交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录......................................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................................2§2 基金简介..................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况...................................................................................................................................6 2.2基金产品说明...................................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6 2.4境外投资顾问和境外资产托管人...................................................................................................7 2.5信息披露方式...................................................................................................................................7 2.6其他相关资料...................................................................................................................................7§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................8 3.2基金净值表现...................................................................................................................................8 3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................10§4 管理人报告............................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................10 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.............................................................11 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................12 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................12 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................13 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................13 4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................14 4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................14 4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................15 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...................................15§5 托管人报告............................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................15§6 审计报告................................................................................................................................................15§7 年度财务报表........................................................................................................................................17 7.1资产负债表.....................................................................................................................................17 7.2利润表.............................................................................................................................................18 7.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................20 7.4报表附注.........................................................................................................................................21§8 投资组合报告........................................................................................................................................43 8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................43 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.................................................................44 8.3期末按行业分类的权益投资组合.................................................................................................44 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....................................45 8.5报告期内权益投资组合的重大变动.............................................................................................54 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合.................................................................................56 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................56 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................56 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.....................56 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...............................56 8.11投资组合报告附注.......................................................................................................................56§9 基金份额持有人信息............................................................................................................................57 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................57 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................57 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................58§10 开放式基金份额变动..........................................................................................................................58§11 重大事件揭示......................................................................................................................................58 11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................58 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................58 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................59 11.4基金投资策略的改变...................................................................................................................59 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................59 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................59 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................59 11.8其他重大事件...............................................................................................................................75§12 备查文件目录......................................................................................................................................78 12.1备查文件目录...............................................................................................................................78 12.2存放地点.......................................................................................................................................78 12.3查阅方式.......................................................................................................................................78 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 基金简称 交银环球精选股票(QDII) 基金主代码 519696 交易代码 519696 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年8月22日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 77,178,116.21份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控 制风险的前提下，实现长期资本增值。 自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济体 投资策略 的基本面分析，在不同区域间进行有效资产配置，自 下而上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争优势 的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。 业绩比较基准 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCapIndex)+30%×恒生指数 本基金以股票及股票基金为主要投资对象，属于较高 预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风 险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。