交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十九日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 §2基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 §4管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10 §5托管人报告......10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明......10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......10 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......10 6.1 资产负债表......10 6.2 利润表......12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告......57 7.1 期末基金资产组合情况......57 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......59 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......65 7.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..65 7.5 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.66 7.6 报告期内股票投资组合的重大变动......66 7.7 期末按债券品种分类的债券投资组合......67 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......69 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..69 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细......70 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......70 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......71 7.13 投资组合报告附注......72 §8 基金份额持有人信息......74 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......74 8.2 期末上市基金前十名持有人......76 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......77 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......78 §9 开放式基金份额变动......80 §10 重大事件揭示......81 10.1 基金份额持有人大会决议......81 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......81 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......81 10.4 基金投资策略的改变......81 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......81 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......81 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......81 10.8 其他重大事件......82 §11 影响投资者决策的其他重要信息......84 §12 备查文件目录......84 13.1 备查文件目录......84 13.2 存放地点......84 13.3 查阅方式......85 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 交银主题优选混合 基金主代码 519700 交易代码 519700(前端) 519701(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 6 月 30 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 455,862,663.54 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金力图通过前瞻性的主题优选，积极把握行业和个股投资 投资目标 机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力 争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选 股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济 投资策略 发展趋势、经济周期和市场环境变化趋势的基础上，动态调整 投资组合比例，自上而下灵活配置资产；通过优选主题配置和 挖掘预期具有良好增长前景的优势行业相结合的方式，精选个 股，以谋求超额收益。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率 本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险 风险收益特征 品种，本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金 之间。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 司 信息披露 姓名 王晚婷 田青 负责人 联系电话 （021）61055050 010-67595096 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j tianqing1.zh@ccb.com ysld.com 客户服务电话 400-700-5000，021- 010-67595096 61055000 传真 （021）61055054 010-66275853 中国（上海）自由贸易试验 注册地址 区银城中路188号交通银行 北京市西城区金融大街25号 大楼二层（裙） 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区闹市口大街 8号国金中心二期21-22楼 1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 阮红 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fund001.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 85,031,409.32 本期利润 127,818,402.45 加权平均基金份额本期利润 0.2815 本期加权平均净值利润率 24.17% 本期基金份额净值增长率 28.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 115,161,804.36 期末可供分配基金份额利润 0.253 期末基金资产净值 571,024,467.90 期末基金份额净值 1.253 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 143.50% 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 3.64% 0.82% 3.45% 0.69% 0.19% 0.13% 过去三个月 0.64% 1.06% -0.30% 0.91% 0.94% 0.15% 过去六个月 28.64% 1.17% 16.79% 0.92% 11.85% 0.25% 过去一年 12.18% 1.28% 8.53% 0.91% 3.65% 0.37% 过去三年 30.44% 1.01% 18.44% 0.66% 12.00% 0.35% 自基金合同 143.50% 1.40% 54.25% 0.89% 89.25% 0.51% 生效至今 注：1、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由“60%×沪深 300 指数收益率 +40%×中信标普全债指数收益率”变更为“60%×沪深 300 指数收益率+40%×中证综合债 券指数收益率”，3.2.2 同。