交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十七日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 11 §5 托管人报告 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 12 6.1 资产负债表 12 6.2 利润表 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 14 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 32 7.1 期末基金资产组合情况 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 37 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 38 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 38 7.12 投资组合报告附注 38 §8 基金份额持有人信息 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 39 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 40 §9 开放式基金份额变动 40 §10 重大事件揭示 40 10.1 基金份额持有人大会决议 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 41 10.4 基金投资策略的改变 41 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 41 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 41 10.8 其他重大事件 43 §11 备查文件目录 44 11.1 备查文件目录 44 11.2 存放地点 44 11.3 查阅方式 44 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 交银主题优选混合 基金主代码 519700 交易代码 519700(前端) 519701(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月30日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 387,509,046.15份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力图通过前瞻性的主题优选，积极把握行业和个股投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济发展趋势、经济周期和市场环境变化趋势的基础上，动态调整投资组合比例，自上而下灵活配置资产；通过优选主题配置和挖掘预期具有良好增长前景的优势行业相结合的方式，精选个股，以谋求超额收益。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率 风险收益特征 本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙艳 田青 联系电话 （021）61055050 010-67595096 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096 传真 （021）61055054 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 于亚利 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com，www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -54,715,238.01 本期利润 -69,040,227.17 加权平均基金份额本期利润 -0.1663 本期加权平均净值利润率 -9.96% 本期基金份额净值增长率 -5.01% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 325,843,341.44 期末可供分配基金份额利润 0.841 期末基金资产净值 713,352,387.59 期末基金份额净值 1.841 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 86.67% 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.25% 1.04% -0.02% 0.59% 4.27% 0.45% 过去三个月 8.17% 1.14% -0.97% 0.61% 9.14% 0.53% 过去六个月 -5.01% 2.01% -8.56% 1.11% 3.55% 0.90% 过去一年 3.20% 2.45% -15.70% 1.38% 18.90% 1.07% 过去三年 144.49% 1.84% 36.13% 1.11% 108.36% 0.73% 自基金合同生效起至今 86.67% 1.56% 30.22% 0.98% 56.45% 0.58% 注：1、本基金业绩比较基准自2015年10月1日起，由“60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率”变更为“60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率”，3.2.2同。详情见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。 2、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010年6月30日至2016年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的54只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 沈楠 交银主题优选混合、交银国企改革灵活配置混合的基金经理 2015-05-05 - 7年 沈楠先生，复旦大学硕士。历任长江证券高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、基金经理助理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有1次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，整体宏观经济未来的企稳预期有所增强，部分中观行业增速出现改善，通胀预期有抬头但并不强烈。目前货币政策维持相对宽松，但随着一线地产价格暴涨，部分食品价格的不断回升，流动性预期边际层面转向中性。监管部门对并购、重组、借壳的资本运作进一步规范并加强监管，部分上市公司放缓了并购、重组、借壳的步伐。2016年年初市场经历大幅下跌后，很多个股估值已经合理并具备一定投资价值，此后市场指数在底部较为狭窄的区间内震荡，结构性以及主题性的投资机会有所涌现。 报告期内，本基金配置以成长及主题轮动为主，一季度以增仓周期性品种为主。二季度逐渐转向稳定增长类的消费板块做配置，因此整体净值相比市场有所回升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.841元，本报告期份额净值增长率为-5.01%，同期业绩比较基准增长率为-8.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，尽管有脱欧事件等外围不确定性，但如果人民币币值能够保持相对稳定的话，大环境将有利于产品创新方面不断推陈出新，改革进程有望延续，以物联网、云计算、大数据为核心的新的产业革命正悄悄降临，或许指数的向上空间不会太大，但我们对A股市场的结构性机会保持相对乐观。本基金计划继续在稳定增长的消费领域保持配置，同时将在新兴产业中保持偏多持仓并聚焦于符合新一轮产业革命以及具备竞争壁垒的龙头上市企业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 142,293,869.69 216,159,692.80 结算备付金 2,732,319.01 6,967,090.76 存出保证金 621,695.47 1,008,930.28 交易性金融资产 6.4.7.2 426,747,031.68 699,248,627.74 其中：股票投资 426,747,031.68 699,248,627.74 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 148,000,413.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 72,515.95 47,022.69 应收股利 - - 应收申购款 1,306,056.70 1,231,612.02 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 721,773,901.50 924,662,976.