交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式......6 2.6 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......12 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 中期财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告 ......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......37 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......38 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......39 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......47 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ......49 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......49 7.11 投资组合报告附注......49 §8 基金份额持有人信息 ......50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......51 §9 开放式基金份额变动 ......51 §10 重大事件揭示 ......51 10.1 基金份额持有人大会决议......51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51 10.4 基金投资策略的改变......52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52 10.8 其他重大事件......68 11 影响投资者决策的其他重要信息......69 §12 备查文件目录 ......70 12.1 备查文件目录......70 12.2 存放地点......70 12.3 查阅方式......70 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 基金简称 交银环球精选混合(QDII) 基金主代码 519696 交易代码 519696 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 8 月 22 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 59,799,309.65 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和 控制风险的前提下，实现长期资本增值。 自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济 体的基本面分析，在不同区域间进行有效资产配置， 投资策略 自下而上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争 优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风 险。 业绩比较基准 70%×标 准 普 尔 全 球 大 中 盘 指 数 (S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属 于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品 风险收益特征 种。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需 要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率 风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所 面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 司 姓名 王晚婷 李申 信息披露 联系电话 （021）61055050 021-60637102 负责人 xxpl@jysld.com,disclosure@j 电子邮箱 ysld.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 021-60637111 传真 （021）61055054 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验 注册地址 区银城中路188号交通银行 北京市西城区金融大街25号 大楼二层（裙） 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区闹市口大街1 号国金中心二期21-22楼 号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 阮红 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 Schroder Investment Management JPMorgan Chase Bank，National 名称 Limited Association 中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行 注册地址 英国伦敦 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 31 Gresham Street London 383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U.S.A. 邮政编码 EC2V 7QA 10179-0001 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 1,882,113.34 本期利润 3,545,631.87 加权平均基金份额本期利润 0.0583 本期加权平均净值利润率 2.92% 本期基金份额净值增长率 2.72% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 44,729,809.98 期末可供分配基金份额利润 0.748 期末基金资产净值 127,531,487.00 期末基金份额净值 2.133 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 199.24% 注：1、 本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 份额净值 值增长 业绩比较 较基准 阶段 增长率① 率标准 基准收益 收益率 ①－③ ②－④ 差② 率③ 标准差 ④ 过去一个月 3.59% 1.21% 4.05% 1.39% -0.46% -0.18% 过去三个月 18.04% 1.30% 13.93% 1.53% 4.11% -0.23% 过去六个月 2.72% 1.87% -8.42% 2.05% 11.14% -0.18% 过去一年 11.69% 1.36% -3.51% 1.49% 15.20% -0.13% 过去三年 34.82% 0.98% 8.50% 1.02% 26.32% -0.04% 自基金合同生 199.24% 0.97% 54.20% 1.11% 145.04% -0.14% 效起至今 注：本基金的业绩比较基准为 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCapIndex)+30%×恒生指数，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008 年 8 月 22 日至 2020 年 6 月 30 日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本 金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 89只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈俊华 女士，中 国国籍， 上海交 交银环 通大学 球精选 金融学 混合 硕士。历 (QDII)、 任国泰 交银沪 君安证 港深价 券研究 值精选 部研究 陈俊华 混合、交 2015-11-21 - 15 年 员、中国 银核心 国际金 资产混 融有限 合的基 公司研 金经理， 究部公 公司跨 用事业 境投资 组负责 副总监 人。2015 年加入 交银施 罗德基 金管理 有限公 司。2015 年 11 月 21 日至 2019年9 月 19 日 担任交 银施罗 德全球 自然资 源证券 投资基 金的基 金经理。 周中先 生，中国 国籍，复 旦大学 金融学 硕士。历 任野村 证券亚 太区股 票研究 部研究 交银环 助理，中 球精选 银国际 混合 证券研 (QDII)、 究部研 周中 交银创 2015-12-12 - 11 年 究员、高 新成长 级经理， 混合的 瑞银证 基金经 券研究 理 部行业 分析师、 董事。 2015 年 加入交 银施罗 德基金 管理有 限公司。 2015 年 12 月 12 日至 2019年9 月 19 日 担任交 银施罗 德全球 自然资 源证券 投资基 金的基 金经理。 陈舒薇 女士，宾 夕法尼 亚大学 MBA、上 海交通 大学金 融硕士、 上海交 通大学 学士。历 任东方 证券分 交银环 析师、中 球精选 金公司 陈舒薇 混合 2020-01-08 - 11 年 分析师、 (QDII)的 光大证 基金经 券分析 理 师、香港 瑞士信 贷分析 师。2019 年加入 交银施 罗德基 金管理 有限公 司，曾任 跨境投 资部基 金经理 助理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所 证券从业 说明 任职务 年限 施罗德集团多区域 （全球及国际）股票 Simon Webber 先生，英国曼彻斯特 Simon 投资主管、全球和国 21 年 大学物理学学士，CFA。1999 年加 Webber 际股票基金经理、全 入施罗德投资管理有限公司，历任 球气候变化股票基 全球技术团队分析员。 金经理 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年，由于影响全人类的疫情事件以及各国间不断加深的政治经济摩擦，资本市场经历了一轮跌宕起伏的行情，也是对投资人心智的一种考验。