交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式 ...... 6 2.6 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标...... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...... 11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.10 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 15 4.11 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 审计报告...... 15 6.1 审计报告基本信息 ...... 15 6.2 审计报告的基本内容 ...... 16 §7 年度财务报表 ...... 17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表...... 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20 7.4 报表附注...... 22 §8 投资组合报告 ...... 48 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 48 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 49 8.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 49 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 50 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 60 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 62 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 62 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 62 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 62 8.11 投资组合报告附注 ...... 63 §9 基金份额持有人信息 ...... 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 64 §10 开放式基金份额变动 ...... 64 §11 重大事件揭示 ...... 64 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65 11.4 基金投资策略的改变 ...... 65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 65 11.8 其他重大事件 ...... 68 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 70 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 70 §13 备查文件目录 ...... 71 13.1 备查文件目录 ...... 71 13.2 存放地点...... 71 13.3 查阅方式...... 71 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 基金简称 交银环球精选混合(QDII) 基金主代码 519696 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 8 月 22 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总 36,796,793.43 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前 提下，实现长期资本增值。 投资策略 自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济体的基本面分 析，在不同区域间进行有效资产配置，自下而上精选证券，挖掘 定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效 控制下行风险。 业绩比较基准 70%×标准普尔全球大中盘指数 (S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益 较高的证券投资基金品种。此外，本基金在全球范围内进行投 资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风 险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资 风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 王晚婷 李申 露负责 联系电话 （021）61055050 021-60637102 人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 021-60637111 传真 （021）61055054 021-60635778 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 北京市西城区金融大街 25 188 号交通银行大楼二层（裙） 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区闹市口大街 1 二期 21-22 楼 号院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 阮红 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 Schroder Investment Management JPMorgan Chase Bank，National 名称 Limited Association 中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行 注册地址 英国伦敦 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 31 Gresham Street London 383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U.S.A. 邮政编码 EC2V 7QA 10179-0001 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广 （特殊普通合伙） 场 2 座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 2021 年 2020 年 2019 年 指标 本期已实 23,172,168.26 18,070,331.88 5,216,240.39 现收益 本期利润 3,521,063.56 26,979,711.43 26,271,786.89 加权平均 基金份额 0.0748 0.4597 0.4316 本期利润 本期加权 平均净值 2.85% 21.42% 22.04% 利润率 本期基金 份额净值 2.67% 23.72% 24.99% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2021 年末 2020 年末 2019 年末 指标 期末可供 54,104,822.39 48,135,796.30 47,841,397.89 分配利润 期末可供 分配基金 1.4704 1.0290 0.7970 份额利润 期末基金 93,295,034.79 120,105,943.85 129,391,838.62 资产净值 期末基金 2.535 2.569 2.156 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2021 年末 2020 年末 2019 年末 标 基金份额 累计净值 270.01% 260.41% 191.31% 增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去三个月 -2.39% 0.78% 2.75% 0.72% - 0.06% 5.14% 过去六个月 -7.31% 0.88% -2.94% 0.71% - 0.17% 4.37% 过去一年 2.67% 1.01% 6.50% 0.71% - 0.30% 3.83% 过去三年 58.76% 1.08% 39.48% 1.05% 19.28 0.03% % 过去五年 80.59% 0.95% 54.96% 0.90% 25.63 0.05% % 自基金合同生效 270.01 0.97% 96.32% 1.08% 173.69 - 起至今 % % 0.11% 注：本基金的业绩比较基准为 70%×标准普尔全球大中盘指数 (S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份额分现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注 红数 额 2021 年 1.0300 1,681,303.82 3,139,248.12 4,820,551.94 - 2020 年 0.8000 1,444,251.84 3,352,996.02 4,797,247.86 - 2019 年 - - - -- 合计 1.8300 3,125,555.66 6,492,244.14 9,617,799.80 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起 设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本金为 2 亿元人民币。其中，交 通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 108 只基金，其中 股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 交银环球 精选混合 (QDII) 、 交银沪港 深价值精 选混合、 交银核心 资 产 混 合、交银 陈俊华女士，中国国籍，上海交通大学金 鸿光一年 融学硕士。