交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告摘要 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年三月三十日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:图示日期为2010年6月30日至2011年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准,于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海,注册资本为2亿元人民币。截止到2011年12月31日,公司已经发行并管理的基金共有十八只:交银施罗德精选股票证券投资基金(基金合同生效日:2005年9月29日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金合同生效日:2006年1月20日)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2006年6月14日)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金合同生效日:2006年10月23日)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金合同生效日:2007年8月8日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(基金合同生效日:2008年3月31日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(基金合同生效日:2008年8月22日)、交银施罗德保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2009年1月21日)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(基金合同生效日:2009年4月10日)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2009年9月25日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2009年9月29日)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2010年6月30日)、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(基金合同生效日:2010年12月22日)、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011年1月27日)、交银施罗德先进制造股票证券投资基金(基金合同生效日:2011年6月22日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2011年9月22日)、交银施罗德双利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011年9月26日)和交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2011年9月28日)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平,报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向交易的交易价格未发现异常差异。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与公司旗下同属于中高风险投资风格的证券投资基金交银成长之间2011年度业绩表现差异为-9.45%,与其他投资风格相似的证券投资基金业绩表现差异未超出5%。业绩表现差异主要来源于不同基金经理投资风格、行业配置和选股策略上的不同。无不公平交易因素。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年沪深300指数下跌约25%,本基金的净值也下跌了27.15%。2011年整个市场出现普遍的下跌,除金融、食品饮料等少数行业跌幅相对较小外,多数行业下跌的幅度都较大。 回顾2011年,一季度的行情与2010年格局截然相反,截至一季度表现好的行业分别是黑色金属、建筑建材、金融服务等低估值的周期股,而2010年表现抢眼的医药、TMT、消费服务等中小股票持续下跌,造成的结果是,2010年对基金净值贡献较大的行业在2011年一季度却造成了负收益。 二季度的股市呈现全面下跌的格局,仅有食品饮料部分股票相对平稳,其余行业整体都出现了持续下跌。特别是一季度表现较好的低估值周期股,二季度明显补跌,而去年耀眼的小市值股票依然继续下跌,只有一季度表现一般的消费股,相对抗跌。 本基金在二季度中,面对增长走弱、通胀维持高位的局面,显著降低了仓位,为持有人规避了一定的风险。 三季度的股市同样呈现全面下跌的格局,特别是上半年表现相对较好的建材,家电等板块补跌明显,整体非周期行业好于周期行业,但值得关注的是,行业内个股跌幅分化极其严重。由于6月末国内通胀与货币政策的“历史经验”,本基金判断国内紧缩政策即将结束,故作出行情反转的判断。但是7月末随着持续超预期的通胀数据,国内紧缩政策并未改变,股市在低估值的基础上,8、9月份快速下跌,本基金净值也随之下跌。 本基金在三季度中,逐步降低了仓位,但是纠结于过低的估值、欧洲主权债务风险和海外资本市场动荡风险之间,仓位降低并不显著。 四季度国家货币信贷紧缩的效果全面显现,资产价格呈现全面下跌,如股票、房地产、艺术品等等。具体到股票市场,全面出现熊市特征,基本面较好与估值较低的股票都无法抵御下行风险。低估值的金融股与地产股表现相对抗跌,而小市值股票、特别是题材股纷纷遭受重创。整体而言,似乎无论是机构投资者还是个人投资者,2011年均难以取得好的投资结果。 本基金在2011年四季度中,纠结于过低的估值,以及市场较大的跌幅,未有显著降低仓位。2011年四季度股市的表现,是一种对价值投资者的历练。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.809元,本报告期份额净值增长率为-27.15%,同期业绩比较基准增长率为-14.18%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,随着宏观经济可能将步入低增长低通胀的阶段,上半年宏观调控政策很有可能将会逐步趋向宽松,货币政策和财政政策都可能将从以控制通胀为首要目标逐步转为以稳定经济增长为首要目标。因此,尽管上半年部分行业的盈利可能还会继续下滑,但是宏观调控政策放松预期所带来的估值提升或将会弥补盈利下滑对股市造成的负面影响,本基金认为上半年的股票市场大概率将会见底回升。进一步地,如果政策放松开始对宏观经济发挥效用,企业盈利随后也有可能逐步回升,本基金认为届时股票市场有可能会出现一次由企业盈利上升带来的投资机会,这可能也将是2012年最大的一次投资机会。 然而,不可忽视的一个潜在风险就是未来中国经济的潜在增长率可能出现下滑,中国经济的潜在增长率是否出现明显下滑、何时出现明显下滑将制约着股票市场上涨的空间和时间。因此,一旦发现中国经济的潜在增长率出现明显下滑,本基金将会适时地作出投资策略上的调整。 本基金将严格按照基金合同与各项法律法规的要求,注重关注主题投资机会,结合本基金管理人内部研究成果,争取为基金持有人获得更佳的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,由量化投资部进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,根据相关法律法规和基金合同要求,本基金对上一年度应分配的可分配利润进行了一次收益分配,具体情况参见年度报告正文7.4.11利润分配情况。 