交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告摘要 2012 年 12 月 31 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年三月二十八日 第 1 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金 合同规定，于 2013 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银环球精选股票(QDII) 基金主代码 519696 交易代码 519696 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年8月22日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 121,596,495.13份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制 投资目标 风险的前提下，实现长期资本增值。 自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济体的 基本面分析，在不同区域间进行有效资产配置，自下而 投资策略 上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市 公司股票进行投资，并有效控制下行风险。 70% × 标 准 普 尔 全 球 大 中 盘 指 数 (S&P Global 业绩比较基准 LargeMidCap Index)+30%×恒生指数 本基金以股票及股票基金为主要投资对象，属于较高预 期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和 收益水平高于混合型基金和债券型基金。此外，本基金 风险收益特征 在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场 波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场 风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 中国建设银行股份有 名称 交银施罗德基金管理有限公司 限公司 姓名 陈超 田青 信息披露 联系电 负责人 021-61055050 010-67595096 话 第 3 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 电子邮 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com 箱 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096 传真 021-61055054 010-66275853 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 Schroder Investment Management JPMorgan Chase Bank，National 英文 名称 Limited Association 中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行 1111 Polaris Parkway, Columbus, 注册地址 英国伦敦 OH43240, U.S.A. 270 Park Avenue, New York, New 办公地址 31 Gresham Street London York 10017 邮政编码 EC2V 7QA 10017 2.5 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人 www.jyfund.com，www.jysld.com， 互联网网址 www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年 本期已实现收益 -3,015,746.26 -15,829,229.42 18,871,347.06 本期利润 23,759,150.53 -55,248,800.22 2,446,246.55 加权平均基金份额本期 0.1840 -0.3573 0.0105 利润 本期基金份额净值增长 15.61% -23.90% 1.46% 率 3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 期末可供分配基金份额 0.256 0.179 0.444 利润 期末基金资产净值 165,694,362.14 160,613,160.68 282,962,640.04 期末基金份额净值 1.363 1.179 1.594 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 第 4 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 3.97% 0.51% 4.36% 0.53% -0.39% -0.02% 过去六个月 11.08% 0.61% 11.27% 0.67% -0.19% -0.06% 过去一年 15.61% 0.74% 16.65% 0.76% -1.04% -0.02% 过去三年 -10.73% 1.00% 11.82% 1.00% -22.55% 0.00% 自基金合同 49.66% 1.07% 8.71% 1.45% 40.95% -0.38% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 5 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 注：图示日期为 2008 年 8 月 22 日至 2012 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值 增长率按照当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 总额 额 计 2012年 - - - - - 2011年 0.450 3,306,667.88 4,614,250.63 7,920,918.51 - 2010年 - - - - - 合计 0.450 3,306,667.88 4,614,250.63 7,920,918.51 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公 司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批准，于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管 理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2012 年 12 月 31 日， 公司已经发行并管理的基金共有二十四只：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合 同生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日： 2006 年 1 月 20 日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月 第 6 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、 交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗 德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德优 势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施 罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治 理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗 德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 29 日）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日： 2010 年 6 月 30 日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010 年 12 月 22 日）、交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 1 月 27 日）、交银施罗德先进制造股票证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 6 月 22 日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日： 2011 年 9 月 28 日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 5 月 22 日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 6 月 20 日）、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 8 月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11 月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日： 2012 年 11 月 7 日）和交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日： 2012 年 12 月 19 日）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 郑伟辉先生，中国国籍。