此外， 风险收益特征 本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市 场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、 新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 司 姓名 孙艳 田青 信息披露 联系电话 021-61055050 010-67595096 负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jy tianqing1.zh@ccb.com sld.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096 传真 021-61055054 010-66275853 上海市浦东新区银城中路 注册地址 188号交通银行大楼二层（裙）北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号 北京市西城区闹市口大街 国金中心二期21-22楼 1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 苏奋(代任) 王洪章 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 Schroder Investment JPMorgan Chase Bank， 名称 Management Limited National Association 中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行 注册地址 英国伦敦 1111 Polaris Parkway, Columbus,OH43240, U.S.A. 办公地址 31 Gresham Street London 270 Park Avenue, New York, NewYork 10017 邮政编码 EC2V 7QA 10017 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com， www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心 （特殊普通合伙） 11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号 公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 27,600,369.17 18,638,029.41 -3,015,746.26 本期利润 9,435,959.18 29,767,346.27 23,759,150.53 加权平均基金份额本期 0.1005 0.2588 0.1840 利润 本期加权平均净值利润 6.23% 18.11% 14.46% 率 本期基金份额净值增长 6.38% 20.01% 15.61% 率 3.1.2期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 50,169,033.43 40,234,902.37 31,161,346.52 期末可供分配基金份额 0.650 0.388 0.256 利润 期末基金资产净值 128,269,800.31 165,912,623.70 165,694,362.14 期末基金份额净值 1.662 1.601 1.363 3.1.3累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长 91.06% 79.61% 49.66% 率 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 2.47% 0.72% 0.98% 0.64% 1.49% 0.08% 过去六个月 1.47% 0.61% -1.26% 0.56% 2.73% 0.05% 过去一年 6.38% 0.64% 2.23% 0.53% 4.15% 0.11% 过去三年 47.59% 0.69% 37.01% 0.65% 10.58% 0.04% 过去五年 13.96% 0.88% 31.33% 0.86% -17.37% 0.02% 自基金合同生效 91.06% 0.96% 27.68% 1.25% 63.38% -0.29% 起至今 注：本基金的业绩比较基准为70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 年度 金份额分 总额 总额 合计 备注 红数 2014年 0.390 1,567,517.23 2,440,095.69 4,007,612.92 - 2013年 0.300 1,524,143.97 2,160,658.17 3,684,802.14 - 2012年 - - - - - 合计 0.690 3,091,661.20 4,600,753.86 7,692,415.06 - §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的37只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 饶超先生，中国国籍。 北京邮电大学硕士，美 国马里兰大学MBA。 历任美国Truffle Hound 本基金、交 Capital,LLC高级研究 银施罗德全 员，2009年加入交银 饶超 球自然资源 2012-04-09 2014-01-24 7年 施罗德基金管理有限公 证券投资基 司，历任行业分析师、 金的基金经 QDII高级分析师， 理 2012年7月27日至 2014年1月23日担任 交银施罗德全球自然资 源证券投资基金基金经 理。 本基金、交 晏青先生，中国国籍。 银施罗德全 上海交通大学硕士。 晏青 球自然资源 2012-04-09 - 8年 2006年加入交银施罗 证券投资基 德基金管理有限公司， 金的基金经 历任行业分析师、 理 QDII高级分析师。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准； 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任 证券从业年 说明 职务 限 施罗德集团多区域 （全球及国际）股票 Simon Webber先生，英国曼彻斯特 Simon 投资主管、全球和国 15年 大学物理学学士，CFA。1999年加 Webber 际股票基金经理、全 入施罗德投资管理有限公司，历任 球气候变化股票基金 全球技术团队分析员。 经理 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。 （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库 和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 （5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.4.2公平交易制度的执行情况 本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。 4.4.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年国际形势复杂多变，受地缘政治危机、美国QE政策退出、中国政策从紧缩转刺激等一系列事件的推动，全球金融市场颇为动荡。股票市场整体获得个位数正收益，其中美国位列发达国家之首、中国A股则从熊途末路中转为牛冠全球，俄罗斯股市受地缘政治和油价暴跌的双重打击跌幅最大。商品市场一片萧条，受全球经济增速放缓、供给增加和强势美元等众多因素的影响，铁矿石和原油这两种最具影响力的大宗商品呈断崖式下跌，宣告大宗商品进入熊市。汇率市场波动极大，美元指数大幅上涨，日元和欧元受宽松政策推动持续下跌，大宗商品相关的货币深度下挫。本基金在运作过程中，充分考虑这些宏观变量的影响，相较于去年配置更为均衡，除了坚持一贯的精选优质成长股策略之外，也择机投资了一些周期性的大盘股，为投资者获取稳健回报。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日，本基金份额净值为1.662元，本报告期份额净值增长率为6.38%，同期业绩比较基准增长率为2.23%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，美国经济继续处于持续复苏通道，欧洲大概率维持宽松的货币政策，中国经济保持温和增长。在经历了全球各类资产价格剧烈波动之后，未来的金融市场 依然扑朔迷离，我们相信市场机会永远存在。在全球经济整体增速较慢的背景下，高 成长将更为稀缺；在低通胀的背景下，高收益性资产也会获得青睐；在诸多资产价格 暴跌之后，阶段性反弹的机会将会显现。天道酬勤，我们将保持耐心精选个股，努力 为投资者获取长期稳健的收益。 4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2014年度，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。 本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作： （一）全面完善公司内部控制制度和业务流程，提升制度流程的质量和贯彻力度。 本年度公司以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手，以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点，通过整理完善公 司各项制度和业务流程，强化制度流程的规范性、易读性和可操作性，促进公司各项 制度流程的有效贯彻，规范公司业务运作，全面强化内部控制。 （二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。 公司监察稽核部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对基金投资、销售、运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查，促进公司内部控制制度规范、执行有效，风险管理水平不断提升。 （三）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。 公司监察稽核部门本年度积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。 4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成 员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型， 进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批， 一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同的规定，本基金对上一年度及本年度应分配的可供分配利润进行了收益分配，具体情况参见7.4.8.2资产负债表日后事项及7.4.11利润分配情况。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为4,007,612.92元。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2015)第21515号 交银施罗德环球精选价值证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的交银施罗德环球精选价值证券投资基金(以下简称“交银施罗德环球精 选基金”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所 有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是交银施罗德环球精选基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述交银施罗德环球精选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了交银施罗德环球精选基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 薛竞 沈兆杰 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 2015年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2014年12月31日 2013年12月31日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 6,285,293.73 10,234,474.99 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 123,310,487.29 157,079,645.34 其中：股票投资 123,310,487.29 157,079,645.34 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 6,501.91 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 115,595.32 - 应收利息 7.4.7.5 478.60 492.61 应收股利 97,689.20 78,696.36 应收申购款 41,213.20 110,117.62 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - 439,168.68 资产总计 129,857,259.25 167,942,595.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 148,123.18 439,168.68 应付赎回款 987,475.63 516,953.40 应付管理人报酬 202,187.20 249,107.75 应付托管费 39,314.18 48,437.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 210,358.75 776,304.46 负债合计 1,587,458.94 2,029,971.90 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 77,178,116.21 103,620,567.46 未分配利润 7.4.7.10 51,091,684.10 62,292,056.24 所有者权益合计 128,269,800.31 165,912,623.70 负债和所有者权益总计 129,857,259.25 167,942,595.60 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.662元，基金份额总额 77,178,116.21份。 