本基金未对本报告期利润进行分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为16,611,722.45元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司对交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告{普华永道中天审字(2012)第20264号}。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:1. 报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.809元,基金份额总额1,025,895,115.59份 2. 比较财务报表的实际编制期间为2010年6月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日。 3、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体:交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:张丽 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第624号《关于核准交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,234,778,164.71元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2010)第166号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2010年6月30日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,235,642,950.36份基金份额,其中认购资金利息折合864,785.65份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为30%-80%,债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2012年3月20日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值× 0.25%÷当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 无。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:期间申购/买入总份额为红利再投份额。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生其他关联交易事项。 7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末,本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 于本报告期末,本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为759,821,108.81元,属于第二层级的余额为19,182,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级889,881,766.11元,第二层级218,880,000.00元,无第三层级)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:2011年1月26日本基金管理人发布公告,经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,任命战龙先生担任公司总经理。2011年8月22日本基金管理人发布公告,经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,任命苏奋先生担任公司督察长,吴建中先生不再担任公司督察长。 2、基金托管人的重大人事变动:本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费59,850元,自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、报告期内,本基金新增专用交易单元为红塔证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司,其它专用交易单元未发生变化 2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况和经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面 3、租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一二年三月三十日 基金简称 交银主题优选混合 基金主代码 519700 交易代码 519700(前端) 519701(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月30日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,025,895,115.59份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金力图通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和个股投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济发展趋势、经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整投资组合比例,自上而下灵活配置资产 通过优选主题配置和挖掘预期具有良好增长前景的优势行业相结合的方式,精选个股,以谋求超额收益。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率 风险收益特征 本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈超 尹东 联系电话 021-61055050 010-67595003 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 010-67595096 传真 021-61055054 010-66275853 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年6月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日 本期已实现收益 -83,953,701.32 165,917,644.53 本期利润 -305,475,729.99 235,463,601.14 加权平均基金份额本期利润 -0.2982 0.1177 本期基金份额净值增长率 -27.15% 12.60% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.191 0.126 期末基金资产净值 829,594,283.42 1,288,554,699.66 期末基金份额净值 0.809 1.126 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.61% 1.19% -4.43% 0.85% -5.18% 0.34% 过去六个月 -21.91% 1.07% -13.41% 0.82% -8.50% 0.25% 过去一年 -27.15% 1.02% -14.18% 0.79% -12.97% 0.23% 自基金合同生效起至今 -17.97% 1.04% -3.91% 0.84% -14.06% 0.20% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 0.150 10,840,840.75 5,770,881.70 16,611,722.45 - 2010年 - - - - - 合计 0.150 10,840,840.75 5,770,881.70 16,611,722.45 - 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 史伟 本基金的基金经理、交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理、公司权益部副总经理 2010-06-30 - 10年 史伟先生,英国雷丁大学经济学硕士。