大 本基金的基 专学历。曾任施罗德投资管 金经理，交 理（香港）有限公司独立投 银施罗德全 资基金主管，负责管理香港 郑伟辉 2008-08-22 - 35 年 球自然资源 机构客户、大型退休基金、 证券投资基 慈善基金及私人客户基金。 金基金经理 2007 年加入交银施罗德基金 管理有限公司。 晏青先生，中国国籍。上海 交通大学硕士。2006 年加入 本基金的基 晏青 2012-04-09 - 6年 交银施罗德基金管理有限公 金经理 司，历任行业分析师、QDII 高级分析师。 第 7 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 饶超先生，中国国籍。北京 本基金的基 邮电大学硕士，美国马里兰 金经理，交 大学 MBA。历任美国 Truffle 银施罗德全 饶超 2012-04-09 - 5年 Hound Capital,LLC 高级研究 球自然资源 员，2009 年加入交银施罗德 证券投资基 基金管理有限公司，历任行 金基金经理 业分析师、QDII 高级分析师。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证 券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、2013 年 3 月 5 日本基金管理人发布公告，经公司领导办公会议审议通过，郑伟 辉先生不再担任本基金基金经理，晏青先生、饶超先生自公告日起继续共同管理本基金。 详情请见《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金基 金经理变更的公告》。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Virginie Maisonneuve 女士，法国 高等商业管理学院工商管理硕 士 ， CFA 。 历 任 苏 格 兰 Martin Currie 资产管理公司欧洲大陆股 Virginie 施罗德集团多区域（全球 票基金基金经理，波士顿 Maison 25 年 及国际）股票投资主管 Batterymarch 财务管理公司基金 neuve 经理，纽约 Clay Finlay 公司投资 总监、董事、管理委员会及投资 策略委员会委员。2004 年加入施 罗德投资管理有限公司。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范 围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人 利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有 第 8 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户 资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平 开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合 理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易 所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统 进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、 比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划 分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决 策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易 决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。 （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和 交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 （5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责 对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差 进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易 监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的 行为。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易。本报告期内本基金与公司旗下所管理的其他主动管理型投 资组合不存在同日反向交易的异常交易行为。 本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其 他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异 常。 第 9 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年海外市场整体表现较好，无论是发达市场还是新兴市场均取得较好收益，这 其中既有经济复苏预期的影响，也因为流动性的积极推动。全年本基金份额净值上涨 15.61%，虽然该年度各个市场的波动很大，但是全年普遍上涨，MSCI 全球指数上涨 13.18%，其中标普 500 指数上涨 13.41%，恒生指数上涨 22.91% 。 纵观全年，2012 年海外股票市场大起大落。一季度，受欧央行推出 LTRO 缓解了 欧洲银行系统流动性紧张的积极影响，欧元区国债收益率下行，风险资产受到追捧，全 球股票市场迎来开门红。进入二季度，欧元面临生死存亡考验，希腊和法国的选举表明 欧元区民意左转，6 月的希腊大选引起对希腊退出欧元区的恐慌，同时西班牙的银行危 机也愈演愈烈，这些导致全球风险资产在二季度大跌。二季末的欧盟峰会达成允许救助 基金直接救银行等实质性救助措施，欧央行也及时出台 OMT 国债购买计划，降低了欧 债危机的尾部风险，极大提升了投资者的风险偏好，这导致了全球风险资产在三季度大 反弹，而美联储在美国大选之前推出刺激经济增长的 QE3，进一步提升了全球投资者的 风险偏好。进入四季度，随着美国财政悬崖问题浮出水面，全球股市表现出现分化，美 国市场因避免财政悬崖的曲折谈判以及投资预期在提高资本利得税与红利税之前获利 了结，而步入调整；而新兴市场则随着经济触底企稳，迎来了资金重新流入的局面，特 别是香港市场资金流入非常迅猛，金管局不得不数次出手购买美元以稳定汇率，海外投 资者对中国经济企稳回升的信心不断上升，香港股票市场四季度表现出色。 本基金在 2012 年贯彻了稳健的作风，均衡配置发达市场与新兴市场，上半年美国 市场的稳定表现和下半年香港市场的出色表现，让整个基金在四个季度的业绩表现稳 定，体现了分散投资的优势。在投资风格上，我们延续了精选个股的风格，所精选的重 仓股整体表现出色，一定程度上抵消了系统性风险对基金业绩的冲击。在行业配置方面， 我们抓住了 2012 年表现较好的行业的机会，如房地产、消费品和科技行业的机会。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2012 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.363 元，本报告期份额净值增长率为 15.61%，同期业绩比较基准增长率为 16.65%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入 2013 年，美国经济处于持续的复苏通道。虽然未来政治谈判上的博弈不可避 免，问题的解决过程依然曲折，但基于过去几年全球危机不断，政治领导人对危机所带 来不利影响的理解更加深刻，应对危机的经验也在不断丰富，出现大的系统性危机的概 率在降低。