疫情发生的上半场，中国通过一系列高效率的管控措施，率先控制住局面，并辅以适度宽松的货币政策和积极的财政支持，托底经济；西半球尤其是美国政府则针对流动性休克做出迅速反应，推出超预期的开放式的 QE 和紧急经济刺激法案，使得投资者恐慌情绪得到极大缓解，资本市场也做出了正面反应，全球重要指数在三月底先后迅速反弹，纳斯达克指数更是在美国宣布经济重启后，连创新高。但疫情发生的下半场，我们也看到了市场的犹豫和不确定性，随着二季报窗口的临近，不断下修的业绩预期使得市场进一步上涨缺乏动力，疫情的反复也让人们意识到，在疫苗推出市场以前，经济波动将成常态；另一方面，美国大选在即，中美摩擦变得日益频繁，香港市场虽然大概率不会出现如 2018 年的深度调整，但有可能出现足够让基本面同样受益于领先控制疫情的 H 股跑输内地市场的情况。我们对此，并不悲观，这也恰恰成为我们对于 H 股下半年乐观态度的基础，我们认为市场终将会回归价值。 回顾 2020 年上半年，疫情发生后，我们积极调整仓位结构以应对下跌市场。对于欧美股市，我们增加医药、必选消费等防御板块的持仓，减少能源等周期性个股的持仓；港股方面，我们增加医药、互联网板块配置，减少可选消费、非银行金融和硬件类持仓；在疫情得到初步控制后，我们适度提升风险偏好以抓住市场反弹机遇。对于欧美股市，我们增加科技、消费、银行、医药等板块的持仓；港股方面，我们增加互联网、地产以及消费等板块配置，并于季度末适当减少医药个股的持仓。整体来看，上半年我们为投资者获得正收益，并超越业绩比较基准。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年下半年，我们持谨慎乐观的态度。美股方面，我们相对谨慎，一方面，代表非周期性行业的纳斯达克指数已经连创新高，其中消费、科技类个股表现突出，乐观的市场预期已经提前反映了经济的重启效应，然而另一方面，疫情对于实体经济的影 响远未消除，尤其是创新高的失业率对居民购买力的限制，预计将集中体现在二季报业绩中，市场进一步上行的信心，将有赖于上市公司对下半年确定并逐步乐观的展望；港股方面，我们相对乐观，受内地经济稳步复苏以及香港政府刺激经济政策的带动，业绩复苏趋势明朗，港股估值来看，无论是横向对比 A 股和美股，或是纵向来看，还都处于历史相对低位。长期来看，我们坚定看好香港上市的内地核心资产：港股在互联网、医药及消费领域，拥有 A 股没有的、且具备全球竞争力的标的，尤其互联网板块，在未来中概股持续回归的趋势下，将是南下资金配置的重要方向；更多的创新药、医疗器械公司以及内地消费龙头因为上市条件宽松选择在港股首发上市，为投资人带来更早介入的机会。我们将继续在上述领域寻找投资标的，一如既往地做好研究，努力为投资人赚取回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内对上一年度可供分配利润进行了收益分配，具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为 4,797,247.86 元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 15,183,695.78 19,655,407.44 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 114,361,707.60 110,370,717.87 其中：股票投资 114,361,707.60 110,370,717.87 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 346,420.54 - 应收利息 6.4.7.5 693.79 1,066.53 应收股利 218,389.91 78,840.93 应收申购款 579,526.54 403,068.98 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 100,500.37 - 资产总计 130,790,934.53 130,509,101.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 448,602.33 - 应付赎回款 2,400,706.47 723,135.84 应付管理人报酬 188,764.94 195,126.82 应付托管费 36,704.31 37,941.35 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 184,669.48 161,059.12 负债合计 3,259,447.53 1,117,263.13 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 59,799,309.65 60,013,831.66 未分配利润 6.4.7.10 67,732,177.35 69,378,006.96 所有者权益合计 127,531,487.00 129,391,838.62 负债和所有者权益总计 130,790,934.53 130,509,101.75 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.133 元，基金份额总额 59,799,309.65 份。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 5,049,538.71 17,275,608.00 1.利息收入 23,878.51 32,715.67 其中：存款利息收入 6.4.7.11 23,878.51 32,715.67 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,176,447.01 3,349,243.14 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,224,415.16 2,107,735.88 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 952,031.85 1,241,507.26 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 1,663,518.53 13,897,567.93 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 153,682.08 -33,170.92 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 32,012.58 29,252.18 减：二、费用 1,503,906.84 1,404,795.79 1．管理人报酬 1,089,344.18 1,026,198.16 2．托管费 211,816.96 199,538.52 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 121,680.81 102,195.86 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.21 81,064.89 76,863.25 三、利润总额（亏损总额以“-” 3,545,631.87 15,870,812.21 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 3,545,631.87 15,870,812.21 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 60,013,831.66 69,378,006.96 129,391,838.62 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 3,545,631.87 3,545,631.87 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -214,522.01 -394,213.62 -608,735.63 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 16,079,389.64 15,706,938.82 31,786,328.46 2.基金赎回款 -16,293,911.65 -16,101,152.44 -32,395,064.09 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -4,797,247.86 -4,797,247.86 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 59,799,309.65 67,732,177.35 127,531,487.00 金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 62,907,239.77 45,628,089.00 108,535,328.77 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 15,870,812.21 15,870,812.21 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -2,904,007.03 -2,523,981.05 -5,427,988.08 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 7,131,787.85 6,185,287.14 13,317,074.99 2.基金赎回款 -10,035,794.88 -8,709,268.19 -18,745,063.07 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” - - - 号填列） 五、期末所有者权益（基 60,003,232.74 58,974,920.16 118,978,152.90 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 635 号《关于核准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 508,068,907.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 130 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德环球精 选价值证券投资基金基金合同》于 2008 年 8 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金 份额总额为508,425,627.85份基金份额，其中认购资金利息折合356,720.19份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行 (JPMorgan &Chase Bank, N.A.)