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,522,067.94 1,250,036.75 应付赎回款 2,055,875.45 2,334,268.28 应付管理人报酬 856,839.75 1,186,407.44 应付托管费 142,806.61 197,734.59 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,647,475.04 2,972,811.44 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 196,449.12 378,971.41 负债合计 8,421,513.91 8,320,229.91 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 387,509,046.15 472,944,749.44 未分配利润 6.4.7.10 325,843,341.44 443,397,996.94 所有者权益合计 713,352,387.59 916,342,746.38 负债和所有者权益总计 721,773,901.50 924,662,976.29 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.841元，基金份额总额387,509,046.15份。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -57,278,574.71 469,135,470.50 1.利息收入 974,863.52 2,760,833.31 其中：存款利息收入 6.4.7.11 848,672.38 856,931.21 债券利息收入 - 350,588.44 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 126,191.14 1,553,313.66 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -44,036,473.29 563,428,245.74 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -45,768,670.21 564,849,171.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -3,663,608.44 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,732,196.92 2,242,682.82 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -14,324,989.16 -98,902,982.41 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 108,024.22 1,849,373.86 减：二、费用 11,761,652.46 19,370,885.30 1．管理人报酬 5,192,487.91 9,531,563.45 2．托管费 865,414.61 1,588,593.89 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 5,482,627.26 8,027,610.73 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 221,122.68 223,117.23 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -69,040,227.17 449,764,585.20 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -69,040,227.17 449,764,585.20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 472,944,749.44 443,397,996.94 916,342,746.38 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -69,040,227.17 -69,040,227.17 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -85,435,703.29 -48,514,428.33 -133,950,131.62 其中：1.基金申购款 63,613,685.46 43,578,010.57 107,191,696.03 2.基金赎回款 -149,049,388.75 -92,092,438.90 -241,141,827.65 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 387,509,046.15 325,843,341.44 713,352,387.59 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,257,018,227.06 306,792,082.11 1,563,810,309.17 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 449,764,585.20 449,764,585.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -725,321,830.38 -339,830,837.41 -1,065,152,667.79 其中：1.基金申购款 500,296,948.93 199,311,321.09 699,608,270.02 2.基金赎回款 -1,225,618,779.31 -539,142,158.50 -1,764,760,937.81 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 531,696,396.68 416,725,829.90 948,422,226.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第624号《关于核准交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,234,778,164.71元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2010)第166号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2010年6月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,235,642,950.36份基金份额，其中认购资金利息折合864,785.65份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为30%-80%，债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。自基金合同生效日至2015年9月30日，本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率。根据本基金的基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》，自2015年10月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 142,293,869.69 定期存款 - 其他存款 - 合计 142,293,869.69 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 414,376,280.53 426,747,031.68 12,370,751.15 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 414,376,280.53 426,747,031.68 12,370,751.15 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间买入返售金融资产 148,000,413.00 - 合计 148,000,413.