历任国泰君安证券研究部研究 陈 俊 混合、交 2015 年 员、中国国际金融有限公司研究部公用事 华 银鸿福六 11 月 21 - 16 年 业组负责人。2015 年加入交银施罗德基 个 月 混 日 金管理有限公司。2015 年 11 月 21 日至 合、交银 2019 年 9 月 19 日担任交银施罗德全球自 鸿信一年 然资源证券投资基金的基金经理。 持有期混 合、交银 鸿泰一年 持有期混 合的基金 经理，公 司跨境投 资副总监 交银环球 精选混合 (QDII) 、 交银创新 周中先生，中国国籍，复旦大学金融学硕 成 长 混 士。历任野村证券亚太区股票研究部研究 合、交银 2015 年 助理，中银国际证券研究部研究员、高级 周中 启 欣 混 12 月 12 - 12 年 经理，瑞银证券研究部行业分析师、董事。 合、交银 日 2015 年加入交银施罗德基金管理有限公 启 道 混 司。2015 年 12 月 12 日至 2019 年 9 月 19 合、交银 日担任交银施罗德全球自然资源证券投 成长动力 资基金的基金经理。 一年混合 的基金经 理 陈舒薇女士，宾夕法尼亚大学 MBA、上海 交银环球 交通大学金融硕士、上海交通大学学士。 陈 舒 精选混合 2020 年 1 - 12 年 历任东方证券分析师、中金公司分析师、 薇 (QDII) 的 月 8 日 光大证券分析师、香港瑞士信贷分析师。 基金经理 2019 年加入交银施罗德基金管理有限公 司，曾任跨境投资部基金经理助理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准； 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Simon Webber 施罗德集团多区域（全球及 22 年 Simon Webber 先生，英 国际）股票投资主管、全球和 国曼彻斯特大学物理学 国际股票基金经理、全球气 学士，CFA。1999 年加入 候变化股票基金经理 施罗德投资管理有限公 司，历任全球技术团队 分析员。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保 各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所 4.4.2 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年是中国海外资产波动最大的一年，这一年里，中概股及港股互联网、地产、教育等板块经历了大幅回撤，让海外投资人对于中国的市场经济环境产生了前所未有的顾虑，使得其显著低配中国资产尤其是中国海外资产。而另一方面，由于全球供应链紧张，大宗商品、半导体、消费品以及海运等都出现不同程度紧缺，在流动性宽松的背景下，这些环节的商品或服务价格出现快速上涨，具有周期属性的板块显著跑赢。同时，受益于碳中和政策导向的绿电、新能源车等相关标的也有超额收益。 操作方面，本基金全球市场配置：欧美股，基本维持 50%以上的仓位水平，仅对行业结构进行 适时调整；港股，一至三季度仓位维持高位运行，阶段性低配互联网、医药以及周期等板块，四季度显著降低仓位以规避港股市场系统性风险。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，我们持谨慎乐观态度：十二月上旬召开的中央经济工作会议明确了接下来“稳增长”的工作重点，强调持续改善民生，强调各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前，相关政策实施效果有待观察。另一方面，国内严格的疫情管控政策未能全面反映大众消费的真实水平，在不确定疫情后的新消费趋势下，市场很难形成仅靠产品提价来锁定较好收益的判断。然而，2022 年稳增长的经济工作大基调已定，需要的仅是政策细则落定生效的时间，我们对于中国经济的内生韧性充满信心。 过去一段时间，市场风格轮动特征愈加突出，资金从新能源车、光伏以及半导体等前期市场偏好的高增速板块加速流出，再次布局低估值的煤炭、油气、电力等价值板块、和受益于疫情局势好转的线下消费标的。在这个时点，拉长看，我们认为坚守成长赛道仍是最优策略，在中国经济向更有质量的增长转变过程中，拥有以研发、管理能力打造出动态护城河的企业，值得长期持有，我们尤其看好技术领先的优质企业在国产替代趋势下的持续成长力。同时，我们长期看好碳中和下的新能源车以及光伏行业，预计在这些细分赛道中将能产生具有全球竞争优势的龙头企业，板块回调后会不断收集风险回报比高的个股。我们会继续自下而上精选个股，努力为持有人赚取收益。 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2021 年度，根据《证券投资基金法》等法律法规及有关要求，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化合规管理职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。 本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作： （一）继续深化全面风险管理，提高风险控制有效性。 公司风险管理部门持续加大信用风险事前防范力度，加强对信用风险的监控，信用风险提示进一步前移；继续加强流动性风险管理，坚持开展定期及不定期压力测试工作机制；定期排查风险控 制阈值，提高公司旗下组合风险控制精准度；不断优化业务操作流程，通过丰富管理工具加强操作风险管理；继续加强各项潜在风险排查，落实防范措施和跟踪机制，不断提升公司风险管理水平。 （二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。 公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施严格的稽核监督。通过对投资研究、市场销售、运营、信息技术等业务条线内部控制关键点开展定期和不定期检查，有效促进公司内部控制制度规范、执行有效，内控管理水平不断提升。 （三）持续夯实公司合规管理体系，合规文化建设取得新实效。 公司法律合规部门持续夯实合规管理体系，体系内三道防线各司其职、形成合力，公司合规文化建设取得新实效；全年重点推动新法规跟踪落实及联动公司制度体系化建设工作，以持续抓好制度建设及执行助推公司合规管理常态长效发展。 （四）强化培训教育及重点领域合规提示，牢固树立全员风险合规防范意识。 公司牢固树立全员风险合规防范意识。公司围绕行业热点、重点、难点问题，组织开展了多场培训工作，加强重点领域合规提示，加深了员工对新法律法规的理解及强化其风险合规意识，抓牢抓实员工合规底线教育，加强案防管理，强化员工行为合规管控，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到进一步的夯实和优化。 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何 外部估值定价服务机构签约。 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同的规定，本基金对上一年度及本报告期应分配的可供分配利润进行了收益分配，具体情况参见 7.4.8.2 资产负债表日后事项及 7.4.11 利润分配情况。 4.10 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.11 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配金额为 4,820,551.94 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 21758 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 交银施罗德环球精选价值证券投资基金全体基金份额持有 人 (一)我们审计的内容 我们审计了交银施罗德环球精选价值证券投资基金(以下简 称“交银环球精选价值基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公允反映了交银环球精选价值基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和 基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交银环球精 选价值基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 交银环球精选价值基金的基金管理人交银施罗德基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会 计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估交银环球精 任 选价值基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算交银环球精选价值基金、终止运营或别无其他现实的 选择。 基金管理人治理层负责监督交银环球精选价值基金的财务 报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误 任 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计 报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由 于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能 影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常 认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对交银环 球精选价值基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交银环球精 选价值基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 童咏静 金诗涛 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永 道中心 11 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 32,621,468.96 6,858,554.62 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 63,770,479.95 114,124,062.39 其中：股票投资 63,770,479.95 114,124,062.39 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 20,195,458.14 - 应收利息 7.4.7.5 164.31 1,100.69 应收股利 31,824.80 51,496.97 应收申购款 57,734.65 154,969.42 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 573,969.91 - 资产总计 117,251,100.72 121,190,184.