交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2014 年半年度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年八月二十五日 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 57 页1.2 目录§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................ 2§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18§7 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 33 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................................................................. 34 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................. 34 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................................... 35 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................. 44 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................. 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 47 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ..................... 47 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 47 7.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 47§8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 48 第 3 页共 57 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 48§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 49§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 49 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 49 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 50 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 54§11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 56§12 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 56 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 56 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 56 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 56 第 4 页共 57 页 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 基金简称 交银环球精选股票(QDII) 基金主代码 519696 交易代码 519696 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 8 月 22 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 92,982,586.04 份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 通过全球资产配置和灵活分散投资,在有效分散和投资目标 控制风险的前提下,实现长期资本增值。 自上而下配置资产,通过对全球宏观经济和各经济 体的基本面分析,在不同区域间进行有效资产配置,投资策略 自下而上精选证券,挖掘定价合理、具备持续竞争优 势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。 70%×标 准 普 尔 全 球 大 中 盘 指 数 (S&P Global业绩比较基准 LargeMidCap Index)+30%×恒生指数 本基金以股票及股票基金为主要投资对象,属于较 高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预 期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。 风险收益特征 此外,本基金在全球范围内进行投资,除了需要承担 国际市场的市场波动风险之外,还面临汇率风险、国 别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特 别投资风险。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 第 5 页共 57 页 司 姓名 孙艳 田青 信息披露 联系电话 021-61055050 010-67595096 负责人 xxpl@jysld.com,disclosure@j 电子邮箱 tianqing1.zh@ccb.com ysld.com 400-700-5000,021- 客户服务电话 010-67595096 61055000 传真 021-61055054 010-66275853 上海市浦东新区银城中路 注册地址 188号交通银行大楼二层 北京市西城区金融大街25号 (裙) 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区闹市口大街1办公地址 号国金中心二期21-22楼 号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 钱文挥 王洪章2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 Schroder Investment Management JPMorgan Chase Bank,National 英文 名称 Limited Association 中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行 1111 Polaris Parkway, Columbus, 注册地址 英国伦敦 OH43240, U.S.A. 270 Park Avenue, New York, New 办公地址 31 Gresham Street London York 10017 邮政编码 EC2V 7QA 100172.5 信息披露方式 《中国证券报》、《上海证券报》和本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 www.fund001.com,登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 第 6 页共 57 页2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国证券登记结算有限责任 注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月3.1.1 期间数据和指标 30 日) 本期已实现收益 13,081,468.68 本期利润 7,495,885.07 加权平均基金份额本期利润 0.0747 本期加权平均净值利润率 4.71% 本期基金份额净值增长率 4.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 44,666,047.81 期末可供分配基金份额利润 0.480 期末基金资产净值 152,350,301.56 期末基金份额净值 1.638 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 88.31%注:1、 本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字; 2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净 业绩比较 业绩比 ①-③ ②-④ 第 7 页共 57 页 增长率① 值增长 基准收益 较基准 率标准 率③ 收益率 差② 标准差 ④ 过去一个月 2.37% 0.34% 1.44% 0.27% 0.93% 0.07% 过去三个月 3.67% 0.57% 4.64% 0.38% -0.97% 0.19% 过去六个月 4.84% 0.66% 3.53% 0.49% 1.31% 0.17% 过去一年 25.83% 0.63% 17.99% 0.52% 7.84% 0.11% 过去三年 15.10% 0.88% 19.95% 0.86% -4.85% 0.02%自基金合同生效 88.31% 0.99% 29.30% 1.29% 59.01% -0.30%起至今注:本基金的业绩比较基准为 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCapIndex)+30%×恒生指数,每日进行再平衡过程。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008 年 8 月 22 日至 2014 年 6 月 30 日) 第 8 页共 57 页注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本金为 2 亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的 34 只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等不同类型基金。