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 43,901.49 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,229.60 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 27,104.81 应收申购款利息 0.25 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 279.80 合计 72,515.95 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,646,892.04 银行间市场应付交易费用 583.00 合计 1,647,475.04 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,930.94 预提信息披露费 149,178.12 预提审计费 39,781.56 应付后端申购费 558.50 合计 196,449.12 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 472,944,749.44 472,944,749.44 本期申购 63,613,685.46 63,613,685.46 本期赎回（以“-”号填列） -149,049,388.75 -149,049,388.75 本期末 387,509,046.15 387,509,046.15 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 475,885,394.32 -32,487,397.38 443,397,996.94 本期利润 -54,715,238.01 -14,324,989.16 -69,040,227.17 本期基金份额交易产生的变动数 -72,795,141.81 24,280,713.48 -48,514,428.33 其中：基金申购款 55,913,736.43 -12,335,725.86 43,578,010.57 基金赎回款 -128,708,878.24 36,616,439.34 -92,092,438.90 本期已分配利润 - - - 本期末 348,375,014.50 -22,531,673.06 325,843,341.44 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 817,293.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 25,050.26 其他 6,328.86 合计 848,672.38 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 1,874,751,255.19 减：卖出股票成本总额 1,920,519,925.40 买卖股票差价收入 -45,768,670.21 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,732,196.92 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,732,196.92 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -14,324,989.16 ——股票投资 -14,324,989.16 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -14,324,989.16 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 80,050.12 基金转换费收入 27,974.10 合计 108,024.22 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产； 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 5,482,627.26 银行间市场交易费用 - 合计 5,482,627.26 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 149,178.12 银行汇划费 13,563.00 债券帐户维护费 18,600.00 合计 221,122.68 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,192,487.91 9,531,563.45 其中：支付销售机构的客户维护费 1,466,727.35 2,752,428.11 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 865,414.61 1,588,593.89 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - - - - - 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - 58,200,000.00 4,905.53 - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 报告期初持有的基金份额 177,778,105.88 202,878,105.88 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 90,000,000.00 25,100,000.00 报告期末持有的基金份额 87,778,105.88 177,778,105.88 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 22.65% 33.44% 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 142,293,869.69 817,293.26 209,059,363.09 819,480.53 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300385 雪浪环境 2016-06-21 重大事项 35.67 2016-07-05 37.38 373,100 11,972,574.25 13,308,477.00 - 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日，本基金未持有信用类债券(2015年12月31日：无)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 142,293,869.69 - - - 142,293,869.69 结算备付金 2,732,319.01 - - - 2,732,319.01 存出保证金 621,695.47 - - - 621,695.47 交易性金融资产 - - - 426,747,031.68 426,747,031.68 买入返售金融资产 148,000,413.00 - - - 148,000,413.00 应收利息 - - - 72,515.95 72,515.95 应收申购款 - - - 1,306,056.70 1,306,056.70 资产总计 293,648,297.17 - - 428,125,604.33 721,773,901.50 负债 应付证券清算款 - - - 3,522,067.94 3,522,067.94 应付赎回款 - - - 2,055,875.45 2,055,875.45 应付管理人报酬 - - - 856,839.75 856,839.75 应付托管费 - - - 142,806.61 142,806.61 应付交易费用 - - - 1,647,475.04 1,647,475.04 其他负债 - - - 196,449.12 196,449.12 负债总计 - - - 8,421,513.91 8,421,513.91 利率敏感度缺口 293,648,297.17 - - 419,704,090.42 713,352,387.59 上年度末 2015年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 216,159,692.80 - - - 216,159,692.80 结算备付金 6,967,090.76 - - - 6,967,090.76 存出保证金 1,008,930.28 - - - 1,008,930.28 交易性金融资产 - - - 699,248,627.74 699,248,627.74 应收利息 - - - 47,022.69 47,022.69 应收申购款 - - - 1,231,612.02 1,231,612.02 资产总计 224,135,713.84 - - 700,527,262.45 924,662,976.29 负债 应付证券清算款 - - - 1,250,036.75 1,250,036.75 应付赎回款 - - - 2,334,268.28 2,334,268.28 应付管理人报酬 - - - 1,186,407.44 1,186,407.44 应付托管费 - - - 197,734.59 197,734.59 应付交易费用 - - - 2,972,811.44 2,972,811.44 其他负债 - - - 378,971.41 378,971.41 负债总计 - - - 8,320,229.91 8,320,229.91 利率敏感度缺口 224,135,713.84 - - 692,207,032.54 916,342,746.38 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，形成对不同市场的预测和判断，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为30%-80%，债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产－股票投资 426,747,031.68 59.82 699,248,627.74 76.31 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 426,747,031.68 59.82 699,248,627.74 76.31 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300”指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 1.