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 278,721.74 应付赎回款 22,995,371.19 414,476.93 应付管理人报酬 177,612.75 192,411.61 应付托管费 34,535.82 37,413.35 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 748,546.17 161,216.61 负债合计 23,956,065.93 1,084,240.24 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 36,796,793.43 46,761,080.47 未分配利润 7.4.7.10 56,498,241.36 73,344,863.38 所有者权益合计 93,295,034.79 120,105,943.85 负债和所有者权益总计 117,251,100.72 121,190,184.09 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.535 元，基金份额总额 36,796,793.43 份。 7.2 利润表 会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 6,786,566.89 30,263,807.25 1.利息收入 11,253.79 29,897.11 其中：存款利息收入 7.4.7.11 11,253.79 29,897.11 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 26,540,515.64 22,054,087.67 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 25,101,829.52 20,561,663.32 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资 7.4.7.14.5 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 1,438,686.12 1,492,424.35 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.18 -19,651,104.70 8,909,379.55 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” -149,491.62 -789,856.22 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.19 35,393.78 60,299.14 号填列） 减：二、费用 3,265,503.33 3,284,095.82 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,224,922.96 2,266,627.77 2．托管费 7.4.10.2.2 432,623.87 440,733.18 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.20 433,960.45 414,188.96 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.21 173,996.05 162,545.91 三、利润总额（亏损总额 3,521,063.56 26,979,711.43 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 3,521,063.56 26,979,711.43 “-”号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净 46,761,080.47 73,344,863.38 120,105,943.85 值） 二、本期经营活 动产生的基金 - 3,521,063.56 3,521,063.56 净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份 额交易产生的 基金净值变动 -9,964,287.04 -15,547,133.64 -25,511,420.68 数 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 12,801,571.20 20,675,102.36 33,476,673.56 购款 2. 基 金 -22,765,858.24 -36,222,236.00 -58,988,094.24 赎回款 四、本期向基金 份额持有人分 配利润产生的 - -4,820,551.94 -4,820,551.94 基金净值变动 （净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者 权益（基金净 36,796,793.43 56,498,241.36 93,295,034.79 值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净 60,013,831.66 69,378,006.96 129,391,838.62 值） 二、本期经营活 动产生的基金 - 26,979,711.43 26,979,711.43 净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份 额交易产生的 基金净值变动 -13,252,751.19 -18,215,607.15 -31,468,358.34 数 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 22,538,071.65 24,041,137.86 46,579,209.51 购款 2. 基 金 -35,790,822.84 -42,256,745.01 -78,047,567.85 赎回款 四、本期向基金 份额持有人分 配利润产生的 - -4,797,247.86 -4,797,247.86 基金净值变动 （净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者 权益（基金净 46,761,080.47 73,344,863.38 120,105,943.85 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 谢卫 谢卫 单江 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 635 号《关于核准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 508,068,907.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 130 号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案，《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》于 2008 年 8 月 22 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 508,425,627.85 份基金份额，其中认购资金利息折合356,720.19 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中 国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行 (JPMorgan &Chase Bank, N.A.)， 境外投资顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票 (包括股票存托凭证)，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产(含存托凭证)占基金资产的 60%-100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的 0%-40%。本基金的业绩比较基准为：70%×标准普尔全球大中盘指数 (S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2022 年 3 月 25 日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利及基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润 中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 32,621,468.96 6,858,554.62 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月 - - 以内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 32,621,468.96 6,858,554.62 注：于 2021 年 12 月 31 日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 3,580,172.01 元(折合人 民币 22,826,102.68 元)，港币活期存款 10,266,949.90 元(折合人民币 8,395,770.38 元)，加币 活期存款 0.01 元（折合人民币 0.05 元）和韩元活期存款 26.00 元（折合人民币 0.14 元）。