交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 2013 年 12 月 31 日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年三月二十六日 第 1 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 8§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 13 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 14§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 18 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 39 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 39 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................................................................ 39 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 40 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 40 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 48 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 49 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 50 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 50 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 .................... 50 第 3 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 50 8.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 50§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 51§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 51 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 51 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 52 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 52 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 52 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 52 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 52 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 58§12 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 61§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 61 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 61 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 61 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 61 第 4 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 基金简称 交银环球精选股票(QDII) 基金主代码 519696 交易代码 519696 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年8月22日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 103,620,567.46份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 通过全球资产配置和灵活分散投资,在有效分散和控制投资目标 风险的前提下,实现长期资本增值。 自上而下配置资产,通过对全球宏观经济和各经济体的 基本面分析,在不同区域间进行有效资产配置,自下而投资策略 上精选证券,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市 公司股票进行投资,并有效控制下行风险。 70% × 标 准 普 尔 全 球 大 中 盘 指 数 (S&P Global业绩比较基准 LargeMidCap Index)+30%×恒生指数 本基金以股票及股票基金为主要投资对象,属于较高预 期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和 收益水平高于混合型基金和债券型基金。此外,本基金风险收益特征 在全球范围内进行投资,除了需要承担国际市场的市场 波动风险之外,还面临汇率风险、国别风险、新兴市场 风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 中国建设银行股份有 名称 交银施罗德基金管理有限公司 限公司 姓名 孙艳 田青信息披露 联系电 021-61055050 010-67595096 第 5 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 负责人 话 电子邮 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com 箱 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 010-67595096 传真 021-61055054 010-66275853 上海市浦东新区银城中路 188 号交通 北京市西城区金融大注册地址 银行大楼二层(裙) 街 25 号 上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打 北京市西城区闹市口办公地址 银行大厦 10 楼 大街 1 号院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 钱文挥 王洪章2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 Schroder Investment Management JPMorgan Chase Bank,National 英文 名称 Limited Association 中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行 1111 Polaris Parkway, Columbus, 注册地址 英国伦敦 OH43240, U.S.A. 270 Park Avenue, New York, New 办公地址 31 Gresham Street London York 10017 邮政编码 EC2V 7QA 100172.5 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人 www.fund001.com,www.bocomschroder.com互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道中心会计师事务所 (特殊普通合伙) 11 楼 中国证券登记结算有限责任 注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 第 6 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已实现收益 18,638,029.41 -3,015,746.26 -15,829,229.42 本期利润 29,767,346.27 23,759,150.53 -55,248,800.22加权平均基金份额本期 0.2588 0.1840 -0.3573利润本期加权平均净值利润 18.11% 14.46% -25.25%率本期基金份额净值增长 20.01% 15.61% -23.90%率 3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可供分配利润 40,234,902.37 31,161,346.52 24,382,742.79期末可供分配基金份额 0.388 0.256 0.179利润 期末基金资产净值 165,912,623.70 165,694,362.14 160,613,160.68 期末基金份额净值 1.601 1.363 1.179 3.1.3 累计期末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末基金份额累计净值增长 79.61% 49.66% 29.46%率 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 8.69% 0.58% 5.41% 0.49% 3.28% 0.09% 过去六个月 20.01% 0.60% 13.97% 0.54% 6.04% 0.06% 过去一年 20.01% 0.70% 14.89% 0.64% 5.12% 0.06% 过去三年 5.59% 0.90% 17.58% 0.90% -11.99% 0.00% 过去五年 84.59% 1.05% 78.74% 1.06% 5.85% -0.01%自基金合同 79.61% 1.01% 24.90% 1.34% 54.71% -0.33%生效起至今 注:本基金的业绩比较基准为 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数,每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 第 7 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 每10份基金 现金形式发放 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 总额 额 计 2013年 0.300 1,524,143.97 2,160,658.17 3,684,802.14 - 第 8 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 2012年 - - - - - 2011年 0.450 3,306,667.88 4,614,250.63 7,920,918.51 - 合计 0.750 4,830,811.85 6,774,908.80 11,605,720.65 - §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批准,于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海,注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2013 年 12 月 31 日,公司已经发行并管理的基金共有三十一只:交银施罗德精选股票证券投资基金(基金合同生效日:2005 年 9 月 29 日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金合同生效日:2006 年 1 月 20 日)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2006年 6 月 14 日)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金合同生效日:2006 年 10 月23 日)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金合同生效日:2007 年 8 月 8 日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(基金合同生效日:2008 年 3 月 31 日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(基金合同生效日:2008 年 8 月 22 日)、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 1 月 21 日)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 4 月 10 日)、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2009 年 9 月 25 日)、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2009年 9 月 29 日)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2010 年 6 月 30 日)、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(基金合同生效日:2010年 12 月 22 日)、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 1月 27 日)、交银施罗德先进制造股票证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 6 月 22日)、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 9 月22 日)、交银施罗德双利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011 年 9 月 26 日)、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2011 年 9 月 28 日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(基金合同生效日:2012年 5 月 22 日)、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2012 年6 月 20 日)、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 8月 3 日)、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 11月 5 日)、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 11 月 7 日)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(基金合同生效日:2012 年 12 月 19 日)、交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年 3 月 13 日)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金(基金合同生效日:2013 第 9 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告年 4 月 18 日)、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年4 月 24 日)、交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年 6 月5 日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年 8月 13 日)、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(基金合同生效日:2013年 9 月 4 日)、交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2013 年12 月 25 日)。