在避免了财政悬崖之后，美国经济或将重新进入增长通道，房地产在 2012 年已经明确触底企稳，无论房屋销售价格、房屋销售数量以及新开工等数据均证实其房 地产处于稳健的回升的态势中，房地产复苏，其财富效应无疑将会提振消费者信心。同 时有利的因素是，美国页岩气的发展，整体上降低了美国的能源成本，这都将促使美国 第 10 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 经济重回增长通道。 欧洲主权债务危机最严重的阶段预计已基本过去，在过去几年中，欧元区经历了很 大的挑战，欧央行为化解欧债危机做出了卓越贡献，虽然后续难免会有一些小的冲击， 但可能只是小的插曲。未来欧元区关注的重点是经济复苏状况，虽然在可预见的未来不 太有乐观的期待，因为经济增长要素并不支持出现强劲复苏，但需注意的是，欧元区内 各个独立经济体的经济表现将会出现分化，危机解决较为充分的经济体的复苏进程可能 会更快，而解决较慢的经济体复苏或许会相对更弱。 新兴市场在 2012 年下半年已经表现较为强劲，进入 2013 年依然最值得期待，毕竟 经济增长速度触底企稳，通胀的压力已得到缓解，从全球资产配置的角度看，新兴市场 可能会面临资金回流。这其中，中国依然是全球投资者最关注的部分，在经历了历史上 最长时间的增速下滑后，经济体自身有自然的周期性复苏力量拉动，再加上财政政策层 面的刺激，经济见底企稳的态势已然清晰。但是，总体上预计目前阶段也不太可能出现 很强劲的反弹，毕竟中国现在处在一个经济潜在增长率下降的阶段，而新的经济增长引 擎尚不明晰。 展望 2013 年，我们对海外整体市场依然持乐观态度，过去几年出现的大的危机基 本上得到缓解或者解决，经济整体处于复苏阶段，新兴市场通胀的问题也得到缓解，流 动性状况也比较充裕，这些都会对股票市场有积极推动作用。挑战在所难免，在整体股 票市场估值回归到历史平均水平之上，低估值个股数量随之减少，但我们相信每年都会 出现一些好的投资机会，我们将一如既往地保持稳健作风，在控制好风险的前提下，自 上而下地配置区域与行业，自下而上地精选个股，争取为投资者获取良好回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并 成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值， 保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由量 化投资部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面 审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持 续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会 成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员 会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 第 11 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照法律法规及基金合同的约定，本报告期内本基金利润分配信息列示如下： 金额单位：人民币元 本报告期内已分配 本报告期内分 本报告期内应分配金额 尚未分配利润金额 金额 红次数 3,116,134.65 - 3,116,134.65 - 本基金于 2013 年 1 月 14 日进行本报告期利润的第一次分红，向基金份额持有人按 每 10 份基金份额派发红利 0.300 元。本次分红的权益登记日为 2013 年 1 月 14 日，除息 日为 2013 年 1 月 11 日，红利再投确认日为 2013 年 1 月 15 日，现金红利划出日为 2013 年 1 月 22 日。本基金此次分配金额为 3,684,802.14 元。此次分红之后，2012 年度本基 金分红次数和分配比例达到了法律法规及基金合同的要求。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券 投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司对交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年 12 月 31 日的资产负债表，2012 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以 及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告{普华永道中天审字(2013)第 20263 号}。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 第 12 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金 报告截止日：2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 8,536,796.66 18,522,758.57 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 157,801,658.25 142,753,462.88 其中：股票投资 157,801,658.25 141,376,118.40 基金投资 - 1,377,344.48 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 607,617.18 - 应收利息 7.4.7.5 1,484.45 1,972.29 应收股利 42,385.16 153,429.10 应收申购款 82,505.64 168,009.18 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 167,072,447.34 161,599,632.02 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 720,933.95 301,572.98 应付管理人报酬 250,899.88 249,151.31 应付托管费 48,786.06 48,446.10 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 第 13 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 其他负债 7.4.7.8 357,465.31 387,300.95 负债合计 1,378,085.20 986,471.34 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 121,596,495.13 136,230,417.89 未分配利润 7.4.7.10 44,097,867.01 24,382,742.79 所有者权益合计 165,694,362.14 160,613,160.68 负债和所有者权益总计 167,072,447.34 161,599,632.02 注：1、报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.363 元，基金份额总额 121,596,495.13 份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投 资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 一、收入 28,337,697.12 -48,774,428.10 1.利息收入 47,469.92 79,694.70 其中：存款利息收入 7.4.7.11 47,469.92 79,694.70 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,551,963.80 -8,552,695.24 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,542,649.20 -11,800,134.12 基金投资收益 7.4.7.13 307,348.21 - 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 8,010.23 61,133.55 股利收益 7.4.7.17 2,779,254.56 3,186,305.33 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 26,774,896.79 -39,419,570.80 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -44,606.04 -926,023.97 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 7,972.65 44,167.21 减：二、费用 4,578,546.59 6,474,372.12 1．