，境外投资顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市 场挂牌交易的股票 (包括股票存托凭证)，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的60%-100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的 0%-40%。本基金的业绩比较基准为：70%×标准普尔全球大中盘指数 (S&PGlobal LargeMidCap Index)+30%×恒生指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准 则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 上半年度的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 15,183,695.78 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 15,183,695.78 注：于 2020 年 6 月 30 日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,455,732.82(折 合人民币 10,305,860.50 元)，港币活期存款 1,923,557.95(折合人民币 1,756,972.23 元),韩 元活期存款 20（折合人民币 0.12 元）和加元活期存款 0.01（折合人民币 0.05 元）。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 80,743,216.73 114,361,707.60 33,618,490.87 贵金属投资-金交所 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 80,743,216.73 114,361,707.60 33,618,490.87 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 693.33 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.46 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 693.79 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 其他应收款 100,500.37 待摊费用 - 合计 100,500.37 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,824.88 应付在途资金 100,281.48 预提审计费 19,890.78 预提信息披露费 59,672.34 合计 184,669.48 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 60,013,831.66 60,013,831.66 本期申购 16,079,389.64 16,079,389.64 本期赎回（以“-”号填列） -16,293,911.65 -16,293,911.65 本期末 59,799,309.65 59,799,309.65 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 47,841,397.89 21,536,609.07 69,378,006.96 本期利润 1,882,113.34 1,663,518.53 3,545,631.87 本期基金份额交易产生 -196,453.39 -197,760.23 -394,213.62 的变动数 其中：基金申购款 12,018,699.05 3,688,239.77 15,706,938.82 基金赎回款 -12,215,152.44 -3,886,000.00 -16,101,152.44 本期已分配利润 -4,797,247.86 - -4,797,247.86 本期末 44,729,809.98 23,002,367.37 67,732,177.35 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 23,846.96 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 31.55 合计 23,878.51 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 41,108,266.84 减：卖出股票成本总额 38,883,851.68 买卖股票差价收入 2,224,415.16 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 952,031.85 基金投资产生的股利收益 - 合计 952,031.85 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 1,663,518.53 ——股票投资 1,663,518.53 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生 的预估增值税 - 合计 1,663,518.53 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 32,012.58 合计 32,012.58 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 121,680.81 银行间市场交易费用 - 合计 121,680.81 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 59,672.34 银行汇划费用 595.00 其他 906.77 合计 81,064.89 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构 公司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年6 年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,089,344.18 1,026,198.16 其中：支付销售机构的客户维护费 178,780.35 156,103.00 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8%÷当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年6 年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 211,816.96 199,538.52 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月 30日 30日 报告期初持有的基金份额 27,024,464.49 27,024,464.49 报告期间申购/买入总份额 1,031,960.46 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 28,056,424.95 27,024,464.49 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 46.92% 45.04% 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 关联方名称 30 日 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 3,120,862.88 20,477.64 4,092,975.03 16,370.37 摩根大通银行 12,062,832.90 3,369.32 11,650,251.20 16,339.96 注：本基金的银行存款分别由基金托管人和境外资产托管人保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 每 10 份 再投资形 序号 权益登记 除息日 基金份 现金形式 式发放总 利润分配 备注 日 额分红 发放总额 额 合计 数 1 2020-01-1 2020-01-13 0.800 1,444,251. 3,352,996. 4,797,247. - 4 84 02 86 合计 1,444,251. 3,352,996. 4,797,247. 0.800 - 84 02 86 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金以股票为主要投资对象，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中涉及的 风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险，本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行摩根大通银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在在境内交易所进行的债券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来 控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2020 年 6 月 30 日， 本基金未持有信用类债券(2019 年 12 月 31 日：无)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品 的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有及承担的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 15,183,695.78 - - - 15,183,695.78 交易性金融资产 - - - 114,361,707.60 114,361,707.60 应收证券清算款 - - - 346,420.54 346,420.54 应收利息 - - - 693.79 693.79 应收股利 - - - 218,389.91 218,389.91 应收申购款 5,388.80 - - 574,137.74 579,526.54 其他资产 - - - 100,500.37 100,500.37 15,189,084.58 - - 115,601,849.95 130,790,934.53 资产总计 负债 应付证券清算款 - - - 448,602.33 448,602.33 应付赎回款 - - - 2,400,706.47 2,400,706.47 应付管理人报酬 - - - 188,764.94 188,764.94 应付托管费 - - - 36,704.31 36,704.31 