详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗 德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。 2、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010 年 6 月 30 日至 2019 年 6 月 30 日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股 份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资 本金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 80 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 交银主题优 沈楠先生，复旦大学硕士。 选混合、交 历任长江证券高级分析师， 沈楠 银国企改革 2015-05-05 - 10 年 2011 年加入交银施罗德基 灵活配置混 金管理有限公司，历任行 合的基金经 业分析师、基金经理助理。 理 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交 易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况有 1 次，是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，受到贸易争端进一步升级的影响，国内经济冷热不均需求趋缓。 财政政策持续发力于基建、新能源、汽车家电消费以及旧改等方向。与此同时，伴随个别银行信用风险暴露短期影响同业市场，流动性分层现象显现但整体仍然趋松。我们认为中期来看年初低点大概率是市场底部区域。未来国内需求改善将对冲外需下滑的不确定性。市场仍然处于可为阶段，2019 年投资机会预计将多于 2018 年。 报告期内，本基金在一季度增持了部分食品等消费性企业的投资，在二季度进一步增持了包括消费及成长相关的行业领域，主要集中包括食品、造纸、高端制造、计算机、电子以及军工等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及 “3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年下半年，我们认为如果贸易争端在下半年趋于缓和，那么预计将出现 更多的投资机会，市场的估值有望进一步抬升。伴随科创板的上市和国内重大资产重组审批的放松，更多优质资产将登陆资本市场，上市企业的分化会加大，拥有较好现金流以及商业壁垒的企业，与外部不利因素相关性低的行业公司仍将得到市场更多的青睐，本基金仍将加大此类个股配置，同时继续关注高端制造、半导体等进口替代升 级领域，计算机、通信等技术升级领域以及食品、医药等必须消费品。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 62,434,723.20 67,402,028.03 结算备付金 2,335,414.87 1,057,705.52 存出保证金 497,048.45 457,152.75 交易性金融资产 6.4.7.2 514,843,573.69 273,915,208.26 其中：股票投资 454,198,358.15 240,348,032.28 基金投资 - - 债券投资 60,645,215.54 33,567,175.98 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 100,000,350.00 应收证券清算款 - 3,880,844.55 应收利息 6.4.7.5 222,641.60 170,370.70 应收股利 - - 应收申购款 412,488.95 145,313.71 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 580,745,890.76 447,028,973.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,283,200.63 - 应付赎回款 1,023,042.20 115,588.11 应付管理人报酬 683,035.47 587,055.28 应付托管费 113,839.24 97,842.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,518,303.71 948,572.28 应交税费 75.00 2,025.84 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 99,926.61 329,768.20 负债合计 9,721,422.86 2,080,852.28 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 455,862,663.54 456,759,358.17 未分配利润 6.4.7.10 115,161,804.36 -11,811,236.93 所有者权益合计 571,024,467.90 444,948,121.24 负债和所有者权益总计 580,745,890.76 447,028,973.52 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.253 元，基金份额总额 455,862,663.54 份。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 137,002,609.53 10,167,794.02 1.利息收入 849,977.83 871,897.93 其中：存款利息收入 6.4.7.11 633,350.06 381,093.68 债券利息收入 197,298.96 473,842.27 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 19,328.81 16,961.98 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 93,286,962.72 46,346,720.72 其中：股票投资收益 6.4.7.12 90,297,231.75 43,437,095.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 360,336.91 945,208.22 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,629,394.06 1,964,417.20 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 42,786,993.13 -37,657,511.73 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 78,675.85 606,687.10 减：二、费用 9,184,207.08 9,858,032.47 1．管理人报酬 3,916,839.03 3,938,713.43 2．托管费 652,806.48 656,452.22 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 4,497,858.29 5,046,199.77 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 99.49 94.87 7．其他费用 6.4.7.20 116,603.79 216,572.18 三、利润总额（亏损总额以“- 127,818,402.45 309,761.55 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 127,818,402.45 列） 309,761.55 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 456,759,358.17 -11,811,236.93 444,948,121.24 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 127,818,402.45 127,818,402.45 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“- -896,694.63 -845,361.16 -1,742,055.79 ”号填列） 其中：1.