 183 002010 传化股份 5,050 43,076.50 0.13 184 002035 华帝股份 4,350 43,021.50 0.13 185 002557 洽洽食品 2,586 42,875.88 0.13 186 600502 安徽水利 5,887 42,386.40 0.13 187 002372 伟星新材 3,521 42,216.79 0.13 188 600428 中远航运 14,398 42,186.14 0.13 189 600812 华北制药 8,574 42,098.34 0.13 190 000712 锦龙股份 2,800 41,804.00 0.13 191 601965 中国汽研 3,379 41,798.23 0.13 192 002187 广百股份 5,011 41,691.52 0.13 193 002394 联发股份 4,637 40,434.64 0.12 194 000786 北新建材 2,939 40,323.08 0.12 195 002128 露天煤业 6,200 40,300.00 0.12 196 600050 中国联通 12,450 40,213.50 0.12 197 000975 银泰资源 5,009 39,921.73 0.12 198 600313 农发种业 5,774 39,898.34 0.12 199 600545 新疆城建 4,849 39,761.80 0.12 200 000049 德赛电池 972 39,045.24 0.12 201 600481 双良节能 3,952 38,611.04 0.12 202 000425 徐工机械 5,600 38,360.00 0.12 203 600160 巨化股份 7,906 38,265.04 0.12 204 600027 华电国际 12,252 37,613.64 0.11 205 600496 精工钢构 5,757 37,593.21 0.11 206 002225 濮耐股份 7,100 37,559.00 0.11 207 600507 方大特钢 11,777 37,215.32 0.11 208 601336 新华保险 1,742 36,808.46 0.11 第 41 页共 52 页 209 600397 安源煤业 10,800 36,612.00 0.11 210 000876 新 希 望 3,000 33,870.00 0.10 211 600153 建发股份 6,200 33,790.00 0.10 212 600662 强生控股 5,050 33,633.00 0.10 213 600019 宝钢股份 8,100 33,210.00 0.10 214 600425 青松建化 7,005 32,993.55 0.10 215 002219 恒康医疗 1,472 32,354.56 0.10 216 603993 洛阳钼业 4,650 31,155.00 0.10 217 002152 广电运通 1,760 29,990.40 0.09 218 601992 金隅股份 5,150 28,943.00 0.09 219 600816 安信信托 2,000 28,800.00 0.09 220 002065 东华软件 1,300 26,156.00 0.08 221 000927 一汽夏利 6,000 21,420.00 0.07 222 600208 新湖中宝 7,200 21,024.00 0.06 223 002262 恩华药业 900 19,989.00 0.06 224 600311 荣华实业 4,100 19,762.00 0.06 225 600595 中孚实业 5,400 19,548.00 0.06 226 000030 富奥股份 3,000 19,350.00 0.06 227 600409 三友化工 4,100 17,917.00 0.05 228 600236 桂冠电力 6,351 17,465.25 0.05 229 600221 海南航空 9,476 15,824.92 0.05 230 002482 广田股份 1,239 14,830.83 0.05 231 300286 安科瑞 400 10,500.00 0.037.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 第 42 页共 52 页 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 600000 浦发银行 1,545,239.56 2.95 2 601318 中国平安 1,288,584.85 2.46 3 002018 华星化工 1,110,314.34 2.12 4 000623 吉林敖东 1,025,602.08 1.95 5 601818 光大银行 899,841.00 1.72 6 300005 探路者 868,489.00 1.66 7 002400 省广股份 868,152.76 1.65 8 600690 青岛海尔 818,483.00 1.56 9 002690 美亚光电 727,994.00 1.39 10 002285 世联行 727,164.06 1.39 11 601299 中国北车 680,139.00 1.30 12 600340 华夏幸福 671,986.50 1.28 13 300124 汇川技术 642,649.31 1.22 14 300228 富瑞特装 639,085.34 1.22 15 600192 长城电工 631,380.71 1.20 16 600967 北方创业 583,773.00 1.11 17 601668 中国建筑 553,810.00 1.06 18 002221 东华能源 553,062.00 1.05 19 002008 大族激光 518,335.00 0.99 20 600104 上汽集团 513,894.26 0.98注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 第 43 页共 52 页 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 600000 浦发银行 1,759,732.96 3.35 2 600535 天士力 1,414,206.08 2.70 3 000550 江铃汽车 1,267,075.02 2.42 4 002018 华星化工 1,000,668.48 1.91 5 600021 上海电力 982,505.77 1.87 6 600089 特变电工 955,765.64 1.82 7 000625 长安汽车 931,566.19 1.78 8 601818 光大银行 875,123.30 1.67 9 600030 中信证券 843,527.00 1.61 10 600690 青岛海尔 713,231.00 1.36 11 300070 碧水源 710,513.45 1.35 12 600837 海通证券 708,643.04 1.35 13 600340 华夏幸福 665,348.90 1.27 14 600570 恒生电子 550,237.90 1.05 15 000623 吉林敖东 533,057.62 1.02 16 002221 东华能源 524,580.50 1.00 17 600192 长城电工 521,233.00 0.99 18 600015 华夏银行 516,248.30 0.98 19 002008 大族激光 504,776.85 0.96 20 002454 松芝股份 504,000.00 0.96注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 第 44 页共 52 页 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 64,004,200.07 卖出股票的收入(成交)总额 76,576,617.56注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 35,588.00 0.11 8 其他 - - 9 合计 35,588.00 0.117.