交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 45 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52 7.12 投资组合报告附注 ...... 53 §8 基金份额持有人信息...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54 §9 开放式基金份额变动...... 54 §10 重大事件揭示...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56 10.8 其他重大事件 ...... 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点 ...... 59 12.3 查阅方式 ...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 基金简称 交银趋势混合 基金主代码 519702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 12 月 22 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 1,840,519,385.81 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 交银趋势混合 A 交银趋势混合 C 金简称 下属分级基金的交 519702 013430 易代码 下属分级基金的前 519702 - 端交易代码 下属分级基金的后 519703 - 端交易代码 报告期末下属分级 1,605,005,475.07 份 235,513,910.74 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势，精选受益其中的 优势行业和个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前 提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股 方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断未来人口趋势 的重大转变对国民消费倾向、国家收入分配政策、产业升级和区 域发展方向等战略决策的重要影响以及其中所蕴涵的行业投资机 会的基础上，挖掘受益其中的优势行业，精选个股，以谋求超额 收益。 业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益 较高的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 姓名 王晚婷 郭明 露负责 联系电话 （021）61055050 010-66105799 人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95588 传真 （021）61055054 010-66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 北京市西城区复兴门内大街 188 号交通银行大楼二层（裙） 55 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区复兴门内大街 二期 21-22 楼 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 阮红 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 公司 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 交银趋势混合 A 交银趋势混合 C 本期已实现收益 -155,204,984.52 -27,952,388.83 本期利润 202,665,000.40 41,575,665.76 加权平均基金份 0.1049 0.1303 额本期利润 本期加权平均净 2.40% 3.01% 值利润率 本期基金份额净 2.22% 1.91% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 4,149,141,357.51 597,834,374.25 润 期末可供分配基 2.5851 2.5384 金份额利润 期末基金资产净 7,040,635,881.55 1,021,955,777.37 值 期末基金份额净 4.3867 4.3393 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 577.55% 5.64% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银趋势混合 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -2.01% 0.92% 1.01% 0.65% -3.02% 0.27% 过去三个月 2.13% 0.90% -3.42% 0.62% 5.55% 0.28% 过去六个月 2.22% 0.78% 0.19% 0.63% 2.03% 0.15% 过去一年 1.49% 0.89% -9.81% 0.74% 11.30% 0.15% 129.53 过去三年 127.44% 1.19% -2.09% 0.90% 0.29% % 自基金合同生效 540.72 577.55% 1.45% 36.83% 1.04% 0.41% 起至今 % 交银趋势混合 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -2.06% 0.92% 1.01% 0.65% -3.07% 0.27% 过去三个月 1.97% 0.90% -3.42% 0.62% 5.39% 0.28% 过去六个月 1.91% 0.78% 0.19% 0.63% 1.72% 0.15% 过去一年 0.88% 0.89% -9.81% 0.74% 10.69% 0.15% 自基金合同生效 5.64% 1.10% -13.72% 0.82% 19.36% 0.28% 起至今 注：1、本基金的业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由“75%×沪深 300 指数收益率+25%×中 信标普全债指数收益率”变更为“75%×沪深 300 指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率”， 3.2.2 同。详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于 旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。 2、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3、交银趋势混合 C 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至 今”，下同。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金自 2021 年 8 月 27 日起，开始销售 C 类份额，投资者提交的申购申请于 2021 年 8 月 30 日被确认并将有效份额登记在册。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起 设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交 通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 122 只基金，其中 股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 杨金 交银趋势 2020 年 5 - 9 年 杨金金先生，复旦大学金融学硕士、华东 金 混合、交 月 6 日 理工大学材料工程学士。历任长江证券研 银启诚混 究部高级分析师，华泰柏瑞基金公司研究 合的基金 员。2017 年加入交银施罗德基金管理有 经理 限公司，历任行业分析师。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本 基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，市场整体震荡。在经济复苏不达预期背景下，传统顺周期板块及赛道板块高开低走大幅震荡，而中特估、chatgpt、智能驾驶、机器人等主题行情则主导市场，市场冰火两重天状况愈发显著。 从微观企业的角度来观察，在经历了 2019 年的经济复苏、2020 年-2022 年内生经济刺激+出 口转移红利后，不可避免的在 2023 年迎来了整体需求的放缓，而长时间的景气造成了大部分中上游环节的新增产能处于扩张后的释放周期。在需求放缓、产能扩张背景下，中游和部分上游不可避免地陷入了供过于求、竞争加剧的境地；在此背景下，叠加经济体各环节从春节后预期复苏的补库存转向了二季度的主动去库存，使得表观企业经营压力加大。 同时，我们也观察到了很多积极的变化，经济自身有其企稳运作的规律，如果伴随经济刺激落地大概率复苏会提前到来，不必对中长期经济过分悲观。 更重要的是，下行周期本身也是经济体自然调整的过程，行业景气的时候不一定能反映企业间真实的竞争差异力，反而越激进其短期业绩和市场认可度会更高；而一旦身处逆境，虽然大部分公司无奈随波逐流，但也会出现一批真正具备战略眼光和执行能力的企业家，不论对内精益求精，还是对外寻找新的增长契机，在经历时间的沉淀后优秀的企业将会蜕变。实际上复盘来看，每一轮经济周期的波动都会让一批过去的明星公司泯然众人，同时也会造就新的一批自强不息、抓住社会变迁产业趋势的新秀们踏上舞台中央。历史上行业内的优胜劣汰、产业间的结构调整也大多如此演绎。 上半年，市场不断在各种主题中来回切换也在情理之中；但是越是如此，卧薪尝胆专注主业的优秀公司其价值就会愈发凸显，我们能够以相当低的价格去找到一批未来 2-3 年有一定概率能够走出来成为下一个时期舞台中央明星的企业。市场主线的赚钱效应越是狂热、非主线赛道上的低估就愈发突出，如同 2016 年初的大盘蓝筹，2021 年初的小盘成长一般，市场终将回归基本面，即真实业绩成长性和估值的匹配上。因此，我们所能做的只能是寻找未来真正的成长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，我们将重点关注的方向主要分为以下三类： 1、板块方面，持续关注上游供需反转的公用事业行业，以及全球衰退方向下流动性长期趋势有望反转的贵金属。 2、个股方面，重点关注部分结构性景气方向，包括口红效应、细分行业资本开支及智能化升级等带来的细分景气子行业；基于较大的利基市场，以及长期积累的竞争力，有望实现可持续高成长的优秀公司。 