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 (助理)期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金的 郑伟辉先生,中国国籍。大 基金经理, 专学历。曾任施罗德投资管 交银施罗 理(香港)有限公司独立投 德全球自 资基金主管,负责管理香港 郑伟辉 2008-08-22 2013-03-05 36 年 然资源证 机构客户、大型退休基金、 券投资基 慈善基金及私人客户基金。 金基金经 2007 年加入交银施罗德基金 理 管理有限公司。 晏青先生,中国国籍。上海 交通大学硕士。2006 年加入 本基金的 晏青 2012-04-09 - 7年 交银施罗德基金管理有限公 基金经理 司,历任行业分析师、QDII 高级分析师。 本基金的 饶超先生,中国国籍。北京 基金经理, 邮电大学硕士,美国马里兰 交银施罗 大学 MBA。历任美国 Truffle 德全球自 饶超 2012-04-09 - 6年 Hound Capital,LLC 高级研究 然资源证 员,2009 年加入交银施罗德 券投资基 基金管理有限公司,历任行 金基金经 业分析师、QDII 高级分析师。 理注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、2014 年 1 月 24 日本基金管理人发布公告,经公司领导办公会议审议通过,饶超先生不再担任本基金基金经理,晏青先生自公告日起单独管理本基金。详情请见《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理变更的公告》。 第 10 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 施罗德集团多区域(全球 Simon Webber 先生,英国曼彻斯 及国际)股票投资主管、 Simon 特大学物理学学士,CFA。1999 全球和国际股票基金经 14 年 Webber 年加入施罗德投资管理有限公 理、全球气候变化股票基 司,历任全球技术团队分析员。 金经理4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.4.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 (5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组 第 11 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。4.4.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等,本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。4.4.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在全球发达经济体维持宽松货币政策的背景下,美、欧、日等发达市场在 2013 年走出相当强劲的上涨行情;与之形成鲜明对比的是,新兴市场经济增速放缓、资金成本大幅上升及资金回流发达市场等众多负面因素,导致新兴股票市场在 2013 年表现不佳,汇率大幅波动;QDII 基金在本年的运作过程中,充分考虑这些宏观变量的影响,将较大比例资产配置在发达市场,在新兴市场方面,考虑到经济增速放缓对企业盈利的冲击,我们更注重结构性的个股选择,回避周期、偏向成长,精选了以互联网、医药和可选消费为代表的行业和股票,为投资者获取良好回报。4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.601 元,本报告期份额净值增长率为20.01%,同期业绩比较基准增长率为 14.89%。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2014 年,随着美国经济进入持续复苏通道,QE 退出或将是大势所趋,而这会带来全球流动性的深刻变化;欧洲复苏的持续性值得观察,大概率上欧元区宽松的政策将在 2014 年得以维持。不同区域经济体货币政策的差异导致未来市场的波动加剧在所难免。中国对 2014 年新兴市场的影响举足轻重,处于改革的当口,维持整体宏观经济的稳定是内在的需求,预计 2014 年中国经济处于温和状态,周期性行业依然不容过于乐观,但考虑到经过过去几年去库存和去产能,我们需更积极寻找那些周期行业里供需格局较好的行业和公司;如果周期性行业只是局部性机会,那么成长性行业可能将继续获得青睐。市场机会无处不在,我们一向偏好成长股和市场定价错误的股票,专注于为 第 12 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告投资者获取稳健的收益。4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2013 年度,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规,本基金管理人诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,落实风险控制,强化监察稽核职能,确保基金管理业务运作的安全、规范,保护基金投资人的合法权益。 本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范运作,主要做了以下工作: (一)全面完善公司内部控制制度和业务流程,提升制度流程的质量和贯彻力度。 本年度公司以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手,以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点,通过整理完善公司各项制度和业务流程,强化制度流程的规范性、易读性和可操作性,促进公司各项制度流程的有效贯彻,规范公司业务运作,全面强化内部控制。 (二)全面开展内部监督检查,强化公司内部控制。 公司监察稽核部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对基金投资、销售、运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查,促进公司内部控制制度规范、执行有效,风险管理水平不断提升。 (三)强化培训教育,持续提高全员风险合规意识。 公司监察稽核部门本年度积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流,提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 第 13 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,根据相关法律法规和基金合同要求,本基金对上一年度应分配的可分配利润进行了收益分配,具体情况参见 7.4.11 利润分配情况。 遵照法律法规及基金合同的约定,本报告期内本基金利润分配信息列示如下: 金额单位:人民币元 本报告期内已分配 本报告期内分 本报告期内应分配金额 尚未分配利润金额 金额 红次数 4,023,490.24 - 4,023,490.24 - 本基金于 2014 年 1 月 10 日进行本报告期利润的第一次分红,向基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.390 元。本次分红的权益登记日为 2014 年 1 月 10 日,除息日为 2014 年 1 月 9 日,红利再投确认日为 2014 年 1 月 13 日,现金红利划出日为 2014年 1 月 20 日。此次分红之后,2013 年度本基金分红次数和分配比例达到了法律法规及基金合同的要求。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为 3,684,802.14 元。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2014)第 20550 号交银施罗德环球精选价值证券投资基金全体基金份额持有人: 第 14 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 我们审计了后附的交银施罗德环球精选价值证券投资基金(以下简称“交银施罗德环球精选基金”)的财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是交银施罗德环球精选基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为,上述交银施罗德环球精选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了交银施罗德环球精选基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 汪棣 中国 上海市 注册会计师 沈兆杰 2014 年 3 月 21 日 第 15 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 §7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:交银施罗德环球精选价值证券投资基金报告截止日:2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 7.4.7.1 10,234,474.99 8,536,796.66 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 157,079,645.34 157,801,658.25 其中:股票投资 157,079,645.34 157,801,658.25 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 607,617.18 应收利息 7.4.7.5 492.61 1,484.45 应收股利 78,696.36 42,385.16 应收申购款 110,117.62 82,505.64 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 439,168.68 - 资产总计 167,942,595.60 167,072,447.34 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 439,168.68 - 应付赎回款 516,953.40 720,933.95 应付管理人报酬 249,107.75 250,899.88 应付托管费 48,437.61 48,786.06 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 第 16 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 776,304.46 357,465.31 负债合计 2,029,971.90 1,378,085.20 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 103,620,567.46 121,596,495.13 未分配利润 7.4.7.10 62,292,056.24 44,097,867.01 所有者权益合计 165,912,623.70 165,694,362.14 负债和所有者权益总计 167,942,595.60 167,072,447.34注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.601 元,基金份额总额 103,620,567.46份。7.2 利润表会计主体:交银施罗德环球精选价值证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 一、收入 34,795,166.44 28,337,697.12 1.利息收入 26,412.12 47,469.92 其中:存款利息收入 7.4.7.11 26,412.12 47,469.92 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 24,218,204.31 1,551,963.80 其中:股票投资收益 7.4.7.12 21,826,631.46 -1,542,649.20 基金投资收益 7.4.7.13 - 307,348.21 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 123,419.48 8,010.23 股利收益 7.4.7.17 2,268,153.37 2,779,254.563.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.18 11,129,316.86 26,774,896.79“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -593,724.06 -44,606.04 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.19 14,957.21 7,972.65 减:二、费用 5,027,820.17 4,578,546.59 1.管理人报酬 2,960,885.04 2,961,164.73 2.