交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金) 2015年第2季度报告 2015年6月30日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年七月十八日 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期期限三年，自交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同生效日（即2012年6月20日）起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即2015年6月23日。交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即“交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金”。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变为“519710”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等按照《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。其中，2015年6月23日（含）起至2015年6月26日（含）止为交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期选择期，并自2015年6月27日起，交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期正式转型为交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金。 §2 基金产品概况 2.1 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 交银策略回报灵活配置混合 基金主代码 519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 交易代码 519710 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月20日 报告期末基金份额总额 298,188,206.14份 本基金根据对宏观经济周期和市场环境的分析研 投资目标 究，自上而下配置资产，并通过对类属资产灵活 运用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳 定增值。 本基金将通过“自上而下”的定性分析和定量分 析相结合以实现大类资产的灵活配置。具体而言， 本基金首先利用经济周期理论，对宏观经济的经 投资策略 济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市 场表现的预测和判断，确定基金资产在各类别资 产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征 的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例， 以规避或分散市场风险，提高基金收益率。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指 数收益率 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风 风险收益特征 险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票 型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 注：上表中“报告期末”指2015年6月30日。 2.2 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 基金简称 交银荣安保本混合 基金主代码 519710 交易代码 519710 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月20日 报告期末基金份额总额 - 本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上， 投资目标 通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组 合管理，力争实现保本周期内基金资产的稳定增 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 长。 本基金运用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）原理，动态 投资策略 调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比 例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全， 并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金 中属于低风险品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金保证人 中国投融资担保有限公司 注：上表中“报告期末”指2015年6月30日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 报告期 主要财务指标 (2015年6月27日- (2015年4月1日- 2015年6月30日) 2015年6月26日) 1.本期已实现收益 1,996,662.07 124,192,146.58 2.本期利润 -4,965,413.07 80,449,085.92 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0156 0.1230 4.期末基金资产净值 362,957,930.60 418,441,770.76 5.期末基金份额净值 1.217 1.234 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后的实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从2015年6月27日起正式转型为交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金。 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 （报告期：2015年6月27日-2015年6月30日） 3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个 -1.38% 3.18% 1.98% 4.26% -3.36% -1.08% 月 注：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从2015年6月27日起正式转型为交 银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金，本表列示的是本报告期基金 转型后的基金净值表现，转型后基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数收益 率+40%×中信标普全债指数收益率。 3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年6月27日-2015年6月30日) 注：交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金由交银施罗德荣安保本 混合型证券投资基金转型而来，自交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 本周期到期选择期截止日次日，即2015年6月27日起3个月的时间区间内， 为交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的投资转型期，基金管理 人应当自投资转型期结束日起次个工作日使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。截至2015年6月30日，交银施罗德策略回报灵活配置混合型证 券投资基金尚处于投资转型期。 3.2.2 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 （报告期：2015年4月1日-2015年6月26日） 3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个 6.23% 1.21% 0.87% 0.01% 5.36% 1.20% 月 注：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从2015年6月27日起正式转型为交 银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金，本表列示的是本报告期基金 转型前的基金净值表现，转型前基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税 后收益率。 3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年6月20日-2015年6月26日) 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 注：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金的建仓期为自基金合同生效日起 的6个月。截至建仓期结束，其各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书 有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基 项廷锋先生，上海交通 金、 大学管理学博士。历任 交银 华安基金管理有限公司 双利 研究员、固定收益投资 债券、 经理和基金经理。其中 交银 2003年12月至 荣祥 2007年5月担任华安现 项廷 保本 2015-06-20 - 16年 金富利投资基金基金经 锋 混合、 理。2007年加入交银施 交银 罗德基金管理有限公司， 荣泰 历任固定收益部总经理， 保本 2013年9月4日至 混合、 2014年12月18日担任 交银 交银施罗德定期支付双 周期 息平衡混合型证券投资 回报 基金基金经理。 