4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 饶超先生, 中国国籍。 北京邮电大 学硕士,美 本基 国马里兰大 金、交 学 MBA。 银施罗 历任美国 德全球 Truffle 饶超 自然资 2012-04-09 2014-01-24 7年 Hound 源证券 Capital,LLC 投资基 高级研究 金的基 员,2009 金经理 年加入交银 施罗德基金 管理有限公 司,历任行 业分析师、 第 9 页共 57 页 QDII 高级 分析师, 2012 年 7 月 27 日至 2014 年 1 月 23 日担 任交银施罗 德全球自然 资源证券投 资基金基金 经理。 晏青先生, 中国国籍。 本基 上海交通大 金、交 学硕士。 银施罗 2006 年加 德全球 入交银施罗 晏青 自然资 2012-04-09 - 8年 德基金管理 源证券 有限公司, 投资基 历任行业分 金的基 析师、 金经理 QDII 高级 分析师。注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 在境外投资顾问所 证券从业 姓名 说明 任职务 年限 施罗德集团多区域 (全球及国际)股 Simon Webber 先生,英国曼彻斯 Simon 票投资主管、全球 特大学物理学学士,CFA。1999 15 年 Webber 和国际股票基金经 年加入施罗德投资管理有限公 理、全球气候变化 司,历任全球技术团队分析员。 股票基金经理4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合 第 10 页共 57 页同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.4.1公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。4.4.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 全球股市今年上半年整体上涨,其中印度、加拿大、意大利和西班牙涨幅最为显著,日本、俄罗斯和中国出现下跌,香港受国内市场的拖累表现不佳。虽然整体上涨,今年市场波动性有所加剧,一季度末市场显著回调,而后呈持续性较好的涨势。美国一季度 第 11 页共 57 页经济表现较差,二季度有所回升。QE 退出按部就班,中短期利率有所抬升。2013 年房价涨幅较大,虽然今年环比涨幅开始收窄,但财富效应对居民消费的推动明显,成为美国经济复苏最主要的推动力之一。欧元区央行继续实施宽松政策,以应对通缩风险,因周边国家主权债收益率持续下降,带动欧元区经济出现复苏。中国经济从二季度开始,受财政刺激和宽松货币政策的推动,逐渐走出增长的低谷。 本基金上半年保持稳健的作风,重点配置了发达市场,立足于高景气行业,坚持精选个股的风格,采取了较为灵活的交易策略,着力发掘绝对收益机会。4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2014 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.638 元,本报告期份额净值增长率为4.84%,同期业绩比较基准增长率为 3.53%。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,全球经济可能小幅走强,但因政策的影响,个别经济体也可能会反复。发达国家现在利率依然很低,股票依然可望带来较好收益,新兴市场的经济也呈企稳回升态势,再加上其较低的估值水平,可能吸引全球投资者的兴趣。所有资产的市场波动性已经处于超低的水平,谨防下半年可能出现更大的动荡。我们将一如既往地坚持精选个股的原则,努力为投资者获取持续回报。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 第 12 页共 57 页4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求,本基金本报告期内对上一年度应分配的可分配利润进行了收益分配,具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。 本基金未对本报告期内利润进行分配。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额:4,007,612.92 元。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:交银施罗德环球精选价值证券投资基金报告截止日:2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 第 13 页共 57 页 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日资产: 银行存款 6.4.7.1 7,712,009.31 10,234,474.99 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 146,137,115.90 157,079,645.34 其中:股票投资 146,137,115.90 157,079,645.34 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,272,058.44 - 应收利息 6.4.7.5 568.28 492.61 应收股利 502,421.19 78,696.36 应收申购款 16,415.62 110,117.62 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 439,168.68 资产总计 155,640,588.74 167,942,595.60 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 439,168.68 应付赎回款 2,846,994.04 516,953.40 应付管理人报酬 229,008.26 249,107.75 应付托管费 44,529.39 48,437.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 第 14 页共 57 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 169,755.49 776,304.46 负债合计 3,290,287.18 2,029,971.90 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 92,982,586.04 103,620,567.46 未分配利润 6.4.7.10 59,367,715.52 62,292,056.24 所有者权益合计 152,350,301.56 165,912,623.70 负债和所有者权益总计 155,640,588.74 167,942,595.60注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.638 元,基金份额总额92,982,586.04 份。6.2 利润表会计主体:交银施罗德环球精选价值证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 6 月 30 日 一、收入 9,673,980.33 3,099,122.62 1.利息收入 9,232.97 16,690.39 其中:存款利息收入 6.4.7.11 9,232.97 16,690.39 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 15,120,507.57 11,119,151.75 其中:股票投资收益 6.4.7.12 13,619,594.96 9,553,981.80 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 - - 第 15 页共 57 页 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 1,500,912.61 1,565,169.95 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.18 -5,585,583.61 -7,727,490.62 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 113,895.87 -317,728.41 列) 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 15,927.53 8,499.51 减:二、费用 2,178,095.26 2,605,314.36 1.管理人报酬 1,419,145.66 1,502,955.22 2.托管费 275,945.02 292,241.28 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 303,119.17 630,580.73 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.21 179,885.41 179,537.13 三、利润总额(亏损总额以“-” 7,495,885.07 493,808.26 号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 7,495,885.07 493,808.26 列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:交银施罗德环球精选价值证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 103,620,567.46 62,292,056.24 165,912,623.70 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 7,495,885.07 7,495,885.07 润) 三、本期基金份额交易产 -10,637,981.42 -6,412,612.87 -17,050,594.29 第 16 页共 57 页生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 8,727,052.75 5,047,369.83 13,774,422.58 2.