基金申购款 79,852,957.36 15,096,315.29 94,949,272.65 2.基金赎回款 -80,749,651.99 -15,941,676.45 -96,691,328.44 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 455,862,663.54 115,161,804.36 571,024,467.90 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 743,206,379.30 97,663,654.50 840,870,033.80 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 309,761.55 309,761.55 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“- -258,312,569.44 -41,331,784.60 -299,644,354.04 ”号填列） 其中：1.基金申购款 179,256,476.20 30,058,963.51 209,315,439.71 2.基金赎回款 -437,569,045.64 -71,390,748.11 -508,959,793.75 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 484,893,809.86 56,641,631.45 541,535,441.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证 券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 624 号《关于核准交银施 罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德主题优选灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限 不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,234,778,164.71 元，业经普华 永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2010)第 166 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2010 年 6 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,235,642,950.36 份 基金份额，其中认购资金利息折合 864,785.65 份基金份额。本基金的基金管理人为交 银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华 人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内 依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金 资产的比例为 30%-80%，债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70%，其中基金保 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金及应收申购款等。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 30 日，本基金的业绩比较基准为：60%×沪深 300 指数收益率+40%×中信 标普全债指数收益率。根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施 罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容 的公告》，自 2015 年 10 月 1 日起，本基金的业绩比较基准变更为：60%×沪深 300 指 数收益率+40%×中证综合债券指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计 准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本 基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 上半年度的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方 法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品 提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管 产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照 实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个 人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 活期存款 62,434,723.20 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 62,434,723.20 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 428,762,677.85 454,198,358.15 25,435,680.30 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 30,182,748.75 30,752,215.54 569,466.79 债券 银行间市场 29,884,253.55 29,893,000.00 8,746.45 合计 60,067,002.30 60,645,215.54 578,213.24 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 488,829,680.15 514,843,573.69 26,013,893.54 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 19,009.14 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,051.00 应收债券利息 202,346.97 应收资产支持证券利 - 息 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 10.89 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 223.60 合计 222,641.60 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,518,133.71 银行间市场应付交易费用 170.00 合计 1,518,303.71 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,767.31 预提信息披露费 58,637.13 预提审计费 29,752.78 预提账户维护费 9,300.00 应付后端申购费 455.13 应付转出费 14.26 合计 99,926.61 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 456,759,358.17 456,759,358.17 本期申购 79,852,957.36 79,852,957.36 本期赎回（以“-”号填列） -80,749,651.99 -80,749,651.99 本期末 455,862,663.54 455,862,663.54 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 67,662,403.93 -79,473,640.86 -11,811,236.93 本期利润 85,031,409.32 42,786,993.13 127,818,402.45 本期基金份额交易产生 的变动数 243,532.84 -1,088,894.00 -845,361.16 其中：基金申购款 21,439,268.99 -6,342,953.70 15,096,315.29 基金赎回款 -21,195,736.15 5,254,059.70 -15,941,676.45 本期已分配利润 - - - 本期末 152,937,346.09 -37,775,541.73 115,161,804.36 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 610,474.