管理人报酬 2,961,164.73 3,956,426.72 2．托管费 575,782.05 769,305.24 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.20 680,618.21 1,243,929.77 第 14 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.21 360,981.60 504,710.39 三、利润总额（亏损总额以“-” 23,759,150.53 -55,248,800.22 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 23,759,150.53 -55,248,800.22 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 136,230,417.89 24,382,742.79 160,613,160.68 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 23,759,150.53 23,759,150.53 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -14,633,922.76 -4,044,026.31 -18,677,949.07 数（净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 7,297,961.51 1,973,153.85 9,271,115.36 2.基金赎回款 -21,931,884.27 -6,017,180.16 -27,949,064.43 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 121,596,495.13 44,097,867.01 165,694,362.14 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 177,515,776.99 105,446,863.05 282,962,640.04 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -55,248,800.22 -55,248,800.22 期利润） 三、本期基金份额交易 -41,285,359.10 -17,894,401.53 -59,179,760.63 产生的基金净值变动 第 15 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 数（净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 14,771,571.66 6,479,980.26 21,251,551.92 2.基金赎回款 -56,056,930.76 -24,374,381.79 -80,431,312.55 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -7,920,918.51 -7,920,918.51 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 136,230,417.89 24,382,742.79 160,613,160.68 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 635 号《关于核准交银施罗德环球 精选价值证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》负 责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利 息共募集人民币 508,068,907.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道 中天验字(2008)第 130 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德环球精 选价值证券投资基金基金合同》于 2008 年 8 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金 份额总额为 508,425,627.85 份基金份额，其中认购资金利息折合 356,720.19 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份 有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行 (JPMorgan &Chase Bank, N.A.)，境外投资 顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理 试行办法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金 的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场 挂牌交易的股票 (包括股票存托凭证)，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录 的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、债券、货币市场工具以及中国证监会 允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的 60%-100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基 金资产的 0%-40%。本基金的业绩比较基准为：70%×标准普尔全球大中盘指数 (S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2013 年 3 月 15 第 16 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准 则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》和 在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要 税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策按照相关国 家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。 第 17 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策按照相关国 家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗 基金管理人、基金销售机构 德基金公司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银 基金托管人、基金代销机构 行”) 交通银行股份有限公司 (“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构 摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, 境外资产托管人 N.A.) 施罗德投资管理有限公司(Schroder 基金管理人的股东、境外投资顾问 Investment Management Limited) 中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年12月 2011年1月1日至2011年12月 31日 31日 当期发生的基金应支付 2,961,164.73 3,956,426.72 的管理费 其中：支付销售机构的客 357,032.13 506,406.26 户维护费 注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8% ÷ 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年12月 2011年1月1日至2011年12月 31日 31日 第 18 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 当期发生的基金应支付 575,782.05 769,305.24 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 无。