交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2010年年度报告 2010年12月31日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年三月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 6 2.5 信息披露方式 6 2.6 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 3.3过去三年基金的利润分配情况 8 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 审计报告 14 §7 年度财务报表 15 7.1 资产负债表 15 7.2 利润表 16 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 17 7.4 报表附注 18 §8 投资组合报告 37 8.1 期末基金资产组合情况 37 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 37 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 38 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 38 8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 48 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 50 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 50 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 50 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 50 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 50 8.11 投资组合报告附注 51 §9 基金份额持有人信息 51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 52 §10 开放式基金份额变动 52 §11 重大事件揭示 52 11.1 基金份额持有人大会决议 52 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 52 11.4 基金投资策略的改变 52 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 53 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 53 11.8 其他重大事件 56 §12 影响投资者决策的其他重要信息 58 §13 备查文件目录 58 13.1 备查文件目录 58 13.2 存放地点 59 13.3 查阅方式 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 基金简称 交银环球精选股票(QDII) 基金主代码 519696 交易代码 519696 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年8月22日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 177,515,776.99份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过全球资产配置和灵活分散投资,在有效分散和控制风险的前提下,实现长期资本增值。 投资策略 自上而下配置资产,通过对全球宏观经济和各经济体的基本面分析,在不同区域间进行有效资产配置,自下而上精选证券,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。 业绩比较基准 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数 风险收益特征 本基金以股票及股票基金为主要投资对象,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。此外,本基金在全球范围内进行投资,除了需要承担国际市场的市场波动风险之外,还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈超 尹东 联系电话 021-61055050 010-67595003 电子邮箱 xxpl@jysld.com, disclosure@jysld.com yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 010-67595096 传真 021-61055034 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 钱文挥 郭树清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 Schroder Investment Management Limited JPMorgan Chase Bank,National Association 中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行 注册地址 英国伦敦 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH43240, U.S.A. 办公地址 31 Gresham Street London 270 Park Avenue, New York, New York 10017 邮政编码 EC2V 7QA 10017 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年 2008年8月22日(基金合同生效日)至2008年12月31日 本期已实现收益 18,871,347.06 127,586,319.39 -2,670,933.93 本期利润 2,446,246.55 188,340,131.86 -15,603,179.12 加权平均基金份额本期利润 0.0105 0.6444 -0.0356 本期加权平均净值利润率 0.71% 50.49% -3.65% 本期基金份额净值增长率 1.46% 72.31% -2.70% 3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末 期末可供分配利润 78,892,161.16 87,985,105.74 -8,318,231.25 期末可供分配基金份额利润 0.444 0.345 -0.027 期末基金资产净值 282,962,640.04 400,363,770.72 297,326,188.57 期末基金份额净值 1.594 1.571 0.973 3.1.3 累计期末指标 2010年末 2009年末 2008年末 基金份额累计净值增长率 70.11% 67.65% -2.70% 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.18% 0.91% 6.80% 0.84% -2.62% 0.07% 过去六个月 18.96% 0.87% 20.82% 0.82% -1.86% 0.05% 过去一年 1.46% 1.04% 9.25% 0.99% -7.79% 0.05% 自基金合同生效起至今 70.11% 1.14% 6.22% 1.74% 63.89% -0.60% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:图示日期为2008年8月22日至2010年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2010年 - - - - - 2009年 0.800 14,870,788.10 9,864,887.42 24,735,675.52 - 2008年 - - - - - 合计 0.800 14,870,788.10 9,864,887.42 24,735,675.52 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准,于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海,注册资本为2亿元人民币。 截止到2010年12月31日,公司已经发行并管理的基金共有十三只,均为开放式基金:交银施罗德精选股票证券投资基金(基金合同生效日:2005年9月29日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金合同生效日:2006年1月20日)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2006年6月14日)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金合同生效日:2006年10月23日)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金合同生效日:2007年8月8日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(基金合同生效日:2008年3月31日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(基金合同生效日:2008年8月22日)、交银施罗德保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2009年1月21日)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(基金合同生效日:2009年4月10日)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2009年9月25日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2009年9月29日)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2010年6月30日)和交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(基金合同生效日:2010年12月22日)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑伟辉 本基金的基金经理 2008-08-22 - 33年 郑伟辉先生,中国国籍。大专学历。曾任施罗德投资管理(香港)有限公司独立投资基金主管,负责管理香港机构客户、大型退休基金、慈善基金及私人客户基金。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司。 注:1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Virginie Maisonneuve 施罗德集团资产配置委员会成员、多区域(全球及国际)股票投资主管 23年 Virginie Maisonneuve女士,法国高等商业管理学院工商管理硕士,CFA。历任苏格兰Martin Currie资产管理公司欧洲大陆股票基金基金经理,波士顿Batterymarch财务管理公司基金经理,纽约Clay Finlay公司投资总监、董事、管理委员会及投资策略委员会委员。2004年加入施罗德投资管理有限公司。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平,报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向交易的交易价格并未发现异常差异。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本公司旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发现异常交易行为。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2010年第一季全球股票市场波动加大,但受到不断改善的经济数据和良好企业盈利的驱动,主要成熟股票市场最终整个季度录得正收益。让人鼓舞的是,很多公司收入开始增长,更多的国家公布积极的增长数据显示他们正从2009年的衰退中复苏。第二季度风险资产表现较差,而5月则是雷曼破产之后表现最差的月份,究其原因是希腊债务危机开始扩散到其周边的欧洲国家,而随后的欧洲几个经济体财政瘦身计划也加剧了这种担忧。