于 2020 年 12 月 31 日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 266,994.29 元(折合人民币 1,742,111.04 元),港币活期存款 3,972,490.92 元(折合人民币 3,342,916.07 元)，加币活期存款 0.01 元（折合人民币 0.05 元）和韩元活期存款 21.00 元（折合人民币 0.13 元）。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 42,557,232.76 63,770,479.95 21,213,247.19 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 42,557,232.76 63,770,479.95 21,213,247.19 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 73,259,710.50 114,124,062.39 40,864,351.89 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 73,259,710.50 114,124,062.39 40,864,351.89 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 164.29 1,099.79 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.02 0.90 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 164.31 1,100.69 7.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 其他应收款 573,969.91 - 待摊费用 - - 合计 573,969.91 - 注：其他应收款为在途换汇款。 7.4.7.7 应付交易费用 无。 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 468.94 1,216.61 应付证券出借违约金 - - 其他应付款 578,077.23 - 预提审计费 50,000.00 40,000.00 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 合计 748,546.17 161,216.61 注：其他应付款为在途换汇款。 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 46,761,080.47 46,761,080.47 本期申购 12,801,571.20 12,801,571.20 本期赎回（以“-”号填列） -22,765,858.24 -22,765,858.24 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 36,796,793.43 36,796,793.43 注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 48,135,796.30 25,209,067.08 73,344,863.38 本期利润 23,172,168.26 -19,651,104.70 3,521,063.56 本期基金份额交易 -12,382,590.23 -3,164,543.41 -15,547,133.64 产生的变动数 其中：基金申购款 14,685,711.60 5,989,390.76 20,675,102.36 基金赎回款 -27,068,301.83 -9,153,934.17 -36,222,236.00 本期已分配利润 -4,820,551.94 - -4,820,551.94 本期末 54,104,822.39 2,393,418.97 56,498,241.36 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 11,220.13 29,850.40 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 33.66 46.71 合计 11,253.79 29,897.11 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12 31日 月31日 股票投资收益——买卖 25,101,829.52 20,561,663.32 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 25,101,829.52 20,561,663.32 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 145,232,889.49 139,809,743.54 减：卖出股票成本 120,131,059.97 119,248,080.22 总额 买卖股票差价收入 25,101,829.52 20,561,663.32 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.13 基金投资收益 无。 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 日 31 日 股票投资产生的股利收 1,438,686.12 1,492,424.35 益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 1,438,686.12 1,492,424.35 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -19,651,104.70 8,909,379.55 股票投资 -19,651,104.70 8,909,379.55 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价 - - 值变动产生的预估增值税 合计 -19,651,104.70 8,909,379.55 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 35,393.78 60,299.14 合计 35,393.78 60,299.14 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产； 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 433,960.45 414,188.96 银行间市场交易费用 - - 合计 433,960.45 414,188.96 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 50,000.00 40,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 958.27 1,639.14 存托保管费 3,037.78 - 其他 - 906.77 合计 173,996.05 162,545.91 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内已实施的利润分配情况请参见附注 7.4.11 利润分配情况。本基金的基金管理人于 2022 年 1 月 12 日宣告分红，向截至 2022 年 1 月 14 日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限公司登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 1.48 元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构 罗德基金公司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 摩根大通银行 境外资产托管人 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东、基金投资顾问 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东 司 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 基金交易 无。 7.4.10.1.5 权证交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,224,922.96 2,266,627.77 其中：支付销售机构的客户维护 558,958.80 370,708.69 费 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 432,623.87 440,733.18 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 月 31 日 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2008 年 8 月 - - 22 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 18,556,424.95 27,024,464.49 报告期间申购/买入总份额 758,457.05 1,031,960.46 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 8,880,000.00 9,500,000.00 额 报告期末持有的基金份额 10,434,882.00 18,556,424.95 报告期末持有的基金份额 28.36% 39.68% 占基金总份额比例 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务； 3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 摩根大通银行_活 31,221,791.57 0.03 5,084,946.19 3,369.33 期存款 中国建设银行_活 1,399,677.39 11,220.1 1,773,608.43 26,481.07 期存款 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益 除息日 每 10 序号 登记 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 日 场内 场外 份额分 发放总额 发放总额 合计 红数 2021 2021 1 年 1 - 年 1 1.0300 1,681,303.82 3,139,248.12 4,820,551.94 - 月 14 月 13 日 日 合计 - - - 1.0300 1,681,303.82 3,139,248.12 4,820,551.94 - 7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金以股票为主要投资对象，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险，本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行以及境外次托管人摩根大通银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在在境内交易所进行的债券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2020 年 12 月 31 日：无）。