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年12 2011年1月1日至2011年12 月31日 月31日 期初持有的基金份额 21,948,959.49 21,334,716.22 期间申购/买入总份额 - 614,243.27 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 21,948,959.49 21,948,959.49 期末持有的基金份额占基 18.05% 16.11% 金总份额比例 注：期间申购/买入总份额含红利再投份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 6,523,341.63 47,431.22 8,599,029.30 79,534.21 摩根大通银行 2,013,455.03 0.93 9,923,729.27 93.58 合计 8,536,796.66 47,432.15 18,522,758.57 79,627.79 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行 第 19 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 保管，按适用利率或约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可 分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级 中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可 观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工 具中属于第一层级的余额为 157,801,658.25 元，无属于第二层级和第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日：属于第一层级的余额为 142,753,462.88 元，无属于第二层级和第三层级 的余额)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 第 20 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级 未发生重大变动。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例（％） 1 权益投资 157,801,658.25 94.45 其中：普通股 153,135,271.93 91.66 存托凭证 4,666,386.32 2.79 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,536,796.66 5.11 8 其他各项资产 733,992.43 0.44 9 合计 167,072,447.34 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 国家（地区） 公允价值 例（％） 香港 66,752,399.49 40.29 美国 50,345,618.48 30.38 英国 8,045,334.93 4.86 第 21 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 日本 6,619,437.62 3.99 韩国 5,889,956.34 3.55 德国 5,215,148.48 3.15 瑞士 5,151,864.78 3.11 法国 3,032,823.15 1.83 澳大利亚 2,003,900.97 1.21 挪威 1,813,252.69 1.09 新加坡 1,475,978.21 0.89 荷兰 1,455,943.11 0.88 合计 157,801,658.25 95.24 注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定； 2、ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值 （％） 金融 34,142,141.71 20.61 非必需消费品 22,393,584.61 13.51 信息技术 21,570,653.49 13.02 必需消费品 15,771,956.31 9.52 保健 14,617,774.16 8.82 工业 14,554,539.14 8.78 能源 12,142,904.28 7.33 材料 11,345,462.35 6.85 公共事业 7,254,009.50 4.38 电信服务 4,008,632.70 2.42 合计 157,801,658.25 95.24 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 序号 证券代码 数量（股） 公允价值 产净值比 (英文) (中文) 券市场 (地区) 例（％） TENCEN T 香港证 腾讯控股 1 HOLDIN 700 HK 券交易 香港 30,000 6,057,835.42 3.66 有限公司 GS 所 LIMITED 2 CHINA 华润置地 1109 HK 香港证 香港 240,000 4,106,677.18 2.48 第 22 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 RESOUR 有限公司 券交易 CES 所 LAND LTD. SUNAC 融创中国 香港证 CHINA 3 控股有限 1918 HK 券交易 香港 800,000 3,892,585.01 2.35 HOLDIN 公司 所 GS LTD UNI-PRE SIDENT 统一企业 香港证 4 CHINA 中国控股 220 HK 券交易 香港 500,000 3,328,971.14 2.01 HOLDIN 有限公司 所 GS LTD. HUANE NG 华能国际 香港证 POWER 5 电力股份 902 HK 券交易 香港 500,000 2,907,274.43 1.75 INTERN 有限公司 所 ATIONA L INC. TONG REN 北京同仁 香港证 TANG 堂科技发 6 1666 HK 券交易 香港 200,000 2,776,710.64 1.68 TECHNO 展股份有 所 LOGIES 限公司 C0. LTD. FAR EAST 香港证 远东宏信 7 HORIZO 3360 HK 券交易 香港 500,000 2,530,180.26 1.53 有限公司 N 所 LIMITED HISENSE KELON 海信科龙 香港证 ELECTRI 8 电器股份 921 HK 券交易 香港 900,000 2,430,432.76 1.47 CAL 有限公司 所 HLDNGS C0., LTD 纽约证 PFIZER 辉瑞制药 9 PFE US 券交易 美国 15,275 2,407,889.00 1.45 INC. 有限公司 所 AJISEN 味千(中国) 香港证 CHINA 10 控股有限 538 HK 券交易 香港 400,000 2,400,427.42 1.45 HOLDIN 公司 所 GS LTD 注：1、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 第 23 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于基金管理人 网站的年度报告正文。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例（％） CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO. 1 3323 HK 3,683,824.60 2.29 LTD 2 BAOXIN AUTO GROUP LTD 1293 HK 3,247,657.60 2.02 3 CITIC SECURITIES CO LTD 6030 HK 3,146,623.59 1.96 4 AJISEN CHINA HOLDINGS LTD 538 HK 3,099,275.64 1.93 5 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED 762 HK 3,042,239.79 1.89 TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING 6 322 HK 2,838,573.53 1.77 CORP 7 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 1336 HK 2,559,882.94 1.59 8 FAR EAST HORIZON LIMITED 3360 HK 2,530,546.96 1.58 9 ANHUI CONCH CEMENT CO., LTD 914 HK 2,526,216.84 1.57 PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF 10 2318 HK 2,420,072.88 1.51 CHINA LIMITED 11 SCHLUMBERGER LIMITED SLB US 2,290,018.84 1.43 XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS 12 1899 HK 