第三季度全球股票市场继续波动,虽然7月和8月开局不利,但在9月强劲反弹,投资者对经济放缓以及经济二次探底的担忧也得到缓解。全球股票市场2010年四季度受到了正面和负面双重情绪的影响,虽然11月金融市场再次受到欧债危机的影响出现调整,然而美国QE2 以及好于预期的经济数据提升了美国经济前景,让投资者对股票市场重新恢复乐观情绪。美国方面,因公布令人鼓舞的经济数据,经济增长上调以及消费者信心提升,股票市场四季度表现良好。令人鼓舞的是,在2010年末奥巴马同意对布什政府的减税计划进行延期,这提振了2011年美国经济增长前景,同时也提升了投资者对美国企业盈利的预期。欧洲方面,德国的出口良好,继续支持制造业的强劲复苏,消费者信心指数进一步提升,而零售商将受益于这一趋势。欧央行保持利率在1%不变,这提升了进一步的借贷需求。在英国,《政府全面支出复审》(CSR)在缩减支出和公共部门裁员方面低于投资者预期,虽然其也受到欧债危机的影响,但是企业盈利状况依然良好。在日本,受到不期而遇的日本央行货币放松政策的推动,另外为了提升日本国际竞争力和成长性,12月政府对企业税收减掉了5%的税率,这些都鼓舞了市场情绪。亚洲股票市场四季度录得正收益,特别是台湾和韩国两个出口型经济体,预期其将受益于2011年亚洲强劲出口的拉动。相对而言,中国市场表现较差,原因在于央行加息以试图应对通胀压力。新兴市场秘鲁和墨西哥表现非常出色,前者主要受益于银价和铜价上涨,而后者则受益于美国QE2举措利于美国和墨西哥的贸易往来。俄罗斯表现最为抢眼,受益于当前油价上涨以及预期2011年油价的进一步上升。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至2010年12月31日,本基金份额净值为1.594元,本报告期份额净值增长率为1.46%,同期业绩比较基准增长率为9.25%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在未来6个月,我们预期发达国家货币政策继续保持宽松以应对财政政策方面的继续巩固和较低的通胀率,这可能让美国和欧元区央行延迟到2012年3月才开始升息。环大西洋地区,我们预期英国可能也要到2011年11月才会进一步升息。新兴市场方面,我们相信会进一步紧缩政策以应对通胀压力和资产泡沫,而中国在2011年可能将继续升息并允许人民币温和升值。基于宏观背景和估值方面的判断,我们处在一个股票市场继续有超额收益并可能有更好前景的经济阶段,股票看上去依然很有吸引力,因此我们原则上会继续维持我们在股票方面的高仓位。对于不同地区的市场,我们预期如下:美国企业利润强劲复苏,公司间的收购兼并活动继续支持股票市场;新兴市场虽然基本面更强,比如外贸顺差等保持了最好的增长前景,然而增长的溢价已经反映在股票的估值上,而投资者的情绪对这一地区的情绪也有所降温。因为目前全球投资者风险偏好在上升,我们更偏好周期股,受益于大宗商品价格上涨,我们期望基础材料和能源股可能获得超额收益。 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2010年度,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,落实风险控制,强化监察稽核职能,确保基金管理业务运作的安全、规范,保护基金投资人的合法权益。 本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范运作,主要做了以下工作: (一)开展全面风险评估和内部控制持续提升 公司将2010年定位为风险防范和内控年,全年公司以全面健全内控为目标,通过风险识别、风险定位、内控整改、全面贯彻等四阶段的工作,推进公司内部控制体系的健全。在风险识别阶段,公司动员全体员工力量,全面识别和评估公司风险点和相应内部控制情况。在风险定位阶段,公司深化分析风险点,形成了公司风险指引和风险报告,就重大风险点制定了整改工作计划,并在内控整改阶段进行了集中内部控制整改。通过内控项目的实施,公司形成了风险评估和内部控制完善的长效机制,在公司内部贯彻统一、强健的内控文化并持续提升。 同时,公司启动持续风险评估,针对实际情况组织跨部门流程梳理,细化风险点控制,通过系统升级、强化操作流程、对制度和运作流程进行完善,公司关键业务流程和内部控制环境得以持续提升。 (二)加强监督检查力度 2010年,公司督察长和监察稽核部加强了内部控制检查的力度,开展了一系列内部审计,检查公司从投资、销售到后台业务各方面运作的合规性和内部控制的有效性。本年度监察稽核部还完善了定期内控核查程序,主要目的是通过对基金投资、销售、运营等部门的内部控制关键点进行定期抽查,确认业务部门在相关业务执行过程中是否按公司制度落实内部控制要求,有关风险是否得到有效控制,并对发现的异常情况进行调查和处理,确保监察稽核部门对公司内部控制的有效监督。 (三)固化独立风险和绩效评估 2010年,公司进一步固化投资组合风险与业绩评估工作,加强了投资组合风险与业绩评估的独立性,风险管理部结合风险与业绩对投资组合进行分析,对各投资类别、不同市场投资组合开展独立风险与业绩评估工作,更及时地揭示组合合规、运作及风险状况,增强投资组合风险与绩效报告对基金经理的提示和约束作用,体现投资部主动管理及风险管理部独立监控的投资风险管理体系,维护基金持有人利益。 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,由金融工程部进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照法律法规及基金合同的约定,本报告期内本基金利润分配信息列示如下: 金额单位:人民币元 本报告期内应分配金额 本报告期内已分配金额 尚未分配利润金额 本报告期内分红次数 7,889,216.12 - 7,889,216.12 - 本基金于2011年1月12日进行本报告期利润的第一次分红,向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.45元。本次分红的权益登记日为2011年1月12日,除息日为2011年1月11日,红利再投确认日为2011年1月13日,现金红利划出日为2011年1月20日。本基金此次分配金额为 7,920,918.51元。此次分红之后,2010年度本基金分红次数和分配比例达到了法律法规及基金合同的要求。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2011)第20365号 交银施罗德环球精选价值证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的交银施罗德环球精选价值证券投资基金(以下简称“交银施罗德环球精选基金”)的财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表是交银施罗德环球精选基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2)选择和运用恰当的会计政策; (3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,在所有重大方面公允反映了交银施罗德环球精选基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 薛 竞 会计师事务所有限公司 中国 ? 上海市 注册会计师 金 毅 2011年3月24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德环球精选价值证券投资基金 报告截止日:2010年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 20,309,366.56 30,006,617.09 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 260,975,180.56 374,106,568.79 其中:股票投资 260,975,180.56 374,106,568.79 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 4,265,105.87 - 应收利息 7.4.7.5 2,124.90 1,399.22 应收股利 130,419.97 135,262.31 应收申购款 62,886.37 802,130.12 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 32,316.42 - 资产总计 285,777,400.65 405,051,977.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 32,316.42 189,220.98 应付赎回款 1,814,257.06 3,197,860.50 应付管理人报酬 442,356.97 614,165.53 应付托管费 86,013.82 119,421.07 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 439,816.34 567,538.73 负债合计 2,814,760.61 4,688,206.81 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 177,515,776.99 254,877,988.54 未分配利润 7.4.7.10 105,446,863.05 145,485,782.18 所有者权益合计 282,962,640.04 400,363,770.72 负债和所有者权益总计 285,777,400.65 405,051,977.53 注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.594元,基金份额总额177,515,776.99份。 7.2 利润表 会计主体:交银施罗德环球精选价值证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 一、收入 14,618,247.02 203,652,681.63 1.利息收入 52,447.89 931,335.65 其中:存款利息收入 7.4.7.11 52,447.89 162,181.45 债券利息收入 - 752,854.20 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 16,300.00 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 31,655,668.02 141,808,868.34 其中:股票投资收益 7.4.7.12 27,154,542.29 134,718,609.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 485,770.70 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 424,093.74 1,788,051.19 股利收益 7.4.7.15 4,077,031.99 4,816,436.93 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -16,425,100.51 60,753,812.47 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -856,044.48 -726,290.68 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 191,276.10 884,955.85 减:二、费用 12,172,000.47 15,312,549.77 1.管理人报酬 6,250,367.73 6,673,925.74 2.托管费 1,215,349.23 1,297,707.79 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 4,119,102.36 6,744,263.63 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.19 587,181.15 596,652.61 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,446,246.55 188,340,131.86 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列 2,446,246.55 188,340,131.86 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:交银施罗德环球精选价值证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 254,877,988.54 145,485,782.18 400,363,770.72 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,446,246.55 2,446,246.