托管费 575,727.64 575,782.05 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.20 1,150,197.46 680,618.21 第 17 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.21 341,010.03 360,981.60三、利润总额(亏损总额以“-” 29,767,346.27 23,759,150.53号填列) 减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填 29,767,346.27 23,759,150.53列)7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:交银施罗德环球精选价值证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益 121,596,495.13 44,097,867.01 165,694,362.14(基金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 29,767,346.27 29,767,346.27期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 -17,975,927.67 -7,888,354.90 -25,864,282.57数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 15,288,420.98 6,439,603.28 21,728,024.26 2.基金赎回款 -33,264,348.65 -14,327,958.18 -47,592,306.83四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - -3,684,802.14 -3,684,802.14基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益 103,620,567.46 62,292,056.24 165,912,623.70(基金净值) 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益 136,230,417.89 24,382,742.79 160,613,160.68(基金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 23,759,150.53 23,759,150.53期利润)三、本期基金份额交易 -14,633,922.76 -4,044,026.31 -18,677,949.07产生的基金净值变动 第 18 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 7,297,961.51 1,973,153.85 9,271,115.36 2.基金赎回款 -21,931,884.27 -6,017,180.16 -27,949,064.43四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - -基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益 121,596,495.13 44,097,867.01 165,694,362.14(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分本报告从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:朱鸣7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 635 号《关于核准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 508,068,907.66 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 130 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》于 2008 年 8 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 508,425,627.85 份基金份额,其中认购资金利息折合 356,720.19 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为摩根大通银行 (JPMorgan &Chase Bank, N.A.),境外投资顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票 (包括股票存托凭证),在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为:股票资产占基金资产的60%-100%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的 0%-40%。本基金的业绩比较基准为:70%×标准普尔全球大中盘指数 (S&PGlobal LargeMidCap Index)+30%×恒生指数。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2014 年 3 月 21 第 19 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资(包括股票存托凭证)、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 第 20 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益。对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 第 21 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利及基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时,处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 第 22 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 第 23 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。7.4.7 重要财务报表项目的说明7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 活期存款 10,234,474.99 8,536,796.66 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 10,234,474.99 8,536,796.66注:于 2013 年 12 月 31 日,活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 696,177.68 元(折合人民币 4,244,525.70 元)和港币活期存款 4,976,055.49 元(折合人民币 3,912,757.99元)。于 2012 年 12 月 31 日,活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 200,583.43 元(折合人民币 1,260,767.15 元)、港币活期存款 928,417.71 元(折合人民币 752,905.18 元)和韩元活期存款 3.00 元(折合人民币 0.02 元)。7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 127,198,535.72 157,079,645.34 29,881,109.62贵金属投资-金交所 - - -黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 127,198,535.72 157,079,645.34 29,881,109.62 第 24 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 上年度末 项目 2012 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 139,049,865.49 157,801,658.25 18,751,792.76贵金属投资-金交所 - - -黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 139,049,865.49 157,801,658.25 18,751,792.767.4.7.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。7.4.7.4 买入返售金融资产本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 492.22 1,483.66 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - -应收买入返售证券利 - -息 应收申购款利息 0.39 0.79应收黄金合约拆借孳 - -息 其他 - - 合计 492.61 1,484.457.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 第 25 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 其他应收款 - - 待摊费用 - - 应收在途资金 439,168.68 - 合计 439,168.68 -7.4.7.7 应付交易费用本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 491.46 465.31 预提审计费 55,000.00 57,000.00 预提信息披露费 280,000.00 300,000.00 应付在途资金 440,813.00 - 合计 776,304.46 357,465.317.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 121,596,495.13 121,596,495.13 本期申购 15,288,420.98 15,288,420.98 本期赎回(以“-”号填列) -33,264,348.65 -33,264,348.65 本期末 103,620,567.46 103,620,567.46注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 31,161,346.52 12,936,520.49 44,097,867.01 本期利润 18,638,029.41 11,129,316.86 29,767,346.27本期基金份额交易产生 -5,879,671.42 -2,008,683.48 -7,888,354.90的变动数 其中:基金申购款 4,396,791.65 2,042,811.63 6,439,603.28 基金赎回款 -10,276,463.07 -4,051,495.11 -14,327,958.18 第 26 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 本期已分配利润 -3,684,802.14 - -3,684,802.14 本期末 40,234,902.37 22,057,153.87 62,292,056.247.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2012 年 1 月 1 日至 2012 12 月 31 日 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 26,372.59 47,432.15 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 39.53 37.77 合计 26,412.12 47,469.927.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 月 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总额 269,565,916.53 168,011,886.79 减:卖出股票成本总额 247,739,285.07 169,554,535.99 买卖股票差价收入 21,826,631.46 -1,542,649.207.4.7.13 基金投资收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出/赎回基金成交总额 - 1,684,440.36减:卖出/赎回基金成本总 - 1,377,092.15额 基金投资收益 - 307,348.217.4.7.14 债券投资收益本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。7.4.7.15 资产支持证券投资收益本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 第 27 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告7.4.7.16 衍生工具收益7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31 2012年1月1日至2012年12月31 日 日 卖出权证成交总额 123,419.48 8,010.23 减:卖出权证成本总额 - - 买卖权证差价收入 123,419.48 8,010.23 注:买卖权证差价收入包含权证行权差价收入。7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益本基金本报告期内及上年度可比期间无其他衍生工具投资收益。7.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月 2012年1月1日至2012年12月 31日 31日 股票投资产生的股利收益 2,268,153.37 2,692,467.45 基金投资产生的股利收益 - 86,787.11 合计 2,268,153.37 2,779,254.567.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2013年1月1日至2013年12月 2012年1月1日至2012年12月 31日 31日 1.交易性金融资产 11,129,316.86 26,774,896.79 ——股票投资 11,129,316.86 26,775,149.12 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - -252.33 ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 11,129,316.86 26,774,896.797.4.7.19 其他收入 第 28 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 基金赎回费收入 14,957.21 7,972.65 合计 14,957.21 7,972.65注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。7.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31 2012年1月1日至2012年12月31日 日 交易所市场交易费用 1,150,197.46 680,618.21 银行间市场交易费用 - - 合计 1,150,197.46 680,618.217.