基金赎回款 -19,365,034.17 -11,459,982.70 -30,825,016.87四、本期向基金份额持有人 分 配 利 润产生的基 金 - -4,007,612.92 -4,007,612.92净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 92,982,586.04 59,367,715.52 152,350,301.56金净值) 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 121,596,495.13 44,097,867.01 165,694,362.14金净值)二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 493,808.26 493,808.26润)三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -5,786,934.35 -2,241,259.91 -8,028,194.26值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 10,171,414.78 3,924,955.09 14,096,369.87 2.基金赎回款 -15,958,349.13 -6,166,215.00 -22,124,564.13四、本期向基金份额持有人 分 配 利 润产生的基 金 - -3,684,802.14 -3,684,802.14净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 115,809,560.78 38,665,613.22 154,475,174.00金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:朱鸣 第 17 页共 57 页6.4 报表附注6.4.1基金基本情况 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 635 号《关于核准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 508,068,907.66 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 130 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》于 2008 年 8 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 508,425,627.85 份基金份额,其中认购资金利息折合 356,720.19 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为摩根大通银行 (JPMorgan &Chase Bank, N.A.),境外投资顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票 (包括股票存托凭证),在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为:股票资产占基金资产的 60%-100%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的 0%-40%。本基金的业绩比较基准为:70%×标准普尔全球大中盘指数 (S&P GlobalLargeMidCap Index)+30%×恒生指数。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2014 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 第 18 页共 57 页6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 活期存款 7,712,009.31 定期存款 - 其他存款 - 合计 7,712,009.31注:于 2014 年 6 月 30 日,活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 735,104.63 元(折合人民币 4,522,951.77 元)和港币活期存款 507,548.65 元(折合人民币 402,940.73 第 19 页共 57 页元)。6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 121,841,589.89 146,137,115.90 24,295,526.01 贵 金 属 投 资-金交所 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 121,841,589.89 146,137,115.90 24,295,526.016.4.7.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末未持有衍生金融工具。6.4.7.4 买入返售金融资产本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 567.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 第 20 页共 57 页 应收申购款利息 0.48 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 568.286.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,633.69 预提审计费 27,273.08 预提信息披露费 138,848.72 合计 169,755.496.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 103,620,567.46 103,620,567.46 本期申购 8,727,052.75 8,727,052.75 本期赎回(以“-”号填列) -19,365,034.17 -19,365,034.17 本期末 92,982,586.04 92,982,586.04注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 第 21 页共 57 页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 40,234,902.37 22,057,153.87 62,292,056.24 本期利润 13,081,468.68 -5,585,583.61 7,495,885.07 本期基金份额交易产生 -4,642,710.32 -1,769,902.55 -6,412,612.87 的变动数 其中:基金申购款 3,418,592.56 1,628,777.27 5,047,369.83 基金赎回款 -8,061,302.88 -3,398,679.82 -11,459,982.70 本期已分配利润 -4,007,612.92 - -4,007,612.92 本期末 44,666,047.81 14,701,667.71 59,367,715.526.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 9,196.66 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 36.31 合计 9,232.976.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 90,983,278.18 减:卖出股票成本总额 77,363,683.22 买卖股票差价收入 13,619,594.966.4.7.13 基金投资收益本基金本报告期末无基金投资收益。6.4.7.14 债券投资收益本基金本报告期内无债券投资收益。 第 22 页共 57 页6.4.7.15 资产支持证券投资收益本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。6.4.7.16 衍生工具收益本基金本报告期内无衍生工具收益。6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,500,912.61 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,500,912.616.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2014年1月1日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 -5,585,583.61 ——股票投资 -5,585,583.61 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -5,585,583.616.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 第 23 页共 57 页 2014年1月1日至2014年6月30日 基金赎回费收入 15,927.53 合计 15,927.53注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 交易所市场交易费用 303,119.17 银行间市场交易费用 - 合计 303,119.176.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 27,273.08 信息披露费 138,848.72 存托凭证保管费 12,711.23 银行汇划费用 1,052.38 合计 179,885.416.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 第 24 页共 57 页 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构 公司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资产托管人注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。