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,297.92 其他 3,577.60 合计 633,350.06 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,452,665,041.78 减：卖出股票成本总额 1,362,367,810.03 买卖股票差价收入 90,297,231.75 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 43,594,006.38 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 43,046,088.28 减：应收利息总额 187,581.19 买卖债券（债转股及债券到期兑付） 差价收入 360,336.91 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,629,394.06 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,629,394.06 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 42,786,993.13 ——股票投资 42,096,332.77 ——债券投资 690,660.36 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 42,786,993.13 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 76,404.04 基金转换费收入 2,271.81 合计 78,675.85 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产；2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 4,497,858.29 银行间市场交易费用 - 合计 4,497,858.29 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 58,637.13 银行费用 9,613.88 债券账户费用 18,600.00 合计 116,603.79 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构 公司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年 2018 年 1 月 1 日至 6月30日 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,916,839.03 3,938,713.43 其中：支付销售机构的客户维护 费 1,042,141.24 983,402.40 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年 2018年1月1日至2018年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 652,806.48 656,452.22 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 30日 期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收 入 入 中国建设银行股 62,434,723.20 610,474.54 77,805,926.53 353,478.67 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 认 期末 期末 证券 证券 成功 可流 流通受 购 期末估 数量(单 备 代码 名称 认购日 通日 限类型 价 值单价 位：股) 成本总 估值总 注 格 额 额 00204 美年 2019- 2019- 限售股 13.5 11.79 400,0 5,404,0 4,716,0 - 4 健康 05-22 11-22 1 00 00.00 00.00 30066 圣邦 2019- 2019- 限售股 84.3 95.18 71,17 5,999,9 6,774,3 - 1 股份 05-14 11-14 0 4 68.20 41.32 30078 中信 2019- 2019- 新股未 14.8 14.85 1,556 23,106. 23,106. - 8 出版 06-27 07-05 上市 5 60 60 60123 红塔 2019- 2019- 新股未 3.46 3.46 9,789 33,869. 33,869. - 6 证券 06-26 07-05 上市 94 94 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的 比例为 5.39%(2018 年 12 月 31 日：0.84%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回 申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与 由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 62,434,723.20 - - - 62,434,723.20 结算备付金 2,335,414.87 - - - 2,335,414.87 存出保证金 497,048.45 - - - 497,048.45 交易性金融资产 29,893,000.00 16,125,161.56 14,627,053.98 454,198,358.15 514,843,573.69 应收利息 - - - 222,641.60 222,641.60 应收申购款 3,118.32 - - 409,370.63 412,488.95 95,163,304.84 16,125,161.56 14,627,053.98 454,830,370.38 580,745,890.76 资产总计 负债 应付证券清算款 - - - 6,283,200.63 6,283,200.63 应付赎回款 - - - 1,023,042.20 1,023,042.20 应付管理人报酬 - - - 683,035.47 683,035.47 应付托管费 - - - 113,839.24 113,839.24 应付交易费用 - - - 1,518,303.71 1,518,303.71 应交税费 - - - 75.00 75.00 其他负债 - - - 99,926.61 99,926.61 - - - 9,721,422.86 9,721,422.86 负债总计 95,163,304.84 16,125,161.56 445,108,947.52 571,024,467.90 利率敏感度缺口 14,627,053.98 上年度末 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 67,402,028.03 - - - 67,402,028.03 结算备付金 1,057,705.52 - - - 1,057,705.52 存出保证金 457,152.75 - - - 457,152.75 交易性金融资产 29,820,000.00 3,472,473.48 274,702.50 240,348,032.28 273,915,208.26 买入返售金融资产 100,000,350.00 - - - 100,000,350.00 应收证券清算款 - - - 3,880,844.55 3,880,844.55 应收利息 - - - 170,370.70 170,370.70 应收申购款 818.77 - - 144,494.94 145,313.71 