7.2利润表 会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 一、收入 13,811,846.64 34,795,166.44 1.利息收入 20,270.59 26,412.12 其中：存款利息收入 7.4.7.11 20,270.59 26,412.12 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 31,796,414.90 24,218,204.31 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 29,611,193.17 21,826,631.46 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资 7.4.7.15 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 24,620.20 123,419.48 股利收益 7.4.7.17 2,160,601.53 2,268,153.37 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.18 -18,164,409.99 11,129,316.86 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 134,278.84 -593,724.06 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.19 25,292.30 14,957.21 填列） 减：二、费用 4,375,887.46 5,027,820.17 1．管理人报酬 2,726,981.79 2,960,885.04 2．托管费 530,246.47 575,727.64 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.20 893,406.61 1,150,197.46 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．其他费用 7.4.7.21 225,252.59 341,010.03 三、利润总额（亏损总额 9,435,959.18 29,767,346.27 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- 9,435,959.18 29,767,346.27 ”号填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 103,620,567.46 62,292,056.24 165,912,623.70 益（基金净值） 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - 9,435,959.18 9,435,959.18 动数（本期利润） 三、本期基金份额 交易产生的基金净 -26,442,451.25 -16,628,718.40 -43,071,169.65 值变动数（净值减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 12,748,694.33 7,657,594.32 20,406,288.65 款 2.基金赎回款 -39,191,145.58 -24,286,312.72 -63,477,458.30 四、本期向基金份 额持有人分配利润 - -4,007,612.92 -4,007,612.92 产生的基金净值变 动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权 77,178,116.21 51,091,684.10 128,269,800.31 益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 121,596,495.13 44,097,867.01 165,694,362.14 益（基金净值） 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - 29,767,346.27 29,767,346.27 动数（本期利润） 三、本期基金份额 交易产生的基金净 -17,975,927.67 -7,888,354.90 -25,864,282.57 值变动数（净值减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购 15,288,420.98 6,439,603.28 21,728,024.26 款 2.基金赎回款 -33,264,348.65 -14,327,958.18 -47,592,306.83 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - -3,684,802.14 -3,684,802.14 动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权 103,620,567.46 62,292,056.24 165,912,623.70 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：苏奋（代任），主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人： 朱鸣 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第635号《关于核准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币508,068,907.66元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第130号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》于2008年8月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为508,425,627.85份基金份额，其中认购资金利息折合356,720.19份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行 (JPMorgan &Chase Bank,N.A.)，境外投资顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment ManagementLimited)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票 (包括股票存托凭证)，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的60%-100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%。本基金的业绩比较基准为：70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2015年3月25日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资(包括股票存托凭证)、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利及基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时，处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。7.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 无。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号—— 职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号 ——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业 会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自 2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 6,285,293.73 10,234,474.99 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 6,285,293.73 10,234,474.99 注：于2014年12月31日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款184,361.72元 (折合人民币1,128,109.37元)和港币活期存款5,121,869.80元(折合人民币 4,041,072.61元)。于2013年12月31日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 696,177.68元(折合人民币4,244,525.70元)和港币活期存款4,976,055.49元(折合人民 币3,912,757.99元)。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 111,600,289.57 123,310,487.29 11,710,197.72 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 111,600,289.57 123,310,487.29 11,710,197.72 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 127,198,535.72 157,079,645.34 29,881,109.62 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 127,198,535.72 157,079,645.34 29,881,109.62 7.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - 6,501.91 - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - 6,501.91 - - 上年度末 项目 2013年12月31日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 7.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 478.34 492.22 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.26 0.39 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 478.60 492.61 7.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 其他应收款 - - 待摊费用 - - 应收在途资金 - 439,168.68 合计 - 439,168.68 7.4.7.7应付交易费用 本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 358.75 491.46 预提审计费 50,000.00 55,000.00 预提信息披露费 160,000.00 280,000.00 应付在途资金 - 440,813.00 合计 210,358.75 776,304.46 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 103,620,567.46 103,620,567.46 本期申购 12,748,694.33 12,748,694.33 本期赎回（以“-”号填列） -39,191,145.58 -39,191,145.58 本期末 77,178,116.21 77,178,116.21 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 40,234,902.37 22,057,153.87 62,292,056.24 本期利润 27,600,369.17 -18,164,409.99 9,435,959.18 本期基金份额交易产生 -13,658,625.19 -2,970,093.21 -16,628,718.40 的变动数 其中：基金申购款 5,533,236.99 2,124,357.33 7,657,594.32 基金赎回款 -19,191,862.18 -5,094,450.54 -24,286,312.72 本期已分配利润 -4,007,612.92 - -4,007,612.92 本期末 50,169,033.43 922,650.67 51,091,684.10 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至 12月31日 2013年12月31日 活期存款利息收入 20,157.22 26,372.59 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 113.37 39.53 合计 20,270.59 26,412.12 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 246,407,191.21 269,565,916.53 减：卖出股票成本总额 216,795,998.04 247,739,285.07 买卖股票差价收入 29,611,193.17 21,826,631.46 7.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无基金投资收益。 7.4.7.14债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.15资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16衍生工具收益 7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 31日 31日 卖出权证成交总额 24,620.20 123,419.48 减：卖出权证成本总额 - - 买卖权证差价收入 24,620.20 123,419.48 注：买卖权证差价收入包含权证行权差价收入。 7.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他衍生工具投资收益。 7.4.7.17股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 31日 31日 股票投资产生的股利收益 2,160,601.53 2,268,153.37 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,160,601.53 2,268,153.37 7.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 31日 31日 1.