其他负债 - - - 184,669.48 184,669.48 - - - 3,259,447.53 3,259,447.53 负债总计 15,189,084.58 - 112,342,402.42 127,531,487.00 利率敏感度缺口 - 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 19,655,407.44 - - - 19,655,407.44 交易性金融资产 - - - 110,370,717.87 110,370,717.87 应收利息 - - - 1,066.53 1,066.53 应收股利 - - - 78,840.93 78,840.93 应收申购款 1,068.47 - - 402,000.51 403,068.98 19,656,475.91 - 110,852,625.84 130,509,101.75 资产总计 - 负债 应付赎回款 - - - 723,135.84 723,135.84 应付管理人报酬 - - - 195,126.82 195,126.82 应付托管费 - - - 37,941.35 37,941.35 其他负债 - - - 161,059.12 161,059.12 - - 1,117,263.13 1,117,263.13 负债总计 - 19,656,475.91 - - 109,735,362.71 129,391,838.62 利率敏感度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2019 年 12 月 31 日：无)，因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2020年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 银行存款 10,305,860.50 1,757,030.79 0.17 12,062,891.46 交易性金融 55,899,125.72 24,270,064.08 34,192,517. 114,361,707.60 资产 80 应收证券清 246,139.06 - 100,281.48 346,420.54 算款 应收股利 58,505.41 110,729.81 44,625.29 213,860.51 其他资产 100,500.37 - - 100,500.37 资产合计 66,610,131.06 26,137,824.68 34,337,424. 127,085,380.48 74 以外币计价 的负债 应付证券清 - 448,602.33 - 448,602.33 算款 其他负债 - - 100,281.48 100,281.48 负债合计 - 448,602.33 100,281.48 548,883.81 资产负债表 外汇风险敞 66,610,131.06 25,689,222.35 34,237,143. 126,536,496.67 口净额 26 上年度末 项目 2019年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 银行存款 13,846,129.04 1,365,555.51 0.05 15,211,684.60 交易性金融 58,575,243.47 19,584,398.74 32,211,075. 110,370,717.87 资产 66 应收股利 46,368.99 - 32,471.94 78,840.93 资产合计 72,467,741.50 20,949,954.25 32,243,547. 125,661,243.40 65 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 72,467,741.50 20,949,954.25 32,243,547. 125,661,243.40 口净额 65 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 分析 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 1.所有外币相对人民币升值 增加约 633 增加约 628 5% 2.所有外币相对人民币贬值 减少约 633 减少约 628 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。股票资产占基金资产的60%-100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的 0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产－股票 114,361,707.60 89.67 110,370,717.87 85.30 投资 交易性金融资产－基金 - - - - 投资 交易性金融资产－债券 - - - - 投资 交易性金融资产－贵金 - - - - 属投资 衍生金融资产－权证投 - - - - 资 其他 - - - - 合计 114,361,707.60 89.67 110,370,717.87 85.30 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 分析 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准(附注 增加约 557 增加约 534 6.4.1)上升 5% 2.业绩比较基准(附注 减少约 557 减少约 534 6.4.1)下降 5% §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 114,361,707.60 87.44 其中：普通股 112,272,038.98 85.84 存托凭证 2,089,668.62 1.60 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,183,695.78 11.61 8 其他各项资产 1,245,531.15 0.95 9 合计 130,790,934.53 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 55,899,125.72 43.83 香港 24,270,064.08 19.03 瑞士 7,151,728.27 5.61 法国 6,186,766.83 4.85 日本 4,937,217.57 3.87 韩国 3,541,359.34 2.78 荷兰 3,513,305.71 2.75 英国 3,348,116.50 2.63 德国 2,875,752.47 2.25 奥地利 1,668,358.52 1.31 澳大利亚 969,912.59 0.76 合计 114,361,707.60 89.67 注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定； 2、ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 电信服务 13,533,917.34 10.61 非必需消费品 18,047,277.62 14.15 必需消费品 11,331,084.83 8.88 能源 1,017,911.33 0.80 金融业 9,475,506.70 7.43 保健 18,496,477.27 14.50 工业 12,076,184.30 9.47 信息技术 26,597,976.77 20.86 材料 1,774,706.77 1.39 房地产 1,532,775.31 1.20 公共事业 477,889.36 0.37 合计 114,361,707.60 89.67 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名 占基金 序号 称 (英 公司名 证券代码 所在证 所属国 数量 公允价值 资产净 文) 称(中文) 券市场 家(地区) （股） 值比例 （％） AMAZ 亚马逊公 美国证 1 ON.CO 司 AMZN US 券交易 美国 215 4,199,179.23 3.29 M INC 所 MICRO 美国证 2 SOFT 微软 MSFT US 券交易 美国 2,881 4,150,798.00 3.25 CORP 所 ALPHA Alphabet GOOGL 美国证 3 BET 公司 US 券交易 美国 410 4,116,024.84 3.23 INC 所 ROCHE HOLDI 瑞士证 4 NG 罗氏 ROG SW 券交易 瑞士 1,472 3,611,307.81 2.83 AG-GE 所 N NESTL 瑞士证 5 E 雀巢 NESN SW 券交易 瑞士 4,524 3,540,420.46 2.78 SA-RE 所 G ASML 阿斯麦控 荷兰证 6 HOLDI 股公司 ASMLNA 券交易 荷兰 1,352 3,513,305.71 2.75 NG NV 所 UNITE DHEAL 美国证 7 TH 联合健康 UNH US 券交易 美国 1,344 2,806,404.42 2.20 GROUP 所 I VISA 美国证 8 INC-CL维萨公司 V US 券交易 美国 2,049 2,802,103.83 2.20 ASSA 所 SHARE S SCHNE 施耐德电 法国证 IDER 9 气股份公 SU FP 券交易 法国 3,551 2,791,151.82 2.19 ELECT 司 所 RIC S DANA 美国证 10 HER 丹纳赫 DHR US 券交易 美国 1,993 2,494,972.89 1.96 CORP 所 COMC 美国证 11 AST 康卡斯特 CMCSA 券交易 美国 8,668 2,392,011.83 1.88 CORP- US 所 CLA UNION 联合太平 美国证 12 PACIFI 洋 UNP US 券交易 美国 1,948 2,331,621.71 1.83 C CORP 所 ADOBE 美国证 13 INC 奥多比 ADBE US 券交易 美国 750 2,311,332.86 1.81 所 TEXAS 美国证 14 INSTR 德州仪器 TXN US 券交易 美国 2,534 2,277,772.35 1.79 UMENT 所 S IN Faceboo 美国证 15 k Inc 脸书 FB US 券交易 美国 1,406 2,260,204.14 1.77 所 SAMSU NG 三星电子 韩国证 16 ELECT 有限公司005930 KS 券交易 韩国 7,036 2,186,878.19 1.71 RONIC 所 S HDFC HDFC 银 美国证 17 BANK 行有限公 HDB US 券交易 美国 6,493 2,089,668.62 1.64 LTD-A 司 所 DR THERM赛默飞世 美国证 O 18 尔科技公 TMO US 券交易 美国 788 2,021,366.59 1.58 FISHER 司 所 SCIENT PROCT 美国证 19 ER & 宝洁 PG US 券交易 美国 2,244 1,899,536.61 1.49 GAMB 所 LE CO 20 COSTC 好市多批 COST US 美国证 美国 853 1,831,028.64 1.44 O 发 券交易 WHOL 所 ESALE COR INTUIT财捷集团 美国证 21 INC INTU US 券交易 美国 872 1,828,476.84 1.43 所 Adidas 德国证 22 AG 阿迪达斯 ADS GR 券交易 德国 970 1,800,457.81 1.41 NPV(Re 公司 所 gistered) JPMOR 美国证 23 GAN 摩根大通 JPM US 券交易 美国 2,697 1,795,926.29 1.41 CHASE 所 & CO SEMIC ONDUC 香港证 24 TOR 中芯国际 981 HK 券交易 香港 70,000 1,726,320.50 1.35 MANUF 所 ACTUR ING SCHWA B 美国证 25 (CHAR 嘉信理财 SCHW US 券交易 美国 7,154 1,708,821.11 1.34 LES) 所 COR ERSTE 奥地利第 奥地利 26 GROUP一储蓄银 EBSAV 证券交 奥地利 10,018 1,668,358.52 1.31 BANK 行股份公 易所 AG 司 HOME 美国证 27 DEPOT 家得宝 HD US 券交易 美国 932 1,652,888.53 1.30 INC 所 MERCK 美国证 28 & CO. 