3、此外，我们也会储备一批卧薪尝胆的种子公司，不着眼于其当下的业绩和股价表现，而是未来 2-3 年的可能性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资 基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本基金的管理人——交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对交银施罗德基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,065,253,844.93 637,227,305.19 结算备付金 3,407,238.74 7,837,161.75 存出保证金 1,350,189.07 1,235,394.02 交易性金融资产 6.4.7.2 7,240,301,009.35 10,403,761,684.64 其中：股票投资 6,769,691,831.74 9,743,310,935.35 基金投资 - - 债券投资 470,609,177.61 660,450,749.29 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,000,108,803.16 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 5,629,476.23 7,567,839.42 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 8,315,941,758.32 12,057,738,188.18 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 79,381.69 35,716,417.96 应付赎回款 236,499,040.75 20,999,634.37 应付管理人报酬 10,250,743.36 15,508,376.29 应付托管费 1,708,457.21 2,584,729.40 应付销售服务费 518,102.69 1,045,805.10 应付投资顾问费 - - 应交税费 32,062.84 38,876.99 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 4,262,310.86 6,490,372.56 负债合计 253,350,099.40 82,384,212.67 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,840,519,385.81 2,794,213,737.06 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 6,222,072,273.11 9,181,140,238.45 净资产合计 8,062,591,658.92 11,975,353,975.51 负债和净资产总计 8,315,941,758.32 12,057,738,188.18 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 1,840,519,385.81 份，其中交银趋势混合 A 基金份额总额 1,605,005,475.07 份，基金份额净值 4.3867 元；交银趋势混合 C 基金份额总额 235,513,910.74 份，基金份额净值 4.3393 元。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 334,124,038.22 -376,033,006.60 1.利息收入 2,341,771.30 2,704,454.96 其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,759,220.14 2,633,466.09 债券利息收入 - - 资产支持证券 - - 利息收入 买入返售金融 582,551.16 70,988.87 资产收入 证券出借利息 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -98,365,383.19 56,099,141.09 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -158,386,101.27 -38,622,778.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 8,915,229.06 22,638,480.02 资产支持证券 6.4.7.16 - - 投资收益 贵金属投资收 6.4.7.17 - - 益 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 51,105,489.02 72,083,439.18 以摊余成本计 量的金融资产终止确 - - 认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 427,398,039.51 -437,312,083.93 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 2,749,610.60 2,475,481.28 “-”号填列） 减：二、营业总支出 89,883,372.06 84,948,273.50 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 73,366,424.82 70,224,873.16 2．托管费 6.4.10.2.2 12,227,737.44 11,704,145.50 3．销售服务费 6.4.10.2.3 4,155,747.72 2,897,912.19 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融 - - 资产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 2,139.65 328.01 8．其他费用 6.4.7.23 131,322.43 121,014.64 三、利润总额（亏损 244,240,666.16 -460,981,280.10 总额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损 244,240,666.16 -460,981,280.10 以“-”号填列） 五、其他综合收益的 - - 税后净额 六、综合收益总额 244,240,666.16 -460,981,280.10 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,794,213,737. 9,181,140,238. 11,975,353,975. 资产（基金净值） - 06 45 51 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 2,794,213,737. 9,181,140,238. 11,975,353,975. 资产（基金净值） - 06 45 51 三、本期增减变 - - - 动额（减少以“-” - 2,959,067,965. 3,912,762,316.5 号填列） 953,694,351.25 34 9 （一）、综合收益 - - 244,240,666.16 244,240,666.16 总额 （二）、本期基金 - - 份额交易产生的 - 基金净值变动数 - 3,203,308,631. 4,157,002,982.7 （ 净值减少 以 953,694,351.25 “-”号填列） 50 5 其中：1.基金申 168,909,182.37 - 567,834,867.45 736,744,049.82 购款 2.基金赎 - - - 回款 - 1,122,603,533. 3,771,143,498. 4,893,747,032.5 62 95 7 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,840,519,385. 6,222,072,273. 8,062,591,658.9 资产（基金净值） - 81 11 2 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,890,424,072. 7,284,568,943. 9,174,993,016.3 资产（基金净值） - 48 89 7 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,890,424,072. 7,284,568,943. 9,174,993,016.3 资产（基金净值） - 48 89 7 三、本期增减变 1,311,601,727.7 动额（减少以“-” 537,293,039.48 - 774,308,688.23 号填列） 1 （一）、综合收益 - 总额 - - -460,981,280.10 460,981,280.10 （二）、本期基金 份额交易产生的 1,773,248,618. 2,310,541,658.1 基金净值变动数 537,293,039.48 - （ 净值减少 以 63 1 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,119,080,124. 3,562,490,721. 4,681,570,845.7 购款 - 02 77 9 2.基金赎 - - - - 回款 581,787,084.54 1,789,242,103. 2,371,029,187.6 14 8 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - 金净值变动（净 - - -537,958,650.30 537,958,650.30 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 2,427,717,111. 8,058,877,632. 10,486,594,744. 资产（基金净值） - 96 12 08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谢卫 印皓 单江 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(原名为交银施罗德趋势优先股票证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1477号《关于核准交银施罗德趋势优先股票证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,658,553,177.07 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 406 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德趋势优先股票证券投 资基金基金合同》于 2010 年 12 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,659,781,045.37 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,227,868.30 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金管理人于 2015 年 8 月 5 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金类别及修改基 金名称并相应修改基金合同和托管协议的公告》，交银施罗德趋势优先股票证券投资基金自 2015 年 8 月 8 日起更名为交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金。 根据《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金增加 C 类 基金份额、增加侧袋机制、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同和托管协议 的公告》，本基金自 2021 年 8 月 27 日起增加收取销售服务费的 C 类份额，并对本基金的基金合 同、托管协议作相应修改。在本基金增加收取销售服务费的 C 类份额后，原有的基金份额全部自动划归为本基金 A 类份额。对投资者申购时收取申购费用，赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；对投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金增加 C 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的 60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中基金持有的权证不超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 30 日，本基 金的业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数收益率＋25%×中信标普全债指数收益率。