6.4.10.2关联方报酬6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年6 年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,419,145.66 1,502,955.22 其中:支付销售机构的客户维护费 170,941.12 185,223.18注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.8%÷当年天数。6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年6 年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 275,945.02 292,241.28注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。6.4.10.2.3销售服务费无。 第 25 页共 57 页6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月 2013年1月1日至2013年6月 30日 30日 报告期初持有的基金份额 22,427,845.88 21,948,959.49 报告期间申购/买入总份额 558,904.79 478,886.39 报告期间因拆分变动份额 - -减:报告期间赎回/卖出总份 - -额 报告期末持有的基金份额 22,986,750.67 22,427,845.88报告期末持有的基金份额 24.72% 19.37%占基金总份额比例注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 关联方名称 30 日 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,786,145.23 9,168.45 2,025,315.64 16,661.94 摩根大通银行 4,925,864.08 28.21 20,032,292.12 6.74注:本基金的银行存款分别由基金托管人和境外资产托管人保管,按适用利率或约定 第 26 页共 57 页利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 每 10 份基 权益 现金形式 再投资形式 本期利润分配 序号 除息日 金份额分红 备注 登记日 发放总额 发放总额 合计 数 1 2014-01-10 2014-01-09 0.390 1,567,517.23 2,440,095.69 4,007,612.92 - 合计 - - 0.390 1,567,517.23 2,440,095.69 4,007,612.92 -6.4.12 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金以股票为主要投资对象,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。此外,本基金在全球范围内进行投资,除了需要承担国际市场的市场波动风险之外,还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及风 第 27 页共 57 页险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险,本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行摩根大通银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在在境内交易所进行的债券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2014 年 6 月 30 日,本基金未持有信用类债券(2013 年 12 月 31 日:无)。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 第 28 页共 57 页 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%,持有货币市场基金可以不受上述限制,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的 20%。本基金所持所有证券均在证券交易所上市,均能以合理价格适时变现。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除银行存款外大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计2014 年 6 月 30 日资产 银行存款 7,712,009.31 - - - 7,712,009.31 交易性金融资产 - - - 146,137,115.90 146,137,115.90 应收证券清算款 - - - 1,272,058.44 1,272,058.44 应收利息 - - - 568.28 568.28 应收股利 - - - 502,421.19 502,421.19 应收申购款 447.32 - - 15,968.30 16,415.62 第 29 页共 57 页 资产总计 7,712,456.63 - - 147,928,132.11 155,640,588.74负债 应付赎回款 - - - 2,846,994.04 2,846,994.04 应付管理人报酬 - - - 229,008.26 229,008.26 应付托管费 - - - 44,529.39 44,529.39 其他负债 - - - 169,755.49 169,755.49 负债总计 - - - 3,290,287.18 3,290,287.18 利率敏感度缺口 7,712,456.63 - - 144,637,844.93 152,350,301.56 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计2013 年 12 月 31 日资产 银行存款 10,234,474.99 - - - 10,234,474.99 交易性金融资产 - - - 157,079,645.34 157,079,645.34 应收利息 - - - 492.61 492.61 应收股利 - - - 78,696.36 78,696.36 应收申购款 596.42 - - 109,521.20 110,117.62 其他资产 - - - 439,168.68 439,168.68 资产总计 10,235,071.41 - - 157,707,524.19 167,942,595.60负债 应付证券清算款 - - - 439,168.68 439,168.68 应付赎回款 - - - 516,953.40 516,953.40 应付管理人报酬 - - - 249,107.75 249,107.75 应付托管费 - - - 48,437.61 48,437.61 其他负债 - - - 776,304.46 776,304.46 负债总计 - - - 2,029,971.90 2,029,971.90 利率敏感度缺口 10,235,071.41 - - 155,677,552.29 165,912,623.70注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2014 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2013 年 12 月 31 日:无),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013 年 12 月 31 日:同)。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 第 30 页共 57 页6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2014年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 4,522,951.77 402,940.73 - 4,925,892.50 交易性金融资产 67,100,060.00 43,952,555.49 35,084,500.41 146,137,115.90 应收股利 67,748.17 117,988.79 195,364.23 381,101.19 应收证券清算款 - 1,272,058.44 - 1,272,058.44 资产合计 71,690,759.94 45,745,543.45 35,279,864.64 152,716,168.03 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风 71,690,759.94 45,745,543.45 35,279,864.64 152,716,168.03 险敞口净额 上年度末 2013年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 4,244,525.70 3,912,757.99 - 8,157,283.69 交易性金融资产 67,937,512.17 51,616,447.51 37,525,685.66 157,079,645.34 应收股利 48,212.52 - 30,483.84 78,696.36 其他应收款 - - 439,168.68 439,168.68 资产合计 72,230,250.39 55,529,205.50 37,995,338.18 165,754,794.07 以外币计价的负债 其他应付款 440,813.00 - - 440,813.00 应付证券清算款 - - 439,168.68 439,168.68 负债合计 440,813.00 - 439,168.68 879,981.68 资产负债表外汇风 71,789,437.39 55,529,205.50 37,556,169.50 164,874,812.39 险敞口净额6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元) 第 31 页共 57 页 本期末 上年度末 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 764 增加约 824 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 764 减少约 8246.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。