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -77,362,211.55 -42,485,165.68 -119,847,377.23 其中:1.基金申购款 65,512,910.67 33,091,989.99 98,604,900.66 2.基金赎回款 -142,875,122.22 -75,577,155.67 -218,452,277.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 177,515,776.99 105,446,863.05 282,962,640.04 项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 305,644,419.82 -8,318,231.25 297,326,188.57 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 188,340,131.86 188,340,131.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -50,766,431.28 -9,800,442.91 -60,566,874.19 其中:1.基金申购款 511,875,571.05 160,463,949.19 672,339,520.24 2.基金赎回款 -562,642,002.33 -170,264,392.10 -732,906,394.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -24,735,675.52 -24,735,675.52 五、期末所有者权益(基金净值) 254,877,988.54 145,485,782.18 400,363,770.72 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:张丽 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第635号《关于核准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币508,068,907.66元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第130号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》于2008年8月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为508,425,627.85份基金份额,其中认购资金利息折合356,720.19份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为摩根大通银行 (JP Morgan & Chase Bank),境外投资顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票 (包括股票存托凭证),在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为:股票资产占基金资产的60%-100%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%。本基金的业绩比较基准为:70%×标准普尔全球大中盘指数 (S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2011年3月24日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资(包括股票存托凭证)、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资(包括股票存托凭证)、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除适用的境外代扣代缴所得税后,确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金取得源自境内的债券差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (3) 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。 (4) 基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 活期存款 20,309,366.56 30,006,617.09 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 20,309,366.56 30,006,617.09 注:于2010年12月31日,活期存款中包括的外币余额为美元活期存款632,486.93元(折合人民币4,188,771.18元)和港币活期存款5,474,749.66元(折合人民币4,664,180.83元)。于2009年12月31日,活期存款中包括的外币余额为美元活期存款687,656.98元(折合人民币4,695,459.39元)和港币活期存款24,016,298.79元(折合人民币21,147,904.27元)。 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票(包括股票存托凭证) 229,578,713.79 260,975,180.56 31,396,466.77 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 229,578,713.79 260,975,180.56 31,396,466.77 项目 上年度末 2009年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票(包括股票存托凭证) 326,285,001.51 374,106,568.79 47,821,567.28 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 326,285,001.51 374,106,568.79 47,821,567.28 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 应收活期存款利息 2,121.72 1,371.43 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 3.18 27.79 其他 - - 合计 2,124.90 1,399.22 7.4.7.6其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 应收在途资金 32,316.42 - 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 32,316.42 - 注:本基金于本期末应收在途资金为换汇交易过程中产生的应收外汇金额。 7.4.7.7应付交易费用 本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,360.02 9,946.94 预提费用 404,403.51 557,591.79 应付在途资金 32,052.81 - 合计 439,816.34 567,538.73 注:本基金于本期末持有的应付在途资金为换汇交易过程中产生的应支付换汇金额。 7.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 254,877,988.54 254,877,988.54 本期申购 65,512,910.67 65,512,910.67 本期赎回(以“-”号填列) -142,875,122.22 -142,875,122.22 本期末 177,515,776.99 177,515,776.99 7.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 87,985,105.74 57,500,676.44 145,485,782.18 本期利润 18,871,347.06 -16,425,100.51 2,446,246.55 本期基金份额交易产生的变动数 -27,964,291.64 -14,520,874.04 -42,485,165.68 其中:基金申购款 23,515,030.29 9,576,959.70 33,091,989.99 基金赎回款 -51,479,321.93 -24,097,833.74 -75,577,155.67 本期已分配利润 - - - 本期末 78,892,161.16 26,554,701.89 105,446,863.05 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 活期存款利息收入 52,007.86 155,190.82 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - 1,301.16 其他 440.03 5,689.47 合计 52,447.89 162,181.45 7.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 卖出股票成交总额 882,196,565.27 1,343,196,223.07 减:卖出股票成本总额 855,042,022.98 1,208,477,613.55 买卖股票差价收入 27,154,542.29 134,718,609.52 7.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 - 216,047,661.08 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 - 211,887,331.40 减:应收利息总额 - 3,674,558.98 债券投资收益 - 485,770.70 7.4.7.14衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 卖出权证成交总额 424,093.74 1,788,051.19 减:卖出权证成本总额 - - 买卖权证差价收入 424,093.74 1,788,051.19 注:买卖权证差价收入包含权证行权差价收入。 7.4.7.15股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 股票投资产生的股利收益 4,077,031.99 4,816,436.93 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,077,031.99 4,816,436.93 7.4.7.16公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 1.交易性金融资产 -16,425,100.51 60,839,227.20 ——股票投资 -16,425,100.51 62,084,790.50 ——债券投资 - -1,245,563.30 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - 2.衍生工具 - -85,414.73 ——权证投资 - -85,414.73 3.其他 - - 合计 -16,425,100.51 60,753,812.47 7.4.7.17其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 基金赎回费收入 191,276.10 884,955.85 合计 191,276.10 884,955.85 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 交易所市场交易费用 4,119,102.36 6,744,263.63 银行间市场交易费用 - - 合计 4,119,102.36 6,744,263.63 7.4.7.19其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 352,515.72 税务顾问费 105,759.09 152,036.79 银行汇划费用 3,226.84 3,361.19 其他 118,195.22 28,738.91 合计 587,181.15 596,652.61 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2011年1月7日宣告分红,向截至2011年1月12日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利0.45元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 交通银行股份有限公司 (“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构 摩根大通银行 境外资产托管人 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东、境外投资顾问 中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,250,367.73 6,673,925.74 其中:支付销售机构的客户维护费 807,722.27 750,212.19 注:支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.8% ÷ 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,215,349.23 1,297,707.79 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 无。