交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 第2页共71页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第3页共71页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................................2 1.1 重要提示 .........................................................................................................................................2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...................................................................................................6 2.5 信息披露方式 ...................................................................................................................................6 2.6 其他相关资料 ...................................................................................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7 §4 管理人报告 ..............................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .............................................................13 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................13 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................13 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................14 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................15 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................16 6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................16 6.2 利润表 .............................................................................................................................................17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................18 6.4 报表附注 .........................................................................................................................................20 §7 投资组合报告 ...........................................................................................................................................36 7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................36 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ..................................................................37 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ..................................................................................................38 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......................................38 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ..............................................................................................47 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ..................................................................................49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................49 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ......................49 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ................................49 第4页共71页 7.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................50 §8 基金份额持有人信息 ...............................................................................................................................50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................51 §9 开放式基金份额变动 ...............................................................................................................................51 §10 重大事件揭示 .........................................................................................................................................52 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................52 10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................52 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................................52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................52 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................67 11 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................................69 §12 备查文件目录 .........................................................................................................................................70 12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................70 12.2 存放地点 ........................................................................................................................................70 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................70 第5页共71页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 基金简称 交银环球精选混合(QDII) 基金主代码 519696 交易代码 519696 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 8 月 22 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 69,554,155.24 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和 控制风险的前提下，实现长期资本增值。 投资策略 自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济 体的基本面分析，在不同区域间进行有效资产配置， 自下而上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争 优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风 险。 业绩比较基准 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属 于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品 种。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需 要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率 风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所 面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 第6页共71页 司 姓名 孙艳 田青 信息披露 联系电话 （ 021） 61055050 010-67595096 负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j ysld.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-5000， 021- 61055000 010-67595096 传真 （ 021） 61055054 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区银城中路 188号交通银行大楼二层 （裙） 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海浦东新区世纪大道8号 国金中心二期21-22楼 北京市西城区闹市口大街 1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 于亚利 王洪章 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 Schroder Investment Management Limited JPMorgan Chase Bank， National 名称 Association 中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行 注册地址 英国伦敦 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH43240, U.S.A. 