交易性金融资产 -18,170,911.90 11,129,316.86 ——股票投资 -18,170,911.90 11,129,316.86 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 6,501.91 - ——权证投资 6,501.91 - 3.其他 - - 合计 -18,164,409.99 11,129,316.86 7.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月 31日 基金赎回费收入 25,292.30 14,957.21 合计 25,292.30 14,957.21 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.20交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月31日 31日 交易所市场交易费用 893,406.61 1,150,197.46 银行间市场交易费用 - - 合计 893,406.61 1,150,197.46 7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年12月 12月31日 31日 审计费用 50,000.00 55,000.00 信息披露费 160,000.00 280,000.00 银行汇划费 2,541.36 2,641.38 税务顾问费 - - 其他 12,711.23 3,368.65 合计 225,252.59 341,010.03 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 无。7.4.8.2资产负债表日后事项 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内已实施的利润分配情况请参见附注7.4.11利润分配情况，本报告期应分配尚未实施分配的利润为5,016,903.34元，本基金管理人于2015年1月9日宣告分红，向截至2015年1月13日止在本基金注 册登记人中国证券登记结算有限公司登记在册的基金份额持有人按每10份基金份额派 发红利0.660元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德 基金管理人、基金销售机构 基金公司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行” 基金托管人、基金销售机构 ) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 摩根大通银行(JPMorgan&Chase Bank, N.A.) 境外资产托管人 施罗德投资管理有限公司(Schroder 基金管理人的股东、境外投资顾问 Investment Management Limited) 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,726,981.79 2,960,885.04 其中：支付销售机构的客户维护费 328,090.03 360,512.86 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8% ÷当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 530,246.47 575,727.64 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 无。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 报告期初持有的基金份额 22,427,845.88 21,948,959.49 报告期间申购/买入总份额 558,904.79 478,886.39 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总 - - 份额 报告期末持有的基金份额 22,986,750.67 22,427,845.88 报告期末持有的基金份额 29.78% 21.64% 占基金总份额比例 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,116,167.95 20,157.22 2,077,206.88 26,356.02 摩根大通银行 5,169,125.78 - 8,157,268.11 16.57 注：本基金的银行存款分别由基金境内托管人和境外资产托管人保管，按适用利率或 约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况 单位：人民币元 权益登记 每10份 现金形式 再投资形 本期利润分 序号 日 除息日 基金份额 发放总额 式发放总 配合计 备注 分红数 额 1 2014-01-10 2014-01-09 0.390 1,567,517.23 2,440,095.69 4,007,612.92 - 合计 0.390 1,567,517.23 2,440,095.69 4,007,612.92 - 注：本基金的基金管理人于资产负债表日后，报告批准报出日前宣告的利润分配情况， 请参见附注7.4.8.2资产负债表日后事项。 7.4.12期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金以股票为主要投资对象，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险 管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之 间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险，本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行摩根大通银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在在境内交易所进行的债券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2014年12月31日，本基金未持有信用类债券(2013年12月31日：无)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%，持有货币市场基金可以不受上述限制，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%。本基金所持所有证券均在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 6,285,293.73 - - - 6,285,293.73 交易性金融资产 - - - 123,310,487.29 123,310,487.29 衍生金融资产 - - - 6,501.91 6,501.91 应收证券清算款 - - - 115,595.32 115,595.32 应收利息 - - - 478.60 478.60 应收股利 - - - 97,689.20 97,689.20 应收申购款 298.21 - - 40,914.99 41,213.20 资产总计 6,285,591.94 - - 123,571,667.31 129,857,259.25 负债 应付证券清算款 - - - 148,123.18 148,123.18 应付赎回款 - - - 987,475.63 987,475.63 应付管理人报酬 - - - 202,187.20 202,187.20 应付托管费 - - - 39,314.18 39,314.18 其他负债 - - - 210,358.75 210,358.75 负债总计 - - - 1,587,458.94 1,587,458.94 利率敏感度缺口 6,285,591.94 - - 121,984,208.37 128,269,800.31 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2013年12月31日 资产 银行存款 10,234,474.99 - - - 10,234,474.99 交易性金融资产 - - - 157,079,645.34 157,079,645.34 应收利息 - - - 492.61 492.61 应收股利 - - - 78,696.36 78,696.36 应收申购款 596.42 - - 109,521.20 110,117.62 其他资产 - - - 439,168.68 439,168.68 资产总计 10,235,071.41 - - 157,707,524.19 167,942,595.60 负债 应付证券清算款 - - - 439,168.68 439,168.68 应付赎回款 - - - 516,953.40 516,953.40 应付管理人报酬 - - - 249,107.75 249,107.75 应付托管费 - - - 48,437.61 48,437.61 其他负债 - - - 776,304.46 776,304.46 负债总计 - - - 2,029,971.90 2,029,971.90 利率敏感度缺口 10,235,071.41 - - 155,677,552.29 165,912,623.70 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2014年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2013年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币 折合人民币 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 1,128,109.37 4,041,072.61 - 5,169,181.98 交易性金融资产 46,313,873.40 49,799,872.27 27,196,741.62 123,310,487.29 衍生金融资产 - - 6,501.91 6,501.91 应收证券清算款 - 76,300.81 39,294.51 115,595.32 应收利息 - 1.07 - 1.07 应收股利 30,419.63 - 43,269.57 73,689.20 资产合计 47,472,402.40 53,917,246.76 27,285,807.61 128,675,456.77 以外币计价的负债 应付证券清算款 148,123.18 - - 148,123.18 负债合计 148,123.18 - - 148,123.18 资产负债表外汇风 47,324,279.22 53,917,246.76 27,285,807.61 128,527,333.59 险敞口净额 上年度末 2013年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币 折合人民币 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 4,244,525.70 3,912,757.99 - 8,157,283.69 交易性金融资产 67,937,512.17 51,616,447.51 37,525,685.66 157,079,645.34 应收股利 48,212.52 - 30,483.84 78,696.36 其他应收款 - - 439,168.68 439,168.68 资产合计 72,230,250.39 55,529,205.50 37,995,338.18 165,754,794.07 以外币计价的负债 其他应付款 440,813.00 - - 440,813.00 应付证券清算款 - - 439,168.68 439,168.68 负债合计 440,813.00 - 439,168.68 879,981.68 资产负债表外汇风 71,789,437.39 55,529,205.50 37,556,169.50 164,874,812.39 险敞口净额 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2014年12月31日 2013年12月31日 1.所有外币相对人民币升值5% 增加约643 增加约824 2.所有外币相对人民币贬值5% 减少约643 减少约824 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。股票资产占基金资产的60%-100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 值比例 公允价值 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 123,310,487.29 96.13 157,079,645.34 94.68 交易性金融资产－基金投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 6,501.91 0.01 - - 其他 - - - - 合计 123,316,989.20 96.14 157,079,645.34 94.68 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加约402 增加约818 2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 减少约402 减少约818 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为123,316,989.20元，无属于第二层次和第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次157,079,645.34元，无属于第二层次和第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 123,310,487.29 94.96 其中：普通股 121,012,610.71 93.19 存托凭证 2,297,876.58 1.77 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 6,501.91 0.01 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 6,501.91 0.01 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,285,293.73 4.84 8 其他各项资产 254,976.32 0.20 9 合计 129,857,259.25 100.00 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 香港 49,799,872.27 38.82 美国 45,453,565.25 35.44 英国 7,266,361.27 5.66 日本 6,029,529.30 4.70 法国 4,830,197.45 3.77 瑞士 4,288,270.50 3.34 芬兰 1,387,764.56 1.08 泰国 1,132,213.05 0.88 巴西 969,206.06 0.76 新加坡 860,308.15 0.67 挪威 646,798.34 0.50 西班牙 646,401.09 0.50 合计 123,310,487.29 96.13 注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定； 2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。