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%) 1 110025 国金转债 310 35,588.00 0.117.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 45 页共 52 页7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,136.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,455.27 5 应收申购款 1,688.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,280.23 第 46 页共 52 页7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 占基金资 流通受限部分 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 产净值比 的公允价值 说明 例(%) 1 300137 先河环保 479,049.90 1.46 重大事项7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持 持有人结构有 户均持有 机构投资者 个人投资者人 的基金份户 数 额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例(户) 636 52,408.91 20,008,125.00 60.03% 13,323,940.78 39.97%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 100,139.50 0.30% 第 47 页共 52 页8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本基金管理人的高级管理人员、基金投资本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 和研究部门负责人(不包括本基金的基金责人持有本开放式基金 经理)未持有本基金 本基金的基金经理持有本基金份额总量本基金基金经理持有本开放式基金 的数量区间为 10 万份至 50 万份(含) §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012 年 8 月 3 日)基金份额 1,144,690,358.11总额 本报告期期初基金份额总额 51,669,544.57 本报告期基金总申购份额 2,206,726.54 减:本报告期基金总赎回份额 20,544,205.33 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 33,332,065.78注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 第 48 页共 52 页10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 股票成 佣金总 备注 成交金额 佣金 数量 交总额 量的比 的比例 例宏源证券股 2 527,798.00 0.38% 480.51 0.38% -份有限公司海通证券股 1 37,140,666.23 26.44% 33,804.98 26.44% -份有限公司长江证券股 1 26,648,522.94 18.97% 24,263.03 18.97% -份有限公司中信证券股 1 1,822,113.28 1.30% 1,659.77 1.30% -份有限公司中信建投证 券股份有限 2 18,181,812.99 12.95% 16,556.15 12.95% - 公司东方证券股 1 17,703,867.05 12.60% 16,120.92 12.61% -份有限公司 第 49 页共 52 页华泰证券股 2 16,193,043.02 11.53% 14,741.52 11.53% -份有限公司中银国际证 券有限责任 1 1,396,127.10 0.99% 1,271.12 0.99% - 公司方正证券股 1 10,750,853.25 7.65% 9,788.68 7.66% -份有限公司安信证券股 2 10,088,046.37 7.18% 9,185.29 7.18% -份有限公司中国中投证 券有限责任 1 - - - - - 公司中国国际金 1 - - - - -融有限公司平安证券有 1 - - - - -限责任公司广发证券股 1 - - - - -份有限公司北京高华证 券有限责任 1 - - - - - 公司齐鲁证券有 2 - - - - - 限公司德邦证券有 1 - - - - -限责任公司中国银河证 券股份有限 1 - - - - - 公司华安证券股 1 - - - - -份有限公司东兴证券股 1 - - - - -份有限公司注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化; 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面; 3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无。 第 50 页共 52 页10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资 中国证券报、上海证券 1 2014-01-20 基金 2013 年第 4 季度报告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 2 部分基金参与光大证券股份有限公司手 2014-03-13 报、证券时报 机客户端基金申购费率优惠活动的公告 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资 中国证券报、上海证券 3 基金(更新)招募说明书摘要(2014 年 2014-03-20 报、证券时报 第 1 号) 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资 中国证券报、上海证券 4 2014-03-26 基金 2013 年年度报告摘要 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券 5 江苏常熟农村商业银行股份有限公司为 2014-03-27 报、证券时报 旗下部分基金场外代销机构的公告 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资 中国证券报、上海证券 6 2014-04-22 基金 2014 年第 1 季度报告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京钱景财富投资管理有限公司为旗下 中国证券报、上海证券 7 部分基金的场外代销机构并参与电子交 2014-06-14 报、证券时报 易平台基金前端申购费率优惠活动的公 告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 §12 备查文件目录12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金募集的文件; 2、《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金托管协议》; 5、关于募集交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金之法律意见书; 第 51 页共 52 页 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。 第 52 页共 52 页