办公地址 31 Gresham Street London 270 Park Avenue, New York, New York 10017 邮政编码 EC2V 7QA 10017 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《 中国证券报》 、 《 上海证券报》 和《 证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com， www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 第7页共71页 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 2,861,867.06 本期利润 9,133,716.04 加权平均基金份额本期利润 0.1275 本期加权平均净值利润率 7.61% 本期基金份额净值增长率 8.33% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 36,001,706.62 期末可供分配基金份额利润 0.518 期末基金资产净值 118,498,214.49 期末基金份额净值 1.704 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 121.96% 注： 1、 本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净 值增长 率标准 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 ①－③ ②－④ 第8页共71页 差② 标准差 ④ 过去一个月 -1.56% 0.45% 0.27% 0.43% -1.83% 0.02% 过去三个月 2.10% 0.45% 4.52% 0.41% -2.42% 0.04% 过去六个月 8.33% 0.43% 12.18% 0.39% -3.85% 0.04% 过去一年 18.82% 0.48% 18.69% 0.47% 0.13% 0.01% 过去三年 17.87% 0.91% 9.91% 0.76% 7.96% 0.15% 自基金合同生 效起至今 121.96% 0.96% 42.12% 1.14% 79.84% -0.18% 注：本基金的业绩比较基准为 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （ 2008 年 8 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 第9页共71页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股 份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资 本金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管 理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股 份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公 司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股 票型在内的 75 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ ETF）、 QDII 等 不同类型基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 陈俊华 交银环球精选 混合(QDII)、 交银全球资源 混合(QDII)、 交银沪港深价 值精选混合的 基金经理 2015-11-21 - 12 年 陈俊华 女士， 中国国 籍，上 海交通 大学金 融学硕 士。历 任国泰 君安证 券研究 部研究 员、中 国国际 金融有 限公司 研究部 公用事 业组负 第10页共71页 责人。 2015 年加入 交银施 罗德基 金管理 有限公 司。 周中 交银环球精选 混合(QDII)、 交银全球资源 混合(QDII)的 基金经理 2015-12-12 - 8 年 周中先 生，中 国国籍， 复旦大 学金融 学硕士。 历任野 村证券 亚太区 股票研 究部研 究助理， 中银国 际证券 研究部 研究员、 高级经 理，瑞 银证券 研究部 行业分 析师、 董事。 2015 年加入 交银施 罗德基 金管理 有限公 司。 蔡铮 交银环球精选 混合(QDII)、 交银上证 180 公司治理 ETF 及其联接、 交银深证 300 价值 2015-04-22 2017-03-25 8 年 蔡铮先 生，中 国国籍， 复旦大 学电子 工程硕 士。历 第11页共71页 ETF 及其联接、 交银全球资源 混合(QDII)、 交银国证新能 源指数分级、 交银中证海外 中国互联网指 数（ QDIILOF)、交银中 证互联网金融 指数分级、交 银中证环境治 理指数 （ LOF）的基 金经理，公司 量化投资部副 总经理 任瑞士 银行香 港分行 分析员。 2009 年加入 交银施 罗德基 金管理 有限公 司，历 任投资 研究部 数量分 析师、 基金经 理助理、 量化投 资部助 理总经 理。 2012 年 12 月 27 日 至 2015 年 6月 30 日 担任交 银施罗 德沪深 300 行 业分层 等权重 指数证 券投资 基金基 金经理， 2015 年 4月 22 日 至 第12页共71页 2017 年 3月 24 日 担任交 银施罗 德环球 精选价 值证券 投资基 金基金 经理， 2015 年 4月 22 日 至 2017 年 3月 24 日 担任交 银施罗 德全球 自然资 源证券 投资基 金基金 经理， 2015 年 8月 13 日 至 2016 年 7月 18 日 担任交 银施罗 德中证 环境治 理指数 分级证 券投资 第13页共71页 基金基 金经理。 注： 1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券 业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所 任职务 证券从业 年限 说明 Simon Webber 施罗德集团多区域 （全球及国际）股 票投资主管、全球 和国际股票基金经 理、全球气候变化 股票基金经理 18 年 Simon Webber 先生，英国曼彻斯 特大学物理学学士， CFA。 1999 年加入施罗德投资管理有限 公司，历任全球技术团队分析员。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《 中华人民共和国证券投资基金法》 、基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资 范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持 有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格 遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比 例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义 进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交 第14页共71页 易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各 账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整 体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行 分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何 违反公平交易的行为。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、 3 日内、 5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上半年，全球市场都共同演绎了龙头获得价值重估的市场行情。在欧美市 场，一季度，经济复苏预期在波折中维持反复向上趋势，带动市场上涨。二季度，加 息预期和减税、缩表预期交错发酵，市场涨幅小于一季度，但仍取得正收益。港股则 在全球范围内表现卓越，恒指半年涨幅超过 15%，我们认为主要获益于稳健的基本面 以及南下资金带来的价值重估。 本基金在上半年保持中高仓位配置，超过五成配置于欧美为主的海外市场，其余 以港股市场为主。板块方面，我们增持了可选金融、医药、汽车和金融领域的投资比 例，减少了公用事业、工业领域的板块投资比例。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.704 元，本报告期份额净值增长率为 8.33%，同期业绩比较基准增长率为 12.18%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们谨慎乐观，关注结构性机会，我们认为趋势性的上涨依赖经济 增速的逻辑已逐步明朗。美国已经明确加息和缩表，在经济复苏阶段，我们认为持续 偏紧的概率不大，但复苏不会一蹴而就，过程中难免有波动。欧洲市场仍有不确定性 因素。香港市场，我们则更为乐观，尽管上半年涨幅较大，但借助中国整体经济的稳 健增长以及相对较低的估值，我们认为下半年结构性机会仍在，我们将关注消费、科 技和一带一路领域的相关标的。我们仍坚持精选个股的投资策略，寻找业绩确定性高、 第15页共71页 可持续发展的公司，我们将一如既往勤勉努力地为投资者赚取较为稳健的投资回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行， 并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和 固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值， 保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成 员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型， 进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批， 一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的 有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证 其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值 委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向 估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内对上一年度应分配的可分 配利润进行了收益分配，具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。 本基金未对本报告期内利润进行分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《 证 券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人 利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定， 第16页共71页 对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额： 4,452,982.25 元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 10,189,920.53 12,816,813.45 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 110,071,689.29 85,673,428.11 其中：股票投资 110,071,689.29 85,673,428.11 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,241,206.65 1,101,594.65 应收利息 6.4.7.5 840.42 767.18 应收股利 372,834.97 106,583.52 应收申购款 79,194.83 1,405,575.37 递延所得税资产 - - 第17页共71页 其他资产 6.4.7.6 681,376.97 - 资产总计 122,637,063.66 101,104,762.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 681,376.97 - 应付赎回款 2,438,768.58 61,953.67 应付管理人报酬 182,140.50 149,555.87 应付托管费 35,416.21 29,080.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 801,146.91 70,185.31 负债合计 4,138,849.17 310,775.13 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 69,554,155.24 61,370,048.29 未分配利润 6.4.7.10 48,944,059.25 39,423,938.86 所有者权益合计 118,498,214.49 100,793,987.15 负债和所有者权益总计 122,637,063.66 101,104,762.28 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.704 元，基金份额总额 69,554,155.24 份。 6.2 利润表 会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 第18页共71页 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 10,664,765.55 -1,078,444.21 1.利息收入 23,838.80 4,282.54 其中：存款利息收入 6.4.7.11 23,838.80 4,282.54 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,703,420.34 -2,550,465.20 其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,458,461.91 -3,613,505.52 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 15,417.31 股利收益 6.4.7.17 1,244,958.43 1,047,623.01 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.18 6,271,848.98 1,373,581.05 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -363,548.12 91,833.97 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 29,205.55 2,323.43 减：二、费用 1,531,049.51 1,137,089.87 1．