198,738,055.07 3,472,473.48 244,543,742.47 447,028,973.52 资产总计 274,702.50 负债 应付赎回款 - - - 115,588.11 115,588.11 应付管理人报酬 - - - 587,055.28 587,055.28 应付托管费 - - - 97,842.57 97,842.57 应付交易费用 - - - 948,572.28 948,572.28 应交税费 - - - 2,025.84 2,025.84 其他负债 - - - 329,768.20 329,768.20 - - 2,080,852.28 2,080,852.28 负债总计 - 198,738,055.07 3,472,473.48 274,702.50 242,462,890.19 444,948,121.24 利率敏感度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的 比例为 10.62%（2018 年 12 月 31 日：7.54%），因此市场利率的变动对本基金资产净 值无重大影响（2018 年 12 月 31 日:同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，形成对不同市场的预测和判断，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 30%-80%，债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产－股票投 资 454,198,358.15 79.54 240,348,032.28 54.02 交易性金融资产－基金投 资 - - - - 交易性金融资产－贵金属 投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 454,198,358.15 79.54 240,348,032.28 54.02 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深 300”指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 1.“沪深 300”指数下降 5% 减少约 2,150 减少约 1,865 2.“沪深 300”指数上升 5% 增加约 2,150 增加约 1,865 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 454,198,358.15 78.21 其中：股票 454,198,358.15 78.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 60,645,215.54 10.44 其中：债券 60,645,215.54 10.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 64,770,138.07 11.15 8 其他各项资产 1,132,179.00 0.19 9 合计 580,745,890.76 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 10,396,782.22 1.82 B 采矿业 6,287,660.95 1.10 C 制造业 280,470,986.66 49.12 电力、热力、燃气及水生产和供 D 应业 2,868,000.00 0.50 E 建筑业 6,898,335.00 1.21 F 批发和零售业 12,398,461.00 2.17 G 交通运输、仓储和邮政业 9,341,052.44 1.64 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 业 55,152,873.55 9.66 J 金融业 26,563,869.94 4.65 K 房地产业 8,522,000.00 1.49 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,888,320.00 1.38 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 8,085,473.43 1.42 Q 卫生和社会工作 4,933,936.36 0.86 R 文化、体育和娱乐业 14,390,606.60 2.52 S 综合 - - 合计 454,198,358.15 79.54 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 002216 三全食品 2,268,900 23,188,158.00 4.06 2 600967 内蒙一机 1,844,586 20,659,363.20 3.62 3 002511 中顺洁柔 1,540,410 18,916,234.80 3.31 4 300014 亿纬锂能 540,000 16,448,400.00 2.88 5 603345 安井食品 294,146 15,119,104.40 2.65 6 600195 中牧股份 1,074,630 14,883,625.50 2.61 7 603160 汇顶科技 104,833 14,550,820.40 2.55 8 002191 劲嘉股份 1,162,400 14,425,384.00 2.53 9 300413 芒果超媒 350,000 14,367,500.00 2.52 10 600038 中直股份 313,742 12,869,696.84 2.25 11 002555 三七互娱 925,400 12,539,170.00 2.20 12 002697 红旗连锁 1,916,300 12,398,461.00 2.17 13 300188 美亚柏科 640,774 11,425,000.42 2.00 14 601688 华泰证券 500,000 11,160,000.00 1.95 15 600216 浙江医药 1,042,200 10,672,128.00 1.87 16 300724 捷佳伟创 400,000 10,648,000.00 1.86 17 300203 聚光科技 440,800 10,535,120.00 1.84 18 300498 温氏股份 289,927 10,396,782.22 1.82 19 002153 石基信息 253,901 9,188,677.19 1.61 20 300207 欣旺达 787,434 9,071,239.68 1.59 21 300253 卫宁健康 637,800 9,044,004.00 1.58 22 002271 东方雨虹 390,000 8,837,400.00 1.55 23 601100 恒立液压 281,520 8,834,097.60 1.55 24 002607 中公教育 588,891 8,085,473.43 1.42 25 603018 中设集团 633,600 7,888,320.00 1.38 26 002110 三钢闽光 827,000 7,691,100.00 1.35 27 600048 保利地产 600,000 7,656,000.00 1.34 28 300725 药石科技 119,990 7,478,976.70 1.31 29 601166 兴业银行 400,000 7,316,000.00 1.28 30 300365 恒华科技 426,824 6,918,817.04 1.21 31 601186 中国铁建 693,300 6,898,335.00 1.21 32 300661 圣邦股份 71,174 6,774,341.32 1.19 33 603885 吉祥航空 514,000 6,733,400.00 1.18 34 002322 理工环科 479,905 6,037,204.90 1.06 35 601877 正泰电器 256,457 5,921,592.13 1.04 36 300747 锐科激光 38,600 5,404,386.00 0.95 37 601838 成都银行 600,000 5,298,000.00 0.93 38 002042 华孚时尚 700,000 5,082,000.00 0.89 39 002044 美年健康 417,519 4,933,936.36 0.86 40 601233 桐昆股份 284,900 4,418,799.00 0.77 41 603111 康尼机电 759,000 3,741,870.00 0.66 42 603707 健友股份 100,000 3,535,000.00 0.62 43 002180 纳思达 156,079 3,527,385.40 