2,261,291.75 1.41 LIMITED 13 CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. LTD. 2380 HK 2,162,638.54 1.35 14 CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 2,153,673.86 1.34 15 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 2,149,340.52 1.34 ZOOMLION HEAVY INDUS. SCIEN. & TECH 16 1157 HK 2,121,305.18 1.32 CO 17 SLM CORP SLM US 2,107,616.73 1.31 18 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. COF US 2,096,023.79 1.31 19 SINOPHARM GROUP CO.,LTD. 1099 HK 2,020,682.99 1.26 20 WEICHAI POWER COMPANY LIMITED 2338 HK 1,970,667.92 1.23 注：1、“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用； 2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 第 24 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 资产净值比例（％） INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK OF 1 1398 HK 3,655,835.72 2.28 CHINA LIMITED PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF 2 2318 HK 3,591,940.54 2.24 CHINA LIMITED HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP. 3 1071 HK 3,198,110.19 1.99 LTD. 4 CITIC SECURITIES CO LTD 6030 HK 2,944,661.00 1.83 5 FAR EAST HORIZON LIMITED 3360 HK 2,835,258.61 1.77 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., 6 2601 HK 2,818,517.32 1.75 LTD 7 CHINA MERCHANTS BANK CO., LIMITED 3968 HK 2,712,886.94 1.69 8 BAOXIN AUTO GROUP LTD 1293 HK 2,593,276.70 1.61 9 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 1336 HK 2,475,997.61 1.54 10 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ABI BB 2,473,953.51 1.54 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO. 11 3323 HK 2,464,424.13 1.53 LTD 12 UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD. 220 HK 2,422,327.06 1.51 13 POWER ASSETS HOLDINGS LTD. 6 HK 2,418,651.11 1.51 14 BAIDU INC BIDU US 2,403,755.47 1.50 15 SLM CORP SLM US 2,275,033.68 1.42 16 WAL-MART STORES, INC. WMT US 2,117,414.59 1.32 17 WEICHAI POWER COMPANY LIMITED 2338 HK 2,114,870.29 1.32 ZOOMLION HEAVY INDUS. SCIEN. & TECH 18 1157 HK 2,077,102.26 1.29 CO 19 GLAXOSMITHKLINE PLC GSK LN 2,018,880.39 1.26 20 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED 762 HK 1,961,701.80 1.22 注：1、“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用； 2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 159,317,920.37 卖出收入（成交）总额 168,011,886.79 注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 第 25 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 607,617.18 3 应收股利 42,385.16 4 应收利息 1,484.45 5 应收申购款 82,505.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 733,992.43 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第 26 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 户均持有的 户数 基金份额 占总份额 占总份额比 (户) 持有份额 持有份额 比例 例 6,193 19,634.51 23,383,336.20 19.23% 98,213,158.93 80.77% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持 298,029.63 0.24% 有本基金 注：本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持 有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2008 年 8 月 22 日)基金 508,425,627.85 份额总额 本报告期期初基金份额总额 136,230,417.89 本报告期基金总申购份额 7,297,961.51 减：本报告期基金总赎回份额 21,931,884.27 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 121,596,495.13 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：2012 年 11 月 15 日，经中国建设 第 27 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 银行研究决定，聘任杨新丰先生为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已 经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961 号）。聘任郑绍平先生为中国建设银行投 资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕1036 号）。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所，本期审计费为 57,000 元。