根据本基金 的基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩 比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》，自 2015 年 10 月 1 日起，本基金的业绩比较基准 变更为：75%×沪深 300 指数收益率＋25%×中证综合债券指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2023 年 8 月 30 日批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 1,065,253,844.93 等于：本金 1,065,165,417.95 加：应计利息 88,426.98 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,065,253,844.93 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 6,123,690,914.30 - 6,769,691,831.74 646,000,917.44 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 4,243,000.00 4,769.98 5,471,808.78 1,224,038.80 债 市场 券 银行间 459,707,410.00 5,071,368.83 465,137,368.83 358,590.00 市场 合计 463,950,410.00 5,076,138.81 470,609,177.61 1,582,628.80 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 6,587,641,324.30 5,076,138.81 7,240,301,009.35 647,583,546.24 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 551,259.13 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 3,592,655.79 其中：交易所市场 3,591,280.79 银行间市场 1,375.00 应付利息 - 预提审计费 49,588.57 预提信息披露费 59,507.37 预提账户维护费 9,300.00 合计 4,262,310.86 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 交银趋势混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,319,962,772.04 2,319,962,772.04 本期申购 147,002,105.68 147,002,105.68 本期赎回（以“-”号填列） -861,959,402.65 -861,959,402.65 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,605,005,475.07 1,605,005,475.07 交银趋势混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 474,250,965.02 474,250,965.02 本期申购 21,907,076.69 21,907,076.69 本期赎回（以“-”号填列） -260,644,130.97 -260,644,130.97 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 235,513,910.74 235,513,910.74 注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 交银趋势混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,199,093,925.07 1,437,003,109.20 7,636,097,034.27 本期利润 -155,204,984.52 357,869,984.92 202,665,000.40 本期基金份额交易产生 -1,894,747,583.04 -508,384,045.15 -2,403,131,628.19 的变动数 其中：基金申购款 390,016,591.49 105,035,235.87 495,051,827.36 基金赎回款 -2,284,764,174.53 -613,419,281.02 -2,898,183,455.55 本期已分配利润 - - - 本期末 4,149,141,357.51 1,286,489,048.97 5,435,630,406.48 交银趋势混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,250,827,236.29 294,215,967.89 1,545,043,204.18 本期利润 -27,952,388.83 69,528,054.59 41,575,665.76 本期基金份额交易产生 -625,040,473.21 -175,136,530.10 -800,177,003.31 的变动数 其中：基金申购款 57,279,133.18 15,503,906.91 72,783,040.09 基金赎回款 -682,319,606.39 -190,640,437.01 -872,960,043.40 本期已分配利润 - - - 本期末 597,834,374.25 188,607,492.38 786,441,866.63 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,700,370.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 46,535.96 其他 12,313.70 合计 1,759,220.14 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -158,386,101.27 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -158,386,101.27 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 6,369,381,585.01 减：卖出股票成本总额 6,511,964,179.68 减：交易费用 15,803,506.60 买卖股票差价收入 -158,386,101.27 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 5,108,298.83 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 3,806,930.23 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 8,915,229.06 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 450,307,119.30 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 438,615,860.00 本总额 减：应计利息总额 7,881,903.86 减：交易费用 2,425.21 买卖债券差价收入 3,806,930.23 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 51,105,489.02 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 51,105,489.02 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 427,398,039.51 股票投资 426,354,718.11 债券投资 1,043,321.40 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 427,398,039.51 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 2,749,610.60 合计 2,749,610.60 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎 回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 3,626.49 债券账户费用 18,600.00 合计 131,322.43 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构 罗德基金公司”) 中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金销售机构 行”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东 司 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 73,366,424.82 70,224,873.16 其中：支付销售机构的客户维护 22,779,351.68 16,559,994.96 费 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管 12,227,737.44 11,704,145.50 费 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银趋势混合 A 交银趋势混合 C 合计 交通银行股份有限公司 - 373,766.56 373,766.56 交银施罗德基金管理有限 - 309,488.21 309,488.21 公司 中国工商银行股份有限公 - 1.67 1.67 司 合计 - 683,256.44 683,256.44 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银趋势混合 A 交银趋势混合 C 合计 交通银行股份有限公司 - 28,372.69 28,372.69 交银施罗德基金管理有限 - 420,712.60 420,712.60 公司 合计 - 449,085.29 449,085.29 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给交银施罗德基金公司，再由交银施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.6%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行_活期存 1,065,253,844.93 1,700,370.48 1,404,883,348.20 2,506,858.67 款 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 额 股） 三联 2023 年 6 个月 001282 锻造 5 月 15 以上 限售股 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 日 陕西 2023 年 6 个月 001286 能源 3 月 31 以上 限售股 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 日 中电 2023 年 6 个月 001287 港 3 月 30 以上 限售股 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 