0.62 44 000923 河北宣工 200,000 3,422,000.00 0.60 45 600703 三安光电 300,000 3,384,000.00 0.59 46 300450 先导智能 100,000 3,360,000.00 0.59 47 002916 深南电路 30,000 3,057,600.00 0.54 48 300034 钢研高纳 200,000 2,968,000.00 0.52 49 600131 岷江水电 200,000 2,868,000.00 0.50 50 000001 平安银行 200,000 2,756,000.00 0.48 51 603713 密尔克卫 74,868 2,607,652.44 0.46 52 600339 中油工程 600,000 2,532,000.00 0.44 53 603583 捷昌驱动 60,000 2,212,200.00 0.39 54 603026 石大胜华 67,100 2,030,446.00 0.36 55 000961 中南建设 100,000 866,000.00 0.15 56 600968 海油发展 93,989 333,660.95 0.06 57 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01 58 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01 59 300772 运达股份 2,336 37,095.68 0.01 60 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01 61 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01 62 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 63 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00 64 600855 航天长峰 757 10,514.73 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 002555 三七互娱 34,808,896.39 7.82 2 300498 温氏股份 29,212,649.00 6.57 3 002511 中顺洁柔 29,060,212.04 6.53 4 603160 汇顶科技 28,609,788.25 6.43 5 600967 内蒙一机 26,777,384.30 6.02 6 002607 中公教育 24,728,274.74 5.56 7 300014 亿纬锂能 22,858,554.72 5.14 8 603871 嘉友国际 22,630,136.00 5.09 9 600030 中信证券 21,767,639.70 4.89 10 300207 欣旺达 21,691,564.51 4.88 11 601688 华泰证券 21,467,444.93 4.82 12 603345 安井食品 21,181,648.11 4.76 13 300413 芒果超媒 21,026,291.00 4.73 14 002044 美年健康 20,551,045.00 4.62 15 000923 河北宣工 20,071,085.25 4.51 16 601838 成都银行 19,800,259.00 4.45 17 000403 振兴生化 19,755,143.94 4.44 18 002216 三全食品 19,747,968.84 4.44 19 601166 兴业银行 18,336,610.80 4.12 20 600339 中油工程 17,534,981.00 3.94 21 002869 金溢科技 17,508,362.00 3.93 22 002322 理工环科 17,292,650.06 3.89 23 600195 中牧股份 16,122,334.60 3.62 24 300661 圣邦股份 16,076,478.30 3.61 25 600131 岷江水电 15,932,786.01 3.58 26 000768 中航飞机 15,620,837.45 3.51 27 603666 亿嘉和 15,318,071.00 3.44 28 002697 红旗连锁 15,167,263.60 3.41 29 603708 家家悦 15,161,841.10 3.41 30 300253 卫宁健康 15,151,717.00 3.41 31 600580 卧龙电驱 14,959,932.22 3.36 32 600216 浙江医药 14,855,310.95 3.34 33 601233 桐昆股份 14,241,739.19 3.20 34 300188 美亚柏科 14,165,182.20 3.18 35 002191 劲嘉股份 14,024,095.00 3.15 36 600297 广汇汽车 13,831,741.00 3.11 37 002271 东方雨虹 13,470,469.30 3.03 38 002410 广联达 13,240,068.80 2.98 39 603588 高能环境 12,880,016.00 2.89 40 603018 中设集团 12,848,050.00 2.89 41 603197 保隆科技 12,693,170.76 2.85 42 603713 密尔克卫 12,638,487.61 2.84 43 002821 凯莱英 12,136,244.38 2.73 44 603026 石大胜华 11,973,895.00 2.69 45 603707 健友股份 11,738,197.50 2.64 46 300724 捷佳伟创 11,172,200.00 2.51 47 300648 星云股份 10,982,853.96 2.47 48 002153 石基信息 10,947,644.38 2.46 49 002180 纳思达 10,915,055.94 2.45 50 002343 慈文传媒 10,892,368.52 2.45 51 002019 亿帆医药 10,828,549.44 2.43 52 002276 万马股份 10,564,062.00 2.37 53 603882 金域医学 10,316,740.76 2.32 54 300203 聚光科技 10,243,204.00 2.30 55 300078 思创医惠 10,185,104.00 2.29 56 300360 炬华科技 10,132,652.24 2.28 57 600570 恒生电子 10,112,503.65 2.27 58 603111 康尼机电 10,090,043.89 2.27 59 002695 煌上煌 10,035,160.98 2.26 60 002010 传化智联 10,014,849.00 2.25 61 300511 雪榕生物 9,671,193.44 2.17 62 600893 航发动力 9,570,090.42 2.15 63 600038 中直股份 9,459,829.00 2.13 64 300552 万集科技 9,053,061.00 2.03 65 300365 恒华科技 8,944,658.88 2.01 66 600256 广汇能源 8,929,183.00 2.01 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 601100 恒立液压 36,146,517.77 8.12 2 600030 中信证券 31,511,304.20 7.08 3 600115 东方航空 30,752,515.99 6.91 4 002555 三七互娱 29,628,777.54 6.66 5 603160 汇顶科技 20,457,027.79 4.60 6 603871 嘉友国际 20,289,143.33 4.56 7 002869 金溢科技 20,115,462.62 4.52 8 600297 广汇汽车 19,138,475.68 4.30 9 000403 振兴生化 18,882,463.71 4.24 10 002511 中顺洁柔 18,767,573.66 4.22 11 600131 岷江水电 18,507,067.75 4.16 12 002410 广联达 18,326,733.00 4.12 13 002607 中公教育 18,061,045.78 4.06 14 603708 家家悦 17,376,846.10 3.91 15 002271 东方雨虹 16,405,485.21 3.69 16 000768 中航飞机 16,100,023.87 3.62 17 600580 卧龙电驱 