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 期初持有的基金份额 21,334,716.22 20,006,200.00 期间申购/买入总份额 - 1,328,516.22 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 21,334,716.22 21,334,716.22 期末持有的基金份额占基金总份额比例 12.02% 8.37% 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 11,457,284.96 50,802.65 4,163,742.17 154,800.06 摩根大通银行 8,852,081.60 1,205.21 25,842,874.92 390.76 合计 20,309,366.56 52,007.86 30,006,617.09 155,190.82 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管,按适用利率或约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间本基金无其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 本报告期内本基金无利润分配。 7.4.12期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 3905664Z LN ROLLS-ROYCE GROUP-C SHARES 2010-10-27 - C SHARES - 0.0104 2,127,808 - 22,063.61 - 注:1. 上述期末估值单价原币0.001英镑,期末估值总额原币2,127.81英镑,已按2010年12月31日汇率折算为人民币; 2. 本公司已于2010年11月26日下达了将ROLLS-ROYCE GROUP-C SHARES转换成普通股的指令,于2011年1月18日,上述股票按每股6.61英镑价格转换成普通股。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 于本报告期末,本基金无从事市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金以股票为主要投资对象,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。此外,本基金在全球范围内进行投资,除了需要承担国际市场的市场波动风险之外,还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要有风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行摩根大通银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在在境内交易所进行的债券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2010年12月31日,本基金未持有信用类债券(2009年12月31日:同)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持所有证券均在证券交易所上市,均能以合理价格适时变现。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除银行存款外大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2010年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 20,309,366.56 - - - 20,309,366.56 交易性金融资产 - - - 260,975,180.56 260,975,180.56 应收证券清算款 - - - 4,265,105.87 4,265,105.87 应收利息 - - - 2,124.90 2,124.90 应收股利 - - - 130,419.97 130,419.97 应收申购款 - - - 62,886.37 62,886.37 其他资产 - - - 32,316.42 32,316.42 资产总计 20,309,366.56 - - 265,468,034.09 285,777,400.65 负债 应付证券清算款 - - - 32,316.42 32,316.42 应付赎回款 - - - 1,814,257.06 1,814,257.06 应付管理人报酬 - - - 442,356.97 442,356.97 应付托管费 - - - 86,013.82 86,013.82 其他负债 - - - 439,816.34 439,816.34 负债总计 - - - 2,814,760.61 2,814,760.61 利率敏感度缺口 20,309,366.56 - - 262,653,273.48 282,962,640.04 上年末 2009年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 30,006,617.09 - - - 30,006,617.09 交易性金融资产 - - - 374,106,568.79 374,106,568.79 应收利息 - - - 1,399.22 1,399.22 应收股利 - - - 135,262.31 135,262.31 应收申购款 62,622.87 - - 739,507.25 802,130.12 资产总计 30,069,239.96 - - 374,982,737.57 405,051,977.53 负债 应付证券清算款 - - - 189,220.98 189,220.98 应付赎回款 - - - 3,197,860.50 3,197,860.50 应付管理人报酬 - - - 614,165.53 614,165.53 应付托管费 - - - 119,421.07 119,421.07 其他负债 - - - 567,538.73 567,538.73 负债总计 - - - 4,688,206.81 4,688,206.81 利率敏感度缺口 30,069,239.96 - - 370,294,530.76 400,363,770.72 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2010年12月31日,本基金未持有交易性债券投资(2009年12月31日:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 银行存款 4,188,771.18 4,664,180.83 - 8,852,952.01 交易性金融资产 85,434,548.58 113,630,186.44 61,910,445.54 260,975,180.56 应收证券清算款 - 4,265,105.87 - 4,265,105.87 应收利息 14.70 2.33 - 17.03 应收股利 47,602.97 12,268.00 70,549.00 130,419.97 其他资产 - - 32,316.42 32,316.42 资产合计 89,670,937.43 122,571,743.47 62,013,310.96 274,255,991.86 应付证券清算款 - - 32,316.42 32,316.42 其他负债 32,052.81 - - 32,052.81 负债合计 32,052.81 - 32,316.42 64,369.23 资产负债表外汇风险敞口净额 89,638,884.62 122,571,743.47 61,980,994.54 274,191,622.63 项目 上年度末 2009年12月31日 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 银行存款 4,695,459.39 21,147,904.27 - 25,843,363.66 交易性金融资产 126,967,989.48 180,120,102.44 67,018,476.87 374,106,568.79 应收利息 - 78.97 - 78.97 应收股利 60,185.46 - 75,076.85 135,262.31 资产合计 131,723,634.33 201,268,085.68 67,093,553.72 400,085,273.73 应付证券清算款 - 189,220.98 - 189,220.98 负债合计 - 189,220.98 - 189,220.98 资产负债表外汇风险敞口净额 131,723,634.33 201,078,864.70 67,093,553.72 399,896,052.75 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 所有外币相对人民币升值5% 增加约1,371 增加约2,000 所有外币相对人民币贬值5% 减少约1,371 减少约2,000 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。股票资产占基金资产的60%-100%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 260,975,180.56 92.23 374,106,568.79 93.44 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 260,975,180.56 92.23 374,106,568.79 93.44 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 业绩比较基准上升5% 增加约1,408 增加约1,648 业绩比较基准下降5% 减少约1,408 减少约1,648 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2010年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为260,953,116.95元,第二层级的余额为22,063.61元,无属于第三层级的余额(2009年12月31日:第一层级的余额为374,106,568.79元,无属于第二层级和第三层级的余额)。本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 260,975,180.56 91.32 其中:普通股 231,331,990.79 80.95 存托凭证 29,643,189.77 10.