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有及承担的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 32,621,468.96 - - - 32,621,468.96 交易性金融资产 - - - 63,770,479.95 63,770,479.95 应收利息 - - - 164.31 164.31 应收股利 - - - 31,824.80 31,824.80 应收申购款 113.00 - - 57,621.65 57,734.65 应收证券清算款 - - - 20,195,458.14 20,195,458.14 其他资产 - - - 573,969.91 573,969.91 资产总计 32,621,581.96 - - 84,629,518.76 117,251,100.72 负债 应付赎回款 - - - 22,995,371.19 22,995,371.19 应付管理人报酬 - - - 177,612.75 177,612.75 应付托管费 - - - 34,535.82 34,535.82 其他负债 - - - 748,546.17 748,546.17 负债总计 - - - 23,956,065.93 23,956,065.93 利率敏感度缺口 32,621,581.96 - - 60,673,452.83 93,295,034.79 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 6,858,554.62 - - - 6,858,554.62 交易性金融资产 - - - 114,124,062.39 114,124,062.39 应收利息 - - - 1,100.69 1,100.69 应收股利 - - - 51,496.97 51,496.97 应收申购款 9.94 - - 154,959.48 154,969.42 资产总计 6,858,564.56 - - 114,331,619.53 121,190,184.09 负债 应付证券清算款 - - - 278,721.74 278,721.74 应付赎回款 - - - 414,476.93 414,476.93 应付管理人报酬 - - - 192,411.61 192,411.61 应付托管费 - - - 37,413.35 37,413.35 其他负债 - - - 161,216.61 161,216.61 负债总计 - - - 1,084,240.24 1,084,240.24 利率敏感度缺口 6,858,564.56 - - 113,247,379.29 120,105,943.85 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 22,826,10 银行存款 8,395,770.38 0.19 31,221,873.25 2.68 交易性金融资 30,667,47 产 16,902,296.60 16,200,710.42 63,770,479.95 2.93 应收股利 14,665.19 - 17,159.61 31,824.80 应收证券清算 - 19,617,380.91 578,077.23 20,195,458.14 款 573,969.9 其它资产 - - 573,969.91 1 54,082,21 资产合计 44,915,447.89 16,795,947.45 115,793,606.05 0.71 以外币计价的 负债 其他负债 - - 578,077.23 578,077.23 负债合计 - - 578,077.23 578,077.23 资产负债表外 54,082,21 汇风险敞口净 44,915,447.89 16,217,870.22 115,215,528.82 额 0.71 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 1,742,111 银行存款 3,342,916.07 0.18 5,085,027.29 .04 交易性金融资 42,815,69 产 48,569,818.80 22,738,549.90 114,124,062.39 3.69 应收股利 31,288.40 - 20,208.57 51,496.97 44,589,09 资产合计 51,912,734.87 22,758,758.65 119,260,586.65 3.13 以外币计价的 负债 应付证券清算 - 278,721.74 - 278,721.74 款 负债合计 - 278,721.74 - 278,721.74 资产负债表外 44,589,09 汇风险敞口净 3.13 51,634,013.13 22,758,758.65 118,981,864.91 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 31 本期末（2021年12月31日） 日 ） 分析 1.所有外币相对人 5,760,776.44 5,949,093.25 民币升值 5% 2.所有外币相对人 -5,760,776.44 -5,949,093.25 民币贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。股票资产占基金资产的 60%-100%，债券、 货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的 0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 63,770,479.95 68.35 114,124,062.39 95.02 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 63,770,479.95 68.35 114,124,062.39 95.02 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2021 年 12 月 31 上年度末 （2020 年 12 月 日） 31 日 ） 1.业绩比较基准 （附注7.4.1）上涨 5,243,695.56 5,307,203.92 5% 分析 2.业绩比较基准 （附注7.4.1）下降 -5,243,695.56 -5,307,203.92 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为 63,770,479.95 元，无属于第二或第三层次的余额(2020 年 12 月 31 日： 第一层次 114,124,062.39 元，无第二或第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工 具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委 员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募 证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金 已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整 期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。 (3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 63,770,479.95 54.39 其中：普通股 62,384,217.94 53.21 存托凭证 1,386,262.01 1.18 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,621,468.96 27.82 8 其他各项资产 20,859,151.81 17.79 9 合计 117,251,100.72 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 30,667,472.93 32.87 中国香港 16,902,296.60 18.12 日本 3,267,671.23 3.50 法国 2,845,473.11 3.05 韩国 2,825,859.83 3.03 瑞士 2,161,694.67 2.32 荷兰 1,547,482.88 1.66 德国 1,317,054.08 1.41 英国 1,179,511.66 1.26 奥地利 1,055,962.96 1.13 合计 63,770,479.95 68.35 注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定； 2、ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 非必需消费品 16,489,148.64 17.67 科技 12,942,990.30 13.87 工业 9,389,462.45 10.06 医疗保健 6,427,735.07 6.89 金融 5,561,109.52 5.96 通讯 4,901,313.31 5.25 必需消费品 3,313,152.42 3.55 能源 2,630,513.96 2.82 材料 2,115,054.28 2.27 合计 63,770,479.95 68.35 注：本年度报告采用彭博 BICS 一级分类标准编制。