16,029,419.56 3.60 18 000923 河北宣工 15,916,209.39 3.58 19 300498 温氏股份 15,897,031.14 3.57 20 300207 欣旺达 15,747,080.84 3.54 21 600339 中油工程 15,022,306.20 3.38 22 300529 健帆生物 14,856,643.16 3.34 23 603197 保隆科技 14,750,617.63 3.32 24 000966 长源电力 14,412,479.84 3.24 25 300271 华宇软件 14,193,937.03 3.19 26 002044 美年健康 14,160,765.70 3.18 27 300003 乐普医疗 13,847,761.60 3.11 28 601838 成都银行 13,709,999.40 3.08 29 002236 大华股份 13,562,219.38 3.05 30 603588 高能环境 13,432,800.44 3.02 31 002191 劲嘉股份 13,300,128.35 2.99 32 601688 华泰证券 13,231,526.64 2.97 33 002821 凯莱英 13,177,800.20 2.96 34 002010 传化智联 13,031,751.96 2.93 35 603666 亿嘉和 12,850,889.42 2.89 36 300014 亿纬锂能 12,813,877.37 2.88 37 002180 纳思达 12,441,953.07 2.80 38 600570 恒生电子 12,047,770.44 2.71 39 600967 内蒙一机 11,900,119.00 2.67 40 603882 金域医学 11,842,963.00 2.66 41 300648 星云股份 11,778,429.30 2.65 42 300511 雪榕生物 11,663,246.13 2.62 43 600038 中直股份 11,515,513.14 2.59 44 603686 龙马环卫 11,342,519.00 2.55 45 603713 密尔克卫 10,969,995.24 2.47 46 002276 万马股份 10,936,546.00 2.46 47 002019 亿帆医药 10,932,575.96 2.46 48 601233 桐昆股份 10,752,918.00 2.42 49 300360 炬华科技 10,726,055.00 2.41 50 603026 石大胜华 10,675,472.17 2.40 51 603345 安井食品 10,534,650.00 2.37 52 601166 兴业银行 10,318,529.98 2.32 53 601231 环旭电子 10,307,386.00 2.32 54 300661 圣邦股份 10,304,657.00 2.32 55 002343 慈文传媒 10,276,001.60 2.31 56 300454 深信服 10,275,450.28 2.31 57 603707 健友股份 10,141,245.09 2.28 58 002405 四维图新 9,963,204.00 2.24 59 300078 思创医惠 9,576,155.84 2.15 60 002695 煌上煌 9,554,415.90 2.15 61 600893 航发动力 9,337,212.00 2.10 62 300253 卫宁健康 9,336,350.02 2.10 63 002322 理工环科 9,244,450.00 2.08 64 601877 正泰电器 9,066,367.01 2.04 65 601111 中国国航 8,908,219.03 2.00 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,534,121,803.13 卖出股票的收入（成交）总额 1,452,665,041.78 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 19,898,000.00 3.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,995,000.00 1.75 其中：政策性金融债 9,995,000.00 1.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 30,752,215.54 5.39 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 60,645,215.54 10.62 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 199914 19 贴现国债 200,000 19,898,000.00 3.48 14 2 190206 19 国开 06 100,000 9,995,000.00 1.75 3 113013 国君转债 50,000 5,662,000.00 0.99 4 128045 机电转债 32,998 3,621,860.48 0.63 5 113020 桐昆转债 30,000 3,564,600.00 0.62 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 497,048.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 222,641.60 5 应收申购款 412,488.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,132,179.00 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 113013 国君转债 5,662,000.00 0.99 2 128045 机电转债 3,621,860.48 0.63 3 113020 桐昆转债 3,564,600.00 0.62 4 128016 雨虹转债 3,411,000.00 0.60 5 113525 台华转债 3,195,900.00 0.56 6 128019 久立转 2 2,840,561.56 0.50 7 110042 航电转债 2,276,200.00 0.40 8 110048 福能转债 2,227,600.00 0.39 9 123003 蓝思转债 1,935,400.00 0.34 10 128047 光电转债 1,734,300.00 0.30 11 113517 曙光转债 282,793.50 0.05 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 的基金份 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 33,025 13,803.56 111,513,522.8 24.46% 344,349,140.69 75.54% 5 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 41,411.79 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010 年 6 月 30 日）基金份额 3,235,642,950.36 总额 本报告期期初基金份额总额 456,759,358.17 本报告期基金总申购份额 79,852,957.36 减：本报告期基金总赎回份额 80,749,651.99 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 455,862,663.54 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2019 年 2 月 28 日本基金管理人发布公告，经公司第 五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人中国建设银行股份有限 公司于 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 申万宏源证 1 568,434,950.37 19.04% 529,381.22 19.04% - 券有限公司 中信证券股 1 54,461,197.75 1.82% 50,720.23 1.82% - 份有限公司 东方证券股 2 538,859,953.40 18.05% 501,840.76 18.05% - 份有限公司 川财证券有 1 29,701,310.04 1.00% 27,660.84 