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12 2012年1月1日至2012年12月31 月31日 日 审计费用 55,000.00 57,000.00 信息披露费 280,000.00 300,000.00 税务顾问费 - - 银行汇划费用 2,641.38 1,999.50 其他 3,368.65 1,982.10 合计 341,010.03 360,981.607.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1 或有事项 无。7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2014 年 1 月 13 日宣告分红,向截至 2014 年 1 月 10 日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人,按每 10 份基金份额派发红利 0.390 元。7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗 基金管理人、基金销售机构德基金公司”) 第 29 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银 基金托管人、基金代销机构 行”) 交通银行股份有限公司 (“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构 摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, 境外资产托管人 N.A.) 施罗德投资管理有限公司(Schroder 基金管理人的股东、境外投资顾问 Investment Management Limited) 中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司 基金管理人的股东注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月 2012年1月1日至2012年12月 31日 31日当期发生的基金应支付 2,960,885.04 2,961,164.73的管理费其中:支付销售机构的客 360,512.86 357,032.13户维护费注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.8% ÷ 当年天数。7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月 2012年1月1日至2012年12月 31日 31日当期发生的基金应支付 575,727.64 575,782.05的托管费注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。7.4.10.2.3销售服务费 第 30 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告无。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12 2012年1月1日至2012年12 月31日 月31日 报告期初持有的基金份额 21,948,959.49 21,948,959.49 报告期间申购/买入总份额 478,886.39 - 报告期间因拆分变动份额 - -减:报告期间赎回/卖出总份 - -额 报告期末持有的基金份额 22,427,845.88 21,948,959.49报告期末持有的基金份额 21.64% 18.05%占基金总份额比例注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,077,206.88 26,356.02 6,523,341.63 47,431.22 摩根大通银行 8,157,268.11 16.57 2,013,455.03 0.93注:本基金的银行存款分别由基金境内托管人和境外资产托管人保管,按适用利率或约定利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 第 31 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 每 10 份 序 权益 基金份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 除息日 备注 号 登记日 额分红 发放总额 发放总额 合计 数 1 2013-01-14 2013-01-11 0.300 1,524,143.97 2,160,658.17 3,684,802.14 - 合计 - - 0.300 1,524,143.97 2,160,658.17 3,684,802.14 -注:本基金的基金管理人于资产负债表日后,报告批准报出日前宣告的利润分配情况,请参见附注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。7.4.12 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.13 金融工具风险及管理7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金以股票为主要投资对象,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。此外,本基金在全球范围内进行投资,除了需要承担国际市场的市场波动风险之外,还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、 第 32 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险,本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行摩根大通银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在在境内交易所进行的债券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 12 月 31日,本基金未持有信用类债券(2012 年 12 月 31 日:无)。7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 第 33 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告不得超过该证券的 10%。本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%,持有货币市场基金可以不受上述限制,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的 20%。本基金所持所有证券均在证券交易所上市,均能以合理价格适时变现。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除银行存款外大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2013 年 12 月 31 日 资产 银行存款 10,234,474.99 - - - 10,234,474.99 交易性金融资产 - - - 157,079,645.34 157,079,645.34 应收利息 - - - 492.61 492.61 应收股利 - - - 78,696.36 78,696.36 应收申购款 596.42 - - 109,521.20 110,117.62 其他资产 - - - 439,168.68 439,168.68 资产总计 10,235,071.41 - - 157,707,524.19 167,942,595.60 负债 应付证券清算款 - - - 439,168.68 439,168.68 应付赎回款 - - - 516,953.40 516,953.40 第 34 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 应付管理人报酬 - - - 249,107.75 249,107.75 应付托管费 - - - 48,437.61 48,437.61 其他负债 - - - 776,304.46 776,304.46 负债总计 - - - 2,029,971.90 2,029,971.90 利率敏感度缺口 10,235,071.41 - - 155,677,552.29 165,912,623.70 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2012 年 12 月 31 日 资产 银行存款 8,536,796.66 - - - 8,536,796.66 交易性金融资产 - - - 157,801,658.25 157,801,658.25 应收证券清算款 - - - 607,617.18 607,617.18 应收利息 - - - 1,484.45 1,484.45 应收股利 - - - 42,385.16 42,385.16 应收申购款 29,621.40 - - 52,884.24 82,505.64 资产总计 8,566,418.06 - - 158,506,029.28 167,072,447.34 负债 应付赎回款 - - - 720,933.95 720,933.95 应付管理人报酬 - - - 250,899.88 250,899.88 应付托管费 - - - 48,786.06 48,786.06 其他负债 - - - 357,465.31 357,465.31 负债总计 - - - 1,378,085.20 1,378,085.20 利率敏感度缺口 8,566,418.06 - - 157,127,944.08 165,694,362.14注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析于 2013 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2012 年 12 月 31 日:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012 年 12 月 31 日:同)。7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 第 35 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 单位:人民币元 本期末 2013年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币以外币计价的资产 银行存款 4,244,525.70 3,912,757.99 - 8,157,283.69 交易性金融资产 67,937,512.17 51,616,447.51 37,525,685.66 157,079,645.34 应收股利 48,212.52 - 30,483.84 78,696.36 其他应收款 - - 439,168.68 439,168.68 资产合计 72,230,250.39 55,529,205.50 37,995,338.18 165,754,794.07以外币计价的负债 其他应付款 440,813.00 - - 440,813.00 应付证券清算款 - - 439,168.68 439,168.68 负债合计 440,813.00 - 439,168.68 879,981.68资产负债表外汇风险 71,789,437.39 55,529,205.50 37,556,169.50 164,874,812.39敞口净额 上年度末 2012年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币以外币计价的资产 银行存款 1,260,767.15 752,905.18 0.02 2,013,672.35 交易性金融资产 52,702,253.70 66,752,399.49 38,347,005.06 157,801,658.25 应收股利 34,113.42 8,271.74 - 42,385.16 应收证券清算款 - 607,617.18 - 607,617.18 资产合计 53,997,134.27 68,121,193.59 38,347,005.08 160,465,332.94以外币计价的负债 负债合计 - - - -资产负债表外汇风险 53,997,134.27 68,121,193.59 38,347,005.08 160,465,332.94敞口净额7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元) 第 36 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 本期末 上年度末 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值5% 增加约824 增加约802 所有外币相对人民币贬值5% 下降约824 下降约8027.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。股票资产占基金资产的60%-100%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的 0%-40%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例(%) 例(%)交易性金融资产-股 157,079,645.34 94.68 157,801,658.25 95.24票投资交易性金融资产-基 - - - -金投资衍生金融资产-权证 - - - -投资 其他 - - - - 合计 157,079,645.34 94.68 157,801,658.25 95.247.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 第 37 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准(附注 增加约818 增加约768 7.4.1)上升5% 2.业绩比较基准(附注 下降约818 下降约768 7.4.1)下降5%7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 公允价值(a) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(b) 以公允价值计量的金融工具(i) 金融工具公允价值计量的方法根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。(ii) 各层次金融工具公允价值于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为 157,079,645.34 元,无属于第二层级和第三层级的余额(2012年 12 月 31 日:属于第一层级的余额为 157,801,658.25 元,无属于第二层级和第三层级的余额)。(iii) 公允价值所属层次间的重大变动本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第 38 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 157,079,645.34 93.53 其中:普通股 143,167,952.44 85.25 存托凭证 13,911,692.90 8.28 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,234,474.99 6.09 8 其他资产 628,475.27 0.37 9 合计 167,942,595.60 100.008.