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所 在 所属 占基金 序 公司名称（英文） 公司名称 证券代 证 国家 数量 公允价值 资产净 号 （中文） 码 券 （地 （股） 值比例 市 区） （%） 场 香 港 ANTA Sports 2020 联 中国 1 Products Ltd 安踏体育 HK 合 香港 32,000 3,059,029.03 3.28 交 易 所 美 国 Alphabet GOOGL 证 2 Alphabet Inc 公司 US 券 美国 145 2,678,245.40 2.87 交 易 所 香 Shenzhou 港 International 2313 联 中国 3 Group Holdings 申洲国际 HK 合 香港 19,900 2,439,348.32 2.61 Ltd 交 易 所 香 港 Chow Tai Fook 1929 联 中国 4 Jewellery Group 周大福 HK 合 香港 193,000 2,212,709.66 2.37 Ltd 交 易 所 美 国 MSFT 证 5 Microsoft Corp 微软 US 券 美国 1,017 2,180,728.11 2.34 交 易 所 香 港 Ganfeng Lithium 1772 联 中国 6 Co Ltd 赣锋锂业 HK 合 香港 18,800 1,886,346.72 2.02 交 易 所 香 港 Orient Overseas 东方海外国 联 中国 7 International 际 316 HK 合 香港 11,000 1,720,785.61 1.84 Ltd 交 易 所 美 国 AMZN 证 8 Amazon.com Inc 亚马逊公司 US 券 美国 80 1,700,700.12 1.82 交 易 所 韩 国 Samsung 三星电子有 005930 证 9 Electronics Co 限公司 KS 券 韩国 3,842 1,611,689.44 1.73 Ltd 交 易 所 荷 兰 阿斯麦控股 ASML 证 10 ASML Holding NV 公司 NA 券 荷兰 302 1,547,482.88 1.66 交 易 所 AAPL 美 11 Apple Inc 苹果公司 US 国 美国 1,365 1,545,361.61 1.66 证 券 交 易 所 瑞 士 NESN 证 12 Nestle SA 雀巢 SW 券 瑞士 1,707 1,522,338.59 1.63 交 易 所 美 国 UnitedHealth 联合健康集 证 13 Group Inc 团 UNH US 券 美国 473 1,514,306.66 1.62 交 易 所 香 港 Fuyao Glass 3606 联 中国 14 Industry Group 福耀玻璃 HK 合 香港 42,000 1,384,119.05 1.48 Co Ltd 交 易 所 日 本 东 日本 SMC 公 6273 京 15 SMC Corp 司 JP 证 日本 300 1,289,064.67 1.38 券 交 易 所 美 国 Charles Schwab SCHW 证 16 Corp/The 嘉信理财 US 券 美国 2,278 1,221,455.33 1.31 交 易 所 韩 17 Samsung SDI Co 三星 SDI 有 006400 国 韩国 346 1,214,170.39 1.30 Ltd 限公司 KS 证 券 交 易 所 日 本 东 株 式 会 社 6861 京 18 Keyence Corp KEYENCE JP 证 日本 300 1,200,845.40 1.29 券 交 易 所 美 Thermo 国 Thermo Fisher Fisher 证 19 Scientific Inc Scientific TMO US 券 美国 279 1,186,900.06 1.27 公司 交 易 所 美 国 Costco Wholesale COST 证 20 Corp 开市客 US 券 美国 301 1,089,464.95 1.17 交 易 所 美 国 Texas 证 21 Instruments Inc 德州仪器 TXN US 券 美国 894 1,074,255.59 1.15 交 易 所 奥 地 奥地利第一 利 22 Erste Group Bank 储蓄银行股 EBS AV 证 奥地 3,522 1,055,962.96 1.13 AG 份公司 券 利 交 易 所 美 23 Home Depot 家得宝 HD US 国 美国 390 1,031,931.91 1.11 Inc/The 证 券 交 易 所 香 港 China Eastern 联 中国 24 Airlines Corp 中国东航 670 HK 合 香港 420,000 1,013,188.88 1.09 Ltd 交 易 所 美 国 证 25 Visa Inc 维萨公司 V US 券 美国 723 998,953.16 1.07 交 易 所 香 港 Sunny Optical 舜宇光学科 2382 联 中国 26 Technology Group 技 HK 合 香港 4,800 967,951.10 1.04 Co Ltd 交 易 所 美 国 ADBE 证 27 Adobe Inc 奥多比 US 券 美国 266 961,697.58 1.03 交 易 所 美 国 JPMorgan Chase & 证 28 Co 摩根大通 JPM US 券 美国 952 961,131.67 1.03 交 易 所 美 国 HDFC 银 行 证 29 HDFC Bank Ltd 有限公司 HDB US 券 美国 2,286 948,385.50 1.02 交 易 所 美 国 Anthem 股 ANTM 证 30 Anthem Inc 份有限公司 US 券 美国 320 945,725.43 1.01 交 易 所 美 国 Union Pacific 证 31 Corp 联合太平洋 UNP US 券 美国 583 936,432.15 1.00 交 易 所 美 国 CMCSA 证 32 Comcast Corp 康卡斯特 US 券 美国 2,903 931,540.71 1.00 交 易 所 美 国 证 33 Danaher Corp 丹纳赫 DHR US 券 美国 442 927,169.72 0.99 交 易 所 美 国 Coterra Energy Coterra 能 CTRA 证 34 Inc 源股份有限 US 券 美国 7,405 897,029.11 0.96 公司 交 易 所 法 国 证 35 TotalEnergies SE 道达尔集团 TTE FP 券 法国 2,713 877,931.23 0.94 交 易 所 Intuit 公 INTU 美 36 Intuit Inc 司 US 国 美国 205 840,700.44 0.90 证 券 交 易 所 美 国 证 37 Merck & Co Inc 默克 MRK US 券 美国 1,717 838,983.97 0.90 交 易 所 德 国 Bayerische 宝马汽车股 证 38 Motoren Werke AG 份公司 BMW GR 券 德国 1,283 823,198.69 0.88 交 易 所 法 国 LVMH Moet LVMH 集 团 证 39 Hennessy Louis 公司 MC FP 券 法国 156 822,323.74 0.88 Vuitton SE 交 易 所 美 国 Meta Platforms Meta 平 台 证 40 Inc 股份有限公 FB US 券 美国 374 802,030.54 0.86 司 交 易 所 日 本 东 6326 京 41 Kubota Corp 久保田 JP 证 日本 5,500 777,761.16 0.83 券 交 易 所 美 42 Tractor Supply 拖拉机供应 TSCO 国 美国 499 759,099.77 0.81 Co 公司 US 证 券 交 易 所 法 国 Schneider 施耐德电气 证 43 Electric SE 有限公司 SU FP 券 法国 579 724,020.34 0.78 交 易 所 美 国 First Republic 第一共和银 证 44 Bank/CA 行/加州旧 FRC US 券 美国 543 714,938.67 0.77 金山 交 易 所 香 港 Morimatsu 2155 联 中国 45 International 森松国际 HK 合 香港 97,000 709,927.30 0.76 Holdings Co Ltd 交 易 所 英 国 伦 敦 46 Diageo PLC 帝亚吉欧 DGE LN 证 英国 2,012 701,348.88 0.75 券 交 易 所 香 港 1179 联 中国 47 Huazhu Group Ltd 华住集团 HK 合 香港 28,800 686,515.20 0.74 交 易 所 美 Intercontinental 洲际交易所 国 48 Exchange Inc （ICE） ICE US 证 美国 756 659,235.39 0.71 券 交 易 所 瑞 士 证 49 Roche Holding AG 罗氏 ROG SW 券 瑞士 241 639,356.08 0.69 交 易 所 美 国 阿美特克股 证 50 AMETEK Inc 份有限公司 AME US 券 美国 636 596,239.14 0.64 交 易 所 德 国 阿迪达斯公 证 51 adidas AG 司 ADS GR 券 德国 269 493,855.39 0.53 交 易 所 美 国 Booking Holdings Booking 控 BKNG 证 52 Inc 股股份有限 US 券 美国 32 489,496.66 0.52 公司 交 易 所 英 国 伦 本泽商贸有 BNZL 敦 53 Bunzl PLC 限公司 LN 证 英国 1,919 478,162.78 0.51 券 交 易 所 美 国 54 Sea Ltd Sea 有限公 SE US 证 美国 307 437,876.51 0.47 司 券 交 易 所 香 港 中国海洋石 联 中国 55 CNOOC Ltd 油 883 HK 合 香港 66,000 