日 登康 2023 年 6 个月 001328 口腔 3 月 29 以上 限售股 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 日 南矿 2023 年 6 个月 001360 集团 3 月 31 以上 限售股 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 日 海森 2023 年 6 个月 001367 药业 3 月 30 以上 限售股 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 日 广康 2023 年 6 个月 300804 生化 6 月 15 以上 限售股 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 日 华塑 2023 年 6 个月 301157 科技 3 月 1 以上 限售股 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 日 锡南 2023 年 6 个月 301170 科技 6 月 16 以上 限售股 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 日 朗威 2023 年 6 个月 301202 股份 6 月 28 以上 限售股 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 日 朗威 2023 年 1 个月 新股未 301202 股份 6 月 28 内 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 日 （含） 国泰 2023 年 6 个月 301203 环保 3 月 28 以上 限售股 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 日 恒勃 2023 年 6 个月 301225 股份 6 月 8 以上 限售股 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 日 飞沃 2023 年 6 个月 301232 科技 6 月 8 以上 限售股 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 日 格力 2023 年 6 个月 301260 博 1 月 20 以上 限售股 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 - 日 恒工 2023 年 6 个月 301261 精密 6 月 29 以上 限售股 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 日 恒工 2023 年 1 个月 新股未 301261 精密 6 月 29 内 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 日 （含） 301281 科源 2023 年 6 个月 限售股 44.18 25.10 241 10,647.38 6,049.10 - 制药 3 月 28 以上 日 科源 2023 年 1-6 个 限售股 301281 制药 5 月 26 月 送股 - 25.10 97 - 2,434.70 - 日 （含） 明阳 2023 年 6 个月 301291 电气 6 月 21 以上 限售股 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 - 日 三博 2023 年 6 个月 301293 脑科 4 月 25 以上 限售股 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 日 真兰 2023 年 6 个月 301303 仪表 2 月 13 以上 限售股 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 - 日 朗坤 2023 年 6 个月 301305 环境 5 月 15 以上 限售股 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 日 美利 2023 年 6 个月 301307 信 4 月 14 以上 限售股 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 日 鑫宏 2023 年 6 个月 301310 业 5 月 26 以上 限售股 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 - 日 威士 2023 年 6 个月 301315 顿 6 月 13 以上 限售股 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 绿通 2023 年 6 个月 301322 科技 2 月 27 以上 限售股 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 - 日 绿通 2023 年 1-6 个 限售股 301322 科技 5 月 25 月 送股 - 53.24 131 - 6,974.44 - 日 （含） 新莱 2023 年 6 个月 301323 福 5 月 29 以上 限售股 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 日 曼恩 2023 年 6 个月 301325 斯特 5 月 4 以上 限售股 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 日 德尔 2023 年 6 个月 301332 玛 5 月 9 以上 限售股 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 日 亚华 2023 年 6 个月 301337 电子 5 月 16 以上 限售股 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 日 301345 C 涛涛2023 年 6 个月 限售股 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 3 月 10 以上 日 湖南 2023 年 6 个月 301358 裕能 2 月 1 以上 限售股 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 - 日 荣旗 2023 年 6 个月 301360 科技 4 月 17 以上 限售股 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 日 凌玮 2023 年 6 个月 301373 科技 1 月 20 以上 限售股 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 日 致欧 2023 年 6 个月 301376 科技 6 月 14 以上 限售股 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 日 蜂助 2023 年 6 个月 301382 手 5 月 9 以上 限售股 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 日 天键 2023 年 6 个月 301383 股份 5 月 31 以上 限售股 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 日 光大 2023 年 6 个月 301387 同创 4 月 10 以上 限售股 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 - 日 溯联 2023 年 6 个月 301397 股份 6 月 15 以上 限售股 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 日 英特 2023 年 6 个月 301399 科技 5 月 16 以上 限售股 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 日 华人 2023 年 6 个月 301408 健康 2 月 22 以上 限售股 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 日 森泰 2023 年 6 个月 301429 股份 4 月 10 以上 限售股 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 日 泓淋 2023 年 6 个月 301439 电力 3 月 10 以上 限售股 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 日 致尚 2023 年 1 个月 新股未 301486 科技 6 月 30 内 上市 57.66 57.66 4,338250,129.08250,129.08 - 日 （含） 致尚 2023 年 6 个月 301486 科技 6 月 30 以上 限售股 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 日 豪恩 2023 年 1 个月 新股未 301488 汽电 6 月 26 内 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 日 （含） 豪恩 2023 年 6 个月 301488 汽电 6 月 26 以上 限售股 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 日 中信 2023 年 6 个月 601061 金属 3 月 30 以上 限售股 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 - 日 江盐 2023 年 6 个月 601065 集团 3 月 31 以上 限售股 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 日 柏诚 2023 年 6 个月 601133 股份 3 月 31 以上 限售股 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 日 常青 2023 年 6 个月 603125 科技 3 月 30 以上 限售股 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 日 中重 2023 年 6 个月 603135 科技 3 月 29 以上 限售股 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 日 恒尚 2023 年 6 个月 603137 节能 4 月 10 以上 限售股 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 日 万丰 2023 年 6 个月 603172 股份 4 月 28 以上 限售股 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 日 中船 2023 年 6 个月 688146 特气 4 月 13 以上 限售股 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 日 西高 2023 年 6 个月 688334 院 6 月 9 以上 限售股 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 日 中科 2023 年 6 个月 688361 飞测 5 月 12 以上 限售股 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 日 时创 2023 年 6 个月 688429 能源 6 月 20 以上 限售股 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 