管理人报酬 1,067,874.52 766,877.50 2．托管费 207,642.22 149,115.10 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 175,694.61 110,115.85 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.21 79,838.16 110,981.42 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） 9,133,716.04 -2,215,534.08 第19页共71页 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 9,133,716.04 -2,215,534.08 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 61,370,048.29 39,423,938.86 100,793,987.15 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 9,133,716.04 9,133,716.04 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 8,184,106.95 4,839,386.60 13,023,493.55 其中： 1.基金申购款 23,663,544.49 15,521,931.23 39,185,475.72 2.基金赎回款 -15,479,437.54 -10,682,544.63 -26,161,982.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -4,452,982.25 -4,452,982.25 五、期末所有者权益 （基金净值） 69,554,155.24 48,944,059.25 118,498,214.49 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 57,715,799.32 34,515,326.21 92,231,125.53 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -2,215,534.08 -2,215,534.08 第20页共71页 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,795,743.29 749,219.52 2,544,962.81 其中： 1.基金申购款 4,775,667.18 2,132,998.45 6,908,665.63 2.基金赎回款 -2,979,923.89 -1,383,778.93 -4,363,702.82 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -3,448,881.18 -3,448,881.18 五、期末所有者权益 （基金净值） 59,511,542.61 29,600,130.47 89,111,673.08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 635 号《 关于核准交银施罗德环球精 选价值证券投资基金募集的批复》 核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《 中华 人民共和国证券投资基金法》 和《 交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资 金利息共募集人民币 508,068,907.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华 永道中天验字(2008)第 130 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《 交银施罗德 环球精选价值证券投资基金基金合同》 于 2008 年 8 月 22 日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为 508,425,627.85 份基金份额，其中认购资金利息折合 356,720.19 份 基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国 建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行 (JPMorgan &Chase Bank, N.A.)，境外投资顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited)。 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 合格境内机构投资者境外证券投资 管理试行办法》 和《 交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证 第21页共71页 券市场挂牌交易的股票 (包括股票存托凭证)，在已与中国证监会签署双边监管合作谅 解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、债券、货币市场工具以及 中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金 资产的 60%-100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工 具占基金资产的 0%-40%。本基金的业绩比较基准为： 70%×标准普尔全球大中盘指数 (S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《 企业会计 准则－基本准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证 监会颁布的《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》 、 中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《 证券投资基金会计 核算业务指引》 、 《 交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 和在财务报表 附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投 第22页共71页 资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关境内外税务法规和实 务操作，主要税项列示如下： (1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征 收营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业 往来利息收入亦免征增值税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相 关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于 2016 年 5 月 1 日前)或 增值税(自 2016 年 5 月 1 日起)且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策按照相关 国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 10,189,920.53 定期存款 - 其他存款 - 合计 10,189,920.53 注：于 2017 年 6 月 30 日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 221,190.07(折 合人民币 1,498,430.01 元)和港币活期存款 3,323,804.25(折合人民币 2,884,399.45 元)。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 87,887,301.29 110,071,689.29 22,184,388.00 贵金属投资-金交所 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 第23页共71页 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 87,887,301.29 110,071,689.29 22,184,388.00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 839.21 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1.21 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 840.42 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 其他应收款 681,376.97 待摊费用 - 第24页共71页 应收在途资金 - 合计 681,376.97 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,441.37 应付在途资金 683,362.38 预提审计费 19,835.79 预提信息披露费 89,507.37 合计 801,146.91 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 61,370,048.29 61,370,048.29 本期申购 23,663,544.49 23,663,544.49 本期赎回（以“-”号填列） -15,479,437.54 -15,479,437.54 本期末 69,554,155.24 69,554,155.24 注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 33,588,086.91 5,835,851.95 39,423,938.86 本期利润 2,861,867.06 6,271,848.98 9,133,716.04 本期基金份额交易产生 4,004,734.90 834,651.70 4,839,386.60 第25页共71页 的变动数 其中：基金申购款 11,841,557.40 3,680,373.83 15,521,931.23 基金赎回款 -7,836,822.50 -2,845,722.13 -10,682,544.63 本期已分配利润 -4,452,982.25 - -4,452,982.25 本期末 36,001,706.62 12,942,352.63 48,944,059.25 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 23,793.65 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 45.15 合计 23,838.80 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 40,292,204.41 减：卖出股票成本总额 36,833,742.50 买卖股票差价收入 3,458,461.91 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 第26页共71页 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,244,958.43 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,244,958.43 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 6,271,848.98 —— 股票投资 6,271,848.98 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 合计 6,271,848.98 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 29,205.55 合计 29,205.55 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 第27页共71页 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 175,694.61 银行间市场交易费用 - 合计 175,694.61 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 银行汇划费用 495.00 其他 - 合计 79,838.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机 第28页共71页 构 摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,067,874.52 766,877.50 其中：支付销售机构的客户维护费 169,317.02 93,125.55 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8%÷当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 207,642.22 149,115.10 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 第29页共71页 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月 30日 报告期初持有的基金份额 24,959,634.69 23,951,843.25 报告期间申购/买入总份额 1,094,720.82 1,007,791.44 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总 份额 - - 报告期末持有的基金份额 26,054,355.51 24,959,634.69 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 37.46% 41.94% 注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 5,807,128.66 23,793.65 1,604,161.15 4,281.39 摩根大通银行 4,382,791.87 - 3,145,859.23 -2.11 注：本基金的银行存款分别由基金托管人和境外资产托管人保管，按适用利率或约定 第30页共71页 利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10 份 基金份 额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配 合计 备注 1 2017-01- 16 2017-01-13 0.700 1,361,071. 