股票资产占基金资产的 60%-100%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的 0%-40%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例(%) 例(%) 交易性金融资产-股票投资 146,137,115.90 95.92 157,079,645.34 94.68 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 146,137,115.90 95.92 157,079,645.34 94.68 第 32 页共 57 页6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注 增加约 751 增加约 818 6.4.1)上升 5% 2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注 减少约 751 减少约 818 6.4.1)下降 5% §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 146,137,115.90 93.89 其中:普通股 143,045,462.61 91.91 存托凭证 3,091,653.29 1.99 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 第 33 页共 57 页 金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,712,009.31 4.96 8 其他各项资产 1,791,463.53 1.15 9 合计 155,640,588.74 100.007.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 65,131,783.71 42.75 香港 43,952,555.49 28.85 日本 9,495,559.32 6.23 英国 7,748,507.35 5.09 法国 4,808,093.92 3.16 瑞士 4,350,773.89 2.86 德国 3,026,527.42 1.99 芬兰 2,093,280.90 1.37 挪威 1,538,977.92 1.01 泰国 1,384,586.13 0.91 新加坡 1,343,439.45 0.88 巴西 1,263,030.40 0.83 合计 146,137,115.90 95.92注:1、国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定; 2、ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 第 34 页共 57 页 (%) 非必需消费品 28,284,445.62 18.57 信息技术 27,471,965.37 18.03 金融 21,023,815.77 13.80 保健 18,425,716.55 12.09 工业 16,289,641.57 10.69 能源 10,334,502.00 6.78 必需消费品 9,052,547.70 5.94 材料 8,715,462.11 5.72 公共事业 5,238,746.73 3.44 电信服务 1,300,272.48 0.85 合计 146,137,115.90 95.92注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 占基金 公司名 公司名 所在证 所属国 数量 资产净 序号 称 (英 证券代码 公允价值 称(中文) 券市场 家(地区) (股) 值比例 文) (%) TENCE NT 香港证 腾讯控股 1 HOLDI 700 HK 券交易 香港 65,000 6,099,501.31 4.00 有限公司 NGS 所 LTD 美国证 APPLE 2 苹果公司 AAPL US 券交易 美国 7,000 4,002,457.93 2.63 INC 所 XINCH EN 新晨中国 香港证 3 CHINA 动力控股 1148 HK 券交易 香港 900,000 3,579,676.09 2.35 POWER 有限公司 所 HOLDI 第 35 页共 57 页 NGS LIMITE D SCHLU 美国证 斯伦贝谢 4 MBERG SLB US 券交易 美国 4,320 3,135,122.32 2.06 公司 ER LTD 所 HISENS E KELON ELECT 海信科龙 香港证 5 RICAL 电器股份 921 HK 券交易 香港 400,000 2,889,780.65 1.90 HOLDI 有限公司 所 NGS CO., LTD CONSU N PHARM 康臣药业 香港证 ACEUT 6 集团有限 1681 HK 券交易 香港 598,000 2,758,295.63 1.81 ICAL 公司 所 GROUP LIMITE D ROCHE HOLDI 瑞士证 NG AG- 7 罗氏公司 ROG VX 券交易 瑞士 1,437 2,637,468.81 1.73 GENUS 所 SCHEI N 美国证 AMGE 8 安进公司 AMGN US 券交易 美国 3,478 2,533,051.52 1.66 N INC 所 THE UNITE D LABOR ATORIE S 联邦制药 香港证 9 INTER 国际控股 3933 HK 券交易 香港 600,000 2,524,588.59 1.66 NATIO 有限公司 所 NAL HOLDI NGS LIMITE D 第 36 页共 57 页 美国证 GOOGL GOOGL 10 谷歌公司 券交易 美国 669 2,406,632.22 1.58 E INC US 所 Hong Kong 香港交易 香港证 Exchang 11 及结算所 388 HK 券交易 香港 20,000 2,294,358.82 1.51 es And 有限公司 所 Clearing Limited HC INTER 香港证 12 NATIO 慧聪网 8292 HK 券交易 香港 160,000 2,283,879.39 1.50 NAL 所 INC CITIGR 美国证 13 OUP 花旗集团 C US 券交易 美国 7,550 2,187,966.44 1.44 INC 所 INTERP UBLIC 美国证 GROUP 14 - IPG US 券交易 美国 17,545 2,106,121.59 1.38 OF of 所 COMPA NIES CALPI 美国证 15 NE - CPN US 券交易 美国 14,365 2,104,446.18 1.38 CORP 所 芬兰证 NOKIA 诺基亚公 NOK1V 16 券交易 芬兰 44,936 2,093,280.90 1.37 OYJ 司 FH 所 伦敦证 DIAGE 17 - DGE LN 券交易 英国 10,570 2,074,814.80 1.36 O PLC 所 Mobi 香港证 Develop 摩比发展 18 947 HK 券交易 香港 1,800,000 2,043,487.75 1.34 ment 有限公司 所 Co., Ltd. HARLE Y- 美国证 哈雷戴维 19 DAVID HOG US 券交易 美国 4,665 2,004,891.42 1.32 森 SON 所 INC SCHNE 法国证 IDER 施耐德电 20 SU FP 券交易 法国 3,441 1,992,807.48 1.31 ELECT 气 所 RIC SA 第 37 页共 57 页 美国证 Walgree 21 - WAG US 券交易 美国 4,323 1,971,750.84 1.29 n Co. 所 美国证 METLI 大都会人 22 MET US 券交易 美国 5,560 1,900,683.60 1.25 FE INC 寿 所 BG 伦敦证 英国天然 23 GROUP BG/ LN 券交易 英国 14,532 1,887,926.39 1.24 气集团 PLC 所 JPMOR 美国证 GAN 摩根大通 24 JPM US 券交易 美国 5,271 1,868,697.78 1.23 CHASE 公司 所 & CO 美国证 EATON 25 伊顿公司 ETN US 券交易 美国 3,930 1,866,251.30 1.22 CORP 所 PRUDE 伦敦证 英国保诚 26 NTIAL PRU LN 券交易 英国 13,190 1,860,656.84 1.22 集团 PLC 所 HEIDE 德国证 LBERG 27 - HEI GR 券交易 德国 3,465 1,814,354.78 1.19 CEMEN 所 T AG SMC 日本证 CORPO 28 - 6273 JP 券交易 日本 1,100 1,811,340.71 1.19 RATIO 所 N COMC 美国证 CMCSA 29 AST - 券交易 美国 5,451 1,800,368.84 1.18 US CORP 所 DANA 美国证 丹纳赫公 30 HER DHR US 券交易 美国 3,700 1,792,316.79 1.18 司 CORP 所 SUMIT OMO 日本证 MITSUI 三井住友 31 8316 JP 券交易 日本 6,900 1,778,698.80 1.17 FINAN 金融集团 所 CIAL GROUP SENSA TA 美国证 TECHN 32 - ST US 券交易 美国 6,118 1,760,931.61 1.16 OLOGI 所 ES HOLDI 第 38 页共 57 页 NG MOND ELEZ 美国证 INTER 33 - MDLZ US 券交易 美国 7,586 1,755,452.05 1.15 NATIO 所 NAL INC Li Ning 香港证 Compan 李宁有限 34 2331 HK 券交易 香港 350,000 1,722,753.85 1.13 y 公司 所 Limited CREDI 瑞士证 T 35 - CSGN VX 券交易 瑞士 9,736 1,713,305.08 1.12 SUISSE 所 GROUP BALL 美国证 CORPO 36 波尔公司 BLL US 券交易 美国 4,369 1,684,937.63 1.11 RATIO 所 N THE COCA- 美国证 37 COLA 可口可乐 KO US 券交易 美国 6,440 1,678,474.00 1.10 COMPA 所 NY SEKISU 日本证 I 38 積水建房 1928 JP 券交易 日本 19,800 1,670,495.77 1.10 HOUSE 所 LTD UNIVE RSAL 美国证 HEALT 39 - UHS US 券交易 美国 2,805 1,652,683.92 1.08 H 所 SERVIC ES-B 美国证 EBAY 40 易趣 EBAY US 