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,309,366.56 7.11 8 其他各项资产 4,492,853.53 1.57 9 合计 285,777,400.65 100.00 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 香港 113,630,186.44 40.16 美国 82,776,461.71 29.25 伦敦 21,016,870.62 7.43 韩国 6,783,498.64 2.40 德国 5,209,841.35 1.84 日本 4,938,587.15 1.75 荷兰 4,819,654.91 1.70 澳大利亚 4,022,328.55 1.42 挪威 3,691,884.41 1.30 瑞士 3,189,840.22 1.13 新加坡 2,658,086.87 0.94 比利时 2,334,736.64 0.83 芬兰 2,055,510.34 0.73 加拿大 2,000,007.84 0.71 巴西 1,847,684.87 0.65 合计 260,975,180.56 92.23 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 金融 56,466,695.92 19.96 非必需消费品 48,377,495.74 17.10 能源 40,726,128.36 14.39 信息技术 36,412,037.35 12.87 必需消费品 23,869,553.29 8.44 材料 20,436,168.59 7.22 工业 19,012,644.77 6.72 保健 8,411,980.95 2.97 电信服务 7,262,475.59 2.57 合计 260,975,180.56 92.23 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 MING FUNG JEWELLERY GROUP LIMITED 明丰珠宝集团有限公司 860 HK 香港证券交易所 香港 15,500,000 10,564,107.19 3.73 2 CNOOC LIMITED 中国海洋石油有限公司 883 HK 香港证券交易所 香港 506,000 7,949,183.96 2.81 3 SINO PROSPER STATE GOLD RESOURCES HOLDINGS LIMITED 中盈国金资源控股有限公司 766 HK 香港证券交易所 香港 18,000,000 7,284,122.29 2.57 4 PETROCHINA COMPANY LIMITED 中国石油天然气有限公司 857 HK 香港证券交易所 香港 800,000 6,924,601.87 2.45 5 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 中国人寿保险股份有限公司 2628 HK 香港证券交易所 香港 238,000 6,437,715.80 2.28 6 PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED 中国平安保险(集团)股份有限公司 2318 HK 香港证券交易所 香港 86,000 6,366,919.25 2.25 7 INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK OF CHINA LIMITED 中国工商银行股份有限公司 1398 HK 香港证券交易所 香港 1,290,000 6,363,255.89 2.25 8 BAIDU INC 百度集团 BIDU US 纳斯达克证券交易所 美国 9,000 5,753,603.08 2.03 9 BANK OF CHINA LIMITED 中国银行股份有限公司 3988 HK 香港证券交易所 香港 1,540,000 5,379,175.22 1.90 10 NATURAL BEAUTY BIO-TECHNOLOGY LIMITED 自然美生物科技有限公司 157 HK 香港证券交易所 香港 2,600,000 4,651,614.94 1.64 11 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 携程网集团 CTRP US 纳斯达克证券交易所 美国 15,000 4,018,323.22 1.42 12 I.T LTD I.T LIMITED 999 HK 香港证券交易所 香港 800,000 4,014,360.73 1.42 13 AIRMEDIA GROUP INC 航美传媒集团公司 AMCN US 纳斯达克证券交易所 美国 86,000 3,924,214.66 1.39 14 HL TECHNOLOGY GROUP LTD 泓淋科技集团有限公司 1087 HK 香港证券交易所 香港 2,000,000 3,680,398.63 1.30 15 MICROSOFT CORPORATION - MSFT US 纳斯达克证券交易所 美国 18,277 3,378,312.58 1.19 16 TENCENT HOLDINGS LIMITED 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所 香港 23,000 3,309,547.35 1.17 17 ITAU UNIBANCO HOLDING SA-ADR - ITUB US 纽约证券交易所 美国 20,134 3,201,528.02 1.13 18 RIO TINTO PLC - RIO LN 伦敦证券交易所 英国 6,880 3,200,661.49 1.13 19 NOVARTIS AG - NOVN VX 瑞士证券交易所 瑞士 8,172 3,189,840.22 1.13 20 SUNCOR ENERGY INC - SU US 纽约证券交易所 美国 12,301 3,119,326.73 1.10 21 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED 中国人民财产保险股份有限公司 2328 HK 香港证券交易所 香港 324,000 3,108,096.65 1.10 22 UNILEVER NV-CVA - UNA NA 阿姆斯特丹证券交易所 荷兰 14,907 3,085,829.54 1.09 23 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 762 HK 香港证券交易所 香港 320,000 3,031,557.99 1.07 24 BG GROUP PLC - BG/ LN 伦敦证券交易所 英国 22,402 3,010,477.80 1.06 25 XSTRATA PLC - XTA LN 伦敦证券交易所 英国 19,146 2,988,838.50 1.06 26 LONGRUN TEA GROUP COMPANY LIMITED 龙润茶集团有限公司 2898 HK 香港证券交易所 香港 6,000,000 2,964,765.57 1.05 27 VODAFONE GROUP PLC - VOD LN 伦敦证券交易所 英国 165,825 2,850,874.94 1.01 28 GEA GROUP AG - G1A GR 德国证券交易所 德国 14,532 2,792,593.15 0.99 29 WAL-MART STORES INC - WMT US 纽约证券交易所 美国 7,789 2,781,936.46 0.98 30 YASHILI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 雅士利国际控股有限公司 1230 HK 香港证券交易所 香港 1,100,000 2,773,930.08 0.98 31 JPMORGAN CHASE & CO - JPM US 纽约证券交易所 美国 9,673 2,717,483.62 0.96 32 DNB NOR ASA - DNBNOR NO 奥斯陆证券交易所 挪威 29,113 2,716,028.93 0.96 33 BRIDGESTONE CORPORATION - 5108 JP 东京证券交易所 日本 21,200 2,715,949.81 0.96 34 ZHONGPIN INC 河南众品食业股份有限公司 HOGS US 纳斯达克证券交易所 美国 20,000 2,702,061.60 0.95 35 BAKER HUGHES INCORPORATED - BHI US 纽约证券交易所 美国 7,135 2,701,451.98 0.95 36 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED - JS SP 新加坡证券交易所 新加坡 14,500 2,658,086.87 0.94 37 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS 韩国证券交易所 韩国 472 2,634,542.23 0.93 38 GOOGLE INC-CL A - GOOG US 纳斯达克证券交易所 美国 669 2,631,635.34 0.93 39 FEDEX CORPORATION - FDX US 纽约证券交易所 美国 4,215 2,596,344.43 0.92 40 TYCO ELECTRONICS LTD - TEL US 纽约证券交易所 美国 11,028 2,585,443.80 0.91 41 CITIGROUP INC - C US 纽约证券交易所 美国 80,340 2,516,680.31 0.89 42 VANCEINFO TECHNOLOGIES INC 文思信息技术有限公司 VIT US 纽约证券交易所 美国 11,000 2,516,228.64 0.89 43 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PBR US 纽约证券交易所 美国 9,789 2,453,152.45 0.87 44 THYSSENKRUPP AG - TKA GR 法兰克福证券交易所 德国 8,781 2,417,248.20 0.85 45 KINGFISHER PLC - KGF LN 伦敦证券交易所 英国 86,486 2,362,137.69 0.83 46 ROLLS-ROYCE GROUP PLC - RR/ LN 伦敦证券交易所 英国 36,394 2,351,047.87 0.83 47 Anheuser-Busch InBev NV NPV - ABI BB 布鲁塞尔证券交易所 比利时 6,140 2,334,736.64 0.83 48 GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS US 纽约证券交易所 美国 2,073 2,308,644.61 0.82 49 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. - TKGBY US OTC 美国 67,626 2,306,513.56 0.82 50 URBAN OUTFITTERS INC - URBN US 纳斯达克证券交易所 美国 9,693 2,298,781.09 0.81 51 GENERAL MOTORS COMPANY - GM US 纽约证券交易所 美国 9,158 2,235,584.31 0.79 52 SONY CORPORATION - 6758 JP 东京证券交易所 日本 9,300 2,222,637.34 0.79 53 WELLPOINT INC - WLP US 纽约证券交易所 美国 5,872 2,211,199.79 0.78 54 HYUNDAI MOTOR COMPANY - 005380 KS 韩国证券交易所 韩国 2,151 2,195,011.71 0.78 55 EOG RESOURCES INC - EOG US 纽约证券交易所 美国 3,617 2,189,663.10 0.77 56 CNINSURE,INC 泛华保险服务集团 CISG US 纳斯达克证券交易所 美国 19,000 2,175,623.18 0.77 57 WALTER ENERGY INC - WLT US 纽约证券交易所 美国 2,561 2,168,260.32 0.77 58 NEWCREST MINING LTD - NCM AU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 7,863 2,158,320.81 0.76 59 XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 兴达国际控股有限公司 1899 HK 香港证券交易所 香港 300,000 2,146,899.20 0.76 60 PRUDENTIAL PLC - PRU LN 伦敦证券交易所 英国 30,728 2,128,405.59 0.75 61 MAGIC HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 美即控股国际有限公司 1633 HK 香港证券交易所 香港 400,000 2,116,229.21 0.75 62 WORLD WIDE TOUCH TECHNOLOGY(HOLDINGS) LIMITED 世达科技(控股)有限公司 1282 HK 香港证券交易所 香港 2,600,000 2,104,302.00 0.74 63 LLOYDS BANKING GROUP PLC - LLOY LN 伦敦证券交易所 英国 308,602 2,102,363.13 0.74 64 DANAHER CORPORATION - DHR US 纽约证券交易所 美国 6,644 2,075,537.49 0.73 65 ULTRA PETROLEUM CORP. - UPL US 纽约证券交易所 美国 6,524 2,063,974.26 0.73 66 METSO OYJ - MEO1V FH 芬兰证券交易所 芬兰 5,535 2,055,510.34 0.73 67 PEPSICO INC - PEP US 纽约证券交易所 美国 4,728 2,045,621.17 0.72 68 