04 3,091,911. 21 4,452,982. 25 - 合计 0.700 1,361,071. 04 3,091,911. 21 4,452,982. 25 - 6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金在 日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。此外，本基 金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率 风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基 第31页共71页 金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基 金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及 风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制 措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成 运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督 察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行 检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、 风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的 严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资 目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量 化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检 查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风 险。 为了规避信用风险，本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充 分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行 摩根大通银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在在境内交易所进 行的债券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算，在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，因此 违约风险发生的可能性不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估 来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券(2016 年 12 月 31 日：无)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法 第32页共71页 在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回 情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回 申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人 利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门 设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及 流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资 产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司 发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净 值的 10%，持有货币市场基金可以不受上述限制，且本基金与由本基金的基金管理人 管理的其他基金共同持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。本 基金所持所有证券均在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。 于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账 面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外大部分金融资产和 金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场 利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 第33页共71页 资产 银行存款 10,189,920.53 - - - 10,189,920.53 交易性金融资产 - - - 110,071,689.29 110,071,689.29 应收证券清算款 - - - 1,241,206.65 1,241,206.65 应收利息 - - - 840.42 840.42 应收股利 - - - 372,834.97 372,834.97 应收申购款 496.42 - - 78,698.41 79,194.83 其他资产 - - - 681,376.97 681,376.97 资产总计 10,190,416.95 - - 112,446,646.71 122,637,063.66 负债 应付证券清算款 - - - 681,376.97 681,376.97 应付赎回款 - - - 2,438,768.58 2,438,768.58 应付管理人报酬 - - - 182,140.50 182,140.50 应付托管费 - - - 35,416.21 35,416.21 其他负债 - - - 801,146.91 801,146.91 负债总计 - - - 4,138,849.17 4,138,849.17 利率敏感度缺口 10,190,416.95 - - 108,307,797.54 118,498,214.49 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 12,816,813.45 - - - 12,816,813.45 交易性金融资产 - - - 85,673,428.11 85,673,428.11 应收证券清算款 - - - 1,101,594.65 1,101,594.65 应收利息 - - - 767.18 767.18 应收股利 - - - 106,583.52 106,583.52 应收申购款 9.88 - - 1,405,565.49 1,405,575.37 资产总计 12,816,823.33 - - 88,287,938.95 101,104,762.28 负债 应付赎回款 - - - 61,953.67 61,953.67 应付管理人报酬 - - - 149,555.87 149,555.87 应付托管费 - - - 29,080.28 29,080.28 其他负债 - - - 70,185.31 70,185.31 负债总计 - - 310,775.13 310,775.13 第34页共71页 - 利率敏感度缺口 12,816,823.33 - - 87,977,163.82 100,793,987.15 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日：无)， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风 险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30日 项目 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价 的资产 银行存款 1,498,430.01 2,884,399.45 - 4,382,829.46 交易性金融 资产 52,616,109.26 35,999,633.49 21,455,946.54 110,071,689.29 应收证券清 算款 1,241,206.65 - - 1,241,206.65 应收利息 - 0.95 - 0.95 应收股利 100,530.67 30,025.90 45,434.00 175,990.57 其他资产 - - 681,376.97 681,376.97 资产合计 55,456,276.59 38,914,059.79 22,182,757.51 116,553,093.89 以外币计价 的负债 应付证券清 算款 - - 681,376.97 681,376.97 第35页共71页 其它负债 683,362.38 - - 683,362.38 负债合计 683,362.38 - 681,376.97 1,364,739.35 资产负债表 外汇风险敞 口净额 54,772,914.21 38,914,059.79 21,501,380.54 115,188,354.54 上年度末 2016年12月31日 项目 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价 的资产 银行存款 1,022,624.30 8,125,736.00 - 9,148,360.30 交易性金融 资产 45,921,677.18 17,068,166.28 22,683,584.65 85,673,428.11 应收证券清 算款 - 1,101,594.65 - 1,101,594.65 应收股利 67,939.24 - 38,644.28 106,583.52 资产合计 47,012,240.72 26,295,496.93 22,722,228.93 96,029,966.58 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 口净额 47,012,240.72 26,295,496.93 22,722,228.93 96,029,966.58 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1.所有外币相对人民币升值 5% 增加约 576 增加约 480 分析 2.所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 576 减少约 480 6.4.13.4.3 其他价格风险 第36页共71页 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构 建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投 资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。股票资产占基金资产的 60%- 100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资 产的 0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 交易性金融资产－股票投资 110,071,689.29 92.89 85,673,428.11 85.00 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 其他 - - - - 合计 110,071,689.29 92.89 85,673,428.11 85.00 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 第37页共71页 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准(附注 6.4.1)上升 5% 增加约 490 增加约 456 2.