自本基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师 事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 基金交易 权证交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 占当期 单 占当期权 备 券商名称 股票成 基金成 成交金 佣金总 元 成交金额 成交金额 证成交总 佣金 注 交总额 交总额 额 量的比 数 额的比例 的比例 的比例 例 量 CCB International - 30,042,846.88 9.18% - - - - 45,064.27 10.61% - Securities Limited Instinet Europe - 29,242,756.29 8.94% - - - - 21,124.59 4.97% - Limited London Shenyin Wanguo - 24,012,075.37 7.34% - - - - 36,018.13 8.48% - Securities(H.K.) Ltd CICC Hong Kong Securities - 23,791,703.11 7.27% - - - - 35,687.57 8.40% - Limited CLSA Ltd - 23,397,256.06 7.15% - - - - 33,681.59 7.93% - UBS Securities - 21,298,893.05 6.51% - - - - 21,298.93 5.01% - Hong Kong Ltd BOCI Securities - 19,685,899.75 6.02% - - - - 29,528.88 6.95% - Limited 第 28 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 Morgan Stanley - 15,815,392.38 4.83% - - 8,010.23 100.00% 19,805.52 4.66% - Hong Kong Investment Technology - 14,184,480.28 4.33% - - - - 16,987.40 4.00% - Group Ltd Dublin Goldman Sachs (ASIA) - 12,780,468.36 3.91% - - - - 19,170.70 4.51% - Securities Limited UOB Kay Hian(Hong - 11,048,054.78 3.38% - - - - 13,257.68 3.12% - Kong) Limited Merrill Lynch Pierce Fenner - 8,053,776.93 2.46% - - - - 8,599.17 2.02% - Smith NY China Merchants - 7,638,674.92 2.33% - - - - 7,638.15 1.80% - Securities(HK) Co.Ltd. NOMURA INTERNATION - 7,401,024.68 2.26% - - - - 11,101.55 2.61% - AL PLC. Yuanta Securities(HON G - 6,131,325.68 1.87% - - - - 8,277.30 1.95% - KONG)Compan y Limited Credit Suisse(Hong - 4,742,102.35 1.45% - - - - 7,113.15 1.67% - Kong) Ltd Merrill Lynch Far East - 4,658,537.52 1.42% - - - - 9,317.07 2.19% - Limited Credit Suisse Securities - 4,658,133.74 1.42% 191,031.10 11.34% - - 7,456.12 1.76% - (Europe) Ltd Goldman Sachs International - 4,469,134.45 1.37% - - - - 6,083.33 1.43% - London Bocom International - 3,769,647.02 1.15% - - - - 3,769.67 0.89% - Securities Limited ITG Inc. New - 3,420,083.20 1.05% - - - - 3,078.65 0.72% - 第 29 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 York JP Morgan Securities Inc - 3,374,045.86 1.03% - - - - 4,603.52 1.08% - N.Y. Morgan Stanley International - 3,247,066.93 0.99% - - - - 3,896.41 0.92% - Ltd Morgan Stanley - 3,154,633.94 0.96% - - - - 3,511.07 0.83% - Co. New York Samsung Securities Asia - 2,768,999.58 0.85% - - - - 3,461.26 0.81% - Limited RBC Dain Rauscher Inc - 2,657,693.49 0.81% 1,493,409.33 88.66% - - 4,360.50 1.03% - Minneapolis Exane Ltd - 2,626,568.82 0.80% - - - - 3,192.83 0.75% - London UBS Securities - 2,431,376.32 0.74% - - - - 3,054.30 0.72% - LLC Stamford Instinet Corporation - 2,397,036.56 0.73% - - - - 1,786.32 0.42% - New York(DMA) RBC Capital Markets - 2,134,372.25 0.65% - - - - 9,604.97 2.26% - Corporation New York Liquidnet Inc - 1,869,163.74 0.57% - - - - 1,682.24 0.40% - New York Instinet LLC New York - 1,666,592.21 0.51% - - - - 1,298.01 0.31% - (DMA) Nomura International Plc - 1,568,508.05 0.48% - - - - 1,881.97 0.44% - London (Offshore) J.P. Morgan Securities (Asia - 1,407,879.42 0.43% - - - - 422.34 0.10% - Pacific) Limited HK BTIG LLC - 1,276,005.43 0.39% - - - - 2,552.03 0.60% - Barclays Capital - 1,246,645.81 0.38% - - - - 1,496.00 0.35% - Group Credit Suisse - 1,210,122.52 0.37% - - - - 3,025.28 0.71% - 第 30 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 (Hong Kong) Ltd Hong Kong LIQUIDNET - 1,049,081.48 0.32% - - - - 769.07 0.18% - EURO UBS Securities - 1,036,415.81 0.32% - - - - 750.98 0.18% - Singapore Ltd DB UK Bank - 1,022,416.28 0.31% - - - - 1,314.46 0.31% - Ltd London RBC Capital Markets Inc - 940,802.35 0.29% - - - - 568.52 0.13% - Toronto JP Morgan Securities (Asia - 932,268.11 0.28% - - - - 932.26 0.22% - Pacific) Ltd Citigroup Global Markets - 925,535.70 0.28% - - - - 784.00 0.18% - New York Citigroup Global Markets - 916,735.87 0.28% - - - - 1,375.06 0.32% - UK Equity Jefferies & Co - 755,931.11 0.23% - - - - 629.09 0.15% - Inc UBS Securities Asia Limited - 739,945.78 0.23% - - - - 445.24 0.10% - Hong Kong Goldman Sachs International - 489,555.92 0.15% - - - - 146.84 0.03% - Ltd ondon Instinet Pacific - 458,022.72 0.14% - - - - 137.41 0.03% - Limited Redburn Partners LLP - 352,836.04 0.11% - - - - 176.41 0.04% - (DMA) London UBS Securities Australia - 301,729.82 0.09% - - - - 452.63 0.11% - Equities Ltd Mitsubishi Securities - 277,243.53 0.08% - - - - 332.66 0.08% - International Morgan Stanley International Plc - 238,868.06 0.07% - - - - 286.64 0.07% - London Goldman Sachs - 238,597.23 0.07% - - - - 215.15 0.05% - Execution