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD - CHKP US 纳斯达克证券交易所 美国 6,668 2,042,849.17 0.72 69 TEXHONG TEXTILE GROUP LTD 天虹纺织集团有限公司 2678 HK 香港证券交易所 香港 400,000 2,027,627.02 0.72 70 CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED 中海油田服务股份有限公司 2883 HK 香港证券交易所 香港 140,000 2,008,543.48 0.71 71 FIRST QUANTUM MINERALS LTD - FM CN 多伦多证券交易所 加拿大 2,779 2,000,007.84 0.71 72 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD - 055550 KS 韩国证券交易所 韩国 6,280 1,953,944.70 0.69 73 CELANESE CORPORATION - CE US 纽约证券交易所 美国 7,073 1,928,499.84 0.68 74 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED - ANZ AU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 11,761 1,864,007.74 0.66 75 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI - AEDU3 BZ 巴西证券交易所 巴西 11,588 1,847,684.87 0.65 76 NEWS CORPORATION - NWS US 纳斯达克证券交易所 美国 16,865 1,833,979.94 0.65 77 ING GROEP N.V. - INGA NA 阿姆斯特丹证券交易所 荷兰 26,807 1,733,825.37 0.61 78 PHOENITRON HOLDINGS LIMITED 品创控股有限公司 8066 HK 香港证券交易所 香港 500,000 1,490,902.22 0.53 79 CITIC DAMENG HOLDINGS LTD 中信大锰控股有限公司 1091 HK 香港证券交易所 香港 600,000 1,415,931.14 0.50 80 O-NET COMMUNICATIONS(GROUP) LIMITED 昂纳光通信(集团)有限公司 877 HK 香港证券交易所 香港 300,000 1,395,484.48 0.49 81 TRINITY LIMITED 利邦控股有限公司 891 HK 香港证券交易所 香港 200,000 1,395,484.48 0.49 82 PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA - TLK US 纽约证券交易所 美国 5,846 1,380,042.66 0.49 83 RUINIAN INTERNATIONAL LIMITED 瑞年国际有限公司 2010 HK 香港证券交易所 香港 300,000 1,377,593.65 0.49 84 CHINA WIRELESS TECHNOLOGIES LIMITED 中国无线科技有限公司 2369 HK 香港证券交易所 香港 300,000 1,239,578.71 0.44 85 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 百丽国际控股有限公司 1880 HK 香港证券交易所 香港 110,000 1,231,400.04 0.44 86 ALIBABA.COM LTD 阿里巴巴网络有限公司 1688 HK 香港证券交易所 香港 100,000 1,187,610.11 0.42 87 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED 金鹰商贸集团有限公司 3308 HK 香港证券交易所 香港 70,000 1,142,627.46 0.40 88 LIFESTYLE INTERNATIONAL HLDGS LTD 利福国际集团有限公司 1212 HK 香港证券交易所 香港 70,000 1,141,434.74 0.40 89 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED 金蝶国际软件集团有限公司 268 HK 香港证券交易所 香港 300,000 1,114,342.92 0.39 90 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LIMITED 招商银行股份有限公司 3968 HK 香港证券交易所 香港 65,000 1,086,484.35 0.38 91 ZTE CORPORATION 中兴通讯股份有限公司 763 HK 香港证券交易所 香港 40,000 1,053,002.94 0.37 92 HISOFT TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED 海辉软件(国际)集团公司 HSFT US 纳斯达克证券交易所 美国 5,000 1,000,027.70 0.35 93 STATOIL ASA - STL NO 挪威证券交易所 挪威 6,181 975,855.48 0.34 94 GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD 保利协鑫能源控股有限公司 3800 HK 香港证券交易所 香港 400,000 974,624.08 0.34 95 COUNTRY STYLE COOKING RESTAURANT CHAIN CO LTD 乡村基餐饮管理有限公司 CCSC US 纽约证券交易所 美国 6,000 913,932.60 0.32 96 SANYI HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 三一重装国际控股有限公司 631 HK 香港证券交易所 香港 80,000 781,062.38 0.28 97 L''OCCITANE INTERNATIONAL SA 欧舒丹公司 973 HK 香港证券交易所 香港 10,000 183,167.99 0.06 98 XINYI GLASS HOLDINGS LTD 信义玻璃控股有限公司 868 HK 香港证券交易所 香港 20,000 109,048.85 0.04 99 SINOPHARM GROUP CO.,LTD. 国药控股股份有限公司 1099 HK 香港证券交易所 香港 2,000 46,175.37 0.02 100 TSC OFFSHORE GROUP LTD. TSC海洋集团有限公司 206 HK 香港证券交易所 香港 27,000 45,774.96 0.02 101 ROLLS-ROYCE GROUP-C SHRS - 3905664Z LN 伦敦证券交易所 英国 2,127,808 22,063.61 0.01 102 CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED 中国三江精细化工有限公司 2198 HK 香港证券交易所 香港 5,000 11,501.25 0.00 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例(%) 1 INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK OF CHINA LIMITED 1398 HK 53,207,909.67 13.29 2 CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 998 HK 20,249,972.93 5.06 3 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LIMITED 3968 HK 16,718,575.45 4.18 4 BANK OF CHINA LIMITED 3988 HK 13,656,520.16 3.41 5 PETROCHINA COMPANY LIMITED 857 HK 13,649,665.58 3.41 6 CNOOC LIMITED 883 HK 12,055,450.75 3.01 7 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED 1088 HK 11,261,579.65 2.81 8 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2628 HK 11,210,051.68 2.80 9 FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LTD. 639 HK 10,269,361.60 2.57 10 TENCENT HOLDINGS LIMITED 700 HK 9,616,551.17 2.40 11 SINOPHARM GROUP CO.,LTD. 1099 HK 9,489,862.75 2.37 12 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 384 HK 9,220,522.57 2.30 13 MING FUNG JEWELLERY GROUP LIMITED 860 HK 9,058,286.81 2.26 14 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 966 HK 8,792,760.08 2.20 15 CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED 1898 HK 7,953,257.95 1.99 16 KAISUN ENERGY GROUP LIMITED 8203 HK 7,482,578.77 1.87 17 POLY (HONG KONG) INVESTMENTS LIMITED 119 HK 7,298,593.88 1.82 18 ZHONGPIN INC HOGS US 6,873,070.88 1.72 19 YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED 1171 HK 6,848,441.20 1.71 20 ORANGE SKY GOLDEN HARVEST ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED 1132 HK 6,818,736.60 1.70 注:1、“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用; 2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比例(%) 1 INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK OF CHINA LTD 1398 HK 58,264,017.45 14.55 2 CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 998 HK 28,827,439.78 7.20 3 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LIMITED 3968 HK 21,379,501.76 5.34 4 POLY (HONG KONG) INVESTMENTS LIMITED 119 HK 21,335,680.27 5.33 5 TENCENT HOLDINGS LIMITED 700 HK 16,934,093.26 4.23 6 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED 1088 HK 16,782,791.32 4.19 7 BANK OF CHINA LIMITED 3988 HK 16,215,272.41 4.05 8 SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO.,LTD 1099 HK 13,077,049.34 3.27 9 FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LTD. 639 HK 13,065,576.21 3.26 10 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 966 HK 12,954,376.89 3.24 11 CHINA LIFE INSURANCE CO,LIMITED 2628 HK 12,541,334.44 3.13 12 PETROCHINA COMPANY LIMITED 857 HK 11,444,585.63 2.86 13 CNOOC LIMITED 883 HK 10,828,488.93 2.70 14 CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED 1898 HK 10,373,190.98 2.59 15 KAISUN ENERGY GROUP LIMITED 8203 HK 9,510,043.69 2.38 16 CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 1988 HK 9,493,090.76 2.37 17 SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. 