业绩比较基准(附注 6.4.1)下降 5% 减少约 490 减少约 456 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（％） 1 权益投资 110,071,689.29 89.75 其中：普通股 108,310,220.57 88.32 存托凭证 1,761,468.72 1.44 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,189,920.53 8.31 8 其他各项资产 2,375,453.84 1.94 9 合计 122,637,063.66 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 第38页共71页 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 51,590,060.19 43.54 香港 35,999,633.49 30.38 日本 5,414,351.12 4.57 德国 3,245,169.77 2.74 英国 2,918,137.38 2.46 法国 2,471,360.89 2.09 瑞士 1,758,199.61 1.48 瑞典 1,498,042.78 1.26 新加坡 1,026,049.07 0.87 比利时 1,008,572.11 0.85 泰国 935,272.62 0.79 挪威 853,929.34 0.72 巴西 771,108.87 0.65 意大利 581,802.05 0.49 合计 110,071,689.29 92.89 注： 1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定； 2、 ADR、 GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 金融 22,996,684.39 19.41 信息技术 19,257,167.84 16.25 第39页共71页 工业 16,175,715.04 13.65 保健 14,041,173.69 11.85 非必需消费品 12,700,710.97 10.72 必需消费品 9,011,182.14 7.60 材料 6,746,352.47 5.69 能源 4,403,043.27 3.72 电信服务 2,919,013.73 2.46 公共事业 1,419,721.85 1.20 房地产 400,923.90 0.34 合计 110,071,689.29 92.89 注：以上分类采用全球行业分类标准（ GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名 称 (英 文) 公司名 称(中文) 证券代码 所在证 券市场 家 所属国 (地区) （股） 数量 公允价值 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Tencent Holding s Limited 腾讯控股 有限公司 700 HK 香港证 券交易 所 香港 13,000 3,149,769.20 2.66 2 CSPC Pharmac eutical Group Limited 石药集团 有限公司 1093 HK 香港证 券交易 所 香港 300,000 2,967,878.19 2.50 3 China Merchan ts Bank Co.,Ltd. 招商银行 股份有限 公司 3968 HK 香港证 券交易 所 香港 140,000 2,861,138.71 2.41 4 Alphabe t Inc Alphabet 公司 GOOGL US 美国证 券交易 所 美国 396 2,494,017.58 2.10 5 Citigrou 花旗集团 C US 美国证 美国 5,229 2,369,112.82 2.00 第40页共71页 p Inc 券交易 所 6 Unitedh ealth Group Inc 美国联合 健康集团 UNH US 美国证 券交易 所 美国 1,861 2,337,619.31 1.97 7 Comcast Corporat ion 康卡斯特 公司 CMCSA US 美国证 券交易 所 美国 8,746 2,305,967.28 1.95 8 Chongqi ng Rural Commer cial Bank Co.,ltd. 重庆农村 商业银行 股份有限 公司 3618 HK 香港证 券交易 所 香港 500,000 2,286,654.69 1.93 9 Amazon .Com Inc 亚马逊公 司 AMZN US 美国证 券交易 所 美国 345 2,262,378.62 1.91 10 Ping An Insuranc e (Group) Compan y Of China,Lt d. 中国平安 保险(集 团)股份 有限公司 2318 HK 香港证 券交易 所 香港 50,000 2,232,417.15 1.88 11 Dow Chemica l Co Ltd 陶氏化学 DOW US 美国证 券交易 所 美国 5,069 2,165,788.08 1.83 12 China Merchan ts Bank Co.,Ltd. 招商银行 股份有限 公司 1336 HK 香港证 券交易 所 香港 60,000 2,067,101.12 1.74 13 Union Pacific Corp 联合太平 洋公司 UNP US 美国证 券交易 所 美国 2,555 1,885,078.75 1.59 14 Reckitt Benckis er Group Plc 利洁时集 团 RB/ LN 伦敦证 券交易 所 英国 2,677 1,832,582.94 1.55 15 Man Wan Holding s Limited 敏华控股 有限公司 1999 HK 香港证 券交易 所 香港 300,000 1,824,984.75 1.54 第41页共71页 16 Zijin Mining Group Co.,Ltd. 紫金矿业 集团股份 有限公司 2899 HK 香港证 券交易 所 香港 800,000 1,791,140.52 1.51 17 Apple Inc 苹果公司 AAPL US 美国证 券交易 所 美国 1,830 1,785,437.83 1.51 18 Visa Inc 维萨公司 V US 美国证 券交易 所 美国 2,799 1,778,213.75 1.50 19 US Bancorp 美国合众 银行 USB US 美国证 券交易 所 美国 5,020 1,765,668.78 1.49 20 Nestle SA 雀巢集团 NESN VX 瑞士证 券交易 所 瑞士 2,979 1,758,199.61 1.48 21 China State Constru ction Internati onal Holding s Limited 中国建筑 国际集团 有限公司 3311 HK 香港证 券交易 所 香港 150,000 1,739,072.48 1.47 22 JPMorg an Chase & Co 摩根大通 集团 JPM US 美国证 券交易 所 美国 2,744 1,699,030.36 1.43 23 Thermo Fisher Scientifi c Inc 赛默飞世 尔科技公 司 TMO US 美国证 券交易 所 美国 1,411 1,667,702.62 1.41 24 Salesfor ce.com Inc Salesforc e.com 股 份有限公 司 CRM US 美国证 券交易 所 美国 2,708 1,588,683.51 1.34 25 Check Point Softwar e Technol ogies Ltd Check Point 软 件技术有 限公司 CHKP US 美国证 券交易 所 美国 2,074 1,532,585.52 1.29 26 Bayer 德国拜耳 BAYN GR 德国证 德国 1,706 1,495,770.11 1.26 第42页共71页 AG 股份公司 券交易 所 27 Walgree ns Boots Alliance Inc 沃尔格林 博兹联合 公司 WBA US 美国证 券交易 所 美国 2,796 1,483,287.13 1.25 28 Estee Lauder Cos Inc 雅诗兰黛 公司 EL US 美国证 券交易 所 美国 2,234 1,452,562.24 1.23 29 LVMH Moet Henness y Louis Vuitton LVMH 集团公司 MC FP 法国证 券交易 所 法国 860 1,450,247.57 1.22 30 Chinaso ft Internati onal Ltd. 中软国际 有限公司 354 HK 香港证 券交易 所 香港 400,000 1,437,077.86 1.21 31 Canvest Environ mental Protecti on Group Compan y Limited 粤丰环保 电力有限 公司 1381 HK 香港证 券交易 所 香港 400,000 1,419,721.85 1.20 32 Amgen Inc 安进公司AMGN US 美国证 券交易 所 美国 1,197 1,396,605.63 1.18 33 Eaton Corp PLC 伊顿 ETN US 美国证 券交易 所 美国 2,547 1,342,909.70 1.13 34 Sa Sa Internati onal Holding s Limited 莎莎国际 控股有限 公司 1788 HK 香港证 券交易 所 香港 600,000 1,260,046.53 1.06 35 TMobile US Inc T-Mobile US 有限 公司 TMUS US 美国证 券交易 所 美国 3,002 1,232,813.71 1.04 36 Pfizer Inc 辉瑞制药 公司 PFE US 美国证 券交易 美国 5,381 1,224,457.83 1.03 第43页共71页 所 37 Guangz hou Automo bile Group Co.,Ltd. 广州汽车 集团股份 有限公司 2238 HK 香港证 券交易 所 香港 100,000 1,188,886.88 1.00 38 ColgatePalmoli ve Co Ltd 高露洁棕 榄 CL US 美国证 券交易 所 美国 2,340 1,175,115.88 0.99 39 Raytheo n Compan y 雷神公司 RTN US 美国证 券交易 所 美国 1,041 1,138,781.25 0.96 40 Owens Corning 欧文斯科 宁公司 OC US 美国证 券交易 所 美国 2,445 1,108,423.26 0.94 41 China Railway Signal & Commu nication Corporat ion Limited 中国铁路 通信信号 股份有限 公司 3969 HK 香港证 券交易 所 香港 210,000 1,097,073.57 0.93 42 Melco Internati onal Develop ment Limited 新濠国际 发展有限 公司 200 HK 香港证 券交易 所 香港 60,000 1,088,222.00 0.92 43 Lloyds Banking Group PLC 劳埃德银 行集团 LLOY LN 伦敦证 券交易 所 英国 186,599 1,085,554.44 0.92 44 Sumito mo Mitsui Financia l Group 三井住友 金融集团 8316 JP 日本证 券交易 所 日本 4,100 1,082,844.29 0.91 45 Occiden tal Petroleu m Corp 西方石油 OXY US 美国证 券交易 所 美国 2,646 1,073,173.49 0.91 第44页共71页 46 Hewlett Packard Enterpri se Co Ltd 惠普公司 HPE US 美国证 券交易 所 美国 9,243 1,038,795.78 0.88 47 Heidelb ergCem ent AG 海德堡水 泥股份有 限公司 HEI GR 德国证 券交易 所 德国 1,583 1,038,243.02 0.88 48 Danaher Corp 美国丹纳 公司 DHR US 美国证 券交易 所 美国 1,813 1,036,476.90 0.87 49 HDFC Bank Ltd HDFC 银 行有限公 司 HDB US 美国证 券交易 所 美国 1,758 1,035,760.10 0.87 50 SMC Corporat ion 日本 SMC 公 司 6273 JP 日本证 券交易 所 日本 500 1,029,835.65 0.87 51 Jardine Strategic Holding s Ltd 怡和策略 控股 JS SP 新加坡 证券交 易所 新加坡 3,633 1,026,049.07 0.87 52 Fuyao Glass Industry Group Co.,Ltd. 福耀玻璃 工业集团 股份有限 公司 3606 HK 香港证 券交易 所 香港 39,400 1,022,321.22 0.86 53 Schneid er Electric SA 施耐德电 气有限公 司 SU FP 法国证 券交易 所 法国 1,965 1,021,113.32 0.86 54 KBC Group NV KBC 集 团有限公 司 KBC BB 比利时 证券交 易所 比利时 1,966 1,008,572.11 0.85 55 Schlumb erger Ltd 斯伦贝谢 公司 SLB US 美国证 券交易 所 美国 2,196 979,474.19 0.83 56 Assa Abloy AB 亚萨合莱 集团 ASSAB SS 瑞典证 券交易 所 瑞典 6,396 950,611.37 0.80 57 Beijing Urban Constru ction Design & 北京城建 设计发展 集团股份 有限公司 1599 HK 香港证 券交易 所 香港 260,000 949,894.58 0.80 第45页共71页 Develop ment Group Co., Limited 58 Rockwel l Automat ion, Inc. 罗克韦尔 公司 ROK US 美国证 券交易 所 美国 862 945,770.73 0.80 59 Kubota Corp 久保田公 司 6326 JP 日本证 券交易 所 日本 8,300 944,870.44 0.80 60 Kasikor nbank PCL 泰华农民 银行(大 众)有限 公司 KBANK-R TB 泰国证 券交易 所 泰国 23,600 935,272.62 0.79 61 Faceboo k Inc Facebook 公司 FB US 美国证 券交易 所 美国 909 929,724.21 0.78 62 KDDI Corp KDDI 株 式会社 9433 JP 日本证 券交易 所 日本 5,100 915,091.15 0.77 63 Yanzho u Coal Mining Compan y Limited 兖州煤业 股份有限 公司 1171 HK 香港证 券交易 所 香港 150,000 911,190.67 0.77 64 Mondele z Internati onal Inc Mondelez 国际公司 MDLZ US 美国证 券交易 所 美国 3,114 911,113.85 0.77 65 Fortive Corp Fortive 公司 FTV US 美国证 券交易 所 美国 2,037 874,195.33 0.74 66 YiChan g HEC ChangJi ang Pharmac eutical Co., Ltd. 宜昌东阳 光长江药 业股份有 限公司 1558 HK 香港证 券交易 所 香港 60,000 863,288.08 0.73 67 Statoil ASA 挪威国家 石油公司 STL NO 挪威证 券交易 所 挪威 7,628 853,929.34 0.72 第46页共71页 68 AAC Technol ogies Holding s Inc. 