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 国家(地区) 公允价值 例(%) 美国 65,976,343.68 39.77 香港 51,616,447.51 31.11 英国 11,342,891.63 6.84 日本 6,715,411.51 4.05 法国 6,664,791.00 4.02 加拿大 3,577,807.18 2.16 德国 3,165,533.68 1.91 瑞士 2,455,341.80 1.48 芬兰 1,517,515.11 0.91 新加坡 1,192,260.99 0.72 第 39 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 泰国 1,192,139.76 0.72 巴西 1,014,883.04 0.61 印度尼西亚 648,278.45 0.39 合计 157,079,645.34 94.68注:1、国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定; 2、ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值 (%) 非必需消费品 38,837,426.57 23.41 金融 24,539,978.35 14.79 信息技术 23,697,791.87 14.28 工业 22,519,451.38 13.57 保健 15,130,529.01 9.12 材料 9,610,891.98 5.79 能源 8,451,557.94 5.09 必需消费品 7,890,204.99 4.76 公用事业 4,657,335.05 2.81 电信服务 1,744,478.20 1.05 合计 157,079,645.34 94.68 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 占基金资 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 序号 证券代码 数量(股) 公允价值 产净值比 (英文) (中文) 券市场 (地区) 例(%) TENCEN 香港证 T 腾讯控股 1 700 HK 券交易 香港 16,000 6,222,599.74 3.75 HOLDIN 有限公司 所 GS LTD HISENSE 海信科龙 香港证 KELON 2 电器股份 921 HK 券交易 香港 600,000 5,538,818.31 3.34 ELEC 有限公司 所 HLD-H 美国证 CTRIP.C 携程旅行 3 CTRP US 券交易 美国 17,500 5,294,243.11 3.19 OM ADR 网 所 4 XINCHE 新晨中国 1148 HK 香港证 香港 1,000,000 4,088,849.40 2.46 第 40 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 N CHINA 动力控股 券交易 POWER 有限公司 所 HOLDIN GS CHINA 中国信达 CINDA 香港证 资产管理 5 ASSET 1359 HK 券交易 香港 900,000 3,425,197.69 2.06 股份有限 MANAG 所 公司 EME-H SINOPE C 中国石化 香港证 SHANG 上海石油 6 338 HK 券交易 香港 1,900,000 3,331,625.95 2.01 HAI 化工股份 所 PETROC 有限公司 HEM-H ZHUZHO 株洲南车 U CSR 香港证 时代电气 7 TIMES 3898 HK 券交易 香港 150,000 3,290,737.45 1.98 股份有限 ELECTRI 所 公司 C-H CONSUN PHARM 康臣药业 香港证 8 ACEUTI 集团有限 1681 HK 券交易 香港 800,000 3,044,620.17 1.84 CAL 公司 所 GRO CHINA MERCH 招商局置 香港证 9 ARTS 地有限公 978 HK 券交易 香港 2,000,000 2,988,005.33 1.80 LAND 司 所 LTD BEIJING ENTERP 北控水务 香港证 10 RISES 集团有限 371 HK 券交易 香港 770,000 2,948,610.84 1.78 WATER 公司 所 GR CHAOW EI 超威动力 香港证 11 POWER 控股有限 951 HK 券交易 香港 800,000 2,572,829.86 1.55 HOLDIN 公司 所 GS LTD SOUFUN 美国证 HOLDIN 12 搜房网 SFUN US 券交易 美国 5,000 2,512,227.64 1.51 GS 所 LTD-AD 第 41 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 R ROCHE 瑞士证 HOLDIN 13 罗氏公司 ROG VX 券交易 瑞士 1,437 2,455,341.80 1.48 G 所 AG-GEN SCHLU 美国证 斯伦贝谢 14 MBERG SLB US 券交易 美国 4,320 2,373,371.97 1.43 公司 ER LTD 所 GOODB ABY INTERN 好孩子国 香港证 15 ATIONA 际控股有 1086 HK 券交易 香港 700,000 2,366,814.75 1.43 L 限公司 所 HOLDIN GS LTD GOOGLE 美国证 16 INC-CL 谷歌公司 GOOG US 券交易 美国 336 2,295,839.88 1.38 A 所 美国证 CITIGRO 17 花旗集团 C US 券交易 美国 6,869 2,182,346.27 1.32 UP INC 所 AUTONA VI 美国证 HOLDIN 18 高德软件 AMAP US 券交易 美国 25,000 2,172,020.62 1.31 GS 所 LTD-AD R 伦敦证 DIAGEO 19 - DGE LN 券交易 伦敦 10,570 2,134,521.89 1.29 PLC 所 SEALED 美国证 20 AIR - SEE US 券交易 美国 9,971 2,069,974.07 1.25 CORP 所 TORONT 加拿大 O-DOMI 21 - TD CN 证券交 加拿 3,585 2,059,480.16 1.24 NION 易所 BANK SUMITO MO 日本证 MITSUI 三井住友 22 8316 JP 券交易 日本 6,100 1,917,992.86 1.16 FINANCI 金融集团 所 AL GROUP 23 BG 英国天然 BG/ LN 伦敦证 伦敦 14,532 1,903,830.96 1.15 第 42 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 GROUP 气集团 券交易 PLC 所 JPMORG 美国证 AN 摩根大通 24 JPM US 券交易 美国 5,271 1,879,357.72 1.13 CHASE 公司 所 & CO US 美国证 25 BANCO - USB US 券交易 美国 7,568 1,864,110.10 1.12 RP 所 法国证 SAFRAN 26 - SAF FP 券交易 法国 4,365 1,852,336.59 1.12 SA 所 SMC 日本证 27 CORPOR - 6273 JP 券交易 日本 1,200 1,844,781.71 1.11 ATION 所 美国证 METLIF 大都会人 28 MET US 券交易 美国 5,560 1,827,821.35 1.10 E INC 寿 所 SCHNEI 法国证 DER 施耐德电 29 SU FP 券交易 法国 3,408 1,815,294.67 1.09 ELECTRI 气 所 C SA PRUDEN 伦敦证 英国保诚 30 TIAL PRU LN 券交易 伦敦 13,190 1,784,617.81 1.08 集团 PLC 所 VODAF 沃达丰集 伦敦证 ONE 31 团股份有 VOD LN 券交易 伦敦 72,899 1,744,478.20 1.05 GROUP 限公司 所 PLC 美国证 AMGEN 32 安进公司 AMGN US 券交易 美国 2,507 1,743,704.62 1.05 INC 所 美国证 DANAH 丹纳赫公 33 DHR US 券交易 美国 3,700 1,741,518.52 1.05 ER CORP 司 所 BRISTOL 美国证 百时美施 34 -MYERS BMY US 券交易 美国 5,347 1,732,696.61 1.04 贵宝公司 SQUIBB 所 CAPITAL 美国第一 美国证 ONE 35 资本投资 COF US 券交易 美国 3,674 1,716,064.81 1.03 FINANCI 国际集团 所 AL CALPIN 美国证 36 - CPN US 美国 14,365 1,708,724.21 1.03 E CORP 券交易 第 43 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 所 Adidas 德国证 AG 37 阿迪达斯 ADS GR 券交易 德国 2,180 1,696,732.31 1.02 NPV(Reg 所 istered) EMC 美国证 38 CORPOR - EMC US 券交易 美国 10,962 1,680,880.58 1.01 ATION 所 美国证 EATON 39 伊顿公司 ETN US 券交易 美国 3,616 1,678,171.24 1.01 CORP 所 BORGW 美国证 40 ARNER 博格华纳 BWA US 券交易 美国 4,916 1,675,754.67 1.01 INC 所 美国证 BOEING 41 波音公司 BA US 券交易 美国 2,010 1,672,653.42 1.01 CO 所 美国证 EBAY 42 易趣 EBAY US 券交易 美国 4,918 1,645,102.57 0.99 INC 所 伦敦证 BARCLA 巴克莱银 43 BARC LN 券交易 伦敦 59,803 1,642,130.50 0.99 YS PLC 行 所 MONDE LEZ 美国证 44 INTERN - MDLZ US 券交易 美国 7,586 1,632,663.24 0.98 ATIONA 所 L INC GRUPO FIN 美国证 45 BANORT - GBOOY US 券交易 美国 7,637 1,631,533.37 0.98 E-SPON 所 AD THE COCA-C 美国证 46 OLA 可口可乐 KO US 券交易 美国 6,440 1,621,997.33 0.98 COMPA 所 NY HC 香港证 INTERN 47 慧聪网 8292 HK 券交易 香港 200,000 1,616,668.15 0.97 ATIONA 所 L INC SANOFI- 赛诺菲-安 法国证 48 SAN FP 法国 2,484 1,609,447.82 0.97 AVENTIS 万特集团 券交易 第 44 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 所 BEIJING TONG REN TANG 北京同仁 香港证 49 CHINES 堂国药有 8138 HK 券交易 香港 200,000 1,600,941.80 0.96 E 限公司 所 MEDICI NE CO. LTD SENSAT A 美国证 TECHNO 50 - ST US 券交易 美国 6,655 1,573,087.69 0.95 LOGIES 所 HOLDIN G OWENS 美国证 欧文斯科 51 CORNIN OC US 券交易 美国 6,322 1,569,536.19 0.95 宁 G 所 GUODIA N 国电科技 TECHNO 香港证 环保集团 52 LOGY & 1296 HK 券交易 香港 1,000,000 1,556,908.04 0.94 股份有限 ENVIRO 所 公司 MENT LTD-H ASTELL 日本证 AS 安斯泰来 53 4503 JP 券交易 日本 4,300 1,554,083.56 0.94 PHARM 制药公司 所 A INC 美国证 YY 54 欢聚时代 YY US 券交易 美国 5,000 1,532,760.66 0.92 INC-ADR 所 CANADI AN 加拿大 55 PACIFIC - CP CN 证券交 加拿 1,647 1,518,327.02 0.92 RAILWA 易所 Y 芬兰证 NOKIA 诺基亚公 56 NOK1V FH 券交易 芬兰 31,035 1,517,515.11 0.91 OYJ 司 所 HARLEY 美国证 哈雷戴维 57 -DAVIDS HOG US 券交易 美国 3,558 1,502,007.41 0.91 森 ON INC 所 第 45 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 SUNCOR 美国证 58 ENERGY - SU US 券交易 美国 7,024 1,501,003.13 0.90 INC 所 CHINA MODER 中国现代 香港证 59 N DAIRY 牧业控股 1117 HK 券交易 香港 450,000 1,486,139.49 0.90 HOLDIN 有限公司 所 GS HEIDEL 德国证 BERGCE 60 - HEI GR 券交易 德国 3,170 1,468,801.37 0.89 MENT 所 AG CHECK 美国证 POINT 61 - CHKP US 券交易 美国 3,643 1,432,587.74 0.86 SOFTWA 所 RE SEKISUI 日本证 62 HOUSE 積水建房 1928 JP 券交易 日本 16,400 1,398,553.38 0.84 LTD 所 UNIVER SAL 美国证 63 HEALTH - UHS US 券交易 美国 2,805 1,389,692.63 0.84 SERVICE 所 S-B 法国证 64 Kering - KER FP 券交易 法国 1,075 1,387,711.92 0.84 所 INTERP UBLIC 美国证 GROUP 65 - IPG US 券交易 美国 12,826 1,384,119.46 0.83 OF of 所 COMPA NIES BALL 美国证 66 CORPOR 波尔公司 BLL US 券交易 美国 4,369 1,376,085.82 0.83 ATION 所 美国证 APPLE 67 苹果公司 AAPL US 券交易 美国 400 1,368,193.14 0.82 INC 所 BHP 伦敦证 必和必拓 68 BILLITO BLT LN 券交易 伦敦 7,230 1,364,404.77 0.82 股份公司 N PLC 所 OCCIDE 美国证 69 - OXY US 美国 2,328 1,349,809.76 0.81 NTAL 券交易 第 46 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 PETROL 所 EUM GREAT WALL 长城汽车 香港证 70 MOTOR 股份有限 2333 HK 券交易 香港 40,000 1,346,175.03 0.81 COMPA 公司 所 NY-H 美国证 APACHE 阿帕奇公 71 APA US 券交易 美国 2,526 1,323,542.12 0.80 CORP 司 所 KINGSO 香港证 金山软件 72 FT CORP 3888 HK 券交易 香港 75,000 1,318,064.19 0.79 有限公司 LTD 所 TSUI 香港证 WAH 翠华控股 73 1314 HK 券交易 香港 300,000 1,283,269.66 0.77 HOLDIN 有限公司 所 GS LTD GUANG SHEN 广深铁路 香港证 74 RAILWA 股份有限 525 HK 券交易 香港 430,000 1,213,837.85 0.73 Y CO 公司 所 LTD-H JARDINE STRATE 新加坡 GIC 怡和策略 75 JS SP 证券交 新加坡 6,111 1,192,260.99 0.72 HOLDIN 控股 易所 G LIMITED KASIKO RNBAN 泰国证 KBANK-R 76 K - 券交易 泰国 41,000 1,192,139.76 0.72 TB PCL-NV 所 DR NORDST 美国证 77 ROM - JWN US 券交易 美国 3,098 1,167,290.53 0.70 INC 所 YUM! 