724 HK 8,666,796.97 2.16 18 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 384 HK 8,626,894.70 2.15 19 CENTRON TELECOM INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 1155 HK 8,584,065.70 2.14 20 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO.,LTD 2601 HK 8,355,497.11 2.09 21 BAIDU INC BIDU US 8,278,838.21 2.07 22 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED 2328 HK 8,082,844.17 2.02 注:1、“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用; 2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 758,335,735.26 卖出收入(成交)总额 882,196,565.27 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 4,265,105.87 3 应收股利 130,419.97 4 应收利息 2,124.90 5 应收申购款 62,886.37 6 其他应收款 32,316.42 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,492,853.53 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 7,385 24,037.34 24,600,089.80 13.86% 152,915,687.19 86.14% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 575,604.32 0.32% §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008年8月22日)基金份额总额 508,425,627.85 本报告期期初基金份额总额 254,877,988.54 本报告期基金总申购份额 65,512,910.67 减:本报告期基金总赎回份额 142,875,122.22 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 177,515,776.99 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:2010年6月29日本基金管理人发布公告,经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过,同意彭纯先生因工作调动原因辞去公司董事长职务,任命钱文挥先生担任公司董事长。2010年9月29日本基金管理人发布公告,经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过,同意莫泰山先生辞去公司总经理职务,并决定由公司副董事长雷贤达先生代为履行公司总经理职务。2011年1月26日本基金管理人发布公告,经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,任命战龙先生担任本公司总经理。 2、本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 :本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费60,000元,自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 Goldman Sachs (ASIA) Securities Limited - 272,018,577.21 16.59% 408,027.97 15.39% - CICC Hong Kong Securities Limited - 179,850,443.31 10.97% 269,775.72 10.18% - UBS Securities Hong Kong Ltd - 152,971,612.20 9.33% 172,445.12 6.50% - CLSA Ltd - 120,951,077.01 7.38% 303,575.64 11.45% - CCB International Securities Limited - 106,370,660.95 6.49% 173,405.79 6.54% - BOCI Securities Limited - 87,138,361.89 5.31% 146,875.73 5.54% - China Merchants Securities(HK)Co.Ltd. - 86,321,023.86 5.26% 140,422.62 5.30% - Morgan Stanley - 55,217,207.01 3.37% 91,805.03 3.46% - Yuanta Securities(HONG KONG)Company Limited - 54,010,611.26 3.29% 72,914.32 2.75% - ITG Inc. New York - 53,642,613.60 3.27% 18,576.79 0.70% - UOB Kay Hian(Hong Kong) Limited - 49,345,216.22 3.01% 80,644.58 3.04% - Instinet Europe Limited London - 48,814,623.83 2.98% 32,623.83 1.23% - Oriental Patron Securities Limited - 43,932,286.67 2.68% 209,361.54 7.90% - Investment Tech Group Ltd Dublin - 40,947,349.42 2.50% 49,386.42 1.86% - Bocom International Securities Limited - 33,614,578.13 2.05% 58,036.69 2.19% - Merrill Lynch Far East Limited - 28,336,112.27 1.73% 56,672.22 2.14% - JP MORGAN Securities (Asia Pacific) Ltd.Hong Kong - 27,285,500.99 1.66% 27,285.51 1.03% - Samsung Securities Asia Limited - 26,277,620.12 1.60% 85,451.49 3.22% - Shenyin Wanguo Securities(H.K.)Ltd - 21,222,454.61 1.29% 31,833.70 1.20% - PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIES LIMITED - 20,943,299.28 1.28% 65,158.83 2.46% - Morgan Stanley International Ltd - 13,903,884.19 0.85% 19,925.39 0.75% - UBS Securities Asia Ltd - 9,280,499.77 0.57% 4,769.16 0.18% - LIQUIDNET EURO - 8,226,302.88 0.50% 9,375.84 0.35% - S J LEVINSON - 6,724,214.93 0.41% 8,069.02 0.30% - CS First Boston (Europe) Ltd - 6,161,229.15 0.38% 7,566.95 0.29% - Merrill Lynch Pierce Fenner Smith NY - 6,031,593.31 0.37% 8,700.85 0.33% - JPMorgan Securities(AsiaPacific)Ltd - 5,594,664.56 0.34% 4,892.73 0.18% - Morgan Grenfell & Co - 4,748,671.18 0.29% 6,762.80 0.26% - CSFB (Hong Kong) Ltd HK - 4,709,138.80 0.29% 3,459.12 0.13% - Goldman Sachs International Limited - 4,291,152.24 0.26% 6,072.12 0.23% - Merrill Lynch London - 3,863,316.52 0.24% 5,098.09 0.19% - Jefferies & Co Inc - 3,827,254.65 0.23% 3,444.45 0.13% - Instinet Pacific Limited - 3,696,944.54 0.23% 1,814.53 0.07% - UBS Securities LLC Stamford - 3,497,066.02 0.21% 5,725.91 0.22% - Nomura International Ltd London - 3,491,360.57 0.21% 4,532.38 0.17% - Macquarie Equities Ltd (Sydney) - 3,221,161.90 0.20% 4,831.74 0.18% - Panmure Gordon Limited - 2,977,874.87 0.18% 4,466.77 0.17% - UBS Securities Ltd - 2,920,969.88 0.18% 4,352.74 0.16% - Morgan Stanley & Co - 2,613,736.34 0.16% 2,921.53 0.11% - Evolution Group Plc - 2,579,025.49 0.16% 3,868.45 0.15% - Goldman Sachs & Company New York - 2,532,780.41 0.15% 3,491.44 0.13% - ITG Ltd - Hong Kong - 2,444,438.76 0.15% 1,222.23 0.05% - Macquarie Bank Ltd - 2,237,362.57 0.14% 3,356.02 0.13% - Barclays Capital Inc. - 2,220,136.58 0.14% 1,332.08 0.05% - Citigroup Global Markets Australia Pty - 2,212,048.42 0.13% 3,318.07 0.13% - HSBC Securities - 2,189,318.87 0.13% 3,283.96 0.12% - J P Morgan Securities Inc N.Y. - 2,008,363.14 0.12% 0.00 0.00% - Deutsche Securities Asia Ltd - 1,972,291.05 0.12% 3,894.96 0.15% - CORMARK SEC - 1,796,633.53 0.11% 456.25 0.02% - Citigroup Global Markets Ltd - 1,570,960.88 0.10% 4,712.85 0.18% - UBS Singapore DMA - 1,506,373.68 0.09% 451.97 0.02% - ICAP CORP LLC - 1,457,620.98 0.09% 1,749.11 0.07% - Jefferies International Limited - 814,241.25 0.05% 1,221.20 0.05% - SG Securities (London) Ltd - 508,367.85 0.03% 762.56 0.03% - JP Morgan Secs (Asia Pacific) Korea - 340,804.57 0.02% 1,022.41 0.04% - Morgan Stanley N Co Intl Ltd ( Seoul ) - 336,665.49 0.02% 1,009.99 0.04% - CITIC Securities Brokerage (HK) Limited - 329,027.00 0.02% 3,290.27 0.12% - LIQUIDNET - 318,904.42 0.02% 272.96 0.01% - ABN Amro Australia Limited - 270,101.93 0.02% 675.31 0.03% - CSFB Singapore Secs PTE Limited - 260,340.60 0.02% 78.10 0.00% - Liquidnet Australia Pty Ltd - 234,612.53 0.01% 234.61 0.01% - Credit Suisse First Boston Seoul - 213,718.92 0.01% 106.84 0.00% - Mizuho Securities Co (Tokyo) - 192,575.38 0.01% 231.07 0.01% - Macquarie Securities(Singapore)Pte Ltd - 185,033.52 0.01% 55.49 0.00% - Citigroup Global Markets UK Equity - 100,252.76 0.01% 120.27 0.00% - 注:1、本公司从事境外投资业务时,将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。