日 华曙 2023 年 6 个月 688433 高科 4 月 7 以上 限售股 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 日 688443 智翔 2023 年 6 个月 限售股 37.88 29.49 3,033114,890.04 89,443.17 - 金泰 6 月 13 以上 日 美芯 2023 年 6 个月 688458 晟 5 月 15 以上 限售股 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 日 中芯 2023 年 6 个月 688469 集成 4 月 28 以上 限售股 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - 日 阿特 2023 年 6 个月 688472 斯 6 月 2 以上 限售股 11.10 17.04 6,261 69,497.10106,687.44 - 日 友车 2023 年 6 个月 688479 科技 5 月 4 以上 限售股 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 日 南芯 2023 年 6 个月 688484 科技 3 月 28 以上 限售股 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 - 日 茂莱 2023 年 6 个月 688502 光学 2 月 28 以上 限售股 69.72 178.59 1,509105,207.48269,492.31 - 日 索辰 2023 年 6 个月 688507 科技 4 月 10 以上 限售股 245.56 122.11 150 36,834.00 18,316.50 - 日 索辰 2023 年 1-6 个 限售股 688507 科技 6 月 20 月 送股 - 122.11 72 - 8,791.92 - 日 （含） 航天 2023 年 6 个月 688523 环宇 5 月 26 以上 限售股 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 日 日联 2023 年 6 个月 688531 科技 3 月 24 以上 限售股 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 - 日 华海 2023 年 6 个月 688535 诚科 3 月 28 以上 限售股 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 日 国科 2023 年 6 个月 688543 军工 6 月 14 以上 限售股 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 日 航天 2023 年 6 个月 688562 软件 5 月 15 以上 限售股 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 日 天玛 2023 年 6 个月 688570 智控 5 月 29 以上 限售股 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 - 日 688576 西山 2023 年 6 个月 限售股 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 科技 5 月 30 以上 日 安杰 2023 年 6 个月 688581 思 5 月 12 以上 限售股 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 日 芯动 2023 年 6 个月 688582 联科 6 月 21 以上 限售股 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 日 新相 2023 年 6 个月 688593 微 5 月 25 以上 限售股 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 日 天承 2023 年 1 个月 新股未 688603 科技 6 月 30 内 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 日 （含） 天承 2023 年 6 个月 688603 科技 6 月 30 以上 限售股 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 日 安凯 2023 年 6 个月 688620 微 6 月 15 以上 限售股 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 日 双元 2023 年 6 个月 688623 科技 5 月 31 以上 限售股 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 日 华丰 2023 年 6 个月 688629 科技 6 月 16 以上 限售股 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 日 注：1、基金可作为特定投资者，参与上市公司非公开发行股份认购，交易所主板、创业板、科创板新股申购，通过大宗交易或其他符合法律法规的交易方式取得带限售期的股票等业务，并根据各项法律法规的要求进行锁定 2、上表所披露的受限期指自该证券实际取得之日起至可流通日之间的受限期限。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金，力图通过把握中国人口变化的重大趋势，精选受益其中的优势行业和个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.07%（2022 年 12 月 31 日：0.12%）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产及应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 1,065,253,844.93 - - - 1,065,253,844.93 结算备付金 3,407,238.74 - - - 3,407,238.74 存出保证金 1,350,189.07 - - - 1,350,189.07 交易性金融资产 465,137,368.83 2,797,023.70 2,674,785.08 6,769,691,831.74 7,240,301,009.35 应收申购款 95,863.34 - - 5,533,612.89 5,629,476.23 资产总计 1,535,244,504.91 2,797,023.70 2,674,785.08 6,775,225,444.63 8,315,941,758.32 负债 应付赎回款 - - - 236,499,040.75 236,499,040.75 应付管理人报酬 - - - 10,250,743.36 10,250,743.36 应付托管费 - - - 1,708,457.21 1,708,457.21 应付清算款 - - - 79,381.69 79,381.69 应付销售服务费 - - - 518,102.69 518,102.69 应交税费 - - - 32,062.84 32,062.84 其他负债 - - - 4,262,310.86 4,262,310.86 负债总计 - - - 253,350,099.40 253,350,099.40 利率敏感度缺口 1,535,244,504.91 2,797,023.70 2,674,785.08 6,521,875,345.23 8,062,591,658.92 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 637,227,305.19 - - - 637,227,305.19 结算备付金 7,837,161.75 - - - 7,837,161.75 存出保证金 1,235,394.02 - - - 1,235,394.02 交易性金融资产 646,214,317.81 835,033.53 13,401,397.95 9,743,310,935.35 10,403,761,684.64 买入返售金融资产1,000,108,803.16 - - - 1,000,108,803.16 应收申购款 163,636.26 - - 7,404,203.16 7,567,839.42 资产总计 2,292,786,618.19 835,033.53 13,401,397.95 9,750,715,138.51 12,057,738,188.18 负债 应付赎回款 - - - 20,999,634.37 20,999,634.37 应付管理人报酬 - - - 15,508,376.29 15,508,376.29 应付托管费 - - - 2,584,729.40 2,584,729.40 应付清算款 - - - 35,716,417.96 35,716,417.96 应付销售服务费 - - - 1,045,805.10 1,045,805.10 应交税费 - - - 38,876.99 38,876.99 其他负债 - - - 6,490,372.56 6,490,372.56 负债总计 - - - 82,384,212.67 82,384,212.67 利率敏感度缺口 2,292,786,618.19 835,033.53 13,401,397.95 9,668,330,925.84 11,975,353,975.51 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.84%(2022 年 12 月 31 日：5.45%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）占基金资产的 60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中基金持有的权证不超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金和投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净 比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 6,769,691,831.74 83.96 9,743,310,935.35 81.36 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 5,471,808.78 0.07 14,236,431.48 0.12 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 6,775,163,640.52 84.03 9,757,547,366.83 81.48 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023 年 6 月 30 日） 分析 31 日 ） 1.业绩比较基准上 281,551,232.75 573,763,315.87 涨 5% 2.业绩比较基准下 -281,551,232.75 -573,763,315.87 降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债 的不可观察输入值。”常见的各层次金融工具举例如下，第一层次：如以活跃市场报价估值 的股票投资、股指期货投资、国债期货投资、每日开放申赎/买卖的基金投资等；第二层次： 如因新发/增发尚未上市交易而按发行价格/增发价格估值的不限售的股票投资、债券投资 等，使用第三方基准服务机构提供的报价估值的在交易所市场或银行间同业市场交易的债券 投资、资产支持证券投资等；第三层次：如使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚 处于限售期的股票投资，以及违约债、非指数收益法估值的长期停牌的股票等估值模型中使 用不可观察输入值的投资等。