8.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 金融 43,572,083.08 33.97 工业 17,554,672.57 13.69 信息技术 14,669,611.42 11.44 保健 12,769,697.17 9.96 非必需消费品 12,159,344.56 9.48 必需消费品 8,599,978.47 6.70 材料 7,438,890.76 5.80 能源 4,242,757.01 3.31 电信服务 1,436,670.63 1.12 公共事业 866,781.62 0.68 合计 123,310,487.29 96.13 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名 占基金 序号 称 (英 公司名 证券代码 所在证 所属国 数量 公允价值 资产净 文) 称(中文) 券市场 家(地区) （股） 值比例 （％） 1 China中国太平 2601 HK 香港证 香港 180,000 5,595,473.54 4.36 Pacific 洋保险 券交易 Insuranc(集团)股 所 e(group)份有限公 Co.,Ltd. 司 Ping An Insuranc e 中国平安 香港证 2 (Group)保险(集 2318HK 券交易 香港 50,000 3,120,431.17 2.43 Compan团)股份 所 y Of 有限公司 China,Lt d. Sunac China融创中国 香港证 3 Holding控股有限 1918 HK 券交易 香港 500,000 3,112,541.33 2.43 s 公司 所 Limited Haitong Securitie海通证券 香港证 4 s 股份有限 6837 HK 券交易 香港 200,000 3,080,192.99 2.40 Compan 公司 所 y Limited China Galaxy中国银河 香港证 5 Securitie证券股份 6881 HK 券交易 香港 400,000 3,070,725.18 2.39 s 有限公司 所 Co.,Ltd. APPLE 美国证 6 INC 苹果公司AAPL US券交易 美国 4,000 2,701,660.88 2.11 所 BBMG北京金隅 香港证 7 Corporat股份有限 2009 HK 券交易 香港 500,000 2,560,252.63 2.00 ion 公司 所 Central China中原证券 香港证 8 Securitie股份有限 1375 HK 券交易 香港 400,000 2,357,483.77 1.84 s 公司 所 CO.,LT D. AMGE 美国证 9 N INC安进公司AMGN US券交易 美国 2,402 2,341,218.62 1.83 所 10 Citic 中信证券 6030 HK 香港证 香港 100,000 2,303,832.87 1.80 Securitie股份有限 券交易 s 公司 所 Compan y Limited Industria l And Commer中国工商 香港证 11 cial 银行股份 1398 HK 券交易 香港 500,000 2,232,824.32 1.74 BankOf有限公司 所 China Limited China Oversea中国海外 香港证 12 s Land发展有限 688 HK 券交易 香港 120,000 2,182,329.36 1.70 And 公司 所 Investm ent Ltd. New China Life 新华人寿 香港证 13 Insuranc保险股份 1336 HK 券交易 香港 70,000 2,162,210.27 1.69 e 有限公司 所 Compan y Ltd. Colour Life 彩生活服 香港证 14 Services务集团有 1778 HK 券交易 香港 400,000 2,127,100.49 1.66 Group 限公司 所 Co., Limited CITIGR 美国证 15 OUP 花旗集团 C US 券交易 美国 5,602 1,854,817.10 1.45 INC 所 ROCHE 瑞士证 16 HOLDI罗氏公司ROG VX券交易 瑞士 1,078 1,791,730.67 1.40 NG AG- 所 GEN Zhuzhou株洲南车 Csr 时代电气 香港证 17 Times股份有限 3898 HK 券交易 香港 50,000 1,785,075.98 1.39 Electric 公司 所 Co., Ltd. Hc 慧聪网有 香港证 18 Internati限公司 2280 HK 券交易 香港 300,000 1,711,305.99 1.33 onal, 所 Inc. China Shippin g 中海发展 香港证 19 Develop股份有限 1138 HK 券交易 香港 400,000 1,678,957.65 1.31 ment 公司 所 Compan y Limited DANA丹纳赫公 美国证 20 HER 司 DHR US 券交易 美国 3,115 1,633,691.31 1.27 CORP 所 ARM 伦敦证 21 HOLDI - ARM LN券交易 英国 17,175 1,630,429.80 1.27 NGS 所 PLC GOOGL GOOGL 美国证 22 E INC谷歌公司 US 券交易 美国 499 1,620,307.16 1.26 所 Nine Dragons玖龙纸业 香港证 23 Paper (控股)有 2689 HK 券交易 香港 300,000 1,609,527.07 1.25 (Holdin 限公司 所 gs) Limited UNITE 美国证 24 DHEAL - UNH US 券交易 美国 2,572 1,590,961.29 1.24 TH 所 GROUP HARLE Y- 哈雷戴维 美国证 25 DAVID 森 HOG US 券交易 美国 3,906 1,575,302.65 1.23 SON 所 INC JPMOR 美国证 26 GAN 摩根大通 JPM US 券交易 美国 3,910 1,497,244.65 1.17 CHASE 公司 所 & CO Livzon Pharmac丽珠医药 香港证 27 eutical集团股份 1513 HK 券交易 香港 40,000 1,494,335.43 1.16 Group有限公司 所 Inc. 28 WAL- - WMT US美国证 美国 2,799 1,470,873.72 1.15 MART 券交易 STORE 所 S INC VODAF沃达丰集 伦敦证 29 ONE 团股份有VOD LN 券交易 英国 67,632 1,436,670.63 1.12 GROUP限公司 所 PLC COMC CMCSA 美国证 30 AST - US 券交易 美国 4,044 1,435,471.14 1.12 CORP 所 RECKI TT 伦敦证 31 BENCK - RB/ LN 券交易 英国 2,861 1,422,125.29 1.11 ISER 所 GR SCHNE 法国证 32 IDER施耐德电 SU FP 券交易 法国 3,160 1,418,185.63 1.11 ELECT 气 所 RIC SA BAIDU 美国证 33 ADR 百度公司BIDU US券交易 美国 1,000 1,394,948.43 1.09 所 PRUDE英国保诚 伦敦证 34 NTIAL 集团 PRU LN 券交易 英国 9,790 1,393,586.06 1.09 PLC 所 NOKIA诺基亚公 NOK1V 芬兰证 35 OYJ 司 FH 券交易 芬兰 28,570 1,387,764.56 1.08 所 DIAGE 伦敦证 36 O PLC - DGE LN 券交易 英国 7,845 1,383,549.49 1.08 所 NESTL 瑞士证 37 E SA - NESN VX券交易 瑞士 3,073 1,380,508.03 1.08 所 ZIMME R 美国证 38 HOLDI - ZMH US 券交易 美国 1,985 1,377,623.71 1.07 NGS 所 INC TCL Multime TCL多 dia 媒体科技 香港证 39 Technol控股有限 1070 HK 券交易 香港 500,000 1,376,776.84 1.07 ogy 公司 所 Holding s Limited HILTO N 美国证 40 WORL - HLT US 券交易 美国 8,572 1,368,474.45 1.07 DWIDE 所 HOLDI NGS EBAY 美国证 41 INC 易趣 EBAY US券交易 美国 3,975 1,365,008.16 1.06 所 METLI大都会人 美国证 42 FE INC 寿 METUS 券交易 美国 4,124 1,364,947.95 1.06 所 SUMIT OMO 日本证 43 MITSUI三井住友 8316JP 券交易 日本 6,000 1,339,762.70 1.04 FINAN金融集团 所 CIAL GROUP SMC 日本证 44 CORP - 6273JP 券交易 日本 800 1,305,362.70 1.02 所 SENSA TA TECHN 美国证 45 OLOGI - STUS 券交易 美国 4,045 1,297,218.52 1.01 ES 所 HOLDI NG SCHLU斯伦贝谢 美国证 46 MBERG 公司 SLB US 券交易 美国 2,469 1,290,358.14 1.01 ERLTD 所 Thermo 美国证 47 Fisher - TMO US 券交易 美国 1,642 1,258,838.50 0.98 Scientifi 所 c Inc. ESSILO R 法国证 48 INTER - EI FP 券交易 法国 1,834 1,258,598.10 0.98 NATIO 所 NAL BRIDG 日本证 49 ESTON - 5108JP 券交易 日本 5,700 1,221,572.66 0.95 ECORP 所 50 CHECK - CHKP US美国证 美国 2,498 1,200,963.04 0.94 POINT 券交易 SOFTW 所 ARE SEKISU 日本证 51 I 積水建房 1928 JP 券交易 日本 14,800 1,198,773.73 0.93 HOUSE 所 LTD PARKE R 美国证 52 HANNI - PH US 券交易 美国 1,497 1,181,200.44 0.92 FIN 所 CORP INTERP UBLIC 美国证 53 GROUP - IPG US 券交易 美国 8,995 1,143,189.21 0.89 OF of 所 COMPA NIES KASIK ORNBA KBANK-R泰国证 54 NK - TB 券交易 泰国 26,600 1,132,213.05 0.88 PCL- 所 NVDR CREDI 瑞士证 55 T 瑞信集团CSGN VX券交易 瑞士 7,226 1,116,031.80 0.87 SUISSE 所 GROUP OWENS欧文斯科 美国证 56 CORNI 宁 OCUS 券交易 美国 5,040 1,104,371.81 0.86 NG 所 法国证 57 Kering - KER FP 券交易 法国 923 1,090,094.38 0.85 所 US 美国证 58 BANCO - USB US 券交易 美国 3,927 1,080,117.62 0.84 RP 所 HERSH 美国证 59 EY 好时公司HSY US 券交易 美国 1,682 1,069,663.98 0.83 COMPA 所 NY Zhejiang浙江沪杭 香港证 60 Express甬高速公 576 HK 券交易 香港 150,000 1,066,311.69 0.83 way Co.,路股份有 所 Ltd. 限公司 61 SAFRA - SAF FP 法国证 法国 2,802 1,063,319.34 0.83 NSA 券交易 所 COGNI 美国证 62 ZANT - CTSH US券交易 美国 3,250 1,047,236.26 0.82 TECH 所 SOLUT BALL 美国证 63 CORPO波尔公司 BLL US 券交易 美国 2,510 1,047,001.90 0.82 RATIO 所 N RAIA RADL3 巴西证 64 DROGA - BZ 券交易 巴西 16,600 969,206.06 0.76 SIL SA 所 ASTEL 日本证 65 LAS 安斯泰来 4503 JP 券交易 日本 11,200 964,057.51 0.75 PHARM制药公司 所 AINC China Machine中国机械 ry 设备工程 香港证 66 Enginee股份有限 1829 HK 券交易 香港 200,000 937,312.83 0.73 ring 公司 所 Corporat ion BORG 美国证 67 WARN博格华纳BWA US券交易 美国 2,713 912,216.54 0.71 ERINC 所 SPROU TS 美国证 68 FARME - SFM US 券交易 美国 4,348 904,051.90 0.70 RS 所 MARK ET IN CEMEX -SAB 美国证 69 SPONS - CX US 券交易 美国 14,481 902,928.15 0.70 ADR 所 PART CALPI 美国证 70 NE - CPNUS 券交易 美国 6,401 866,781.62 0.68 CORP 所 JARDIN 新加坡 71 E 怡和策略 JS SP 证券交 新加坡 4,111 860,308.15 0.67 STRAT 控股 易所 EGIC HOLDI NG LIMITE D AMAZ亚马逊公 美国证 72 ON.CO 司 AMZN US券交易 美国 441 837,472.96 0.65 M INC 所 CSR 中国南车 香港证 73 Corporat股份有限 1766 HK 券交易 香港 100,000 823,699.15 0.64 ion 公司 所 Limited CIMAR 美国证 74 EX - XEC US 券交易 美国 1,243 806,227.20 0.63 ENERG 所 Y CO CITIZE NS 美国证 75 FINAN - CFGUS 券交易 美国 5,271 801,815.77 0.63 CIAL 所 GROUP MARA 美国证 76 THON - MRO US券交易 美国 4,499 778,806.19 0.61 OIL 所 CORP Weichai潍柴动力 香港证 77 Power股份有限 2338 HK 券交易 香港 30,000 773,993.17 0.60 Co.,Ltd. 