1.00% - 限责任公司 方正证券股 1 281,186,857.69 9.42% 261,870.13 9.42% - 份有限公司 中泰证券股 2 242,607,625.91 8.13% 225,940.99 8.13% - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 2 23,525,187.77 0.79% 21,909.43 0.79% - 公司 国泰君安证 券股份有限 1 219,966,317.06 7.37% 204,854.35 7.37% - 公司 西南证券股 1 219,818,080.72 7.36% 204,716.31 7.36% - 份有限公司 招商证券股 1 193,241,745.52 6.47% 179,966.03 6.47% - 份有限公司 国信证券股 1 182,055,633.33 6.10% 169,545.81 6.10% - 份有限公司 东吴证券股 1 179,352,388.82 6.01% 167,031.69 6.01% - 份有限公司 中信建投证 2 128,687,774.97 4.31% 120,012.94 4.32% - 券股份有限 公司 长城证券股 1 122,861,469.92 4.12% 114,421.06 4.12% - 份有限公司 华创证券有 1 - - - - - 限责任公司 西部证券股 1 - - - - - 份有限公司 上海华信证 券有限责任 1 - - - - - 公司 瑞银证券有 1 - - - - - 限责任公司 兴业证券股 1 - - - - - 份有限公司 第一创业证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中国国际金 融股份有限 1 - - - - - 公司 国联证券股 1 - - - - - 份有限公司 北京高华证 券有限责任 1 - - - - - 公司 国金证券股 1 - - - - - 份有限公司 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总 交总额 额 额的比例 额的比例 的比例 申万宏源证 7,059,268. 13.27% - - - - 券有限公司 70 中信证券股 4,588,657. 8.62% - - - - 份有限公司 60 东方证券股 4,443,968. 8.35% - - - - 份有限公司 90 方正证券股 4,316,667. 8.11% - - - - 份有限公司 38 中泰证券股 4,907,499. 9.22% - - - - 份有限公司 87 国泰君安证 18,768,796 券股份有限 .20 35.27% - - - - 公司 招商证券股 9,129,800. 17.16% - - - - 份有限公司 79 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、 经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价 （及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标 准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 交银施罗德基金管理有限公司关于调整 1 投资者场外投资旗下部分基金单笔最低 中国证券报、上海证 2019-01-15 申购金额、最低赎回份额和最低保留余 券报、证券时报 额限制的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 腾安基金销售（深圳）有限公司为旗下 中国证券报、上海证 2 部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报 2019-01-18 前端申购（含定期定额投资）费率优惠 活动的公告 3 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证 证券时报 2019-01-21 券投资基金 2018 年第 4 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于开展 中国证券报、上海证 4 网上直销交易平台交易费率优惠活动的 券报、证券时报 2019-01-28 公告 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证 5 大泰金石基金销售有限公司办理相关销 券报、证券时报 2019-01-29 售业务的公告 6 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证 证券时报 2019-02-13 券投资基金更新招募说明书摘要 （2018 年第 2 号） 7 交银施罗德基金管理有限公司关于总经 中国证券报、上海证 2019-02-28 理变更的公告 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证 8 苏州财路基金销售有限公司办理相关销 券报、证券时报 2019-03-07 售业务的公告 9 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证 证券时报 2019-03-27 券投资基金 2018 年年度报告摘要 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 10 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 2019-04-01 机银行基金前端申购（含定期定额投资）券报、证券时报 费率优惠活动的公告 11 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2019-04-02 基金所持停牌股票估值调整的公告 券报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 12 部分基金参与奕丰基金销售有限公司基 中国证券报、上海证 2019-04-12 金前端申购（含定期定额投资）费率优 券报、证券时报 惠活动的公告 13 交银施罗德基金管理有限公司关于取消 中国证券报、上海证 2019-04-12 纸质对账单寄送的公告 券报、证券时报 14 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2019-04-13 基金所持股票估值调整的公告 券报、证券时报 15 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2019-04-17 基金所持股票估值调整的公告 券报、证券时报 16 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证 证券时报 2019-04-20 券投资基金 2019 年第 1 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为旗下 中国证券报、上海证 17 部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报 2019-04-23 前端申购（含定期定额投资）费率优惠 活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 18 部分基金参与中国民生银行股份有限公 中国证券报、上海证 2019-05-16 司基金前端申购（含定期定额投资）费 券报、证券时报 率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 上海华夏财富投资管理有限公司为旗下 中国证券报、上海证 19 部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报 2019-05-23 前端申购费率（含定期定额投资）优惠 活动的公告 20 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2019-06-22 部分基金可投资科创板股票的公告 券报、证券时报 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。有关详情请查阅 本基金管理人于 2019 年 6 月 22 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资 科创板股票的公告》。 §12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。