券交易 美国 5,358 1,650,313.12 1.08 INC 所 BEIJIN G 北控水务 香港证 ENTER 41 集团有限 371 HK 券交易 香港 400,000 1,644,952.06 1.08 PRISES 公司 所 WATER GR SEALE 美国证 42 - SEE US 美国 7,755 1,630,420.32 1.07 D AIR 券交易 第 39 页共 57 页 CORP 所 NISSA N 日本证 43 MOTO 日产汽车 7201 JP 券交易 日本 27,800 1,622,729.49 1.07 R CO 所 LTD UNITE 美国证 DHEAL 44 - UNH US 券交易 美国 3,161 1,589,955.82 1.04 TH 所 GROUP PARKE R 美国证 45 HANNI - PH US 券交易 美国 2,002 1,548,730.27 1.02 FIN 所 CORP STATOI 挪威证 46 LHYDR - STL NO 券交易 挪威 8,145 1,538,977.92 1.01 O ASA 所 SOUFU N 美国证 HOLDI 47 搜房网 SFUN US 券交易 美国 25,000 1,505,897.80 0.99 NGS 所 LTD- ADR CHECK 美国证 POINT 48 - CHKP US 券交易 美国 3,643 1,502,454.02 0.99 SOFTW 所 ARE OWENS 美国证 欧文斯科 49 CORNI OC US 券交易 美国 6,308 1,501,242.84 0.99 宁 NG 所 Huadian Power Internati 华电国际 香港证 50 onal 电力股份 1071 HK 券交易 香港 400,000 1,489,348.49 0.98 Corporat 有限公司 所 ion Limited CIMAR 美国证 EX 51 - XEC US 券交易 美国 1,669 1,473,194.07 0.97 ENERG 所 Y CO 法国证 52 Kering - KER FP 券交易 法国 1,075 1,450,251.68 0.95 所 第 40 页共 57 页 TRIPAD 美国证 53 VISOR - TRIP US 券交易 美国 2,128 1,422,702.59 0.93 INC 所 US 美国证 54 BANCO - USB US 券交易 美国 5,293 1,410,792.49 0.93 RP 所 ZIMME R 美国证 55 HOLDI - ZMH US 券交易 美国 2,199 1,405,226.55 0.92 NGS 所 INC AMAZ 美国证 亚马逊公 56 ON.CO AMZN US 券交易 美国 701 1,400,812.78 0.92 司 M INC 所 BRIDG 日本证 57 ESTON - 5108 JP 券交易 日本 6,500 1,399,611.63 0.92 E CORP 所 Sunac China 融创中国 香港证 58 Holding 控股有限 1918 HK 券交易 香港 400,000 1,394,081.00 0.92 s 公司 所 Limited KASIK ORNBA 泰国证 KBANK-R 59 NK - 券交易 泰国 35,800 1,384,586.13 0.91 TB PCL- 所 NVDR SINOPE C 中国石化 SHANG 香港证 上海石油 60 HAI 338 HK 券交易 香港 800,000 1,371,851.91 0.90 化工股份 PETRO 所 有限公司 CHEM- H Livzon Pharmac 丽珠医药 香港证 61 eutical 集团股份 1513 HK 券交易 香港 40,000 1,365,500.75 0.90 Group 有限公司 所 Inc. 法国证 SAFRA 62 - SAF FP 券交易 法国 3,389 1,365,034.76 0.90 N SA 所 BORG 美国证 63 WARNE 博格华纳 BWA US 券交易 美国 3,395 1,361,738.00 0.89 R INC 所 第 41 页共 57 页 JARDIN E STRAT 新加坡 EGIC 怡和策略 64 JS SP 证券交 新加坡 6,111 1,343,439.45 0.88 HOLDI 控股 易所 NG LIMITE D Cogniza nt 美国证 Technol 65 - CTSH US 券交易 美国 4,381 1,318,389.44 0.87 ogy 所 Solution s Corp VODAF 沃达丰集 伦敦证 ONE 66 团股份有 VOD LN 券交易 英国 63,388 1,300,272.48 0.85 GROUP 限公司 所 PLC RAIA 巴西证 RADL3 67 DROGA - 券交易 巴西 24,800 1,263,030.40 0.83 BZ SIL SA 所 Nine Dragons 玖龙纸业 香港证 Paper 68 (控股)有 2689 HK 券交易 香港 300,000 1,255,149.23 0.82 (Holdin 限公司 所 gs) Limited ASTEL 日本证 LAS 安斯泰来 69 4503 JP 券交易 日本 15,000 1,212,682.92 0.80 PHARM 制药公司 所 A INC Adidas 德国证 AG 70 阿迪达斯 ADS GR 券交易 德国 1,943 1,212,172.64 0.80 NPV(Re 所 gistered) China Petroleu m & 中国石油 香港证 71 Chemica 化工股份 386 HK 券交易 香港 200,000 1,173,377.97 0.77 l 有限公司 所 Corporat ion Guangz 广州汽车 香港证 72 hou 集团股份 2238 HK 券交易 香港 160,000 1,140,669.46 0.75 Automo 有限公司 所 第 42 页共 57 页 bile Group Co.,Ltd. CABOT 美国证 OIL & 73 - COG US 券交易 美国 5,360 1,125,903.33 0.74 GAS 所 CORP CHAO WEI 超威动力 香港证 POWER 74 控股有限 951 HK 券交易 香港 300,000 1,036,034.00 0.68 HOLDI 公司 所 NGS LTD MGIC 美国证 INVEST 75 - MTG US 券交易 美国 18,113 1,029,757.96 0.68 MENT 所 CORP Trigiant 香港证 俊知集团 76 Group 1300 HK 券交易 香港 600,000 1,005,072.06 0.66 有限公司 Limited 所 GRUPO FIN 美国证 BANOR GBOOY 77 - 券交易 美国 4,371 960,918.65 0.63 TE- US 所 SPON AD Fufeng 香港证 阜丰集团 78 Group 546 HK 券交易 香港 415,000 958,748.24 0.63 有限公司 Ltd. 所 China High Speed 中国高速 Transmi 香港证 传动设备 79 ssion 658 HK 券交易 香港 200,000 819,300.45 0.54 集团有限 Equipm 所 公司 ent Group Co., Ltd. BYD Electron 比亚迪电 香港证 ic 80 子(国际) 285 HK 券交易 香港 150,000 789,529.36 0.52 (Internat 有限公司 所 ional) Co., Ltd. 81 ULTIM - ULTI US 美国证 美国 907 771,070.07 0.51 第 43 页共 57 页 ATE 券交易 SOFTW 所 ARE GROUP INC China Pioneer 中国先锋 香港证 Pharma 82 医药控股 1345 HK 券交易 香港 200,000 746,262.04 0.49 Holding 有限公司 所 s Limited SBERB ANK- 俄罗斯联 伦敦国 83 SPONS 邦储蓄银 SBER LI 际交易 英国 10,025 624,836.84 0.41 ORED 行 所 ADR Greento wn 绿城中国 香港证 China 84 控股有限 3900 HK 券交易 香港 100,000 614,475.34 0.40 Holding 公司 所 s Limited TK Group 东江集团 香港证 85 (Holdin (控股)有 2283 HK 券交易 香港 500,000 488,245.91 0.32 gs) 限公司 所 Limited Tiannen g Power 天能动力 香港证 86 Internati 国际有限 819 HK 券交易 香港 200,000 463,635.14 0.30 onal 公司 所 Limited Sprouts 美国证 Farmers 87 - SFM US 券交易 美国 1,535 309,025.61 0.20 Market 所 Inc注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。