交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年七月十九日 第 1 页共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银主题优选混合 基金主代码 519700 交易代码 519700(前端) 519701(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 6 月 30 日 报告期末基金份额总额 692,636,132.02 份 本基金力图通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和 投资目标 个股投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流 动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规 范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分 析和判断宏观经济发展趋势、经济周期和市场环境变 投资策略 化趋势的基础上,动态调整投资组合比例,自上而下 灵活配置资产;通过优选主题配置和挖掘预期具有良 好增长前景的优势行业相结合的方式,精选个股,以 谋求超额收益。 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中信标普全债指数收业绩比较基准 益率 第 2 页共 11 页 本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的 风险收益特征 中高风险品种,本基金的风险与预期收益介于股票型 基金和债券型基金之间。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2014 年 4 月 1 日-2014 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 -5,619,804.11 2.本期利润 5,976,684.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0085 4.期末基金资产净值 529,272,802.29 5.期末基金份额净值 0.764注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 1.06% 0.46% 1.54% 0.53% -0.48% -0.07%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 第 3 页共 11 页 (2010 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 30 日)注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 本基 金、交 银施 罗德 周期 李永兴先生,经济学硕 回报 士。2006 年加入交银施 李永 灵活 2012-03-20 - 8年 罗德基金管理有限公 兴 配置 司,历任投资研究部研 混合 究员、基金经理助理。 型证 券投 资基 金的 基金 第 4 页共 11 页 经理4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014 年二季度,沪深 300 指数上涨 0.88%,本基金净值上涨 1.06%,净值涨幅高于沪深 300 指数但未有跑赢业绩比较基准。 二季度股票市场呈现小幅波动的走势。 月至 5 月中旬,由于经济下滑的压力较大,股票市场出现下跌,尤其是部分高估值的创业板公司跌幅较大。但是随着五月下旬经济在出口的带动下开始出现企稳回升迹象,股票市场也开始反弹,前期跌幅较大的中小板 第 5 页共 11 页及创业板反弹幅度也更大。从行业上看,二季度计算机、传媒、电子等新兴行业表现出较大的弹性,无论在下跌过程中还是在反弹过程中波动幅度都比蓝筹行业更大,但市场跟前期相比也未明显出现新的投资主题。 本基金在二季度中,由于观察到经济出现企稳回升的迹象,因此较大幅度地提高了股票仓位,为基金份额持有人获得了一定的收益。 展望三季度,虽然经济在出口的带动下短期企稳回升,但进一步上升的基础并不牢固,未来经济仍有下滑的可能。本基金将根据经济运行数据的变化,对仓位和持仓结构适时做出相应调整。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2014 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.764 元,本报告期份额净值增长率为1.06%,同期业绩比较基准增长率为 1.54%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 298,597,078.46 56.17 其中:股票 298,597,078.46 56.17 2 固定收益投资 90,700,000.00 17.06 其中:债券 90,700,000.00 17.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 48,500,144.25 9.12 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 41,313,256.43 7.77 7 其他资产 52,496,656.16 9.88 8 合计 531,607,135.30 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 第 6 页共 11 页 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 169,123,706.70 31.95 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 32,517,123.86 6.14 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 29,001,541.80 5.48 业 J 金融业 27,209,740.46 5.14 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 15,461,182.90 2.92 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,675,600.82 1.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,195,980.47 0.98 R 文化、体育和娱乐业 14,412,201.45 2.72 S 综合 - - 合计 298,597,078.46 56.425.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 002223 鱼跃医疗 1,171,841 28,417,144.25 5.37 2 300005 探路者 1,754,730 27,093,031.20 5.12 3 601933 永辉超市 3,531,458 22,318,814.56 4.22 4 300104 乐视网 420,592 18,463,988.80 3.49 第 7 页共 11 页 5 600566 洪城股份 756,259 17,469,582.90 3.30 6 601318 中国平安 424,719 16,708,445.46 3.16 7 002317 众生药业 670,344 13,386,769.68 2.53 8 300137 先河环保 504,712 10,528,292.32 1.99 9 600109 国金证券 528,500 10,501,295.00 1.98 10 600511 国药股份 447,819 10,165,491.30 1.925.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 70,612,000.00 13.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 20,088,000.00 3.80 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 90,700,000.00 17.145.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 130020 13 附息国债 20 300,000 30,048,000.00 5.68 2 140003 14 附息国债 03 200,000 20,564,000.00 3.89 3 1080077 10 马建投债 200,000 20,088,000.00 3.80 4 130018 13 附息国债 18 200,000 20,000,000.00 3.785.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 8 页共 11 页5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 147,945.52 2 应收证券清算款 50,011,917.81 3 应收股利 - 4 应收利息 2,320,998.87 5 应收申购款 15,793.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 52,496,656.165.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 第 9 页共 11 页 流通受限部分 占基金资产净 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值(元) 值比例(%) 情况说明 1 300137 先河环保 10,528,292.32 1.99 重大事项5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 717,700,489.55 本报告期基金总申购份额 3,160,116.95 减:本报告期基金总赎回份额 28,224,474.48 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 692,636,132.02注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 202,878,105.88 本报告期买入/申购总份额 - 本报告期卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 202,878,105.88报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 29.29(%)注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 第 10 页共 11 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38 号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,本基金对其所持有的鱼跃医疗(证券代码:002223)股票自 2014 年 3 月 28 日起按照指数收益法进行估值,并已于 2014 年 4 月 24日起恢复按市场价格进行估值。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2、《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、关于募集交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。 第 11 页共 11 页