and 第 31 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 Clearing DMA Scotia Capital - 202,266.25 0.06% - - - - 122.60 0.03% - (USA) Inc State Street Global Markets - 159,143.13 0.05% - - - - 25.21 0.01% - LLC (DMA) HSBC Bank Plc London - 149,507.53 0.05% - - - - 224.25 0.05% - (equities) J P Morgan Securities Ltd - 143,134.03 0.04% - - - - 214.70 0.05% - London Investec Securities - 142,747.76 0.04% - - - - 214.17 0.05% - London Merrill Lynch - 104,053.10 0.03% - - - - 154.21 0.04% - London Jefferies Intl Ltd - 89,538.14 0.03% - - - - 134.27 0.03% - London Macquarie Equities Ltd - 85,033.88 0.03% - - - - 127.58 0.03% - (Sydney) Goldman Sachs JB Were Pty Ltd - 83,227.02 0.03% - - - - 208.06 0.05% - Melbourne UBS Securities - 89,503.32 0.03% - - - - 130.68 0.03% - Ltd London WALL ST - 45,064.01 0.01% - - - - 54.07 0.01% - ACCESS Deutsche Securities - 18,022.52 0.01% - - - - 27.06 0.01% - Australia Ltd Sydney SG Securities - 4,408.48 0.00% - - - - 5.31 0.00% - (London) Ltd ABN Amro Australia - - - - - - - - - - Limited ABS Sundal - - - - - - - - - - Collier Banco Di Investimentos - - - - - - - - - - CSFB Garantia SA 第 32 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 BRADESCO - - - - - - - - - - SEC BSCH New - - - - - - - - - - York CITIC Securities - - - - - - - - - - Brokerage (HK) Limited Citigroup Global Markets - - - - - - - - - - Australia Pty Citigroup Global Markets - - - - - - - - - - Ltd CORMARK - - - - - - - - - - SEC Credit Suisse First Boston - - - - - - - - - - (Seoul) Ltd CSFB Singapore Secs - - - - - - - - - - PTE Limited DBS Vickers Securities - - - - - - - - - - (Singapore) Pte Deutsche Securities Asia - - - - - - - - - - Ltd Evolution - - - - - - - - - - Group Plc Goldman Sachs Company New - - - - - - - - - - York Haitong International Securities - - - - - - - - - - Company Limited HSBC - - - - - - - - - - Securities Inc ICAP CORP - - - - - - - - - - LLC Instinet - - - - - - - - - - Corporation 第 33 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 ITG Australia - - - - - - - - - - Ltd Melbourne ITG Europe Ltd - - - - - - - - - - ITG Ltd - Hong - - - - - - - - - - Kong J. & E.Davy - - - - - - - - - - JP Morgan Secs (Asia Pacific) - - - - - - - - - - Korea JP Morgan - - - - - - - - - - Securities Ltd Liquidnet Australia Pty - - - - - - - - - - Ltd Macquarie Equities New - - - - - - - - - - Zealand Ltd Macquarie Securities(Singa - - - - - - - - - - pore)Pte Ltd MACSECS HK - - - - - - - - - - Merrill Lynch - - - - - - - - - - Singapore DMA Mizuho Securities Asia - - - - - - - - - - Ltd (HongKong) Mizuho Securities Co - - - - - - - - - - (Tokyo) Morgan - - - - - - - - - - Grenfell & Co Morgan Stanley Co. Intl Ltd - - - - - - - - - - ( Seoul ) Nomura International - - - - - - - - - - Ltd London Oriental Patron Securities - - - - - - - - - - Limited Panmure - - - - - - - - - - Gordon Limited PIPER - - - - - - - - - - 第 34 页 共 35 页  交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告 JAFFRAY ASIA SECURITIES LIMITED Redburn - - - - - - - - - - Partners Royal Bank of Scotland Plc - - - - - - - - - - London S J LEVINSON - - - - - - - - - - Southern Cross Equities - - - - - - - - - - Limited UBS Securities - - - - - - - - - - Asia Ltd UBS Securities - - - - - - - - - - Ltd 注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。 本公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得 有益于基金持有人利益的最佳执行； 2、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。本公司挑选券商并开 户均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况；券商研究及服务 质量，包括其研究报告质量、数量和及时性，包括券商在股票配售等公司行为发生时所 提供的服务；券商的交易执行能力，即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得 较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及 时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等后台 业务支持。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 1、2012 年 1 月 16 日，本基金的基金托管人中国建设银行发布关于其董事长任职的 公告，自 2012 年 1 月 16 日起，王洪章先生就任中国建设银行董事长、执行董事。 2、2012 年 11 月 15 日，根据本基金的基金托管人工作需要，中国建设银行投资托 管服务部更名为投资托管业务部。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一三年三月二十八日 第 35 页 共 35 页