默克 MRK US 券交易 美国 2,961 1,621,022.35 1.27 INC. 所 ZHONG SHENG 香港证 29 GROUP中升控股 881 HK 券交易 香港 41,000 1,606,574.14 1.26 HOLDI 所 NGS T-MOBI T-Mobile 美国证 30 LE US 美国 TMUS US 券交易 美国 2,174 1,602,955.26 1.26 所 31 LVMH LVMH集 MC FP 法国证 法国 483 1,499,313.66 1.18 MOET 团公司 券交易 HENNE 所 SSY L NEXT Next 公 伦敦证 32 PLC 司 NXT LN 券交易 英国 3,385 1,449,409.11 1.14 所 SMC 日本 日本证 33 CORP SMC 公 6273 JP 券交易 日本 400 1,448,987.15 1.14 司 所 INTER 美国证 34 CONTI 洲际交易 券交易 美国 NENTA所（ICE） ICE US 2,140 1,387,751.91 1.09 LEXCH 所 XINYI SOLAR 香港证 35 HOLDI 信义光能 968 HK 券交易 香港 206,000 1,381,092.94 1.08 NGS 所 LTD TENCE NT 香港证 36 HOLDI 腾讯控股 700 HK 券交易 香港 3,000 1,366,259.37 1.07 NGS 所 LTD SAMSU三星 SDI 韩国证 37 NG SDI有限公司006400 KS 券交易 韩国 633 1,354,481.15 1.06 CO LTD 所 NINTE 日本证 38 NDO 任天堂 7974 JP 券交易 日本 400 1,260,708.10 0.99 CO LTD 所 ALIBA BA 香港证 39 GROUP阿里巴巴 9988 HK 券交易 香港 6,300 1,206,122.59 0.95 HOLDI 所 NG LTD TRANE特灵科技 美国证 TECHN公共有限 40 OLOGI TT US 券交易 美国 1,885 1,187,425.42 0.93 ES PLC 公司 所 KEYEN西日本商 日本证 41 CE 工株式会 6861 JP 券交易 日本 400 1,182,455.44 0.93 CORP 社 所 WUXI BIOLO 香港证 42 GICS 药明生物 2269 HK 券交易 香港 9,100 1,178,629.34 0.92 CAYM 所 AN INC PHILIP MORRI菲利普莫 美国证 43 S 里斯国际 PM US 券交易 美国 2,281 1,131,352.67 0.89 INTER 集团公司 所 N MEITU AN 香港证 44 DIANPI美团点评 3690 HK 券交易 香港 7,000 1,099,090.72 0.86 NG-CL 所 ASS B BAYER 德国证 45 ISCHE 宝马汽车 BMW GR 券交易 德国 2,374 1,075,294.66 0.84 MOTO 股份公司 所 REN W MEDTR 美国证 46 ONIC 美敦力 MDT US 券交易 美国 1,614 1,047,792.90 0.82 INC 所 KUBOT 日本证 47 ACORP 久保田 6326 JP 券交易 日本 9,900 1,045,066.88 0.82 所 BUNZL本泽商贸 伦敦证 48 PLC 有限公司 BNZL LN 券交易 英国 5,446 1,032,058.79 0.81 所 TOTAL 法国证 49 SA 道达尔 FP FP 券交易 法国 3,769 1,017,911.33 0.80 所 BHP 澳大利 50 GROUP必和必拓 BHPAU 亚证券 澳大利亚 5,554 969,912.59 0.76 LIMITE 集团 交易所 D SUN ART 香港证 51 RETAIL 高鑫零售 6808 HK 券交易 香港 80,000 967,470.20 0.76 GROUP 所 LTD ZIMME R BIOME 捷迈邦美 美国证 52 T 控股股份 ZBH US 券交易 美国 1,122 948,100.23 0.74 HOLDI 有限公司 所 NGS INC ANTA 香港证 53 SPORT 安踏体育 2020 HK 券交易 香港 15,000 937,145.41 0.73 S 所 PRODU CTS HANSO H 香港证 54 PHARM 翰森制药 3692 HK 券交易 香港 28,000 933,491.83 0.73 ACEUT 所 ICAL GROUP DANO 达能股份 法国证 55 NE 有限公司 BN FP 券交易 法国 1,795 878,390.02 0.69 所 ZOOML ION 香港证 56 HEAVY中联重科 1157 HK 券交易 香港 160,000 872,476.90 0.68 INDUS 所 TRY - H DIAGE 帝亚吉欧 伦敦证 57 O PLC DGE LN 券交易 英国 3,694 866,648.60 0.68 所 CHINA 香港证 58 NATIO 中国建材 3323 HK 券交易 香港 106,800 804,794.18 0.63 NAL 所 BUILD KINGD EE 香港证 59 INTER 金蝶国际 268 HK 券交易 香港 48,000 790,051.95 0.62 NATIO 所 NAL SFTWR PHARM ARON 香港证 60 BEIJIN 康龙化成 3759 HK 券交易 香港 10,000 730,717.67 0.57 G CO 所 LTD-H COUNT RY GARDE碧桂园服 香港证 61 N 务 6098 HK 券交易 香港 21,000 690,528.20 0.54 SERVIC 所 ES HOLD SHENZ 香港证 62 HOU 申洲国际 2313 HK 券交易 香港 8,000 682,490.31 0.54 INTER 所 NATIO NAL GROUP Shimao 香港证 63 Group 世茂集团 813 HK 券交易 香港 21,880 655,512.21 0.51 Holding 所 Ltd SUNNY 香港证 64 OPTIC 舜宇光学 2382 HK 券交易 香港 5,700 645,589.06 0.51 AL 科技 所 TECH POSTA L SAVIN 香港证 65 GS 邮储银行 1658 HK 券交易 香港 134,000 544,658.68 0.43 BANK 所 OF CHI-H VENUS MEDTE 香港证 66 CH 启明医疗 2500 HK 券交易 香港 7,000 489,124.14 0.38 HANGZ 所 HOU INC-H ENN ENERG 香港证 67 Y 新奥能源 2688 HK 券交易 香港 6,000 477,889.36 0.37 HOLDI 所 NGS LTD CHINA LESSO 香港证 68 GROUP中国联塑 2128 HK 券交易 香港 51,800 476,924.81 0.37 HOLDI 所 NGS L CHINA JINMA 香港证 69 O 中国金茂 817 HK 券交易 香港 92,000 457,977.30 0.36 HOLDI 所 NGS GROUP AK MEDIC 香港证 70 AL 爱康医疗 1789 HK 券交易 香港 20,000 450,304.77 0.35 HOLDI 所 NGS LTD CHINA EAST 香港证 71 EDUCA中国东方 667 HK 券交易 香港 34,500 441,801.04 0.35 TION 教育 所 HOLDI NG CIFI HOLDI 旭辉控股 香港证 72 NGS 集团 884 HK 券交易 香港 76,000 419,285.80 0.33 GROUP 所 CO LTD CHINA NEW 香港证 73 HIGHE 新高教集 2001 HK 券交易 香港 85,000 397,510.41 0.31 R 团 所 EDUCA TION G HONG 香港证 74 KONG 香港交易 388 HK 券交易 香港 930 280,321.57 0.22 EXCHA 所 所 NGES FRIEN 香港证 75 DTIME 友谊时光 6820 HK 券交易 香港 88,000 275,699.78 0.22 S INC 所 CHINA 香港证 76 LITERA阅文集团 772 HK 券交易 香港 5,400 257,468.37 0.20 TURE 所 LTD COMB A TELEC 香港证 77 OM 京信通信 2342 HK 券交易 香港 78,000 225,134.11 0.18 SYSTE 所 MS HOLDI N WEIMO微盟集团 香港证 78 B INC 2013 HK 券交易 香港 25,000 222,183.84 0.17 所 NISSIN 香港证 79 FOODS 日清食品 1475 HK 券交易 香港 38,000 216,237.63 0.17 CO LTD 所 80 S-ENJO新城悦服 1755 HK 香港证 香港 11,000 199,942.62 0.16 Y 务 券交易 SERVIC 所 E GROUP CO LTD SHANG HAI 香港证 81 JUNSHI君实生物 1877 HK 券交易 香港 3,200 163,242.33 0.13 BIOSCI 所 ENCE- H T-MOBI T-Mobile TMUSR 美国证 82 LE US 美国 US 券交易 美国 2,174 2,585.65 0.00 R 所 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 