公司 所 Da Ming Internati大明国际 香港证 78 onal 控股有限 1090 HK 券交易 香港 400,000 766,892.31 0.60 Holding 公司 所 s Limited CABOT 美国证 79 OIL & - COG US 券交易 美国 3,977 720,567.14 0.56 GAS 所 CORP CONSU N 康臣药业 香港证 80 PHARM集团有限 1681 HK 券交易 香港 150,000 692,333.34 0.54 ACEUT 公司 所 ICAL GRO 81 STATOI - STL NO 挪威证 挪威 6,044 646,798.34 0.50 LHYDR 券交易 O ASA 所 BANCO BILBA 西班牙 82 O - BBVA SM证券交 西班牙 11,115 646,401.09 0.50 VIZCA 易所 YA ULTIM ATE 美国证 83 SOFTW - ULTI US券交易 美国 679 609,987.14 0.48 ARE 所 GROUP INC Xinjiang Xinxin新疆新鑫 香港证 84 Mining矿业股份 3833 HK 券交易 香港 500,000 552,288.70 0.43 Industry有限公司 所 Co. Ltd. Sinotruk中国重汽 香港证 85 (Hong (香港)有 3808 HK 券交易 香港 100,000 341,630.01 0.27 Kong) 限公司 所 Ltd. Qinhuan秦皇岛港 香港证 86 gdao 股份有限 3369 HK 券交易 香港 100,000 284,034.19 0.22 Port Co., 公司 所 Ltd. 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 8.5报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 Sunac China Holdings 1918 HK 6,850,315.85 4.13 Limited China Pacific 2 Insurance(group) 2601 HK 4,957,426.59 2.99 Co.,Ltd. 3 China Galaxy 6881 HK 4,794,475.60 2.89 Securities Co.,Ltd. 4 BAIDU ADR BIDU US 4,787,926.73 2.89 5 Fufeng Group Ltd. 546 HK 4,531,375.16 2.73 6 Nine Dragons Paper 2689 HK 3,245,022.66 1.96 (Holdings)Limited 7 Haitong Securities 6837 HK 3,173,087.67 1.91 Company Limited 8 Livzon Pharmaceutical 1513 HK 3,144,805.89 1.90 GroupInc. BYD Electronic 9 (International) Co., 285 HK 3,083,262.65 1.86 Ltd. 10 Hong Kong Exchanges 388 HK 2,975,967.01 1.79 AndClearing Limited 11 Mobi Development 947 HK 2,834,606.49 1.71 Co.,Ltd. 12 Tian Ge Interactive 1980 HK 2,819,722.69 1.70 HoldingsLimited 13 Citic Securities 6030 HK 2,804,058.03 1.69 Company Limited 14 Geely Automobile 175 HK 2,692,561.06 1.62 HoldingsLimited 15 China Oilfield Services 2883 HK 2,615,349.63 1.58 Limited Ping An Insurance 16 (Group) Company Of 2318 HK 2,536,652.44 1.53 China,Ltd. 17 Wisdom Holdings 1661 HK 2,473,683.12 1.49 Group 18 BBMG Corporation 2009 HK 2,454,532.60 1.48 19 Qihoo 360 Technology QIHU US 2,437,255.68 1.47 Co.Ltd. 20 Dongyue Group 189 HK 2,411,023.17 1.45 Limited 注：1、“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用； 2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 证券代 本期累计卖 占期初基金 序号 公司名称（英文） 码 出金额 资产净值比例 （％） 1 Tencent Holdings Limited 700 HK 7,195,969.68 4.34 2 Sinopec Shanghai Petrochemical Company 338 HK 5,080,725.08 3.06 Limited 3 Fufeng Group Ltd. 546 HK 4,930,282.20 2.97 4 Hisense Kelon Electrical Holdings Co.,ltd. 921 HK 4,559,719.70 2.75 5 Ctrip.com International Ltd CTRP US 4,398,688.66 2.65 6 Sunac China Holdings Limited 1918 HK 4,266,144.49 2.57 7 BYD Electronic (International) Co., Ltd. 285 HK 4,009,599.38 2.42 8 BAIDU ADR BIDU US 3,652,681.19 2.20 9 China Cinda Asset Management Corporation 1359 HK 3,516,369.53 2.12 10 Wisdom Holdings Group 1661 HK 3,290,715.00 1.98 11 AutoNavi Holdings Ltd AMAP 3,114,091.52 1.88 US 12 Xinchen China Power Holdings Limited 1148 HK 3,088,394.35 1.86 13 Beijing Enterprises Water Group Limited 371 HK 3,066,102.54 1.85 14 CONSUN PHARMACEUTICAL GRO 1681 HK 3,057,840.35 1.84 15 Zhuzhou Csr Times Electric Co., Ltd. 3898 HK 3,010,379.24 1.81 16 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 2,889,777.43 1.74 17 The United Laboratories International 3933 HK 2,863,429.50 1.73 Holdings Limited 18 Guodian Technology & Environment Group 1296 HK 2,827,688.27 1.70 Corporation Limited 19 Chaowei Power Holdings Limited 951 HK 2,774,096.79 1.67 20 China Merchants Land Limited 978 HK 2,754,064.22 1.66 注：1、“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用； 2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 201,485,804.57 卖出收入（成交）总额 246,407,191.21 注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 BBVA US认股权 BBVA US认 6,501.91 0.01 证 股权证 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 8.11投资组合报告附注 8.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 115,595.32 3 应收股利 97,689.20 4 应收利息 478.60 5 应收申购款 41,213.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 254,976.32 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 份额 占总份额 占总份 持有份额 比例 持有份额 额比例 3,711 20,797.12 23,629,401.21 30.62% 53,548,715.00 69.38% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 312,227.01 0.40% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本开 0 放式基金 本基金基金经理持有本开放式 0 基金 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2008年8月22日)基金份额 508,425,627.85 总额 本报告期期初基金份额总额 103,620,567.46 本报告期基金总申购份额 12,748,694.33 减：本报告期基金总赎回份额 39,191,145.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 77,178,116.21 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：2014年12月31日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意战龙先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长钱文挥先生代为履行公司总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过90日。期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务，并于2014年11月3日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)，本期审计费为50,000.00元。自本基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元数 占当期股票 占当期佣金 备注 量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例 BOCI 47,381,362. Securities - 76 10.58% 75,197.44 13.45% - Limited China Merchants - 46,224,590. 10.32% 46,224.60 8.27% - Securities(H 13 K)Co.Ltd. Credit 41,075,031. Suisse(Hon - 13 9.17% 61,612.58 11.02% - g Kong)Ltd Instinet 32,071,170. Pacific - 37 7.16% 48,106.80 8.60% - Limited UOBKay Hian(Hong - 31,701,338. 7.08% 38,041.61 6.80% - Kong) 30 Limited Instinet Europe - 28,111,385. 6.28% 21,980.71 3.93% - Limited 24 London CICC Hong Kong - 25,995,578. 5.80% 38,993.40 6.97% - Securities 09 Limited Bocom Internationa - 15,397,521. 3.44% 15,397.51 2.75% - lSecurities 11 Limited ITGInc. - 14,530,927. 3.24% 5,117.86 0.92% - NewYork 69 CCB Internationa - 12,580,131. 2.81% 18,870.21 3.37% - lSecurities 31 Limited Investment Technology - 8,493,871.4 1.90% 3,327.30 0.60% - GroupLtd 3 Dublin BTIGLLC - 7,870,608.0 1.76% 5,890.39 1.05% - 9 Goldman Sachs - 7,658,150.6 1.71% 9,011.75 1.61% - Internationa 7 l London Merrill Lynch Pierce - 6,580,703.8 1.47% 7,019.43 1.26% - Fennerand 3 SmithInc. NewYork Liquidnet Europe Limited - 5,479,600.4 1.22% 3,576.46 0.64% - London 2 (Internation al trades) Guosen Securities(H K) - 5,115,754.1 1.14% 6,138.90 1.10% - Brokerage 3 Company, Limited Credit Suisse 4,107,244.4 Securities - 4 0.92% 3,972.90 0.71% - (Europe) Ltd UBS Securities - 3,574,679.1 0.80% 1,458.71 0.26% - LLC 2 Stamford Nomura - 3,572,084.3 0.80% 3,616.06 0.65% - Internationa 1 l Plc London (Offshore) Macquarie 3,541,258.2 Bank - 3 0.79% 7,082.52 1.27% - Limited Imperial - 3,382,758.3 0.76% 2,074.25 0.37% - Capital LLC 3 Merrill Lynch - 2,592,273.4 0.58% 1,501.05 0.27% - Internationa 7 l London Societe Generale - 2,481,095.1 0.55% 2,760.71 0.49% - London 2 Branch Citigroup Global 2,137,347.2 Markets - 8 0.48% 1,706.64 0.31% - Limited London CLSALtd - 1,947,781.5 0.43% 3,449.54 0.62% - 3 Morgan Stanley& Co. - 1,903,319.6 0.42% 1,475.51 0.26% - Internationa 2 l Plc London RBC Capital 1,878,186.0 Markets Inc - 0 0.42% 