7.5 报告期内权益投资组合的重大变动7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 第 44 页共 57 页 资产净值比例 (%) Hong Kong Exchanges 1 388 HK 2,975,967.01 1.79 And Clearing Limited MOBI 2 DEVELOPMENT CO 947 HK 2,834,606.49 1.71 LTD 3 DONGYUE GROUP 189 HK 2,411,023.18 1.45 4 VODONE LTD 82 HK 2,100,611.08 1.27 FUFENG GROUP 5 546 HK 2,092,062.92 1.26 LTD 6 APPLE INC AAPL US 1,999,650.01 1.21 CREDIT SUISSE 7 CSGN VX 1,932,444.32 1.16 GROUP Huadian Power 8 International 1071 HK 1,828,749.11 1.10 Corporation Limited THE UNITED LABORATORIES 9 3933 HK 1,811,004.51 1.09 INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 10 COMCAST CORP CMCSA US 1,770,420.63 1.07 CHINA PIONEER 11 1345 HK 1,728,277.34 1.04 PHARMA HOLDING Livzon Pharmaceutical 12 1513 HK 1,678,424.51 1.01 Group Inc. CHINA HIGH SPEED 13 658 HK 1,611,628.03 0.97 TRANSMISSIO HUANENG POWER 14 902 HK 1,602,275.98 0.97 INTL INC-H UNITEDHEALTH 15 UNH US 1,565,825.33 0.94 GROUP I 16 WALGREEN CO WAG US 1,565,433.27 0.94 Guangzhou 17 Automobile Group 2238 HK 1,558,042.92 0.94 Co.,Ltd. SUNAC CHINA 18 1918 HK 1,536,090.59 0.93 HOLDINGS LTD CHINA OILFIELD 19 2883 HK 1,529,259.81 0.92 SERVI NISSAN MOTOR CO 20 7201 JP 1,527,480.75 0.92 LTD注:1、“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 第 45 页共 57 页相关交易费用; 2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 证券代 本期累计卖 序号 公司名称(英文) 资产净值比例 码 出金额 (%) 1 CTRIP.COM INTERNATIO CTRP US 4,398,688.66 2.65 2 CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1359 HK 3,516,369.53 2.12 3 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 338 HK 3,442,280.96 2.07 AMAP 4 AUTONAVI HOLDINGS LTD-ADR 3,114,091.52 1.88 US 5 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H 3898 HK 3,010,379.24 1.81 6 GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIR-H 1296 HK 2,827,688.27 1.70 7 CHINA MERCHARTS LAND LTD 978 HK 2,754,064.22 1.66 8 DONGYUE GROUP 189 HK 2,412,923.91 1.45 9 TSUI WAH HOLDINGS LTD 1314 HK 2,388,742.49 1.44 10 GOODBABY INTERNATIONAL HOLDI 1086 HK 2,287,167.78 1.38 11 TORONTO-DOMINION BAN TD CN 2,099,814.12 1.27 12 YY INC-ADR YY US 1,993,694.45 1.20 13 HUANENG POWER INTL INC-H 902 HK 1,840,947.62 1.11 14 CANADIAN PACIFIC RAI CP CN 1,811,806.76 1.09 15 CHAOWEI POWER HOLDINGS LTD 951 HK 1,754,012.39 1.06 BARC 16 BARCLAYS PLC 1,712,593.94 1.03 LN 17 EMC CORP/MASS EMC US 1,707,091.91 1.03 18 CAPITAL ONE FINANCIA COF US 1,656,578.58 1.00 19 SANOFI-AVENTIS SAN FP 1,649,943.00 0.99 20 BRISTOL-MYERS SQUIBB BMY US 1,590,037.46 0.96注:1、“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用; 2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 72,282,116.79 卖出收入(成交)总额 90,983,278.18注:“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 第 46 页共 57 页虑相关交易费用。7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本基金本报告期末未持有基金。7.11 投资组合报告附注7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.11.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,272,058.44 3 应收股利 502,421.19 第 47 页共 57 页 4 应收利息 568.28 5 应收申购款 16,415.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,791,463.537.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 户均持有 持有人结构 户数 的基金份 机构投资者 个人投资者 (户) 额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,679 19,872.32 23,629,401.21 25.41% 69,353,184.83 74.59%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 312,227.01 0.34%8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。 第 48 页共 57 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份基金合同生效日(2008 年 8 月 22 日)基金 508,425,627.85份额总额 本报告期期初基金份额总额 103,620,567.46 本报告期基金总申购份额 8,727,052.75 减:本报告期基金总赎回份额 19,365,034.17 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 92,982,586.04注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 第 49 页共 57 页10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 股票成 佣金总 备注 成交金额 佣金 数量 交总额 量的比 的比例 例 BOCI Securities - 18,157,127.34 11.12% 31,361.06 15.74% - Limited Credit Suisse(Hong - 12,903,229.44 7.90% 19,354.80 9.72% - Kong) Ltd Shenyin Wanguo - 11,583,717.64 7.09% 17,375.58 8.72% - Securities(H. K.)Ltd CCB International - 10,872,367.97 6.66% 16,308.57 8.19% - Securities Limited Instinet Europe - 21,089,089.82 12.92% 14,253.72 7.16% - Limited London UOB Kay Hian(Hong - 11,836,504.69 7.25% 14,203.80 7.13% - Kong) Limited Instinet - 8,951,861.26 5.48% 13,427.80 6.74% - 第 50 页共 57 页 Pacific LimitedCICC Hong Kong - 8,942,088.62 5.48% 13,413.14 6.73% - Securities Limited China Merchants - 10,048,741.43 6.15% 10,048.74 5.04% -Securities(H K)Co.Ltd. BocomInternational - 7,366,561.35 4.51% 7,366.57 3.70% - Securities Limited Macquarie - 3,541,258.23 2.17% 7,082.52 3.56% -Bank Limited Goldman Sachs - 4,469,444.78 2.74% 5,244.32 2.63% -International LondonMerrill Lynch Pierce Fenner and - 3,540,040.98 2.17% 4,211.95 2.11% - Smith Inc. New York CLSA Ltd - 1,947,781.53 1.19% 3,449.54 1.73% -Credit Suisse Securities - 2,617,581.27 1.60% 2,483.97 1.25% -(Europe) Ltd NomuraInternational - 2,567,404.46 1.57% 2,410.46 1.21% -Plc London (Offshore) Macquarie Equities Ltd - 1,031,592.71 0.63% 2,228.91 1.12% - London BTIG LLC - 3,245,051.16 1.99% 1,924.12 0.97% - ITG Inc. - 3,850,671.01 2.36% 1,913.94 0.96% - New York Liquidnet Europe Limited - 2,109,881.87 1.29% 1,176.39 0.59% - London(International trades) 第 51 页共 57 页 Daiwa Capital Markets - 917,468.99 0.56% 1,100.95 0.55% -Hong Kong Limited Barclays Bank Plc - 1,649,943.00 1.01% 990.00 0.50% - LondonRBC CapitalMarkets Inc - 