433,389.70 0.46 交 易 所 美 国 SolarEdge SolarEdge SEDG 证 56 Technologies Inc 科技股份有 US 券 美国 236 422,163.92 0.45 限公司 交 易 所 法 国 空中客车有 证 57 Airbus SE 限公司 AIR FP 券 法国 517 421,197.80 0.45 交 易 所 美 国 证 58 Medtronic PLC 美敦力 MDT US 券 美国 569 375,293.15 0.40 交 易 所 香 港 Dongyue Group 联 中国 59 Ltd 东岳集团 189 HK 合 香港 23,000 228,707.56 0.25 交 易 所 香 港 China Literature 联 中国 60 Ltd 阅文集团 772 HK 合 香港 4,000 160,278.47 0.17 交 易 所 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Tencent Holdings 700 HK 5,932,195.97 4.94 Ltd 2 Meituan 3690 HK 4,909,103.32 4.09 3 Great Wall Motor 2333 HK 4,128,509.53 3.44 Co Ltd 4 Xiaomi Corp 1810 HK 3,286,676.95 2.74 Fuyao Glass 5 Industry Group Co 3606 HK 3,267,041.94 2.72 Ltd 6 China Mobile Ltd 941 HK 2,706,926.52 2.25 Sunny Optical 7 Technology Group 2382 HK 2,641,869.07 2.20 Co Ltd 8 Xinyi Solar 968 HK 2,628,683.91 2.19 Holdings Ltd 9 Wuxi Biologics 2269 HK 2,622,188.29 2.18 Cayman Inc CSPC 10 Pharmaceutical 1093 HK 2,576,302.41 2.15 Group Ltd 11 Industrial & 1398 HK 2,408,502.32 2.01 Commercial Bank o 12 Techtronic 669 HK 2,387,036.47 1.99 Industries Co Ltd 13 Apple Inc AAPL US 2,104,923.45 1.75 14 China Mengniu 2319 HK 2,088,826.07 1.74 Dairy Co Ltd 15 Zijin Mining Group 2899 HK 1,895,222.44 1.58 Co Ltd 16 CNOOC Ltd 883 HK 1,834,786.41 1.53 17 Li Ning Co Ltd 2331 HK 1,777,513.83 1.48 Galaxy 18 Entertainment 27 HK 1,689,201.42 1.41 Group Ltd 19 Coterra Energy Inc CTRA US 1,619,397.22 1.35 Chow Tai Fook 20 Jewellery Group 1929 HK 1,549,090.88 1.29 Ltd 注：1、“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用； 2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Great Wall Motor 2333 HK 10,078,922.08 8.39 Co Ltd 2 Tencent Holdings 700 HK 7,711,667.94 6.42 Ltd 3 Wuxi Biologics 2269 HK 7,246,813.32 6.03 Cayman Inc 4 Meituan 3690 HK 5,652,394.21 4.71 5 Ganfeng Lithium Co 1772 HK 4,337,130.64 3.61 Ltd Sunny Optical 6 Technology Group 2382 HK 3,807,898.97 3.17 Co Ltd 7 ANTA Sports 2020 HK 3,493,927.01 2.91 Products Ltd 8 China Mengniu 2319 HK 3,379,583.38 2.81 Dairy Co Ltd 9 Xinyi Solar 968 HK 3,362,550.09 2.80 Holdings Ltd 10 Zhongsheng Group 881 HK 3,235,147.84 2.69 Holdings Ltd 11 Xiaomi Corp 1810 HK 3,078,219.20 2.56 Fuyao Glass 12 Industry Group Co 3606 HK 3,025,916.87 2.52 Ltd 13 Techtronic 669 HK 2,656,921.41 2.21 Industries Co Ltd CSPC 14 Pharmaceutical 1093 HK 2,518,036.62 2.10 Group Ltd 15 China Mobile Ltd 941 HK 2,385,601.18 1.99 16 Industrial & 1398 HK 2,374,624.00 1.98 Commercial Bank o 17 China Resources 291 HK 2,331,023.04 1.94 Beer Holdings China Resources 18 Mixc Lifestyle 1209 HK 2,330,282.72 1.94 Services Ltd 19 ASML Holding NV ASML NA 2,195,890.67 1.83 Kingdee 20 International 268 HK 2,065,911.06 1.72 Software 注：1、“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用； 2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 89,428,582.23 卖出收入（成交）总额 145,232,889.49 注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 20,195,458.14 3 应收股利 31,824.80 4 应收利息 164.31 5 应收申购款 57,734.65 6 其他应收款 573,969.91 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,859,151.81 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 7,490 4,912.79 10,734,144.54 29.17 26,062,648.89 70.83 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 7,453.83 0.02 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008 年 8 月 22 日） 508,425,627.85 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 46,761,080.47 本报告期基金总申购份额 12,801,571.20 减：本报告期基金总赎回份额 22,765,858.24 本报告期基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 36,796,793.43 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 无。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2021 年 1 月 23 日本基金管理人发布公告，经公司第五届 董事会第二十三次会议审议通过，许珊燕女士离任公司副总经理职位。2021 年 4 月 24 日本基金 管理人发布公告，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，聘任马俊先生担任公司副总经 理职位。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内 未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 11.4 基金投资策略的改变 无。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)，本期审计费为 50,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的 会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 UOB Kay 122,786,593 Hian - .73 52.32% 147,021.60 66.53% - Limited UOB Kay Hian(Hon - 57,663,073. 24.57% 69195.69 31.31% - g Kong) 47 Limited UBS Securiti - 21,270,150. 