INTUIT INC INTU US 1,864,611.51 1.44 2 XINYI SOLAR 968 HK 1,712,383.35 1.32 HOLDINGS LTD 3 MICROSOFT CORP MSFT US 1,688,759.21 1.31 4 NEXT PLC NXT LN 1,437,888.82 1.11 5 ALPHABET INC GOOGLUS 1,423,923.47 1.10 6 ALIBABAGROUP 9988 HK 1,305,562.49 1.01 HOLDING LTD 7 WUXI BIOLOGICS 2269 HK 1,205,450.80 0.93 CAYMAN INC 8 SAMSUNG SDI CO 006400 KS 1,179,165.13 0.91 LTD 9 ZHONGSHENG 881 HK 1,113,363.41 0.86 GROUP HOLDINGS 10 ROCHE HOLDING ROG SW 1,112,250.39 0.86 AG-GEN TRANE 11 TECHNOLOGIES TT US 1,081,310.65 0.84 PLC 12 BUNZLPLC BNZL LN 986,645.19 0.76 13 ZIMMER BIOMET ZBH US 950,167.94 0.73 HOLDINGS INC 14 HDFC BANK HDB US 931,853.35 0.72 LTD-ADR 15 ZOOMLION HEAVY 1157 HK 908,789.74 0.70 INDUSTRY - H 16 COUNTRY GARDEN 6098 HK 908,432.02 0.70 SERVICES HOLD 17 NESTLE SA-REG NESN SW 898,906.51 0.69 18 ANTASPORTS 2020 HK 893,294.65 0.69 PRODUCTS 19 CHINANATIONAL 3323 HK 881,173.86 0.68 BUILD 20 SCHWAB SCHW US 824,174.65 0.64 (CHARLES) COR 注：1、“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用； 2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 证券代 本期累计卖 占期初基金 序号 公司名称（英文） 码 出金额 资产净值比例 （％） 1 BAXTER INTERNATIONAL BAX US 1,487,810.52 1.15 2 DISCOVER FINANCIALS DFS US 1,396,309.61 1.08 3 BANK OFAMERICACORP BAC US 1,379,633.06 1.07 4 BOOKING HOLDINGS INC BKNG 1,365,221.31 1.06 US 5 MERCK & CO. INC. MRK US 1,292,058.40 1.00 6 IND & COMM BK OF CHI 1398 HK 1,285,598.43 0.99 7 CHINAMERCHANTS BANK 3968 HK 1,268,259.47 0.98 8 LAS VEGAS SANDS CORP LVS US 1,208,035.68 0.93 9 PINGAN INSURANCE GR 2318 HK 1,180,351.47 0.91 10 Facebook Inc FB US 1,112,786.81 0.86 11 CABOT OIL & GAS CORP COG US 1,072,666.97 0.83 12 GEAGROUPAG G1AGR 1,009,547.09 0.78 13 UNITED TECHNOLOGIES UTX US 991,399.31 0.77 14 GUANGZHOUAUTOMOBILE GROUP-H 2238 HK 988,205.84 0.76 15 SUNAC CHINAHOLDINGS LTD 1918 HK 964,267.04 0.75 16 BASF SE BAS GR 926,028.97 0.72 17 BYD ELECTRONIC INTLCO LTD 285 HK 871,410.88 0.67 18 TOTALSA FP FP 853,368.66 0.66 19 TRAVELSKYTECHNOLOGY LTD-H 696 HK 834,027.33 0.64 20 CHINASHENHUAENERGY 1088 HK 752,151.34 0.58 注：1、“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用； 2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 41,211,322.88 卖出收入（成交）总额 41,108,266.84 注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.11.3其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 346,420.54 3 应收股利 218,389.91 4 应收利息 693.79 5 应收申购款 579,526.54 6 其他应收款 100,500.37 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,245,531.15 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 9,550 6,261.71 28,155,252.98 47.08% 31,644,056.67 52.92% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 535.62 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 0 式基金 本基金基金经理持有本开放式 0 基金 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008 年 8 月 22 日）基金 508,425,627.85 份额总额 本报告期期初基金份额总额 60,013,831.66 本报告期基金总申购份额 16,079,389.64 减：本报告期基金总赎回份额 16,293,911.65 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 59,799,309.65 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 UOB Kay Hian(Hong - 45,524,546.07 55.30% 54,629.52 91.73% - Kong) Limited Virtu ITG Europe - 10,401,607.92 12.64% 1,883.91 3.16% - Limited Goldman Sachs & Co. - 8,559,316.45 10.40% 916.86 1.54% - LLCNew York UBS Securities - 5,573,978.59 6.77% 358.74 0.60% - LLC Stamford Cowen and - 5,176,253.26 6.29% 659.45 1.11% - Company LLC Citigroup Global - 2,976,654.38 3.62% 189.27 0.32% - Markets Inc. UBS Securities - 1,212,974.66 1.47% 596.34 1.00% - Asia Limited Jefferies LLC - 1,211,252.81 1.47% 189.32 0.32% - New York BofA Securities - 900,205.05 1.09% 63.21 0.11% - Inc ITG Inc. - 247,658.51 0.30% 6.7 0.01% - Haitong International - 233,202.41 0.28% 13.77 0.02% - Securities (USA) Inc Virtu Americas - 201,513.65 0.24% 3.92 0.01% - LLC Credit Suisse - 72,627.11 0.09% 36.32 0.06% - AG Citigroup Global Markets - 27,798.84 0.03% 8.33 0.01% - Australia Pty Limited UBS Securities - - - - - - Canada Inc Toronto UBS Securities - - - - - - LLC, Stamford BOCI Securities - - - - - - Limited Credit Suisse (Hong Kong) - - - - - - Limited Investment Technology - - - - - - Group Limited Goldman Sachs - - - - - - International Shenyin Wanguo - - - - - - Securities(H. K.)Ltd Goldman Sachs - - - - - - Australia Pty Ltd Two Sigma Securities - - - - - - LLCNew York UBS Securities - - - - - - Asia Limited Hong Kong Cowen and Company - - - - - - LLC Goldman Sachs & Co. - - - - - - LLC New York Two Sigma Securities - - - - - - LLC New York UBS Securities - - - - - - Canada Inc Toronto UBS Securities - - - - - - Asia Limited Hong Kong Goldman Sachs - - - - - - International Limited Nomura - - - - - - International PLC. China Merchants - - - - - - Securities(H K)Co.Ltd. Investment Technology Group Ltd - - - - - - Dublin(DMA ) Morgan Stanley & - - - - - - Co.Internatio nal PLC ITG Inc. New - - - - - - York (DMA) Merrill Lynch Pierce Fenner and Smith - - - - - - Inc. New York