交银施罗德先进制造股票证券投资基金2013年第3季度报告 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年十月二十四日 第 1 页 共 11 页交银施罗德先进制造股票证券投资基金2013年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银先进制造股票 基金主代码 519704 交易代码 519704(前端) 519705(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月22日 报告期末基金份额总额 516,339,445.07份 本基金通过重点投资于与装备制造相关的优质企 业,把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风投资目标 险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实 现基金资产的长期稳定增值。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、 规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,投资策略 自下而上挖掘与装备制造相关的上市公司投资机 会,以谋求良好收益。 75%×申银万国装备制造指数收益率+25%×中信业绩比较基准 标普全债指数收益率 第 2 页 共 11 页交银施罗德先进制造股票证券投资基金2013年第3季度报告 本基金是一只股票型基金,属于基金中的高风险品 风险收益特征 种,本基金的风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) 1.本期已实现收益 25,435,765.17 2.本期利润 82,193,498.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.1288 4.期末基金资产净值 592,921,618.38 5.期末基金份额净值 1.148注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 12.00% 1.31% 14.94% 1.13% -2.94% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 第 3 页 共 11 页交银施罗德先进制造股票证券投资基金2013年第3季度报告益率变动的比较 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 6 月 22 日至 2013 年 9 月 30 日)注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金 王少成先生,复旦大学硕 的基金 士学历。历任上海融昌资 经理、交 产管理公司研究员,中原 王少成 2013-3-21 - 9年 银施罗 证券投资经理,信诚基金 德先锋 管理有限公司研究总监助 股票证 理,东吴基金管理有限公 第 4 页 共 11 页交银施罗德先进制造股票证券投资基金2013年第3季度报告 券投资 司投资经理、基金经理、 基金基 投资部副总经理。其中 金经理、 2010年9月至2012年10月 交银施 担任东吴新创业股票型证 罗德成 券投资基金基金经理, 长30股 2011年2月至2012年11月 票型证 担任东吴中证新兴产业指 券投资 数证券投资基金基金经 基金基 理,2011年5月至2012年11 金经理 月担任东吴价值成长双动 力股票型证券投资基金基 金经理。2012年加入交银 施罗德基金管理有限公 司。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 第 5 页 共 11 页交银施罗德先进制造股票证券投资基金2013年第3季度报告益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2013 年三季度,沪深 300 指数上涨 9.47%,本基金的业绩比较基准上涨 14.94%。本基金净值上涨 12.00%,跑赢沪深 300 指数,但跑输业绩比较基准。 三季度本基金维持中性偏高仓位。进入 7 月份国内宏观经济出现明显的企稳迹象。虽然中观行业的景气轮动脉络并不清晰,但是市场前期的悲观预期得到快速修正。三季度结构性的行情走势并未得到缓解,部分有鲜明主题特征的低估值板块出现较大的反弹,其他低估值板块走势依然偏弱。 四季度预计市场保持平稳,行业板块间巨大的涨幅差异会有所收窄。在经济结构转型的背景下,代表转型的行业板块获得巨大的超额收益,估值水平上或已出现明显的泡沫。市场已经习惯于聆听新兴行业中各式花样翻新的投资故事,对投资故事的检验也越发依赖逻辑,而不是常识。估值的泡沫能持续多长时间,尚难以预判,但是我们在这个位置上愿意更多的考虑风险。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2013 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.148 元,本报告期份额净值增长率为12.00%,同期业绩比较基准增长率为 14.94%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 505,733,538.80 84.69 其中:股票 505,733,538.80 84.69 第 6 页 共 11 页交银施罗德先进制造股票证券投资基金2013年第3季度报告 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 5 银行存款和结算备付金合计 86,510,394.60 14.49 6 其他各项资产 4,938,623.05 0.83 7 合计 597,182,556.45 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 382,164,372.36 64.45 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 10,154,907.36 1.71 F 批发和零售业 16,618,898.40 2.80 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 77,967,581.38 13.15 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 18,827,779.30 3.18 第 7 页 共 11 页交银施罗德先进制造股票证券投资基金2013年第3季度报告 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 505,733,538.80 85.305.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600389 江山股份 1,204,688 47,862,254.24 8.07 2 600967 北方创业 3,165,055 46,969,416.20 7.92 3 601311 骆驼股份 4,115,913 44,781,133.44 7.55 4 300113 顺网科技 456,968 32,239,092.40 5.44 5 002223 鱼跃医疗 1,206,236 30,831,392.16 5.20 6 002415 海康威视 1,160,341 30,633,002.40 5.17 7 600893 航空动力 1,564,073 25,556,952.82 4.31 8 600596 新安股份 1,900,676 25,374,024.60 4.28 9 600570 恒生电子 1,101,993 23,758,969.08 4.01 10 600406 国电南瑞 1,520,382 21,969,519.90 3.715.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 第 8 页 共 11 页交银施罗德先进制造股票证券投资基金2013年第3季度报告本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 84,722.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 214,573.08 4 应收利息 17,236.76 5 应收申购款 4,622,090.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,938,623.055.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 第 9 页 共 11 页交银施罗德先进制造股票证券投资基金2013年第3季度报告由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 693,894,809.56 本报告期基金总申购份额 202,170,986.20 减:本报告期基金总赎回份额 379,726,350.69 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 516,339,445.07注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等;本基金管理人本报告期末持有本基金份额20,004,400.00份,占本基金期末总份额的3.87%。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准交银施罗德先进制造股票证券投资基金募集的文件; 2、《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德先进制造股票证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德先进制造股票证券投资基金托管协议》; 5、关于募集交银施罗德先进制造股票证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德先进制造股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 第 10 页 共 11 页交银施罗德先进制造股票证券投资基金2013年第3季度报告8.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。 第 11 页 共 11 页