交银施罗德环球精选价值证券投资基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年8月22日至2013年3月31日) ■ 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ■ 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配 对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2013年一季度本基金份额净值上涨2.10%,在本季度以美、日为代表的发达市场继续领跑全球,而新兴市场整体表现不佳。美国在成功跨过财政悬崖后,经济处于持续复苏的通道,企业盈利普遍超预期,美国道琼斯指数在本季度创下此轮金融危机后新高。日本市场,在安倍晋三上台后,坚持推动日元贬值,提升出口竞争力,日经指数本季度上涨19.27%。欧洲市场虽未出现大的危机,但意大利政局变化和塞浦路斯银行业危机,给市场带来短期冲击,大多数市场本季度依然录得涨幅。香港市场,政策层面受到国内地产调控和银行表外资产监管等负面影响,企业盈利方面也未看到制造业盈利的快速好转,恒生指数和国企指数双双下跌。本基金在本季度延续了一贯的稳健作风,在精选个股的基础上,维持了发达市场较大的仓位,并适时降低对中国房地产行业的配置。 截至2013年3月31日,本基金份额净值为1.362元,本报告期份额净值增长率为2.10%,同期业绩比较基准增长率为3.63%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 ■ 注:1、国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定 2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 ■ 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 ■ 注:前十名股票及存托凭证的排名是按照上市公司不同的上市交易所合并计算排列所得。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额22,427,845.88份,占本基金期末总份额的18.20%,报告期内未发生申购、赎回。本报告期基金管理人持有的本基金份额的增长来自于基金的红利再投资。 2、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件 2、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 3、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》 4、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》 5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。 基金简称 交银环球精选股票(QDII) 基金主代码 519696 交易代码 519696 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年8月22日 报告期末基金份额总额 123,214,875.11份 投资目标 通过全球资产配置和灵活分散投资,在有效分散和控制风险的前提下,实现长期资本增值。 投资策略 自上而下配置资产,通过对全球宏观经济和各经济体的基本面分析,在不同区域间进行有效资产配置,自下而上精选证券,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。 业绩比较基准 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&PGlobalLargeMidCapIndex)+30%×恒生指数 风险收益特征 本基金以股票及股票基金为主要投资对象,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。此外,本基金在全球范围内进行投资,除了需要承担国际市场的市场波动风险之外,还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 SchroderInvestmentManagementLimited 境外投资顾问中文名称 施罗德投资管理有限公司 境外资产托管人英文名称 JPMorganChaseBank,NationalAssociation 境外资产托管人中文名称 摩根大通银行 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 8,402,607.84 2.本期利润 3,584,134.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0289 4.期末基金资产净值 167,870,795.33 5.期末基金份额净值 1.362 阶段 净值增长率① 率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.10% 0.67% 3.63% 0.57% -1.53% 0.10% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑伟辉 本基金的基金经理,交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理 2008-8-22 2013-3-5 36年 郑伟辉先生,中国国籍。大专学历。曾任施罗德投资管理(香港)有限公司独立投资基金主管,负责管理香港机构客户、大型退休基金、慈善基金及私人客户基金。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司,2008年8月22日至2013年3月5日担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。 晏青 本基金的基金经理 2012-4-9 - 7年 晏青先生,中国国籍。上海交通大学硕士。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、QDII高级分析师。 饶超 本基金的基金经理,交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理 2012-4-9 - 6年 饶超先生,中国国籍。北京邮电大学硕士,美国马里兰大学MBA。历任美国TruffleHoundCapital,LLC高级研究员,2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师、QDII高级分析师。 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 VirginieMaisonneuve 施罗德集团多区域(全球及国际)股票投资主管 26年 VirginieMaisonneuve女士,法国高等商业管理学院工商管理硕士,CFA。历任苏格兰MartinCurrie资产管理公司欧洲大陆股票基金基金经理,波士顿Batterymarch财务管理公司基金经理,纽约ClayFinlay公司投资总监、董事、管理委员会及投资策略委员会委员。2004年加入施罗德投资管理有限公司。 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 147,467,393.67 85.94 其中:普通股 141,792,272.48 82.63 存托凭证 5,675,121.19 3.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,928,718.11 9.87 8 其他各项资产 7,197,943.10 4.19 9 合计 171,594,054.88 100.00 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 51,062,285.49 30.42 香港 49,670,190.77 29.59 英国 9,506,965.99 5.66 日本 6,447,650.57 3.84 法国 6,099,541.82 3.63 瑞士 5,708,064.71 3.40 德国 5,542,706.42 3.30 韩国 4,322,550.97 2.57 荷兰 2,602,136.64 1.55 新加坡 1,640,341.56 0.98 挪威 1,461,606.96 0.87 澳大利亚 1,314,340.53 0.78 加拿大 988,072.53 0.59 巴西 822,026.16 0.49 印度尼西亚 278,912.55 0.17 合计 147,467,393.67 87.85 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 金融 30,807,844.23 18.35 非必需消费品 23,151,529.87 13.79 信息技术 19,282,852.18 11.49 保健 17,046,836.25 10.15 必需消费品 16,033,910.27 9.55 工业 15,554,776.72 9.27 能源 14,544,990.39 8.66 公共事业 6,203,164.99 3.70 材料 4,841,488.77 2.88 合计 147,467,393.67 87.85 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 TONGRENTANDTECHNOLOGIESC0.,LTD. 北京同仁堂科技发展股份有限公司 1666HK 香港证券交易所 香港 200,000 4,271,659.18 2.54 2 TENCENTHOLDINGSLIMITED 腾讯控股有限公司 700HK 香港证券交易所 香港 15,000 2,989,353.93 1.78 3 FAREASTHORIZONLTD 远东宏信有限公司 3360HK 香港证券交易所 香港 700,000 2,899,721.76 1.73 4 PFIZERINC. 辉瑞制药有限公司 PFEUS 美国证券交易所 美国 15,275 2,763,559.93 1.65 5 PRUDENTIALPLC - PRULN 伦敦证券交易所 英国 24,083 2,442,518.71 1.45 6 CHINALIFEINSURANCECOMPANYLIMITED 中国人寿保险股份有限公司 2628HK 香港证券交易所 香港 150,000 2,434,603.48 1.45 7 ROCHEHOLDINGAG-GEN - ROGVX 瑞士证券交易所 瑞士 1,634 2,384,900.19 1.42 8 MICROSOFTCORPORATION 微软 MSFTUS 美国证券交易所 美国 13,092 2,347,682.11 1.40 9 SCHLUMBERGERLIMITED 斯伦贝谢公司 SLBUS 美国证券交易所 美国 4,910 2,305,136.59 1.37 10 AJISENCHINAHOLDINGSLTD 味千(中国)控股有限公司 538HK 香港证券交易所 香港 450,000 2,234,747.97 1.33 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 6,537,178.20 3 应收股利 226,318.00 4 应收利息 912.82 5 应收申购款 33,701.98 6 其他应收款 399,832.10 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,197,943.10 本报告期期初基金份额总额 121,596,495.13 本报告期基金总申购份额 8,056,491.86 减:本报告期基金总赎回份额 6,438,111.88 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 123,214,875.11 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年四月十九日