Societe Generale - - - - - - London Branch Morgan Stanley & Co. - - - - - - International Plc London Instinet Europe - - - - - - Limited London Instinet Pacific Ltd - - - - - - Hong Kong Credit Suisse Securities - - - - - - (Europe) Ltd Macquarie Securities - - - - - - (Australia) Limited Cowen & - - - - - - Company LLC New York (DMA) Citigroup Global Markets - - - - - - Limited London Citigroup Global Markets Inc. - - - - - - NY (DTC418) Liquidnet Europe Limited - - - - - - London (International trades) Credit Suisse (Hong Kong) - - - - - - Ltd Hong Kong Merrill Lynch International - - - - - - London Panmure Gordon - - - - - - Limited Investment Technology - - - - - - Group Ltd Dublin Credit Suisse Securities(Eu - - - - - - rope) Ltd Liquidnet Europe Limited - - - - - - London (International trades) Credit Suisse(Hong - - - - - - Kong) Ltd KCG Americas - - - - - - LLC New York UBS Limited - - - - - - London Nordea Bank DanmarkA/S - - - - - - Copenhagen Goldman Sachs & Co - - - - - - New York Morgan Stanley & - - - - - - Co. LLC New York JP Morgan Securities - - - - - - LLC New York Scotia Capital - - - - - - (USA) Inc PIPER JAFFRAY ASIA - - - - - - SECURITIE S LIMITED RBC Capital - - - - - - Markets Corp RBC Dain Rauscher Inc - - - - - - Minneapolis Redburn - - - - - - Partners Redburn Partners LLP - - - - - - (DMA) London Royal Bank of Scotland - - - - - - Plc London S J - - - - - - LEVINSON Samsung Securities - - - - - - Asia Limited SG Securities - - - - - - (London) Ltd Southern Cross - - - - - - Equities Limited UBS - - - - - - Securities Ltd UBS Singapore - - - - - - DMA WALLST - - - - - - ACCESS Wall Street Access - - - - - - Corporation Yuanta Securities(H ONG - - - - - - KONG)Com pany Limited Guosen Securities(H K) Brokerage - - - - - - Company, Limited Instinet Pacific - - - - - - Limited Jefferies and Company Inc - - - - - - New York BTIG LLC - - - - - - Imperial - - - - - - Capital LLC Deutsche - - - - - - BankAG Instinet LLC New York - - - - - - (DMA) Goldman - - - - - - Sachs International London Citigroup Global - - - - - - Markets Ltd J.P. Morgan Securities plc - - - - - - London Deutsche Bank - - - - - - Securities Inc New York Royal Bank of Canada - - - - - - London Branch Morgan Stanley & Co - - - - - - Inc New York State Street Global - - - - - - Markets LLC (DMA) Jefferies LLC - - - - - - DMA Barclays Capital Inc - - - - - - New York Daiwa Capital Markets - - - - - - Hong Kong Limited J.P. Morgan Securities - - - - - - LLC Banco Di Investimento - - - - - - s CSFB Garantia SA Goldman Sachs - - - - - - Execution and Clearing DMA CCB International - - - - - - Securities Limited Nomura International - - - - - - Plc London (Offshore) Macquarie - - - - - - Bank Limited CLSALtd - - - - - - RBC Capital Markets Inc - - - - - - Toronto DMA Macquarie Equities Ltd - - - - - - London Barclays Bank Plc - - - - - - London Sanford C. Bernstein & - - - - - - Co. LLC NY J.P. Morgan Securities - - - - - - (Asia Pacific) Limited HK HSBC Bank Plc London - - - - - - (equities) Oriental Patron - - - - - - Securities Limited UBS Securities - - - - - - Hong Kong Ltd DBS Vickers Securities (Singapore) - - - - - - Pte Ltd Singapore UBS Securities Ltd - - - - - - London Credit Suisse Securities - - - - - - (USA) LLC New York Mizuho Securities - - - - - - Asia Limited Hong Kong BNP Paribas - - - - - - Peregrine HK Exane Ltd - - - - - - London Deutsche Securities - - - - - - Asia Ltd Singapore Itau BBA USA - - - - - - Securities Inc Redburn (Europe) - - - - - - Limited London Goldman Sachs (ASIA) - - - - - - Securities Limited Merrill Lynch Pierce Fenner - - - - - - & Smith New York Citigroup Global - - - - - - Markets New York Morgan Stanley Hong - - - - - - Kong Redburn - - - - - - Partners LLP J.P. Morgan - - - - - - Securities LLC NY (DMA) RBC Capital Markets - - - - - - Corporation New York Cormark - - - - - - Securities Inc China Securities(Int ernational)Br - - - - - - okerage Company Limited Mitsubishi UFJ Securities - - - - - - International Plc London Leerink - - - - - - Swann & Co Macquarie Securities - - - - - - (USA) Inc ITGAustralia Limited - - - - - - Sydney HSBC - - - - - - Securities Inc Macquarie Equities Ltd - - - - - - Sydney DB UK Bank - - - - - - Ltd London Kempen & Co NV - - - - - - Amsterdam UBS Securities - - - - - - Singapore Ltd Deutsche Securities - - - - - - Australia Ltd Sydney Merrill Lynch Equities - - - - - - (Australia) Ltd Sydney CIMB Securities (Australia) - - - - - - Limited Sydney Credit Suisse (Seoul) Ltd - - - - - - Seoul JP Morgan Securities (Asia Pacific) - - - - - - Ltd.Hong Kong JP Morgan Securities - - - - - - Australia Ltd Sydney UBS Securities Australia - - - - - - Equities Ltd Sydney ABNAmro Australia - - - - - - Limited ABNAmro - - - - - - Bank N.V. ABS Sundal - - - - - - Collier Albert Fried & Company - - - - - - LLC Anglo Irish - - - - - - Bank Barclays Capital - - - - - - Group Barclays - - - - - - Capital Inc. Barclays - - - - - - Capital Securities Thailand BNP Paribas Securities(As - - - - - - ia)Ltd. BNP Paribas UK Ltd - - - - - - London BRADESCO - - - - - - SEC BSCH New - - - - - - York Calyon Securities - - - - - - (New York) CITIC Securities - - - - - - Brokerage (HK) Limited Citigroup Global - - - - - - Markets Australia Pty Citigroup Global - - - - - - Markets UK Equity CSFB Singapore - - - - - - Securities PTE Limited Daiwa Securities - - - - - - (HK) Ltd Hong Kong DBS Vickers Securities - - - - - - (Singapore) Pte Deutsche BankAlex - - - - - - Brown Inc Deutsche Securities - - - - - - Asia Ltd Evolution - - - - - - Group Plc Goldman Sachs JB - - - - - - Were Pty Ltd Melbourne Guoyuan Securities Brokerage(H - - - - - - ong Kong) Ltd Haitong International Securities - - - - - - Company Limited ICAP CORP - - - - - - LLC Instinet - - - - - - Corporation Instinet Corporation - - - - - - New York (DMA) Investec Securities - - - - - - London ITGAustralia Ltd - - - - - - Melbourne ITG EUROPE - - - - - - LTD ITG Ltd - - - - - - - Hong Kong ITG Triton - - - - - - ITG Triton - - - - - - (US) J P Morgan Securities Inc - - - - - - N.Y. J P Morgan - - - - - - Securities Ltd J P Morgan - - - - - - Securities Ltd London J. & E.Davy - - - - - - Jefferies & - - - - - - Co Inc Jefferies International - - - - - - Limited JP Morgan Chase Bank - - - - - - - London (TRS) JP Morgan Securities - - - - - - (Asia Pacific) Korea JP Morgan Securities. - - - - - - (Asia Pacific) Ltd Lehman Brothers - - - - - - International (Europe) LIQUIDNET - - - - - - Liquidnet (International - - - - - - Trades) Liquidnet Australia Pty - - - - - - Ltd LIQUIDNET - - - - - - EURO Liquidnet Inc New York - - - - - - (US$ Trades) Macquarie Equities New - - - - - - Zealand Ltd Macquarie Securities(Si - - - - - - ngapore)Pte Ltd Macquarie - - - - - - Securities HK Merrill Lynch Far East - - - - - - Limited Merrill Lynch Fund - - - - - - Managers Merrill Lynch - - - - - - London Merrill Lynch Singapore - - - - - - DMA Mitsubishi Securities - - - - - - International Mizuho Securities - - - - - - Asia Ltd (HongKong) Mizuho Securities Co - - - - - - (Tokyo) Morgan Grenfell & - - - - - - Co Morgan - - - - - - Stanley Morgan Stanley - - - - - - International Ltd Morgan Stanley N Co - - - - - - Intl Ltd ( Seoul ) Nomura International - - - - - - Ltd London 注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的最佳执行； 2、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。公司挑选券商并 开户均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况； 券商研究及服务质量，包括其研究报告质量、数量和及时性，包括券商在股票配售等公司行为发生时所提供的服务；券商的交易执行能力，即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 交银施罗德基金管理有限公司关于增聘 1 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 中国证券报、公司网站 2020-01-08 基金经理的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 2 施罗德环球精选价值证券投资基金暂停 中国证券报、公司网站 2020-01-08 及恢复大额申购（定期定额投资）的公 告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 3 施罗德环球精选价值证券投资基金分红 中国证券报、公司网站 2020-01-10 的公告 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 4 （更新）招募说明书摘要（2020 年第 1 公司网站 2020-01-10 号） 5 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 公司网站 2020-01-10 （更新）招募说明书（2020 年第 1 号） 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 6 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 中国证券报、公司网站 2020-01-15 外主要市场节假日暂停及节后恢复基金 申购、赎回和定期定额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券 7 阳光人寿保险股份有限公司为旗下基金 报、证券时报、公司网 2020-01-20 销售机构的公告 站 8 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 公司网站 2020-01-21 2019 年第 4 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于春节 中国证券报、上海证券 9 假期调整延期办理有关业务的公告 报、证券时报、公司网 2020-01-31 站 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 10 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 中国证券报、公司网站 2020-02-12 外主要市场节假日暂停及节后恢复基金 申购、赎回和定期定额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于终止 中国证券报、上海证券 11 泰诚财富基金销售（大连）有限公司办 报、证券时报、公司网 2020-03-21 理相关销售业务的公告 站 12 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 公司网站 2020-03-30 2019 年年度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 13 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 中国证券报、公司网站 2020-04-07 外主要市场节假日暂停及节后恢复基金 申购、赎回和定期定额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证券 14 部分销售机构办理相关销售业务的公告 报、证券时报、公司网 2020-04-13 站 15 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 公司网站 2020-04-22 2020 年第 1 季度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 16 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 中国证券报、公司网站 2020-05-20 外主要市场节假日暂停及节后恢复基金 申购、赎回和定期定额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券 17 中信证券华南股份有限公司为旗下基金 报、证券时报、公司网 2020-05-27 销售机构的公告 站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2020/1/1-2020/6 27,024 1,031, 28,056,424. 机构 1 /30 ,464.4 960.46 - 95 46.92% 9 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。