美国证 78 BRANDS - YUM US 券交易 美国 2,503 1,153,849.48 0.70 INC 所 RAIA 巴西证 79 DROGAS - RADL3 BZ 券交易 巴西 26,600 1,014,883.04 0.61 IL SA 所 SBERBA 俄罗斯联 伦敦国 80 SBER LI 伦敦 10,025 768,907.50 0.46 NK-SPO 邦储蓄银 际交易 第 47 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 NSORED 行 所 ADR BANK 印度尼 RAKYAT 西亚证 印度尼西 81 - BBRI IJ 178,500 648,278.45 0.39 INDONE 券交易 亚 SIA 所 CHINA DONGXI 中国动向 香港证 82 ANG (集团)有限 3818 HK 券交易 香港 362,000 375,733.81 0.23 GROUP 公司 所 CO注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。8.5 报告期内权益投资组合的重大变动8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例(%) 1 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 4,841,511.29 2.92 2 CHINA MINSHENG BANKING-H 1988 HK 3,709,344.49 2.24 3 HISENSE KELON ELEC HLD-H 921 HK 3,450,519.73 2.08 4 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 3,446,319.98 2.08 5 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 338 HK 3,369,697.09 2.03 6 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288 HK 3,256,712.72 1.97 7 CHINA MERCHARTS LAND LTD 978 HK 3,245,263.08 1.96 8 CHAOWEI POWER HOLDINGS LTD 951 HK 3,175,618.70 1.92 9 CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1359 HK 3,167,106.88 1.91 10 PERFECT WORLD CO-SPON ADR PWRD US 2,936,047.78 1.77 11 CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP 1681 HK 2,930,072.48 1.77 12 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 2,798,179.52 1.69 13 SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 631 HK 2,784,177.95 1.68 14 COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP 712 HK 2,730,094.48 1.65 15 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 175 HK 2,724,651.94 1.64 16 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 1117 HK 2,615,303.98 1.58 17 GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIR-H 1296 HK 2,448,749.69 1.48 18 CTRIP.COM INTERNATIONAL CTRP US 2,401,962.74 1.45 19 TSUI WAH HOLDINGS LTD 1314 HK 2,390,516.92 1.44 20 XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS 1148 HK 2,367,239.27 1.43注:1、“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用; 2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 第 48 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比例(%) 1 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 8,235,680.98 4.97 2 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 7,070,279.01 4.27 3 HISENSE KELON ELEC HLD-H 921 HK 4,319,188.21 2.61 4 CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 4,239,291.24 2.56 5 TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H 1666 HK 3,766,946.74 2.27 6 CHINA UNICOM(HONGKONG) LTD 762 HK 3,542,960.45 2.14 7 CHINA MINSHENG BANKING-H 1988 HK 3,538,646.91 2.14 8 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 914 HK 3,459,671.37 2.09 9 LENOVO GROUP LTD 992 HK 3,269,731.61 1.97 10 UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 220 HK 3,260,021.27 1.97 11 COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP 712 HK 3,152,438.42 1.90 12 HUANENG POWER INTL INC-H 902 HK 3,081,358.41 1.86 13 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288 HK 3,080,393.52 1.86 14 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 3,035,920.10 1.83 15 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 2,855,393.23 1.72 16 PERFECT WORLD CO-SPON ADR PWRD US 2,762,904.57 1.67 17 CHINA PETROLEUM & CH 386 HK 2,744,646.27 1.66 18 SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 631 HK 2,709,866.19 1.64 19 PFIZER INC PFE US 2,703,153.79 1.63 20 MICROSOFT CORP MSFT US 2,614,893.42 1.58注:1、“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用; 2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 235,604,315.73 卖出收入(成交)总额 269,565,916.53注:“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 第 49 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本基金本报告期末未持有基金。8.11 投资组合报告附注8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。8.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.11.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 78,696.36 4 应收利息 492.61 5 应收申购款 110,117.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 439,168.68 9 合计 628,475.278.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第 50 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 §9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 户均持有的 户数 基金份额 占总份额 占总份额比 (户) 持有份额 持有份额 比例 例 4,970 20,849.21 23,812,768.23 22.98% 79,807,799.23 77.02%9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 304,066.95 0.29% 本基金注:本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008 年 8 月 22 日)基金 508,425,627.85 份额总额 本报告期期初基金份额总额 121,596,495.13 本报告期基金总申购份额 15,288,420.98 减:本报告期基金总赎回份额 33,264,348.65 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 103,620,567.46注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 第 51 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本期审计费为 55,000.00 元。自本基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 单 券商名称 股票成 佣金总 备注 元 成交金额 佣金 交总额 量的比 数 的比例 例 量 CICC Hong Kong Securities - 52,787,138.20 10.45% 95,613.76 12.78% -Limited BOCI Securities Limited - 43,881,707.55 8.69% 75,079.48 10.03% - CCB International Securities - 43,521,609.54 8.62% 65,282.42 8.72% -Limited Shenyin Wanguo - 42,120,768.75 8.34% 79,951.82 10.68% -Securities(H.K.)Ltd UBS Securities Hong Kong Ltd - 39,474,456.81 7.81% 39,538.91 5.28% - Instinet Europe Limited London - 36,185,581.29 7.16% 27,989.86 3.74% - Credit Suisse(Hong Kong) Ltd - 32,603,953.83 6.45% 48,354.07 6.46% - Instinet Pacific Limited - 31,440,083.79 6.22% 47,160.13 6.30% - China Merchants - 26,959,074.47 5.34% 56,166.45 7.51% -Securities(HK)Co.Ltd. Goldman Sachs (ASIA) Securities - 14,709,709.56 2.91% 22,064.57 2.95% -Limited Bocom International Securities - 13,155,247.91 2.60% 13,155.26 1.76% -Limited ITG Inc. New York - 9,766,434.84 1.93% 4,094.46 0.55% - Merrill Lynch Pierce Fenner & - 9,321,750.76 1.85% 8,366.76 1.12% -Smith New York Investment Technology Group Ltd - 8,960,673.36 1.77% 7,264.90 0.97% -Dublin 第 52 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 Oriental Patron Securities Limited - 8,518,926.33 1.69% 34,581.14 4.62% - Liquidnet Europe Limited - 7,833,109.38 1.55% 8,201.49 1.10% -London (International trades) UOB Kay Hian(Hong Kong) - 6,710,344.32 1.33% 8,052.41 1.08% -Limited Credit Suisse Securities (Europe) - 6,707,463.46 1.33% 8,954.85 1.20% -Ltd UBS Securities Ltd London - 5,690,866.19 1.13% 7,903.21 