“沪深300”指数下降5% 减少约3,230 减少约3,791 2.“沪深300”指数上升5% 增加约3,230 增加约3,791 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 426,747,031.68 59.12 其中：股票 426,747,031.68 59.12 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 148,000,413.00 20.51 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 145,026,188.70 20.09 7 其他各项资产 2,000,268.12 0.28 8 合计 721,773,901.50 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 19,940,228.70 2.80 B 采矿业 12,323,780.00 1.73 C 制造业 284,550,384.10 39.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,920,099.00 1.39 E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,860,000.00 1.52 G 交通运输、仓储和邮政业 17,656,842.42 2.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,194,925.80 3.95 J 金融业 - - K 房地产业 23,983,508.70 3.36 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 19,317,262.96 2.71 S 综合 - - 合计 426,747,031.68 59.82 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300161 华中数控 1,807,814 55,409,499.10 7.77 2 600887 伊利股份 2,150,000 35,840,500.00 5.02 3 600720 祁连山 4,399,998 29,523,986.58 4.14 4 000821 京山轻机 1,637,950 28,860,679.00 4.05 5 002299 圣农发展 769,893 19,940,228.70 2.80 6 000671 阳 光 城 2,999,955 17,819,732.70 2.50 7 603128 华贸物流 1,799,882 17,656,842.42 2.48 8 600571 信雅达 301,800 16,635,216.00 2.33 9 002671 龙泉股份 1,337,127 16,513,518.45 2.31 10 300133 华策影视 929,378 14,470,415.46 2.03 11 600202 哈空调 1,300,000 13,403,000.00 1.88 12 300385 雪浪环境 373,100 13,308,477.00 1.87 13 000739 普洛药业 1,999,926 12,419,540.46 1.74 14 000937 冀中能源 2,316,500 12,323,780.00 1.73 15 300228 富瑞特装 700,000 11,900,000.00 1.67 16 300033 同花顺 141,924 11,559,709.80 1.62 17 002024 苏宁云商 1,000,000 10,860,000.00 1.52 18 300137 先河环保 641,976 9,494,825.04 1.33 19 000333 美的集团 396,200 9,397,864.00 1.32 20 000959 首钢股份 2,000,000 7,400,000.00 1.04 21 000727 华东科技 2,159,976 7,127,920.80 1.00 22 603555 贵人鸟 283,161 7,059,203.73 0.99 23 600325 华发股份 556,800 6,163,776.00 0.86 24 002043 兔 宝 宝 605,083 6,068,982.49 0.85 25 600967 北方创业 555,100 5,900,713.00 0.83 26 600501 航天晨光 310,400 5,711,360.00 0.80 27 600452 涪陵电力 152,600 5,098,366.00 0.71 28 002343 慈文传媒 99,935 4,846,847.50 0.68 29 600310 桂东电力 587,300 4,821,733.00 0.68 30 002366 台海核电 84,223 4,489,928.13 0.63 31 300221 银禧科技 75,000 1,531,500.00 0.21 32 600855 航天长峰 43,000 1,345,900.00 0.19 33 600192 长城电工 99,936 1,071,313.92 0.15 34 600389 江山股份 55,516 771,672.40 0.11 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300279 和晶科技 44,041,368.30 4.81 2 600720 祁连山 36,507,113.17 3.98 3 600887 伊利股份 33,910,978.54 3.70 4 300137 先河环保 33,694,812.01 3.68 5 002643 万润股份 29,129,367.66 3.18 6 002156 通富微电 27,104,185.07 2.96 7 002001 新 和 成 26,805,965.72 2.93 8 000821 京山轻机 26,626,527.92 2.91 9 002582 好想你 26,136,440.00 2.85 10 300133 华策影视 25,563,862.43 2.79 11 002788 鹭燕医药 23,806,141.20 2.60 12 603555 贵人鸟 22,726,772.46 2.48 13 002488 金固股份 22,133,846.07 2.42 14 000937 冀中能源 21,993,584.81 2.40 15 600571 信雅达 20,297,994.00 2.22 16 000060 中金岭南 19,768,158.19 2.16 17 002605 姚记扑克 19,582,790.18 2.14 18 002299 圣农发展 19,441,876.86 2.12 19 000671 阳 光 城 19,407,587.25 2.12 20 002267 陕天然气 19,379,873.88 2.11 21 601258 庞大集团 19,346,433.13 2.11 22 002463 沪电股份 19,344,278.35 2.11 23 000333 美的集团 18,979,398.15 2.07 24 002078 太阳纸业 18,899,815.24 2.06 25 002663 普邦园林 18,758,042.12 2.05 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300279 和晶科技 53,376,216.57 5.82 2 600837 海通证券 38,054,348.07 4.15 3 000513 丽珠集团 37,147,435.95 4.05 4 002539 新都化工 35,482,361.80 3.87 5 002582 好想你 34,926,976.89 3.81 6 002643 万润股份 34,638,019.46 3.78 7 300133 华策影视 34,152,139.16 3.73 8 002156 通富微电 29,955,924.27 3.27 9 002456 欧菲光 28,303,494.06 3.09 10 300262 巴安水务 28,281,180.00 3.09 11 000060 中金岭南 27,784,209.05 3.03 12 002001 新 和 成 27,082,548.57 2.96 13 002488 金固股份 26,897,249.79 2.94 14 002788 鹭燕医药 26,754,412.57 2.92 15 600389 江山股份 25,983,538.66 2.84 16 002474 榕基软件 24,303,583.20 2.65 17 300137 先河环保 23,870,119.77 2.60 18 300322 硕贝德 22,303,533.86 2.43 19 002463 沪电股份 21,456,837.98 2.34 20 300011 鼎汉技术 20,988,570.03 2.29 21 600963 岳阳林纸 20,729,151.60 2.26 22 002267 陕天然气 20,633,673.21 2.25 23 600983 惠而浦 20,529,088.66 2.24 24 002078 太阳纸业 19,980,943.52 2.18 25 002605 姚记扑克 19,746,058.81 2.15 26 002663 普邦园林 19,621,040.31 2.14 27 601258 庞大集团 19,025,053.00 2.08 28 300203 聚光科技 18,752,629.80 2.05 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,662,343,318.50 卖出股票的收入（成交）总额 1,874,751,255.19 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除信雅达（证券代码：600571）外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一信雅达（证券代码：600571）于2016年1月22日公告，2015年9月18日公司因对工商行政管理机关依法实施的反垄断调查，拒绝提供有关材料被安徽省工商行政管理局以皖工商公处字［2015］2号《行政处罚决定书》处以责令当事人立即改正、罚款二十万元（小写200000.00元）的处罚。