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 灵活 配置 混合、 交银 新回 报灵 活配 置混 合、 交银 荣和 保本 混合、 交银 多策 略回 报灵 活配 置混 合的 基金 经理， 公司 投资 总监 注：1、项廷锋先生自2012年6月20日起至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保 本混合型证券投资基金基金经理，并自2015年6月27日起继续担任转型后的交银 施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。 2、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基 金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管 理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中 交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间 优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于 非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济增长存在保7%压力，CPI在2%之下低位运行；与此相对应，政策层面“稳增长”与“促转型”并重，货币和财政政策“双宽”，宏观经济维持“新常态”。股票市场方面，在牛市预期的推动下，投资者多帐户、资金跑步入场、部分投资者疯狂加杠杆，“杠杆牛”越跑越快，风险快速累聚。以创业板为例，虽然监管部门一再揭示风险，但指数市盈率持续突破100倍、 110倍、直到突破150倍且监管层开始下重手整治配资行为，行情才嘎然而止。 债券市场方面，因供给骤增、新股收益率高企造成需求分流等原因，维持震荡 走势、慢牛格局。 策略层面，股票方面虽然仍坚持了一贯的绝对收益的组合管理理念，但对行情的性质预估不足，在股市上涨途中进行了两次大规模的但事后又不得不及时纠正的减持；同时在创业板块指数市盈率突破150倍后减持力度不够，致使净值回撤幅度超过了预设的管理目标，特别是6月下旬市场暴跌时正逢本基金保本周期到期转型，进一步加大了净值的回撤幅度；债券方面，以协议存款滚 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 动配置为主，以应对到期转型可能面临的流动性风险。 展望三季度，经济有望在政策的作用下企稳，但预计CPI突破2%的概率仍不大，仍保持在“新常态”框架内运行。股票市场目前的震荡（去杠杆过程），可能因融资总量的巨大以及为避免市场引发金融风险而进行的政策对冲变得复 杂，策略上需灵活、谨慎；债券市场仍将维持震荡格局，但需特别警惕信用风 险。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金份额净值为1.217元，自2015年6月27日至2015年6月30日其份额净值增长率为-1.38%，同期业绩比较基准增长率为1.98%。 截至2015年6月26日，交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金份额净值为1.234元，自2015年4月1日至2015年6月26日其份额净值增长率为6.23%，同期业绩比较基准增长率为0.87%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 （报告期：2015年6月27日-2015年6月30日） 5.1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 138,552,167.74 36.46 其中：股票 138,552,167.74 36.46 2 固定收益投资 127,099,000.00 33.45 其中：债券 127,099,000.00 33.45 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 109,977,169.38 28.94 7 其他各项资产 4,357,966.53 1.15 8 合计 379,986,303.65 100.00 5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,920,000.00 0.53 B 采矿业 - - C 制造业 50,762,365.74 13.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 771,500.00 0.21 H 住宿和餐饮业 894,000.00 0.25 I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,045,650.00 11.31 J 金融业 8,095,300.00 2.23 K 房地产业 6,601,500.00 1.82 L 租赁和商务服务业 18,302,052.00 5.04 M 科学研究和技术服务业 756,000.00 0.21 N 水利、环境和公共设施管理业 569,700.00 0.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,541,900.00 0.70 R 文化、体育和娱乐业 6,292,200.00 1.73 S 综合 - - 合计 138,552,167.74 38.17 5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 000062 深圳华强 183,600 10,478,052.00 2.89 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 2 002268 卫 士 通 100,000 8,014,000.00 2.21 3 000061 农 产 品 300,000 6,120,000.00 1.69 4 002368 太极股份 105,000 5,536,650.00 1.53 5 600654 中安消 168,200 5,199,062.00 1.43 6 002227 奥 特 迅 163,000 5,175,250.00 1.43 7 300458 全志科技 50,000 3,774,000.00 1.04 8 300075 数字政通 100,000 3,769,000.00 1.04 9 600703 三安光电 120,000 3,756,000.00 1.03 10 002180 艾派克 80,000 3,520,000.00 0.97 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 101,594,000.00 27.99 其中：政策性金融债 101,594,000.00 27.99 4 企业债券 25,505,000.00 7.03 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 127,099,000.00 35.02 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 140446 14农发46 700,000 71,435,000.00 19.68 2 120322 12进出22 300,000 30,159,000.00 8.31 3 122266 13中信03 250,000 25,505,000.00 7.03 5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.1.11 投资组合报告附注 5.1.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除13中信03（证券代 码：122266）外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一13中信03（证券代码：122266）的发 行主体中信证券于2015年1月18日公告称，公司因存在为到期融资融券合约 展期的问题，被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政 监管措施。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特 别是重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也 严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司个券审核流程。 在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发行主体动向。在上述处罚发生 时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对债券发行主体财务状 况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该债券基本 面和投资价值的判断。 5.1.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 5.1.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 451,694.15 2 应收证券清算款 - 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 3 应收股利 - 4 应收利息 3,906,272.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,357,966.53 5.1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值(元) 净值比例(%) 情况说明 1 600654 中安消 5,199,062.00 1.43 重大事项 2 002268 卫 士 通 8,014,000.00 2.21 重大事项 3 002368 太极股份 5,536,650.00 1.53 重大事项 5.1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.2 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 （报告期：2015年4月1日-2015年6月26日） 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 127,378,202.28 25.91 其中：股票 127,378,202.28 25.91 2 固定收益投资 128,599,634.00 26.16 其中：债券 128,599,634.00 26.16 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 138,891,588.52 28.25 7 其他各项资产 96,767,451.27 19.68 8 合计 491,636,876.07 100.00 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,023,000.00 0.48 B 采矿业 - - C 制造业 55,391,542.28 13.