1,878,186.00 1.15% 925.05 0.46% - Toronto DMA Morgan Stanley & Co. - 750,096.19 0.46% 872.00 0.44% -InternationalPlc LondonJ.P. Morgan Securities plc - 1,439,492.50 0.88% 863.68 0.43% - London Citigroup Global Markets - 471,314.67 0.29% 707.02 0.35% - Limited London Oriental Patron - 437,847.54 0.27% 656.78 0.33% - Securities Limited JefferiesInternational - 578,886.26 0.35% 456.88 0.23% - Limited LondonRoyal Bank of Canada - 578,676.11 0.35% 397.27 0.20% - London Branch UBS Securities - 359,119.66 0.22% 359.12 0.18% -Hong Kong LtdInvestmentTechnology - 1,186,468.09 0.73% 356.37 0.18% - Group Ltd Dublin 第 52 页共 57 页HSBC Bank Plc London - 232,021.11 0.14% 348.07 0.17% - (equities) UBS Securities - 191,483.45 0.12% 325.52 0.16% -Asia Limited Hong Kong Societe Generale - 187,501.87 0.11% 281.25 0.14% - London Branch Exane Ltd - 138,872.58 0.09% 208.28 0.10% - LondonMerrill Lynch International - 329,714.66 0.20% 188.48 0.09% - London J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) - 175,571.87 0.11% 175.56 0.09% - Limited HK Goldman Sachs & Co - 141,483.18 0.09% 169.77 0.09% - New YorkCredit Suisse Securities - 264,578.06 0.16% 158.73 0.08% -(USA) LLC New York UBS Securities Ltd - 267,798.11 0.16% 151.35 0.08% - London JP Morgan Securities - 140,843.07 0.09% 126.77 0.06% - LLC New York Deutsche Bank - 79,738.42 0.05% 55.77 0.03% -Securities Inc New YorkCredit Suisse(Hong Kong) - 145,379.89 0.09% 43.61 0.02% - Ltd Hong Kong Itau BBA - 16,556.43 0.01% 33.12 0.02% - USA 第 53 页共 57 页 Securities Inc Deutsche Bank AG - 31,125.02 0.02% 9.34 - - London Branch注:1、本公司从事境外投资业务时,将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。本公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任,挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的最佳执行; 2、本公司投资海外市场,遵循公平分配、最佳执行的原则。本公司挑选券商并开户均主要遵循以下原则:券商基本面评价,包括财务状况和经营状况; 券商研究及服务质量,包括其研究报告质量、数量和及时性,包括券商在股票配售等公司行为发生时所提供的服务;券商的交易执行能力,即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有:是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无。10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证 1 施罗德环球精选价值证券投资基金第五 2014-01-13 券报、证券时报 次分红结果的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 中国证券报、上海证 2 2014-01-15 外主要市场节假日暂停基金申购、赎回 券报、证券时报 及定期定额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 中国证券报、上海证 3 2014-01-15 外主要市场节假日后恢复基金申购、赎 券报、证券时报 回及定期定额投资业务的公告 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 中国证券报、上海证 4 2014-01-20 2013 年第 4 季度报告 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证 5 施罗德环球精选价值证券投资基金基金 2014-01-24 券报、证券时报 经理变更公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证 6 2014-02-12 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 券报、证券时报 第 54 页共 57 页 外主要市场节假日暂停基金申购、赎回 及定期定额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 中国证券报、上海证 7 2014-02-12 外主要市场节假日后恢复基金申购、赎 券报、证券时报 回及定期定额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 8 部分基金参与光大证券股份有限公司手 2014-03-13 券报、证券时报 机客户端基金申购费率优惠活动的公告 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 中国证券报、上海证 9 2014-03-26 2013 年年度报告摘要 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 10 江苏常熟农村商业银行股份有限公司为 2014-03-27 券报、证券时报 旗下部分基金场外代销机构的公告 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 中国证券报、上海证 11 (更新)招募说明书摘要(2014 年第 1 2014-04-08 券报、证券时报 号) 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 中国证券报、上海证 12 2014-04-15 外主要市场节假日暂停基金申购、赎回 券报、证券时报 及定期定额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 中国证券报、上海证 13 2014-04-15 外主要市场节假日后恢复基金申购、赎 券报、证券时报 回及定期定额投资业务的公告 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 中国证券报、上海证 14 2014-04-22 2014 年第 1 季度报告 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 中国证券报、上海证 15 2014-04-29 外主要市场节假日暂停基金申购、赎回 券报、证券时报 及定期定额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 中国证券报、上海证 16 2014-04-29 外主要市场节假日后恢复基金申购、赎 券报、证券时报 回及定期定额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 中国证券报、上海证 17 2014-05-21 外主要市场节假日暂停基金申购、赎回 券报、证券时报 及定期定额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 中国证券报、上海证 18 2014-05-21 外主要市场节假日后恢复基金申购、赎 券报、证券时报 回及定期定额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证 19 2014-06-26 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 券报、证券时报 第 55 页共 57 页 外主要市场节假日暂停基金申购、赎回 及定期定额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德环球精选价值证券投资基金于境 中国证券报、上海证 20 2014-06-26 外主要市场节假日后恢复基金申购、赎 券报、证券时报 回及定期定额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 21 部分基金参与华夏银行股份有限公司手 2014-06-30 券报、证券时报 机客户端基金申购费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 §12 备查文件目录12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件; 2、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》; 5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 第 56 页共 57 页 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。 第 57 页共 57 页