1.06% - CLSA Ltd - 4,489,839.93 0.89% 6,734.77 0.90% - Citigroup Global Markets New - 4,455,945.12 0.88% 2,714.74 0.36% -York RBC Capital Markets Inc - 4,340,307.32 0.86% 4,410.63 0.59% -Toronto DMA Merrill Lynch International - 3,835,091.78 0.76% 5,727.02 0.77% -London Instinet Pacific Ltd Hong Kong - 3,628,925.60 0.72% 2,708.76 0.36% - Morgan Stanley Hong Kong - 3,504,529.56 0.69% 5,256.80 0.70% - Citigroup Global Markets Limited - 2,982,368.86 0.59% 4,473.47 0.60% -London Morgan Stanley & Co. - 2,958,579.85 0.59% 4,154.74 0.56% -International Plc London Barclays Bank Plc London - 2,133,552.99 0.42% 3,200.31 0.43% - Redburn Partners LLP - 2,092,381.95 0.41% 1,583.60 0.21% - JP Morgan Securities LLC New - 1,982,797.22 0.39% 3,345.36 0.45% -York Royal Bank of Canada London - 1,819,502.59 0.36% 2,715.10 0.36% -Branch Societe Generale London - 1,780,647.31 0.35% 2,693.46 0.36% -Branch J.P. Morgan Securities plc - 1,669,075.15 0.33% 2,503.63 0.33% -London Deutsche Bank Securities Inc - 1,482,277.48 0.29% 1,037.62 0.14% -New York J.P. Morgan Securities LLC NY - 1,451,737.61 0.29% 1,306.57 0.17% -(DMA) Nomura International Plc - 1,440,743.77 0.29% 1,728.74 0.23% -London (Offshore) RBC Capital Markets Corporation - 1,349,216.39 0.27% 915.18 0.12% -New York Cormark Securities Inc - 1,307,626.04 0.26% 782.53 0.10% - China - Securities(International)Brokerage 1,282,327.26 0.25% 12,823.27 1.71% -Company Limited Mitsubishi UFJ Securities - 1,224,905.40 0.24% 1,469.87 0.20% - 第 53 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告International Plc London Jefferies and Company Inc New - 1,216,678.15 0.24% 1,095.01 0.15% -York Leerink Swann & Co - 1,149,166.10 0.23% 1,378.98 0.18% - Goldman Sachs International - 1,047,177.95 0.21% 958.30 0.13% -London Macquarie Securities (USA) Inc - 1,043,308.73 0.21% 1,167.55 0.16% - J.P. Morgan Securities (Asia - 902,593.90 0.18% 553.75 0.07% -Pacific) Limited HK UBS Securities LLC Stamford - 858,146.32 0.17% 1,402.65 0.19% - BTIG LLC - 701,627.46 0.14% 1,491.96 0.20% - Goldman Sachs & Co New York - 641,804.45 0.13% 381.25 0.05% - Exane Ltd London - 615,257.19 0.12% 922.90 0.12% - Morgan Stanley & Co Inc New - 584,102.11 0.12% 1,109.65 0.15% -York ITG Australia Limited Sydney - 518,685.84 0.10% 509.91 0.07% - Daiwa Capital Markets Hong - 495,455.60 0.10% 594.54 0.08% -Kong Limited HSBC Securities Inc - 453,059.11 0.09% 1,465.06 0.20% - Macquarie Equities Ltd Sydney - 451,377.59 0.09% 677.06 0.09% - DB UK Bank Ltd London - 447,277.95 0.09% 536.72 0.07% - Itau BBA USA Securities Inc - 345,456.44 0.07% 690.91 0.09% - Credit Suisse Securities (USA) - 330,943.14 0.07% 397.13 0.05% -LLC New York Kempen & Co NV Amsterdam - 287,000.53 0.06% 172.20 0.02% - UBS Securities Singapore Ltd - 224,983.06 0.04% 138.06 0.02% - Deutsche Securities Australia Ltd - 200,570.92 0.04% 300.86 0.04% -Sydney Merrill Lynch Equities (Australia) - 176,909.57 0.04% 265.34 0.04% -Ltd Sydney CIMB Securities (Australia) - 161,740.35 0.03% 242.62 0.03% -Limited Sydney HSBC Bank Plc London - 141,036.56 0.03% 211.58 0.03% -(equities) Credit Suisse (Seoul) Ltd Seoul - 138,747.29 0.03% 69.36 0.01% - BNP Paribas Peregrine HK - 136,568.77 0.03% 259.48 0.03% - Macquarie Equities Ltd London - 120,108.28 0.02% 180.15 0.02% - Jefferies International Limited - 86,493.83 0.02% 129.71 0.02% -London JP Morgan Securities (Asia - 82,742.29 0.02% 827.42 0.11% -Pacific) Ltd.Hong Kong JP Morgan Securities Australia - 46,637.25 0.01% 69.94 0.01% -Ltd Sydney UBS Securities Australia Equities - 3,296.03 0.00% 4.97 0.00% - 第 54 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告Ltd Sydney ABN Amro Australia Limited - - 0.00% - 0.00% - ABN Amro Bank N.V. - - 0.00% - 0.00% - ABS Sundal Collier - - 0.00% - 0.00% - Albert Fried & Company LLC - - 0.00% - 0.00% - Anglo Irish Bank - - 0.00% - 0.00% - Banco Di Investimentos CSFB - - 0.00% - 0.00% -Garantia SA Barclays Capital Group - - 0.00% - 0.00% - Barclays Capital Inc New York - - 0.00% - 0.00% - Barclays Capital Inc. - - 0.00% - 0.00% - Barclays Capital Securities - - 0.00% - 0.00% -Thailand BNP Paribas Securities(Asia)Ltd. - - 0.00% - 0.00% - BNP Paribas UK Ltd London - - 0.00% - 0.00% - BRADESCO SEC - - 0.00% - 0.00% - BSCH New York - - 0.00% - 0.00% - Calyon Securities (New York) - - 0.00% - 0.00% - CITIC Securities Brokerage (HK) - - 0.00% - 0.00% -Limited Citigroup Global Markets - - 0.00% - 0.00% -Australia Pty Citigroup Global Markets Ltd - - 0.00% - 0.00% - Citigroup Global Markets UK - - 0.00% - 0.00% -Equity Credit Suisse (Hong Kong) Ltd - - 0.00% - 0.00% -Hong Kong CSFB Singapore Securities PTE - - 0.00% - 0.00% -Limited Daiwa Securities (HK) Ltd - - 0.00% - 0.00% -Hong Kong DBS Vickers Securities - - 0.00% - 0.00% -(Singapore) Pte Deutsche Bank Alex Brown Inc - - 0.00% - 0.00% - Deutsche Securities Asia Ltd - - 0.00% - 0.00% - Evolution Group Plc - - 0.00% - 0.00% - Goldman Sachs Australia Pty Ltd - - 0.00% - 0.00% -Melbourne Goldman Sachs Execution and - - 0.00% - 0.00% -Clearing DMA Goldman Sachs International - - 0.00% - 0.00% -Limited Goldman Sachs JB Were Pty Ltd - - 0.00% - 0.00% -Melbourne 第 55 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 Guoyuan Securities - - 0.00% - 0.00% -Brokerage(Hong Kong) Ltd Haitong International Securities - - 0.00% - 0.00% -Company Limited ICAP CORP LLC - - 0.00% - 0.00% - Instinet LLC New York - - 0.00% - 0.00% -(DMA) Instinet Corporation - - 0.00% - 0.00% - Instinet Corporation New York - - 0.00% - 0.00% -(DMA) Investec Securities London - - 0.00% - 0.00% - ITG Australia Ltd Melbourne - - 0.00% - 0.00% - ITG EUROPE LTD - - 0.00% - 0.00% - ITG Ltd - Hong Kong - - 0.00% - 0.00% - ITG Triton - - 0.00% - 0.00% - ITG Triton (US) - - 0.00% - 0.00% - J P Morgan Securities Inc N.Y. - - 0.00% - 0.00% - J P Morgan Securities Ltd - - 0.00% - 0.00% - J P Morgan Securities Ltd - - 0.00% - 0.00% -London J. & E.Davy - - 0.00% - 0.00% - Jefferies & Co Inc - - 0.00% - 0.00% - Jefferies International Limited - - 0.00% - 0.00% - JP Morgan Chase Bank - London - - 0.00% - 0.00% -(TRS) JP Morgan Securities (Asia - - 0.00% - 0.00% -Pacific) Korea JP Morgan Securities. (Asia - - 0.00% - 0.00% -Pacific) Ltd Lehman Brothers International - - 0.00% - 0.00% -(Europe) LIQUIDNET - - 0.00% - 0.00% - Liquidnet (International Trades) - - 0.00% - 0.00% - Liquidnet Australia Pty Ltd - - 0.00% - 0.00% - LIQUIDNET EURO - - 0.00% - 0.00% - Liquidnet Inc New York - - 0.00% - 0.00% -(US$ Trades) Macquarie Bank Limited - - 0.00% - 0.00% - Macquarie Equities New Zealand - - 0.00% - 0.00% -Ltd Macquarie - - 0.00% - 0.00% -Securities(Singapore)Pte Ltd Macquarie Securities HK - - 0.00% - 0.00% - Merrill Lynch Pierce Fenner - - 0.00% - 0.00% - 第 56 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告and Smith Inc. New York Merrill Lynch Far East Limited - - 0.00% - 0.00% - Merrill Lynch Fund Managers - - 0.00% - 0.00% - Merrill Lynch London - - 0.00% - 0.00% - Merrill Lynch Singapore DMA - - 0.00% - 0.00% - Mitsubishi Securities International - - 0.00% - 0.00% - Mizuho Securities Asia Ltd - - 0.00% - 0.00% -(HongKong) Mizuho Securities Co (Tokyo) - - 0.00% - 0.00% - Morgan Grenfell & Co - - 0.00% - 0.00% - Morgan Stanley - - 0.00% - 0.00% - Morgan Stanley International Ltd - - 0.00% - 0.00% - Morgan Stanley N Co Intl Ltd - - 0.00% - 0.00% -( Seoul ) Nomura International Ltd London - - 0.00% - 0.00% - Nomura International PLC. - - 0.00% - 0.00% - Panmure Gordon Limited - - 0.00% - 0.00% - PIPER JAFFRAY ASIA - - 0.00% - 0.00% -SECURITIES LIMITED RBC Capital Markets Corp - - 0.00% - 0.00% - RBC Dain Rauscher Inc - - 0.00% - 0.00% -Minneapolis Redburn Partners - - 0.00% - 0.00% - Redburn Partners LLP (DMA) - - 0.00% - 0.00% -London Royal Bank of Scotland Plc - - 0.00% - 0.00% -London S J LEVINSON - - 0.00% - 0.00% - Samsung Securities Asia Limited - - 0.00% - 0.00% - Scotia Capital (USA) Inc - - 0.00% - 0.00% - SG Securities (London) Ltd - - 0.00% - 0.00% - Southern Cross Equities Limited - - 0.00% - 0.00% - State Street Global Markets - - 0.00% - 0.00% -LLC (DMA) UBS Securities Asia Limited - - 0.00% - 0.00% -Hong Kong UBS Securities Ltd - - 0.00% - 0.00% - UBS Singapore DMA - - 0.00% - 0.00% - WALL ST ACCESS - - 0.00% - 0.00% - Wall Street Access Corporation - - 0.00% - 0.00% - Yuanta Securities(HONG - - 0.00% - 0.00% -KONG)Company Limited 第 57 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期债券 占当期权证 券商名称 回购成 成交金 基金成 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 成交金额 交总额 额 交总额 比例 比例 的比例 的比例 Societe Generale - - - - 61.16 100.00% - -London Branch注:1、本公司从事境外投资业务时,将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。本公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任,挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的最佳执行; 2、本公司投资海外市场,遵循公平分配、最佳执行的原则。本公司挑选券商并开户均主要遵循以下原则:券商基本面评价,包括财务状况和经营状况; 券商研究及服务质量,包括其研究报告质量、数量和及时性,包括券商在股票配售等公司行为发生时所提供的服务;券商的交易执行能力,即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有:是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 中国证券报、上海证券 1 德环球精选价值证券投资基金第四次分红结 2013-1-15 报、证券时报 果的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 德环球精选价值证券投资基金于境外主要市 中国证券报、上海证券 2 2013-1-16 场节假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资 报、证券时报 业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 德环球精选价值证券投资基金于境外主要市 中国证券报、上海证券 3 2013-1-16 场节假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投 报、证券时报 资业务的公告 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 中国证券报、上海证券 4 2013-1-21 年第 4 季度报告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 中国证券报、上海证券 5 德环球精选价值证券投资基金基金经理变更 2013-3-5 报、证券时报 公告 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 中国证券报、上海证券 6 2013-3-28 年年度报告摘要 报、证券时报 7 交银施罗德环球精选价值证券投资基金(更 中国证券报、上海证券 2013-4-8 第 58 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 新)招募说明书摘要(2013 年第 1 号) 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券 8 2013-4-8 开放式基金实施特定申购费率的公告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分 基金在上海好买基金销售有限公司开通日常 中国证券报、上海证券 9 定期定额投资业务并参与其电子交易平台基 2013-4-18 报、证券时报 金定期定额投资业务前端申购费率优惠活动 的公告 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 中国证券报、上海证券 10 2013-4-19 年第 1 季度报告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于网上直销 中国证券报、上海证券 11 交易平台开通易宝支付业务并实施前端申购 2013-5-20 报、证券时报 费率优惠的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 德环球精选价值证券投资基金于境外主要市 中国证券报、上海证券 12 2013-6-26 场节假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资 报、证券时报 业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 德环球精选价值证券投资基金于境外主要市 中国证券报、上海证券 13 2013-6-26 场节假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投 报、证券时报 资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 德环球精选价值证券投资基金于境外主要市 中国证券报、上海证券 14 2013-7-1 场节假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资 报、证券时报 业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 德环球精选价值证券投资基金于境外主要市 中国证券报、上海证券 15 2013-7-1 场节假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投 报、证券时报 资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、上海证券 16 基金参与交通银行股份有限公司网上银行、手 2013-7-2 报、证券时报 机银行基金前端申购费率优惠活动的公告 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 中国证券报、上海证券 17 2013-7-19 年第 2 季度报告 报、证券时报 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 中国证券报、上海证券 18 2013-8-26 年半年度报告(摘要) 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 德环球精选价值证券投资基金于境外主要市 中国证券报、上海证券 19 2013-8-31 场节假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资 报、证券时报 业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 德环球精选价值证券投资基金于境外主要市 中国证券报、上海证券 20 2013-8-31 场节假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投 报、证券时报 资业务的公告 第 59 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加诺亚 中国证券报、上海证券 21 正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为旗 2013-9-26 报、证券时报 下部分基金场外代销机构的公告 交银施罗德环球精选价值证券投资基金更新 中国证券报、上海证券 22 2013-9-30 招募说明书摘要(2013 年第 2 号) 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 德环球精选价值证券投资基金于境外主要市 中国证券报、上海证券 23 2013-10-11 场节假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资 报、证券时报 业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 德环球精选价值证券投资基金于境外主要市 中国证券报、上海证券 24 2013-10-11 场节假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投 报、证券时报 资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加和讯 信息科技有限公司为旗下部分基金场外代销 中国证券报、上海证券 25 2013-10-15 机构并参与网上交易系统费率优惠活动的公 报、证券时报 告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海 天天基金销售有限公司为旗下部分基金场外 中国证券报、上海证券 26 2013-10-16 代销机构并参与网上交易系统费率优惠活动 报、证券时报 的公告 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 中国证券报、上海证券 27 2013-10-24 年第 3 季度报告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 德环球精选价值证券投资基金于境外主要市 中国证券报、上海证券 28 2013-11-25 场节假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资 报、证券时报 业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 德环球精选价值证券投资基金于境外主要市 中国证券报、上海证券 29 2013-11-25 场节假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投 报、证券时报 资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与诺亚正行基金销售投资顾问有限公 中国证券报、上海证券 30 2013-12-5 司电子交易平台基金前端申购费率优惠活动 报、证券时报 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 德环球精选价值证券投资基金于境外主要市 中国证券报、上海证券 31 2013-12-20 场节假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资 报、证券时报 业务的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 德环球精选价值证券投资基金于境外主要市 中国证券报、上海证券 32 2013-12-20 场节假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投 报、证券时报 资业务的公告 第 60 页 共 61 页 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2013 年年度报告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 §13 备查文件目录13.1 备查文件目录1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件;2、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》;3、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》;4、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》;5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书;6、基金管理人业务资格批件、营业执照;7、基金托管人业务资格批件、营业执照;8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。13.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一四年三月二十六日 第 61 页 共 61 页