历任东方证券证券投资部行业研究员,华宝兴业基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 91,593,025.47 175,520,204.44 结算备付金 2,440,546.55 2,994,989.71 存出保证金 251,713.61 325,356.06 交易性金融资产 7.4.7.2 779,003,108.81 1,108,761,766.11 其中:股票投资 658,115,108.81 889,881,766.11 基金投资 - - 债券投资 120,888,000.00 218,880,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 100,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 637,869.88 4,557,649.84 应收股利 - - 应收申购款 34,456.01 1,767,933.64 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 873,960,720.33 1,393,927,899.80 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 41,546,121.98 100,000,932.15 应付赎回款 70,974.62 1,429,581.47 应付管理人报酬 1,075,138.50 1,676,677.65 应付托管费 179,189.77 279,446.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 523,680.91 1,625,871.20 应交税费 610,900.00 68,500.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 360,431.13 292,191.38 负债合计 44,366,436.91 105,373,200.14 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 1,025,895,115.59 1,144,468,160.70 未分配利润 7.4.7.10 -196,300,832.17 144,086,538.96 所有者权益合计 829,594,283.42 1,288,554,699.66 负债和所有者权益总计 873,960,720.33 1,393,927,899.80 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日 一、收入 -281,443,656.52 260,206,586.95 1.利息收入 5,800,774.78 8,580,851.88 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,178,436.50 3,128,530.75 债券利息收入 4,428,921.47 4,067,650.44 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 193,416.81 1,384,670.69 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -66,182,570.08 179,066,446.13 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -70,899,030.62 179,557,481.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -3,075,760.96 -546,690.88 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 7,792,221.50 55,656.00 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 -221,522,028.67 69,545,956.61 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 460,167.45 3,013,332.33 减:二、费用 24,032,073.47 24,742,985.81 1.管理人报酬 15,363,871.73 15,669,527.38 2.托管费 2,560,645.31 2,611,587.91 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 5,719,463.97 6,158,229.31 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.20 388,092.46 303,641.21 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -305,475,729.99 235,463,601.14 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -305,475,729.99 235,463,601.14 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,144,468,160.70 144,086,538.96 1,288,554,699.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -305,475,729.99 -305,475,729.99 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -118,573,045.11 -18,299,918.69 -136,872,963.80 其中:1.基金申购款 256,035,849.52 8,222,241.42 264,258,090.94 2.基金赎回款 -374,608,894.63 -26,522,160.11 -401,131,054.