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 6,772,756,680.75 9,744,892,021.37 第二层次 465,747,751.97 655,305,906.23 第三层次 1,796,576.63 3,563,757.04 合计 7,240,301,009.35 10,403,761,684.64 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 无。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 6,769,691,831.74 81.41 其中：股票 6,769,691,831.74 81.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 470,609,177.61 5.66 其中：债券 470,609,177.61 5.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,068,661,083.67 12.85 8 其他各项资产 6,979,665.30 0.08 9 合计 8,315,941,758.32 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 26,902,678.10 0.33 B 采矿业 575,145,259.17 7.13 C 制造业 2,321,585,529.89 28.79 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,020,499,203.22 37.46 E 建筑业 22,183,678.78 0.28 F 批发和零售业 173,324.65 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 313,541,003.93 3.89 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 19,768,353.59 0.25 J 金融业 - - K 房地产业 109,522,870.59 1.36 L 租赁和商务服务业 14,114,664.00 0.18 M 科学研究和技术服务业 260,321,713.69 3.23 N 水利、环境和公共设施管理业 163,450.27 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 85,430,469.20 1.06 Q 卫生和社会工作 339,632.66 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,769,691,831.74 83.96 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （%） 1 301035 润丰股份 8,927,604 701,441,846.28 8.70 2 600011 华能国际 46,239,889 428,181,372.14 5.31 3 600027 华电国际 54,356,850 363,647,326.50 4.51 4 000539 粤电力 A 49,150,299 358,797,182.70 4.45 5 000690 宝新能源 48,923,987 343,446,388.74 4.26 6 600023 浙能电力 60,941,939 308,975,630.73 3.83 7 601991 大唐发电 72,422,800 239,719,468.00 2.97 8 600578 京能电力 60,998,308 238,503,384.28 2.96 9 000543 皖能电力 34,927,299 230,520,173.40 2.86 10 688377 迪威尔 8,837,842 221,387,942.10 2.75 11 000975 银泰黄金 18,024,957 210,891,996.90 2.62 12 300873 海晨股份 10,303,342 204,933,472.38 2.54 13 000922 佳电股份 14,540,494 191,352,901.04 2.37 14 600821 金开新能 26,343,216 181,504,758.24 2.25 15 300938 信测标准 4,071,601 178,336,123.80 2.21 16 300750 宁德时代 775,525 177,432,364.75 2.20 17 600489 中金黄金 15,312,931 158,182,577.23 1.96 18 600547 山东黄金 6,608,013 155,156,145.24 1.92 19 603191 望变电气 7,096,204 138,021,167.80 1.71 20 000537 广宇发展 9,384,953 109,522,401.51 1.36 21 600642 申能股份 13,463,375 94,108,991.25 1.17 22 605166 聚合顺 10,021,041 93,396,102.12 1.16 23 000733 振华科技 925,694 88,727,769.90 1.10 24 605098 行动教育 2,157,880 85,430,469.20 1.06 25 600519 贵州茅台 45,110 76,281,010.00 0.95 26 600795 国电电力 19,311,600 73,963,428.00 0.92 27 002928 华夏航空 8,126,799 68,671,451.55 0.85 28 000600 建投能源 8,860,979 68,495,367.67 0.85 29 002304 洋河股份 511,903 67,238,459.05 0.83 30 002049 紫光国微 687,934 64,149,845.50 0.80 31 688425 铁建重工 10,911,055 52,482,174.55 0.65 32 603173 福斯达 1,700,175 50,070,153.75 0.62 33 603112 华翔股份 4,025,035 47,334,411.60 0.59 34 603259 药明康德 721,197 44,937,785.07 0.56 35 603380 易德龙 1,870,525 42,311,275.50 0.52 36 600026 中远海能 3,159,500 39,936,080.00 0.50 37 600509 天富能源 4,578,100 35,754,961.00 0.44 38 002046 国机精工 2,497,246 31,864,858.96 0.40 39 300384 三联虹普 1,831,842 31,122,995.58 0.39 40 600863 内蒙华电 7,038,500 29,209,775.00 0.36 41 600583 海油工程 4,950,908 28,962,811.80 0.36 42 600528 中铁工业 2,738,800 27,059,344.00 0.34 43 300498 温氏股份 1,466,086 26,902,678.10 0.33 44 600529 山东药玻 960,302 26,139,420.44 0.32 45 300371 汇中股份 1,981,332 25,955,449.20 0.32 46 600483 福能股份 2,219,500 25,635,225.00 0.32 47 603055 台华新材 2,296,232 25,511,137.52 0.32 48 003038 鑫铂股份 605,831 25,117,753.26 0.31 49 601868 中国能建 9,465,400 22,149,036.00 0.27 50 600968 海油发展 7,150,400 21,951,728.00 0.27 51 688032 禾迈股份 61,242 21,750,096.30 0.27 52 301006 迈拓股份 795,896 20,812,680.40 0.26 53 300193 佳士科技 1,931,661 14,757,890.04 0.18 54 300795 米奥会展 338,400 14,114,664.00 0.18 55 003033 征和工业 384,900 13,509,990.00 0.17 56 601138 工业富联 486,300 12,254,760.00 0.15 57 603100 川仪股份 307,516 11,950,071.76 0.15 58 688111 金山办公 21,380 10,096,063.60 0.13 59 600875 东方电气 497,000 9,269,050.00 0.11 60 002255 海陆重工 1,477,200 8,951,832.00 0.11 61 002315 焦点科技 213,500 8,540,000.00 0.11 62 688552 航天南湖 323,279 8,175,725.91 0.10 63 300203 聚光科技 349,100 7,076,257.00 0.09 64 688087 英科再生 262,893 6,259,482.33 0.08 65 300977 深圳瑞捷 312,466 5,593,141.40 0.07 66 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.01 67 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.01 68 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.01 69 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.01 70 688503 N 聚和 4,850 472,875.00 0.01 71 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.01 72 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.01 73 688484 南芯科技 10,071 410,399.28 0.01 74 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.00 75 603699 纽威股份 25,900 385,392.00 0.00 76 688100 威胜信息 11,602 345,855.62 0.00 77 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.00 78 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.00 79 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.00 80 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.00 81 605189 富春染织 17,040 279,626.40 0.00 82 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.00 83 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00 84 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.00 85 688539 高华科技 5,334 247,497.60 0.00 86 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.00 87 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.00 