瑞声科技 控股有限 公司 2018 HK 香港证 券交易 所 香港 10,000 846,973.42 0.71 69 Bridgest one Corp 普利司通 株式会社 5108 JP 日本证 券交易 所 日本 2,900 846,546.01 0.71 70 Medtron ic PLC 美敦力公 司 MDT US 美国证 券交易 所 美国 1,359 817,068.85 0.69 71 Ball Corp 波尔公司 BLL US 美国证 券交易 所 美国 2,822 806,943.63 0.68 72 Telefoni ca Brasil SA 巴西电信 公司 VIVT4 BZ 巴西证 券交易 所 巴西 8,400 771,108.87 0.65 73 Grupo Financie ro Banorte Banorte 金融集团 GBOOY US 美国证 券交易 所 美国 3,355 725,708.62 0.61 74 Bayerisc he Motoren Werke AG 宝马汽车 股份有限 公司 BMW GR 德国证 券交易 所 德国 1,129 711,156.64 0.60 75 Guangsh en Railway Compan y Limited 广深铁路 股份有限 公司 525 HK 香港证 券交易 所 香港 200,000 671,677.70 0.57 76 Alcoa Inc. 美国铝业 公司 AA US 美国证 券交易 所 美国 2,886 638,337.49 0.54 77 Sunny Optical Technol ogy (Group) Compan y Limited 舜宇光学 科技(集 团)有限 公司 2382 HK 香港证 券交易 所 香港 10,000 607,460.45 0.51 78 Keyence Corp 西日本商 工株式会 6861 JP 日本证 券交易 日本 200 595,163.58 0.50 第47页共71页 社 所 79 Cimarex Energy Corp Cimarex 能源公司 XEC US 美国证 券交易 所 美国 919 585,275.58 0.49 80 Intesa Sanpaol o SpA 意大利联 合圣保罗 银行股份 有限 ISP IM 意大利 证券交 易所 意大利 27,131 581,802.05 0.49 81 Svenska Kullager fabriken 斯凯孚股 份公司 SKFB SS 瑞典证 券交易 所 瑞典 3,994 547,431.41 0.46 82 Colour Life Services Group Co., Limited 彩生活服 务集团有 限公司 1778 HK 香港证 券交易 所 香港 100,000 400,923.90 0.34 83 China Mengni u Dairy Compan y Limited 中国蒙牛 乳业有限 公司 2319 HK 香港证 券交易 所 香港 30,000 398,320.49 0.34 84 China Hongqia o Group Limited 中国宏桥 集团有限 公司 1378 HK 香港证 券交易 所 香港 50,000 305,899.73 0.26 85 China Medical System Holding s Limited 康哲药业 控股有限 公司 867 HK 香港证 券交易 所 香港 20,000 234,306.17 0.20 86 TravelS ky Technol ogy Limited 中国民航 信息网络 股份有限 公司 696 HK 香港证 券交易 所 香港 10,000 199,594.15 0.17 87 Kingsoft Corporat ion Ltd. 金山软件 有限公司 3888 HK 香港证 券交易 所 香港 10,000 176,597.43 0.15 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 第48页共71页 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 Man Wan Holdings Limited 1999 HK 3,536,413.21 3.51 2 Chongqing Rural Commercial Bank Co.,ltd. 3618 HK 2,180,227.44 2.16 3 New China Life Insurance Company Ltd. 1336 HK 2,064,782.23 2.05 4 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 2,016,647.39 2.00 5 China State Construction International Holdings Limited 3311 HK 1,878,541.78 1.86 6 Zijin Mining Group Co.,Ltd. 2899 HK 1,794,744.95 1.78 7 China Resources Land Limited 1109 HK 1,553,290.61 1.54 8 Canvest Environmental Protection Group Company Limited 1381 HK 1,440,878.55 1.43 9 Tencent Holdings Limited 700 HK 1,422,749.19 1.41 10 Salesforce.com Inc CRM US 1,411,326.58 1.40 11 Bayer Inc. BAYN GR 1,363,734.96 1.35 12 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382 HK 1,323,436.80 1.31 13 Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd. 2238 HK 1,297,750.87 1.29 14 Guotai Junan International Holdings Limited 1788 HK 1,293,013.90 1.28 15 China Everbright Limited 165 HK 1,196,508.03 1.19 16 Beijing Urban 1599 HK 1,130,106.55 1.12 第49页共71页 Construction Design & Development Group Co., Limited 17 China Shenhua Energy Company Limited 1088 HK 1,110,388.87 1.10 18 Raytheon Company RTN US 1,098,503.38 1.09 19 Sinotruk (Hong Kong) Ltd. 3808 HK 1,040,820.31 1.03 20 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 1,023,721.53 1.02 注： 1、 “本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用； 2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代 码 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 Man Wan Holdings Limited 1999 HK 1,874,497.06 1.86 2 China Resources Land Limited 1109 HK 1,602,064.13 1.59 3 China Mobile Limited 941 HK 1,364,165.30 1.35 4 Ingersoll-Rand IR US 1,355,856.60 1.35 5 China Everbright Limited 165 HK 1,180,213.66 1.17 6 Fresenius AG FME GR 1,171,433.84 1.16 7 Prudential Plc PRU LN 1,167,130.99 1.16 8 China Shenhua Energy Company Limited 1088 HK 1,135,077.11 1.13 9 Hsbc Holdings Plc 5 HK 1,120,848.56 1.11 10 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382 HK 1,114,015.21 1.11 11 Banco Bilbao Vizcaya BBVA SM 1,092,441.59 1.08 12 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 1,045,700.70 1.04 13 Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd. 2238 HK 1,026,775.12 1.02 14 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 1,025,710.01 1.02 15 Sinotruk (Hong Kong) Ltd. 3808 HK 1,021,358.90 1.01 16 Basic Energy Service BAS GR 1,014,445.50 1.01 17 Geely Automobile Holdings Limited 175 HK 942,346.26 0.93 18 Shire Pharmaceuticals Limited SHP LN 935,388.93 0.93 19 China Hongqiao Group Limited 1378 HK 909,508.96 0.90 20 Kingsoft Corporation Ltd. 3888 HK 903,959.89 0.90 第50页共71页 注： 1、 “本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用； 2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 54,960,154.70 卖出收入（成交）总额 40,292,204.41 注： “买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 第51页共71页 2 应收证券清算款 1,241,206.65 3 应收股利 372,834.97 4 应收利息 840.42 5 应收申购款 79,194.83 6 其他应收款 681,376.97 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,375,453.84 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 8,487 8,195.38 26,400,342.86 37.96% 43,153,812.38 62.04% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,447.51 0.00% 第52页共71页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本开 放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008 年 8 月 22 日）基金 份额总额 508,425,627.85 本报告期期初基金份额总额 61,370,048.29 本报告期基金总申购份额 23,663,544.49 减：本报告期基金总赎回份额 15,479,437.54 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 69,554,155.24 注： 1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人 事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部 门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 第53页共71页 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本 基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 （ 1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查 后采取责令改正的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划，按照要求 完成了改进工作，并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报告期内， 基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 （ 2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备注 China Merchants Securities(H K)Co.Ltd. - 32,838,992.03 34.48% 32,839.01 35.03% - UOB Kay Hian(Hong Kong) Limited - 31,539,887.49 33.11% 37,847.83 40.37% - Investment Technology Group Ltd Dublin - 7,015,137.93 7.36% 3,522.92 3.76% - BOCI - 6,352,805.60 6.67% 9,529.20 10.16% - 第54页共71页 Securities Limited Merrill Lynch International London - 4,988,201.74 5.24% 3,264.35 3.48% - KCG Americas LLC New York - 4,076,021.75 4.28% 2,510.92 2.68% - ITG Inc. New York (DMA) - 2,211,051.80 2.32% 1,156.08 1.23% - UBS Limited London - 1,765,095.68 1.85% 1,112.93 1.19% - Merrill Lynch Pierce Fenner and Smith Inc. New York - 1,635,019.42 1.72% 187.48 0.20% - Morgan Stanley & Co