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -16,611,722.45 -16,611,722.45 五、期末所有者权益(基金净值) 1,025,895,115.59 -196,300,832.17 829,594,283.42 项目 上年度可比期间2010年6月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,235,642,950.36 - 3,235,642,950.36 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 235,463,601.14 235,463,601.14 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,091,174,789.66 -91,377,062.18 -2,182,551,851.84 其中:1.基金申购款 212,653,005.20 15,422,489.13 228,075,494.33 2.基金赎回款 -2,303,827,794.86 -106,799,551.31 -2,410,627,346.17 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,144,468,160.70 144,086,538.96 1,288,554,699.66 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 15,363,871.73 15,669,527.38 其中:支付销售机构的客户维护费 3,549,128.18 3,573,646.22 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,560,645.31 2,611,587.91 本期2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - 49,690,557.10 - - - - 上年度可比期间2010年6月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - - - 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日 基金合同生效日(2010年6月30日)持有的基金份额 - 200,078,500.00 期初持有的基金份额 200,078,500.00 - 期间申购/买入总份额 2,799,605.88 - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 202,878,105.88 200,078,500.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 19.78% 17.48% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年6月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 91,593,025.47 1,151,069.29 175,520,204.44 3,052,507.89 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 658,115,108.81 75.30 其中:股票 658,115,108.81 75.30 2 固定收益投资 120,888,000.00 13.83 其中:债券 120,888,000.00 13.83 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 94,033,572.02 10.76 6 其他各项资产 924,039.50 0.11 7 合计 873,960,720.33 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 60,915,811.10 7.34 C 制造业 347,049,021.95 41.83 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,125,608.46 1.46 C5 电子 51,779,440.00 6.24 C6 金属、非金属 99,619,409.79 12.01 C7 机械、设备、仪表 137,865,291.65 16.62 C8 医药、生物制品 45,659,272.05 5.50 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 41,871,884.55 5.05 F 交通运输、仓储业 6,621,688.32 0.80 G 信息技术业 14,776,792.29 1.78 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 57,254,533.16 6.90 J 房地产业 119,779,102.82 14.44 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 9,846,274.62 1.19 合计 658,115,108.81 79.33 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000651 格力电器 2,114,384 36,557,699.36 4.41 2 002415 海康威视 718,168 30,881,224.00 3.72 3 000024 招商地产 1,587,329 28,571,922.00 3.44 4 600837 海通证券 3,771,800 27,949,038.00 3.37 5 002146 荣盛发展 3,120,804 27,463,075.20 3.31 6 600031 三一重工 2,017,782 25,302,986.28 3.05 7 600690 青岛海尔 2,790,179 24,916,298.47 3.00 8 601699 潞安环能 1,168,414 24,723,640.24 2.98 9 000528 柳工 2,074,831 24,213,277.77 2.92 10 000878 云南铜业 1,450,446 23,352,180.60 2.81 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601699 潞安环能 50,462,951.20 3.92 2 600188 兖州煤业 49,908,663.52 3.87 3 000937 冀中能源 47,393,927.55 3.68 4 601766 中国南车 44,874,564.07 3.48 5 600030 中信证券 44,721,944.14 3.47 6 000651 格力电器 44,279,443.97 3.44 7 600036 招商银行 40,549,872.19 3.15 8 600835 上海机电 39,471,572.17 3.06 9 600125 铁龙物流 38,509,324.85 2.99 10 601088 中国神华 37,565,515.74 2.92 11 000568 泸州老窖 37,123,777.52 2.88 12 600362 江西铜业 35,014,408.60 2.72 13 000528 柳工 34,759,026.38 2.70 14 600031 三一重工 34,355,965.24 2.67 15 600019 宝钢股份 34,249,168.53 2.66 16 600837 海通证券 34,245,700.96 2.66 17 600050 中国联通 34,037,222.60 2.64 18 600383 金地集团 33,785,550.39 2.62 19 000983 西山煤电 32,381,001.53 2.51 20 002431 棕榈园林 32,053,280.73 2.49 21 600231 凌钢股份 31,968,629.04 2.48 22 000878 云南铜业 31,264,371.39 2.43 23 002415 海康威视 