88 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.00 89 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.00 90 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.00 91 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.00 92 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.00 93 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.00 94 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.00 95 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00 96 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.00 97 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00 98 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.00 99 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00 100 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.00 101 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.00 102 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00 103 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.00 104 688222 成都先导 9,201 144,087.66 0.00 105 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.00 106 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.00 107 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00 108 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00 109 688419 耐科装备 3,039 129,400.62 0.00 110 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00 111 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00 112 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.00 113 002922 伊戈尔 7,800 111,930.00 0.00 114 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00 115 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00 116 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00 117 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00 118 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00 119 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00 120 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00 121 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00 122 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00 123 002245 蔚蓝锂芯 7,800 85,410.00 0.00 124 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00 125 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00 126 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00 127 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00 128 300957 贝泰妮 849 75,459.12 0.00 129 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00 130 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 131 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00 132 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00 133 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00 134 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00 135 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 136 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 137 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00 138 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00 139 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 140 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00 141 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00 142 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00 143 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00 144 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00 145 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00 146 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00 147 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00 148 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00 149 301230 泓博医药 377 16,927.30 0.00 150 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 151 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00 152 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00 153 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00 154 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 155 301277 新天地 659 12,857.09 0.00 156 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00 157 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00 158 301345 C 涛涛 266 12,406.24 0.00 159 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 160 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00 161 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 162 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00 163 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00 164 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 165 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 166 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 167 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 168 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 169 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 170 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 171 605033 美邦股份 126 2,356.20 0.00 172 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 173 000913 钱江摩托 64 1,166.72 0.00 174 600884 杉杉股份 65 984.10 0.00 175 600048 保利发展 36 469.08 0.00 176 600021 上海电力 30 323.10 0.00 177 000060 中金岭南 65 308.75 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300750 宁德时代 189,173,189.39 1.58 2 000922 佳电股份 187,066,963.19 1.56 3 000975 银泰黄金 181,743,154.99 1.52 4 002049 紫光国微 169,442,446.10 1.41 5 301035 润丰股份 141,139,533.78 1.18 6 002304 洋河股份 123,297,246.13 1.03 7 601991 大唐发电 105,642,684.28 0.88 8 600547 山东黄金 105,378,371.07 0.88 9 