公司已于2015年9月30日缴纳罚款并积极进行整改。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司股票池审核流程进入公司核心股票池。在对该证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。在上述事件发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为上述事件对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 621,695.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 72,515.95 5 应收申购款 1,306,056.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,000,268.12 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 19,998 19,377.39 99,214,380.50 25.60% 288,294,665.65 74.40% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 30,454.18 0.01% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年6月30日）基金份额总额 3,235,642,950.36 本报告期期初基金份额总额 472,944,749.44 本报告期基金总申购份额 63,613,685.46 减：本报告期基金总赎回份额 149,049,388.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 387,509,046.15 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 （1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 针对中国证监会在2015年“两加强两遏制”检查后就公司内部控制提出的改进意见及采取责令改正的行政监管措施，以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警示，公司认真落实整改要求，完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。整改工作中，公司进一步加强制度建设和风控措施，提升公司内部控制和风险管理水平。除上述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 （2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申万宏源证券有限公司 1 91,244,460.05 2.58% 84,976.00 2.58% - 西南证券股份有限公司 1 464,170,744.36 13.12% 432,283.06 13.12% - 方正证券股份有限公司 1 460,324,559.83 13.01% 428,701.04 13.01% - 华创证券有限责任公司 2 393,919,315.78 11.14% 366,857.87 11.14% - 兴业证券股份有限公司 1 346,821,873.87 9.81% 322,996.84 9.81% - 招商证券股份有限公司 1 338,920,796.13 9.58% 315,637.73 9.58% - 中国银河证券股份有限公司 2 331,149,417.91 9.36% 308,399.95 9.36% - 国泰君安证券股份有限公司 1 32,222,107.74 0.91% 30,008.57 0.91% - 中信建投证券股份有限公司 2 272,458,754.33 7.70% 253,741.78 7.70% - 东方证券股份有限公司 2 235,597,762.25 6.66% 219,411.62 6.66% - 北京高华证券有限责任公司 1 190,087,105.77 5.37% 177,027.78 5.37% - 国金证券股份有限公司 1 182,453,627.68 5.16% 169,919.43 5.16% - 瑞银证券有限责任公司 1 171,382,213.92 4.85% 159,607.95 4.85% - 东吴证券股份有限公司 1 14,154,671.87 0.40% 13,182.22 0.40% - 中信证券股份有限公司 1 12,187,162.20 0.34% 11,350.08 0.34% - 川财证券有限责任公司 1 - - - - - 中泰证券股份有限公司 2 - - - - - 国联证券股份有限公司 1 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 第一创业证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融股份有限公司 1 - - - - - 长城证券股份有限公司 1 - - - - - 上海华信证券有限责任公司 1 - - - - - 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-01-05 2 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金在指数熔断期间调整开放时间的补充公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-01-06 3 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-01-08 4 交银施罗德基金管理有限公司关于增加大泰金石投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-01-15 5 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-01-21 6 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-01-22 7 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书摘要（2015年第2号） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-02-06 8 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-03-17 9 交银施罗德基金管理有限公司关于调整投资者场外投资旗下部分基金单笔最低赎回份额限制的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-03-25 10 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-03-29 11 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-04-20 12 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-04-21 13 交银施罗德基金管理有限公司关于网上直销交易平台关闭支付宝基金网上支付服务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-05-10 14 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国民生银行股份有限公司直销银行“基金通”平台销售系统基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-05-16 15 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金网上银行、手机银行前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-06-29 16 交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-06-29 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 11.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。