30,847,566.83 2.39 24 000898 鞍钢股份 29,741,287.78 2.31 25 002146 荣盛发展 29,390,488.11 2.28 26 600585 海螺水泥 28,582,553.75 2.22 27 002375 亚厦股份 27,868,580.73 2.16 28 002129 中环股份 27,828,382.16 2.16 29 600048 保利地产 27,455,772.42 2.13 30 002236 大华股份 26,943,074.42 2.09 31 600581 八一钢铁 26,655,332.88 2.07 32 000024 招商地产 26,369,739.86 2.05 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600125 铁龙物流 105,040,717.99 8.15 2 000568 泸州老窖 92,294,686.05 7.16 3 002266 浙富股份 77,436,505.06 6.01 4 600496 精工钢构 47,235,554.05 3.67 5 600036 招商银行 37,171,133.19 2.88 6 002024 苏宁电器 36,918,649.30 2.87 7 002129 中环股份 36,802,541.74 2.86 8 601766 中国南车 36,134,627.08 2.80 9 600519 贵州茅台 33,751,507.16 2.62 10 601088 中国神华 32,445,233.00 2.52 11 600062 双鹤药业 32,431,790.63 2.52 12 600859 王府井 31,218,719.97 2.42 13 600050 中国联通 29,909,028.16 2.32 14 600585 海螺水泥 29,630,421.52 2.30 15 000983 西山煤电 29,602,054.84 2.30 16 600066 宇通客车 28,782,802.01 2.23 17 600188 兖州煤业 28,750,436.65 2.23 18 000937 冀中能源 27,917,704.91 2.17 19 000792 盐湖股份 27,883,293.12 2.16 20 600761 安徽合力 27,295,114.93 2.12 21 600019 宝钢股份 26,657,287.99 2.07 22 002080 中材科技 25,908,131.64 2.01 23 600588 用友软件 25,779,165.82 2.00 买入股票的成本(成交)总额 1,944,536,874.45 卖出股票的收入(成交)总额 1,881,852,065.06 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 19,182,000.00 2.31 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 101,706,000.00 12.26 8 其他 - - 9 合计 120,888,000.00 14.57 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 500,000 53,230,000.00 6.42 2 113001 中行转债 300,000 28,374,000.00 3.42 3 110015 石化转债 200,000 20,102,000.00 2.42 4 1080077 10马建投债 200,000 19,182,000.00 2.31 序号 名称 金额 1 存出保证金 251,713.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 637,869.88 5 应收申购款 34,456.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 924,039.50 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 53,230,000.00 6.42 2 113001 中行转债 28,374,000.00 3.42 3 110015 石化转债 20,102,000.00 2.42 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 21,140 48,528.62 323,141,145.63 31.50% 702,753,969.96 68.50% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 373,819.15 0.04% 基金合同生效日(2010年6月30日)基金份额总额 3,235,642,950.36 本报告期期初基金份额总额 1,144,468,160.70 本报告期基金总申购份额 256,035,849.52 减:本报告期基金总赎回份额 374,608,894.63 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,025,895,115.59 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东方证券股份有限公司 2 687,732,472.39 18.20% 559,111.66 17.74% - 申银万国证券股份有限公司 1 471,826,326.96 12.49% 401,050.93 12.72% - 国信证券股份有限公司 1 441,233,730.86 11.68% 375,048.55 11.90% - 招商证券股份有限公司 1 437,344,341.83 11.58% 355,344.78 11.27% - 中信证券股份有限公司 1 357,878,526.00 9.47% 304,199.83 9.65% - 北京高华证券有限责任公司 1 268,212,917.47 7.10% 227,981.26 7.23% - 齐鲁证券有限公司 1 205,110,251.31 5.43% 166,654.01 5.29% - 中信建投证券有限责任公司 2 188,990,851.23 5.00% 153,555.64 4.87% - 中国银河证券股份有限公司 2 158,220,560.83 4.19% 134,244.15 4.26% - 华融证券股份有限公司 1 132,592,837.34 3.51% 112,703.75 3.58% - 国泰君安证券股份有限公司 1 112,889,878.98 2.99% 95,955.91 3.04% - 中国国际金融有限公司 1 100,076,665.89 2.65% 85,065.54 2.70% - 华泰证券股份有限公司 1 69,350,268.27 1.84% 58,947.56 1.87% - 长城证券有限责任公司 1 42,770,100.89 1.13% 34,750.83 1.10% - 第一创业证券有限责任公司 1 38,983,928.73 1.03% 33,136.76 1.05% - 红塔证券股份有限公司 1 35,113,432.47 0.93% 29,846.34 0.95% - 兴业证券股份有限公司 1 30,023,089.02 0.79% 24,393.88 0.77% - 西部证券股份有限公司 1 - - - - - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 北京高华证券有限责任公司 50,861,530.40 49.52% - - - - 华融证券股份有限公司 10,292,622.40 10.02% - - - - 国泰君安证券股份有限公司 41,545,665.00 40.45% - - - -