925.05 0.17% - Toronto DMA Macquarie 1,742,981.3 Equities Ltd - 2 0.39% 3,296.02 0.59% - London Barclays 1,649,943.0 Bank Plc - 0 0.37% 990.00 0.18% - London 虚拟券商 - 1,591,635.5 0.36% 15,866.82 2.84% - 5 J.P. Morgan 1,589,865.3 Securities - 4 0.35% 908.77 0.16% - plc London SanfordC. Bernstein & - 1,572,817.3 0.35% 1,887.39 0.34% - Co. LLC 5 NY J.P. Morgan Securities 1,456,229.5 (Asia - 3 0.33% 943.33 0.17% - Pacific) Limited HK Citigroup Global 1,271,465.9 MarketsInc. - 3 0.28% 1,957.16 0.35% - NY (DTC418) Daiwa Capital Markets - 917,468.99 0.20% 1,100.95 0.20% - Hong Kong Limited HSBC Bank Plc London - 727,428.30 0.16% 645.28 0.12% - (equities) JPMorgan Securities - 644,105.35 0.14% 277.78 0.05% - LLCNew York Jefferies Internationa - 578,886.26 0.13% 456.88 0.08% - l Limited London Royal Bank ofCanada - 578,676.11 0.13% 397.27 0.07% - London Branch Barclays Capital Securities - 540,561.77 0.12% 823.46 0.15% - Limited London Deutsche Bank AG - 529,476.19 0.12% 158.87 0.03% - London Branch Credit - 499,088.03 0.11% 149.66 0.03% - Suisse (Hong Kong)Ltd Hong Kong Oriental Patron - 437,847.54 0.10% 656.78 0.12% - Securities Limited Deutsche Bank Securities - 396,979.38 0.09% 277.83 0.05% - IncNew York UBS Securities Asia - 392,635.56 0.09% 667.48 0.12% - Limited Hong Kong UBS Securities - 359,119.66 0.08% 359.12 0.06% - Hong Kong Ltd DBS Vickers Securities - 316,601.99 0.07% 95.00 0.02% - (Singapore) Pte Ltd Singapore UBS Securities - 267,798.11 0.06% 151.35 0.03% - Ltd London Credit Suisse Securities - 264,578.06 0.06% 158.73 0.03% - (USA) LLC NewYork Instinet PacificLtd - 260,857.49 0.06% 78.21 0.01% - Hong Kong Mizuho Securities Asia - 228,722.16 0.05% 274.42 0.05% - Limited Hong Kong Instinet - 204,117.38 0.05% 224.24 0.04% - Europe Limited London BNP Paribas - 185,682.67 0.04% 222.82 0.04% - Peregrine HK Goldman Sachs &Co - 141,483.18 0.03% 169.77 0.03% - NewYork ExaneLtd - 138,872.58 0.03% 208.28 0.04% - London UBS Limited - 136,770.96 0.03% 41.07 0.01% - London Deutsche Securities - 108,241.87 0.02% 108.25 0.02% - AsiaLtd Singapore Merrill Lynch Pierce - 102,992.32 0.02% 107.57 0.02% - Fennerand SmithInc. NewYork Jefferies - 74,636.98 0.02% 67.18 0.01% - LLCDMA Cowen & Company LLCNew - 37,289.92 0.01% 10.57 0.00% - York (DMA) Itau BBA USA - 16,556.43 0.00% 33.12 0.01% - Securities Inc Redburn (Europe) - 4,317.66 0.00% 2.19 0.00% - Limited London Goldman Sachs (ASIA) - - - - - - Securities Limited Merrill - - - - - - Lynch Pierce Fenner & SmithNew York Citigroup Global - - - - - - Markets NewYork Morgan Stanley - - - - - - Hong Kong Redburn Partners - - - - - - LLP J.P. Morgan Securities - - - - - - LLC NY (DMA) RBC Capital Markets - - - - - - Corporation NewYork Cormark Securities - - - - - - Inc China Securities(I nternational - - - - - - )Brokerage Company Limited Mitsubishi UFJ Securities - - - - - - Internationa l Plc London Jefferiesand Company - - - - - - IncNew York Leerink - - - - - - Swann & Co Macquarie Securities - - - - - - (USA)Inc UBS Securities - - - - - - LLC Stamford Morgan Stanley& - - - - - - Co IncNew York ITG Australia - - - - - - Limited Sydney HSBC Securities - - - - - - Inc Macquarie Equities Ltd - - - - - - Sydney DBUK Bank Ltd - - - - - - London Kempen& Co NV - - - - - - Amsterdam UBS Securities - - - - - - Singapore Ltd Deutsche Securities - - - - - - Australia Ltd Sydney Merrill Lynch Equities - - - - - - (Australia) Ltd Sydney CIMB Securities - - - - - - (Australia) Limited Sydney Credit Suisse - - - - - - (Seoul) Ltd Seoul JPMorgan Securities (Asia - - - - - - Pacific) Ltd.Hong Kong JPMorgan Securities - - - - - - Australia Ltd Sydney UBS Securities Australia - - - - - - Equities Ltd Sydney ABN Amro Australia - - - - - - Limited ABN Amro - - - - - - BankN.V. ABS Sundal - - - - - - Collier Albert Fried & Company - - - - - - LLC Anglo Irish - - - - - - Bank Banco Di Investiment - - - - - - os CSFB Garantia SA Barclays Capital - - - - - - Group Barclays CapitalInc - - - - - - NewYork Barclays - - - - - - Capital Inc. Barclays Capital - - - - - - Securities Thailand BNP Paribas - - - - - - Securities(A sia)Ltd. BNP Paribas UK - - - - - - Ltd London BRADESC - - - - - - O SEC BSCH New - - - - - - York Calyon Securities - - - - - - (New York) CITIC Securities Brokerage - - - - - - (HK) Limited Citigroup Global Markets - - - - - - Australia Pty Citigroup Global - - - - - - Markets Ltd Citigroup Global - - - - - - Markets UK Equity CSFB Singapore Securities - - - - - - PTE Limited Daiwa Securities - - - - - - (HK) Ltd Hong Kong DBS - - - - - - Vickers Securities (Singapore) Pte Deutsche BankAlex - - - - - - BrownInc Deutsche Securities - - - - - - AsiaLtd Evolution - - - - - - GroupPlc Goldman Sachs Australia - - - - - - PtyLtd Melbourne Goldman Sachs Execution - - - - - - and Clearing DMA Goldman Sachs - - - - - - Internationa l Limited Goldman Sachs JB Were Pty - - - - - - Ltd Melbourne Guoyuan Securities Brokerage( - - - - - - Hong Kong) Ltd Haitong Internationa lSecurities - - - - - - Company Limited ICAP - - - - - - CORP LLC Instinet - - - - - - LLCNew York (DMA) Instinet - - - - - - Corporation Instinet Corporation - - - - - - NewYork (DMA) Investec Securities - - - - - - London ITG Australia - - - - - - Ltd Melbourne ITG EUROPE - - - - - - LTD ITG Ltd- - - - - - - Hong Kong ITGTriton - - - - - - ITGTriton - - - - - - (US) J PMorgan Securities - - - - - - IncN.Y. J PMorgan Securities - - - - - - Ltd J PMorgan Securities - - - - - - Ltd London J. &E.Davy - - - - - - Jefferies& - - - - - - Co Inc Jefferies Internationa - - - - - - l Limited JPMorgan Chase Bank - - - - - - - London (TRS) JPMorgan - - - - - - Securities (Asia Pacific) Korea JPMorgan Securities. - - - - - - (Asia Pacific) Ltd Lehman Brothers - - - - - - Internationa l(Europe) LIQUIDNE - - - - - - T Liquidnet (Internation - - - - - - alTrades) Liquidnet Australia - - - - - - PtyLtd LIQUIDNE - - - - - - T EURO Liquidnet IncNew - - - - - - York(US$ Trades) Macquarie Equities - - - - - - New Zealand Ltd Macquarie Securities(S - - - - - - ingapore)Pt eLtd Macquarie Securities - - - - - - HK Merrill LynchFar - - - - - - East Limited Merrill Lynch Fund - - - - - - Managers Merrill - - - - - - Lynch London Merrill Lynch - - - - - - Singapore DMA Mitsubishi Securities - - - - - - Internationa l Mizuho Securities AsiaLtd - - - - - - (HongKong ) Mizuho Securities - - - - - - Co (Tokyo) Morgan Grenfell& - - - - - - Co Morgan - - - - - - Stanley Morgan Stanley - - - - - - Internationa lLtd Morgan Stanley N - - - - - - Co IntlLtd( Seoul ) Nomura Internationa - - - - - - lLtd London Nomura Internationa - - - - - - l PLC. Panmure Gordon - - - - - - Limited PIPER JAFFRAY - - - - - - ASIA SECURITI ES LIMITED RBC Capital - - - - - - Markets Corp RBCDain Rauscher - - - - - - Inc Minneapolis Redburn - - - - - - Partners Redburn Partners - - - - - - LLP (DMA) London Royal Bank of Scotland - - - - - - Plc London SJ - - - - - - LEVINSON Samsung Securities - - - - - - Asia Limited Scotia Capital - - - - - - (USA)Inc SG Securities - - - - - - (London) Ltd Southern Cross - - - - - - Equities Limited State Street Global Markets - - - - - - LLC (DMA) UBS Securities - - - - - - Ltd UBS - - - - - - Singapore DMA WALLST - - - - - - ACCESS WallStreet Access - - - - - - Corporation Yuanta Securities(H ONG - - - - - - KONG)Co mpany Limited 注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。 