000893 亚钾国际 102,806,090.89 0.86 10 605589 圣泉集团 91,295,449.06 0.76 11 300059 东方财富 88,349,096.91 0.74 12 000733 振华科技 82,663,371.67 0.69 13 600795 国电电力 76,798,428.00 0.64 14 600489 中金黄金 65,419,643.82 0.55 15 688425 铁建重工 62,840,810.14 0.52 16 600256 广汇能源 60,105,404.20 0.50 17 600188 兖矿能源 59,736,085.08 0.50 18 600803 新奥股份 59,611,054.00 0.50 19 300498 温氏股份 58,491,130.21 0.49 20 300773 拉卡拉 56,829,132.46 0.47 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600547 山东黄金 275,594,791.10 2.30 2 600529 山东药玻 253,253,608.30 2.11 3 601717 郑煤机 251,885,982.38 2.10 4 002049 紫光国微 239,459,188.01 2.00 5 601677 明泰铝业 222,320,029.61 1.86 6 600489 中金黄金 216,413,953.38 1.81 7 603639 海利尔 200,655,161.96 1.68 8 300590 移为通信 172,815,314.43 1.44 9 603979 金诚信 157,771,073.14 1.32 10 603380 易德龙 149,599,255.00 1.25 11 002046 国机精工 141,350,060.55 1.18 12 002304 洋河股份 136,037,965.50 1.14 13 002315 焦点科技 131,697,082.45 1.10 14 000568 泸州老窖 129,892,810.44 1.08 15 603112 华翔股份 124,075,219.00 1.04 16 300481 濮阳惠成 120,594,393.58 1.01 17 002468 申通快递 115,028,546.98 0.96 18 603100 川仪股份 112,717,799.51 0.94 19 605098 行动教育 109,619,811.94 0.92 20 688032 禾迈股份 103,814,194.90 0.87 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,111,990,357.96 卖出股票收入（成交）总额 6,369,381,585.01 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 465,137,368.83 5.77 其中：政策性金融债 465,137,368.83 5.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,471,808.78 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 470,609,177.61 5.84 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 （张） （%） 1 220408 22 农发 08 1,800,000 182,360,958.90 2.26 2 220411 22 农发 11 1,600,000 162,086,093.15 2.01 3 230206 23 国开 06 900,000 90,232,377.05 1.12 4 220306 22 进出 06 300,000 30,457,939.73 0.38 5 113063 赛轮转债 19,500 2,674,785.08 0.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下： 2022 年 10 月 28 日，广东证监局公示广东证监局 2022140 号行政监管措施决定书，给予广东 宝丽华新能源股份有限公司采取责令改正的行政监管措施。 本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,350,189.07 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,629,476.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,979,665.30 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113063 赛轮转债 2,674,785.08 0.03 2 118009 华锐转债 1,028,543.76 0.01 3 113053 隆 22 转债 1,014,759.54 0.01 4 127038 国微转债 753,720.40 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总 占总 （户） 金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 交银趋势 275,903 5,817.28 448,478,200.16 27.94 1,156,527,274.91 72.06 混合 A 交银趋势 39,008 6,037.58 84,787,565.45 36.00 150,726,345.29 64.00 混合 C 合计 314,911 5,844.57 533,265,765.61 28.97 1,307,253,620.20 71.03 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 交银趋势混合 A 4,349,025.19 0.27 人所有从 业人员持 交银趋势混合 C 543,109.64 0.23 有本基金 合计 4,892,134.83 0.27 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 交银趋势混合 A >100 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 交银趋势混合 C 10~50 合计 >100 本基金基金经理持有本 交银趋势混合 A - 开放式基金 交银趋势混合 C - 合计 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银趋势混合 A 交银趋势混合 C 基金合同生效日 （2010 年 12 月 22 2,659,781,045.37 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金 2,319,962,772.04 474,250,965.02 份额总额 本报告期基金总申 147,002,105.68 21,907,076.69 购份额 减：本报告期基金 861,959,402.65 260,644,130.97 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 1,605,005,475.07 235,513,910.74 份额总额 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 民生证券 2 2,093,799,3 22.12 1,946,521.3 22.41 - 19.96 3 广发证券 1 2,023,945,3 21.39 1,843,468.2 21.23 - 07.23 1 东方财富 1 1,255,999,4 13.27 1,118,289.8 12.88 - 证券 26.71 6 东方证券 1 1,057,440,0 11.17 984,816.65 11.34 - 13.19 华创证券 2 980,639,401 10.36 913,282.96 10.52 - .36 东吴证券 1 908,076,145 9.60 836,894.39 9.64 - .42 中泰证券 3 464,831,056 4.91 432,895.32 4.98 - .72 长江证券 1 360,343,083 3.81 335,587.84 3.86 - .62 野村东方 2 161,632,553 1.71 127,156.00 1.46 - 国际证券 .49 国盛证券 1 156,929,179 1.66 146,135.01 1.68 - .95 北京高华 1 - - - - - 证券 瑞银证券 1 - - - - - 太平洋证 1 - - - - - 券 中信证券 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 民生证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东方证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 中泰证 12,462,121 100.00 - - - - 券 .91 长江证 - - - - - - 券 野村东 方国际 - - - - - - 证券 国盛证 - - - - - - 券 北京高 - - - - - - 华证券 瑞银证 - - - - - - 券 太平洋 - - - - - - 证券 中信证 - - - - - - 券 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德趋势优先混合型证券投 中国证监会规定媒体及 2023 年 1 月 19 日 资基金 2022 年第 4 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 2 增加济安财富（北京）基金销售有 公司网站 2023 年 2 月 10 日 限公司为旗下基金销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 3 增加海通证券股份有限公司为旗下 公司网站 2023 年 2 月 17 日 基金销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 4 增加第一创业证券股份有限公司为 公司网站 2023 年 3 月 17 日 旗下基金的销售机构的公告 5 交银施罗德趋势优先混合型证券投 中国证监会规定媒体及 2023 年 3 月 30 日 资基金 2022 年年度报告 公司网站 6 交银施罗德趋势优先混合型证券投 中国证监会规定媒体及 2023 年 4 月 21 日 资基金 2023 年第 1 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 7 增加中原证券股份有限公司为旗下 公司网站 2023 年 5 月 12 日 基金的销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 8 增加中国工商银行股份有限公司为 公司网站 2023 年 5 月 18 日 旗下基金的销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 9 增加华西证券股份有限公司为旗下 公司网站 2023 年 6 月 2 日 基金的销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 10 增加中信百信银行股份有限公司为 公司网站 2023 年 6 月 20 日 旗下基金销售机构的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准交银施罗德趋势优先股票证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集交银施罗德趋势优先股票证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。