Inc New York - 779,124.88 0.82% 119.64 0.13% - Nordea Bank Danmark A/S Copenhagen - 570,593.21 0.60% 855.89 0.91% - Instinet Pacific Ltd Hong Kong - 358,235.99 0.38% 107.41 0.11% - Citigroup Global Markets Inc. NY (DTC418) - 269,176.41 0.28% 80.75 0.09% - Societe Generale London Branch - 241,426.09 0.25% 265.57 0.28% - Two Sigma Securities LLC New York - 235,979.12 0.25% 99.97 0.11% - Goldman Sachs & Co - 228,876.30 0.24% 133.63 0.14% - 第55页共71页 New York Scotia Capital (USA) Inc - 146,733.67 0.15% 119.78 0.13% - Barclays Capital Securities Limited London - - - - - - CICC Hong Kong Securities Limited - - - - - - Bocom International Securities Limited - - - - - - Instinet Europe Limited London - - - - - - UBS Securities LLC Stamford - - - - - - Investment Technology Group Ltd Dublin (DMA) - - - - - - Morgan Stanley & Co. International Plc London - - - - - - ITG Inc. New York - - - - - - JP Morgan Securities LLC New York - - - - - - Credit Suisse Securities (Europe) Ltd - - - - - - Credit - - - - - - 第56页共71页 Suisse(Hong Kong) Ltd UBS Securities Asia Limited Hong Kong - - - - - - Deutsche Bank AG London Branch - - - - - - Jefferies International Limited London - - - - - - RBC Capital Markets Corp - - - - - - RBC Dain Rauscher Inc Minneapolis - - - - - - Redburn Partners - - - - - - Redburn Partners LLP (DMA) London - - - - - - Royal Bank of Scotland Plc London - - - - - - S J LEVINSON - - - - - - Samsung Securities Asia Limited - - - - - - SG Securities (London) Ltd - - - - - - Southern Cross Equities Limited - - - - - - UBS Securities Ltd - - - - - - UBS Singapore DMA - - - - - - 第57页共71页 WALL ST ACCESS - - - - - - Wall Street Access Corporation - - - - - - Yuanta Securities(H ONG KONG)Com pany Limited - - - - - - Shenyin Wanguo Securities(H. K.)Ltd - - - - - - Guosen Securities(H K) Brokerage Company, Limited - - - - - - Instinet Pacific Limited - - - - - - Liquidnet Europe Limited London (International trades) - - - - - - Merrill Lynch Pierce Fenner and Smith Inc. New York - - - - - - Jefferies and Company Inc New York - - - - - - BTIG LLC - - - - - - Imperial Capital LLC - - - - - - Citigroup Global Markets Limited London - - - - - - Deutsche - - - - - - 第58页共71页 Bank AG Instinet LLC New York (DMA) - - - - - - Goldman Sachs International London - - - - - - Citigroup Global Markets Ltd - - - - - - J.P. Morgan Securities plc London - - - - - - Deutsche Bank Securities Inc New York - - - - - - Royal Bank of Canada London Branch - - - - - - State Street Global Markets LLC (DMA) - - - - - - Jefferies LLC DMA - - - - - - Barclays Capital Inc New York - - - - - - Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited - - - - - - J.P. Morgan Securities LLC - - - - - - Banco Di Investimento s CSFB Garantia SA - - - - - - Goldman Sachs - - - - - - 第59页共71页 Execution and Clearing DMA CCB International Securities Limited - - - - - - Nomura International Plc London (Offshore) - - - - - - Macquarie Bank Limited - - - - - - CLSA Ltd - - - - - - RBC Capital Markets Inc Toronto DMA - - - - - - Macquarie Equities Ltd London - - - - - - Barclays Bank Plc London - - - - - - Sanford C. Bernstein & Co. LLC NY - - - - - - J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited HK - - - - - - HSBC Bank Plc London (equities) - - - - - - Oriental Patron Securities Limited - - - - - - UBS Securities Hong Kong Ltd - - - - - - DBS Vickers Securities (Singapore) - - - - - - 第60页共71页 Pte Ltd Singapore UBS Securities Ltd London - - - - - - Credit Suisse Securities (USA) LLC New York - - - - - - Mizuho Securities Asia Limited Hong Kong - - - - - - BNP Paribas Peregrine HK - - - - - - Goldman Sachs & Co New York - - - - - - Exane Ltd London - - - - - - Deutsche Securities Asia Ltd Singapore - - - - - - Cowen & Company LLC New York (DMA) - - - - - - Itau BBA USA Securities Inc - - - - - - Redburn (Europe) Limited London - - - - - - Goldman Sachs (ASIA) Securities Limited - - - - - - Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith New York - - - - - - Citigroup - - - - - - 第61页共71页 Global Markets New York Morgan Stanley Hong Kong - - - - - - Redburn Partners LLP - - - - - - J.P. Morgan Securities LLC NY (DMA) - - - - - - RBC Capital Markets Corporation New York - - - - - - Cormark Securities Inc - - - - - - China Securities(Int ernational)Br okerage Company Limited - - - - - - Mitsubishi UFJ Securities International Plc London - - - - - - Leerink Swann & Co - - - - - - Macquarie Securities (USA) Inc - - - - - - ITG Australia Limited Sydney - - - - - - HSBC Securities Inc - - - - - - Macquarie Equities Ltd Sydney - - - - - - DB UK Bank Ltd London - - - - - - 第62页共71页 Kempen & Co NV Amsterdam - - - - - - UBS Securities Singapore Ltd - - - - - - Deutsche Securities Australia Ltd Sydney - - - - - - Merrill Lynch Equities (Australia) Ltd Sydney - - - - - - CIMB Securities (Australia) Limited Sydney - - - - - - Credit Suisse (Seoul) Ltd Seoul - - - - - - JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd.Hong Kong - - - - - - JP Morgan Securities Australia Ltd Sydney - - - - - - UBS Securities Australia Equities Ltd Sydney - - - - - - ABN Amro Australia Limited - - - - - - ABN Amro Bank N.V. - - - - - - ABS Sundal Collier - - - - - - 第63页共71页 Albert Fried & Company LLC - - - - - - Anglo Irish Bank - - - - - - Barclays Capital Group - - - - - - Barclays Capital Inc. - - - - - - Barclays Capital Securities Thailand - - - - - - BNP Paribas Securities(As ia)Ltd. - - - - - - BNP Paribas UK Ltd London - - - - - - BRADESCO SEC - - - - - - BSCH New York - - - - - - Calyon Securities (New York) - - - - - - CITIC Securities Brokerage (HK) Limited - - - - - - Citigroup Global Markets Australia Pty - - - - - - Citigroup Global Markets UK Equity - - - - - - CSFB Singapore Securities PTE Limited - - - - - - Daiwa - - - - - - 第64页共71页 Securities (HK) Ltd Hong Kong DBS Vickers Securities (Singapore) Pte - - - - - - Deutsche Bank Alex Brown Inc - - - - - - Deutsche Securities Asia Ltd - - - - - - Evolution Group Plc - - - - - - Goldman Sachs Australia Pty Ltd Melbourne - - - - - - Goldman Sachs International Limited - - - - - - Goldman Sachs JB Were Pty Ltd Melbourne - - - - - - Guoyuan Securities Brokerage(H ong Kong) Ltd - - - - - - Haitong International Securities Company Limited - - - - - - ICAP CORP LLC - - - - - - Instinet Corporation - - - - - - Instinet Corporation New York - - - - - - 第65页共71页 (DMA) Investec Securities London - - - - - - ITG Australia Ltd Melbourne - - - - - - ITG EUROPE LTD - - - - - - ITG Ltd - Hong Kong - - - - - - ITG Triton - - - - - - ITG Triton (US) - - - - - - J P Morgan Securities Inc N.Y. - - - - - - J P Morgan Securities Ltd - - - - - - J P Morgan Securities Ltd London - - - - - - J. & E.Davy - - - - - - Jefferies & Co Inc - - - - - - Jefferies International Limited - - - - - - JP Morgan Chase Bank - London (TRS) - - - - - - JP Morgan Securities (Asia Pacific) Korea - - - - - - JP Morgan Securities. (Asia Pacific) Ltd - - - - - - Lehman Brothers International - - - - - - 第66页共71页 (Europe) LIQUIDNET - - - - - - Liquidnet (International Trades) - - - - - - Liquidnet Australia Pty Ltd - - - - - - LIQUIDNET EURO - - - - - - Liquidnet Inc New York (US$ Trades) - - - - - - Macquarie Equities New Zealand Ltd - - - - - - Macquarie Securities(Si ngapore)Pte Ltd - - - - - - Macquarie Securities HK - - - - - - Merrill Lynch Far East Limited - - - - - - Merrill Lynch Fund Managers - - - - - - Merrill Lynch London - - - - - - Merrill Lynch Singapore DMA - - - - - - Mitsubishi Securities International - - - - - - Mizuho Securities Asia Ltd (HongKong) - - - - - - Mizuho - - - - - - 第67页共71页 Securities Co (Tokyo) Morgan Grenfell & Co - - - - - - Morgan Stanley - - - - - - Morgan Stanley International Ltd - - - - - - Morgan Stanley N Co Intl Ltd ( Seoul ) - - - - - - Nomura International Ltd London - - - - - - Nomura International PLC. - - - - - - Panmure Gordon Limited - - - - - - PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIE S LIMITED - - - - - - 注： 1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。 本公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取 得有益于基金持有人利益的最佳执行； 2、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。本公司挑选券商并开 户均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况； 券商研究及服 务质量，包括其研究报告质量、数量和及时性，包括券商在股票配售等公司行为发生 时所提供的服务；券商的交易执行能力，即是否对投资指令进行了有效的执行以及能 否取得较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、 成交的及时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供 结算等后台业务支持。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 第68页共71页 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京肯特瑞财富管理有限公司为旗下部 分基金的场外销售机构并参与基金前端 申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-01-09 2 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与基金前 端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-01-09 3 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与基金前 端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-01-09 4 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 外主要市场节假日暂停及节后恢复基金 申购、赎回和定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-01-11 5 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德环球精选价值证券投资基金分红 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-01-12 6 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-01-19 7 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 外主要市场节假日暂停及节后恢复基金 申购、赎回和定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-02-17 8 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购（含定期定额投资 业务）费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-02-23 9 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分 基金的场外销售机构并参与其基金前端 申购（含定期定额投资）费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-02-24 10 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 凤凰金信（银川）投资管理有限公司为 旗下部分基金的场外销售机构并参与其 基金前端申购（含定期定额投资）费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-02-24 11 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 2017-02-28 第69页共71页 民生证券股份有限公司为旗下交银施罗 德环球精选价值证券投资基金的场外销 售机构并参与其基金前端申购（含定期 定额投资）费率优惠活动的公告 券报、证券时报 12 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与其基金 前端申购（含定期定额投资）费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-03-03 13 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加蚂蚁基金销售有限公司基 金前端申购（含定期定额投资业务）、 赎回费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-03-15 14 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德环球精选价值证券投资基金基金 经理变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-03-25 15 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2016 年年度报告摘要 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-03-29 16 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国工商银行股份有限公 司电子银行渠道基金申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-04-01 17 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 上海朝阳永续基金销售有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与其基金 前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-04-07 18 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 （更新）招募说明书摘要（ 2017 年第 1 号） 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-04-08 19 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加广发证券股份有限公司基 金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-04-10 20 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 外主要市场节假日暂停及节后恢复基金 申购、赎回和定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-04-12 21 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购（含定期定额投资 业务）费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-04-22 22 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-04-24 23 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 外主要市场节假日暂停及节后恢复基金 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-04-27 第70页共71页 申购、赎回和定期定额投资业务的公告 24 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加江苏银行股份有限公司基 金前端申购（含定期定额投资业务）费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-06-12 25 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在大泰金石基金销售有限公司 开通定期定额投资业务并参与其电子交 易平台定期定额投资费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-06-16 26 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购（含定期定额投资 业务）费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-06-30 27 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 外主要市场节假日暂停及节后恢复基金 申购、赎回和定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017-06-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 类别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017/1/1- 2017/6/30 24,95 9,634. 69 1,094, 720.8 2 - 26,054,355. 51 37.46% 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如 该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和 收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件； 第71页共71页 2、 《 交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 ； 3、 《 交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》 ； 4、 《 交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》 ； 5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基 金管理人的网站(www.fund001.com， www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话： 400-700-5000（免长途话费）， 021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。