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,112,329.00 0.50 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 810,000.00 0.19 H 住宿和餐饮业 868,200.00 0.21 I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,909,575.00 6.67 J 金融业 6,987,200.00 1.67 K 房地产业 4,132,800.00 0.99 L 租赁和商务服务业 15,897,456.00 3.80 M 科学研究和技术服务业 N 水利、环境和公共设施管理业 612,600.00 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,481,600.00 0.59 R 文化、体育和娱乐业 5,236,900.00 1.25 S 综合 2,915,000.00 0.70 合计 127,378,202.28 30.44 5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 000062 深圳华强 183,600 11,008,656.00 2.63 2 002268 卫 士 通 100,000 8,208,000.00 1.96 3 002368 太极股份 105,000 5,672,100.00 1.36 4 002227 奥 特 迅 163,000 5,413,230.00 1.29 5 600654 中安消 168,200 5,199,062.00 1.24 6 000061 农 产 品 200,000 4,320,000.00 1.03 7 300458 全志科技 50,000 4,050,000.00 0.97 8 002180 艾派克 80,000 3,598,400.00 0.86 9 002568 百润股份 30,000 3,261,000.00 0.78 10 300075 数字政通 80,000 3,104,000.00 0.74 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 101,586,000.00 24.28 其中：政策性金融债 101,586,000.00 24.28 4 企业债券 25,497,500.00 6.09 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,516,134.00 0.36 8 其他 - - 9 合计 128,599,634.00 30.73 5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 资产净 值比例 (％) 1 140446 14农发46 700,000 71,421,000.00 17.07 2 120322 12进出22 300,000 30,165,000.00 7.21 3 122266 13中信03 250,000 25,497,500.00 6.09 4 113008 电气转债 8,520 1,516,134.00 0.36 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.2.11 投资组合报告附注 5.2.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除13中信03（证券代码： 122266）外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一13中信03（证券代码：122266）的发行 主体中信证券于2015年1月18日公告称，公司因存在为到期融资融券合约展期的 问题，被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特 别是重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也 严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司个券审核流程。 在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发行主体动向。在上述处罚发生 时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对债券发行主体财务状 况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该债券基本 面和投资价值的判断。 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 5.2.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外 的股票。 5.2.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 451,694.15 2 应收证券清算款 92,478,740.16 3 应收股利 - 4 应收利息 3,837,016.96 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 96,767,451.27 5.2.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值(元) 净值比例(%) 情况说明 1 600654 中安消 5,199,062.00 1.24 重大事项 2 002268 卫 士 通 8,208,000.00 1.96 重大事项 3 002368 太极股份 5,672,100.00 1.36 重大事项 5.2.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 696,474,389.43 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 本报告期基金总申购份额 28,738,594.16 减：本报告期基金总赎回份额 427,024,777.45 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 298,188,206.14 注：1、上表中“报告期”指2015年4月1日至2015年6月30日； 2、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 3、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期期限三年，自交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同生效日（即2012年6月20日）起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即2015年6月23日。交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即“交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金”。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变为“519710”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等按照《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。 有关交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金后的相关运作业务规则详情请查阅本基金管理人2015年6月15日发布的《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金转型后运作相关业务规则的公告》及刊登于2015年6月15日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的《基金合同摘要》、《招募说明书》等。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的相关基金法律文件。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 (交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金)2015年第2季度报告 3、《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》； 6、《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金招募说明书》； 7、《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金托管协议》； 8、《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保证合同》； 9、基金管理人业务资格批件、营业执照； 10、基金托管人业务资格批件、营业执照； 11、关于申请募集交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金之法律意见书； 12、关于修改《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》的法律意见； 13、报告期内交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。8.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021- 61055000，电子邮件：services@jysld.com。