本公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任,挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的最佳执行; 2、本公司投资海外市场,遵循公平分配、最佳执行的原则。本公司挑选券商并开户均主要遵循以下原则:券商基本面评价,包括财务状况和经营状况;券商研究及服务质量,包括其研究报告质量、数量和及时性,包括券商在股票配售等公司行为发生时所提供的服务;券商的交易执行能力,即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有:是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德环球精选价值证券投资基金季度报告(2009年第四季度) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-21 2 交银施罗德基金管理有限公司关于增加江苏银行、东兴证券、广发华福证券、北京银行为旗下部分基金场外代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-1-22 3 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国建银投资证券有限责任公司为旗下部分基金场外代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-3-5 4 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金开办定期定额投资计划业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-3-16 5 关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金在中国农业银行开办定期定额赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-3-16 6 交银施罗德基金管理有限公司关于开通中国民生银行借记卡网上直销定期定额投资业务和调整网上直销申购限额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-3-26 7 交银施罗德环球精选价值证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-3-30 8 交银施罗德环球精选价值证券投资基金2009年年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-3-30 9 交银施罗德环球精选价值证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2010年第1号) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-4-8 10 交银施罗德环球精选价值证券投资基金季度报告(2010年第一季度) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-4-20 11 交银施罗德基金管理有限公司关于直销账户开户银行名称变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-4-28 12 交银施罗德环球精选价值证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-5-18 13 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与信达证券股份有限公司、安信证券股份有限公司和中国建银投资证券有限责任公司前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-6-25 14 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在信达证券股份有限公司开办定期定额投资业务并参与相关优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-6-25 15 交银施罗德环球精选价值证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-6-25 16 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司网上银行基金费率优惠活动延期的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-6-30 17 交银施罗德环球精选价值证券投资基金季度报告(2010年第二季度) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-7-21 18 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华融证券股份有限公司为旗下部分基金场外代销机构并参与相关费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-7-30 19 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海银行股份有限公司网上银行基金费率优惠活动延期的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-7-31 20 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海通证券股份有限公司定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-9 21 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司网上银行基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-18 22 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与江苏银行股份有限公司定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-20 23 交银施罗德基金管理有限公司关于向中国农业银行股份有限公司金穗借记卡持卡人调整基金网上直销前端申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-20 24 交银施罗德环球精选价值证券投资基金2010年半年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-26 25 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与齐鲁证券有限公司网上银行基金费率优惠和定期定额投资业务前端费率优惠活动延期的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-8-31 26 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华夏银行股份有限公司为旗下部分基金场外代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-9-13 27 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华泰证券股份有限公司定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-9-21 28 交银施罗德环球精选价值证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2010年第2号) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-9-30 29 交银施罗德环球精选价值证券投资基金季度报告(2010年第三季度) 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-10-26 30 交银施罗德环球精选价值证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-12-21 31 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金前端申购费率优惠活动调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-12-27 32 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金定期定额投资业务投资起点金额调整的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-12-31 33 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海银行股份有限公司网上银行基金费率优惠活动调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-12-31 34 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳发展银行股份有限公司基金申购及定期定额投资业务前端费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010-12-31 §12 影响投资者决策的其他重要信息 2010年1月29日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。 2010年5月13日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 2010年6月21日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。 2010年7月1日,托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告,每 10 股派发现金股息人民币2.02元(含税)。 2010年9月15日,托管人中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长,谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。 2010年11月2日,托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件; 2、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》; 5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一一年三月二十八日