公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得 有益于基金持有人利益的最佳执行； 2、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。公司挑选券商并开户均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况；券商研究及服务质量，包括其研究报告质量、数量和及时性，包括券商在股票配售等公司行为发生时所提供的服务；券商的交易执行能力，即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 1 环球精选价值证券投资基金第五次分红结果的 上海证券报、 2014-01-13 公告 证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 2 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-01-15 假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务 证券时报 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 3 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-01-15 假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业 证券时报 务的公告 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 中国证券报、 4 2013年第4季度报告 上海证券报、 2014-01-20 证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 5 环球精选价值证券投资基金基金经理变更公告 上海证券报、 2014-01-24 证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 6 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-02-12 假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务 证券时报 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 7 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-02-12 假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业 证券时报 务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证券报、 8 金参与光大证券股份有限公司手机客户端基金 上海证券报、 2014-03-13 申购费率优惠活动的公告 证券时报 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 中国证券报、 9 2013年年度报告摘要 上海证券报、 2014-03-26 证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于增加江苏常 中国证券报、 10 熟农村商业银行股份有限公司为旗下部分基金 上海证券报、 2014-03-27 场外代销机构的公告 证券时报 交银施罗德环球精选价值证券投资基金（更新）中国证券报、 11 招募说明书摘要（2014年第1号） 上海证券报、 2014-04-08 证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 12 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-04-15 假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务 证券时报 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 13 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-04-15 假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业 证券时报 务的公告 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 中国证券报、 14 2014年第1季度报告 上海证券报、 2014-04-22 证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 15 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-04-29 假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务 证券时报 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 16 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-04-29 假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业 证券时报 务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 17 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-05-21 假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务 证券时报 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 18 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-05-21 假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业 证券时报 务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 19 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-06-26 假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务 证券时报 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 20 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-06-26 假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业 证券时报 务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证券报、 21 金参与华夏银行股份有限公司手机客户端基金 上海证券报、 2014-06-30 申购费率优惠活动的公告 证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 22 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-07-01 假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务 证券时报 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 23 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-07-01 假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业 证券时报 务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证券报、 24 金参与交通银行股份有限公司网上银行、手机 上海证券报、 2014-07-01 银行基金前端申购费率优惠活动的公告 证券时报 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 中国证券报、 25 2014年第2季度报告 上海证券报、 2014-07-19 证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证券报、 26 金参与华龙证券有限责任公司基金前端申购 上海证券报、 2014-08-05 （包括定期定额投资）费率优惠活动的公告 证券时报 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 中国证券报、 27 2014年半年度报告摘要 上海证券报、 2014-08-25 证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 28 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-08-27 假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务 证券时报 的公告 29 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 2014-08-27 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业 证券时报 务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 30 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-09-03 假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务 证券时报 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 31 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-09-03 假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业 证券时报 务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加联讯证 中国证券报、 32 券股份有限公司为旗下部分基金场外销售机构 上海证券报、 2014-09-19 的公告 证券时报 交银施罗德环球精选价值证券投资基金（更新）中国证券报、 33 招募说明书摘要（2014年第2号） 上海证券报、 2014-09-30 证券时报 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 中国证券报、 34 2014年第3季度报告 上海证券报、 2014-10-24 证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于网上直销交 中国证券报、 35 易平台开通支付宝理财专户支付并实施前端申 上海证券报、 2014-10-30 购费率优惠的公告 证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 36 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-11-25 假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务 证券时报 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 37 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-11-25 假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业 证券时报 务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京展 中国证券报、 38 恒基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销 上海证券报、 2014-12-08 售机构并参与电子交易平台基金前端申购及定 证券时报 期定额投资业务费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 39 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-12-22 假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务 证券时报 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中国证券报、 40 环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节 上海证券报、 2014-12-22 假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业 证券时报 务的公告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。12.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一五年三月三十一日