9.06% 1223.803 0.55% - es LLC 96 Stamford UBS AG - 7,425,153.1 3.16% 1382.78 0.63% - 8 Goldman - 3,644,589.4 1.55% 324.7532 0.15% - Sachs & 8 Co. LLC New York Virtu 3,164,216.6 Americas - 4 1.35% 108.3365 0.05% - LLC Goldman Sachs - 2,763,778.0 1.18% 401.3861 0.18% - Internat 5 ional Credit Suisse Securiti - 2,743,337.6 1.17% 166.0535 0.08% - es (USA) 3 LLC New York BofA 2,425,136.8 Securiti - 1 1.03% 109.6157 0.05% - es Inc Jefferie 2,304,565.0 s LLC - 1 0.98% 120.5284 0.05% - New York Morgan Stanley & Co. - 1,859,440.0 0.79% 232.4501 0.11% - Internat 3 ional plc UBS Securiti - 1,275,676.0 0.54% 255.1352 0.12% - es Asia 1 Limited J.P. Morgan - 1,264,772.0 0.54% 45.29417 0.02% - Securiti 3 es LLC Citigrou p Global - 1,264,002.5 0.54% 69.03482 0.03% - Markets 9 Inc. Liquidne - 736,860.80 0.31% 30.73261 0.01% - t Inc. Instinet Europe - 668,135.42 0.28% 83.55173 0.04% - Limited London Jefferie s Internat - 454,860.34 0.19% 56.98164 0.03% - ional Limited Credit Suisse (Hong - 369,499.68 0.16% 73.89994 0.03% - Kong) Limited Haitong Internat ional - 199,309.72 0.08% 4.647234 0.00% - Securiti es (USA) Inc Cowen and - 198,821.11 0.08% 8.770836 0.00% - Company LLC Credit Suisse - 100,120.06 0.04% 50.06003 0.02% - AG RBC Europe - 79,378.97 0.03% 9.930696 0.00% - Limited 注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的最佳执行； 2、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。公司挑选券商并开户均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况； 券商研究及服务质量，包括其研究报告质量、数量和及时性，包括券商在股票配售等公司行为发生时所提供的服务；券商的交易执行能力，即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 交银施罗德基金管理有限公司关于 1 交银施罗德环球精选价值证券投资 中国证券报、公司网站 2021 年 1 月 8 日 基金暂停及恢复大额申购（定期定 额投资）的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 2 交银施罗德环球精选价值证券投资 中国证券报、公司网站 2021 年 1 月 12 日 基金分红的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德环球精选价值证券投资 3 基金于境外主要市场节假日暂停及 中国证券报、公司网站 2021 年 1 月 13 日 节后恢复基金申购、赎回和定期定 额投资业务的公告 4 交银施罗德环球精选价值证券投资 公司网站 2021 年 1 月 21 日 基金 2020 年第 4 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 5 高级管理人员变更的公告 报、证券时报、公司网 2021 年 1 月 23 日 站 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 6 增加和耕传承基金销售有限公司为 报、证券时报、公司网 2021 年 2 月 5 日 旗下基金销售机构的公告 站 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 7 增加腾安基金销售（深圳）有限公 报、证券时报、公司网 2021 年 3 月 23 日 司为旗下基金销售机构的公告 站 8 交银施罗德环球精选价值证券投资 公司网站 2021 年 3 月 30 日 基金 2020 年年度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德环球精选价值证券投资 9 基金于境外主要市场节假日暂停及 中国证券报、公司网站 2021 年 3 月 30 日 节后恢复基金申购、赎回和定期定 额投资业务的公告 10 交银施罗德环球精选价值证券投资 公司网站 2021 年 4 月 21 日 基金 2021 年第 1 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 11 副总经理任职的公告 报、证券时报、公司网 2021 年 4 月 24 日 站 12 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、公司网站 2021 年 5 月 15 日 交银施罗德环球精选价值证券投资 基金于境外主要市场节假日暂停及 节后恢复基金申购、赎回和定期定 额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 13 增加北京植信基金销售有限公司为 报、证券时报、公司网 2021 年 5 月 26 日 旗下基金销售机构的公告 站 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德环球精选价值证券投资 14 基金于境外主要市场节假日暂停及 中国证券报、公司网站 2021 年 5 月 27 日 节后恢复基金申购、赎回和定期定 额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德环球精选价值证券投资 15 基金于境外主要市场节假日暂停及 中国证券报、公司网站 2021 年 6 月 28 日 节后恢复基金申购、赎回和定期定 额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德环球精选价值证券投资 16 基金于境外主要市场节假日暂停及 中国证券报、公司网站 2021 年 7 月 2 日 节后恢复基金申购、赎回和定期定 额投资业务的公告 交银施罗德环球精选价值证券投资 17 基金基金产品资料概要更新(2021 年 公司网站 2021 年 7 月 14 日 第 1 号) 交银施罗德环球精选价值证券投资 18 基金(更新)招募说明书(2021 年第 1 公司网站 2021 年 7 月 14 日 号) 19 交银施罗德环球精选价值证券投资 公司网站 2021 年 7 月 20 日 基金 2021 年第 2 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 20 警惕冒用公司名义进行诈骗活动的 报、证券时报、公司网 2021 年 7 月 27 日 提示性公告 站 21 交银施罗德环球精选价值证券投资 公司网站 2021 年 8 月 30 日 基金 2021 年中期报告 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德环球精选价值证券投资 22 基金于境外主要市场节假日暂停及 中国证券报、公司网站 2021 年 9 月 2 日 节后恢复基金申购、赎回和定期定 额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德环球精选价值证券投资 23 基金于境外主要市场节假日暂停及 中国证券报、公司网站 2021 年 9 月 16 日 节后恢复基金申购、赎回和定期定 额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德环球精选价值证券投资 24 基金于境外主要市场节假日暂停及 中国证券报、公司网站 2021 年 10 月 12 日 节后恢复基金申购、赎回和定期定 额投资业务的公告 25 交银施罗德环球精选价值证券投资 公司网站 2021 年 10 月 26 日 基金 2021 年第 3 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德环球精选价值证券投资 26 基金于境外主要市场节假日暂停及 中国证券报、公司网站 2021 年 11 月 22 日 节后恢复基金申购、赎回和定期定 额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 27 调整旗下部分开放式基金转换业务 报、证券时报、公司网 2021 年 11 月 30 日 规则的公告 站 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 28 暂停部分销售机构办理相关销售业 报、证券时报、公司网 2021 年 12 月 7 日 务的公告 站 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 29 恢复代销机构合作业务的公告 报、证券时报、公司网 2021 年 12 月 11 日 站 交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德环球精选价值证券投资 30 基金于境外主要市场节假日暂停及 中国证券报、公司网站 2021 年 12 月 22 日 节后恢复基金申购、赎回和定期定 额投资业务的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 持有基金份 份额 者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 占比 别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 （% 20%的时间 ） 区间 机构 1 2021/1/1- 18,556,424.9 758,457.05 8,880,000.00 10,434,882.00 28.36 2021/12/31 5 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投 资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基 金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。